关于天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金变更为天弘 中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 并相应修订基金合同的公告 天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金于2021年5月18日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2021】1749号)。《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2021年7月21日正式生效。《基金合同》约定:“基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)联接基金并相应修改《基金合同》,如决定以ETF联接基金模式运作,则届时无须召开基金份额持有人大会……”同时,《基金合同》约定:“2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:……(4)若本基金管理人同时管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基金合同;(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;……” 本公司旗下天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金已于2024年4月18日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求,本公司经与基金托管人光大证券股份有限公司协商一致,决定于2024年5月6日起,将天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额基金代码:012552,C类份额基金代码:012553),并根据法律法规更新、基金管理人及基金托管人信息更新以及本基金实际运作情况对《基金合同》作出修改。根据法律法规及《基金合同》的有关规定,已对《基金合同》、《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金托管协议》、《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《<天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金合同>修订前后对照表》。 届时,天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额”,将“天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。 基金变更后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 重要提示 1、修订后的《天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》、《天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等法律文件自2024年5月6日起生效。 2、变更后的天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额继续参与销售服务费优惠活动,优惠后的销售服务费年费率为0.20%。 3、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅修订后的法律文件,或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年四月三十日 附件:《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金合同》 修订前后对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘中证芯片产业指数型发起 天弘中证芯片产业交易型开放 式证券投资基金基金合同 式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同 (由天弘中证芯片产业指数型 发起式证券投资基金变更而来) 全文 天弘中证芯片产业指数型发起 天弘中证芯片产业交易型开放 式证券投资基金 式指数证券投资基金发起式联 接基金 第一部分 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依 前言 据和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国民法典》(以下简 华人民共和国民法典》(以下简 称“《民法典》”)、《中华人民 称“《民法典》”)、《中华人民 共和国证券投资基金法》(以下 共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募 简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、 (以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集证券投资基金销售 《公开募集证券投资基金销售 机构监督管理办法》(以下简称 机构监督管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《公开募集 “《销售办法》”)、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办 证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露办 法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《公开募集开放式证券 法》”)、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理 (以下简称“《流动性风险管理 规定》”)和其他有关法律法规。规定》”)、《公开募集证券投资 基金运作指引第2号——基金 中基金指引》、《公开募集证券投 资基金运作指引第3号——指 三、天弘中证芯片产业指数型发 数基金指引》和其他有关法律法 起式证券投资基金由基金管理 规。 人依照《基金法》、基金合同及其 他有关规定募集,并经中国证券 三、天弘中证芯片产业交易型开 监督管理委员会(以下简称“中 放式指数证券投资基金发起式 国证监会”)注册。 联接基金由天弘中证芯片产业 中国证监会对本基金募集的注 指数型发起式证券投资基金变 册,并不表明其对本基金的投资 更而来,天弘中证芯片产业指数 价值和市场前景做出实质性判 型发起式证券投资基金由基金 断或保证,也不表明投资于本基 管理人依照《基金法》、《天弘中 金没有风险。 证芯片产业指数型发起式证券 投资基金基金合同》及其他有关 规定募集,并经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。 中国证监会对天弘中证芯片产 业指数型发起式证券投资基金 募集的注册,并不表明其对本基 金的投资价值和市场前景做出 实质性判断或保证,也不表明投 资于本基金没有风险。 第一部分 六、本基金单一投资者(基金管 删除。 前言 理人、基金管理人高级管理人员 六、本基金主要投资于目标 或基金经理等人员作为发起资 ETF、标的指数成份股及备选成 金提供方除外)持有基金份额数 份股,投资者投资于本基金面临 不得达到或超过基金份额总数 跟踪误差控制未达约定目标、指 的50%,但在基金运作过程中因 数编制机构停止服务、成份股停 基金份额赎回等情形导致被动 牌或退市等潜在风险,详见本基 达到或超过50%的除外。法律法 金招募说明书。 规或监管机构另有规定的,从其 规定。 删除。 八、本基金是股票型指数基金, 原则上采用完全复制法跟踪本 基金的标的指数。本基金在严格 控制基金的日均跟踪偏离度和 年跟踪误差的前提下,力争获取 与标的指数相似的投资收益。但 由于标的指数编制方法调整、成 份股及其权重发生变化(包括配 送股、增发、临时调入及调出成 份股等)等原因,或因基金的申 购和赎回等对本基金跟踪标的 删除。 指数的效果可能带来影响,或因 某些特殊情况导致流动性不足, 或其他原因导致无法有效复制 和跟踪标的指数,进而有可能导 致跟踪误差增大,无法获得与标 的指数相似投资收益的风险。 九、如果指数编制单位变更或停 止中证芯片产业指数的编制、发 布或授权,或中证芯片产业指数 由其他指数替代,或由于指数编 制方法的重大变更、中证芯片产 业指数不符合相关规定要求等 八、本基金的投资范围为具有良 事项导致基金管理人认为中证 好流动性的金融工具,以目标 芯片产业指数不宜继续作为标 ETF基金份额、标的指数成份股 的指数,或证券市场有其他代表 及其备选成份股为主要投资对 性更强、更适合投资的指数推 象。如指数成份股发生明显负面 出,或指数编制单位退出时,基 事件面临退市或违约风险时,可 金管理人可以依据维护投资者 能在一定时间后被剔除指数成 合法权益的原则,在履行适当程 份股,或由于尚未达到指数剔除 序后变更本基金的标的指数。基 标准,仍存在于指数成份股中。 于标的指数的变更,投资政策将 为充分维护基金份额持有人的 会改变,投资组合将随之调整, 利益,针对前述风险证券,基金 基金的收益风险特征将与变更 管理人有权降低配置比例或全 后的标的指数保持一致,投资者 部卖出,或进行合理估值调整, 须承担此项调整带来的风险与 从而可能造成与标的之间的跟 成本。 踪偏离度和跟踪误差扩大。 十、本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,以标的指 数的成份股及其备选成份股为 主要投资对象。如指数成份股发 生明显负面事件面临退市或违 约风险时,可能在一定时间后被 剔除指数成份股,或由于尚未达 到指数剔除标准,仍存在于指数 成份股中。为充分维护基金份额 持有人的利益,针对前述风险证 券,基金管理人有权降低配置比 例或全部卖出,或进行合理估值 调整,从而可能造成与标的之间 的跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 第二部分 1、基金或本基金:指天弘中证芯 1、基金或本基金:指天弘中证 释义 片产业指数型发起式证券投资 芯片产业交易型开放式指数证 基金 券投资基金发起式联接基金,由 天弘中证芯片产业指数型发起 式证券投资基金变更而来 第二部分 4、基金合同或本基金合同:指 4、基金合同或本基金合同:指 释义 《天弘中证芯片产业指数型发 《天弘中证芯片产业交易型开 起式证券投资基金基金合同》及 放式指数证券投资基金发起式 对本基金合同的任何有效修订 联接基金基金合同》及对本基金 和补充 合同的任何有效修订和补充 第二部分 5、托管协议:指基金管理人与基 5、托管协议:指基金管理人与 释义 金托管人就本基金签订之《天弘 基金托管人就本基金签订之《天 中证芯片产业指数型发起式证 弘中证芯片产业交易型开放式 券投资基金托管协议》及对该托 指数证券投资基金发起式联接 管协议的任何有效修订和补充 基金托管协议》及对该托管协议 的任何有效修订和补充 第二部分 6、招募说明书:指《天弘中证芯 6、招募说明书:指《天弘中证 释义 片产业指数型发起式证券投资 芯片产业交易型开放式指数证 基金招募说明书》及其更新 券投资基金发起式联接基金招 募说明书》及其更新 第二部分 7、基金产品资料概要:指《天弘 7、基金产品资料概要:指《天 释义 中证芯片产业指数型发起式证 弘中证芯片产业交易型开放式 券投资基金基金产品资料概要》 指数证券投资基金发起式联接 及其更新 基金基金产品资料概要》及其更 新 第二部分 8、基金份额发售公告:指《天弘 释义 中证芯片产业指数型发起式证 删除。 券投资基金基金份额发售公告》 第二部分 15、联接基金:指将绝大部分基 释义 金财产投资于目标ETF,与目标 ETF的投资目标类似,紧密跟踪 标的指数表现,追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化,采用契约型 开放式运作方式的基金 16、目标ETF:指另一只获中国 证监会注册的交易型开放式指 数证券投资基金(以下简称“该 ETF”),该ETF和本基金所跟踪 的标的指数相同,并且该ETF的 投资目标和本基金的投资目标 类似,本基金主要投资于该ETF 以求达到投资目标。本基金选择 天弘中证芯片产业交易型开放 式指数证券投资基金为目标 ETF 第二部分 22、基金销售业务:指基金管理 23、基金销售业务:指基金管理 释义 人或销售机构宣传推介基金,发 人或销售机构宣传推介基金,办 售基金份额,办理基金份额的申 理基金份额的申购、赎回、转换、 购、赎回、转换、转托管及定期 转托管及定期定额投资等业务 定额投资等业务 第二部分 27、基金交易账户:指销售机构 28、基金交易账户:指销售机构 释义 为投资人开立的、记录投资人通 为投资人开立的、记录投资人通 过该销售机构办理认购、申购、 过该销售机构办理申购、赎回、 赎回、转换、转托管及定期定额 转换、转托管及定期定额投资等 投资等业务而引起的基金份额 业务而引起的基金份额变动及 变动及结余情况的账户 结余情况的账户 第二部分 28、基金合同生效日:指基金募 29、基金合同生效日:指天弘中 释义 集达到法律法规规定及基金合 证芯片产业指数型发起式证券 同规定的条件,基金管理人向中 投资基金募集达到法律法规规 国证监会办理基金备案手续完 定及基金合同规定的条件,基金 毕,并获得中国证监会书面确认 管理人向中国证监会办理基金 的日期 备案手续完毕,并获得中国证监 会书面确认的日期 第二部分 30、基金募集期:指自基金份额 释义 发售之日起至发售结束之日止 删除。 的期间,最长不得超过3个月 第二部分 31、存续期:指基金合同生效至 31、存续期:指《天弘中证芯片 释义 终止之间的不定期期限 产业指数型发起式证券投资基 金基金合同》生效至《天弘中证 芯片产业交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金基 金合同》终止之间的不定期期限 第二部分 38、认购:指在基金募集期内, 释义 投资人根据基金合同和招募说 删除。 明书的规定申请购买基金份额 的行为 第二部分 48、基金资产总值:指基金拥有 47、基金资产总值:指基金拥有 释义 的各类有价证券、银行存款本 的各类有价证券、银行存款本 息、基金应收款项及其他资产的 息、目标ETF份额、基金应收款 价值总和 项及其他资产的价值总和 第二部分 56、发起式基金:指符合《运作 55、发起式基金:指符合《运作 释义 办法》和中国证监会规定的相关 办法》和中国证监会规定的相关 条件募集、运作,由基金管理人、条件募集、运作,由基金管理人 基金管理人股东、基金管理人高 承诺认购一定金额并持有一定 级管理人员或基金经理(指基金 期限的证券投资基金 管理人员工中具有基金经理资 格者,包括但不限于本基金的基 金经理,同时也可以包括基金经 理之外公司投研人员,下同)等 人员承诺认购一定金额并持有 56、发起资金:指用于认购天弘 一定期限的证券投资基金 中证芯片产业指数型发起式证 57、发起资金:指用于认购发起 券投资基金的基金管理人固有 式基金且来源于基金管理人的 资金。发起资金认购天弘中证芯 股东资金、基金管理人固有资 片产业指数型发起式证券投资 金、基金管理人高级管理人员或 基金的金额不少于1,000万元 基金经理等人员的资金。发起资 人民币(不含认购费用),且持 金认购本基金的金额不少于 有期限不少于3年,法律法规和 1,000万元人民币(不含认购费 监管机构另有规定的除外 用),且持有期限不少于3年,法 57、发起资金提供方:指以发起 律法规和监管机构另有规定的 资金认购天弘中证芯片产业指 除外 数型发起式证券投资基金且承 58、发起资金提供方:指以发起 诺以发起资金认购的基金份额 资金认购本基金且承诺以发起 持有期限不少于三年的基金管 资金认购的基金份额持有期限 理人 不少于三年的基金管理人的股 东、基金管理人、基金管理人高 58、A类基金份额:指在投资人 级管理人员或基金经理等人员 申购、赎回基金时收取申购费 59、A类基金份额:指在投资人 用、赎回费用,并不再从本类别 认购/申购、赎回基金时收取认 基金资产中计提销售服务费的 购/申购费用、赎回费用,并不再 基金份额 从本类别基金资产中计提销售 59、C类基金份额:指在投资人 服务费的基金份额 申购基金时不收取申购费用、赎 60、C类基金份额:指在投资人 回时收取赎回费用,且从本类别 认购/申购基金时不收取认购/ 基金资产中计提销售服务费的 申购费用、赎回时收取赎回费 基金份额 用,且从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额 第三部分 一、基金名称 一、基金名称 基金的基 天弘中证芯片产业指数型发起 天弘中证芯片产业交易型开放 本情况 式证券投资基金 式指数证券投资基金发起式联 接基金 第三部分 二、基金的类别 二、基金的类别 基金的基 股票型证券投资基金 ETF联接基金 本情况 第三部分 四、基金的投资目标 四、基金的投资目标 基金的基 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 本情况 离度和跟踪误差的最小化,实现 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第三部分 五、发起资金的认购金额和认购 基金的基 份额的锁定期 本情况 本基金为发起式基金,发起资金 提供方认购本基金的金额不少 于1,000万元人民币(不含认购 费用),且持有期限不少于3年, 法律法规和监管机构另有规定 的除外。 删除。 六、基金份额发售面值和认购费 用 本基金基金份额发售面值为人 民币1.00元。 本基金A类基金份额的认购费率 按招募说明书及基金产品资料 概要的规定执行。C类基金份额 不收取认购费。 第三部分 八、基金份额类别 六、基金份额类别 基金的基 本基金根据所收取认购/申购费 本基金根据所收取申购费用、赎 本情况 用、赎回费用、销售服务费用方 回费用、销售服务费用方式的差 式的差异,将基金份额分为不同 异,将基金份额分为不同的类 的类别。其中: 别。其中: 1、在投资人认购/申购、赎回基 1、在投资人申购、赎回基金时 金时收取认购/申购费用、赎回 收取申购费用、赎回费用,并不 费用,并不再从本类别基金资产 再从本类别基金资产中计提销 中计提销售服务费的基金份额, 售服务费的基金份额,称为A类 称为A类基金份额。 基金份额。 2、在投资人认购/申购基金时不 2、在投资人申购基金时不收取 收取认购/申购费用、赎回时收 申购费用、赎回时收取赎回费 取赎回费用,且从本类别基金资 用,且从本类别基金资产中计提 产中计提销售服务费的基金份 销售服务费的基金份额,称为C 额,称为C类基金份额。 类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别 本基金A类和C类基金份额分 设置代码。由于基金费用的不 别设置代码。由于基金费用的不 同,本基金A类基金份额和C类 同,本基金A类基金份额和C类 基金份额将分别计算并公布基 基金份额将分别计算并公布基 金份额净值和基金份额累计净 金份额净值和基金份额累计净 值。 值。 投资人可自行选择认购/申购的 投资人可自行选择申购的基金 基金份额类别。 份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、 有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管理人确定, 费率水平等由基金管理人确定, 并在招募说明书中公告。基金管 并在招募说明书中公告。基金管 理人可在法律法规和基金合同 理人可在法律法规和基金合同 规定的范围内且在不损害基金 规定的范围内且在不损害基金 份额持有人利益的情况下,在履 份额持有人利益的情况下,在履 行适当的程序后,增加新的基金 行适当的程序后,增加新的基金 份额类别、调整基金份额类别设 份额类别、调整基金份额类别设 置、调整基金份额的分类办法及 置、调整基金份额的分类办法及 规则或者停止现有基金份额类 规则或者停止现有基金份额类 别的销售等,无需召开基金份额 别的销售等,无需召开基金份额 持有人大会,但调整实施前基金 持有人大会,但调整实施前基金 管理人需及时公告并报中国证 管理人需及时公告。 监会备案。 第三部分 九、条件许可情况下的基金模式 基金的基 转换 本情况 基金管理人有权决定本基金是 否转型为基金管理人同时管理 删除。 的跟踪同一标的指数的交易型 开放式指数基金(ETF)联接基金 并相应修改《基金合同》,如决定 以ETF联接基金模式运作,则届 时无须召开基金份额持有人大 会,但须报中国证监会备案并提 前公告。 第三部分 增加: 基金的基 七、本基金与目标ETF的联系与 本情况 区别 本基金为目标ETF的联接基金, 二者既有联系也有区别: 1、在投资方法方面,目标ETF主 要采取完全复制法,直接投资于 标的指数成份股、备选成份股; 而本基金则采取间接的方法,通 过将绝大部分基金财产投资于 目标ETF,实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既 可以像买卖股票一样在交易所 市场买卖目标ETF,也可以按照 最小申购赎回单位和申购赎回 清单的要求,申赎目标ETF;而 本基金则像普通的开放式基金 一样,通过基金管理人及销售机 构按“未知价”原则进行基金 的申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可 能出现差异。可能引发差异的因 素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。 目标ETF作为一种特殊的基金 品种,可将全部或接近全部的基 金资产,用于跟踪标的指数的表 现;而本基金作为普通的开放式 基金,本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标ETF 采取按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单要求进行申赎的 方式,申购赎回对基金净值影响 较小;而本基金采取按照未知价 法进行申赎的方式,大额申赎可 能会对基金净值产生一定冲击。 第四部分 第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革与 基金的历 一、基金份额的发售时间、发售 存续 史沿革与 方式、发售对象 一、历史沿革 存续 1、发售时间 天弘中证芯片产业交易型开放 自基金份额发售之日起最长不 式指数证券投资基金发起式联 得超过3个月,具体发售时间见 接基金由天弘中证芯片产业指 基金份额发售公告。 数型发起式证券投资基金变更 2、发售方式 而来。天弘中证芯片产业指数型 通过各销售机构的基金销售网 发起式证券投资基金经中国证 点或其指定的其他方式公开发 监会《关于准予天弘中证芯片产 售,各销售机构的具体名单见基 业指数型发起式证券投资基金 金份额发售公告以及基金管理 注 册 的 批 复》(证 监 许 可 人网站。 [2021]1749号)准予募集注册, 3、发售对象 基金管理人为天弘基金管理有 符合法律法规规定的可投资于 限公司,基金托管人为光大证券 证券投资基金的个人投资者、机 股份有限公司。天弘中证芯片产 构投资者、合格境外投资者、发 业指数型发起式证券投资基金 起资金提供方以及法律法规或 于2021年7月5日至2021年7 中国证监会允许购买证券投资 月16日进行公开募集,募集结 基金的其他投资人。 束后基金管理人向中国证监会 二、基金份额的认购 办理备案手续。经中国证监会书 1、认购费用 面确认,《天弘中证芯片产业指 本基金分为A类和C类基金份 数型发起式证券投资基金基金 额。投资人在认购A类基金份额 合同》于2021年7月21日生 时支付认购费用,认购C类基金 效。 份额不支付认购费用。 2024年4月18日,基金管理人 本基金A类基金份额的认购费率 管理的天弘中证芯片产业交易 由基金管理人决定,并在招募说 型开放式指数证券投资基金正 明书及基金产品资料概要中列 式成立。基金管理人根据《天弘 示。A类基金份额的认购费用不 中证芯片产业指数型发起式证 列入基金财产。 券投资基金基金合同》的约定, 2、募集期利息的处理方式 决定将天弘中证芯片产业指数 有效认购款项在募集期间产生 型发起式证券投资基金变更为 的利息将折算为基金份额归基 天弘中证芯片产业交易型开放 金份额持有人所有,其中利息转 式指数证券投资基金发起式联 份额的数额以登记机构的记录 接基金,即本基金。 为准。 自2024年5月6日起,天弘中 3、基金认购份额的计算 证芯片产业指数型发起式证券 基金认购份额具体的计算方法 投资基金正式转型为联接基金。 在招募说明书中列示。 二、基金的存续 4、认购份额余额的处理方式 《天弘中证芯片产业指数型发 认购份额的计算保留到小数点 起式证券投资基金基金合同》生 后2位,小数点2位以后的部分 效满三年之日(指自然日),若 四舍五入,由此误差产生的收益 基金资产净值低于2亿元的,本 或损失由基金财产承担。 基金应当按照本基金合同的约 5、认购申请的确认 定程序进行清算并终止,无需召 销售机构对认购申请的受理并 开基金份额持有人大会审议,并 不代表该申请一定成功,而仅代 不得通过召开基金份额持有人 表销售机构确实接收到认购申 大会延续基金合同期限。若届时 请。认购申请的确认以登记机构 的法律法规或中国证监会规定 的确认结果为准。对于认购申请 发生变化,上述终止规定被取 及认购份额的确认情况,投资人 消、更改或补充,则本基金可以 应及时查询并妥善行使合法权 参照届时有效的法律法规或中 利,否则,由此产生的投资人任 国证监会规定执行。 何损失由投资人自行承担。 《天弘中证芯片产业指数型发 三、基金份额认购金额的限制 起式证券投资基金基金合同》生 1、投资人认购时,需按销售机构 效三年后继续存续的,连续20 规定的方式全额缴款。 个工作日出现基金份额持有人 2、基金管理人可以对每个基金 数量不满200人或者基金资产 交易账户的单笔最低认购金额 净值低于5000万元情形的,基 进行限制,具体限制请参看招募 金管理人应当在定期报告中予 说明书或相关公告。 以披露;连续50个工作日出现 3、基金管理人可以对募集期间 前述情形的,本基金应当按照本 的单个投资人的累计认购金额 基金合同的约定程序进行清算 进行限制,具体限制和处理方法 并终止,且无需召开基金份额持 请参看招募说明书或相关公告。 有人大会。 4、投资人在基金募集期内可以 法律法规或中国证监会另有规 多次认购基金份额,A类基金份 定时,从其规定。 额的认购费按每笔A类基金份额 的认购申请单独计算。认购申请 一经受理不得撤销。 5、如本基金单个投资人(基金管 理人、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员作为发起资 金提供方除外)累计认购的基金 份额数达到或者超过基金总份 额的50%,基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的 认购申请进行限制。基金管理人 接受某笔或者某些认购申请有 可能导致投资者(基金管理人、 基金管理人高级管理人员或基 金经理等人员作为发起资金提 供方除外)变相规避前述50%比 例要求的,基金管理人有权拒绝 该等全部或者部分认购申请。投 资人认购的基金份额数以基金 合同生效后登记机构的确认为 准。 四、发起资金的认购 发起资金提供方认购本基金的 金额不少于1,000万元人民币 (不含认购费用),且持有期限 不少于3年。其中发起资金来源 于基金管理人的股东资金、基金 管理人固有资金、基金管理人高 级管理人员或基金经理等人员 的资金。认购份额的高级管理人 员或基金经理等人员在上述期 限内离职的,不能提前赎回发起 份额。法律法规和监管机构另有 规定的除外。 本基金发起资金的认购情况见 基金管理人届时发布的公告。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3 个月内,在发起资金提供方认购 本基金的金额不少于1000万元 (不含认购费用),且发起资金 提供方承诺持有期限不少于三 年的条件下,基金募集期届满或 基金管理人依据法律法规及招 募说明书可以决定停止基金发 售,并在10日内聘请法定验资 机构验资,验资报告需对发起资 金的持有人及其持有份额进行 删除。 专门说明,自收到验资报告之日 起10日内,向中国证监会办理 基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备 案手续并取得中国证监会书面 确认之日起,《基金合同》生效; 否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对《基金合同》生效 事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入 专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资 金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金 备案条件,基金管理人应当承担 下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行 为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日 内返还投资者已交纳的款项,并 加计银行同期活期存款利息(税 后); 3、如基金募集失败,基金管理 人、基金托管人及销售机构不得 请求报酬。基金管理人、基金托 管人和销售机构为基金募集支 付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日(指自 然日),若基金资产净值低于2亿 元的,本基金应当按照本基金合 同的约定程序进行清算并终止, 无需召开基金份额持有人大会 审议,并不得通过召开基金份额 持有人大会延续基金合同期限。 若届时的法律法规或中国证监 会规定发生变化,上述终止规定 被取消、更改或补充,则本基金 可以参照届时有效的法律法规 或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存 续的,连续20个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元 情形的,基金管理人应当在定期 报告中予以披露;连续50个工 作日出现前述情形的,本基金应 当按照本基金合同的约定程序 进行清算并终止,且无需召开基 金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规 定时,从其规定。 第五部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 7、基金管理人接受某笔或者某 7、目标ETF暂停基金资产估值, 的申购与 些申购申请有可能导致单一投 导致基金管理人无法计算当日 赎回 资者(基金管理人、基金管理人 基金资产净值时。 高级管理人员或基金经理等人 8、目标ETF暂停申购、暂停上 员作为发起资金提供方除外)持 市或目标ETF停牌等基金管理 有基金份额的比例达到或者超 人认为有必要暂停本基金申购 过50%,或者变相规避50%集中 的情形。 度的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、发生上述第1、2、3、5、6、7、 10项暂停申购情形之一且基金 8、9、11项暂停申购情形之一且 管理人决定暂停接受投资人申 基金管理人决定暂停接受投资 购申请时,基金管理人应当根据 人申购申请时,基金管理人应当 有关规定在规定媒介上刊登暂 根据有关规定在规定媒介上刊 停申购公告。如果投资人的申购 登暂停申购公告。如果投资人的 申请被全部或部分拒绝的,被拒 申购申请被全部或部分拒绝的, 绝的申购款项本金将退还给投 被拒绝的申购款项本金将退还 资人,基金管理人及基金托管人 给投资人,基金管理人及基金托 不承担该退回款项产生的利息 管人不承担该退回款项产生的 的损失。在暂停申购的情况消除 利息的损失。在暂停申购的情况 时,基金管理人应及时恢复申购 消除时,基金管理人应及时恢复 业务的办理。 申购业务的办理。 第五部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 8、目标ETF暂停基金资产估值, 赎回 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值时。 9、目标ETF暂停赎回、暂停上 市或目标ETF停牌等基金管理 人认为有必要暂停本基金赎回 的情形。 第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 住所:天津自贸区(中心商务区)住所:天津自贸试验区(中心商 权利义务 响螺湾旷世国际大厦A座1704- 务区)新华路3678号宝风大厦 241号 23层 法定代表人:胡晓明 法定代表人:韩歆毅 第六部分 (二)基金管理人的权利与义 (二)基金管理人的权利与义务 基金合同 务 1、根据《基金法》、《运作办法》 当事人及 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的 权利义务 及其他有关规定,基金管理人的 权利包括但不限于: 权利包括但不限于: (16)在符合有关法律、法规的 (16)在符合有关法律、法规的 前提下,制订和调整有关基金申 前提下,制订和调整有关基金认 购、赎回、转换、定期定额投资 购、申购、赎回、转换、定期定 和非交易过户等的业务规则; 额投资和非交易过户等的业务 规则; 第六部分 2、根据《基金法》、《运作办法》 基金合同 及其他有关规定,基金管理人的 当事人及 义务包括但不限于: 权利义务 (1)依法募集资金,办理或者委 2、根据《基金法》、《运作办法》 托经中国证监会认定的其他机 及其他有关规定,基金管理人的 构代为办理基金份额的发售、申 义务包括但不限于: 购、赎回和登记事宜; (1)依法募集资金,办理或者 (8)采取适当合理的措施使计 委托经中国证监会认定的其他 算基金份额认购、申购、赎回和 机构代为办理基金份额的申购、 注销价格的方法符合《基金合 赎回和登记事宜; 同》等法律文件的规定,按有关 (8)采取适当合理的措施使计 规定计算并公告基金净值信息, 算基金份额申购、赎回和注销价 确定基金份额申购、赎回的价 格的方法符合《基金合同》等法 格; 律文件的规定,按有关规定计算 (24)基金管理人在募集期间未 并公告基金净值信息,确定基金 能达到基金的备案条件,《基金 份额申购、赎回的价格; 合同》不能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息 (税后)在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; 第六部分 二、基金托管人 二、基金托管人 基金合同 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 当事人及 组织形式:股份有限公司(上市)组织形式:股份有限公司(台港 权利义务 澳与境内合资、上市) 第六部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 当事人及 及其他有关规定,基金份额持有 及其他有关规定,基金份额持有 权利义务 人的义务包括但不限于: 人的义务包括但不限于: (4)交纳基金认购、申购款项及 (4)交纳基金申购款项及法律 法律法规和《基金合同》所规定 法规和《基金合同》所规定的费 的费用; 用; 第七部分 增加: 基金份额 鉴于本基金是目标ETF的联接 持有人大 基金,本基金与目标ETF之间在 会 基金份额持有人大会方面存在 一定的联系,本基金的基金份额 持有人可以凭所持有的本基金 份额直接参加或者委派代表参 加目标ETF的基金份额持有人 大会并参与表决。在计算参会份 额和计票时,其持有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为: 在目标ETF基金份额持有人大 会的权益登记日,本基金持有目 标ETF份额的总数乘以该基金 份额持有人所持有的本基金份 额占本基金总份额的比例。计算 结果按照四舍五入的方法,保留 到整数位。若本基金启用侧袋机 制且特定资产不包括目标ETF, 则本基金的主袋账户份额持有 人可以凭持有的主袋账户份额 直接参加或者委派代表参加目 标ETF基金份额持有人大会并 表决。 本基金的基金管理人不应以本 基金的名义代表本基金的全体 基金份额持有人以目标ETF的 基金份额持有人的身份行使表 决权,但可接受本基金的特定基 金份额持有人的委托以本基金 的基金份额持有人代理人的身 份参加目标ETF的基金份额持 有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基 金的基金份额持有人提议召开 或召集目标ETF基金份额持有 人大会的,须先遵照《基金合同》 的约定召开本基金的基金份额 持有人大会。本基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召 集目标ETF基金份额持有人大 会的,由本基金基金管理人代表 本基金的基金份额持有人提议 召开或召集目标ETF基金份额 持有人大会。 第七部分 一、召开事由 一、召开事由 基金份额 1、除法律法规和中国证监会另 1、除法律法规和中国证监会另 持有人大 有规定或《基金合同》另有约定 有规定或《基金合同》另有约定 会 外,当出现或需要决定下列事由 外,当出现或需要决定下列事由 之一的,应当召开基金份额持有 之一的,应当召开基金份额持有 人大会: 人大会: (11)基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召 2、在法律法规规定和《基金合 集目标ETF份额持有人大会; 同》约定的范围内且对基金份额 2、在法律法规规定和《基金合 持有人利益无实质性不利影响 同》约定的范围内且对基金份额 的前提下,以下情况可由基金管 持有人利益无实质性不利影响 理人和基金托管人协商后修改, 的前提下,以下情况可由基金管 不需召开基金份额持有人大会: 理人和基金托管人协商后修改, (4)若本基金管理人同时管理 不需召开基金份额持有人大会: 跟踪同一标的指数的交易型开 放式指数证券投资基金(ETF), 则基金管理人在履行适当程序 后使本基金采取ETF联接基金模 式并相应修改基金合同; 第十一部 一、投资目标 一、投资目标 分 基 金 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 的投资 离度和跟踪误差的最小化,实现 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第十一部 二、投资范围 二、投资范围 分 基 金 本基金的投资范围为具有良好 本基金的投资范围为具有良好 的投资 流动性的金融工具,以中证芯片 流动性的金融工具,以目标ETF 产业指数的成份股及其备选成 基金份额、标的指数成份股及其 份股为主要投资对象。为更好地 备选成份股为主要投资对象。为 实现投资目标,本基金也可少量 更好地实现投资目标,本基金也 投资于其他股票(非标的指数成 可少量投资于其他股票(非标的 份股及其备选成份股,含中小 指数成份股及其备选成份股,含 板、创业板、存托凭证及其他经 创业板、存托凭证及其他经中国 中国证监会允许上市的股票)、 证监会允许上市的股票)、银行 银行存款、债券(包括国债、央 存款、债券(包括国债、央行票 行票据、地方政府债、金融债、 据、地方政府债、金融债、企业 企业债、公司债、次级债、可转 债、公司债、次级债、可转换债 换债券、可交换债券、分离交易 券、可交换债券、分离交易可转 可转债、中期票据、短期融资券、债、中期票据、短期融资券、超 超短期融资券等)、债券回购、股短期融资券等)、债券回购、股 指期货、资产支持证券、货币市 指期货、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或中国证 场工具以及法律法规或中国证 监会允许本基金投资的其他金 监会允许本基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的 融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规 本基金可以根据相关法律法规 的规定参与融资和转融通证券 的规定参与融资和转融通证券 出借业务。 出借业务。 如法律法规或监管机构以后允 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理 许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其 人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产比例 本基金投资于目标ETF的资产 不低于基金资产的90%,投资于 比例不低于基金资产净值的 中证芯片产业指数成份股和备 90%;本基金每个交易日日终在 选成份股的资产比例不低于非 扣除股指期货合约需缴纳的交 现金基金资产的80%;本基金每 易保证金后,应当保持不低于基 个交易日日终在扣除股指期货 金资产净值5%的现金或到期日 合约需缴纳的交易保证金后,应 在一年以内的政府债券,其中现 当保持不低于基金资产净值5% 金不包括结算备付金、存出保证 的现金或到期日在一年以内的 金和应收申购款等。 政府债券,其中现金不包括结算 如法律法规或中国证监会变更 备付金、存出保证金和应收申购 投资品种的投资比例限制,基金 款等。 管理人在履行适当程序后,可以 如法律法规或中国证监会变更 调整上述投资品种的投资比例。 投资品种的投资比例限制,基金 管理人在履行适当程序后,可以 调整上述投资品种的投资比例。 第十一部 三、投资策略 三、投资策略 分 基 金 本基金采用完全复制标的指数 本基金为目标ETF的联接基金, 的投资 的方法,进行被动指数化投资。 目标ETF是采用完全复制法实 股票投资组合的构建主要按照 现对标的指数紧密跟踪的全被 标的指数的成份股组成及其权 动指数基金。 重来拟合复制标的指数,并根据 本基金通过把全部或接近全部 标的指数成份股及其权重的变 的基金资产投资于目标ETF、标 动而进行相应调整,以复制和跟 的指数成份股和备选成份股进 踪标的指数。本基金在严格控制 行被动式指数化投资,实现对业 基金的日均跟踪偏离度和年跟 绩比较基准的紧密跟踪。正常情 踪误差的前提下,力争获取与标 况下,本基金投资于目标 ETF 的指数相似的投资收益。 的资产比例不低于基金资产净 由于标的指数编制方法调整、成 值的90%。 份股及其权重发生变化(包括配 在正常市场情况下,力争控制本 送股、增发、临时调入及调出成 基金的份额净值与业绩比较基 份股等)的原因,或因基金的申 准的收益率日均跟踪偏离度的 购和赎回等对本基金跟踪标的 绝对值不超过0.35%,年跟踪误 指数的效果可能带来影响时,或 差不超过4%。如因指数编制规 因某些特殊情况导致流动性不 则调整或其他因素导致跟踪偏 足时,或其他原因导致无法有效 离度和跟踪误差超过上述范围, 复制和跟踪标的指数时,基金管 基金管理人应采取合理措施避 理人可以对投资组合管理进行 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 适当变通和调整,力求降低跟踪 扩大。 误差。 1、目标ETF投资策略 1、大类资产配置 本基金主要通过交易所买卖或 本基金管理人主要按照中证芯 申购赎回的方式投资于目标 片产业指数的成份股组成及其 ETF的份额。当目标ETF申购、 权重构建股票投资组合,并根据 赎回或交易模式进行了变更或 指数成份股及其权重的变动而 调整,本基金也将作相应的变更 进行相应调整。本基金投资于股 或调整,无须召开基金份额持有 票的资产比例不低于基金资产 人大会。 的90%,投资于中证芯片产业指 2、股票投资策略 数成份股和备选成份股的资产 本基金可投资于标的指数成份 比例不低于非现金基金资产的 股、备选成份股,以更好的跟踪 80%;本基金每个交易日日终在 标的指数。同时,在条件允许的 扣除股指期货合约需缴纳的交 情况下还可通过买入标的指数 易保证金后,应当保持不低于基 成份股、备选成份股来构建组合 金资产净值5%的现金或到期日 以申购目标ETF。因此对可投资 在一年以内的政府债券。 于标的指数成份股、备选成份股 2、股票投资策略 的资金头寸,主要采取完全复制 (1)股票投资组合构建 法,即按照标的指数的成份股组 本基金采用完全复制标的指数 成及其权重构建基金投资组合, 的方法,按照标的指数成份股组 并根据标的指数组成及其权重 成及其权重构建股票投资组合。 的变动而进行相应调整。但在因 由于跟踪组合构建与标的指数 特殊情况(如流动性不足等)导 组合构建存在差异,若出现较为 致无法获得足够数量的个券时, 特殊的情况(例如成份股停牌、 基金管理人将搭配使用其他合 股票流动性不足以及其他影响 理方法进行适当的替代,包括通 指数复制效果的因素),本基金 过投资其他股票进行替代,以降 将采用替代性的方法构建组合, 低跟踪误差,优化投资组合的配 使得跟踪组合尽可能近似于全 置结构。 复制组合,以减少对标的指数的 3、存托凭证投资策略 跟踪误差。本基金所采用替代法 对于存托凭证投资,本基金将在 调整的股票组合应符合投资于 深入研究的基础上,通过定性分 股票的资产比例不低于基金资 析和定量分析相结合的方式,精 产的90%,投资于中证芯片产业 选出具有比较优势的存托凭证。 指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于非现金基金资产 的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合 将根据中证芯片产业指数成份 股及其权重的变动而进行相应 调整,本基金还将根据法律法规 中的投资比例限制、申购赎回变 动情况等,对其进行适时调整, 以保证基金净值增长率与基准 指数间的高度正相关和跟踪误 差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备 选股票的预期,对股票投资组合 及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、 临时调入及调出成份股等情况 而影响成份股在指数中权重的 行为时,本基金将根据各成份股 的权重变化及时调整股票投资 组合; B 根据本基金的申购和赎回情 况,对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规 定,成份股在标的指数中的权重 因其他特殊原因发生相应变化 的,本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,力求降低 跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本 基金的份额净值与业绩比较基 准的收益率日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%,年跟踪误 差不超过4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在 深入研究的基础上,通过定性分 析和定量分析相结合的方式,精 选出具有比较优势的存托凭证。 第十一部 四、投资限制 四、投资限制 分 基 金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (1)本基金投资于股票的资产 (1)本基金投资于目标ETF的 比例不低于基金资产的90%,投 资产比例不低于基金资产净值 资于中证芯片产业指数成份股 的90%; 和备选成份股的资产比例不低 (17)本基金所持有的股票市值 于非现金基金资产的80%; 和买入、卖出股指期货合约价 (17)本基金所持有的股票市值 值,合计(轧差计算)应当符合 和买入、卖出股指期货合约价 《基金合同》关于股票投资比例 值,合计(轧差计算)应当不低 的有关约定; 于基金资产的90%; 第十一部 除上述(2)、(7)、(10)、(11)、除上述(1)、(2)、(7)、(10)、 分 基 金 (19)情形之外,因证券、期货 (11)、(19)情形之外,因证券、 的投资 市场波动、证券发行人合并、基 期货市场波动、证券发行人合 金规模变动、标的指数成份股调 并、基金规模变动、标的指数成 整、标的指数成份股流动性限制 份股调整、标的指数成份股流动 等基金管理人之外的因素致使 性限制、目标ETF暂停申购、赎 基金投资比例不符合上述规定 回或二级市场交易停牌等基金 投资比例的,基金管理人应当在 管理人之外的因素致使基金投 10个交易日内进行调整,但中国 资比例不符合上述规定投资比 证监会规定的特殊情形除外。因 例的,基金管理人应当在10个 证券市场波动、证券发行人合 交易日内进行调整,但中国证监 并、基金规模变动等基金管理人 会规定的特殊情形除外。因证券 之外的因素致使基金投资不符 市场波动、证券发行人合并、基 合第(19)项规定的,基金管理 金规模变动等基金管理人之外 人不得新增出借业务。法律法规 的因素致使基金投资不符合第 或监管机构另有规定的,从其规 (19)项规定的,基金管理人不 定。 得新增出借业务。因证券市场波 基金管理人应当自基金合同生 动、标的指数成份股调整、标的 效之日起6个月内使基金的投资 指数成份股流动性限制、目标 组合比例符合基金合同的有关 ETF暂停申购、赎回或二级市场 约定。在上述期间内,本基金的 交易停牌、基金规模变动等基金 投资范围、投资策略应当符合基 管理人之外的因素致使基金投 金合同的约定。基金托管人对基 资比例不符合第(1)项投资比 金的投资的监督与检查自本基 例的,基金管理人应当在20个 金合同生效之日起开始。 交易日内进行调整,但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法 规或监管机构另有规定的,从其 规定。 基金管理人应当自转换为联接 基金之日起6个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内,本基 金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自 本基金合同生效之日起开始。 第十一部 2、禁止行为 2、禁止行为 分 基 金 为维护基金份额持有人的合法 为维护基金份额持有人的合法 的投资 权益,基金财产不得用于下列投 权益,基金财产不得用于下列投 资或者活动: 资或者活动: (4)买卖其他基金份额,但是中 (4)买卖其他基金份额,但是 国证监会另有规定的除外; 投资目标ETF、中国证监会另有 规定的除外; 第十一部 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 分 基 金 如果指数编制单位变更或停止 未来若出现标的指数不符合要 的投资 中证芯片产业指数的编制、发布 求(因成份股价格波动等指数编 或授权,或中证芯片产业指数由 制方法变动之外的因素致使标 其他指数替代,或由于指数编制 的指数不符合要求以及法律法 方法的重大变更、中证芯片产业 规、监管机构另有规定的除外)、 指数不符合相关规定要求等事 指数编制机构退出等情形,基金 项导致本基金管理人认为中证 管理人应当自该情形发生之日 芯片产业指数不宜继续作为标 起十个工作日内向中国证监会 的指数,或证券市场有其他代表 报告并提出解决方案,如更换基 性更强、更适合投资的指数推 金标的指数、转换运作方式、与 出,或指数编制单位退出时,本 其他基金合并或者终止基金合 基金管理人可以依据维护投资 同等,并在6个月内召集基金份 者合法权益的原则,在履行适当 额持有人大会进行表决,基金份 程序后变更本基金的标的指数、 额持有人大会未成功召开或就 业绩比较基准和基金名称。其 上述事项表决未通过的,本基金 中,若变更标的指数涉及本基金 合同终止,但下文“目标ETF发 投资范围或投资策略的实质性 生相关变更情形时的处理”另 变更,则基金管理人应就变更标 有约定的除外。但若标的指数及 的指数召开基金份额持有人大 业绩比较基准变更对基金投资 会,并报中国证监会备案且在规 无实质性不利影响(包括但不限 定媒介公告。若变更标的指数对 于编制机构名称变更、指数更名 基金投资范围和投资策略无实 等),则无需召开基金份额持有 质性影响(包括但不限于指数编 人大会,基金管理人可在履行适 制单位变更、指数更名等事项),当程序后变更标的指数和业绩 则无需召开基金份额持有人大 比较基准,并及时公告。 会,基金管理人应与基金托管人 自指数编制机构停止标的指数 协商一致后,报中国证监会备案 的编制及发布至解决方案确定 并及时公告。 期间,基金管理人应按照指数编 制机构提供的最近一个交易日 的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资 运作。 第十一部 六、风险收益特征 六、风险收益特征 分 基 金 本基金为股票型基金,其预期风 本基金为ETF联接基金,且目标 的投资 险与预期收益高于混合型基金、 ETF为股票型指数基金,因此本 债券型基金与货币市场基金。本 基金的预期风险与预期收益高 基金为指数型基金,主要采用完 于混合型基金、债券型基金与货 全复制法跟踪标的指数的表现, 币市场基金。本基金主要通过投 具有与标的指数相似的风险收 资于目标ETF实现对标的指数 益特征。 的紧密跟踪,具有与标的指数相 似的风险收益特征。 第十一部 增加: 分 基 金 七、目标ETF发生相关变更情形 的投资 时的处理 目标 ETF 出现下述情形之一 的,本基金将在履行适当程序后 由投资于目标ETF的联接基金 变更为直接投资该标的指数的 指数基金;若届时本基金管理人 已有以该指数作为标的指数的 指数基金,则本基金将本着维护 投资者合法权益的原则,履行适 当的程序后选取其他合适的指 数作为标的指数。相应地,本基 金《基金合同》中将去掉关于目 标ETF 的表述部分,或将变更 标的指数,届时将由基金管理人 另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重 大变更致使本基金的投资策略 难以实现; (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发 生变更(但变更后的本基金与目 标ETF 的基金管理人相同的除 外)。 若目标ETF变更标的指数,本基 金将在履行适当程序后相应变 更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份 额持有人大会审议变更目标 ETF标的指数事项的,本基金的 基金份额持有人可出席目标 ETF基金份额持有人大会并进 行表决,目标ETF 基金份额持 有人大会审议通过变更标的指 数事项的,本基金可不召开基金 份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标ETF 的联接 基金。 第十一部 七、基金管理人代表基金行使股 八、基金管理人代表基金行使相 分 基 金 东或债权人权利的处理原则及 关权利的处理原则及方法 的投资 方法 1、基金管理人按照国家有关规 1、基金管理人按照国家有关规 定代表基金独立行使相关权利, 定代表基金独立行使股东或债 保护基金份额持有人的利益; 权人权利,保护基金份额持有人 的利益; 第十二部 一、基金资产总值 一、基金资产总值 分 基金 基金资产总值是指基金拥有的 基金资产总值是指基金拥有的 的财产 各类有价证券、银行存款本息和 各类有价证券、目标ETF基金份 基金应收款项以及其他资产的 额、银行存款本息和基金应收款 价值总和。 项以及其他资产的价值总和。 第十三部 二、估值对象 二、估值对象 分 基 金 基金所拥有的股票、股指期货合 基金所拥有的目标ETF份额、股 资产估值 约、债券、资产支持证券和银行 票、股指期货合约、债券、资产 存款本息、应收款项、其它投资 支持证券和银行存款本息、应收 等资产及负债。 款项、其它投资等资产及负债。 第十三部 四、估值方法 四、估值方法 分 基 金 5、本基金投资的目标ETF份额 资产估值 以目标ETF估值日的净值估值, 如该日目标ETF未公布净值,则 按目标ETF最近公布的净值估 值。 第十三部 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 分 基 金 4、基金所投资的目标ETF发生 资产估值 暂停估值、暂停公告基金份额净 值的情形; 第十三部 九、特殊情况的处理 九、特殊情况的处理 分 基 金 1、基金管理人、基金托管人按估 1、基金管理人、基金托管人按 资产估值 值方法的第8项进行估值时,所 估值方法的第9项进行估值时, 造成的误差不作为基金资产估 所造成的误差不作为基金资产 值错误处理。 估值错误处理。 2、由于证券、期货交易所、指数 2、由于证券、期货交易所、指 编制单位、证券经纪商(如涉及)数编制机构、证券经纪商(如涉 及登记结算公司等第三方机构 及)及登记结算公司等第三方机 发送的数据错误,或由于国家会 构发送的数据错误,或由于国家 计政策变更、市场规则变更等非 会计政策变更、市场规则变更等 基金管理人与基金托管人原因, 非基金管理人与基金托管人原 或由于其他不可抗力原因,基金 因,或由于其他不可抗力原因, 管理人和基金托管人虽然已经 基金管理人和基金托管人虽然 采取必要、适当、合理的措施进 已经采取必要、适当、合理的措 行检查,但是未能发现该错误而 施进行检查,但是未能发现该错 造成的基金资产估值错误,基金 误而造成的基金资产估值错误, 管理人、基金托管人免除赔偿责 基金管理人、基金托管人免除赔 任。但基金管理人、基金托管人 偿责任。但基金管理人、基金托 应积极采取必要的措施消除或 管人应积极采取必要的措施消 减轻由此造成的影响。 除或减轻由此造成的影响。 第十四部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 分 基金 准和支付方式 准和支付方式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标 资产净值的0.5%年费率计提。管 ETF的部分不收取管理费。本基 理费的计算方法如下: 金的管理费按前一日基金资产 H=E×0.5%÷当年天数 净值扣除所持有目标ETF基金 H为每日应计提的基金管理费 份额部分的基金资产净值后的 E为前一日的基金资产净值 余额(若为负数,则取0)的 基金管理费每日计提,逐日累计 0.50%年费率计提。管理费的计 至每月月末,按月支付,由基金 算方法如下: 管理人向基金托管人发送基金 H=E×0.50%÷当年天数 管理费划款指令,基金托管人复 H为每日应计提的基金管理费 核后于次月前5个工作日内从基 E为前一日的基金资产净值扣 金财产中一次性支付给基金管 除前一日所持有目标ETF基金 理人。若遇法定节假日、公休日 份额部分的基金资产净值,若为 等,支付日期顺延。 负数,则E取0 基金管理费每日计提,逐日累计 至每月月末,按月支付,经基金 管理人与基金托管人核对一致 后,基金托管人按照与基金管理 人协商一致的方式于次月前5 2、基金托管人的托管费 个工作日内从基金财产中一次 本基金的托管费按前一日基金 性支付给基金管理人。若遇法定 资产净值的0.1%的年费率计提。节假日、公休日或不可抗力等致 托管费的计算方法如下: 使无法按时支付的,支付日期顺 H=E×0.1%÷当年天数 延至最近可支付日支付。 H为每日应计提的基金托管费 2、基金托管人的托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金基金财产中投资于目标 基金托管费每日计提,逐日累计 ETF的部分不收取托管费。本基 至每月月末,按月支付,由基金 金的托管费按前一日基金资产 管理人向基金托管人发送基金 净值扣除所持有目标ETF基金 托管费划款指令,基金托管人复 份额部分的基金资产净值后的 核后于次月前5个工作日内从基 余额(若为负数,则取0)的 金财产中一次性支取。若遇法定 0.10%的年费率计提。托管费的 节假日、公休日等,支付日期顺 计算方法如下: 延。 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣 除前一日所持有目标ETF基金 份额部分的基金资产净值后的 余额,若为负数,则取0 基金托管费每日计提,逐日累计 3、销售服务费 至每月月末,按月支付,经基金 本基金A类基金份额不收取销售 管理人与基金托管人核对一致 服务费,C类基金份额的销售服 后,基金托管人按照与基金管理 务费年费率为0.25%。本基金销 人协商一致的方式于次月前5 售服务费按前一日C类基金份额 个工作日内从基金财产中一次 的基金资产净值的0.25%年费率 性支取。若遇法定节假日、公休 计提。计算方法如下: 日或不可抗力等致使无法按时 H=E×0.25%÷当年天数 支付的,支付日期顺延至最近可 H为C类基金份额每日应计提的 支付日支付。 销售服务费 3、销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资 本基金A类基金份额不收取销 产净值 售服务费,C类基金份额的销售 销售服务费每日计提,逐日累计 服务费年费率为0.25%。本基金 至每月月末,按月支付,由基金 销售服务费按前一日C类基金 管理人向基金托管人发送销售 份额的基金资产净值的 0.25% 服务费划款指令,基金托管人复 年费率计提。计算方法如下: 核后于次月前5个工作日内从基 H=E×0.25%÷当年天数 金财产中一次性支付给基金管 H为C类基金份额每日应计提的 理人并由基金管理人代付给各 销售服务费 基金销售机构。若遇法定节假 E为C类基金份额前一日基金资 日、公休日等,支付日期顺延。 产净值 销售服务费每日计提,逐日累计 至每月月末,按月支付,经基金 管理人与基金托管人核对一致 后,基金托管人按照与基金管理 人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人并由基金 管理人代付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可 抗力等致使无法按时支付的,支 付日期顺延至最近可支付日支 付。 第十四部 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 分 基金 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 费用与税 3、《基金合同》生效前的相关费 3、《基金合同》生效前的相关费 收 用; 用根据《天弘中证芯片产业指数 4、基金标的指数许可使用费(由 型发起式证券投资基金基金合 基金管理人承担); 同》的约定执行; 第十六部 一、基金会计政策 分 基金 2、基金的会计年度为公历年度 一、基金会计政策 的会计与 的1月1日至12月31日;基金 2、基金的会计年度为公历年度 审计 首次募集的会计年度按如下原 的1月1日至12月31日; 则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年 度披露; 第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基 金 2、基金招募说明书应当最大限 2、基金招募说明书应当最大限 的信息披 度地披露影响基金投资者决策 度地披露影响基金投资者决策 露 的全部事项,说明基金认购、申 的全部事项,说明基金申购和赎 购和赎回安排、基金投资、基金 回安排、基金投资、基金产品特 产品特性、风险揭示、信息披露 性、风险揭示、信息披露及基金 及基金份额持有人服务等内容。 份额持有人服务等内容。《基金 《基金合同》生效后,基金招募 合同》生效后,基金招募说明书 说明书的信息发生重大变更的, 的信息发生重大变更的,基金管 基金管理人应当在三个工作日 理人应当在三个工作日内,更新 内,更新基金招募说明书并登载 基金招募说明书并登载在规定 在规定网站上;基金招募说明书 网站上;基金招募说明书其他信 其他信息发生变更的,基金管理 息发生变更的,基金管理人至少 人至少每年更新一次。基金终止 每年更新一次。基金终止运作 运作的,基金管理人不再更新基 的,基金管理人不再更新基金招 金招募说明书。 募说明书。 第十七部 基金募集申请经中国证监会注 分 基 金 册后,基金管理人在基金份额发 的信息披 售的3日前,将基金份额发售公 露 告、基金招募说明书提示性公 告、《基金合同》提示性公告登载 在规定报刊上,将基金份额发售 公告、基金招募说明书、基金产 删除。 品资料概要、《基金合同》和基金 托管协议登载在规定网站上,并 将基金产品资料概要登载在基 金销售机构网站或营业网点;基 金托管人应当同时将《基金合 同》、基金托管协议登载在规定 网站上。 第十七部 (二)基金份额发售公告 分 基 金 基金管理人应当就基金份额发 的信息披 售的具体事宜编制基金份额发 删除。 露 售公告,并在披露招募说明书的 当日登载于规定媒介上。 第十七部 (三)《基金合同》生效公告 分 基 金 基金管理人应当在收到中国证 的信息披 监会确认文件的次日在规定媒 露 介上登载《基金合同》生效公告。删除。 基金合同生效公告中应说明基 金募集情况及基金管理人、基金 管理人高级管理人员、基金经理 等人员以及基金管理人股东持 有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。 第十七部 (六)基金定期报告,包括基金 分 基 金 年度报告、基金中期报告和基金 (四)基金定期报告,包括基金 的信息披 季度报告 年度报告、基金中期报告和基金 露 基金管理人应在年度报告、中期 季度报告 报告、季度报告中分别披露基金 基金管理人应在年度报告、中期 管理人、基金管理人高级管理人 报告、季度报告中披露基金管理 员、基金经理等人员以及基金管 人持有基金的份额、期限及期间 理人股东持有基金的份额、期限 的变动情况。如将来法律法规或 及期间的变动情况。如将来法律 中国证监会有另行规定的,从其 法规或中国证监会有另行规定 规定。 的,从其规定。 第十七部 (七)临时报告 (五)临时报告 分 基 金 8、基金募集期延长或提前结束 删除。 的信息披 募集; 23、《天弘中证芯片产业指数型 露 24、《基金合同》生效三年后继续发起式证券投资基金基金合同》 存续的,连续30、40、45个工作 生效三年后继续存续的,连续 日出现基金份额持有人数量不 30、40、45个工作日出现基金份 满二百人或者基金资产净值低 额持有人数量不满二百人或者 于五千万元情形的; 基金资产净值低于五千万元情 形的; 增加: 24、本基金变更目标ETF; 第十七部 (十)投资股指期货的信息披露 (八)投资股指期货的信息披露 分 基 金 基金管理人在季度报告、中期报 基金管理人在季度报告、中期报 的信息披 告、年度报告等定期报告和招募 告、年度报告等定期报告和招募 露 说明书(更新)等文件中披露股 说明书(更新)等文件中披露股 指期货交易情况,包括投资政 指期货交易情况,包括交易政 策、持仓情况、损益情况、风险 策、持仓情况、损益情况、风险 指标等,并充分揭示股指期货交 指标等,并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及 易对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资政策和投 是否符合既定的交易政策和交 资目标等。 易目标等。 第十七部 增加: 分 基 金 (十一)投资基金份额的信息披 的信息披 露 露 基金管理人应在季度报告、中期 报告、年度报告等定期报告和招 募说明书(更新)等文件中披露 所持基金的以下相关情况,包 括:(1)投资政策、持仓情况、 损益情况、净值披露时间等;(2) 交易及持有基金产生的费用,招 募说明书中应当列明计算方法 并举例说明;(3)本基金持有的 基金发生的重大影响事件,如转 换运作方式、与其他基金合并、 终止基金合同以及召开基金份 额持有人大会等。 第十七部 八、暂停或延迟信息披露的情形 八、暂停或延迟信息披露的情形 分 基 金 4、基金所投资的目标ETF发生 的信息披 暂停估值、暂停公告基金份额净 露 值的情形; 第十八部 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 分 基金 1、变更基金合同涉及法律法规 1、变更基金合同涉及法律法规 合同的变 规定或本基金合同约定应经基 规定或本基金合同约定应经基 更、终止 金份额持有人大会决议通过的 金份额持有人大会决议通过的 与基金财 事项的,应召开基金份额持有人 事项的,应召开基金份额持有人 产的清算 大会决议通过。对于法律法规规 大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金 定和基金合同约定可不经基金 份额持有人大会决议通过的事 份额持有人大会决议通过的事 项,由基金管理人和基金托管人 项,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证 同意后变更并公告。 监会备案。 第十八部 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 分 基金 3、基金合同生效满三年之日(指 3、《天弘中证芯片产业指数型发 合同的变 自然日),若基金资产净值低于 起式证券投资基金基金合同》生 更、终止 两亿元的;或《基金合同》生效 效满三年之日(指自然日),若 与基金财 三年后继续存续的,连续五十个 基金资产净值低于两亿元的;或 产的清算 工作日出现基金份额持有人数 《天弘中证芯片产业指数型发 量不满二百人或者基金资产净 起式证券投资基金基金合同》生 值低于五千万元情形的; 效三年后继续存续的,连续五十 个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的; 第二十一 1、《基金合同》经基金管理人、 部分 基 基金托管人双方盖章以及双方 1、《基金合同》经基金管理人、 金合同的 法定代表人或授权代表签字并 基金托管人双方盖章以及双方 效力 在募集结束后经基金管理人向 法定代表人或授权代表签章,修 中国证监会办理基金备案手续, 改后的内容自2024年5月6日 并经中国证监会书面确认后生 生效。 效。