天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金产品资料概要 编制日期:2021年9月14日 送出日期:2021年9月16日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘中证沪港深科技 基金代码 012559 龙头指数 基金简称A 天弘中证沪港深科技 基金代码A 012559 龙头指数A 基金简称C 天弘中证沪港深科技 基金代码C 012560 龙头指数C 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 华泰证券股份有限 司 公司 基金合同生效日 暂无 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式、发起 开放频率 每个开放日 式 开始担任本基金 暂无 陈瑶 基金经理的日期 证券从业日期 2011年7月1日 基金经理 开始担任本基金 基金经理的日期 暂无 胡超 证券从业日期 2013年6月17日 基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿 元的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审 议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算,并不得通过 召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。本基金在《基 金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个 其他 工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照基金 合同的约定进行基金财产清算并终止,且无需召开基金份额 持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规 定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实 现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金以标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖 的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)为主要投资 对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投 资于少量非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市 的股票、其他港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国 债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、 债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规 投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与 融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指 数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律 法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重 来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制 基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标 的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股 及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份 主要投资策略 股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足 时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪 误差。主要投资策略包括大类资产配置、股票投资策略、港股 投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资 及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、其他金融工 具投资等策略。 业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%。 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪 风险收益特征 标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票, 还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 注:详见《天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书》第 九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金无历史数据。(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金无历史数据。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 认购费(A类) M<500万 0.80% 500万≤M 1000元/笔 认购费(C类) 0 申购费(A类) M<500万 1.00% 500万≤M 1000元/笔 申购费(C类) 0 N<7天 1.50% 赎回费(A类) 7天≤N<30天 0.30% N≥30天 0.05% 赎回费(C类) N<7天 1.50% N≥7天 0 注:同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金,认购、申购费率按每笔认购申购申请单独计算。认购、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 销售服务费(C类) 0.25% 其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费 用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:(1)本基金是股票型指数基金,原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数,基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险;(2)标的指数风险。即编制方法可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异,此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益;(3)标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险;(4)跟踪偏离风险。即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性;(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离;(6)成份股停牌的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险:1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;2)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险;(7)成份股退市的风险。标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整;(8)指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因 停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向 中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未 成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编 制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日 的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再 更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益;(9)标的指数变更 的风险。尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如果指数编制单位变更或停止该指数的编 制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场 有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益 的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项 调整带来的风险与成本;(10)本基金为发起式基金,基金合同生效满三年之日(指自然 日),若基金规模低于2亿元的,基金合同将终止。同时,《基金合同》生效三年后继续存续 的,若本基金连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元情形的,本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份 额持有人大会。因此,基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险;(11)若基 金管理人同时管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),在不改变本基金投资 目标的前提下,本基金可变更为该ETF的联接基金。投资者还有可能面临基金自动转型的风险。 (12)港股交易失败风险。港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限 公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续 交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险; (13)汇率风险。本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有 限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结 算汇率。故本基金投资面临汇率风险;(14)境外市场的风险。1)本基金的将通过“内地与 香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场环境、市场进入、投资额度、可 投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这 些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的 申购赎回产生直接或间接的影响。 2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在 “内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下 特殊风险:a.香港市场证券实行T+0回转交易,且交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每 日涨跌幅空间相对较大,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。b.只有相关交易所 均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;在内地开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险。c.港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险。即香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联 交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现上交所证券交 易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停提供部分 或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;在内地开 市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风 险。d.投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得 的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,内地证券交易所 另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或 卖出。e.代理投票。由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港结 算提交投票意愿,中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港结算的 征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超 出持有数量的,按照比例分配持有基数。f.汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险, 汇率波动可能对基金的投资收益造成影响。g.本基金在指数编制规则下、或根据投资策略需 要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或者不将基金资产投资于 港股,基金资产并非必然投资港股。 2、其他风险:市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、资产支持证券的投资风险、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其它风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ?《天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书》 ?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料