汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 汇添富双享回报债券型证券投资基金 2024 年 第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富双享回报债券 基金主代码 012789 基金运作方 契约型开放式 式 基金合同生 2021 年 12 月 23 日 效日 报告期末基 金份额总额 1,241,791,734.13 (份) 投资目标 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的 长期稳健增值。 本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资 投资策略 策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。在保持资产流动性 的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪 准 深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+金融机构人民 币活期存款利率（税后）*5% 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低 风险收益特 于混合型基金及股票型基金。 征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股 票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基 金的基金简 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C 称 下属分级基 金的交易代 012789 012790 码 报告期末下 属分级基金 1,185,887,722.75 55,904,011.38 的份额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日) 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C 1.本期已实现收益 -1,705,748.80 -118,869.19 2.本期利润 14,965,684.96 655,932.22 3.加权平均基金份 0.0128 0.0128 额本期利润 4.期末基金资产净 1,233,514,683.53 57,506,370.92 值 5.期末基金份额净 1.0402 1.0287 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双享回报债券 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 1.22% 0.23% 2.43% 0.12% -1.21% 0.11% 个月 过去六 3.70% 0.22% 4.26% 0.11% -0.56% 0.11% 个月 过去一 6.46% 0.22% 6.69% 0.11% -0.23% 0.11% 年 自基金 合同生 4.02% 0.20% 11.18% 0.12% -7.16% 0.08% 效起至 今 汇添富双享回报债券 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 1.11% 0.23% 2.43% 0.12% -1.32% 0.11% 个月 过去六 3.48% 0.22% 4.26% 0.11% -0.78% 0.11% 个月 过去一 6.02% 0.22% 6.69% 0.11% -0.67% 0.11% 年 自基金 合同生 2.87% 0.20% 11.18% 0.12% -8.31% 0.08% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 12 月 23 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：复旦大学金 融工程硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格,特许金融分 析师 CFA。从业 经历：2006 年 7 月至 2007 年 10 月任招商基金固 收研究员，2007 年 11 月至 2011 年 2 月任摩根大 通研究部策略分 析师，2011 年 2 月至 2019 年 5 月历任平安资产 本基金的 管理公司固收投 宋鹏 基金经理, 2021 年 12 - 18 资部投资经理、 养老金投 月 23 日 部门总经理。 资部总监 2019 年 5 月至今 任汇添富基金养 老金投资部总 监。2021 年 8 月 26 日至今任汇添 富鑫瑞债券型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 10 月 11 日至今 任汇添富稳健睿 享一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 10 月 20 日至今任汇添富 稳鑫 120 天滚动 持有债券型证券 投资基金的基金 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 经理。2021 年 12 月 23 日至今 任汇添富双享回 报债券型证券投 资基金的基金经 理。2022 年 8 月 1 日至今任汇添 富淳享一年定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2023 年 6 月 16 日至今任汇添富 添添鑫多元收益 9 个月持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2023 年 6 月 20 日至今任汇添富 双享增利债券型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 12 月 5 日至 今任汇添富稳鑫 90 天持有期债券 型证券投资基金 的基金经理。 国籍：中国。学 历：华东师范大 学金融学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格,CPA。从业经 历：2012 年 6 月 至 2015 年 3 月 本基金的 2021 年 12 任万家基金管理 丁巍 基金经理 月 23 日 - 12 有限公司研究 员，2015 年 3 月 至 2019 年 9 月 任上海海通证券 资产管理有限公 司投资经理。 2019 年 9 月起任 汇添富基金管理 股份有限公司养 老金投资部投资 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 经理。2021 年 10 月 11 日至今 任汇添富稳健睿 享一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 10 月 20 日至今任汇添富 稳鑫 120 天滚动 持有债券型证券 投资基金的基金 经理。2021 年 12 月 23 日至今 任汇添富双享回 报债券型证券投 资基金的基金经 理。2022 年 5 月 13 日至今任汇添 富 90 天滚动持 有短债债券型证 券投资基金的基 金经理。2022 年 8 月 1 日至今任 汇添富淳享一年 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2023 年 11 月 6 日至今任汇 添富稳进双盈一 年持有期混合型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 12 月 5 日至 今任汇添富稳鑫 90 天持有期债券 型证券投资基金 的基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，2024 年三季度债券收益率整体先下后上，利率债和信用债收益率走势呈现分化。7 月至 9 月中旬利率债收益率呈现震荡下行，信用债收益率则以震荡为主，9 月末稳增长政策密集落地，利率债和信用债收益率均大幅上行。 本基金在报告期内以配置高等级信用债为主，注重票息的确定性收益，适当运用杠杆，在严控信用风险的前提下精选个券，分散投资。 权益方面，2024 年三季度权益市场先跌后涨，7-8 月权益市场呈现偏弱走势，9 月底大 幅上涨。结构上，金融、房地产、计算机等行业涨幅相对靠前。 报告期内，本基金对股票仓位进行动态调整；行业配置方面，本基金配置相对均衡；个股方面，主要选择业绩趋势好、长期空间大、估值相对合理的个股进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富双享回报债券 A 类份额净值增长率为 1.22%，同期业绩比较基准收益率 为 2.43%。本报告期汇添富双享回报债券 C 类份额净值增长率为 1.11%，同期业绩比较基准收益率为 2.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 244,287,016.20 14.77 其中：股票 244,287,016.20 14.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,368,536,811.15 82.75 其中：债券 1,368,536,811.15 82.75 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,992,396.08 0.12 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 26,755,155.12 1.62 8 其他资产 12,288,153.12 0.74 9 合计 1,653,859,531.67 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 92,813,083.50 元，占期末净 值比例为 7.19%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,230,276.00 2.19 C 制造业 112,346,246.70 8.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,901,950.00 0.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,995,460.00 0.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 151,473,932.70 11.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值（人民币） （%） 10 能源 21,015,314.16 1.63 15 原材料 3,230,933.21 0.25 20 工业 - - 25 可选消费 17,572,279.94 1.36 30 日常消费 - - 35 医疗保健 - - 40 金融 5,286,383.16 0.41 45 信息技术 - - 50 电信服务 40,162,164.53 3.11 55 公用事业 5,546,008.50 0.43 60 房地产 - - 合计 92,813,083.50 7.19 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 腾讯控 1 00700 63,000 25,258,957.54 1.96 股 中国海 2 00883 1,200,000 21,015,314.16 1.63 洋石油 紫金矿 3 601899 900,000 16,326,000.00 1.26 业 阿里巴 4 09988 155,000 15,375,519.50 1.19 巴－Ｗ 宁德时 5 300750 60,000 15,113,400.00 1.17 代 中国移 6 00941 225,000 14,903,206.99 1.15 动 7 002594 比亚迪 44,300 13,613,833.00 1.05 格力电 8 000651 224,000 10,738,560.00 0.83 器 立讯精 9 002475 234,000 10,169,640.00 0.79 密 阳光电 10 300274 81,000 8,065,980.00 0.62 源 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 183,709,807.50 14.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 519,291,700.15 40.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 567,857,692.37 43.99 7 可转债（可交换债） 97,677,611.13 7.57 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 1,368,536,811. 11 合计 106.00 15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 23 附息国 1 230023 500,000 57,732,622.95 4.47 债 23 2 148054 22 申宏 06 400,000 42,843,875.07 3.32 23 晋能装 3 102383372 400,000 42,035,081.97 3.26 备 MTN009 4 019733 24 国债 02 380,000 38,572,696.44 2.99 5 127341 PR 正棚改 1,400,000 36,908,165.48 2.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银河证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 228,013.28 2 应收证券清算款 9,536,557.90 3 应收股利 559,609.43 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,963,972.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,288,153.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（％） 1 132026 G 三峡 EB2 10,334,939.18 0.80 2 110062 烽火转债 7,895,356.69 0.61 3 113059 福莱转债 7,411,820.49 0.57 4 113049 长汽转债 7,106,912.63 0.55 5 113050 南银转债 7,102,279.10 0.55 6 127045 牧原转债 6,246,233.26 0.48 7 110081 闻泰转债 6,157,337.55 0.48 8 110085 通 22 转债 4,942,944.00 0.38 9 113062 常银转债 4,369,498.27 0.34 10 113652 伟 22 转债 4,269,276.77 0.33 11 127100 神码转债 3,986,622.41 0.31 12 113641 华友转债 3,748,608.00 0.29 13 113661 福 22 转债 3,739,953.29 0.29 14 110067 华安转债 3,530,094.52 0.27 15 123158 宙邦转债 2,922,523.97 0.23 16 113616 韦尔转债 2,801,017.12 0.22 17 127026 超声转债 2,503,008.08 0.19 18 127044 蒙娜转债 2,466,530.82 0.19 19 113021 中信转债 1,918,237.81 0.15 20 110089 兴发转债 1,774,715.62 0.14 21 111010 立昂转债 1,043,117.81 0.08 22 118035 国力转债 495,558.22 0.04 23 113667 春 23 转债 485,205.79 0.04 24 113655 欧 22 转债 425,819.73 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双享回报债券 A 汇添富双享回报债券 C 本报告期期初基金 1,135,254,247.22 43,561,416.94 份额总额 本报告期基金总申 151,412,322.27 17,793,904.33 购份额 减：本报告期基金 100,778,846.74 5,451,309.89 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 1,185,887,722.75 55,904,011.38 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基 金份额 投资 比例达 者类 序号 到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占 别 超过 份额 份额 比（%） 20%的 时间区 间 2024 机构 1 年 7 月 247,846,919.33 - - 247,846,919.33 19.96 1 日至 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 26 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双享回报债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双享回报债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富双享回报债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富双享回报债券 2024 年第 3 季度报告 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 10 月 25 日