华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容 ...... 17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 净资产变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 24 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66 8.12 投资组合报告附注 ...... 66 §9 基金份额持有人信息...... 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 §10 开放式基金份额变动...... 67 §11 重大事件揭示...... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68 11.4 基金投资策略的改变 ...... 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69 11.8 其他重大事件 ...... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73 §13 备查文件目录...... 73 13.1 备查文件目录 ...... 73 13.2 存放地点 ...... 73 13.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞远见智选混合 基金主代码 012748 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 2,334,433,339.61 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞远见智选混合 A 华泰柏瑞远见智选混合 C 金简称 下属分级基金的交 012748 012749 易代码 报告期末下属分级 2,065,519,232.78 份 268,914,106.83 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金结合指标与基本面研究，选择质地优良的成长性公司在合理 控制组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准投资 回报，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置：本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影 响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征 进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产 类别的投资比例。 2、股票投资策略：本基金采取定性分析、定量分析相结合的方式， 利用选股指标与公司基本面的深入研究，选择质地优良、成长性突 出个股构建投资组合，并合理控制组合的风险暴露，在控制风险的 同时最大程度获得收益。 3、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标和股票策略，基于对 基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 4、债券组合投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基金资产流 动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基础上， 本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策 略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利 率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有 较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、股指期货投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨 慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 7、融资业务的投资策略：本基金参与融资业务，将综合考虑融资成 本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择 合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有 效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*70%+中证港股通综 合指数（人民币 ）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 任航 负责人 联系电话 021-38601777 010-66060069 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95599 传真 021-38601799 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市东城区建国门内大街 69 大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 北京市西城区复兴门内大街 28 大五道口广场 1 号 17 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200135 100031 法定代表人 贾波 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号 21 楼 普通合伙) 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广 场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2024 年 2023 年 2022 年 1 期 间数 华泰柏瑞远见智 华泰柏瑞远见 华泰柏瑞远见智 华泰柏瑞远见 华泰柏瑞远见 华泰柏瑞远 据和 选混合 A 智选混合 C 选混合 A 智选混合 C 智选混合 A 见智选混合 C 指标 本期 已实 -598,621,034.5 -75,952,011.-519,140,190.1 -66,133,764. -547,044,172. -70,750,226 现收 9 92 0 88 59 .93 益 本期 -328,456,854.9 -42,477,716.-774,865,492.2 -98,125,475. -525,208,957. -66,504,724 利润 6 44 1 78 20 .76 加权 平均 基金 -0.1446 -0.1451 -0.2996 -0.2987 -0.1846 -0.1854 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -38.66% -39.25% -48.42% -48.84% -22.04% -22.24% 净值 利润 率 本期 基金 份额 -28.86% -29.16% -38.19% -38.42% -18.98% -19.31% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和 指标 期末 可供 -1,359,723,888 -178,239,789-1,263,610,224 -165,283,146 -613,914,701. -75,873,115 分配 .09 .57 .25 .47 64 .38 利润 期末 可供 分配 -0.6583 -0.6628 -0.5194 -0.5240 -0.2225 -0.2270 基金 份额 利润 期末 基金 706,101,819.11 90,674,317.21,169,316,467. 150,121,746. 2,144,832,250 258,398,805 资产 6 09 86 .53 .98 净值 期末 0.3419 0.3372 0.4806 0.4760 0.7775 0.7730 基金 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 -65.81% -66.28% -51.94% -52.40% -22.25% -22.70% 净值 增长 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞远见智选混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -9.69% 1.59% 0.37% 1.48% -10.06% 0.11% 过去六个月 -3.06% 1.61% 13.20% 1.48% -16.26% 0.13% 过去一年 -28.86% 1.77% 7.51% 1.34% -36.37% 0.43% 过去三年 -64.37% 1.81% -14.10% 1.06% -50.27% 0.75% 自基金合同生效 -65.81% 1.75% -10.59% 1.03% -55.22% 0.72% 起至今 华泰柏瑞远见智选混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -9.79% 1.59% 0.37% 1.48% -10.16% 0.11% 过去六个月 -3.27% 1.61% 13.20% 1.48% -16.47% 0.13% 过去一年 -29.16% 1.77% 7.51% 1.34% -36.67% 0.43% 过去三年 -64.80% 1.81% -14.10% 1.06% -50.70% 0.75% 自基金合同生效 -66.28% 1.75% -10.59% 1.03% -55.69% 0.72% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2021 年 7 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2021 年 7 月 27 日 至 2024 年 12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：基金合同生效日为 2021 年 7 月 27 日，2021 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金未实施过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下管理 165 只基金， 其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股份 有限公司从事研究工作。2008 年 5 月加入 华安基金管理有限公司任高级金融工程 师，2010 年 9 月起担任基金经理，2016 年 6 月起任华安基金指数与量化投资事业部 助理总监。2018 年 1 月加入华泰柏瑞基金 管理有限公司。2018 年 5 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 本基金的 2021 年 7 2024 年 8 金的基金经理。2019 年 6 月至 2024 年 8 牛勇 基金经理 月 27 日 月 2 日 16 年 月任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资 基金的基金经理。2020 年 11 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资 基金的基金经理。2021 年 7 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基 金的基金经理。2022 年 2 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月至 2024 年 8 月任华泰柏瑞低碳经济智选混合 型证券投资基金的基金经理。 中国科学技术大学金融工程专业硕士。曾 担任广发证券股份有限公司研究员。2019 年 6 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 李飞 本基金的 2024 年 8 - 9 年 历任研究部研究员、高级研究员、基金经 基金经理 月 2 日 理助理。2023 年 8 月起任华泰柏瑞优势领 航混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 8 月起任华泰柏瑞远见智选混合型证券 投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：1、截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 2、本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，牛勇离任产品情况： ① 产品类型：公募，离任数量：6，离任时间：2024-08-02； ② 产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只；离任时间：无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基金经理薪酬激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理的公募产品及所管理的私募资产管理计划分别进行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本产品基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理工作。 公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易。包括：原则上采取“多基金指令”下达投资指令，以实现“同时同价”，因产品策略、头寸变化等原因导致无法“同时同价”的，公司每日分析交易流水，并定期通过公平交易系统进行价差监控管理，以加强事后分析。兼任的不同组合间原则上不得进行同日反向交易，遇到特殊情况需要提出申请。风险管理部每日对兼任组合间多个时间窗口下同向及反向交易价差进行监控，强化控制和监测。风险管理部定期对不同投资组合的公平交易情况进行监控和分析，相关投资组合经理对异常交易情况进行说明，风险管理部进行严格复核与独立评估，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，合规法律部对兼任公平交易制度以及其它交易相关规定的贯彻情况进行不定期监察稽核。 本报告期内，未发现本产品基金经理所管理的各个投资组合间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29 次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年，市场表现呈现两阶段。“924”之前，市场对国内经济复苏斜率预期过高，叠加外部环境干扰影响风险偏好，市场整体呈现震荡下行，其中，红利、价值类资产表现优秀。但 9 月 24 日以来，政策“组合拳”加码推出，政策底夯实，拉动市场风险偏好快速回升，尽管各类指数均有所反弹，但科技成长风格表现突出。全年看，2024 年主要宽基指数上涨，上证 50、沪深300 等大盘指数表现靠前，分别涨 15.4%、14.7%，此外，红利指数、创业板指、上证指数、深圳成指分别涨 14.5%、13.2%、12.7%、9.3%。 具体到各个板块而言，市场主要沿着红利和科技两条主线演绎。红利风格中，银行和家电表现最优，申万银行、家电指数全年上涨 34.4%、25.4%，申万交运和公用事业板块也分别上涨 13.0%和 10.2%。 另一方面，TMT 板块在四季度领涨市场，其中申万通信板块全年上涨 28.8%，电子、计算机行 业全年则分别上涨 18.5%、4.4%，传媒则上涨 2.23%。细分板块中，AI 上游算力、硬件等板块较好，国产替代预期下半导体涨幅也较大。 顺周期板块则整体表现较差，主要是市场对内需经济恢复预期过高，缺乏对基本面复苏的耐心。房地产、地产产业链以及食品饮料板块整体表现较差。但顺周期板块中，家电和汽车表现较优，主要是以旧换新政策推动，当然，家电板块也叠加了红利属性。 操作层面上，8 月初和 9 月中下旬有所调仓，尤其是 8 月初组合调仓比较多：一方面，风格 上做了比较大的调整，整体以低估值防御为主，组合估值中枢大幅下降。而在行业配置上，降低了新能源、医美以及汽车零部件等板块仓位，基本保留了医药、消费电子、工程机械的仓位，增配了房地产、家电等顺周期板块的配置。另外，景气方向上，增配了电网以及轨交设备的配置。 而在 9 月中下旬，基于政策组合拳超预期，降低了防御板块的配置，尤其是一些纯红利风格 的资产，与此同时，适当加大了顺周期板块的配置，主要分布在食品、景区以及酒店等前期较弱的新消费板块。成长板块也稍有增加，包括 AI 相关的计算机、传媒板块以及机器人板块。但总体来看，无论是消费还是科技成长，增加仓位有限，是导致四季度在市场反弹过程中跑输的主要原因。另外，适当减配了地产以及黄金板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞远见智选混合 A 的基金份额净值为 0.3419 元，本报告期基金份额净 值增长率为-28.86%，同期业绩比较基准收益率为 7.51%，截至本报告期末华泰柏瑞远见智选混合C 的基金份额净值为 0.3372 元，本报告期基金份额净值增长率为-29.16%，同期业绩比较基准收益率为 7.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当前时点，我们对 2025 年权益市场表现依旧乐观。一方面，2024 年 9 月基本夯实了政 策底，尤其是财政政策以及产业政策较 2024 年会进一步边际加码，货币政策也将总体保持宽松。 另一方面，2025 年以来，中国科技多点开花，科技核心资产得到全面重估，这有利于提升市场风险偏好。基于此，我们认为市场还是存在比较多的结构性机会。 2025 年我们首先会重点关注新消费方向，择机进一步加大配置。消费是 2024 年四季度以来 政策重要的边际变化方向。尽管年初以来，由于春节假期错位、政策衔接等因素，导致数据端较弱，股价也因此调整较多。但我们认为，政策支持消费将贯穿全年，政策传导到基本面需要时间，但方向是确定的。因此，在股价调整过程中，我们会择机加大配置，重点关注在产品和渠道两方面有增长点的公司。我们会重点关注商贸零售、食品、餐饮娱乐、家电、纺织服装、轻工等板块在这些方面的机会。 成长板块我们也会适当加大配置，中国科技资产正在被全球投资者重估，我们会重点关注 AI 方向（包括硬件和应用）、机器人（主要是零部件公司）、智能驾驶（重点关注整车，尤其是有新车型迭代的公司）以及消费电子（关注折叠屏手机、AI 眼镜等）。 制造方向，我们更加关注顺周期板块，尤其是库存处于低位的领域，主要是通用机械板块。另一方面，我们也会关注短期因为贸易政策而股价调整的优质公司，中国制造的效率、成本红利将助力优质公司在全球范围内获取份额提升。 对于地产板块，去年四季度以来调整比较多，我们会再次择机加大配置。我们坚定认为地产止跌企稳是经济向好的重要一环，地产政策端将持续向好，叠加供给侧龙头集中度提升，我们坚定看好地产龙头。 黄金板块，2024 年四季度以来调整比较多，股价调整幅度显然超过了基本面边际变化，我们 认为会存在反弹机会，但在反弹过程中，也会择机进一步兑现。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2024 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司合规法律部按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为； 严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司合规法律部开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司合规法律部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司合规法律部通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华泰柏瑞基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P02909 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金全体持有人： 我们审计了华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制，公允反映了华泰柏瑞远见智选混合型证券 投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和净资产变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华泰柏瑞远见智选混合型证券投资 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 强调事项 - 其他事项 - 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理 层对其他信息负责。其他信息包括华泰柏瑞远见智选混合型 证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞远 任 见智选混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞远见智选混合型证券投 资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 注册会计师对财务报表审计的责 为错报是重大的。 任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞远 见智选混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华 泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 胡小骏 冯适 会计师事务所的地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2025 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 91,114,847.60 79,132,697.40 结算备付金 2,320,934.85 7,588,857.53 存出保证金 470,843.16 433,809.35 交易性金融资产 7.4.7.2 708,329,102.19 1,239,762,265.58 其中：股票投资 708,329,102.19 1,239,762,265.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 7,679,198.66 应收股利 - - 应收申购款 102,657.38 156,139.60 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 802,338,385.18 1,334,752,968.12 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,463,825.74 11,309,937.55 应付赎回款 1,132,451.38 1,225,938.46 应付管理人报酬 835,968.69 1,387,021.70 应付托管费 139,328.11 231,170.29 应付销售服务费 31,957.24 52,572.16 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 958,717.65 1,108,114.01 负债合计 5,562,248.81 15,314,754.17 净资产： 实收基金 7.4.7.10 2,334,433,339.61 2,748,331,584.67 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 -1,537,657,203.24 -1,428,893,370.72 净资产合计 796,776,136.37 1,319,438,213.95 负债和净资产总计 802,338,385.18 1,334,752,968.12 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 2,334,433,339.61 份，其中下属 A 类基金份 额净值 0.3419 元，基金份额总额 2,065,519,232.78 份；下属 C 类基金份额净值 0.3372 元，基金 份额总额 268,914,106.83 份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -356,865,497.46 -841,947,673.33 1.利息收入 594,285.34 1,163,101.87 其中：存款利息收入 7.4.7.13 594,285.34 1,163,101.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -661,191,889.63 -555,443,936.19 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -677,033,458.67 -567,905,712.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 - - 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 15,841,569.04 12,461,776.39 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 303,638,475.11 -287,717,013.01 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 93,631.72 50,174.00 号填列） 减：二、营业总支出 14,069,073.94 31,043,294.66 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,515,251.24 25,651,105.01 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,919,208.60 4,275,184.21 3．销售服务费 7.4.10.2.3 433,567.82 808,058.07 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.23 201,046.28 308,947.37 三、利润总额（亏损总额 -370,934,571.40 -872,990,967.99 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -370,934,571.40 -872,990,967.99 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -370,934,571.40 -872,990,967.99 7.3 净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,748,331,584. -1,428,893,370 1,319,438,213.9 资产 - 67 .72 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,748,331,584. -1,428,893,370 1,319,438,213.9 资产 - 67 .72 5 三、本期增减变 -413,898,245.0 -108,763,832.5 动额（减少以“-” - -522,662,077.58 号填列） 6 2 （一）、综合收益 -370,934,571.4 总额 - - -370,934,571.40 0 （二）、本期基金 份额交易产生的 -413,898,245.0 净资产变动数 - 262,170,738.88 -151,727,506.18 （净资产减少以 6 “-”号填列） 其中：1.基金申 166,409,512.57 - -103,099,230.7 63,310,281.84 购款 3 2.基金赎 -580,307,757.6 回款 - 365,269,969.61 -215,037,788.02 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,334,433,339. -1,537,657,203 资产 - 796,776,136.37 61 .24 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,093,018,873. -689,787,817.0 2,403,231,056.5 资产 - 53 2 1 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 3,093,018,873. -689,787,817.0 2,403,231,056.5 资产 - 53 2 1 三、本期增减变 -344,687,288.8 -739,105,553.7 -1,083,792,842. 动额（减少以“-” - 号填列） 6 0 56 （一）、综合收益 -872,990,967.9 总额 - - -872,990,967.99 9 （二）、本期基金 份额交易产生的 -344,687,288.8 净资产变动数 - 133,885,414.29 -210,801,874.57 （净资产减少以 6 “-”号填列） 其中：1.基金申 136,641,807.92 - -50,413,353.99 86,228,453.93 购款 2.基金赎 -481,329,096.7 回款 - 184,298,768.28 -297,030,328.50 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,748,331,584. -1,428,893,370 1,319,438,213.9 资产 - 67 .72 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1929 号《关于准予华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,134,359,459.62 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0749 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 7 月 27 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,135,403,864.55 份基金份额，其中认购资金利息折合1,044,404.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售 服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本 类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分 别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2025年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]140 号《关于明确金融-房地产开发-教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 91,114,847.60 79,132,697.40 等于：本金 91,093,487.79 79,115,881.35 加：应计利息 21,359.81 16,816.05 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 91,114,847.60 79,132,697.40 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 714,735,217.08 - 708,329,102.19 -6,406,114.89 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 714,735,217.08 - 708,329,102.19 -6,406,114.89 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,549,806,855.58 - 1,239,762,265.58 -310,044,590.00 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,549,806,855.58 - 1,239,762,265.58 -310,044,590.00 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 117.19 102.63 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 803,600.46 888,011.38 其中：交易所市场 803,600.46 888,011.38 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 155,000.00 220,000.00 合计 958,717.65 1,108,114.01 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞远见智选混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,432,926,691.34 2,432,926,691.34 本期申购 96,141,008.34 96,141,008.34 本期赎回（以“-”号填列） -463,548,466.90 -463,548,466.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,065,519,232.78 2,065,519,232.78 华泰柏瑞远见智选混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 315,404,893.33 315,404,893.33 本期申购 70,268,504.23 70,268,504.23 本期赎回（以“-”号填列） -116,759,290.73 -116,759,290.73 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 268,914,106.83 268,914,106.83 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞远见智选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -987,870,376.56 -275,739,847.69 -1,263,610,224.25 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -987,870,376.56 -275,739,847.69 -1,263,610,224.25 本期利润 -598,621,034.59 270,164,179.63 -328,456,854.96 本期基金份额交易产 226,767,523.06 5,882,142.48 232,649,665.54 生的变动数 其中：基金申购款 -57,117,632.23 -1,966,479.63 -59,084,111.86 基金赎回款 283,885,155.29 7,848,622.11 291,733,777.40 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,359,723,888.09 306,474.42 -1,359,417,413.67 华泰柏瑞远见智选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -129,749,148.98 -35,533,997.49 -165,283,146.47 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -129,749,148.98 -35,533,997.49 -165,283,146.47 本期利润 -75,952,011.92 33,474,295.48 -42,477,716.44 本期基金份额交易产 27,566,086.90 1,954,986.44 29,521,073.34 生的变动数 其中：基金申购款 -43,084,575.83 -930,543.04 -44,015,118.87 基金赎回款 70,650,662.73 2,885,529.48 73,536,192.21 本期已分配利润 - - - 本期末 -178,135,074.00 -104,715.57 -178,239,789.57 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 494,409.48 909,959.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 92,340.79 233,456.81 其他 7,535.07 19,686.04 合计 594,285.34 1,163,101.87 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -677,033,458.67 -567,905,712.58 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -677,033,458.67 -567,905,712.58 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 4,819,856,197.64 10,900,755,380.66 额 减：卖出股票成本 5,486,131,929.62 11,433,942,530.25 总额 减：交易费用 10,757,726.69 34,718,562.99 买卖股票差价收 -677,033,458.67 -567,905,712.58 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——买卖债券差价收入。 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 15,841,569.04 12,461,776.39 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 15,841,569.04 12,461,776.39 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 303,638,475.11 -287,717,013.01 股票投资 303,638,475.11 -287,717,013.01 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 303,638,475.11 -287,717,013.01 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 88,814.26 46,552.91 基金转换费收入 4,817.46 3,621.09 合计 93,631.72 50,174.00 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。C 类基金份额的赎回费全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 35,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 证券组合费 8,171.70 36,092.81 银行划款手续费 37,874.58 52,854.56 合计 201,046.28 308,947.37 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例 比例（%） （%） 华泰证券 1,890,707,614.09 19.97 2,847,847,120.07 13.19 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 1,515,330.27 21.42 78,872.19 9.81 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 2,822,866.49 13.99 298,900.56 33.66 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,515,251.24 25,651,105.01 其中：应支付销售机构的客户维护 5,160,825.83 11,307,636.12 费 应支付基金管理人的净管理费 6,354,425.41 14,343,468.89 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一 日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,919,208.60 4,275,184.21 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 26 日起，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞远见智选混合华泰柏瑞远见智选混合 合计 A C 中国农业银行股份有限公 0.00 14,724.43 14,724.43 司 华泰证券股份有限公司 0.00 7,223.33 7,223.33 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 2,711.82 2,711.82 司 合计 0.00 24,659.58 24,659.58 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞远见智选混合华泰柏瑞远见智选混合 合计 A C 中国农业银行股份有限公 0.00 24,519.26 24,519.26 司 华泰证券股份有限公司 0.00 9,701.90 9,701.90 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 4,492.41 4,492.41 司 合计 0.00 38,713.57 38,713.57 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.4%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.4% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与 基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 91,114,847.60 494,409.48 79,132,697.40 909,959.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 688709 成都华微 网下申购 10,448 163,929.12 华泰联合证券 301392 汇成真空 网下申购 2,189 26,705.80 华泰联合证券 603341 龙旗科技 网下申购 2,978 77,428.00 华泰联合证券 301606 绿联科技 网下申购 3,959 83,970.39 华泰联合证券 603312 西典新能 网下申购 1,296 37,609.92 华泰联合证券 301622 英思特 网下申购 3,056 68,332.16 华泰联合证券 301587 中瑞股份 网下申购 3,056 66,406.88 华泰联合证券 688605 先锋精科 网下申购 7,433 83,918.57 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 华泰联合证券 301566 达利凯普 网下申购 5,755 51,219.50 华泰联合证券 301413 安培龙 网下申购 1,633 54,297.25 华泰联合证券 688720 艾森股份 网下申购 1,644 46,081.32 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 强 2024 新股 001279 邦 年9月 6 个月 锁定 9.68 27.91 265 2,565.20 7,396.15 - 新 27 日 期内 材 国 2024 新股 001391 货 年 12 6 个月 锁定 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 航 月 23 期内 日 上 2024 新股 301522 大 年 10 6 个月 锁定 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 - 股 月9日 期内 份 无 2024 新股 301551 线 年9月 6 个月 锁定 9.40 43.23 652 6,128.80 28,185.96 - 传 19 日 期内 媒 科 2024 新股 301552 力 年7月 6 个月 锁定 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 装 15 日 期内 备 托 2024 新股 301556 普 年 10 6 个月 锁定 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 云 月 10 期内 农 日 国 2024 新股 301571 科 年8月 6 个月 锁定 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 天 14 日 期内 成 蓝 2024 新股 301585 宇 年 12 6 个月 锁定 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 股 月 10 期内 份 日 佳 2024 新股 301586 力 年8月 6 个月 锁定 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 奇 21 日 期内 乔 2024 新股 301603 锋 年7月 6 个月 锁定 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 智 3 日 期内 能 绿 2024 新股 301606 联 年7月 6 个月 锁定 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04 - 科 17 日 期内 技 富 2024 新股 301607 特 年8月 6 个月 锁定 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 科 28 日 期内 技 博 2024 新股 301608 实 年7月 6 个月 锁定 44.50 65.38 184 8,188.00 12,029.92 - 结 25 日 期内 珂 2024 新股 301611 玛 年8月 6 个月 锁定 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40 - 科 7 日 期内 技 新 2024 新股 301613 铝 年 10 6 个月 锁定 27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52 - 时 月 18 期内 代 日 博 2024 新股 301617 苑 年 12 6 个月 锁定 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 股 月3日 期内 份 301622 英 2024 6 个月 新股 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52 - 思 年 11 锁定 特 月 26 期内 日 苏 2024 新股 301626 州 年 10 6 个月 锁定 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 - 天 月 17 期内 脉 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 1 个月 未上 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70 - 磁 月 24 内（含） 市 材 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 锁定 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80 - 磁 月 24 以上 期内 材 日 众 2024 新股 603091 鑫 年9月 6 个月 锁定 26.50 44.43 94 2,491.00 4,176.42 - 股 10 日 期内 份 中 2024 新股 603194 力 年 12 6 个月 锁定 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83 - 股 月 17 期内 份 日 健 2024 新股 603205 尔 年 10 6 个月 锁定 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80 - 康 月 29 期内 日 小 2024 新股 603207 方 年8月 6 个月 锁定 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 制 19 日 期内 药 键 2024 新股 603285 邦 年6月 6 个月 锁定 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 股 28 日 期内 份 巍 2024 新股 603310 华 年8月 6 个月 锁定 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 新 7 日 期内 材 安 2024 新股 603350 乃 年6月 6 个月 锁定 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 达 26 日 期内 力 2024 新股 603391 聚 年7月 6 个月 锁定 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00 - 热 24 日 期内 能 红 2024 新股 603395 四 年 11 6 个月 锁定 7.98 35.77 154 1,228.92 5,508.58 - 方 月 19 期内 日 联 2024 新股 688449 芸 年 11 6 个月 锁定 11.25 29.44 1,406 15,817.50 41,392.64 - 科 月 20 期内 技 日 先 2024 新股 688605 锋 年 12 6 个月 锁定 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 精 月4日 期内 科 合 2024 新股 688615 合 年9月 6 个月 锁定 55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42 - 信 19 日 期内 息 佳 2024 新股 688708 驰 年 11 6 个月 锁定 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00 - 科 月 27 期内 技 日 龙 2024 新股 688721 图 年7月 6 个月 锁定 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 光 30 日 期内 罩 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2024年12月31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 91,114,847.60 - - - - - 91,114,847.60 结算备付金 2,320,934.85 - - - - - 2,320,934.85 存出保证金 470,843.16 - - - - - 470,843.16 交易性金融资 - - - - - 708,329,102.19 708,329,102.19 产 应收申购款 - - - - - 102,657.38 102,657.38 资产总计 93,906,625.61 - - - - 708,431,759.57 802,338,385.18 负债 应付赎回款 - - - - - 1,132,451.38 1,132,451.38 应付管理人报 - - - - - 835,968.69 835,968.69 酬 应付托管费 - - - - - 139,328.11 139,328.11 应付清算款 - - - - - 2,463,825.74 2,463,825.74 应付销售服务 - - - - - 31,957.24 31,957.24 费 其他负债 - - - - - 958,717.65 958,717.65 负债总计 - - - - - 5,562,248.81 5,562,248.81 利率敏感度缺 93,906,625.61 - - - - 702,869,510.76 796,776,136.37 口 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023年12月31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 79,132,697.40 - - - - - 79,132,697.40 结算备付金 7,588,857.53 - - - - - 7,588,857.53 存出保证金 433,809.35 - - - - - 433,809.35 交易性金融资 - - - - - 1,239,762,265.58 1,239,762,265.58 产 应收申购款 - - - - - 156,139.60 156,139.60 应收清算款 - - - - - 7,679,198.66 7,679,198.66 资产总计 87,155,364.28 - - - - 1,247,597,603.84 1,334,752,968.12 负债 应付赎回款 - - - - - 1,225,938.46 1,225,938.46 应付管理人报 - - - - - 1,387,021.70 1,387,021.70 酬 应付托管费 - - - - - 231,170.29 231,170.29 应付清算款 - - - - - 11,309,937.55 11,309,937.55 应付销售服务 - - - - - 52,572.16 52,572.16 费 其他负债 - - - - - 1,108,114.01 1,108,114.01 负债总计 - - - - - 15,314,754.17 15,314,754.17 利率敏感度缺 87,155,364.28 - - - - 1,232,282,849.67 1,319,438,213.95 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 4,803.14 - 4,803.14 产 资产合计 - 4,803.14 - 4,803.14 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 4,803.14 - 4,803.14 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 342,942,691.55 - 342,942,691.55 产 资产合计 - 342,942,691.55 - 342,942,691.55 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 342,942,691.55 - 342,942,691.55 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 240.16 17,147,134.58 币升值 5% 所有外币相对人民 -240.16 -17,147,134.58 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 708,329,102.19 88.90 1,239,762,265.58 93.96 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 708,329,102.19 88.90 1,239,762,265.58 93.96 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 39,260,569.90 116,601,385.68 5% 业绩比较基准下降 -39,260,569.90 -116,601,385.68 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 707,742,530.41 1,239,389,935.29 第二层次 27,736.50 - 第三层次 558,835.28 372,330.29 合计 708,329,102.19 1,239,762,265.58 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三 层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 372,330.29 372,330.29 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 483,617.27 483,617.27 转出第三层次 - 825,333.81 825,333.81 当期利得或损失总额 - 528,221.53 528,221.53 其中：计入损益的利得或损 - 528,221.53 528,221.53 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 558,835.28 558,835.28 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 344,885.00 344,885.00 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 291,818.36 291,818.36 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 80,511.93 80,511.93 其中：计入损益的利得或损 - 80,511.93 80,511.93 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 372,330.29 372,330.29 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 80,511.93 80,511.93 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2024 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之 价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系 值 证券交易所上 平均价格亚 市但尚在限售 558,835.28 式期权模型 预期波动率 0.2665~5.7444 负相关 期内的股票 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 证券交易所上 平均价格亚 市但尚在限售 372,330.29 式期权模型 预期波动率 0.2716~2.1775 负相关 期内的股票 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 708,329,102.19 88.28 其中：股票 708,329,102.19 88.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 93,435,782.45 11.65 8 其他各项资产 573,500.54 0.07 9 合计 802,338,385.18 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 4,803.14 元，占基金资产净值的比例为0.00%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 86,345,165.00 10.84 C 制造业 321,017,595.19 40.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,135,484.00 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 41,824,740.45 5.25 H 住宿和餐饮业 21,319,194.00 2.68 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,698,009.25 2.47 J 金融业 51,690,371.00 6.49 K 房地产业 132,734,889.16 16.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,389,632.00 1.05 N 水利、环境和公共设施管理业 8,424,675.00 1.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,744,544.00 1.35 S 综合 - - 合计 708,324,299.05 88.90 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 主要消费 - - 35 医药卫生 2,773.68 0.00 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 通信服务 2,029.46 0.00 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 4,803.14 0.00 注：以上分类采用中证行业分类标准。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 3,966,600 35,144,076.00 4.41 2 001979 招商蛇口 3,214,884 32,920,412.16 4.13 3 601899 紫金矿业 2,112,700 31,944,024.00 4.01 4 000975 山金国际 1,725,500 26,520,935.00 3.33 5 600266 城建发展 4,695,400 23,946,540.00 3.01 6 600489 中金黄金 1,918,600 23,080,758.00 2.90 7 601766 中国中车 2,564,500 21,490,510.00 2.70 8 002563 森马服饰 3,034,000 21,298,680.00 2.67 9 600312 平高电气 1,098,600 21,093,120.00 2.65 10 002244 滨江集团 2,366,100 20,372,121.00 2.56 11 000425 徐工机械 2,392,700 18,974,111.00 2.38 12 300699 光威复材 514,500 17,827,425.00 2.24 13 002179 中航光电 447,300 17,578,890.00 2.21 14 002371 北方华创 41,100 16,070,100.00 2.02 15 600036 招商银行 355,260 13,961,718.00 1.75 16 688981 中芯国际 146,759 13,886,336.58 1.74 17 000651 格力电器 289,000 13,135,050.00 1.65 18 603365 水星家纺 804,000 13,024,800.00 1.63 19 600029 南方航空 1,930,900 12,531,541.00 1.57 20 002557 洽洽食品 430,000 12,491,500.00 1.57 21 600919 江苏银行 1,243,400 12,210,188.00 1.53 22 002928 华夏航空 1,560,200 12,107,152.00 1.52 23 601825 沪农商行 1,344,500 11,441,695.00 1.44 24 603766 隆鑫通用 1,238,400 11,269,440.00 1.41 25 600649 城投控股 2,509,500 11,167,275.00 1.40 26 603486 科沃斯 219,300 10,307,100.00 1.29 27 300251 光线传媒 1,090,400 10,293,376.00 1.29 28 002475 立讯精密 237,600 9,684,576.00 1.22 29 603283 赛腾股份 138,900 9,606,324.00 1.21 30 601998 中信银行 1,340,500 9,356,690.00 1.17 31 000560 我爱我家 3,011,300 9,184,465.00 1.15 32 002831 裕同科技 334,700 9,070,370.00 1.14 33 600276 恒瑞医药 196,300 9,010,170.00 1.13 34 600258 首旅酒店 611,200 8,966,304.00 1.13 35 601021 春秋航空 150,900 8,702,403.00 1.09 36 300525 博思软件 552,600 8,609,508.00 1.08 37 688192 迪哲医药 205,236 8,511,136.92 1.07 38 601127 赛力斯 63,700 8,496,943.00 1.07 39 603199 九华旅游 249,620 8,424,675.00 1.06 40 300347 泰格医药 153,600 8,389,632.00 1.05 41 603087 甘李药业 186,900 8,242,290.00 1.03 42 600754 锦江酒店 302,400 8,122,464.00 1.02 43 603565 中谷物流 822,800 8,063,440.00 1.01 44 000977 浪潮信息 150,900 7,828,692.00 0.98 45 002241 歌尔股份 293,800 7,582,978.00 0.95 46 600419 天润乳业 786,900 7,326,039.00 0.92 47 300378 鼎捷数智 278,500 7,204,795.00 0.90 48 603728 鸣志电器 127,500 6,885,000.00 0.86 49 601028 玉龙股份 418,800 4,799,448.00 0.60 50 601009 南京银行 443,200 4,720,080.00 0.59 51 603170 宝立食品 304,800 4,639,056.00 0.58 52 603577 汇金通 552,100 4,411,279.00 0.55 53 605108 同庆楼 172,600 4,230,426.00 0.53 54 000417 合百集团 628,400 4,009,192.00 0.50 55 002847 盐津铺子 63,600 3,981,360.00 0.50 56 000933 神火股份 228,600 3,863,340.00 0.48 57 300454 深信服 51,400 2,950,360.00 0.37 58 600600 青岛啤酒 29,300 2,370,956.00 0.30 59 300592 华凯易佰 148,900 2,126,292.00 0.27 60 688449 联芸科技 14,052 557,728.82 0.07 61 001330 博纳影业 73,600 451,168.00 0.06 62 001391 国货航 46,851 420,204.45 0.05 63 688187 时代电气 6,799 325,808.08 0.04 64 688141 杰华特 9,270 283,754.70 0.04 65 688123 聚辰股份 2,759 161,456.68 0.02 66 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.01 67 688041 海光信息 328 49,131.12 0.01 68 688615 合合信息 289 47,910.42 0.01 69 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.01 70 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.01 71 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 72 002154 报喜鸟 8,600 37,926.00 0.00 73 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 74 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 75 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 76 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 77 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 78 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 79 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 80 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 81 300763 锦浪科技 200 12,214.00 0.00 82 301608 博实结 184 12,029.92 0.00 83 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 84 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 85 301413 安培龙 213 11,397.63 0.00 86 001389 广合科技 222 11,166.60 0.00 87 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 88 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 89 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 90 301459 丰茂股份 208 8,426.08 0.00 91 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 92 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 93 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 94 301578 辰奕智能 153 7,474.05 0.00 95 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 96 601989 中国重工 1,372 6,599.32 0.00 97 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 98 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 99 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 100 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 101 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 102 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 103 603082 北自科技 107 3,627.30 0.00 104 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 105 001326 联域股份 99 3,344.22 0.00 106 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 107 09995 荣昌生物 208 2,773.68 0.00 108 01024 快手-W 53 2,029.46 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600200 江苏吴中 83,573,197.61 6.33 2 03347 泰格医药 48,290,344.22 3.66 2 300347 泰格医药 32,135,560.54 2.44 3 002050 三花智控 74,595,795.74 5.65 4 000975 山金国际 67,987,316.04 5.15 5 600546 山煤国际 62,552,682.06 4.74 6 002517 恺英网络 61,111,268.25 4.63 7 600547 山东黄金 55,111,585.28 4.18 8 601699 潞安环能 54,247,175.00 4.11 9 688110 东芯股份 53,248,885.59 4.04 10 001979 招商蛇口 50,556,425.16 3.83 11 600489 中金黄金 50,351,212.76 3.82 12 688687 凯因科技 50,027,136.75 3.79 13 601689 拓普集团 49,083,916.11 3.72 14 002475 立讯精密 47,930,484.49 3.63 15 601766 中国中车 46,347,373.00 3.51 16 300354 东华测试 46,218,066.10 3.50 17 603596 伯特利 45,773,080.59 3.47 18 000425 徐工机械 43,801,820.00 3.32 19 01818 招金矿业 43,179,023.84 3.27 20 601899 紫金矿业 42,138,379.50 3.19 21 002487 大金重工 41,578,904.00 3.15 22 600048 保利发展 41,218,904.00 3.12 23 688017 绿的谐波 40,809,834.20 3.09 24 300033 同花顺 40,256,474.04 3.05 25 688697 纽威数控 40,170,477.53 3.04 26 000568 泸州老窖 39,467,712.00 2.99 27 000651 格力电器 39,253,223.01 2.97 28 601666 平煤股份 38,154,698.20 2.89 29 600733 北汽蓝谷 37,425,827.00 2.84 30 02367 巨子生物 37,307,371.19 2.83 31 600188 兖矿能源 36,913,895.00 2.80 32 688256 寒武纪 36,883,358.74 2.80 33 601021 春秋航空 36,170,745.00 2.74 34 600266 城建发展 36,002,928.64 2.73 35 601179 中国西电 35,919,250.00 2.72 36 300315 掌趣科技 35,314,110.50 2.68 37 603728 鸣志电器 34,948,588.48 2.65 38 03800 协鑫科技 34,659,694.44 2.63 39 002897 意华股份 34,640,118.59 2.63 40 601865 福莱特 34,097,119.94 2.58 41 002850 科达利 33,828,672.45 2.56 42 600480 凌云股份 33,543,113.64 2.54 43 000521 长虹美菱 31,955,251.16 2.42 44 600176 中国巨石 31,446,117.06 2.38 45 601126 四方股份 31,054,609.46 2.35 46 002371 北方华创 30,028,081.00 2.28 47 000625 长安汽车 29,861,075.00 2.26 48 600312 平高电气 29,395,415.56 2.23 49 300699 光威复材 29,363,920.11 2.23 50 300182 捷成股份 29,360,312.00 2.23 51 002563 森马服饰 28,867,952.10 2.19 52 002558 巨人网络 28,043,696.92 2.13 53 002244 滨江集团 27,143,993.01 2.06 54 002241 歌尔股份 26,998,859.00 2.05 55 300007 汉威科技 26,645,818.70 2.02 56 688187 时代电气 26,561,283.78 2.01 57 000400 许继电气 26,560,307.00 2.01 58 01816 中广核电力 26,510,634.53 2.01 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 03347 泰格医药 79,230,517.97 6.00 1 300347 泰格医药 25,166,615.00 1.91 2 600200 江苏吴中 94,549,216.68 7.17 3 300896 爱美客 86,260,906.21 6.54 4 603596 伯特利 84,737,551.00 6.42 5 002919 名臣健康 81,385,537.74 6.17 6 000625 长安汽车 80,041,111.44 6.07 7 002475 立讯精密 70,207,525.11 5.32 8 002050 三花智控 68,864,122.03 5.22 9 300474 景嘉微 68,504,138.30 5.19 10 002517 恺英网络 66,240,951.75 5.02 11 03759 康龙化成 58,422,704.45 4.43 11 300759 康龙化成 4,596,121.00 0.35 12 01548 金斯瑞生物科 60,375,335.31 4.58 技 13 02367 巨子生物 58,466,248.39 4.43 14 600418 江淮汽车 56,584,418.98 4.29 15 600546 山煤国际 55,655,335.00 4.22 16 600547 山东黄金 50,880,937.72 3.86 17 688121 卓然股份 50,651,032.04 3.84 18 000568 泸州老窖 47,791,312.50 3.62 19 300354 东华测试 46,395,538.00 3.52 20 601689 拓普集团 46,113,740.05 3.49 21 601699 潞安环能 44,553,678.00 3.38 22 01818 招金矿业 44,112,340.50 3.34 23 02269 药明生物 43,948,256.44 3.33 24 601799 星宇股份 43,456,723.80 3.29 25 688110 东芯股份 43,286,904.37 3.28 26 688111 金山办公 41,249,176.09 3.13 27 300494 盛天网络 40,871,126.28 3.10 28 688687 凯因科技 39,936,888.54 3.03 29 600188 兖矿能源 39,623,816.79 3.00 30 688017 绿的谐波 38,973,758.93 2.95 31 000521 长虹美菱 38,848,638.33 2.94 32 002487 大金重工 38,616,479.40 2.93 33 688697 纽威数控 38,524,374.73 2.92 34 601179 中国西电 38,350,497.65 2.91 35 301045 天禄科技 37,930,365.44 2.87 36 688256 寒武纪 36,626,945.27 2.78 37 002846 英联股份 36,607,696.33 2.77 38 002897 意华股份 36,486,550.23 2.77 39 600480 凌云股份 36,064,291.64 2.73 40 600733 北汽蓝谷 35,930,056.00 2.72 41 300315 掌趣科技 35,826,010.31 2.72 42 600176 中国巨石 34,171,285.20 2.59 43 300033 同花顺 33,804,853.00 2.56 44 000975 山金国际 33,777,326.60 2.56 45 002624 完美世界 32,306,659.97 2.45 46 300031 宝通科技 32,034,227.22 2.43 47 601666 平煤股份 30,440,752.10 2.31 48 002558 巨人网络 30,003,816.00 2.27 49 601865 福莱特 29,842,223.00 2.26 50 601126 四方股份 29,809,330.33 2.26 51 03800 协鑫科技 29,217,396.24 2.21 52 600325 华发股份 28,165,564.00 2.13 53 600702 舍得酒业 28,092,519.25 2.13 54 601766 中国中车 28,035,839.50 2.12 55 300007 汉威科技 27,235,310.47 2.06 56 688127 蓝特光学 27,147,375.35 2.06 57 000425 徐工机械 27,042,975.00 2.05 58 300182 捷成股份 26,940,413.00 2.04 59 601021 春秋航空 26,580,414.00 2.01 60 000651 格力电器 26,499,370.62 2.01 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,651,060,291.12 卖出股票收入（成交）总额 4,819,856,197.64 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 470,843.16 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 102,657.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 573,500.54 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 远见智选 27,554 74,962.59 16,643,317.36 0.81 2,048,875,915.42 99.19 混合 A 华泰柏瑞 远见智选 18,371 14,637.97 140,025.20 0.05 268,774,081.63 99.95 混合 C 合计 45,209 51,636.47 16,783,342.56 0.72 2,317,649,997.05 99.28 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞远见智选混合 A 132,191.06 0.0064 人所有从 业人员持 华泰柏瑞远见智选混合 C 58,360.29 0.0217 有本基金 合计 190,551.35 0.0082 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基华泰柏瑞远见智选混合 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞远见智选混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞远见智选混合 A 0 开放式基金 华泰柏瑞远见智选混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞远见智选混合 A 华泰柏瑞远见智选混合 C 基金合同生效日 （2021 年 7 月 27 日） 3,710,414,175.72 424,989,688.83 基金份额总额 本报告期期初基金份 2,432,926,691.34 315,404,893.33 额总额 本报告期基金总申购 96,141,008.34 70,268,504.23 份额 减：本报告期基金总 463,548,466.90 116,759,290.73 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 2,065,519,232.78 268,914,106.83 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 2024 年 1 月 19 日，公司股东会书面决定尹雷先生担任公司独立董事，陆桢女士不再担任 公司独立董事。 2024 年 7 月 2 日，经公司董事会审议通过，柳军先生、王文慧女士任公司副总经理。 2024 年 7 月 12 日，经公司董事会审议通过，李晓西先生不再担任公司副总经理。 2024 年 7 月 2 日，柳军先生任公司副总经理，根据法规要求，不再担任职工监事。 2024 年 7 月 11 日，公司全体员工投票推选赵景云女士担任公司职工监事。 2024 年 8 月 16 日，公司股东会书面决定卢龙威先生担任公司监事，卞时珍女士不再担任 公司监事。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。本基金本年度支付给审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 35,000.00 元人民币，其已提供审计服务的连续年限为 1 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 申万宏源 2 2,564,915,94 27.09 2,036,928.37 28.79 - 7.62 国泰君安 2 2,446,139,56 25.84 1,840,413.13 26.02 - 0.21 华泰证券 2 1,890,707,61 19.97 1,515,330.27 21.42 - 4.09 长江证券 2 1,679,420,33 17.74 1,238,368.37 17.51 - 0.65 国信证券 2 624,036,123. 6.59 312,039.03 4.41 - 95 银河证券 2 261,675,777. 2.76 130,845.40 1.85 - 01 注：1、选择证券公司参与证券交易的标准 公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素： （1)具有相应的业务经营资格； （2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等； （3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； （4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要； （6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。 根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。 证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。 2、选择证券公司参与证券交易的程序 公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序： （1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。 （2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。 （3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。 公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序： 基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。 3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司官网披露的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，统计范围为报告期间存续过的所有公募基金，包括报告期间成 立、清算、转型的公募基金。 4、本报告期内，本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 称 占当期债 占当期债券 占当期权 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 申万宏 - - - - - - 源 华泰证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 1 部分基金的销售机构由北京中植基金 证监会规定报刊和网站 2024 年 12 月 19 日 销售有限公司变更为华源证券股份有 限公司的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 2 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 12 月 05 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 3 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 11 月 27 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 4 乾道基金销售有限公司办理旗下基金 证监会规定报刊和网站 2024 年 11 月 18 日 相关业务公告 5 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分 证监会规定报刊和网站 2024 年 11 月 02 日 基金改聘会计师事务所公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 6 基金持有停牌证券估值调整的提示性 证监会规定报刊和网站 2024 年 09 月 27 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停 7 海银基金销售有限公司办理旗下基金 证监会规定报刊和网站 2024 年 09 月 19 日 相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 8 深圳前海财厚基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2024 年 09 月 04 日 旗下基金相关业务公告 9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 证监会规定报刊和网站 2024 年 08 月 16 日 中民财富基金销售（上海）有限公司 办理旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰 10 柏瑞远见智选混合型证券投资基金基 证监会规定报刊和网站 2024 年 08 月 03 日 金经理变更的公告 11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌 证监会规定报刊和网站 2024 年 07 月 24 日 股票估值调整情况的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整 12 公司旗下公募基金风险等级相关事项 证监会规定报刊和网站 2024 年 07 月 22 日 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 13 基金参加招商证券股份有限公司费率 证监会规定报刊和网站 2024 年 07 月 19 日 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 14 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 07 月 18 日 公告 15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2024 年 07 月 13 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 16 喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下 证监会规定报刊和网站 2024 年 07 月 06 日 基金相关业务公告 17 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 证监会规定报刊和网站 2024 年 07 月 03 日 管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更 18 网上直销汇款交易业务的收款银行账 证监会规定报刊和网站 2024 年 06 月 25 日 户的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 19 基金投资关联方承销期内分销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 05 月 29 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒 20 投资者防范不法分子假冒公司名义从 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 29 日 事非法活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 21 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 03 月 28 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 22 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 24 日 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 23 和合期货有限公司办理旗下基金相关 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 21 日 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 24 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 公告 25 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对营 证监会规定报刊和网站 2024 年 02 月 01 日 业执照吊销客户采取限制交易措施的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止 26 北京中期时代基金销售有限公司办理 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 06 日 旗下基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 27 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2024 年 01 月 05 日 公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025 年 3 月 31 日