汇添富双享回报债券型证券投资基金 2022 年 第 1 季度报告 2022 年 03 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2022 年 04 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富双享回报债券 基金主代码 012789 基金运作方 契约型开放式 式 基金合同生 2021 年 12 月 23 日 效日 报告期末基 金份额总额 278,787,077.36 (份) 投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的 长期稳健增值。 本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资 投资策略 策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。在保持资产流动性 的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪 准 深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民 币活期存款利率（税后）*5% 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低 风险收益特 于混合型基金及股票型基金。 征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股 票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基 金的基金简 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C 称 下属分级基 金的交易代 012789 012790 码 报告期末下 属分级基金 207,469,638.04 71,317,439.32 的份额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日) 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C 1.本期已实现收益 -1,201,292.12 -704,212.29 2.本期利润 -2,263,249.11 -1,148,387.25 3.加权平均基金份 -0.0145 -0.0151 额本期利润 4.期末基金资产净 204,546,740.97 70,237,155.22 值 5.期末基金份额净 0.9859 0.9849 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双享回报债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -1.41% 0.14% -0.38% 0.19% -1.03% -0.05% 个月 自基金 合同生 -1.41% 0.13% 0.00% 0.18% -1.41% -0.05% 效日起 至今 汇添富双享回报债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -1.50% 0.14% -0.38% 0.19% -1.12% -0.05% 个月 自基金 合同生 -1.51% 0.13% 0.00% 0.18% -1.51% -0.05% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本《基金合同》生效之日为 2021 年 12 月 23 日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建 仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：复旦大学金 融工程硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格,特许金融分 析师 CFA。从业 经历：2006 年 7 月至 2007 年 10 月任招商基金固 收研究员，2007 年 11 月至 2011 年 2 月任摩根大 通研究部策略分 析师，2011 年 2 月至 2019 年 5 本基金的 月历任平安资产 基金经理, 2021 年 12 管理公司固收投 宋鹏 养老金投 月 23 日 16 资部投资经理、 资部总监 部门总经理。 2019 年 5 月至今 任汇添富基金养 老金投资部总 监。2021 年 8 月 26 日至今任汇添 富鑫瑞债券型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 10 月 11 日至今 任汇添富稳健睿 享一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 10 月 20 日至今任汇添富 稳鑫 120 天滚动 持有债券型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 12 月 23 日至今 任汇添富双享回 报债券型证券投 资基金的基金经 理。 国籍：中国。学 历：华东师范大 学金融学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格,CPA。从业经 历：2012 年 6 月 至 2015 年 3 月 任万家基金管理 有限公司研究 员，2015 年 3 月 至 2019 年 9 月 任上海海通证券 资产管理有限公 司投资经理。 2019 年 9 月至今 任汇添富基金管 丁巍 本基金的 2021 年 12 10 理股份有限公司 基金经理 月 23 日 养老金投资部投 资经理。2021 年 10 月 11 日至今 任汇添富稳健睿 享一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 10 月 20 日至今任汇添富 稳鑫 120 天滚动 持有债券型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 12 月 23 日至今 任汇添富双享回 报债券型证券投 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，2022 年一季度债券收益率呈现震荡走势。一月央行降息 10bp，10 年国债收 益率下行至低点 2.68%。春节后，随着一月社融数据高增和二月 PMI 出炉，市场对宽信用和基本面回暖预期升温，市场收益率明显上行，10 年国债收益率最高上行至 2.85%。3 月中下旬，在二月社融低于预期、沪深疫情等因素影响下市场宽松预期再起，收益率震荡回落。 本组合在报告期内以配置中短久期高等级信用债为主，注重票息的确定性收益，适当运用杠杆，在严控信用风险的前提下精选个券，分散投资，并适当参与利率债的交易性机会。 权益方面，2022 年一季度，在俄乌冲突、全球大宗商品上涨、美联储加息缩表、国内疫情反复等一系列不确定因素的影响下，国内权益市场出现了一定程度的调整，3 月下旬金稳会召开后，市场情绪有所改善，主要指数小幅反弹。结构方面，稳增长和上游板块表现相对较好，而受需求转弱和成本上升影响的中下游板块表现较弱。 面对一季度较为复杂的市场环境，本基金股票持仓保持在较低水平；行业配置方面，本基金配置相对均衡；个股方面，主要选择有核心竞争优势、业绩增长确定性较高、估值相对合理的个股进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-1.41%;C类基金份额净值增长率为-1.50%。同期业绩比较基准收益率为-0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,569,844.00 3.25 其中：股票 11,569,844.00 3.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 337,445,358.86 94.75 其中：债券 337,445,358.86 94.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,924,512.49 1.10 8 其他资产 3,189,120.43 0.90 9 合计 356,128,835.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 441,000.00 0.16 B 采矿业 509,690.00 0.19 C 制造业 7,539,334.00 2.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 223,560.00 0.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,856,030.00 0.68 H 住宿和餐饮业 149,220.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 635,410.00 0.23 J 金融业 215,600.00 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,569,844.00 4.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 白云机 1 600004 55,000 673,750.00 0.25 场 南方航 2 600029 100,000 619,000.00 0.23 空 宁德时 3 300750 1,200 614,760.00 0.22 代 温氏股 4 300498 20,000 441,000.00 0.16 份 北方华 5 002371 1,500 411,000.00 0.15 创 斯达半 6 603290 1,000 386,600.00 0.14 导 恩捷股 7 002812 1,700 374,000.00 0.14 份 江丰电 8 300666 6,500 363,740.00 0.13 子 上海机 9 600009 7,000 344,400.00 0.13 场 贵州茅 10 600519 200 343,800.00 0.13 台 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,189,882.19 5.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,086,465.75 10.95 其中：政策性金融债 30,086,465.75 10.95 4 企业债券 162,542,621.64 59.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 114,108,245.49 41.53 7 可转债（可交换债） 16,518,143.79 6.01 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 337,445,358.86 122.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 220205 22 国开 05 300,000 30,086,465.75 10.95 19 鞍钢 2 101900714 150,000 15,687,715.07 5.71 MTN003 3 163955 19 锡公 Y1 150,000 15,264,858.90 5.56 4 185133 21 豫通 Y5 150,000 15,117,648.49 5.50 5 019658 21 国债 10 140,000 14,189,882.19 5.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,436.95 2 应收证券清算款 3,143,683.48 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,189,120.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C 本报告期期初基金份 149,669,178.19 76,544,698.01 额总额 本报告期基金总申购 70,838,959.78 - 份额 减：本报告期基金总 13,038,499.93 5,227,258.69 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 207,469,638.04 71,317,439.32 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双享回报债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双享回报债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双享回报债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 04 月 22 日