广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (QDII) 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)于 2023 年 3 月 7 日以通讯方式召开 了基金份额持有人大会(二次召开),会议审议通过了《关于广发恒生科技指数 证券投资基金(QDII)转型并修改基金合同有关事项的议案》。自 2023 年 3 月 8 日起,广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)正式转型为广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2基金产品概况 基金简称 广发恒生科技 ETF 联接(QDII) 基金主代码 012804 交易代码 012804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日 报告期末基金份额总额 2,268,006,936.48 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,力求实现对标的 指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差不超过 4%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金 投资策略 跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理 人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的 进一步扩大。 具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策 略;5、股指期货的投资策略;6、资产支持证券投 资策略。 业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活 期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 风险收益特征 等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较 大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股 不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更 为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对 基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情 形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出, 可能带来一定的流动性风险)等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Citibank N.A. 境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司 下属分级基金的基金简称 广发恒生科技 ETF 联接 广发恒生科技 ETF 联接 (QDII)A (QDII)C 下属分级基金的交易代码 012804 012805 报告期末下属分级基金的 732,877,140.74 份 1,535,129,795.74 份 份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 基金主代码 513380 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2022 年 5 月 12 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份 股(含存托凭证)的构成及其权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重 投资策略 的变动进行相应的调整。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股(含存托 凭证)的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在 标的指数成份股(含存托凭证)发生调整、配股、增 发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变 化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股(含存 托凭证)停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及 时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资 组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将 根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估 值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选 成份股(含存托凭证)进行替代,以期在规定的风险 承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 小于 0.35%,年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指 数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离 度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避 免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 具体投资策略包括:1、股票(含存托凭证)投资策 略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略; 4、股指期货投资策略;5、参与转融通证券出借业务 策略。 业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 风险收益特征 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。此外,本基金投资境外市场,除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般 投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风 险。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日) 广发恒生科技 ETF 联 广发恒生科技 ETF 联 接(QDII)A 接(QDII)C 1.本期已实现收益 23,089,949.58 48,326,562.44 2.本期利润 10,364,929.65 32,907,782.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0236 4.期末基金资产净值 534,392,392.05 1,115,839,600.51 5.期末基金份额净值 0.7292 0.7269 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发恒生科技 ETF 联接(QDII)A: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.26% 2.21% 2.13% 2.24% -0.87% -0.03% 月 过去六个 16.95% 2.96% 19.94% 2.95% -2.99% 0.01% 月 过去一年 -0.99% 2.77% 2.33% 2.75% -3.32% 0.02% 自基金合 同生效起 -27.08% 2.83% -31.86% 2.82% 4.78% 0.01% 至今 2、广发恒生科技 ETF 联接(QDII)C: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.21% 2.21% 2.13% 2.24% -0.92% -0.03% 月 过去六个 16.85% 2.96% 19.94% 2.95% -3.09% 0.01% 月 过去一年 -1.20% 2.77% 2.33% 2.75% -3.53% 0.02% 自基金合 同生效起 -27.31% 2.83% -31.86% 2.82% 4.55% 0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021 年 8 月 11 日至 2023 年 3 月 31 日) 1、广发恒生科技 ETF 联接(QDII)A: 2、广发恒生科技 ETF 联接(QDII)C: §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理;广 刘杰先生,工学学士,持有 发中证 500 交易型开 中国证券投资基金业从业 放式指数证券投资基 证书。曾任广发基金管理有 金的基金经理;广发中 限公司信息技术部系统开 证 500 交易型开放式 发专员、数量投资部研究 指数证券投资基金联 员、广发沪深 300 指数证券 接基金(LOF)的基金经 2023- 投资基金基金经理(自2014 刘杰 理;广发创业板交易型 03-08 - 19 年 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 开放式指数证券投资 17 日)、广发中证环保产业 基金的基金经理;广发 指数型发起式证券投资基 创业板交易型开放式 金基金经理(自2016年1月 指数证券投资基金发 25日至2018年4月25日)、 起式联接基金的基金 广发量化稳健混合型证券 经理;广发港股通恒生 投资基金基金经理(自2017 综合中型股指数证券 年 8 月 4 日至 2018 年 11 投资基金(LOF)的基金 月 30 日)、广发中小企业 经理;广发纳斯达克 300 交易型开放式指数证 100 交易型开放式指数 券投资基金联接基金基金 证券投资基金的基金 经理(自 2016 年 1 月 25 日 经理;广发纳斯达克 至 2019 年 11 月 14 日)、广 100 交易型开放式指数 发中小企业 300 交易型开 证券投资基金联接基 放式指数证券投资基金基 金(QDII)的基金经理; 金经理(自 2016 年 1 月 25 广发恒生科技交易型 日至 2019 年 11 月 14 日)、 开放式指数证券投资 广发中证养老产业指数型 基金(QDII)的基金经 发起式证券投资基金基金 理;广发中证香港创新 经理(自 2016 年 1 月 25 日 药交易型开放式指数 至 2019 年 11 月 14 日)、广 证券投资基金(QDII) 发中证军工交易型开放式 的基金经理;广发全球 指数证券投资基金基金经 医疗保健指数证券投 理(自 2016 年 8 月 30 日至 资基金的基金经理;广 2019 年 11 月 14 日)、广发 发美国房地产指数证 中证军工交易型开放式指 券投资基金的基金经 数证券投资基金发起式联 理;广发纳斯达克生物 接基金基金经理(自 2016 科技指数型发起式证 年 9 月 26 日至 2019 年 11 券投资基金的基金经 月 14 日)、广发中证环保产 理;广发北证 50 成份 业交易型开放式指数证券 指数型证券投资基金 投资基金基金经理(自2017 的基金经理;指数投资 年 1 月 25 日至 2019 年 11 部总经理助理 月 14 日)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 基金经理(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发标普全球农业指 数证券投资基金基金经理 (自2018年8月6日至2020 年 2 月 28 日)、广发粤港澳 大湾区创新 100 交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金基金经理(自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 7 月 2 日)、广发美国房地产 指数证券投资基金基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发 全球医疗保健指数证券投 资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发道琼斯美国石 油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发 粤港澳大湾区创新 100 交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2019 年 12 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发中证央企创新 驱动交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发中证 央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2019 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经 理(自 2018 年 8 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日)、广发 恒生中国企业精明指数型 发起式证券投资基金 (QDII)基金经理(自2019 年 5 月 9 日至 2022 年 4 月 28 日)、广发沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2015 年 8 月 20日至2023年2月22日)、 广发沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发恒生科技指数证 券投资基金(QDII)基金 经理(自 2021 年 8 月 11 日 至 2023 年 3 月 7 日)。 霍华 本基金的基金经理;广 2023- - 15 年 霍华明先生,理学硕士,持 明 发中证全指信息技术 03-08 有中国证券投资基金业从 交易型开放式指数证 业证书。曾任广发基金管理 券投资基金的基金经 有限公司注册登记部核算 理;广发中证全指信息 专员、数量投资部数据分析 技术交易型开放式指 员、ETF 基金助理兼研究 数证券投资基金发起 员、广发中证京津冀协同发 式联接基金的基金经 展主题交易型开放式指数 理;广发中证全指医药 证券投资基金发起式联接 卫生交易型开放式指 基金基金经理(自 2018 年 4 数证券投资基金的基 月 19 日至 2021 年 6 月 29 金经理;广发中证全指 日)、广发中证基建工程指 医药卫生交易型开放 数型发起式证券投资基金 式指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 2 月 1 发起式联接基金的基 日至 2021 年 7 月 26 日)、 金经理;广发中证基建 广发中证京津冀协同发展 工程交易型开放式指 主题交易型开放式指数证 数证券投资基金联接 券投资基金基金经理(自 基金的基金经理;广发 2018 年 4 月 19 日至 2021 中证环保产业交易型 年 11 月 23 日)、广发中小 开放式指数证券投资 企业 300 交易型开放式指 基金的基金经理;广发 数证券投资基金联接基金 中证环保产业交易型 基金经理(自 2019 年 11 月 开放式指数证券投资 14 日至 2021 年 11 月 23 基金发起式联接基金 日)、广发中小企业 300 交 的基金经理;广发中证 易型开放式指数证券投资 军工交易型开放式指 基金基金经理(自 2019 年 数证券投资基金的基 11 月 14 日至 2021 年 11 月 金经理;广发中证军工 23 日)、广发恒生科技指数 交易型开放式指数证 证券投资基金(QDII)基 券投资基金发起式联 金经理(自 2021 年 11 月 23 接基金的基金经理;广 日至 2023 年 3 月 7 日)。 发中证养老产业指数 型发起式证券投资基 金的基金经理;广发上 海金交易型开放式证 券投资基金的基金经 理;广发上海金交易型 开放式证券投资基金 联接基金的基金经理; 广发中证基建工程交 易型开放式指数证券 投资基金的基金经理; 广发中证医疗指数证 券投资基金(LOF)的 基金经理;广发沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理;广发沪深 300 交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金的 基金经理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2023 年 1 季度,A 股市场总体震荡向上,沪深 300 指数上涨 4.63%,中证 500 指数上涨 8.11%,创业板指数上涨 2.25%。1 季度,美国加息预期一波三折, 从 1 月份 CPI 环比转负提振市场情绪,到 2 月份强劲非农就业数据和通胀数据超 预期冲击美股市场,再到 3 月份硅谷银行事件制约进一步加息的预期等等,1 季度美股市场在经历 2022 年大幅回调之后,市场情绪在恢复过程中,面临了诸多的挑战。总体上未来加息预期对市场的影响处于逐步减弱的趋势中,1 季度美股总体表现较佳,加息预期等压制美股科技股的力量有所减弱,1 季度纳斯达克 100指数上涨 20.49%,标普 500 指数上涨 7.03%;同期港股表现也受到国内国外双重影响,全球市场情绪提升的同时,在稳增长政策推动下经济预期继续改善,国内的经济预期、海外的流动性预期和港股科技板块企业盈利的改善和兑现共同推动了港股整体市场的上行,恒生指数上涨 3.13%,恒生中型股上涨 2.50%,恒生科技上涨 4.24%。 作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。 报告期内,本基金从场外被动指数基金转型为 ETF 联接基金,投资策略的逻辑保持不变,从持有成份股将逐步过渡到持有广发恒生科技 ETF。 本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.26%,C 类基金份额净值 增长率为 1.21%,同期业绩比较基准收益率为 2.13%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(人民币元) 例(%) 1 权益投资 214,268,070.21 12.40 其中:普通股 214,268,070.21 12.40 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 988,912,217.12 57.23 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 合计 450,677,931.84 26.08 8 其他资产 74,236,540.61 4.30 9 合计 1,728,094,759.78 100.00 注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为115,219,475.28元, 占基金资产净值比例6.98%。 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 214,268,070.21 12.98 合计 214,268,070.21 12.98 注:(1)国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 (2)ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 79,530,412.42 4.82 日常消费品 11,247,750.91 0.68 医疗保健 - - 金融 2,242,472.14 0.14 信息技术 56,663,328.39 3.43 通讯业务 64,584,106.35 3.91 公用事业 - - 房地产 - - 合计 214,268,070.21 12.98 注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 公 所 占基 司 属 证 在 金资 名 国 公允价值 序 公司名称(英 券 证 数量 产净 称 家 (人民币 号 文) ( 代 券 (股) 值比 码 ( 元) 中 市 例 地 (%) 文) 场 区) 1 Alibaba 阿 998 香 中 207,300.00 18,219,838.3 1.10 Group 里 8 港 国 0 Holding Ltd 巴 HK 交 香 巴 易 港 所 美 香 中 团 369 港 国 17,653,566.2 2 Meituan - 0 交 香 140,530.00 0 1.07 W HK 易 港 所 腾 香 中 Tencent 讯 700 港 国 17,393,258.6 3 Holdings Ltd 控 HK 交 香 51,500.00 7 1.05 股 易 港 所 香 中 Kuaishou 快 102 港 国 16,600,544.2 4 Technology 手 4 交 香 313,700.00 7 1.01 HK 易 港 所 小 香 中 米 181 港 国 1,467,000.0 15,539,140.2 5 Xiaomi Corp 集 0 交 香 0 9 0.94 团 HK 易 港 所 京 香 中 东 961 港 国 14,841,133.8 6 JD.com Inc 集 8 交 香 98,566.00 7 0.90 团 HK 易 港 所 理 香 中 想 201 港 国 13,040,107.3 7 Li Auto Inc 汽 5 交 香 152,000.00 6 0.79 车 HK 易 港 所 香 中 网 999 港 国 10,147,752.7 8 NetEase Inc 易 9 交 香 84,000.00 2 0.61 HK 易 港 所 香 中 百 988 港 国 9 Baidu Inc 度 8 交 香 68,750.00 8,949,425.86 0.54 HK 易 港 所 10 Semiconducto 中 981 香 中 506,500.00 8,247,150.07 0.50 r 芯 HK 港 国 Manufacturin 国 交 香 g 际 易 港 International 所 Corp 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 占基金资产 公允价值 序号 衍生品类别 衍生品名称 净值比例 (人民币元) (%) 1 股指期货 HSTECH Futures 0.00 0.00 Apr23 注:期货投资采用当日无负债结算制度,结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益,因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示,为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为:HSTECH Futures Apr23 买入持仓量2109手,合约市值人民币398,550,121.51元,公允价值变动人民币12,763,502.65元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基 基金 运作 公允价值 金资 序号 基金名称 管理人 类型 方式 (人民币元) 产净 值比 例(%) 广发恒生科技 股票 交易 广发基金 1 (QDII-ETF) 型 型开 管理有限 988,912,217.12 59.93 放式 公司 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,阿里巴巴集团控股有限公司、腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 57,916,850.51 2 应收证券清算款 4,509,960.83 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,809,729.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,236,540.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发恒生科技ETF联 广发恒生科技ETF联 接(QDII)A 接(QDII)C 报告期期初基金份额总额 677,308,056.29 1,399,836,408.97 报告期期间基金总申购份额 254,022,691.94 1,395,782,462.53 减:报告期期间基金总赎回份额 198,453,607.49 1,260,489,075.76 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 732,877,140.74 1,535,129,795.74 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人已以通讯方式组织召开了投票期间为2022年9月20日至2022年 10 月 24 日的本基金基金份额持有人大会,由于本人直接或委托授权代表出具有效表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额未达到该次持有人大会权益登记日基金份额总数的 1/2(含 1/2),未达到法定的持有人会议召开条件,故该次基金份额持有人大会召开失败。依据《基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《基金合同》的有关规定,本基金管理人经与基金托管人协商一致, 重新召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2023 年 1 月 31 日 起至 2023 年 3 月 6 日 15:00 止,并于 2023 年 3 月 7 日审议并通过了《关于广 发恒生科技指数证券投资基金(QDII)转型并修改基金合同有关事项的议案》。 根据上述议案内容,经与基金托管人协商一致,本基金管理人已将《广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金合同》《广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)托管协议》修订为《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)托管协议》,并据此拟定了《广发恒生科技交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(QDII)招募说明书》,修订后的法律文件于 2023 年 3 月 8 日起 生效,原法律文件于该日起失效。本基金转型为广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)后,其投资范围及比例、投资限制、估值等均发生变化。 详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于二次召开广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会的公告》《关于广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告》。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)募集的文件 (二)《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)托管协议》 (五)法律意见书 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日