汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 03 月 31 日 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 04 月 22 日 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 21 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合 基金主代码 003189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 日 2019 年 10 月 15 日 报告期末基金 份额总额(份) 86,661,963.24 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资 产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳 健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、 股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资 策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款 利率（税后） *5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 21 页 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 下属分级基金 的交易代码 003189 012607 报告期末下属 分级基金的份 额总额(份) 86,541,058.84 120,904.40 注：本基金自 2022 年 3 月 8 日起变更业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率*10%+中债综 合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后） *5%” 。 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日) 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 -1,319,281.43 -2,150.60 2.本期利润 -2,918,293.33 -5,397.71 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0324 -0.0381 4.期末基金资产净值 115,932,630.38 161,591.68 5.期末基金份额净值 1.340 1.337 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富保鑫灵活配置混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 -2.33% 0.20% -6.28% 0.48% 3.95% -0.28% 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 21 页 个月 过去六 个月 -0.45% 0.19% -5.24% 0.44% 4.79% -0.25% 过去一 年 0.83% 0.19% -6.20% 0.50% 7.03% -0.31% 自基金 合同生 效日起 至今 13.08% 0.21% 7.31% 0.61% 5.77% -0.40% 汇添富保鑫灵活配置混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 -2.41% 0.19% -6.28% 0.48% 3.87% -0.29% 过去六 个月 -0.59% 0.18% -5.24% 0.44% 4.65% -0.26% 自基金 合同生 效日起 至今 -1.47% 0.19% -7.49% 0.50% 6.02% -0.31% 注：本基金自 2022 年 3 月 8 日起变更业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率*10%+中债综 合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后） *5%” 。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 21 页 注： 1、本基金由原汇添富保鑫保本混合型证券投资基金于 2019 年 10 月 15 日转型而来。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 21 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 吴江宏 本基金的基 金经理,稳 健收益部总 经理 2016 年 09 月 29 日 11 国籍：中国。学 历：厦门大学经 济学硕士。从业 资格：证券投资 基金从业资格。 从业经历： 2011 年加入汇添富基 金管理股份有限 公司，历任固定 收益分析师，现 任稳健收益部总 经理。 2015 年 7 月 17 日至今任 汇添富可转换债 券债券型证券投 资基金的基金经 理。 2016 年 4 月 19 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富盈安灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。 2016 年 8 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富盈泰灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。 2016 年 9 月 29 日至今任 汇添富保鑫灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理。 2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富鑫利定期 开放债券型发起 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 21 页 式证券投资基金 的基金经理。 2017 年 3 月 15 日至今任汇添富 绝对收益策略定 期开放混合型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富 鑫益定期开放债 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。 2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富鑫汇定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。 2017 年 9 月 27 日至 2020 年 6 月 3 日任汇 添富民丰回报混 合型证券投资基 金的基金经理。 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日任汇添 富鑫永定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。 2018 年 4 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富鑫盛 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。 2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日任汇 添富年年丰定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。 2018 年 9 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 21 页 月 28 日至今任 汇添富双利债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理。 2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任 汇添富弘安混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日任汇添 富添福吉祥混合 型证券投资基金 的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 5 月 20 日任汇添 富盈润混合型证 券投资基金的基 金经理。 2021 年 3 月 4 日至今 任汇添富稳健睿 选一年持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 3 月 23 日至今任汇添富 稳健盈和一年持 有期混合型证券 投资基金的基金 经理。 2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健鑫添 益六个月持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。 2021 年 7 月 21 日至今任 汇添富鑫享添利 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 21 页 六个月持有期混 合型证券投资基 金的基金经理。 胡奕 本基金的基 金经理 2021 年 02 月 03 日 8 国籍：中国。学 历：上海交通大 学金融硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2014 年 7 月至 2016 年 6 月任 汇添富基金管理 股份有限公司固 定收益助理研究 员； 2016 年 7 月至 2018 年 6 月任汇添富基金 管理股份有限公 司固定收益研究 员； 2018 年 7 月至 2019 年 8 月任汇添富基金 管理股份有限公 司固定收益高级 研究员。 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富安鑫 智选灵活配置混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富多元收益 债券型证券投资 基金的基金经理 助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富年年丰定 期开放混合型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 21 页 月 29 日任汇添 富年年泰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理助理。 2019 年 9 月 1 日至今 任汇添富年年益 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富双利增强债券 型证券投资基金 的基金经理助 理。 2019 年 9 月 1 日至今任汇 添富双利债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 熙和精选混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 9 月 1 日至今任汇添富 6 月红添利定期 开放债券型证券 投资基金的基金 经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 2 月 3 日任汇添富保鑫 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富 弘安混合型证券 投资基金的基金 经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 21 页 2021 年 2 月 3 日任汇添富可转 换债券债券型证 券投资基金的基 金经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添 富民丰回报混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇 添富添福吉祥混 合型证券投资基 金的基金经理助 理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任 汇添富盈安灵活 配置混合型证券 投资基金的基金 经理助理。 2019 年 10 月 8 日至 2020 年 7 月 1 日任汇添富盈润 混合型证券投资 基金的基金经理 助理。 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 29 日任汇添富盈泰 灵活配置混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2019 年 11 月 19 日至今任汇添富 稳健增长混合型 证券投资基金的 基金经理助理。 2020 年 7 月 1 日至今任汇添富 安鑫智选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 21 页 理。 2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富达欣灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。 2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富弘安混合型 证券投资基金的 基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富睿丰 混合型证券投资 基金（LOF）的 基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富添福 吉祥混合型证券 投资基金的基金 经理。 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 3 日任汇 添富熙和精选混 合型证券投资基 金的基金经理。 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日任汇添富 新睿精选灵活配 置混合型证券投 资基金的基金经 理。 2020 年 7 月 1 日至今任汇 添富盈润混合型 证券投资基金的 基金经理。 2021 年 2 月 3 日至今 任汇添富可转换 债券债券型证券 投资基金的基金 经理。 2021 年 2 月 3 日至今任汇 添富保鑫灵活配 置混合型证券投 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 13 页 共 21 页 资基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期” 为基金合同生效日，其“离任日期” 为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期” 和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先” 的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 14 页 共 21 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观层面， 1-2 月经济数据大幅好于市场预期，可能反应了低基数下部分结构性改善， 但高频数据依然羸弱，地产销售持续下滑，经济复苏难言稳固。 3 月以来全国新冠疫情快速 蔓延，消费出现明显回落，供应链受疫情阻断，将影响国内制造业及出口。经济发展面临需 求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。海外地缘政治冲突升级，使得通胀压力进一步上升， 美国加息预期升温。政策方面，全年稳增长的目标明确，货币政策总基调维持宽松，不过中 美利差缩窄制约政策空间；宽信用持续发力，但整体投资景气度较低，信贷总量和成色偏弱。 债券市场，一季度收益率一波三折。春节前在经济悲观预期和降息推动下， 10 年国债 下行 10bp 至 2.67%， 3 年 AAA 企业债下行 20bp 至 2.76%。春节后， 1-2 月金融、经济数据均 较强，稳增长预期升温， 10 年国债上行 18bp 至 2.85%， 3 年 AAA 企业债上行 39bp 至 3.15%。 然后随着 3 月疫情蔓延，经济悲观预期上升， 10 年国债下行 6bp 至 2.79%， 3 年 AAA 企业债 下行 4bp 至 3.11%。 股票市场，一季度上证指数下跌 10.65%，创业板指下跌 19.96%。一季度流动性总体较 为宽松，但是由于成长股估值较高，叠加海外加息预期、俄乌冲突、行业监管、中概股潜在 退市风险等多重利空因素的影响，此外原材料成本压力上升及下游需求受损，导致成长股大 幅调整，电子、军工、汽车领跌。高波动市场中，资金更偏好低估值、高股息资产，且叠加 稳增长预期的政策博弈，以及复杂环境下大宗商品涨价，使得地产、综合、银行、采掘涨幅 居前。 转债市场，一季度受股票市场下跌带动，中证转债指数下跌 8.36%。转债总体估值仍处 于中枢偏高水平，但个券分化凸显，有一些优质公司的转债已经有可观的预期收益率。 报告期内，组合遵循低波动绝对收益风格的操作思路。债券仓位始终持有高等级债券、 利用杠杆赚取息差，久期围绕中枢波动。为控制回撤，股票仓位降至中枢水平以下，坚持自 下而上精选有安全边际的优质个股，行业和风格相对均衡。我们长期看好自主可控且高速成 长的行业中有突出产业链地位的龙头公司，以及传统成长的优质公司，在市场大幅调整后， 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 15 页 共 21 页 部分优质公司已具备长期配置价值；中短期看好低估值稳增长板块的业绩弹性和估值修复， 以上在组合里都有所配置。债券部分组合转债仓位较低， 但随着市场不断下跌，少量增配了 一些跌出价值的优质个券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为-2.33%;C 类基金份额净值增长率为-2.41%。 同期业绩比较基准收益率为-6.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,310,369.00 6.48 其中： 股票 8,310,369.00 6.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 117,251,377.85 91.36 其中： 债券 117,251,377.85 91.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,563,565.91 2.00 8 其他资产 212,496.35 0.17 9 合计 128,337,809.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 16 页 共 21 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 360,459.00 0.31 C 制造业 5,790,312.00 4.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 705,960.00 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 233,798.00 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 959,400.00 0.83 K 房地产业 260,440.00 0.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,310,369.00 7.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 17 页 共 21 页 序号 股票代码 股票名 称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300750 宁德时 代 2,000 1,024,600.00 0.88 2 600036 招商银 行 20,500 959,400.00 0.83 3 600153 建发股 份 55,500 705,960.00 0.61 4 600519 贵州茅 台 300 515,700.00 0.44 5 600309 万华化 学 6,300 509,607.00 0.44 6 601677 明泰铝 业 11,600 479,080.00 0.41 7 300122 智飞生 物 3,400 469,200.00 0.40 8 002415 海康威 视 10,800 442,800.00 0.38 9 000959 首钢股 份 60,800 316,160.00 0.27 10 002028 思源电 气 8,400 275,520.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,732,279.38 5.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,269,486.30 8.85 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 18 页 共 21 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 76,370,937.26 65.78 5 企业短期融资券 20,010,830.14 17.24 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,867,844.77 3.33 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 117,251,377.85 101.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 188261 21CHNE01 100,000 10,304,202.74 8.88 2 155223 19 葛洲 02 100,000 10,232,073.97 8.81 3 175715 21 招证 G3 100,000 10,186,433.43 8.77 4 175726 21 保利 01 100,000 10,166,007.67 8.76 5 149342 21 侨城 01 100,000 10,149,772.60 8.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注 :本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 19 页 共 21 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的 情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要 求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,508.58 2 应收证券清算款 198,288.19 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 699.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 212,496.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113042 上银转债 351,945.64 0.30 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 20 页 共 21 页 2 127018 本钢转债 234,608.05 0.20 3 127037 银轮转债 230,820.17 0.20 4 123108 乐普转 2 228,446.23 0.20 5 127036 三花转债 228,280.66 0.20 6 113013 国君转债 228,270.52 0.20 7 128136 立讯转债 228,162.49 0.20 8 127024 盈峰转债 227,452.73 0.20 9 110081 闻泰转债 222,731.38 0.19 10 113623 凤 21 转债 218,231.50 0.19 11 127040 国泰转债 113,483.83 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富保鑫灵活配置混合 A 汇添富保鑫灵活配置混合 C 本报告期期初基金份 额总额 90,973,995.34 226,617.80 本报告期基金总申购 份额 9,401,757.48 23,528.82 减：本报告期基金总 赎回份额 13,834,693.98 129,242.22 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 86,541,058.84 120,904.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 汇添富保鑫灵活配置混合 2022 年第 1 季度报告 第 21 页 共 21 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富保鑫保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 04 月 22 日