华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表 ......16 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 44 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 45 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.13 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......46 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ......47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......48 10.4 基金投资策略的改变 ......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ......51 12.2 存放地点 ......51 12.3 查阅方式 ......51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华泰柏瑞红利 ETF 联接 基金主代码 012761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份 671,292,617.96 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 金简称 下属分级基金的交 012761 012762 易代码 报告期末下属分级 274,879,026.71 份 396,413,591.25 份 基金的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510880 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2006 年 11 月 17 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2007 年 1 月 18 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为上证红利 ETF 的联接基金。上证红利 ETF 是采用完全复制 法实现对上证红利指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通 过投资于上证红利 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投 资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因 素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的 方式对目标 ETF 进行投资。 业绩比较基准 上证红利指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为上证红利 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF 实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证红利指数 的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 投资策略 变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获 得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建 本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 上证红利指数 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利 指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 刘万方 张姗 信息披露 联系电话 021-38601777 400-61-95555 负责人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-0001 400-61-95555 传真 021-38601799 0755-83195201 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 深圳市深南大道 7088 号招商银 大五道口广场 1 号 17 层 行大厦 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 深圳市深南大道 7088 号招商银 大五道口广场 1 号 17 层 行大厦 邮政编码 200135 518040 法定代表人 贾波 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 本期已实现收益 2,294,989.93 5,963,757.42 本期利润 10,557,241.64 17,552,605.60 加权平均基金份 0.0492 0.0794 额本期利润 本期加权平均净 4.41% 7.14% 值利润率 本期基金份额净 12.99% 12.94% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 10,264,718.23 13,587,393.90 润 期末可供分配基 0.0373 0.0343 金份额利润 期末基金资产净 298,544,773.81 429,274,593.14 值 期末基金份额净 1.0861 1.0829 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 22.11% 21.79% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.05% 0.78% -4.12% 0.77% 2.07% 0.01% 过去三个月 3.68% 0.79% 1.02% 0.82% 2.66% -0.03% 过去六个月 12.99% 0.91% 10.73% 0.94% 2.26% -0.03% 过去一年 12.85% 0.77% 8.39% 0.80% 4.46% -0.03% 自基金合同生效起 22.11% 0.92% 14.76% 0.97% 7.35% -0.05% 至今 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -2.06% 0.78% -4.12% 0.77% 2.06% 0.01% 过去三个月 3.66% 0.79% 1.02% 0.82% 2.64% -0.03% 过去六个月 12.94% 0.91% 10.73% 0.94% 2.21% -0.03% 过去一年 12.74% 0.77% 8.39% 0.80% 4.35% -0.03% 自基金合同生效起 21.79% 0.92% 14.76% 0.97% 7.03% -0.05% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2021 年 11 月 15 日至 2024 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2021 年 11 月 15 日至 2024 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下管理 156 只基金，其 中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015 年 3 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2021 年 历任指数投资部助理研究员、研究员。2019 李茜 本基金的 11 月 15 - 9 年 年11月至2022年12月任上证中小盘交易 基金经理 日 型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上 证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理。2019 年 11 月起任 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2020 年 12 月起任华泰柏瑞 中证光伏产业交易型开放式指数证券投资 基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 2 月至 2024 年 5 月任华泰柏瑞中 证智能汽车主题交易型开放式指数证券投 资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开 放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀 土产业交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞中证 1000交易型开放式指数证券投资基金和华 泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起 任华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金的基金 经理。2021 年 11 月起任华泰柏瑞上证红 利交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。2022 年 1 月起任华泰柏瑞 中证沪港深云计算产业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2022 年 4 月起 任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金（QDII）的基金 经理。2022 年 12 月起任华泰柏瑞中证香 港 300 金融服务交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 5 月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 2023 年 6 月起任华泰柏瑞中证港股通高股 息投资交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理。2023 年 9 月起 任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理。2023 年 12 月起任华泰柏瑞 中证中央企业红利交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金经理。 2024 年 3 月起任华泰柏瑞中证 A50 交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 2024 年 4 月起任华泰柏瑞中证 A50 交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理。 柳叶 本基金的 2024 年 4 英国萨塞克斯大学公司和财务风险管理专 青 基金经理 月 22 日 - 6 年 业硕士。2018 年 12 月加入华泰柏瑞基金 助理 管理有限公司，现任指数投资部基金经理 助理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年市场以结构性机会为主，其中银行、煤炭、公用事业、家用电器的表现相对较 好，涨跌幅分别为 17.02%、11.96%、11.76%和 8.48%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板指的涨跌幅分别为 0.89%、-8.96%、-16.84%和-10.99%。从市场风格来看，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为 12.54%和-7.00%，中证 500 价值相对中证 500 成长 获得了超额收益。 2024 年上半年，红利指数震荡上行。我们以上证红利指数的周度换手率分位和成交额占 A 股 比例，作为衡量当前红利策略交易拥挤度的指标，最新数据显示，红利指数周度换手率为 0.90%，处于近五年 49%的历史分位水平；从周频成交额占比分位数来看，红利指数相较于 A 股成交额占比为 2.36%，为近五年 73%的合理区间水平。年初以来，红利策略因其强势表现被较多投资者关注，交易拥挤度指标一度指向较高水平，近期市场情绪有所降温，交易拥挤度回归合理区间。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.047%，期间日跟踪误差为 0.082%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 的基金份额净值为 1.0861 元，本报告期基金份额净 值增长率为 12.99%，同期业绩比较基准收益率为 10.73%，截至本报告期末华泰柏瑞红利 ETF 联接C 的基金份额净值为 1.0829 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.94%，同期业绩比较基准收益率为 10.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，进入中报业绩披露期与政策关键窗口期，市场将受到上市公司业绩与改革力度预期的共振影响。同时，海外流动性对市场仍有一定扰动，可能更多呈现震荡行情。同时，国内经济在下半年有望继续温和复苏，财政政策或将对基建发力形成积极支撑。在私人部门缺乏加杠杆的情况下，政府部门加杠杆或成为信用周期的最主要抓手。红利策略在稳增长板块暴露较高，有望再次成为攻守兼备标的的重要抓手。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低 数。本报告期内，本基金符合分红条件，于 2024 年 3 月 28 日进行分配，每 10 份基金份额共派发 现金红利 1.2000 元，利润分配合计 64,267,365.62 元。本基金于 2024 年 6 月 6 日进行分配，每 10 份基金份额共派发现金红利 0.1000 元，利润分配合计 5,782,769.80 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 42,647,700.89 12,456,358.31 结算备付金 93,542.17 11,293.39 存出保证金 101,349.13 16,617.97 交易性金融资产 6.4.7.2 670,252,552.20 187,681,309.84 其中：股票投资 2,933,505.00 1,622,017.00 基金投资 667,319,047.20 186,059,292.84 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 21,542,410.06 1,951,591.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 68,694.12 - 资产总计 734,706,248.57 202,117,171.11 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,371,293.76 330,259.80 应付赎回款 3,296,895.78 1,668,443.95 应付管理人报酬 20,154.70 5,588.51 应付托管费 4,030.92 1,117.69 应付销售服务费 30,476.49 11,792.98 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 164,029.97 186,294.41 负债合计 6,886,881.62 2,203,497.34 净资产： 实收基金 6.4.7.10 671,292,617.96 185,254,184.49 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 56,526,748.99 14,659,489.28 净资产合计 727,819,366.95 199,913,673.77 负债和净资产总计 734,706,248.57 202,117,171.11 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额为 671,292,617.96 份，其中华泰柏瑞上证红 利 ETF 联接 A 类基金份额净值 1.0861 元，基金份额总额 274,879,026.71 份；华泰柏瑞上证红利 ETF 联接 C 类基金份额净值 1.0829 元，基金份额总额 396,413,591.25 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 28,427,390.99 8,304,319.20 1.利息收入 65,612.14 25,062.22 其中：存款利息收入 6.4.7.13 65,612.14 25,062.22 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 8,443,844.09 9,630,886.50 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -940,552.09 143,186.12 基金投资收益 6.4.7.15 1,069,697.50 4,457,696.37 债券投资收益 6.4.7.16 - 908.83 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 8,314,698.68 5,029,095.18 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 19,851,099.89 -1,359,237.77 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 66,834.87 7,608.25 号填列） 减：二、营业总支出 317,543.75 180,913.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 79,493.11 30,693.74 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 15,898.59 6,138.76 3．销售服务费 6.4.10.2.3 120,736.07 48,049.71 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 3,932.63 - 8．其他费用 6.4.7.24 97,483.35 96,031.07 三、利润总额（亏损总额 28,109,847.24 8,123,405.92 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 28,109,847.24 8,123,405.92 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 28,109,847.24 8,123,405.92 6.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 185,254,184.49 - 14,659,489.28 199,913,673.77 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 185,254,184.49 - 14,659,489.28 199,913,673.77 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 486,038,433.47 - 41,867,259.71 527,905,693.18 号填列） （一）、综合收益 - - 28,109,847.24 28,109,847.24 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 486,038,433.47 - 83,807,547.89 569,845,981.36 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 775,407,919.65 - 116,675,224.71 892,083,144.36 购款 2.基金赎 -289,369,486.1 回款 - -32,867,676.82 -322,237,163.00 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -70,050,135.42 -70,050,135.42 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 671,292,617.96 - 56,526,748.99 727,819,366.95 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 124,943,775.51 - 1,606,760.52 126,550,536.03 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 124,943,775.51 - 1,606,760.52 126,550,536.03 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 67,979,299.42 - 14,006,471.69 81,985,771.11 号填列） （一）、综合收益 - - 8,123,405.92 8,123,405.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 67,979,299.42 - 5,883,065.77 73,862,365.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 233,851,091.34 - 22,518,933.49 256,370,024.83 购款 2.基金赎 -165,871,791.9 回款 - -16,635,867.72 -182,507,659.64 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 192,923,074.93 - 15,613,232.21 208,536,307.14 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1887 号《关于准予华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 269,554,739.70 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 1049 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞上证红 利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2021 年 11 月 15 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 269,600,832.59 份基金份额，其中认购资金利息折合 46,092.89 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》和《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不 收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金为上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目 标 ETF 是采用完全复制法实现对上证红利指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。正常情况下，本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：上证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 42,647,700.89 等于：本金 42,642,946.42 加：应计利息 4,754.47 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 42,647,700.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,973,891.96 - 2,933,505.00 -40,386.96 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 649,019,077.99 - 667,319,047.20 18,299,969.21 其他 - - - - 合计 651,992,969.95 - 670,252,552.20 18,259,582.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 - 可收退补款 44,110.10 应收退补款 24,584.02 合计 68,694.12 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 40.25 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 71,497.32 其中：交易所市场 71,497.32 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 92,492.40 合计 164,029.97 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 54,596,370.82 54,596,370.82 本期申购 330,803,399.36 330,803,399.36 本期赎回（以“-”号填列） -110,520,743.47 -110,520,743.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 274,879,026.71 274,879,026.71 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 130,657,813.67 130,657,813.67 本期申购 444,604,520.29 444,604,520.29 本期赎回（以“-”号填列） -178,848,742.71 -178,848,742.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 396,413,591.25 396,413,591.25 注：申购含红利再投和转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,527,320.63 -2,117,029.70 4,410,290.93 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 6,527,320.63 -2,117,029.70 4,410,290.93 本期利润 2,294,989.93 8,262,251.71 10,557,241.64 本期基金份额交易产 43,969,027.62 7,255,806.86 51,224,834.48 生的变动数 其中：基金申购款 51,371,657.27 11,334,230.32 62,705,887.59 基金赎回款 -7,402,629.65 -4,078,423.46 -11,481,053.11 本期已分配利润 -42,526,619.95 - -42,526,619.95 本期末 10,264,718.23 13,401,028.87 23,665,747.10 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,304,943.26 -5,055,744.91 10,249,198.35 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 15,304,943.26 -5,055,744.91 10,249,198.35 本期利润 5,963,757.42 11,588,848.18 17,552,605.60 本期基金份额交易产 19,842,208.69 12,740,504.72 32,582,713.41 生的变动数 其中：基金申购款 35,598,905.77 18,370,431.35 53,969,337.12 基金赎回款 -15,756,697.08 -5,629,926.63 -21,386,623.71 本期已分配利润 -27,523,515.47 - -27,523,515.47 本期末 13,587,393.90 19,273,607.99 32,861,001.89 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 60,152.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,030.08 其他 429.21 合计 65,612.14 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -853,417.62 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -87,134.47 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -940,552.09 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,811,926.34 减：卖出股票成本总额 6,210,710.68 减：交易费用 454,633.28 买卖股票差价收入 -853,417.62 6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 申购基金份额总额 526,866,300.00 减：现金支付申购款总额 16,381,562.16 减：申购股票成本总额 510,571,872.31 减：交易费用 - 申购差价收入 -87,134.47 6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 107,417,695.83 减：卖出/赎回基金成本总额 106,292,531.53 减：买卖基金差价收入应缴纳增 32,771.78 值税额 减：交易费用 22,695.02 基金投资收益 1,069,697.50 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 80,588.88 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 8,234,109.80 合计 8,314,698.68 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 19,851,099.89 股票投资 70,928.73 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 19,780,171.16 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 19,851,099.89 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 65,359.73 基金转换费收入 1,475.14 合计 66,834.87 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.23 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 32,820.06 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 4,990.95 合计 97,483.35 6.4.7.25 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 上证红利交易型开放式指数证券投资基 本基金的基金管理人管理的其他基金 金(“目标 ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 79,493.11 30,693.74 其中：应支付销售机构的客户维护 195,920.06 123,417.61 费 应支付基金管理人的净管理费 -116,426.95 -92,723.87 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于目标 ETF 而调减，因此支付基金管理人的净管理费为负。支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)× 0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 15,898.59 6,138.76 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)× 0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞红利 ETF 联接华泰柏瑞红利 ETF 联接 合计 A C 招商银行股份有限公司 0.00 15,777.35 15,777.35 华泰证券股份有限公司 0.00 802.16 802.16 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 51,402.29 51,402.29 司 合计 0.00 67,981.80 67,981.80 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞红利 ETF 联接华泰柏瑞红利 ETF 联接 合计 A C 招商银行股份有限公司 0.00 11,739.62 11,739.62 华泰证券股份有限公司 0.00 527.41 527.41 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 11,352.62 11,352.62 司 合计 0.00 23,619.65 23,619.65 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.1%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.1% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与 基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 42,647,700.89 60,152.85 12,248,400.55 23,160.22 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有 208,798,200.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例 为 3.59%。(2023 年 12 月 31 日：本基金持有 63,505,800.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的 比例为 1.12%)。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 3 - 2024 年 3 月 1.2000 38,621,79 1,271,718. 39,893,51 - 月 28 日 28 日 3.05 00 1.05 2 2024 年 6 - 2024 年 6 月 0.1000 2,481,190 151,918.57 2,633,108 - 月 6 日 6 日 .33 .90 合 - - - 1.3000 41,102,98 1,423,636. 42,526,61 - 计 3.38 57 9.95 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 3 - 2024 年 3 月 1.2000 20,447,58 3,926,266. 24,373,85 - 月 28 日 28 日 7.84 73 4.57 2 2024 年 6 - 2024 年 6 月 0.1000 2,079,961 1,069,698. 3,149,660 - 月 6 日 6 日 .94 96 .90 合 - - - 1.3000 22,527,54 4,995,965. 27,523,51 - 计 9.78 69 5.47 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标 ETF 的联接基金，采用主要投资于目标 ETF 基金实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与上证红利指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计 2024年6月30日 月 年 年 上 资产 货币资金 42,647,700.89 - - - - - 42,647,700.89 结算备付金 93,542.17 - - - - - 93,542.17 存出保证金 101,349.13 - - - - - 101,349.13 交易性金融资产 - - - - - 670,252,552.20 670,252,552.20 应收申购款 - - - - - 21,542,410.06 21,542,410.06 资产总计 42,842,592.19 - - - - 691,794,962.26 734,637,554.45 负债 应付赎回款 - - - - - 3,296,895.78 3,296,895.78 应付管理人报酬 - - - - - 20,154.70 20,154.70 应付托管费 - - - - - 4,030.92 4,030.92 应付清算款 - - - - - 3,135,230.16 3,135,230.16 应付销售服务费 - - - - - 30,476.49 30,476.49 其他负债 - - - - - 164,029.97 164,029.97 负债总计 - - - - - 6,650,818.02 6,650,818.02 利率敏感度缺口 42,842,592.19 - - - - 685,144,144.24 727,986,736.43 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 12,456,358.31 - - - - - 12,456,358.31 结算备付金 11,293.39 - - - - - 11,293.39 存出保证金 16,617.97 - - - - - 16,617.97 交易性金融资产 - - - - - 187,681,309.84 187,681,309.84 应收申购款 - - - - - 1,951,591.60 1,951,591.60 资产总计 12,484,269.67 - - - - 189,632,901.44 202,117,171.11 负债 应付清算款 - - - - - 330,259.80 330,259.80 应付赎回款 - - - - - 1,668,443.95 1,668,443.95 应付管理人报酬 - - - - - 5,588.51 5,588.51 应付托管费 - - - - - 1,117.69 1,117.69 应付销售服务费 - - - - - 11,792.98 11,792.98 其他负债 - - - - - 186,294.41 186,294.41 负债总计 - - - - - 2,203,497.34 2,203,497.34 利率敏感度缺口 12,484,269.67 - - - - 187,429,404.10 199,913,673.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标 ETF，所面临的其他价格风险主要来源于上证红利指数波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 2,933,505.00 0.40 1,622,017.00 0.81 产－股票投资 交易性金融资 667,319,047.20 91.69 186,059,292.84 93.07 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 670,252,552.20 92.09 187,681,309.84 93.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除上证红利指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 分析 31 日 ） 上证红利指数上升 32,938,118.44 9,177,514.51 5% 上证红利指数下降 -32,938,118.44 -9,177,514.51 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 670,252,552.20 187,681,309.84 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 670,252,552.20 187,681,309.84 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,933,505.00 0.40 其中：股票 2,933,505.00 0.40 2 基金投资 667,319,047.20 90.83 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 42,741,243.06 5.82 8 其他各项资产 21,712,453.31 2.96 9 合计 734,706,248.57 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,113,939.00 0.15 C 制造业 1,076,678.00 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 68,322.00 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 103,676.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 156,944.00 0.02 K 房地产业 31,200.00 0.00 L 租赁和商务服务业 104,986.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 277,760.00 0.04 S 综合 - - 合计 2,933,505.00 0.40 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688606 奥泰生物 9,400 443,022.00 0.06 2 601088 中国神华 7,100 315,027.00 0.04 3 600585 海螺水泥 7,300 172,207.00 0.02 4 600188 兖矿能源 7,100 161,383.00 0.02 5 601225 陕西煤业 5,700 146,889.00 0.02 6 603886 元祖股份 8,200 123,492.00 0.02 7 601699 潞安环能 6,700 121,471.00 0.02 8 600985 淮北矿业 6,100 102,114.00 0.01 9 600546 山煤国际 6,300 92,106.00 0.01 10 600801 华新水泥 6,500 89,375.00 0.01 11 600373 中文传媒 6,000 89,040.00 0.01 12 601098 中南传媒 5,900 73,278.00 0.01 13 600479 千金药业 7,200 73,224.00 0.01 14 600461 洪城环境 5,900 68,322.00 0.01 15 601928 凤凰传媒 5,900 64,664.00 0.01 16 600548 深高速 5,900 62,717.00 0.01 17 600971 恒源煤电 5,000 59,700.00 0.01 18 601666 平煤股份 5,200 58,240.00 0.01 19 601009 南京银行 4,900 50,911.00 0.01 20 600757 长江传媒 6,300 50,778.00 0.01 21 600153 建发股份 5,600 50,008.00 0.01 22 600350 山东高速 3,900 34,515.00 0.00 23 600395 盘江股份 5,700 34,257.00 0.00 24 600997 开滦股份 4,700 32,242.00 0.00 25 600325 华发股份 4,800 31,200.00 0.00 26 600295 鄂尔多斯 3,100 30,752.00 0.00 27 600057 厦门象屿 4,500 30,600.00 0.00 28 601339 百隆东方 5,600 29,176.00 0.00 29 600177 雅戈尔 3,800 27,056.00 0.00 30 601939 建设银行 3,500 25,900.00 0.00 31 600755 厦门国贸 3,400 24,378.00 0.00 32 600019 宝钢股份 3,600 23,940.00 0.00 33 600028 中国石化 3,600 22,752.00 0.00 34 600015 华夏银行 3,200 20,480.00 0.00 35 600398 海澜之家 2,000 18,480.00 0.00 36 601328 交通银行 2,300 17,181.00 0.00 37 600901 江苏租赁 2,600 13,130.00 0.00 38 601398 工商银行 2,100 11,970.00 0.00 39 601169 北京银行 2,000 11,680.00 0.00 40 601006 大秦铁路 900 6,444.00 0.00 41 600282 南钢股份 1,200 5,976.00 0.00 42 600782 新钢股份 1,600 5,312.00 0.00 43 601077 渝农商行 500 2,510.00 0.00 44 600808 马钢股份 1,200 2,424.00 0.00 45 601988 中国银行 500 2,310.00 0.00 46 601288 农业银行 200 872.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601225 陕西煤业 18,976,532.00 9.49 2 601088 中国神华 18,381,050.00 9.19 3 601000 唐山港 16,162,494.00 8.08 4 601006 大秦铁路 15,009,998.00 7.51 5 600971 恒源煤电 14,182,661.55 7.09 6 600282 南钢股份 13,622,790.38 6.81 7 600398 海澜之家 13,444,106.46 6.72 8 600546 山煤国际 13,420,355.53 6.71 9 601699 潞安环能 13,397,779.00 6.70 10 600028 中国石化 12,819,440.00 6.41 11 600350 山东高速 12,608,661.00 6.31 12 601666 平煤股份 12,573,372.97 6.29 13 600755 厦门国贸 12,384,036.00 6.19 14 601328 交通银行 12,275,666.99 6.14 15 601169 北京银行 12,205,087.00 6.11 16 600177 雅戈尔 12,187,582.60 6.10 17 600188 兖矿能源 11,876,111.00 5.94 18 601288 农业银行 11,863,163.00 5.93 19 600985 淮北矿业 11,749,683.00 5.88 20 600295 鄂尔多斯 11,534,438.28 5.77 21 601988 中国银行 11,442,933.00 5.72 22 601098 中南传媒 11,086,945.70 5.55 23 601077 渝农商行 10,960,505.00 5.48 24 601998 中信银行 10,893,575.00 5.45 25 601398 工商银行 10,639,089.00 5.32 26 600373 中文传媒 10,426,221.00 5.22 27 600015 华夏银行 10,228,419.48 5.12 28 601818 光大银行 10,222,994.00 5.11 29 600997 开滦股份 10,122,610.00 5.06 30 601939 建设银行 10,091,181.95 5.05 31 600153 建发股份 9,831,815.00 4.92 32 600019 宝钢股份 9,803,604.56 4.90 33 601009 南京银行 9,660,976.82 4.83 34 601928 凤凰传媒 9,644,311.00 4.82 35 600585 海螺水泥 9,248,477.98 4.63 36 600901 江苏租赁 9,245,718.00 4.62 37 600057 厦门象屿 8,928,906.16 4.47 38 600548 深高速 8,547,163.00 4.28 39 600782 新钢股份 8,114,402.00 4.06 40 600325 华发股份 8,002,390.00 4.00 41 600801 华新水泥 7,943,519.00 3.97 42 600808 马钢股份 6,273,501.00 3.14 43 600395 盘江股份 5,992,115.00 3.00 44 688606 奥泰生物 5,835,767.85 2.92 45 600461 洪城环境 5,755,475.00 2.88 46 603886 元祖股份 4,759,493.00 2.38 47 600757 长江传媒 4,600,021.00 2.30 48 601339 百隆东方 4,576,518.00 2.29 49 600479 千金药业 4,469,485.00 2.24 注：不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688606 奥泰生物 1,255,187.46 0.63 2 601088 中国神华 657,310.00 0.33 3 600188 兖矿能源 410,956.00 0.21 4 600585 海螺水泥 401,176.00 0.20 5 603886 元祖股份 322,345.00 0.16 6 601225 陕西煤业 301,395.00 0.15 7 601699 潞安环能 273,849.00 0.14 8 600985 淮北矿业 224,488.00 0.11 9 600801 华新水泥 192,443.00 0.10 10 600479 千金药业 167,500.00 0.08 11 600373 中文传媒 164,869.00 0.08 12 600546 山煤国际 158,888.00 0.08 13 601098 中南传媒 154,933.01 0.08 14 600757 长江传媒 131,507.00 0.07 15 601666 平煤股份 130,120.04 0.07 16 601928 凤凰传媒 129,129.00 0.06 17 600461 洪城环境 125,607.00 0.06 18 600548 深高速 109,929.00 0.05 19 601009 南京银行 70,149.00 0.04 20 600153 建发股份 67,672.00 0.03 注：不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 518,023,142.26 卖出股票收入（成交）总额 5,811,926.34 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 上证红利交 华泰柏瑞基 1 易型开放式 指数型 交易型开放 金管理有限 667,319,04 91.69 指数证券投 式(ETF) 公司 7.20 资基金 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，山煤国际（600546）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 101,349.13 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 21,542,410.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 68,694.12 9 合计 21,712,453.31 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 红 利 ETF 6,437 42,702.97 201,303,730.56 73.23 73,575,296.15 26.77 联接 A 华泰柏瑞 红 利 ETF 21,148 18,744.73 224,031,462.98 56.51 172,382,128.27 43.49 联接 C 合计 27,151 24,724.42 425,335,193.54 63.36 245,957,424.42 36.64 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 325,449.97 0.1184 人所有从 业人员持 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 47,466.99 0.0120 有本基金 合计 372,916.96 0.0556 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 0 金投资和研究部门负责 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 0 人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 10~50 开放式基金 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 华泰柏瑞红利 ETF 联接 C 基金合同生效日 （2021 年 11 月 15 49,758,756.52 219,842,076.07 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 54,596,370.82 130,657,813.67 额总额 本报告期基金总申购 330,803,399.36 444,604,520.29 份额 减：本报告期基金总 110,520,743.47 178,848,742.71 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 274,879,026.71 396,413,591.25 额总额 注：报告期期间申购份额包含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 2024 年 1 月 19 日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独立董事，陆桢女士不再担任 公司独立董事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 2 420,135,323. 80.20 397,404.87 95.04 - 51 方正证券 4 103,699,745. 19.80 20,740.67 4.96 - 09 国金证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：本报告期内：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 占当 期债 债券回 期权 占当期 券商 成交金 券成 购成交 证成 基金成 名称 额 交总 成交金额 总额的 成交金额 交总 成交金额 交总额 额的 比例 额的 的比例 比例 (%) 比例 (%) (%) (%) 中信 - - - - - - 148,274,984.73 100.00 建投 方正 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更 1 网上直销汇款交易业务的收款银行账 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 25 日 户的公告 2 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 05 日 证券投资基金联接基金分红公告 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数 3 证券投资基金联接基金暂停大额申购 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 04 日 (含转换转入、定期定额投资)业务的 公告 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数 4 证券投资基金联接基金调整大额申购 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 30 日 （含转换转入、定期定额投资）业务 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒 5 投资者防范不法分子假冒公司名义从 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 29 日 事非法活动的公告 6 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 28 日 证券投资基金联接基金分红公告 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数 7 证券投资基金联接基金暂停大额申购 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 06 日 (含转换转入、定期定额投资)业务的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 8 和合期货有限公司办理旗下基金相关 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 21 日 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营 9 业执照吊销客户采取限制交易措施的 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 10 北京中期时代基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 06 日 旗下基金相关业务公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20240305-202 0.00 166,320, 0.00 166,320,418.3 24.78 机构 40630; 418.36 6 2 20240101-202 44,010,21 0.00 0.00 44,010,210.37 6.56 40301; 0.37 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日