广发大盘价值混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 25 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......49 7.1 期末基金资产组合情况......49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.12 投资组合报告附注......56 8 基金份额持有人信息 ......57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57 9 开放式基金份额变动 ......58 10 重大事件揭示 ......58 10.1 基金份额持有人大会决议......58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58 10.4 基金投资策略的改变......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59 10.8 其他重大事件......60 11 备查文件目录......60 11.1 备查文件目录......60 11.2 存放地点......60 11.3 查阅方式......60 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发大盘价值混合型证券投资基金 基金简称 广发大盘价值混合 基金主代码 012765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,643,584,484.42 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发大盘价值混合 A 广发大盘价值混合 C 下属分级基金的交易代码 012765 012766 报告期末下属分级基金的份额总额 1,218,998,117.99 份 424,586,366.43 份 2.2 基金产品说明 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地 投资目标 精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在严格控制 风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为偏股混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将根据对宏 观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析， 投资策略 合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综 合考虑以下因素进行两地股票的配置：（1）宏观经济因素；（2）估值因素； （3）政策因素（如财政政策、货币政策等）；（4）流动性因素等。具体投 资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策 略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 价值指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证 全债指数收益率×20% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波 风险收益特征 动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能 及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 程才良 张燕 联系电话 020-83936666 0755-83199084 负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105828 95555 传真 020-89899158 0755-83195201 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 深圳市深南大道7088号招商银 路3018号2608室 行大厦 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 深圳市深南大道7088号招商银 保利国际广场南塔31-33楼 行大厦 邮政编码 510308 518040 法定代表人 孙树明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31－33 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发大盘价值混合 A 广发大盘价值混合 C 本期已实现收益 -166,159,646.10 -61,329,907.96 本期利润 -41,053,397.68 -17,834,571.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0319 -0.0378 本期加权平均净值利润率 -3.43% -4.07% 本期基金份额净值增长率 -2.63% -2.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 广发大盘价值混合 A 广发大盘价值混合 C 期末可供分配利润 -166,091,901.86 -58,674,957.76 期末可供分配基金份额利润 -0.1363 -0.1382 期末基金资产净值 1,181,320,884.84 410,539,040.79 期末基金份额净值 0.9691 0.9669 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 广发大盘价值混合 A 广发大盘价值混合 C 基金份额累计净值增长率 -3.09% -3.31% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发大盘价值混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.06% 1.34% 2.60% 0.88% 5.46% 0.46% 过去三个月 4.93% 1.26% 0.28% 1.00% 4.65% 0.26% 过去六个月 -2.63% 1.06% -3.66% 1.15% 1.03% -0.09% 自基金合同生 -3.09% 0.99% -2.63% 1.09% -0.46% -0.10% 效起至今 广发大盘价值混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 8.02% 1.34% 2.60% 0.88% 5.42% 0.46% 过去三个月 4.82% 1.26% 0.28% 1.00% 4.54% 0.26% 过去六个月 -2.82% 1.06% -3.66% 1.15% 0.84% -0.09% 自基金合同生 -3.31% 0.99% -2.63% 1.09% -0.68% -0.10% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发大盘价值混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 12 月 7 日至 2022 年 6 月 30 日） 广发大盘价值混合 A 广发大盘价值混合 C 注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 12 月 7 日，至披露时点未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 王海涛 本基金的基金经 2021-12-07 - 19 年 王海涛先生，工商管理硕士， 理；广发百发大 持有中国证券投资基金业从 数据策略精选灵 业证书。曾在美国 Business 活配置混合型证 Excellence Inc.任投资经理； 券投资基金的基 在摩根士丹利亚洲有限公司 金经理；高级董 全球财富管理部任副总裁； 事总经理、公司 在兴全基金管理有限公司先 总经理助理 后任基金管理部总监助理、 基金经理，专户管理部副总 监、投资经理，新三板部总 监、投资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 王海涛 公募基金 2 1,724,994,239.24 2021-12-07 私募资产管理计划 6 9,963,007,452.79 2018-11-21 其他组合 2 9,682,964,701.28 2019-12-09 合计 10 21,370,966,393.31 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，其中 14 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，A 股市场上演 V 型反转行情。从市场走势变化的节奏来看，1 月至 4 月中下旬， 在市场受到通胀压力大幅上行、美联储加息后美债利率上行、俄乌冲突升级、中概股相关政策和疫情反复等负面事件的冲击下，以新能源、半导体和军工为代表的科技成长股带领市场大跌。4 月底，高层会议多次提到加码“稳增长”、稳定市场预期，不断夯实“政策底”，市场迎来小幅反弹。5 月市场继续反弹。5 月中上旬，国内政策持续宽松，叠加疫情形势逐步改善，海外资金加速回流，人民币贬值压力得到缓解，市场继续反弹，科技成长反弹较多。5 月下旬，市场经历技术性回落后，“稳增长”系列政策密集落地，市场继续反弹。6 月市场持续反弹，各行业轮番有所表现。一方面，国内疫情逐步好转，经济数据逐步回暖，国内货币政策持续宽松，地方层面稳经济、促消费等政策密集发布；另一方面，美联储 6 月虽然公布加息，但鲍威尔在国会听证会上的表达偏鸽，减缓了市场的担忧。 本基金经理一直致力于打造一个中长期业绩优秀，年波动率较小的基金产品。本组合从建仓开始，一方面关注组合的行业均衡配置及个股带来的商业价值――对组合净值的贡献；另一方面关注个股的 ESG 评级变化，即从获取最大投资收益的角度思考、评估企业在 ESG 方面存在的问题和面临的风险，以及这些问题和风险对企业价值的影响。通过这些信息，我们相信在一定程度上能够规避个股的尾部风险，从而避免组合的净值损失。由于对年初国内经济比较谨慎，本组合在一季度末的权益仓位不高，较好地避开了市场下跌对净值的负面影响。进入二季度后，市场出现了较大幅度 的下跌，本组合预判市场可能在四月底见底，于五月份起进行了较大幅度的加仓，目前本组合权益仓位保持在 80%-90%区间。同时，本组合合理运用股指期货进行对冲，力求降低因市场波动带来的波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-2.63%，C 类基金份额净值增长率为-2.82%， 同期业绩比较基准收益率为-3.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，市场大概率首先关注中报超预期的品种，再根据疫情形势关注前期受疫情影响的消费、交通和旅游等行业品种。本基金将保持权益仓位的稳定性，结构上根据经济发展情况进行适当调整。此外，越来越多的上市公司开始披露 ESG 报告，使我们得以加深对上市公司的理解和价值挖掘。除了聚焦三张财务报表展示的商业价值之外，还增加了一个重要的新视角，即如果一个企业通过 ESG 实践及自身经营对地球的环境与人类社会产生正面影响，或许这样的企业更能诠释 ESG的真谛，从而更加值得价值投资者和长期主义者关注。于是，我们尝试寻找上市公司可持续发展的社会价值，如果能找到商业价值与 ESG 价值二者交集最大化的优秀公司，其将会为本组合的长远回报产生贡献。未来，本组合将对这类优秀的企业赋予更高的投资权重。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发大盘价值混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 98,878,870.68 1,137,891,377.53 结算备付金 1,285,169.59 - 存出保证金 25,223,632.00 - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,471,631,326.53 528,823,617.59 其中：股票投资 1,400,480,105.60 508,607,305.44 基金投资 - - 债券投资 71,151,220.93 20,216,312.15 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,100.00 200,020,000.00 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 287,660.36 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 187,316.46 资产总计 1,607,306,759.16 1,866,922,311.58 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 12,949,316.66 - 应付管理人报酬 1,933,632.97 1,839,516.17 应付托管费 322,272.14 306,586.03 应付销售服务费 134,871.74 135,893.99 应付投资顾问费 - - 应交税费 2.51 69.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 106,737.51 10,000.00 负债合计 15,446,833.53 2,292,065.31 净资产： 实收基金 6.4.7.8 1,643,584,484.42 1,873,572,417.62 未分配利润 6.4.7.9 -51,724,558.79 -8,942,171.35 净资产合计 1,591,859,925.63 1,864,630,246.27 负债和净资产总计 1,607,306,759.16 1,866,922,311.58 注：（1）报告截止日 2022 年 6 月 30 日，广发大盘价值混合 A 基金份额净值人民币 0.9691 元， 基金份额总额 1,218,998,117.99 份；广发大盘价值混合 C 基金份额净值人民币 0.9669 元，基金份额 总额 424,586,366.43 份；总份额总额 1,643,584,484.42 份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：广发大盘价值混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -43,659,920.23 1.利息收入 3,003,565.34 其中：存款利息收入 6.4.7.10 2,376,720.74 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 626,844.60 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -215,667,257.69 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -220,952,501.60 基金投资收益 6.4.7.12 - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,511,769.05 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 266,124.08 股利收益 6.4.7.17 7,530,888.88 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 168,601,584.98 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 402,187.14 减：二、营业总支出 15,228,048.85 1．管理人报酬 12,213,890.80 2．托管费 2,035,648.54 3．销售服务费 873,921.43 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - 7．税金及附加 1,058.09 8．其他费用 6.4.7.21 103,529.99 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -58,887,969.08 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -58,887,969.08 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -58,887,969.08 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：广发大盘价值混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,873,572,417.62 -8,942,171.35 1,864,630,246.27 产（基金净值） 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 1,873,572,417.62 -8,942,171.35 1,864,630,246.27 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -229,987,933.20 -42,782,387.44 -272,770,320.64 号填列） （一）、综合收益 - -58,887,969.08 -58,887,969.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -229,987,933.20 16,105,581.64 -213,882,351.56 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 36,181,520.20 -3,140,809.95 33,040,710.25 款 2.基金赎回 -266,169,453.40 19,246,391.59 -246,923,061.81 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,643,584,484.42 -51,724,558.79 1,591,859,925.63 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发大盘价值混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]1923 号《关于准予广发大盘价值混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发大盘价值混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2021 年 11 月 22 日向社会公开发行募集并于 2021 年 12 月 7 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金 管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 3 日，为契约型开放式基金，存续期限不 定，募集资金总额为人民币 1,873,572,417.62 元，有效认购户数为 30,118 户。其中广发大盘价值混合 A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 1,354,311,128.47 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 176,917.21 元；广发大盘价值混合 C（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 519,023,370.55 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 61,001.39 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 本基金的财务报表于 2022 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2022 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征 分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发 生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用 最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）黄金租借的租金收入，在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认； （9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认； （10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部 分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期 间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工 具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币1,137,891,377.53 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 137,880.69 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价 值为人民币 1,138,029,258.22 元。 买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 200,020,000.00 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 16,495.95 元，重新计量预期信用损失准 备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按 新金融工具准则列示的账面价值为人民币 200,036,495.95 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 187,316.46 元，转出 至银行存款的重分类金额为人民币 137,880.69 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币32,939.82 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 16,495.95 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币528,823,617.59元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 32,939.82 元。经上述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 528,856,557.41 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 15,786,981.67 等于：本金 15,780,295.79 加：应计利息 6,685.88 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 83,091,889.01 等于：本金 83,088,347.00 加：应计利息 3,542.01 合计 98,878,870.68 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,224,305,268.80 - 1,400,480,105.60 176,174,836.80 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 70,125,885.20 1,047,233.73 71,151,220.93 -21,898.00 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 70,125,885.20 1,047,233.73 71,151,220.93 -21,898.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,294,431,154.00 1,047,233.73 1,471,631,326.53 176,152,938.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -176,558,160.00 - - - 其中：股指期货投资 -176,558,160.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -176,558,160.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2207 IC2207 -140.00 -180,168,800.0 -3,610,640.00 0 合计 - - - -3,610,640.00 减：可抵销期货暂收款 - - - -3,610,640.00 净额 - - - - 注： 衍生金融资产项下的衍生工具为国债/股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下， 结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 10,000,100.00 - 银行间市场 - - 合计 10,000,100.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,474.54 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 96,203.31 其他 59.66 合计 106,737.51 6.4.7.8 实收基金 广发大盘价值混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,354,488,045.68 1,354,488,045.68 本期申购 26,853,859.81 26,853,859.81 本期赎回（以“-”号填列） -162,343,787.50 -162,343,787.50 本期末 1,218,998,117.99 1,218,998,117.99 广发大盘价值混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 519,084,371.94 519,084,371.94 本期申购 9,327,660.39 9,327,660.39 本期赎回（以“-”号填列） -103,825,665.90 -103,825,665.90 本期末 424,586,366.43 424,586,366.43 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 广发大盘价值混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -9,215,847.58 2,849,402.17 -6,366,445.41 本期利润 -166,159,646.10 125,106,248.42 -41,053,397.68 本期基金份额交易产生的 变动数 9,283,591.82 459,018.12 9,742,609.94 其中：基金申购款 -2,078,734.58 -235,517.56 -2,314,252.14 基金赎回款 11,362,326.40 694,535.68 12,056,862.08 本期已分配利润 - - - 本期末 -166,091,901.86 128,414,668.71 -37,677,233.15 广发大盘价值混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,667,037.59 1,091,311.65 -2,575,725.94 本期利润 -61,329,907.96 43,495,336.56 -17,834,571.40 本期基金份额交易产生的 6,321,987.79 40,983.91 6,362,971.70 变动数 其中：基金申购款 -809,377.04 -17,180.77 -826,557.81 基金赎回款 7,131,364.83 58,164.68 7,189,529.51 本期已分配利润 - - - 本期末 -58,674,957.76 44,627,632.12 -14,047,325.64 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 198,932.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 672,972.22 结算备付金利息收入 1,504,815.57 其他 - 合计 2,376,720.74 注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,813,788,440.98 减：卖出股票成本总额 2,028,893,727.16 减：交易费用 5,847,215.42 买卖股票差价收入 -220,952,501.60 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 45,680.43 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -2,557,449.48 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,511,769.05 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 86,621,842.27 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 89,070,094.90 成本总额 减：应计利息总额 64,032.16 减：交易费用 45,164.69 买卖债券差价收入 -2,557,449.48 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股指期货投资收益 266,124.08 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,530,888.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,530,888.88 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 172,212,224.98 ——股票投资 172,716,110.85 ——债券投资 -503,885.87 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -3,610,640.00 ——权证投资 - ——股指期货投资 -3,610,640.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 168,601,584.98 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 392,382.18 基金转换费收入 9,804.96 合计 402,187.14 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 36,695.94 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 4,778.00 其他 2,548.68 合计 103,529.99 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限 4,540,283,407.37 100.00% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券股份有限公 224,796,897.47 100.00% 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公 510,000,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 3,269,741.83 100.00% - - 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,213,890.80 其中：支付销售机构的客户维护费 5,112,722.39 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,035,648.54 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发大盘价值混合A 广发大盘价值混合 C 合计 广发基金管理有限公 - 2,364.84 2,364.84 司 广发证券股份有限公 - 684,082.88 684,082.88 司 招商银行股份有限公 - 159,033.45 159,033.45 司 合计 - 845,481.17 845,481.17 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发大盘价值混合 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发大盘价值混合 C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 15,786,981.67 198,932.95 广发证券股份有限公司 83,091,889.01 672,972.22 注：本基金采用券商结算模式，本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司、证券经纪商广发证券保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 大宗 33,750 38,070 60038 江山 2022-0 6 个月 买入 50.00 56.40 675,00 ,000.0 ,000.0 - 9 股份 4-19 流通 0.00 0 0 受限 20220 68828 华秦 2022-0 新股 4,386. 593,70 1,079, 606 除 1 科技 2-28 6 个月 流通 189.50 246.22 00 3.50 920.92 权除 受限 息,派 息比 例 0.3500 (含 税) ,转 增比 例 0.4000 68807 拓荆 2022-0 新股 5,300. 380,96 740,83 2 科技 4-12 6 个月 流通 71.88 139.78 00 4.00 4.00 - -U 受限 68832 奥比 2022-0 1 个月 新股 8,529. 264,31 264,31 2 中光 6-30 内 流通 30.99 30.99 00 3.71 3.71 - -UW （含） 受限 30113 元道 2022-0 1 个月 新股 5,085. 195,56 195,56 9 通信 6-30 内 流通 38.46 38.46 00 9.10 9.10 - （含） 受限 20220 610 除 新股 权除 30121 铜冠 2022-0 6 个月 流通 17.27 14.83 4,284. 73,984 63,531 息,派 7 铜箔 1-20 受限 00 .68 .72 息比 例 0.1500 (含税) 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 1,418. 58,875 58,875 3 股份 6-24 内 流通 41.52 41.52 00 .36 .36 - （含） 受限 20220 609 除 30123 软通 2022-0 新股 1,785. 86,727 56,013 权除 6 动力 3-08 6 个月 流通 72.88 31.38 00 .20 .30 息,转 受限 增比 例 0.5000 20220 429 除 新股 权除 30120 大族 2022-0 6 个月 流通 76.56 51.92 857.00 65,611 44,495 息,派 0 数控 2-18 受限 .92 .44 息比 例 0.4000 (含税) 30120 三元 2022-0 新股 68,859 43,177 20220 6 生物 1-26 6 个月 流通 109.30 45.69 945.00 .00 .05 617 除 受限 权除 息,派 息比 例 1.0000 (含 税) ,转 增比 例 0.5000 20220 524 除 权除 息,派 新股 息比 30121 腾远 2022-0 6 个月 流通 173.98 87.82 434.00 41,929 38,113 例 9 钴业 3-10 受限 .18 .88 3.9900 (含 税) ,转 增比 例 0.8000 20220 623 除 新股 权除 30121 万凯 2022-0 6 个月 流通 35.68 29.84 1,120. 39,961 33,420 息,派 6 新材 3-21 受限 00 .60 .80 息比 例 0.2000 (含税) 20220 610 除 权除 息,派 新股 息比 30115 中一 2022-0 6 个月 流通 163.56 82.76 403.00 43,997 33,352 例 0 科技 4-14 受限 .64 .28 2.0000 (含 税) ,转 增比 例 0.5000 新股 20220 30120 华兰 2022-0 6 个月 流通 56.88 56.42 569.00 32,364 32,102 616 除 7 疫苗 2-10 受限 .72 .98 权除 息,派 息比 例 0.2000 (含税) 20220 617 除 权除 息,派 新股 息比 30110 军信 2022-0 6 个月 流通 34.81 16.14 1,837. 42,642 29,649 例 9 股份 4-06 受限 00 .25 .18 0.3800 (含 税) ,转 增比 例 0.5000 30130 华如 2022-0 新股 24,245 26,291 2 科技 6-16 6 个月 流通 52.03 56.42 466.00 .98 .72 - 受限 30126 宇邦 2022-0 新股 13,886 24,335 6 新材 5-30 6 个月 流通 26.86 47.07 517.00 .62 .19 - 受限 30126 铭利 2022-0 新股 18,268 22,351 8 达 3-29 6 个月 流通 28.50 34.87 641.00 .50 .67 - 受限 30113 元道 2022-0 新股 21,768 21,768 9 通信 6-30 6 个月 流通 38.46 38.46 566.00 .36 .36 - 受限 30110 兆讯 2022-0 新股 25,602 19,959 2 传媒 3-15 6 个月 流通 39.88 31.09 642.00 .96 .78 - 受限 20220 607 除 新股 权除 30118 欧圣 2022-0 6 个月 流通 21.33 22.54 876.00 18,685 19,745 息,派 7 电气 4-13 受限 .08 .04 息比 例 0.5000 (含税) 20220 新股 614 除 30116 国能 2022-0 6 个月 流通 45.13 54.11 334.00 15,073 18,072 权除 2 日新 4-19 受限 .42 .74 息,派 息比 例 0.4500 (含税) 30115 中科 2022-0 新股 13,404 17,504 3 江南 5-10 6 个月 流通 33.68 43.98 398.00 .64 .04 - 受限 20220 601 除 权除 息,派 新股 息比 30110 何氏 2022-0 6 个月 流通 42.50 32.02 507.00 16,575 16,234 例 3 眼科 3-14 受限 .00 .14 0.6000 (含 税) ,转 增比 例 0.3000 20220 531 除 新股 权除 30112 新特 2022-0 6 个月 流通 13.73 15.49 1,032. 14,169 15,985 息,派 0 电气 4-11 受限 00 .36 .68 息比 例 0.2000 (含税) 20220 518 除 新股 权除 30123 华康 2022-0 6 个月 流通 39.30 37.93 418.00 16,427 15,854 息,派 5 医疗 1-21 受限 .40 .74 息比 例 0.1000 (含税) 30116 翔楼 2022-0 新股 12,371 14,762 0 新材 5-25 6 个月 流通 31.56 37.66 392.00 .52 .72 - 受限 20220 617 除 新股 权除 30124 杰创 2022-0 6 个月 流通 39.07 29.87 472.00 18,441 14,098 息,派 8 智能 4-13 受限 .04 .64 息比 例 0.2000 (含税) 30129 东利 2022-0 6 个月 新股 12.68 20.83 634.00 8,039. 13,206 - 8 机械 5-27 流通 12 .22 受限 20220 621 除 新股 权除 30114 嘉戎 2022-0 6 个月 流通 38.39 23.90 516.00 19,809 12,332 息,派 8 技术 4-14 受限 .24 .40 息比 例 0.5200 (含税) 20220 608 除 新股 权除 30125 富士 2022-0 6 个月 流通 48.30 41.68 295.00 14,248 12,295 息,派 8 莱 3-21 受限 .50 .60 息比 例 0.4000 (含税) 30125 艾布 2022-0 新股 8,882. 12,046 9 鲁 4-18 6 个月 流通 18.39 24.94 483.00 37 .02 - 受限 20220 607 除 新股 权除 30109 天益 2022-0 6 个月 流通 52.37 47.83 249.00 13,040 11,909 息,派 7 医疗 3-25 受限 .13 .67 息比 例 0.2500 (含税) 20220 524 除 新股 权除 30123 和顺 2022-0 6 个月 流通 56.69 41.86 261.00 14,796 10,925 息,派 7 科技 3-16 受限 .09 .46 息比 例 0.7000 (含税) 20220 610 除 新股 权除 30122 浙江 2022-0 6 个月 流通 33.98 28.96 332.00 11,281 9,614. 息,派 2 恒威 3-02 受限 .36 72 息比 例 0.6000 (含税) 30128 清研 2022-0 新股 8,628. 9,030. 8 环境 4-14 6 个月 流通 19.09 19.98 452.00 68 96 - 受限 30112 腾亚 2022-0 新股 7,354. 8,966. 5 精工 5-27 6 个月 流通 22.49 27.42 327.00 23 34 - 受限 20220 630 除 新股 权除 30113 西点 2022-0 6 个月 流通 22.55 37.70 237.00 5,344. 8,934. 息,派 0 药业 2-16 受限 35 90 息比 例 0.1300 (含税) 20220 615 除 新股 权除 30113 瑞德 2022-0 6 个月 流通 31.98 26.26 338.00 10,809 8,875. 息,派 5 智能 4-01 受限 .24 88 息比 例 0.3000 (含税) 20220 616 除 新股 权除 30122 实朴 2022-0 6 个月 流通 20.08 20.34 373.00 7,489. 7,586. 息,派 8 检测 1-21 受限 84 82 息比 例 0.2000 (含税) 30123 盛帮 2022-0 新股 6,560. 6,560. 3 股份 6-24 6 个月 流通 41.52 41.52 158.00 16 16 - 受限 注：截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 71,151,220.93 - 合计 71,151,220.93 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA - 18,111,978.35 AAA 以下 - 2,104,333.80 未评级 - - 合计 - 20,216,312.15 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型 （VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 98,878,870.68 - - - 98,878,870.68 结算备付金 1,285,169.59 - - - 1,285,169.59 存出保证金 25,223,632.00 - - - 25,223,632.00 交易性金融资产 71,151,220.93 - - 1,400,480,105.601,471,631,326. 53 买入返售金融资 10,000,100.00 - - - 10,000,100.00 产 应收申购款 - - - 287,660.36 287,660.36 资产总计 1,607,306,759. 206,538,993.20 - - 1,400,767,765.96 16 负债 应付赎回款 - - - 12,949,316.66 12,949,316.66 应付管理人报酬 - - - 1,933,632.97 1,933,632.97 应付托管费 - - - 322,272.14 322,272.14 应付销售服务费 - - - 134,871.74 134,871.74 应交税费 - - - 2.51 2.51 其他负债 - - - 106,737.51 106,737.51 负债总计 - - - 15,446,833.53 15,446,833.53 利率敏感度缺口 1,591,859,925. 206,538,993.20 - - 1,385,320,932.43 63 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,137,891,377.53 - - -1,137,891,377. 53 结算备付金 - - - - - 交易性金融资产 20,216,312.15 - - 508,607,305.44 528,823,617.5 9 买入返售金融资 200,020,000.00 - - - 200,020,000.0 产 0 应收利息 - - - 187,316.46 187,316.46 资产总计 1,866,922,311. 1,358,127,689.68 - - 508,794,621.90 58 负债 应付管理人报酬 - - - 1,839,516.17 1,839,516.17 应付托管费 - - - 306,586.03 306,586.03 应付销售服务费 - - - 135,893.99 135,893.99 应交税费 - - - 69.12 69.12 其他负债 - - - 10,000.00 10,000.00 负债总计 - - - 2,292,065.31 2,292,065.31 利率敏感度缺口 1,864,630,246. 1,358,127,689.68 - - 506,502,556.59 27 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末持有的债券资产（不含可转债、可交换债）占基金资产净值较小，上年度末 未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 65,700,416.45 - 65,700,416.45 资产合计 - 65,700,416.45 - 65,700,416.45 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 65,700,416.45 - 65,700,416.45 敞口净额 上年度末 2021年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 27,470,640.52 - 27,470,640.52 资产合计 - 27,470,640.52 - 27,470,640.52 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 27,470,640.52 - 27,470,640.52 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 3,285,020.82 1,373,532.03 所有外币相对人民币贬值 5% -3,285,020.82 -1,373,532.03 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,400,480,105.60 87.98 508,607,305.44 27.28 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 20,216,312.15 1.08 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,400,480,105.60 87.98 528,823,617.59 28.36 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 上升 5% 61,583,688.21 17,691,039.34 下降 5% -61,583,688.21 -17,691,039.34 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 1,359,317,486.27 第二层次 71,698,307.62 第三层次 40,615,532.64 合计 1,471,631,326.53 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,400,480,105.60 87.13 其中：普通股 1,400,480,105.60 87.13 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 71,151,220.93 4.43 其中：债券 71,151,220.93 4.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,100.00 0.62 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 100,164,040.27 6.23 8 其他各项资产 25,511,292.36 1.59 9 合计 1,607,306,759.16 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 65,700,416.45 元，占基金资产净值比例4.13%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 121,037,503.00 7.60 B 采矿业 59,950,380.00 3.77 C 制造业 1,003,650,946.37 63.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 111,932,343.80 7.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 29,363,387.00 1.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 349,317.90 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 54,027.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 8,382,148.00 0.53 合计 1,334,779,689.15 83.85 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 65,700,416.45 4.13 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 65,700,416.45 4.13 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 54,920 112,311,400.00 7.06 2 600438 通威股份 1,392,600 83,361,036.00 5.24 3 600803 新奥股份 4,450,000 82,725,500.00 5.20 4 000568 泸州老窖 319,400 78,744,876.00 4.95 5 688005 容百科技 600,000 77,664,000.00 4.88 6 300274 阳光电源 781,000 76,733,250.00 4.82 7 002459 晶澳科技 930,381 73,407,060.90 4.61 8 03690 美团-W 395,600 65,700,416.45 4.13 9 300498 温氏股份 3,027,600 64,457,604.00 4.05 10 300750 宁德时代 114,600 61,196,400.00 3.84 11 600188 兖矿能源 1,518,500 59,950,380.00 3.77 12 002475 立讯精密 1,730,700 58,480,353.00 3.67 13 002714 牧原股份 1,023,700 56,579,899.00 3.55 14 300861 美畅股份 600,000 55,614,000.00 3.49 15 601012 隆基绿能 826,000 55,036,380.00 3.46 16 002812 恩捷股份 216,800 54,297,560.00 3.41 17 601238 广汽集团 3,558,200 54,226,968.00 3.41 18 835185 贝特瑞 552,139 45,650,852.52 2.87 19 002384 东山精密 1,745,969 40,035,069.17 2.51 20 600389 江山股份 675,000 38,070,000.00 2.39 21 603995 甬金股份 1,073,275 36,126,436.50 2.27 22 605050 福然德 2,092,900 29,363,387.00 1.84 23 600098 广州发展 4,665,630 29,206,843.80 1.83 24 600603 广汇物流 1,303,600 8,382,148.00 0.53 25 688281 华秦科技 4,386 1,079,920.92 0.07 26 688072 拓荆科技-U 5,300 740,834.00 0.05 27 688322 奥比中光-UW 8,529 264,313.71 0.02 28 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.01 29 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 30 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00 31 301236 软通动力 1,785 56,013.30 0.00 32 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 33 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 34 301219 腾远钴业 434 38,113.88 0.00 35 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 36 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 37 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00 38 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00 39 301109 军信股份 1,837 29,649.18 0.00 40 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 41 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 42 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 43 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 44 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 45 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 46 873223 荣亿精密 4,400 17,512.00 0.00 47 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 48 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 49 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 50 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 51 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 52 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 53 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 54 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 55 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 56 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 57 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 58 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 59 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 60 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 61 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 62 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 63 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 64 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 65 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 96,919,789.24 5.20 2 688005 容百科技 91,454,608.88 4.90 3 601012 隆基绿能 86,307,491.40 4.63 4 03690 美团-W 84,310,717.38 4.52 5 002475 立讯精密 77,485,781.65 4.16 6 600803 新奥股份 76,912,193.52 4.12 7 600887 伊利股份 76,317,271.99 4.09 8 603259 药明康德 75,246,942.32 4.04 9 600438 通威股份 72,695,718.69 3.90 10 600188 兖矿能源 49,944,671.86 2.68 10 01171 兖矿能源 18,214,841.71 0.98 11 002597 金禾实业 67,780,100.77 3.64 12 600765 中航重机 63,429,309.00 3.40 13 002714 牧原股份 62,675,078.00 3.36 14 600655 豫园股份 61,267,366.84 3.29 15 300498 温氏股份 60,141,201.96 3.23 16 000568 泸州老窖 58,643,894.72 3.15 17 603986 兆易创新 58,613,435.68 3.14 18 300274 阳光电源 58,390,785.86 3.13 19 002142 宁波银行 57,225,286.49 3.07 20 002459 晶澳科技 56,526,848.13 3.03 21 002384 东山精密 55,171,557.81 2.96 22 600395 盘江股份 54,017,729.30 2.90 23 300861 美畅股份 53,295,570.78 2.86 24 688390 固德威 52,106,957.23 2.79 25 002493 荣盛石化 49,735,607.83 2.67 26 688223 晶科能源 49,572,947.61 2.66 27 601238 广汽集团 46,194,788.29 2.48 28 00902 华能国际电力股份 45,858,806.88 2.46 29 300750 宁德时代 44,337,144.00 2.38 30 002812 恩捷股份 43,983,552.40 2.36 31 835185 贝特瑞 42,307,397.88 2.27 32 300639 凯普生物 41,237,421.57 2.21 33 603995 甬金股份 40,900,664.95 2.19 34 601166 兴业银行 39,846,880.30 2.14 35 600141 兴发集团 38,690,492.60 2.07 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601166 兴业银行 74,765,749.12 4.01 2 600887 伊利股份 71,452,777.13 3.83 3 603259 药明康德 71,158,263.74 3.82 4 002597 金禾实业 68,185,347.00 3.66 5 600395 盘江股份 59,053,917.30 3.17 6 688223 晶科能源 54,602,022.81 2.93 7 603986 兆易创新 54,029,819.33 2.90 8 600655 豫园股份 53,230,909.37 2.85 9 600765 中航重机 52,763,579.45 2.83 10 688390 固德威 51,941,625.51 2.79 11 002142 宁波银行 47,229,582.29 2.53 12 002493 荣盛石化 45,487,984.15 2.44 13 00902 华能国际电力股份 43,799,433.03 2.35 14 300639 凯普生物 36,721,145.70 1.97 15 600585 海螺水泥 35,660,456.53 1.91 16 600141 兴发集团 35,389,262.00 1.90 17 00688 中国海外发展 35,294,075.51 1.89 18 600801 华新水泥 33,627,391.21 1.80 19 002027 分众传媒 31,307,827.17 1.68 20 601155 新城控股 30,537,597.10 1.64 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,748,050,416.47 卖出股票收入（成交）总额 1,813,788,440.98 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 71,151,220.93 4.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,151,220.93 4.47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019664 21 国债 16 699,920 71,151,220.93 4.47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。宁波容百新能源科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,223,632.00 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 287,660.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,511,292.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发大盘价值 5,235,088 1,213,763, 17,049 71,499.68 0.43% 99.57% 混合 A .40 029.59 广发大盘价值 842,735.0 423,743,6 9,034 46,998.71 0.20% 99.80% 混合 C 6 31.37 6,077,823 1,637,506, 合计 26,083 63,013.63 0.37% 99.63% .46 660.96 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发大盘价值混合 A 5,630,357.91 0.4619% 基金管理人所有从业人员持 广发大盘价值混合 C 120,014.80 0.0283% 有本基金 合计 5,750,372.71 0.3499% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发大盘价值混合 A >100 金投资和研究部门负责人 广发大盘价值混合 C 0 持有本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开 广发大盘价值混合 A >100 放式基金 广发大盘价值混合 C 0 合计 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发大盘价值混合 A 广发大盘价值混合 C 基金合同生效日（2021 年 12 月 7 1,354,488,045.68 519,084,371.94 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,354,488,045.68 519,084,371.94 本报告期基金总申购份额 26,853,859.81 9,327,660.39 减：本报告期基金总赎回份额 162,343,787.50 103,825,665.90 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,218,998,117.99 424,586,366.43 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 广发证券 3 4,540,283,407.37 100.00% 3,269,741.83 100.00% 新增 3 个 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3、本基金使用券商结算模式，本报告期内本基金选择广发证券作为证券经纪商，证券经纪商广发证券是基金管理人的控股股东。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 广发证券 224,796,897. 100.00% 510,000,0 100.00% - - 47 00.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于广发大盘价值混合型证券投资基金开放 中国证监会规定报刊及 1 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的 网站 2022-01-27 公告 2 关于旗下部分基金 2022 年 3 月 31 日至 2022 中国证监会规定报刊及 2022-03-29 年 4 月 5 日暂停申购赎回等业务的公告 网站 3 关于旗下部分基金 2022 年 4 月 15 日至 2022 中国证监会规定报刊及 2022-04-13 年 4 月 18 日暂停申购赎回等业务的公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 中国证监会规定报刊及 2022-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 5 关于旗下部分基金 2022 年 4 月 28 日至 2022 中国证监会规定报刊及 2022-04-26 年 5 月 4 日暂停申购赎回等业务的公告 网站 6 关于旗下部分基金 2022 年 5 月 9 日暂停申购 中国证监会规定报刊及 2022-05-05 赎回等业务的公告 网站 7 关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗 中国证监会规定报刊及 2022-05-19 下所有基金实施费率优惠的公告 网站 8 关于旗下部分基金 2022 年 7 月 1 日暂停申购 中国证监会规定报刊及 2022-06-29 赎回等业务的公告 网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发大盘价值混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发大盘价值混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发大盘价值混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 11.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日