易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达中证人工智能主题 ETF 联接 基金主代码 012733 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 3 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,104,731,195.77 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达中证人工智能主题 ETF 的联接基 金，主要通过投资于易方达中证人工智能主题 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪 偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差 控制在 4%以内，主要投资策略包括目标 ETF 投资 策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券、 资产支持证券和货币市场工具投资策略、股指期货 和股票期权投资策略、参与转融通证券出借业务策 略、融资业务策略等。 业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×95%+活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达中证人工智能主题 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基 金的业绩表现与中证人工智能主题指数的表现密 切相关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达中证人工智能主 易方达中证人工智能主 称 题 ETF 联接 A 题 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代 012733 012734 码 报告期末下属分级基金 473,707,194.58 份 631,024,001.19 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资 基金 基金主代码 159819 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2020 年 9 月 23 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股（含存托凭证）组成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于 标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资 技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指 数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 投资策略 制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因 标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超 过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误 差进一步扩大。此外，本基金将以降低跟踪误差和流 动性管理为目的，适当参与债券和货币市场工具的投 资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、 股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 易方达中证人工智能 易方达中证人工智能 主题 ETF 联接 A 主题 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -3,655,870.53 -4,876,644.61 2.本期利润 58,443,412.54 77,951,812.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.1236 0.1257 4.期末基金资产净值 465,670,981.69 618,808,520.14 5.期末基金份额净值 0.9830 0.9806 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证人工智能主题 ETF 联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 14.48% 2.32% 14.61% 2.35% -0.13% -0.03% 月 过去六个 11.34% 2.03% 10.81% 2.05% 0.53% -0.02% 月 过去一年 6.19% 2.01% 5.60% 2.03% 0.59% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 -1.70% 1.86% -14.61% 1.92% 12.91% -0.06% 至今 易方达中证人工智能主题 ETF 联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 14.45% 2.32% 14.61% 2.35% -0.16% -0.03% 月 过去六个 11.28% 2.03% 10.81% 2.05% 0.47% -0.02% 月 过去一年 6.09% 2.01% 5.60% 2.03% 0.49% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 -1.94% 1.86% -14.61% 1.92% 12.67% -0.06% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022 年 3 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日） 易方达中证人工智能主题 ETF 联接 A： 易方达中证人工智能主题 ETF 联接 C： 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-1.70%，同期业绩比较基准收益率为-14.61%；C 类基金份额净值增长率为-1.94%，同期业绩比较基准收益率为-14.61%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从 达中证科技 50ETF、易方 业资格。曾任易方达基金 达中证人工智能主题 管理有限公司数量化投资 ETF、易方达中证万得生 研究员、量化研究员、投 张 物科技指数（LOF）、易方 2022- 资经理，易方达中证军工 湛 达中证生物科技主题 03-01 - 15 年 ETF、易方达中证全指证券 ETF、易方达中证新能源 公司 ETF、易方达中证军 ETF、易方达中证云计算 工指数（LOF）、易方达中 与大数据主题 ETF、易方 证 全 指 证 券 公 司 指 数 达中证内地低碳经济主 （LOF）、易方达中证物联 题 ETF、易方达中证医疗 网主题 ETF 的基金经理。 ETF、易方达中证芯片产 业 ETF、易方达中证科技 50 联接、易方达中证全指 证券公司 ETF 联接、易方 达中证内地低碳经济主 题 ETF 联接、易方达恒生 科技 ETF（QDII）、易方 达中证 500 增强策略 ETF、易方达中证云计算 与大数据主题 ETF 联接 发起式、易方达中证医疗 ETF 联接发起式、易方达 中证信息安全主题 ETF、 易方达中证芯片产业 ETF 联接发起式、易方达 中证新能源 ETF 联接发 起式的基金经理，易方达 中证港股通中国 100ETF、易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）、易方 达上证科创板 100ETF、 易方达中证港股通中国 100ETF 联接发起式、易 方达上证 50 增强策略 ETF、易方达上证科创板 100ETF 联接发起式的基 金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 26 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为易方达中证人工智能主题 ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证人工智能主题 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证人工智能主题 ETF 跟踪中证人工智能主题指数，该指数选取 50 只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 2024 年三季度，国内制造业投资和出口依然表现出较强的增长动力和韧性，经济整体延续了稳步向好的态势，但仍面临房地产行业与居民消费恢复偏弱等挑战。与此同时，美联储在 9 月宣布降息，标志着欧美主要经济体陆续开启降息周期，制约中国货币政策的外部约束有所缓解。9 月末，国家密集出台多项致力于促进经济增长，提振资本市场的相关政策，投资者情绪明显好转，国内权益市场也迎来较为显著的反弹。本报告期内，中证人工智能主题指数上涨 15.3%。 长期来看，人工智能逐渐成为全球科技企业聚焦的重要方向。作为我国发展新质生产力的重要引擎，人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道，其战略地位持续上升，政策支持也逐步加强。随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破，我国在算法、算力和数据积累方面的优势将得到进一步加强，人工智能领域的新技术及其应用有望为经济增长逐步贡献更多的成长空间，人工智能的投资价值将进一步凸 显。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9830 元，本报告期份额净值增长 率为 14.48%，同期业绩比较基准收益率为 14.61%；C 类基金份额净值为 0.9806 元， 本报告期份额净值增长率为 14.45%，同期业绩比较基准收益率为 14.61%。年化跟踪误差 0.48%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 4,243,635.00 0.38 其中：股票 4,243,635.00 0.38 2 基金投资 1,025,088,688.03 91.11 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,292,978.45 5.45 8 其他资产 34,546,052.49 3.07 9 合计 1,125,171,353.97 100.00 5.2期末投资目标基金明细 占基金 基金 运作 资产净 序号 基金名称 管理人 公允价值（元） 类型 方式 值比例 （%） 易方达中证人工智能 股票 交易 易方达基 1 主题交易型开放式指 型 型开 金管理有 1,025,088,688.03 94.52 数证券投资基金 放式 限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,786,715.00 0.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 31,158.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,425,762.00 0.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,243,635.00 0.39 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300308 中际旭创 4,500 696,870.00 0.06 2 002415 海康威视 17,100 552,159.00 0.05 3 300502 新易盛 3,600 467,892.00 0.04 4 002230 科大讯飞 9,000 399,960.00 0.04 5 000938 紫光股份 10,800 260,712.00 0.02 6 000977 浪潮信息 4,500 186,750.00 0.02 7 002236 大华股份 9,000 154,980.00 0.01 8 300418 昆仑万维 3,600 135,180.00 0.01 9 300223 北京君正 1,800 116,856.00 0.01 10 300002 神州泰岳 9,000 112,230.00 0.01 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,451.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,491,600.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,546,052.49 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达中证人工智 易方达中证人工智 项目 能主题ETF联接A 能主题ETF联接C 报告期期初基金份额总额 469,453,637.18 636,281,279.89 报告期期间基金总申购份额 81,074,951.11 301,400,734.22 减：报告期期间基金总赎回份额 76,821,393.71 306,658,012.92 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 473,707,194.58 631,024,001.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达中证人工智能主 易方达中证人工智能主 题 ETF 联接 A 题 ETF 联接 C 报告期期初管理人持有的本 19,991,003.60 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 19,991,003.60 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 4.2201 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件； 2《. 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3《. 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日