汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产变动表...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......65 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66 7.12 投资组合报告附注...... 66 §8 基金份额持有人信息 ...... 67 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......67 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67 §9 开放式基金份额变动 ...... 68 §10 重大事件揭示 ...... 68 10.1 基金份额持有人大会决议...... 68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69 10.4 基金投资策略的改变...... 69 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......69 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......69 10.8 其他重大事件...... 74 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 75 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......75 §12 备查文件目录 ...... 75 12.1 备查文件目录...... 75 12.2 存放地点 ...... 75 12.3 查阅方式 ...... 75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 基金简称 汇添富中证 500 基本面增强指数 基金主代码 012498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 09 月 16 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 99,289,152.32 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富中证 500 基本面增强指 汇添富中证 500 基本面增强指 简称 数 A 数 C 下属分级基金的交易 012498 012499 代码 报告期末下属分级基 76,206,404.10 23,082,748.22 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力 求实现超越标的指数的业绩表现。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合 的标的指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资 收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略 投资策略 为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结 构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有 人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略还包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证 券出借业务投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 王小飞 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637103 电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637228 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区金融大街 25 号 区（东座）6 楼 H686 室 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 邮政编码 200010 100033 法定代表人 李文 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 标 汇添富中证 500 基本面增强指 汇添富中证 500 基本面增强指 数 A 数 C 本期已实现收益 -2,908,395.17 -920,187.37 本期利润 -3,178,176.84 -1,018,237.35 加权平均基金份额本 -0.0408 -0.0434 期利润 本期加权平均净值利 -5.31% -5.77% 润率 本期基金份额净值增 -5.08% -5.46% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 -19,100,118.31 -6,166,413.11 期末可供分配基金份 -0.2506 -0.2671 额利润 期末基金资产净值 57,106,285.79 16,916,335.11 期末基金份额净值 0.7494 0.7329 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 -25.06% -26.71% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 500 基本面增强指数 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -4.25% 0.76% -6.55% 0.91% 2.30% -0.15% 个月 过去三 -2.93% 1.03% -6.16% 1.09% 3.23% -0.06% 个月 过去六 -5.08% 1.51% -8.46% 1.53% 3.38% -0.02% 个月 过去一 -14.59% 1.20% -16.71% 1.21% 2.12% -0.01% 年 自基金 合同生 -25.06% 1.14% -33.30% 1.15% 8.24% -0.01% 效日起 至今 汇添富中证 500 基本面增强指数 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -4.32% 0.76% -6.55% 0.91% 2.23% -0.15% 个月 过去三 -3.12% 1.03% -6.16% 1.09% 3.04% -0.06% 个月 过去六 -5.46% 1.51% -8.46% 1.53% 3.00% -0.02% 个月 过去一 -15.27% 1.20% -16.71% 1.21% 1.44% -0.01% 年 自基金 合同生 -26.71% 1.14% -33.30% 1.15% 6.59% -0.01% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 09 月 16 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 本基金的基 国。学历： 金经理,增 2021 年 09 月 清华大学管 顾耀强 强收益部总 16 日 - 20 理学硕士。 监 从业资格： 证券投资基 金从业资 格。从业经 历：曾任杭 州永磁集团 公司技术 员、海通证 券股份有限 公司行业分 析师、中海 基金管理有 限公司高级 分析师、基 金经理助 理。2009 年 3 月加入汇添 富基金管理 股份有限公 司，历任高 级行业分析 师、基金经 理助理，现 任增强收益 部总监。 2009 年 12 月 22 日至今任 汇添富策略 回报混合型 证券投资基 金的基金经 理。2012 年 3 月 9 日至 2020 年 9 月 3 日任汇添富 逆向投资混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2014 年 4 月 8 日至 2016 年 8 月 24 日 任汇添富均 衡增长混合 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 7 月 27 日 至 2019 年 1 月 18 日任汇 添富沪港深 新价值股票 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 3 月 15 日 至今任汇添 富绝对收益 策略定期开 放混合型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 8 月 24 日至今任 汇添富均衡 增长混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 1 月 20 日至 今任汇添富 沪深 300 基 本面增强指 数型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 9 月 22 日 任汇添富价 值成长均衡 投资混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 9 月 16 日至 今任汇添富 中证 500 基 本面增强指 数型证券投 资基金的基 金经理。 国籍：中 国。学历： 中国科学技 术大学金融 工程博士。 从业资格： 证券投资基 金从业资 格。从业经 本基金的基 2024 年 06 月 历：2011 年 温琪 金经理 05 日 - 14 6 月起加入汇 添富基金管 理股份有限 公司。2024 年 6 月 5 日 至今任汇添 富中证 500 基本面增强 指数型证券 投资基金的 基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年市场大幅震荡。年初受悲观预期影响叠加流动性冲击一度出现恐慌性下跌，但在耐心资本入场和一系列支持经济增长、改革资本市场的政策呵护下，市场情绪得以稳定。不过一些中长期问题如房地产、地方债等对整体经济的影响仍在持续，且扭转预期趋势不易，企业和居民信心恢复缓慢。上半年市场整体防御性特征显著，除出口、AI、资源等 少数基本面有亮点的细分行业外，低估值、高股息的资产上涨较多，而消费、医药、地产链、高端制造业等与经济增长相关性较大的行业大多跌幅较大。 2024 年上半年本基金管理人通过积极融合公司基本面研究和量化团队的优势，适度加大偏离度，报告期内跑赢基准。本基金管理人将在投资实践中不断总结反思，持续优化投资框架，力争在控制跟踪误差的基础上获取稳健的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证 500 基本面增强指数 A 类份额净值增长率为-5.08%，同期业绩比 较基准收益率为-8.46%。本报告期汇添富中证 500 基本面增强指数 C 类份额净值增长率为-5.46%，同期业绩比较基准收益率为-8.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年下半年，我们对市场保持谨慎乐观。虽然在百年未见之大变局面前，内外部均面临一些前所未有的困难，但相信历史进步的洪流无法阻挡，相信追求美好生活的广大人民和踔厉奋发的中国企业家，在党和国家引领下，终能破除万难，逐步走上高质量发展之路。我们业已看到不少中国企业正在依托自身竞争优势，不断突破技术封锁和贸易壁垒，将高品质、高性价比的中国产品输向全球。从投资方向上看，利率下行趋势中稳定性强的红利资产仍有空间；短期承压但商业模式好、治理结构优、竞争优势强的传统优质公司从中长期看也已具备良好投资价值；此外，围绕高质量发展和新质生产力寻找结构性机会也将是较长时期内的市场脉络之一。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 7,834,718.67 4,309,350.79 结算备付金 1,058,592.15 283,258.99 存出保证金 251,585.14 23,177.62 交易性金融资产 6.4.7.2 65,292,120.89 77,740,716.14 其中：股票投资 65,089,974.75 77,073,511.71 基金投资 - - 债券投资 202,146.14 667,204.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 8,735.68 18,612.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 74,445,752.53 82,375,115.61 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 855.57 9,291.36 应付管理人报酬 75,064.96 83,809.77 应付托管费 12,510.85 13,968.25 应付销售服务费 11,390.75 12,656.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.41 2.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 323,309.09 355,642.48 负债合计 423,131.63 475,370.17 净资产： 实收基金 6.4.7.8 99,289,152.32 104,169,884.00 未分配利润 6.4.7.9 -25,266,531.42 -22,270,138.56 净资产合计 74,022,620.90 81,899,745.44 负债和净资产总计 74,445,752.53 82,375,115.61 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 99,289,152.32 份。本基金下属汇添富 中证 500 基本面增强指数 A 基金份额净值 0.7494 元，基金份额总额 76,206,404.10 份；本 基金下属汇添富中证 500 基本面增强指数 C 基金份额净值 0.7329 元，基金份额总额 23,082,748.22 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 -3,409,978.83 3,617,980.22 1.利息收入 24,761.49 16,747.73 其中：存款利息收入 6.4.7.10 24,761.49 16,747.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,068,971.84 100,257.16 其中：股票投资收益 6.4.7.11 -4,965,340.31 -775,123.46 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 46,356.35 75,523.36 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 1,075,769.64 - 股利收益 6.4.7.17 774,242.48 799,857.26 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -367,831.65 3,488,775.68 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,063.17 12,199.65 减：二、营业总支出 786,435.36 1,156,974.73 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 462,700.49 750,430.67 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 77,116.77 125,071.73 3．销售服务费 70,253.42 89,443.63 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 3,984.46 0.96 8．其他费用 6.4.7.21 172,380.22 192,027.74 三、利润总额（亏损总额以“-” -4,196,414.19 2,461,005.49 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -4,196,414.19 2,461,005.49 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -4,196,414.19 2,461,005.49 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 104,169,884.00 -22,270,138.56 81,899,745.44 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 104,169,884.00 -22,270,138.56 81,899,745.44 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -4,880,731.68 -2,996,392.86 -7,877,124.54 “-”号填列） （一）、综合收益 - -4,196,414.19 -4,196,414.19 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -4,880,731.68 1,200,021.33 -3,680,710.35 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,955,289.34 -740,842.03 2,214,447.31 购款 2.基金赎回款 -7,836,021.02 1,940,863.36 -5,895,157.66 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 99,289,152.32 -25,266,531.42 74,022,620.90 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 116,636,615.98 -16,983,270.95 99,653,345.03 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 116,636,615.98 -16,983,270.95 99,653,345.03 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -5,904,598.86 3,099,026.81 -2,805,572.05 “-”号填列） （一）、综合收益 - 2,461,005.49 2,461,005.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,904,598.86 638,021.32 -5,266,577.54 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,460,459.50 -963,835.39 7,496,624.11 购款 2.基金赎回款 -14,365,058.36 1,601,856.71 -12,763,201.65 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 110,732,017.12 -13,884,244.14 96,847,772.98 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3468 号文《关于准予汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限 公司向社会公开募集。基金合同于 2021 年 9 月 16 日生效。首次设立基金募集规模为 289,726,227.10 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941_B73 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为中证 500 指数。本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表 现。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易 印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 7,834,718.67 等于：本金 7,833,999.33 加：应计利息 719.34 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 7,834,718.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 67,251,616.15 - 65,089,974.75 -2,161,641.40 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 200,478.00 1,686.14 202,146.14 -18.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 200,478.00 1,686.14 202,146.14 -18.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 67,452,094.15 1,686.14 65,292,120.89 -2,161,659.40 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - （国债期货投 - - - - 资） 货币衍生工具 - - - - （外汇期货投 - - - - 资） 权益衍生工具 2,118,080.00 - - - （权证投资） - - - - （股指期货投 2,118,080.00 - - - 资） 其他衍生工具 - - - - 合计 2,118,080.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币 持仓量(买 代码 名称 合约市值 公允价值变动 /卖) IC2409 IC2409 2 1,950,080.00 -168,000.00 合计 -168,000.00 减：可抵销期货暂收款 -168,000.00 净额 - 注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 211,150.63 其中：交易所市场 211,150.63 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 22,376.90 应付信息披露费 39,781.56 应付指数使用费 50,000.00 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 323,309.09 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证 500 基本面增强指数 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,112,818.25 80,112,818.25 本期申购 1,181,583.13 1,181,583.13 本期赎回（以“-”号 -5,087,997.28 -5,087,997.28 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 76,206,404.10 76,206,404.10 汇添富中证 500 基本面增强指数 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 24,057,065.75 24,057,065.75 本期申购 1,773,706.21 1,773,706.21 本期赎回（以“-”号 -2,748,023.74 -2,748,023.74 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 23,082,748.22 23,082,748.22 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证 500 基本面增强指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -15,511,706.70 -1,350,458.36 -16,862,165.06 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 -15,511,706.70 -1,350,458.36 -16,862,165.06 本期利润 -2,908,395.17 -269,781.67 -3,178,176.84 本期基金份 额交易产生 896,746.32 43,477.27 940,223.59 的变动数 其中：基金 -274,372.90 -5,928.87 -280,301.77 申购款 基金赎回款 1,171,119.22 49,406.14 1,220,525.36 本期已分配 - - - 利润 本期末 -17,523,355.55 -1,576,762.76 -19,100,118.31 汇添富中证 500 基本面增强指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,994,539.09 -413,434.41 -5,407,973.50 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 -4,994,539.09 -413,434.41 -5,407,973.50 本期利润 -920,187.37 -98,049.98 -1,018,237.35 本期基金份 额交易产生 230,551.16 29,246.58 259,797.74 的变动数 其中：基金 -435,146.42 -25,393.84 -460,540.26 申购款 基金赎回款 665,697.58 54,640.42 720,338.00 本期已分配 - - - 利润 本期末 -5,684,175.30 -482,237.81 -6,166,413.11 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 9,904.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,715.49 其他 141.29 合计 24,761.49 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 290,069,221.26 减：卖出股票成本总额 294,432,574.01 减：交易费用 601,987.56 买卖股票差价收入 -4,965,340.31 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 8,348.89 债券投资收益——买卖债券（债转股及 38,007.46 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 46,356.35 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,395,649.17 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,338,814.00 成本总额 减：应计利息总额 18,816.58 减：交易费用 11.13 买卖债券差价收入 38,007.46 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股指期货投资收益 1,075,769.64 国债期货投资收益 - 外汇远期投资收益 - 外汇期货投资收益 - 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 774,242.48 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 774,242.48 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -199,831.65 ——股票投资 -171,013.94 ——债券投资 -28,817.71 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -168,000.00 ——权证投资 - ——期货投资 -168,000.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -367,831.65 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 2,063.17 替代损益 - 其他 - 合计 2,063.17 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 22,376.90 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 1,220.00 指数使用费 100,000.00 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 1.76 合计 172,380.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 - - 105,430,600.24 9.02 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） - - - - 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 76,046.65 9.02 27,528.92 6.95 注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 462,700.49 750,430.67 其中：应支付销售机构的客户维护费 132,550.64 158,054.01 应支付基金管理人的净管理费 330,149.85 592,376.66 注：2023 年 7 月 10 日前，本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。经与本 基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的 管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 77,116.77 125,071.73 注：2023 年 7 月 10 日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。经与 本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，本基金 的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中证 500 汇添富中证 500 基本面 基本面增强指数 增强指数 C 合计 A 东方证券股份有 - 38.61 38.61 限公司 汇添富基金管理 - 6,402.31 6,402.31 股份有限公司 中国建设银行股 - 13,743.36 13,743.36 份有限公司 合计 - 20,184.28 20,184.28 获得销售服务费 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富中证 500 汇添富中证 500 基本面 合计 基本面增强指数 增强指数 C A 东方证券股份有 - 79.55 79.55 限公司 汇添富基金管理 - 8,212.38 8,212.38 股份有限公司 中国建设银行股 - 14,707.33 14,707.33 份有限公司 合计 - 22,999.26 22,999.26 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日 名称 月 30 日 至 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银 7,834,718.67 9,904.71 4,783,082.16 9,506.95 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1 5 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 - 年 不计息 合计 4 年 年 5 以 06 年 上 月 30 日 资 产 货 币 7,834,718.6 - - - - - 7,834,718.67 资 7 金 结 算 1,058,592.1 备 5 - - - - - 1,058,592.15 付 金 存 出 保 17,575.54 - - - - 234,009.60 251,585.14 证 金 交 易 性 202,146.1 65,089,974.7 65,292,120.8 金 - - 4 - - 5 9 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 - - - - - - - 收 清 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 8,735.68 8,735.68 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 8,910,886.3 - 202,146.1 - - 65,332,720.0 74,445,752.5 总 6 4 3 3 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 - - - - - - - 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 855.57 855.57 回 款 应 付 管 理 - - - - - 75,064.96 75,064.96 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 12,510.85 12,510.85 管 费 应 付 销 售 - - - - - 11,390.75 11,390.75 服 务 费 应 付 - - - - - - - 投 资 顾 问 费 应 交 - - - - - 0.41 0.41 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 323,309.09 323,309.09 负 债 负 债 - - - - - 423,131.63 423,131.63 总 计 利 率 敏 8,910,886.3 202,146.1 64,909,588.4 74,022,620.9 感 6 - 4 - - 0 0 度 缺 口 上 年 度 末 1 5 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 - 年 不计息 合计 3 年 年 5 以 12 年 上 月 31 日 资 产 货 币 4,309,350.7 - - - - - 4,309,350.79 资 9 金 结 算 备 283,258.99 - - - - - 283,258.99 付 金 存 出 保 23,177.62 - - - - - 23,177.62 证 金 交 易 性 36,940.4 408,782.7 77,073,511.7 77,740,716.1 金 221,481.30 0 3 - - 1 4 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 - - - - - - - 清 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 18,612.07 18,612.07 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 4,837,268.7 36,940.4 408,782.7 - - 77,092,123.7 82,375,115.6 总 0 0 3 8 1 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 9,291.36 9,291.36 回 款 应 付 管 理 - - - - - 83,809.77 83,809.77 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 13,968.25 13,968.25 管 费 应 付 销 售 - - - - - 12,656.13 12,656.13 服 务 费 应 付 投 - - - - - - - 资 顾 问 费 应 交 - - - - - 2.18 2.18 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 355,642.48 355,642.48 负 债 负 债 - - - - - 475,370.17 475,370.17 总 计 利 率 敏 4,837,268.7 36,940.4 408,782.7 76,616,753.6 81,899,745.4 感 0 0 3 - - 1 4 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 假设 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 变动 本期末 2024 年 06 月 上年度末 2023 年 12 分析 30 日 月 31 日 基准利率减少 25 290.44 374.47 个基点 基准利率增加 25 -289.60 -373.72 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 65,089,974.7 87.93 77,073,511.7 94.11 5 1 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 202,146.14 0.27 667,204.43 0.81 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 65,292,120.8 88.21 77,740,716.1 94.92 9 4 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 分析 日 31 日 中证 500 指数 3,431,394.99 3,747,067.93 上涨 5% 中证 500 指数 -3,431,394.99 -3,747,067.93 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 65,089,974.75 第二层次 202,146.14 第三层次 - 合计 65,292,120.89 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,089,974.75 87.43 其中：股票 65,089,974.75 87.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 202,146.14 0.27 其中：债券 202,146.14 0.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 8,893,310.82 11.95 8 其他各项资产 260,320.82 0.35 9 合计 74,445,752.53 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,698,055.00 6.35 C 制造业 36,196,147.28 48.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,160,563.00 2.92 E 建筑业 280,578.00 0.38 F 批发和零售业 276,117.00 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 2,695,985.00 3.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,117,188.47 4.21 J 金融业 2,027,299.00 2.74 K 房地产业 252,648.00 0.34 L 租赁和商务服务业 469,635.00 0.63 M 科学研究和技术服务业 197,613.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,122,210.00 1.52 S 综合 - - 合计 53,494,038.75 72.27 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,034,160.00 1.40 B 采矿业 2,505,724.00 3.39 C 制造业 5,489,148.00 7.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 642,073.00 0.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 692,900.00 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,231,931.00 1.66 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,595,936.00 15.67 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 000933 神火股 79,700 1,612,331.00 2.18 份 2 688331 荣昌生 34,582 1,493,942.40 2.02 物 3 300502 新易盛 13,100 1,382,705.00 1.87 4 600060 海信视 29,700 734,778.00 0.99 像 5 601168 西部矿 39,000 700,050.00 0.95 业 6 601058 赛轮轮 47,500 665,000.00 0.90 胎 7 000932 华菱钢 141,000 624,630.00 0.84 铁 8 600066 宇通客 23,800 614,040.00 0.83 车 9 601000 唐山港 124,600 585,620.00 0.79 10 601598 中国外 97,500 548,925.00 0.74 运 11 601233 桐昆股 33,200 529,872.00 0.72 份 12 002532 天山铝 65,300 529,583.00 0.72 业 13 002353 杰瑞股 15,000 526,200.00 0.71 份 14 603979 金诚信 10,200 515,406.00 0.70 15 600985 淮北矿 30,600 512,244.00 0.69 业 16 600348 华阳股 51,300 510,948.00 0.69 份 17 002028 思源电 7,500 501,750.00 0.68 气 上海柏 18 688188 楚电子 2,553 471,156.15 0.64 科技 19 600755 厦门国 65,500 469,635.00 0.63 贸 20 002273 水晶光 26,600 451,668.00 0.61 电 21 600497 驰宏锌 83,400 445,356.00 0.60 锗 22 601717 郑煤机 29,600 438,080.00 0.59 23 002138 顺络电 15,100 414,646.00 0.56 子 24 000878 云南铜 32,800 408,688.00 0.55 业 25 003031 中瓷电 8,800 406,912.00 0.55 子 26 002340 格林美 62,900 400,673.00 0.54 27 600863 内蒙华 86,200 399,968.00 0.54 电 28 000423 东阿阿 6,300 394,380.00 0.53 胶 29 688169 石头科 1,000 392,600.00 0.53 技 30 002185 华天科 48,100 392,015.00 0.53 技 31 002384 东山精 18,600 385,020.00 0.52 密 32 000630 铜陵有 106,200 383,382.00 0.52 色 33 600096 云天化 19,600 380,632.00 0.51 34 688099 晶晨半 6,376 378,224.32 0.51 导体 35 603160 汇顶科 5,400 371,250.00 0.50 技 36 002595 豪迈科 9,700 370,249.00 0.50 技 37 000400 许继电 10,700 368,187.00 0.50 气 38 600021 上海电 37,200 367,908.00 0.50 力 39 600988 赤峰黄 22,300 364,382.00 0.49 金 40 000703 恒逸石 51,200 363,008.00 0.49 化 41 000960 锡业股 23,100 357,819.00 0.48 份 42 600549 厦门钨 19,900 343,275.00 0.46 业 43 600352 浙江龙 39,700 341,023.00 0.46 盛 44 601156 东航物 16,600 337,810.00 0.46 流 45 601298 青岛港 34,700 331,732.00 0.45 46 000921 海信家 10,100 325,624.00 0.44 电 47 002984 森麒麟 13,400 322,806.00 0.44 48 601567 三星医 9,200 322,000.00 0.44 疗 49 000937 冀中能 47,900 320,930.00 0.43 源 50 300394 天孚通 3,600 318,312.00 0.43 信 51 002223 鱼跃医 8,400 315,840.00 0.43 疗 52 000883 湖北能 51,700 310,717.00 0.42 源 53 600377 宁沪高 24,600 309,960.00 0.42 速 54 002078 太阳纸 22,200 309,690.00 0.42 业 55 600873 梅花生 30,500 305,610.00 0.41 物 56 002128 电投能 14,400 303,840.00 0.41 源 57 603596 伯特利 7,800 303,420.00 0.41 58 002195 岩山科 118,700 297,937.00 0.40 技 59 600350 山东高 33,600 297,360.00 0.40 速 60 300207 欣旺达 19,600 297,332.00 0.40 61 601966 玲珑轮 16,000 293,920.00 0.40 胎 62 300251 光线传 34,300 288,463.00 0.39 媒 63 300866 安克创 4,000 284,840.00 0.38 新 64 600885 宏发股 10,200 282,336.00 0.38 份 65 600968 海油发 68,400 281,808.00 0.38 展 66 600582 天地科 40,300 277,667.00 0.38 技 67 002152 广电运 26,500 277,190.00 0.37 通 68 000027 深圳能 37,700 275,210.00 0.37 源 69 000683 远兴能 39,800 275,018.00 0.37 源 70 600079 人福医 16,000 274,720.00 0.37 药 71 300003 乐普医 18,500 274,540.00 0.37 疗 72 002008 大族激 13,000 270,400.00 0.37 光 73 002439 启明星 15,600 269,256.00 0.36 辰 74 603225 新凤鸣 17,200 268,148.00 0.36 75 600398 海澜之 28,980 267,775.20 0.36 家 76 300285 国瓷材 15,000 267,750.00 0.36 料 77 002430 杭氧股 12,000 267,000.00 0.36 份 78 002155 湖南黄 14,700 266,070.00 0.36 金 79 600486 扬农化 4,600 259,670.00 0.35 工 80 300001 特锐德 12,900 259,548.00 0.35 81 000060 中金岭 61,200 259,488.00 0.35 南 82 002244 滨江集 34,800 252,648.00 0.34 团 83 603606 东方电 5,100 248,931.00 0.34 缆 84 600529 山东药 9,700 245,798.00 0.33 玻 85 000997 新 大 17,600 244,816.00 0.33 陆 86 300373 扬杰科 6,100 237,290.00 0.32 技 87 600483 福能股 20,300 236,698.00 0.32 份 88 001872 招商港 12,100 232,925.00 0.31 口 89 601958 金钼股 22,100 230,061.00 0.31 份 90 001286 陕西能 19,800 228,294.00 0.31 源 91 002202 金风科 33,800 227,136.00 0.31 技 92 600373 中文传 15,300 227,052.00 0.31 媒 93 600498 烽火通 14,200 225,780.00 0.31 信 94 600141 兴发集 11,800 225,144.00 0.30 团 95 600879 航天电 28,900 224,553.00 0.30 子 96 603927 中科软 12,400 224,316.00 0.30 97 000830 鲁西化 19,200 222,528.00 0.30 工 98 000636 风华高 16,900 220,714.00 0.30 科 99 300699 光威复 8,800 218,504.00 0.30 材 100 002294 信立泰 8,200 218,366.00 0.29 101 002064 华峰化 30,300 217,251.00 0.29 学 102 002065 东华软 47,900 216,508.00 0.29 件 103 603816 顾家家 6,700 216,343.00 0.29 居 104 300088 长信科 46,000 216,200.00 0.29 技 105 000887 中鼎股 17,200 210,528.00 0.28 份 106 601615 明阳智 22,300 210,512.00 0.28 能 107 600521 华海药 12,300 209,715.00 0.28 业 108 300383 光环新 24,700 208,715.00 0.28 网 109 002281 光迅科 5,500 205,535.00 0.28 技 110 000039 中集集 22,000 203,720.00 0.28 团 111 600901 江苏金 40,060 202,303.00 0.27 租 112 601108 财通证 30,600 202,266.00 0.27 券 113 601179 中国西 25,100 201,804.00 0.27 电 114 603893 瑞芯微 3,400 201,178.00 0.27 115 600298 安琪酵 7,200 201,096.00 0.27 母 116 601231 环旭电 12,400 199,020.00 0.27 子 117 601965 中国汽 11,700 197,613.00 0.27 研 118 000738 航发控 9,800 196,686.00 0.27 制 119 000513 丽珠集 5,200 193,492.00 0.26 团 120 688122 西部超 4,978 190,756.96 0.26 导 121 600563 法拉电 2,500 190,450.00 0.26 子 122 601928 凤凰传 17,300 189,608.00 0.26 媒 123 603290 斯达半 2,200 189,442.00 0.26 导 124 600143 金发科 28,500 188,385.00 0.25 技 125 600109 国金证 24,500 184,975.00 0.25 券 126 002373 千方科 20,200 183,214.00 0.25 技 127 603298 杭叉集 9,300 182,652.00 0.25 团 128 688617 惠泰医 400 182,440.00 0.25 疗 129 000728 国元证 30,000 181,800.00 0.25 券 130 600038 中直股 4,400 180,884.00 0.24 份 131 002444 巨星科 7,300 180,310.00 0.24 技 132 600380 健康元 16,100 179,837.00 0.24 133 002268 电科网 12,600 179,298.00 0.24 安 134 600098 广州发 27,800 177,920.00 0.24 展 135 600339 中油工 56,300 175,656.00 0.24 程 136 603658 安图生 3,800 175,066.00 0.24 物 137 600271 航天信 23,700 174,432.00 0.24 息 138 603228 景旺电 5,400 171,720.00 0.23 子 139 600862 中航高 9,100 170,898.00 0.23 科 140 300296 利亚德 37,900 170,550.00 0.23 141 601019 山东出 14,200 167,844.00 0.23 版 142 600566 济川药 5,200 164,892.00 0.22 业 143 300677 英科医 6,100 163,541.00 0.22 疗 144 600511 国药股 5,300 163,187.00 0.22 份 145 601198 东兴证 20,500 163,180.00 0.22 券 146 600867 通化东 19,400 162,378.00 0.22 宝 147 601990 南京证 20,800 159,744.00 0.22 券 148 600535 天士力 12,600 158,508.00 0.21 149 600583 海油工 26,800 158,388.00 0.21 程 150 300146 汤臣倍 11,600 157,180.00 0.21 健 151 002262 恩华药 6,600 156,684.00 0.21 业 152 688180 君实生 5,300 153,965.00 0.21 物 153 603529 爱玛科 5,600 153,048.00 0.21 技 154 000783 长江证 31,300 151,179.00 0.20 券 155 002739 万达电 12,500 151,125.00 0.20 影 156 603486 科沃斯 3,200 150,976.00 0.20 157 300567 精测电 2,600 146,926.00 0.20 子 158 002690 美亚光 8,600 141,900.00 0.19 电 159 300009 安科生 16,476 140,705.04 0.19 物 160 002025 航天电 3,000 139,140.00 0.19 器 161 601216 君正集 37,500 138,375.00 0.19 团 162 000519 中兵红 9,200 134,964.00 0.18 箭 163 300037 新宙邦 4,700 134,232.00 0.18 164 301358 湖南裕 4,200 132,132.00 0.18 能 165 002056 横店东 10,400 129,688.00 0.18 磁 166 002624 完美世 16,600 126,160.00 0.17 界 167 002557 洽洽食 4,400 124,036.00 0.17 品 168 603156 养元饮 5,800 123,366.00 0.17 品 169 600765 中航重 5,900 120,360.00 0.16 机 170 000893 亚钾国 7,400 119,584.00 0.16 际 171 603858 步长制 7,800 118,170.00 0.16 药 172 600499 科达制 13,700 115,491.00 0.16 造 173 600062 华润双 5,800 113,564.00 0.15 鹤 174 300724 捷佳伟 2,100 113,421.00 0.15 创 175 603939 益丰药 4,600 112,930.00 0.15 房 176 002507 涪陵榨 9,200 112,700.00 0.15 菜 177 600909 华安证 26,600 111,986.00 0.15 券 178 000739 普洛药 8,200 111,274.00 0.15 业 179 601139 深圳燃 16,200 108,216.00 0.15 气 180 600970 中材国 8,700 104,922.00 0.14 际 181 002939 长城证 15,200 101,840.00 0.14 券 182 600801 华新水 7,300 100,375.00 0.14 泥 183 002531 天顺风 11,000 98,340.00 0.13 能 184 601098 中南传 7,900 98,118.00 0.13 媒 185 688516 奥特维 2,297 96,037.57 0.13 科技 186 002500 山西证 20,300 95,410.00 0.13 券 187 002683 广东宏 4,400 88,572.00 0.12 大 188 688052 纳芯微 800 82,224.00 0.11 电子 189 000563 陕国投 28,900 79,475.00 0.11 Ａ 190 688778 厦钨新 2,462 76,912.88 0.10 能源 191 600967 内蒙一 10,600 76,320.00 0.10 机 192 688297 中航无 2,216 73,194.48 0.10 人机 193 603218 日月股 7,100 72,917.00 0.10 份 194 000987 越秀资 14,200 70,432.00 0.10 本 195 600517 国网英 16,200 70,146.00 0.09 大 196 601077 渝农商 13,900 69,778.00 0.09 行 197 688006 浙江杭 3,215 56,101.75 0.08 可科技 198 000958 电投产 15,200 55,632.00 0.08 融 199 603317 天味食 4,700 53,627.00 0.07 品 200 600699 均胜电 3,500 51,870.00 0.07 子 201 603885 吉祥航 4,700 51,653.00 0.07 空 202 601128 常熟银 6,800 51,476.00 0.07 行 203 601577 长沙银 6,200 50,716.00 0.07 行 204 688281 华秦科 600 49,992.00 0.07 技实业 205 002966 苏州银 6,600 49,500.00 0.07 行 206 002429 兆驰股 10,200 49,062.00 0.07 份 207 600637 东方明 6,200 37,696.00 0.05 珠 208 601997 贵阳银 5,900 31,093.00 0.04 行 209 000156 华数传 3,700 23,236.00 0.03 媒 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 601865 福莱特 61,400 1,234,140.00 1.67 2 600661 昂立教 109,700 1,231,931.00 1.66 育 3 600160 巨化股 34,200 825,246.00 1.11 份 4 002463 沪电股 21,700 792,050.00 1.07 份 5 601899 紫金矿 44,400 780,108.00 1.05 业 6 300308 中际旭 5,600 772,128.00 1.04 创 7 002001 新 和 39,800 764,160.00 1.03 成 8 600188 兖矿能 32,600 740,998.00 1.00 源 9 601872 招商轮 82,000 692,900.00 0.94 船 10 603100 川仪股 28,400 667,684.00 0.90 份 11 002714 牧原股 11,900 518,840.00 0.70 份 12 300498 温氏股 26,000 515,320.00 0.70 份 13 600938 中国海 11,300 372,900.00 0.50 油 14 300833 浩洋股 7,100 329,440.00 0.45 份 15 600674 川投能 11,500 215,625.00 0.29 源 16 601985 中国核 20,200 215,332.00 0.29 电 17 600900 长江电 7,300 211,116.00 0.29 力 18 601088 中国神 4,700 208,539.00 0.28 华 19 601918 新集能 21,000 204,750.00 0.28 源 20 601225 陕西煤 7,700 198,429.00 0.27 业 海南金 21 688676 盘智能 2,000 104,300.00 0.14 科技 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601168 西部矿业 3,029,802.00 3.70 2 688331 荣昌生物 2,854,955.64 3.49 3 603919 金徽酒 2,770,001.00 3.38 4 002156 通富微电 2,768,856.00 3.38 5 603596 伯特利 2,709,701.00 3.31 6 000933 神火股份 2,599,701.00 3.17 7 688205 德科立光电 2,334,152.39 2.85 子 8 300502 新易盛 2,084,500.00 2.55 9 300803 指南针 1,982,669.00 2.42 10 600661 昂立教育 1,957,284.00 2.39 11 688651 远江盛邦安 1,827,175.16 2.23 全 12 688390 固德威电源 1,732,885.29 2.12 13 002557 洽洽食品 1,726,050.00 2.11 14 002281 光迅科技 1,626,445.00 1.99 15 300418 昆仑万维 1,602,938.00 1.96 16 601865 福莱特 1,591,701.00 1.94 17 002244 滨江集团 1,569,629.00 1.92 18 000568 泸州老窖 1,562,770.00 1.91 19 301267 华厦眼科 1,557,116.00 1.90 20 605117 德业股份 1,540,734.00 1.88 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603919 金徽酒 3,856,048.00 4.71 2 600160 巨化股份 3,580,872.00 4.37 3 603596 伯特利 3,255,974.92 3.98 4 300803 指南针 3,056,842.00 3.73 5 002156 通富微电 2,937,182.00 3.59 6 002244 滨江集团 2,774,794.00 3.39 7 688072 拓荆科技 2,456,024.30 3.00 8 601168 西部矿业 2,354,645.00 2.88 9 688205 德科立光电 2,326,970.62 2.84 子 10 600348 华阳股份 2,173,842.00 2.65 11 002557 洽洽食品 1,900,018.00 2.32 12 603568 伟明环保 1,864,355.00 2.28 13 688651 远江盛邦安 1,799,649.02 2.20 全 14 688390 固德威电源 1,611,222.80 1.97 15 300017 网宿科技 1,600,295.00 1.95 16 000568 泸州老窖 1,590,968.00 1.94 17 605117 德业股份 1,570,203.00 1.92 18 000089 深圳机场 1,511,056.00 1.85 19 603225 新凤鸣 1,501,284.00 1.83 20 000799 酒鬼酒 1,496,765.00 1.83 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 282,620,050.99 卖出股票收入（成交）总额 290,069,221.26 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 202,146.14 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 202,146.14 0.27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019733 24 国债 2,000 202,146.14 0.27 02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指 期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基 础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和 定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的 相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货 的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流 动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整 体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责 股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险 控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管 理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 251,585.14 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,735.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 260,320.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数（户） 基金份额 持有份 占总份 占总份额 额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 汇添 富中 证 500 基本 1,827 41,711.22 0.00 0.00 76,206,404.10 100.00 面增 强指 数 A 汇添 富中 证 500 基本 1,816 12,710.76 0.00 0.00 23,082,748.22 100.00 面增 强指 数 C 合计 3,643 27,254.78 0.00 0.00 99,289,152.32 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证 500 665,904.83 0.87 基金管理人所有 基本面增强指数 A 从业人员持有本 汇添富中证 500 0.00 0.00 基金 基本面增强指数 C 合计 665,904.83 0.67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基 汇添富中证 500 基本面增 0 金投资和研究部门负责人 强指数 A 持有本开放式基金 汇添富中证 500 基本面增 0 强指数 C 合计 0 汇添富中证 500 基本面增 50~100 本基金基金经理持有本开 强指数 A 放式基金 汇添富中证 500 基本面增 0 强指数 C 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证 500 基本面增强指 汇添富中证 500 基本面增强指 数 A 数 C 基金合同生效日 （2021 年 09 月 16 166,454,950.83 123,271,276.27 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 80,112,818.25 24,057,065.75 额总额 本报告期基金总申购 1,181,583.13 1,773,706.21 份额 减：本报告期基金总 5,087,997.28 2,748,023.74 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 76,206,404.10 23,082,748.22 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 东吴 3 126,855,385.71 22.15 93,351.55 22.21 证券 中信 建投 4 86,702,385.85 15.14 63,804.59 15.18 证券 国金 2 66,171,574.08 11.55 48,695.39 11.59 证券 西部 2 48,609,111.07 8.49 35,771.40 8.51 证券 浙商 1 46,369,252.35 8.10 34,123.24 8.12 证券 长江 2 34,445,915.05 6.01 25,353.54 6.03 证券 上海 2 31,616,023.81 5.52 23,265.39 5.54 证券 中邮 2 26,254,197.53 4.58 19,319.76 4.60 证券 中泰 2 25,176,009.25 4.40 18,526.00 4.41 证券 华兴 2 21,713,138.35 3.79 15,981.07 3.80 证券 方正 2 11,859,056.00 2.07 8,726.76 2.08 证券 野村 东方 2 11,370,536.55 1.99 8,369.80 1.99 国际 申万 宏源 3 11,271,792.00 1.97 8,294.88 1.97 证券 华泰 2 9,621,922.00 1.68 7,080.75 1.68 证券 大和 2 6,294,408.65 1.10 4,632.24 1.10 证券 东北 1 3,559,339.00 0.62 1,195.62 0.28 证券 海通 4 1,817,841.00 0.32 1,336.96 0.32 证券 川财 2 1,058,187.00 0.18 990.41 0.24 证券 财通 2 992,587.00 0.17 730.15 0.17 证券 摩根 大通 2 779,730.00 0.14 573.92 0.14 证券 国联 2 150,880.00 0.03 111.03 0.03 证券 东方 2 - - - - 证券 广发 1 - - - - 证券 国投 2 - - - - 证券 华安 1 - - - - 证券 开源 2 - - - - 证券 平安 2 - - - - 证券 太平 洋证 1 - - - - 券 天风 2 - - - - 证券 西南 1 - - - - 证券 粤开 1 - - - - 证券 招商 2 - - - - 证券 中信 3 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 东吴 199,652.00 10.10 - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 西部 802,366.40 40.60 - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 上海 498,985.00 25.25 - - - - - - 证券 中邮 - - - - - - - - 证券 中泰 272,518.66 13.79 - - - - - - 证券 华兴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 野村 东方 - - - - - - - - 国际 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 华泰 2,462.88 0.12 - - - - - - 证券 大和 200,478.00 10.14 - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 川财 - - - - - - - - 证券 财通 - - - - - - - - 证券 摩根 大通 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 国投 - - - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 开源 - - - - - - - - 证券 平安 - - - - - - - - 证券 太平 洋证 - - - - - - - - 券 天风 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 粤开 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 4 家证券公司的 7 个交易单元：摩根大通证券（上交所单元，深交所单元）、华安证券（深交所单元）、财通证券（深交所单元，上交所单元）、国联证券（深交 所单元，上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 2 司终止与北京增财基金销售有限 中国证监会基金电 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 子披露网站 上交所,上证报,公 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 国证监会基金电子 披露网站 上交所,上证报,公 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 国证监会基金电子 披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站, 5 于提醒投资者持续完善客户身份 中国证监会基金电 2024 年 04 月 03 日 信息资料的公告 子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公 6 于汇添富投资管理有限公司股东 司网站,深交所,中 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 国证监会基金电子 披露网站 上交所,上证报,公 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,深交所,中 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 国证监会基金电子 披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站, 8 下部分基金更新基金产品资料概 深交所,中国证监会 2024 年 06 月 07 日 要 基金电子披露网站 汇添富中证 500 基本面增强指数 公司网站,中国证监 9 型证券投资基金更新招募说明书 会基金电子披露网 2024 年 06 月 07 日 （2024 年 6 月 7 日更新） 站 汇添富中证 500 基本面增强指数 上证报,公司网站, 10 型证券投资基金基金经理变更公 中国证监会基金电 2024 年 06 月 07 日 告 子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 11 司终止与北京中期时代基金销售 中国证监会基金电 2024 年 06 月 13 日 有限公司合作关系的公告 子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日