汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资 基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产变动表...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 69 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70 7.12 投资组合报告附注...... 70 §8 基金份额持有人信息 ...... 71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 72 §9 开放式基金份额变动 ...... 72 §10 重大事件揭示 ...... 72 10.1 基金份额持有人大会决议...... 73 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 73 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 73 10.4 基金投资策略的改变...... 73 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 73 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73 10.8 其他重大事件...... 80 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 81 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 81 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......81 §12 备查文件目录 ...... 81 12.1 备查文件目录...... 81 12.2 存放地点 ...... 81 12.3 查阅方式 ...... 81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 基金简称 汇添富中证 500 基本面增强指数 基金主代码 012498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 09 月 16 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 85,897,012.41 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富中证 500 基本面增强指 汇添富中证 500 基本面增强指 简称 数 A 数 C 下属分级基金的交易 012498 012499 代码 报告期末下属分级基 64,104,165.91 21,792,846.50 金的份额总额（份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力 求实现超越标的指数的业绩表现。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合 的标的指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资 收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略 投资策略 为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结 构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有 人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略还包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证 券出借业务投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 王小飞 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637103 电子邮箱 service@99fund.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637228 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区外马路 728 号 9 北京市西城区金融大街 25 号 楼 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区闹市口大街1号 院 1 号楼 邮政编码 200010 100033 法定代表人 鲁伟铭 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日) 标 汇添富中证 500 基本面增强指 汇添富中证 500 基本面增强指 数 A 数 C 本期已实现收益 325,719.88 50,051.30 本期利润 2,599,018.47 733,677.00 加权平均基金份额本 0.0384 0.0316 期利润 本期加权平均净值利 4.85% 4.11% 润率 本期基金份额净值增 4.77% 4.35% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 -13,213,616.44 -4,992,311.12 期末可供分配基金份 -0.2061 -0.2291 额利润 期末基金资产净值 52,628,136.49 17,358,308.07 期末基金份额净值 0.8210 0.7965 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 -17.90% -20.35% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 500 基本面增强指数 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 4.39% 0.73% 4.09% 0.75% 0.30% -0.02% 个月 过去三 2.68% 1.24% 0.97% 1.43% 1.71% -0.19% 个月 过去六 4.77% 1.15% 3.21% 1.29% 1.56% -0.14% 个月 过去一 9.55% 1.47% 18.83% 1.64% -9.28% -0.17% 年 过去三 -13.43% 1.22% -7.61% 1.29% -5.82% -0.07% 年 自基金 合同生 -17.90% 1.23% -20.74% 1.30% 2.84% -0.07% 效起至 今 汇添富中证 500 基本面增强指数 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 4.31% 0.72% 4.09% 0.75% 0.22% -0.03% 个月 过去三 2.47% 1.24% 0.97% 1.43% 1.50% -0.19% 个月 过去六 4.35% 1.15% 3.21% 1.29% 1.14% -0.14% 个月 过去一 8.68% 1.47% 18.83% 1.64% -10.15% -0.17% 年 过去三 -15.48% 1.22% -7.61% 1.29% -7.87% -0.07% 年 自基金 合同生 -20.35% 1.23% -20.74% 1.30% 0.39% -0.07% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 09 月 16 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2025 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司共管理 363 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中 本基金的基 国。学历： 顾耀强 金经理,增 2021 年 09 月 - 21 清华大学管 强收益部总 16 日 理学硕士。 监 从业资格： 证券投资基 金从业资 格。从业经 历：曾任杭 州永磁集团 公司技术 员、海通证 券股份有限 公司行业分 析师、中海 基金管理有 限公司高级 分析师、基 金经理助 理。2009 年 3 月加入汇添 富基金管理 股份有限公 司，历任高 级行业分析 师、基金经 理助理，现 任增强收益 部总监。 2009 年 12 月 22 日至今任 汇添富策略 回报混合型 证券投资基 金的基金经 理。2012 年 3 月 9 日至 2020 年 9 月 3 日任汇添富 逆向投资混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2014 年 4 月 8 日至 2016 年 8 月 24 日 任汇添富均 衡增长混合 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 7 月 27 日 至 2019 年 1 月 18 日任汇 添富沪港深 新价值股票 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 3 月 15 日 至今任汇添 富绝对收益 策略定期开 放混合型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 8 月 24 日至 2024 年 10 月 18 日任汇添富 均衡增长混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 1 月 20 日至今任 汇添富沪深 300 基本面增 强指数型证 券投资基金 的基金经 理。2021 年 2 月 5 日至 2022 年 9 月 22 日任汇添 富价值成长 均衡投资混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 9 月 16 日至今任 汇添富中证 500 基本面增 强指数型证 券投资基金 的基金经 理。 国籍：中 国。学历： 中国科学技 术大学金融 工程博士。 从业资格： 证券投资基 金从业资 格。从业经 历：2011 年 6 月起加入汇 添富基金管 理股份有限 温琪 本基金的基 2024 年 06 月 - 15 公司。2024 金经理 05 日 年 6 月 5 日 至今任汇添 富中证 500 基本面增强 指数型证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 9 月 27 日至今任 汇添富红利 智选混合型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告 期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年 A 股市场整体呈现“N 型”走势：年初受海外利空等因素影响，指数震荡 调整，随后在 DeepSeek 带动以及春节国内消费数据相对强劲的带动下，市场热度提升，尤 其是机器人和 AI 板块表现活跃，带动上证指数在 3 月份突破 3400 点。4 月份受美国关税政 策等外部事件冲击，指数再次深度调整，之后在中国官方扩内需政策与金融政策利好支撑下， 6 月份上证指数重回 3400 点上方。上半年上证指数上涨 2.76%，万得全 A 指数上涨 5.83%， 中证 500 指数上涨 3.31%。行业方面，有色金属、银行、国防军工等行业上半年上涨较多，而煤炭、食品饮料、房地产跌幅靠前。 报告期内，我们积极调整了行业板块配置，增加了小市值暴露，同时在股指期货贴水较多时，加仓了部分中证 500 股指期货头寸来获取确定性的超额收益，取得了较好的表现。本基金管理人将继续采用基本面与量化选股相结合的方式，在投资实践中不断总结反思，持续优化投资框架，力争在控制跟踪误差的基础上获取稳健的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证 500 基本面增强指数 A 类份额净值增长率为 4.77%，同期业绩比较 基准收益率为3.21%。本报告期汇添富中证500基本面增强指数C类份额净值增长率为4.35%，同期业绩比较基准收益率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 考虑到下半年出口面临美国关税政策和抢出口效应消退的双重不利影响，以及房地产投资拖累，预计下半年国内经济增长压力加大，但相对充裕的流动性、上市公司预期盈利可能提升以及政策支持等因素有望为市场带来积极影响。预计下半年流动性将保持适度充裕，这主要得益于（1）美元资产安全性下降推动全球资金回流本土，人民币资产相对吸引力提升；（2）居民"资产荒"加剧，权益资产相对优势凸显；（3）公募基金发行回暖、保险资金配置比例上升等因素。相对充裕的流动性环境将为市场估值提供支撑，预计下半年交易继续维持活跃，市场保持震荡偏强的运行态势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,831,226.95 6,864,807.56 结算备付金 1,889,813.54 1,302,715.90 存出保证金 700,080.72 11,785.82 交易性金融资产 6.4.7.2 60,736,806.57 67,807,048.90 其中：股票投资 59,631,045.28 67,807,048.90 基金投资 - - 债券投资 1,105,761.29 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 2,985.14 720.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 70,160,912.92 75,987,078.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.60 8,775.01 应付赎回款 10,338.46 5,523.54 应付管理人报酬 67,610.52 79,636.99 应付托管费 11,268.41 13,272.81 应付销售服务费 11,324.42 12,734.16 应付投资顾问费 - - 应交税费 2,360.43 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 71,565.52 195,709.12 负债合计 174,468.36 315,651.63 净资产： 实收基金 6.4.7.8 85,897,012.41 97,183,225.14 未分配利润 6.4.7.9 -15,910,567.85 -21,511,798.45 净资产合计 69,986,444.56 75,671,426.69 负债和净资产总计 70,160,912.92 75,987,078.32 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 85,897,012.41 份。本基金下属汇添富 中证 500 基本面增强指数 A 基金份额净值 0.8210 元，基金份额总额 64,104,165.91 份；本 基金下属汇添富中证 500 基本面增强指数 C 基金份额净值 0.7965 元，基金份额总额 21,792,846.50 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 01 月 01 日 2024 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 至 2024 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 3,969,477.98 -3,409,978.83 1.利息收入 16,973.58 24,761.49 其中：存款利息收入 6.4.7.10 16,890.04 24,761.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 83.54 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 991,553.55 -3,068,971.84 其中：股票投资收益 6.4.7.11 93,247.90 -4,965,340.31 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,776.45 46,356.35 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 298,902.81 1,075,769.64 股利收益 6.4.7.17 595,626.39 774,242.48 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 2,956,924.29 -367,831.65 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 4,026.56 2,063.17 减：二、营业总支出 636,782.51 786,435.36 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 424,527.72 462,700.49 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 70,754.61 77,116.77 3．销售服务费 70,661.95 70,253.42 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 1,080.16 3,984.46 8．其他费用 6.4.7.21 69,758.07 172,380.22 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,332,695.47 -4,196,414.19 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 3,332,695.47 -4,196,414.19 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 3,332,695.47 -4,196,414.19 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 97,183,225.14 -21,511,798.45 75,671,426.69 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 97,183,225.14 -21,511,798.45 75,671,426.69 资产 三、本期增减变 -11,286,212.73 5,601,230.60 -5,684,982.13 动 额 （ 减 少 以 “-”号填列） （一）、综合收益 - 3,332,695.47 3,332,695.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -11,286,212.73 2,268,535.13 -9,017,677.60 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,398,489.42 -975,038.88 3,423,450.54 购款 2.基金赎回款 -15,684,702.15 3,243,574.01 -12,441,128.14 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 85,897,012.41 -15,910,567.85 69,986,444.56 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 104,169,884.00 -22,270,138.56 81,899,745.44 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 104,169,884.00 -22,270,138.56 81,899,745.44 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -4,880,731.68 -2,996,392.86 -7,877,124.54 “-”号填列） （一）、综合收益 - -4,196,414.19 -4,196,414.19 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -4,880,731.68 1,200,021.33 -3,680,710.35 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,955,289.34 -740,842.03 2,214,447.31 购款 2.基金赎回款 -7,836,021.02 1,940,863.36 -5,895,157.66 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 99,289,152.32 -25,266,531.42 74,022,620.90 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3468 号文《关于准予汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限 公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2021 年 9 月 16 日生效。首次设立 基金募集规模为 289,726,227.10 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941_B73 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易 印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 6,831,226.95 等于：本金 6,830,550.79 加：应计利息 676.16 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,831,226.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 57,713,682.27 - 59,631,045.28 1,917,363.01 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 1,096,979.00 6,591.29 1,105,761.29 2,191.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 1,096,979.00 6,591.29 1,105,761.29 2,191.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 58,810,661.27 6,591.29 60,736,806.57 1,919,554.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - （国债期货投 - - - - 资） 货币衍生工具 - - - - （外汇期货投 - - - - 资） 权益衍生工具 5,468,202.67 - - - （权证投资） - - - - （股指期货投 5,468,202.67 - - - 资） 其他衍生工具 - - - - 合计 5,468,202.67 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 持仓量(买 代码 名称 合约市值 公允价值变动 /卖) IC2507 IC2507 1 1,173,480.00 52,320.00 IC2509 IC2509 4 4,620,640.00 273,597.33 合计 325,917.33 减：可抵销期货暂收款 325,917.33 净额 - 注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 20.99 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 14,516.86 其中：交易所市场 14,516.86 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 17,356.09 应付信息披露费 39,671.58 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 申购款利息 - 应付登记结算费 - 应付 IOPV 计算与发布费 - 其他 - 合计 71,565.52 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证 500 基本面增强指数 A 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 73,317,028.96 73,317,028.96 本期申购 1,576,238.73 1,576,238.73 本期赎回（以“-”号 -10,789,101.78 -10,789,101.78 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 64,104,165.91 64,104,165.91 汇添富中证 500 基本面增强指数 C 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,866,196.18 23,866,196.18 本期申购 2,822,250.69 2,822,250.69 本期赎回（以“-”号 -4,895,600.37 -4,895,600.37 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 21,792,846.50 21,792,846.50 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证 500 基本面增强指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -15,503,283.39 -359,701.45 -15,862,984.84 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 -15,503,283.39 -359,701.45 -15,862,984.84 本期利润 325,719.88 2,273,298.59 2,599,018.47 本期基金份 额交易产生 1,963,947.07 -176,010.12 1,787,936.95 的变动数 其中：基金 -333,447.10 12,846.69 -320,600.41 申购款 基金赎回款 2,297,394.17 -188,856.81 2,108,537.36 本期已分配 - - - 利润 本期末 -13,213,616.44 1,737,587.02 -11,476,029.42 汇添富中证 500 基本面增强指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -5,517,946.22 -130,867.39 -5,648,813.61 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 -5,517,946.22 -130,867.39 -5,648,813.61 本期利润 50,051.30 683,625.70 733,677.00 本期基金份 额交易产生 475,583.80 5,014.38 480,598.18 的变动数 其中：基金 -656,346.32 1,907.85 -654,438.47 申购款 基金赎回款 1,131,930.12 3,106.53 1,135,036.65 本期已分配 - - - 利润 本期末 -4,992,311.12 557,772.69 -4,434,538.43 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 8,897.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,974.53 其他 17.66 合计 16,890.04 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 100,950,846.20 减：卖出股票成本总额 100,761,299.26 减：交易费用 96,299.04 买卖股票差价收入 93,247.90 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 3,824.45 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -48.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,776.45 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 203,980.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 200,048.00 成本总额 减：应计利息总额 3,980.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -48.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 外汇远期投资收益 - 外汇期货投资收益 - 股指期货投资收益 298,902.81 国债期货投资收益 - 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 595,626.39 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 595,626.39 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 2,631,006.96 ——股票投资 2,628,815.96 ——债券投资 2,191.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 325,917.33 ——权证投资 - ——期货投资 325,917.33 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 2,956,924.29 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 4,026.56 替代损益 - 其他 - 合计 4,026.56 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 17,356.09 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 1,129.49 指数使用费 2,586.16 登记结算服务费 - IOPV 计算与发布 - 费 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 14.75 合计 69,758.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国建设银行股份有限公司（"建设银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 424,527.72 462,700.49 其中：应支付销售机构的客户维护费 137,420.49 132,550.64 应支付基金管理人的净管理费 287,107.23 330,149.85 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 70,754.61 77,116.77 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中证 500 汇添富中证 500 基本面 基本面增强指数 增强指数 C 合计 A 东方证券股份有 - 8.36 8.36 限公司 汇添富基金管理 - 6,877.52 6,877.52 股份有限公司 中国建设银行股 - 15,794.02 15,794.02 份有限公司 合计 - 22,679.90 22,679.90 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中证 500 汇添富中证 500 基本面 基本面增强指数 增强指数 C 合计 A 汇添富基金管理 - 6,402.31 6,402.31 股份有限公司 东方证券股份有 - 38.61 38.61 限公司 中国建设银行股 - 13,743.36 13,743.36 份有限公司 合计 - 20,184.28 20,184.28 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日 名称 月 30 日 至 2024 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银 6,831,226.95 8,897.85 7,834,718.67 9,904.71 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组 织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2025 1- 1- 5 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 06 个 年 以 月 月 上 30 日 资产 货币 6,831,226.95 - - - - - 6,831,226.95 资金 结算 备付 1,889,813.54 - - - - - 1,889,813.54 金 存出 保证 4,786.32 - - - - 695,294.40 700,080.72 金 交易 性金 - - 1,105,761.29 - - 59,631,045.28 60,736,806.57 融资 产 衍生 - - - - - - - 金融 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 2,985.14 2,985.14 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 8,725,826.81 - 1,105,761.29 - - 60,329,324.82 70,160,912.92 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 0.60 0.60 款 应付 - - - - - 10,338.46 10,338.46 赎回 款 应付 管理 - - - - - 67,610.52 67,610.52 人报 酬 应付 托管 - - - - - 11,268.41 11,268.41 费 应付 销售 - - - - - 11,324.42 11,324.42 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - 2,360.43 2,360.43 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 71,565.52 71,565.52 负债 负债 - - - - - 174,468.36 174,468.36 总计 利率 敏感 8,725,826.81 - 1,105,761.29 - - 60,154,856.46 69,986,444.56 度缺 口 上年 度末 2024 1- 1- 5 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 12 个 年 以 月 月 上 31 日 资产 货币 6,864,807.56 - - - - - 6,864,807.56 资金 结算 1,302,715.90 - - - - - 1,302,715.90 备付 金 存出 保证 11,785.82 - - - - - 11,785.82 金 交易 性金 - - - - - 67,807,048.90 67,807,048.90 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 720.14 720.14 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 8,179,309.28 - - - - 67,807,769.04 75,987,078.32 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 8,775.01 8,775.01 款 应付 赎回 - - - - - 5,523.54 5,523.54 款 应付 管理 - - - - - 79,636.99 79,636.99 人报 酬 应付 托管 - - - - - 13,272.81 13,272.81 费 应付 销售 - - - - - 12,734.16 12,734.16 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 195,709.12 195,709.12 负债 负债 - - - - - 315,651.63 315,651.63 总计 利率 敏感 8,179,309.28 - - - - 67,492,117.41 75,671,426.69 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 变动 本期末 2025 年 06 月 30 上年度末 2024 年 12 分析 日 月 31 日 基准利率减少 25 1,380.89 - 个基点 基准利率增加 25 -1,377.33 - 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 59,631,045.2 85.20 67,807,048.9 89.61 8 0 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,105,761.29 1.58 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 60,736,806.5 86.78 67,807,048.9 89.61 7 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2025 年 06 月 30 上年度末 2024 年 12 月 分析 日 31 日 中证 500 指数 2,954,882.80 3,295,942.89 上涨 5% 中证 500 指数 -2,954,882.80 -3,295,942.89 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 06 月 30 日 第一层次 59,631,045.28 第二层次 1,105,761.29 第三层次 - 合计 60,736,806.57 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,631,045.28 84.99 其中：股票 59,631,045.28 84.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,105,761.29 1.58 其中：债券 1,105,761.29 1.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 8,721,040.49 12.43 8 其他各项资产 703,065.86 1.00 9 合计 70,160,912.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 482,526.00 0.69 B 采矿业 1,528,953.00 2.18 C 制造业 38,087,372.25 54.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,694,427.00 2.42 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,327,267.00 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,023,864.89 8.61 J 金融业 6,856,050.70 9.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 290,345.60 0.41 M 科学研究和技术服务业 276,380.84 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 250,644.00 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 324,562.00 0.46 R 文化、体育和娱乐业 1,130,063.00 1.61 S 综合 1,261,855.00 1.80 合计 59,534,311.28 85.07 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 96,734.00 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 96,734.00 0.14 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600673 东阳光 108,500 1,261,855.00 1.80 2 300476 胜宏科 4,900 658,462.00 0.94 技 3 002966 苏州银 69,900 613,722.00 0.88 行 4 600177 雅戈尔 75,300 549,690.00 0.79 5 600398 海澜之 78,200 544,272.00 0.78 家 6 600988 赤峰黄 18,200 452,816.00 0.65 金 7 689009 九号公 7,266 429,929.22 0.61 司 8 002517 恺英网 21,200 409,372.00 0.58 络 9 002558 巨人网 16,900 397,995.00 0.57 络 10 601128 常熟银 51,580 380,144.60 0.54 行 11 300251 光线传 18,500 374,995.00 0.54 媒 12 601577 长沙银 37,200 369,768.00 0.53 行 13 002385 大北农 90,300 364,812.00 0.52 14 300339 润和软 6,500 330,395.00 0.47 件 15 000932 华菱钢 70,300 309,320.00 0.44 铁 16 002465 海格通 22,100 308,074.00 0.44 信 17 600879 航天电 29,200 305,724.00 0.44 子 18 601555 东吴证 34,700 303,625.00 0.43 券 19 603129 春风动 1,400 303,100.00 0.43 力 20 601168 西部矿 18,100 301,003.00 0.43 业 21 002085 万丰奥 18,800 298,732.00 0.43 威 22 600839 四川长 30,200 293,544.00 0.42 虹 23 000831 中国稀 8,100 292,572.00 0.42 土 24 300058 蓝色光 44,260 290,345.60 0.41 标 25 300002 神州泰 24,600 290,280.00 0.41 岳 26 002472 双环传 8,600 288,014.00 0.41 动 27 601665 齐鲁银 45,300 286,296.00 0.41 行 28 000933 神火股 17,200 286,208.00 0.41 份 29 601997 贵阳银 45,700 285,168.00 0.41 行 30 603596 伯特利 5,400 284,526.00 0.41 31 688002 睿创微 3,935 274,348.20 0.39 纳 32 002318 久立特 11,600 271,324.00 0.39 材 33 600598 北大荒 18,700 269,654.00 0.39 34 688521 芯原微 2,755 265,857.50 0.38 电子 35 600737 中粮糖 28,000 264,600.00 0.38 业 36 002195 岩山科 46,500 261,795.00 0.37 技 37 688122 西部超 5,042 261,578.96 0.37 导 38 688235 百济神 1,107 258,639.48 0.37 州 39 002797 第一创 36,500 258,420.00 0.37 业 40 002624 完美世 16,900 256,373.00 0.37 界 41 002294 信立泰 5,400 255,582.00 0.37 42 002738 中矿资 7,900 254,064.00 0.36 源 43 002261 拓维信 8,200 253,790.00 0.36 息 44 002958 青农商 69,500 250,895.00 0.36 行 45 002532 天山铝 30,000 249,300.00 0.36 业 46 002156 通富微 9,700 248,514.00 0.36 电 47 300474 景嘉微 3,400 248,200.00 0.35 48 600487 亨通光 16,100 246,330.00 0.35 电 49 603893 瑞芯微 1,600 242,976.00 0.35 50 688617 惠泰医 813 241,461.00 0.35 疗 51 688608 恒玄科 686 238,714.28 0.34 技 52 600862 中航高 9,100 237,328.00 0.34 科 53 000066 中国长 15,900 235,320.00 0.34 城 54 601099 太平洋 59,300 233,049.00 0.33 55 002299 圣农发 16,300 232,927.00 0.33 展 56 600079 人福医 11,000 230,780.00 0.33 药 思特威 57 688213 电子科 2,255 230,506.10 0.33 技 58 300395 菲利华 4,500 229,950.00 0.33 59 301498 乖宝宠 2,100 229,677.00 0.33 物 60 600536 中国软 4,900 229,173.00 0.33 件 61 300803 指南针 2,825 227,864.50 0.33 62 000423 东阿阿 4,300 224,890.00 0.32 胶 63 601108 财通证 28,300 223,853.00 0.32 券 64 600516 方大炭 47,900 222,256.00 0.32 素 65 688120 华海清 1,316 222,009.20 0.32 科 66 002273 水晶光 11,100 221,667.00 0.32 电 67 600549 厦门钨 10,400 217,568.00 0.31 业 68 600699 均胜电 12,400 216,256.00 0.31 子 69 000733 振华科 4,300 215,215.00 0.31 技 70 300017 网宿科 19,900 213,328.00 0.30 技 71 000426 兴业银 13,500 213,300.00 0.30 锡 72 601118 海南橡 45,100 212,872.00 0.30 胶 73 002155 湖南黄 11,840 211,344.00 0.30 金 74 601933 永辉超 42,700 209,230.00 0.30 市 75 002185 华天科 20,600 208,060.00 0.30 技 76 600126 杭钢股 22,900 206,100.00 0.29 份 77 002223 鱼跃医 5,700 202,920.00 0.29 疗 78 300699 光威复 6,400 202,688.00 0.29 材 79 000629 钒钛股 78,900 201,984.00 0.29 份 80 300765 新诺威 3,900 201,591.00 0.29 81 600392 盛和资 15,300 201,501.00 0.29 源 82 000519 中兵红 9,200 201,388.00 0.29 箭 83 000783 长江证 28,800 199,584.00 0.29 券 84 600612 老凤祥 4,000 199,000.00 0.28 85 300454 深信服 2,100 197,778.00 0.28 86 603179 新泉股 4,200 197,274.00 0.28 份 87 600109 国金证 22,400 196,448.00 0.28 券 88 002130 沃尔核 8,200 195,324.00 0.28 材 89 000878 云南铜 15,300 194,616.00 0.28 业 90 002414 高德红 18,800 192,700.00 0.28 外 91 688469 芯联集 40,325 192,350.25 0.27 成 92 688099 晶晨半 2,685 190,661.85 0.27 导体 93 603979 金诚信 4,100 190,404.00 0.27 94 600637 东方明 25,300 188,991.00 0.27 珠 95 000997 新 大 5,800 187,804.00 0.27 陆 96 002281 光迅科 3,800 187,416.00 0.27 技 艾力斯 97 688578 医药科 2,013 187,289.52 0.27 技 98 300223 北京君 2,700 186,840.00 0.27 正 99 603087 甘李药 3,400 186,252.00 0.27 业 100 601198 东兴证 16,700 186,205.00 0.27 券 101 600118 中国卫 6,500 185,705.00 0.27 星 102 002138 顺络电 6,600 185,592.00 0.27 子 103 002078 太阳纸 13,700 184,402.00 0.26 业 104 002673 西部证 23,300 183,604.00 0.26 券 105 300458 全志科 4,600 182,574.00 0.26 技 106 002410 广联达 13,600 182,376.00 0.26 107 002739 万达电 15,900 181,737.00 0.26 影 108 002436 兴森科 13,700 181,388.00 0.26 技 109 600435 北方导 11,600 180,844.00 0.26 航 110 000738 航发控 8,700 180,525.00 0.26 制 111 000728 国元证 22,700 179,103.00 0.26 券 112 300748 金力永 7,500 178,800.00 0.26 磁 113 600316 洪都航 4,700 177,190.00 0.25 空 114 600497 驰宏锌 33,400 176,686.00 0.25 锗 115 600298 安琪酵 5,000 175,850.00 0.25 母 116 600765 中航重 10,400 175,552.00 0.25 机 117 688180 君实生 5,166 175,540.68 0.25 物 118 300003 乐普医 12,700 175,006.00 0.25 疗 119 002065 东华软 18,200 174,720.00 0.25 件 120 600038 中直股 4,500 174,645.00 0.25 份 121 688525 佰维存 2,589 174,498.60 0.25 储 122 000887 中鼎股 9,900 174,141.00 0.25 份 123 300346 南大光 5,500 174,020.00 0.25 电 124 600282 南钢股 41,400 173,880.00 0.25 份 125 600562 国睿科 5,500 173,195.00 0.25 技 126 300136 信维通 7,700 172,480.00 0.25 信 127 300054 鼎龙股 6,000 172,080.00 0.25 份 128 688072 拓荆科 1,110 170,618.10 0.24 技 129 000034 神州数 4,500 169,380.00 0.24 码 130 600363 联创光 2,900 169,157.00 0.24 电 131 300142 沃森生 15,300 168,300.00 0.24 物 132 002821 凯莱英 1,900 167,675.00 0.24 133 300496 中科创 2,900 165,938.00 0.24 达 134 300383 光环新 11,600 165,880.00 0.24 网 135 000960 锡业股 10,800 165,240.00 0.24 份 136 000021 深科技 8,800 164,912.00 0.24 137 300857 协创数 1,900 163,514.00 0.23 据 138 600166 福田汽 60,300 163,413.00 0.23 车 139 002007 华兰生 10,400 162,968.00 0.23 物 140 300115 长盈精 7,600 162,640.00 0.23 密 141 000750 国海证 38,900 160,268.00 0.23 券 142 600521 华海药 8,600 160,218.00 0.23 业 143 688220 翱捷科 2,031 159,027.30 0.23 技 144 603605 珀莱雅 1,900 157,301.00 0.22 145 300604 长川科 3,500 157,185.00 0.22 技 146 300627 华测导 4,480 156,800.00 0.22 航 147 603160 汇顶科 2,200 156,266.00 0.22 技 148 000623 吉林敖 9,200 155,940.00 0.22 东 149 601990 南京证 19,200 155,136.00 0.22 券 150 601696 中银证 14,500 155,005.00 0.22 券 151 002044 美年健 30,100 154,714.00 0.22 康 152 002025 航天电 3,000 154,230.00 0.22 器 153 600171 上海贝 4,500 154,125.00 0.22 岭 154 000709 河钢股 70,500 152,280.00 0.22 份 155 688361 中科飞 1,800 151,542.00 0.22 测 156 000729 燕京啤 11,700 151,281.00 0.22 酒 157 600369 西南证 34,700 150,945.00 0.22 券 158 002984 森麒麟 7,900 148,125.00 0.21 159 600060 海信视 6,400 147,328.00 0.21 像 160 000988 华工科 3,100 145,731.00 0.21 技 161 002340 格林美 22,700 144,145.00 0.21 162 600909 华安证 24,600 143,418.00 0.20 券 163 688052 纳芯微 816 142,383.84 0.20 电子 164 603939 益丰药 5,800 141,926.00 0.20 房 165 600529 山东药 6,300 139,482.00 0.20 玻 166 603000 人民网 6,900 139,449.00 0.20 167 000825 太钢不 38,800 139,292.00 0.20 锈 168 300558 贝达药 2,400 139,080.00 0.20 业 169 600808 马钢股 40,300 139,035.00 0.20 份 170 688027 科大国 505 138,880.05 0.20 盾量子 171 002563 森马服 26,300 138,338.00 0.20 饰 172 603345 安井食 1,700 136,714.00 0.20 品 173 601966 玲珑轮 9,300 136,431.00 0.19 胎 174 002152 广电运 10,100 135,744.00 0.19 通 175 002203 海亮股 13,100 135,192.00 0.19 份 176 300373 扬杰科 2,600 134,940.00 0.19 技 177 600155 华创云 19,300 134,328.00 0.19 信 178 688249 晶合集 6,541 132,586.07 0.19 成 179 000060 中金岭 28,600 130,988.00 0.19 南 180 002653 海思科 3,100 130,882.00 0.19 181 688385 复旦微 2,650 130,565.50 0.19 电 182 300207 欣旺达 6,500 130,390.00 0.19 183 000951 中国重 7,400 130,092.00 0.19 汽 184 688114 华大智 1,996 129,400.68 0.18 造 185 000559 万向钱 16,600 126,990.00 0.18 潮 186 603228 景旺电 3,000 125,520.00 0.18 子 187 600998 九州通 24,300 124,902.00 0.18 188 600763 通策医 3,000 123,840.00 0.18 疗 上海柏 189 688188 楚电子 937 123,365.42 0.18 科技 190 002262 恩华药 5,900 122,602.00 0.18 业 191 000513 丽珠集 3,400 122,536.00 0.18 团 192 002926 华西证 13,700 122,478.00 0.18 券 193 600685 中船防 4,500 122,355.00 0.17 务 194 600901 江苏金 20,060 121,563.60 0.17 租 195 002409 雅克科 2,200 120,318.00 0.17 技 196 600563 法拉电 1,100 119,999.00 0.17 子 197 600498 烽火通 5,700 119,871.00 0.17 信 198 300676 华大基 2,400 119,448.00 0.17 因 199 300450 先导智 4,800 119,280.00 0.17 能 200 300623 捷捷微 4,000 119,200.00 0.17 电 201 688297 中航无 2,226 118,868.40 0.17 人机 202 688568 中科星 3,281 118,148.81 0.17 图公司 203 601098 中南传 9,000 118,080.00 0.17 媒 204 002939 长城证 14,000 117,320.00 0.17 券 205 002432 九安医 3,200 116,576.00 0.17 疗 206 601958 金钼股 10,600 115,964.00 0.17 份 207 600380 健康元 10,500 115,815.00 0.17 208 600885 宏发股 5,180 115,565.80 0.17 份 209 000403 派林生 6,350 115,125.50 0.16 物 210 002841 视源股 3,300 114,180.00 0.16 份 211 688278 特宝生 1,580 113,933.80 0.16 物 212 600390 五矿资 19,500 113,685.00 0.16 本 213 603529 爱玛科 3,300 113,520.00 0.16 技 214 002603 以岭药 8,000 112,800.00 0.16 业 215 600535 天士力 7,200 112,680.00 0.16 216 002756 永兴材 3,500 111,125.00 0.16 料 217 300285 国瓷材 6,400 111,040.00 0.16 料 218 603486 科沃斯 1,900 110,637.00 0.16 219 600132 重庆啤 2,000 110,200.00 0.16 酒 220 600863 内蒙华 26,700 109,737.00 0.16 电 221 002500 山西证 18,700 109,208.00 0.16 券 222 688582 芯动联 1,623 109,065.60 0.16 科 223 600008 首创环 35,800 108,116.00 0.15 保 224 600959 江苏有 31,300 107,672.00 0.15 线 225 002568 百润股 4,200 107,562.00 0.15 份 226 601928 凤凰传 9,600 107,232.00 0.15 媒 227 600764 中国海 3,100 105,400.00 0.15 防 228 600511 国药股 3,600 104,976.00 0.15 份 229 603568 伟明环 5,500 104,940.00 0.15 保 230 300679 电连技 2,300 104,374.00 0.15 术 231 688538 和辉光 44,369 103,823.46 0.15 电 232 600859 王府井 7,400 102,786.00 0.15 233 605358 立昂微 4,400 102,520.00 0.15 神州细 234 688520 胞集团 1,712 102,463.20 0.15 公司 235 600655 豫园股 18,400 102,120.00 0.15 份 236 002850 科达利 900 101,853.00 0.15 237 300677 英科医 4,300 101,824.00 0.15 疗 238 688183 生益电 1,986 101,683.20 0.15 子 239 601212 白银有 32,400 101,412.00 0.14 色 240 600021 上海电 11,500 101,085.00 0.14 力 241 603589 口子窖 2,900 100,920.00 0.14 242 600816 建元信 34,200 100,890.00 0.14 托 243 600977 中国电 9,400 100,768.00 0.14 影 244 603816 顾家家 3,900 99,528.00 0.14 居 245 600095 湘财股 9,900 99,297.00 0.14 份 246 300529 健帆生 4,600 99,222.00 0.14 物 247 002773 康弘药 3,400 98,498.00 0.14 业 248 000591 太阳能 22,400 98,336.00 0.14 249 002423 中粮资 8,000 97,840.00 0.14 本 250 000921 海信家 3,800 97,660.00 0.14 电 251 600580 卧龙电 4,920 97,268.40 0.14 驱 格科微 252 688728 有限公 6,316 97,266.40 0.14 司 253 300601 康泰生 6,400 97,216.00 0.14 物 254 600872 中炬高 5,100 96,900.00 0.14 新 255 600739 辽宁成 8,800 96,800.00 0.14 大 256 000958 电投产 14,000 95,760.00 0.14 融 257 601991 大唐发 30,200 95,734.00 0.14 电 258 000563 陕国投 26,600 94,962.00 0.14 Ａ 259 688301 奕瑞科 1,081 94,706.41 0.14 技股份 260 002439 启明星 5,900 94,341.00 0.13 辰 261 002202 金风科 9,200 94,300.00 0.13 技 262 601456 国联民 9,100 94,185.00 0.13 生 263 000898 鞍钢股 40,300 93,496.00 0.13 份 264 603606 东方电 1,800 93,078.00 0.13 缆 265 601615 明阳智 8,100 93,069.00 0.13 能 266 600867 通化东 11,300 92,660.00 0.13 宝 267 300146 汤臣倍 8,200 92,168.00 0.13 健 268 600566 济川药 3,500 92,155.00 0.13 业 269 601016 节能风 31,800 91,902.00 0.13 电 270 603927 中科软 4,700 90,898.00 0.13 271 000636 风华高 6,600 90,684.00 0.13 科 272 601965 中国汽 5,100 90,525.00 0.13 研 273 002851 麦格米 1,800 90,252.00 0.13 特 274 600329 达仁堂 2,700 90,072.00 0.13 275 000987 越秀资 13,100 89,866.00 0.13 本 276 600373 中文传 8,700 89,349.00 0.13 媒 277 300212 易华录 4,100 89,216.00 0.13 278 000959 首钢股 26,200 89,080.00 0.13 份 279 000062 深圳华 3,300 88,638.00 0.13 强 280 603659 璞泰来 4,700 88,266.00 0.13 281 300573 兴齐眼 1,700 88,043.00 0.13 药 282 000598 兴蓉环 12,200 87,962.00 0.13 境 283 600483 福能股 9,100 87,724.00 0.13 份 284 301308 江波龙 1,000 87,490.00 0.13 285 000155 川能动 8,900 87,398.00 0.12 力 286 688777 中控技 1,941 87,170.31 0.12 术 287 600295 鄂尔多 10,000 87,100.00 0.12 斯 288 603899 晨光股 3,000 86,970.00 0.12 份 289 603156 养元饮 4,100 86,756.00 0.12 品 290 600131 国网信 4,900 86,730.00 0.12 通 291 603858 步长制 5,300 86,072.00 0.12 药 292 000050 深天马 10,000 85,200.00 0.12 Ａ 293 002507 涪陵榨 6,600 84,414.00 0.12 菜 294 600271 航天信 9,100 84,084.00 0.12 息 295 688563 航空材 1,484 84,038.92 0.12 料股份 296 688234 天岳先 1,402 82,087.10 0.12 进 297 600928 西安银 20,800 81,536.00 0.12 行 298 603290 斯达半 1,000 81,270.00 0.12 导 299 002429 兆驰股 18,500 81,030.00 0.12 份 300 300037 新宙邦 2,300 80,960.00 0.12 301 688363 华熙生 1,571 80,670.85 0.12 物 302 300070 碧水源 17,800 80,100.00 0.11 303 300595 欧普康 5,200 79,404.00 0.11 视 304 300001 特锐德 3,300 79,101.00 0.11 305 600096 云天化 3,600 79,092.00 0.11 306 601231 环旭电 5,400 79,002.00 0.11 子 307 300073 当升科 1,800 78,966.00 0.11 技 308 000739 普洛药 5,600 78,400.00 0.11 业 309 301536 星宸科 1,300 78,390.00 0.11 技 310 300888 稳健医 1,900 78,090.00 0.11 疗 311 603341 龙旗科 1,900 77,197.00 0.11 技 312 600906 财达证 11,300 77,066.00 0.11 券 313 301301 川宁生 6,400 77,056.00 0.11 物 314 600995 南网储 7,800 76,284.00 0.11 能 315 600517 国网英 14,900 75,990.00 0.11 大 316 688561 奇安信 2,235 75,945.30 0.11 集团 317 600707 彩虹股 11,700 75,582.00 0.11 份 318 300735 光弘科 3,000 75,300.00 0.11 技 319 002670 国盛金 5,000 75,250.00 0.11 控 320 600062 华润双 4,000 74,640.00 0.11 鹤 321 600578 京能电 16,600 74,534.00 0.11 力 322 003031 中瓷电 1,400 74,494.00 0.11 子 323 600056 中国医 7,200 74,448.00 0.11 药 324 600352 浙江龙 7,300 74,168.00 0.11 盛 325 002508 老板电 3,900 74,139.00 0.11 器 326 601019 山东出 7,800 73,866.00 0.11 版 327 688281 华秦科 1,198 72,490.98 0.10 技实业 328 688318 财富趋 629 72,284.68 0.10 势 329 000027 深圳能 11,300 72,094.00 0.10 源 330 600361 创新新 18,000 71,820.00 0.10 材 331 603233 大参林 4,400 71,720.00 0.10 332 000883 湖北能 15,900 71,709.00 0.10 源 333 000967 盈峰环 10,300 71,585.00 0.10 境 334 002595 豪迈科 1,200 71,064.00 0.10 技 335 000009 中国宝 8,000 71,040.00 0.10 安 336 000400 许继电 3,200 69,664.00 0.10 气 337 300919 中伟股 2,100 69,048.00 0.10 份 338 002831 裕同科 2,900 67,918.00 0.10 技 339 002353 杰瑞股 1,900 66,500.00 0.10 份 340 600884 杉杉股 7,000 66,220.00 0.09 份 341 002572 索菲亚 4,700 65,847.00 0.09 342 002266 浙富控 21,300 65,604.00 0.09 股 343 300024 机器人 3,800 65,284.00 0.09 344 300724 捷佳伟 1,200 65,160.00 0.09 创 345 000543 皖能电 9,200 64,400.00 0.09 力 346 002008 大族激 2,600 63,362.00 0.09 光 347 300763 锦浪科 1,100 63,129.00 0.09 技 348 688387 中信科 11,149 62,991.85 0.09 移动 349 301358 湖南裕 2,000 62,380.00 0.09 能 350 300957 贝泰妮 1,400 61,908.00 0.09 351 688702 盛科通 1,001 61,141.08 0.09 信 352 600143 金发科 5,900 60,829.00 0.09 技 353 603658 安图生 1,600 60,000.00 0.09 物 354 600873 梅花生 5,600 59,864.00 0.09 物 355 002153 石基信 6,700 58,022.00 0.08 息 356 002444 巨星科 2,200 56,122.00 0.08 技 357 000537 中绿电 6,700 56,012.00 0.08 358 601179 中国西 9,100 55,874.00 0.08 电 359 603786 科博达 1,000 55,410.00 0.08 360 600312 平高电 3,600 55,404.00 0.08 气 361 601717 郑煤机 3,300 54,846.00 0.08 362 600098 广州发 8,600 53,750.00 0.08 展 363 001286 陕西能 6,100 53,070.00 0.08 源 364 603707 健友股 4,700 52,405.00 0.07 份 365 601216 君正集 9,400 51,888.00 0.07 团 366 688375 国博电 852 51,128.52 0.07 子 367 002056 横店东 3,600 50,940.00 0.07 磁 368 002837 英维克 1,700 50,507.00 0.07 369 605589 圣泉集 1,800 49,950.00 0.07 团 370 300390 天华新 2,600 49,582.00 0.07 能 371 000893 亚钾国 1,600 48,224.00 0.07 际 372 000528 柳工 5,000 48,050.00 0.07 373 688065 凯赛生 1,010 47,571.00 0.07 物 374 001696 宗申动 2,100 47,145.00 0.07 力 375 301267 华厦眼 2,400 46,008.00 0.07 科 376 002608 江苏国 6,200 45,446.00 0.06 信 377 600141 兴发集 2,200 45,166.00 0.06 团 378 601921 浙版传 5,600 45,136.00 0.06 媒 379 688100 威胜信 1,210 44,830.50 0.06 息 380 000039 中集集 5,700 44,802.00 0.06 团 381 600032 浙江新 5,900 44,604.00 0.06 能 382 601139 深圳燃 7,000 44,520.00 0.06 气 383 002683 广东宏 1,300 44,122.00 0.06 大 384 688772 珠海冠 3,024 43,212.96 0.06 宇电池 385 301165 锐捷网 700 43,022.00 0.06 络 386 003035 南网能 9,300 42,687.00 0.06 源 387 688017 绿的谐 337 42,087.93 0.06 波 388 688778 厦钨新 749 41,884.08 0.06 能源 389 300751 迈为股 600 41,736.00 0.06 份 海南金 390 688676 盘智能 1,218 40,742.10 0.06 科技 391 002461 珠江啤 3,600 40,644.00 0.06 酒 392 600486 扬农化 700 40,600.00 0.06 工 393 688475 萤石网 1,284 40,471.68 0.06 络 394 601061 中信金 5,100 40,341.00 0.06 属 395 603728 鸣志电 700 40,229.00 0.06 器 396 601858 中国科 2,000 38,900.00 0.06 传 燕东微 397 688172 电子股 1,962 38,572.92 0.06 份 398 603338 浙江鼎 800 37,920.00 0.05 力 399 600927 永安期 2,500 37,025.00 0.05 货 400 002064 华峰化 5,600 37,016.00 0.05 学 401 300567 精测电 600 36,366.00 0.05 子 402 002312 川发龙 3,100 35,588.00 0.05 蟒 403 300487 蓝晓科 700 35,210.00 0.05 技 404 000683 博源化 7,300 34,967.00 0.05 工 405 600499 科达制 3,500 34,300.00 0.05 造 406 603379 三美股 700 33,684.00 0.05 份 407 603298 杭叉集 1,600 33,520.00 0.05 团 408 000539 粤电力 7,300 33,142.00 0.05 Ａ 409 000830 鲁西化 3,200 32,960.00 0.05 工 410 300140 节能环 5,100 31,467.00 0.04 境 411 600582 天地科 5,100 30,549.00 0.04 技 412 603077 和邦生 17,300 30,275.00 0.04 物 413 300757 罗博特 200 29,994.00 0.04 科 414 600378 昊华科 1,100 29,777.00 0.04 技 415 003022 联泓新 1,800 28,494.00 0.04 科 416 603688 石英股 800 28,176.00 0.04 份 417 688349 三一重 1,092 27,234.48 0.04 能 418 002430 杭氧股 1,400 27,188.00 0.04 份 419 600528 中铁工 3,400 25,092.00 0.04 业 420 601608 中信重 5,600 24,472.00 0.03 工 南方电 421 688248 网电力 754 23,720.84 0.03 科技 422 601106 中国一 8,400 23,520.00 0.03 重 423 603556 海兴电 900 22,923.00 0.03 力 424 603650 彤程新 700 22,505.00 0.03 材 425 603225 新凤鸣 2,100 22,365.00 0.03 426 688032 禾迈股 221 22,069.06 0.03 份 427 601158 重庆水 4,700 21,808.00 0.03 务 428 688153 唯捷创 702 21,769.02 0.03 芯 429 688425 铁建重 4,911 20,036.88 0.03 工 430 600956 新天绿 2,500 19,300.00 0.03 能 431 601568 北元集 4,400 18,260.00 0.03 团 432 001389 广合科 300 17,631.00 0.03 技 天能电 433 688819 池集团 606 16,822.56 0.02 股份 434 603868 飞科电 400 14,348.00 0.02 器 435 603826 坤彩科 600 11,742.00 0.02 技 436 600299 安迪苏 1,100 10,615.00 0.02 中复神 437 688295 鹰碳纤 277 5,761.60 0.01 维 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 302132 中航成飞 1,100 96,734.00 0.14 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600673 东阳光 1,209,377.00 1.60 2 002966 苏州银行 974,703.00 1.29 3 600839 四川长虹 857,650.00 1.13 4 600398 海澜之家 771,825.00 1.02 5 600177 雅戈尔 761,146.00 1.01 6 600782 新钢股份 754,699.00 1.00 7 601933 永辉超市 625,527.00 0.83 8 300476 胜宏科技 612,212.00 0.81 9 600988 赤峰黄金 581,455.00 0.77 10 601577 长沙银行 567,778.00 0.75 11 601061 中信金属 515,514.00 0.68 12 601128 常熟银行 489,465.00 0.65 13 300251 光线传媒 471,361.00 0.62 14 600612 老凤祥 440,864.00 0.58 15 600298 安琪酵母 436,461.00 0.58 16 603568 伟明环保 430,735.00 0.57 17 000932 华菱钢铁 423,491.00 0.56 18 002517 恺英网络 416,137.00 0.55 19 600008 首创环保 415,915.00 0.55 20 300957 贝泰妮 412,756.00 0.55 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600839 四川长虹 1,319,381.00 1.74 2 002966 苏州银行 931,145.00 1.23 3 600782 新钢股份 743,747.00 0.98 4 603605 珀莱雅 715,554.00 0.95 5 002916 深南电路 703,544.00 0.93 6 601933 永辉超市 663,773.00 0.88 7 601577 长沙银行 662,551.00 0.88 8 600418 江淮汽车 662,452.00 0.88 9 600008 首创环保 653,092.00 0.86 10 002261 拓维信息 649,912.00 0.86 11 603568 伟明环保 640,874.00 0.85 12 002128 电投能源 604,551.00 0.80 13 300957 贝泰妮 594,363.00 0.79 14 600487 亨通光电 593,203.00 0.78 15 688363 华熙生物 584,685.14 0.77 16 300888 稳健医疗 584,419.00 0.77 17 601233 桐昆股份 556,744.00 0.74 18 601061 中信金属 543,331.00 0.72 19 601128 常熟银行 532,150.00 0.70 20 601872 招商轮船 515,780.00 0.68 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 89,956,479.68 卖出股票收入（成交）总额 100,950,846.20 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,105,761.29 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 1,105,761.29 1.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019766 25 国债 9,000 903,966.66 1.29 01 2 019758 24 国债 2,000 201,794.63 0.29 21 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风 险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因 素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及 中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资 管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并 经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，苏州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 700,080.72 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,985.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 703,065.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数（户） 基金份额 持有份 占总份 占总份额 额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 汇添 富中 证 500 基本 1,642 39,040.30 0.00 0.00 64,104,165.91 100.00 面增 强指 数 A 汇添 富中 证 500 基本 1,525 14,290.39 0.00 0.00 21,792,846.50 100.00 面增 强指 数 C 合计 3,167 27,122.52 0.00 0.00 85,897,012.41 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所有 汇添富中证 500 666,330.78 1.04 从业人员持有本 基本面增强指数 A 基金 汇添富中证 500 0.00 0.00 基本面增强指数 C 合计 666,330.78 0.78 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富中证 500 基本面增 0 本公司高级管理人员、基 强指数 A 金投资和研究部门负责人 汇添富中证 500 基本面增 0 持有本开放式基金 强指数 C 合计 0 汇添富中证 500 基本面增 50~100 本基金基金经理持有本开 强指数 A 放式基金 汇添富中证 500 基本面增 0 强指数 C 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证 500 基本面增强指 汇添富中证 500 基本面增强指 数 A 数 C 基金合同生效日 （2021 年 09 月 16 166,454,950.83 123,271,276.27 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 73,317,028.96 23,866,196.18 额总额 本报告期基金总申购 1,576,238.73 2,822,250.69 份额 减：本报告期基金总 10,789,101.78 4,895,600.37 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 64,104,165.91 21,792,846.50 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例 （%） （%） 招商 4 73,876,327.03 38.70 13,000.60 38.71 证券 华泰 4 36,258,410.71 18.99 6,378.51 18.99 证券 平安 1 31,887,378.00 16.70 5,609.34 16.70 证券 中信 5 25,727,874.26 13.48 4,525.44 13.47 证券 中信 建投 4 22,413,783.22 11.74 3,943.27 11.74 证券 国泰 6 743,552.66 0.39 130.79 0.39 海通 财通 2 - - - - 证券 长江 2 - - - - 证券 大和 2 - - - - 证券 东北 1 - - - - 证券 东方 2 - - - - 证券 东吴 3 - - - - 证券 方正 2 - - - - 证券 广发 3 - - - - 证券 国金 2 - - - - 证券 国联 2 - - - - 证券 国投 2 - - - - 证券 华安 1 - - - - 证券 华西 2 - - - - 证券 华兴 2 - - - - 证券 摩根 大通 2 - - - - 证券 上海 2 - - - - 证券 申万 宏源 3 - - - - 证券 太平 洋证 1 - - - - 券 天风 2 - - - - 证券 西部 2 - - - - 证券 野村 东方 2 - - - - 国际 银河 2 - - - - 证券 粤开 1 - - - - 证券 浙商 1 - - - - 证券 中金 2 - - - - 财富 中泰 2 - - - - 证券 中邮 2 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 占当 券 占当期 债券回 成 期权 成 期基 商 债券成 购成交 交 证成 交 金成 名 成交金额 交总额 成交金额 总额的 金 交总 金 交总 称 的比例 比例 额 额的 额 额的 （%） （%） 比例 比例 （%） （%） 招 商 - - - - - - - - 证 券 华 泰 - - - - - - - - 证 券 平 安 - - - - - - - - 证 券 中 信 1,297,027.00 100.00 - - - - - - 证 券 中 信 建 - - 2,000,000.00 100.00 - - - - 投 证 券 国 泰 - - - - - - - - 海 通 财 通 - - - - - - - - 证 券 长 江 - - - - - - - - 证 券 大 - - - - - - - - 和 证 券 东 北 - - - - - - - - 证 券 东 方 - - - - - - - - 证 券 东 吴 - - - - - - - - 证 券 方 正 - - - - - - - - 证 券 广 发 - - - - - - - - 证 券 国 金 - - - - - - - - 证 券 国 联 - - - - - - - - 证 券 国 投 - - - - - - - - 证 券 华 安 - - - - - - - - 证 券 华 西 - - - - - - - - 证 券 华 - - - - - - - - 兴 证 券 摩 根 大 - - - - - - - - 通 证 券 上 海 - - - - - - - - 证 券 申 万 宏 - - - - - - - - 源 证 券 太 平 洋 - - - - - - - - 证 券 天 风 - - - - - - - - 证 券 西 部 - - - - - - - - 证 券 野 村 东 - - - - - - - - 方 国 际 银 河 - - - - - - - - 证 券 粤 开 - - - - - - - - 证 券 浙 商 - - - - - - - - 证 券 中 金 - - - - - - - - 财 富 中 泰 - - - - - - - - 证 券 中 邮 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 8 家证券公司的 16 个交易单元：招商证券（上交所单元，深交所单元）、中信证券（深交所单元，上交所单元）、银河证券（深交所单元，上交所单元）、华泰 证券（上交所单元，深交所单元）、国泰海通（深交所单元，上交所单元）、华西证券（深交所单元，上交所单元）、中金财富（深交所单元，上交所单元）、广发证券（深交所单元，上交所单元）；不再租用 3 家证券公司的 5 个交易单元：开源证券（深交所单元，上交所单元）、平安证券（上交所单元）、川财证券（上交所单元，深交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,深交所,公 1 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,中国证监会 2025 年 01 月 22 日 下基金 2024 年第四季度报告 基金电子披露网站, 上证报 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,上交所,深 2 司旗下部分指数基金指数许可使 交所,公司网站,中 2025 年 03 月 20 日 用费调整为基金管理人承担并修 国证监会基金电子 订基金合同的公告 披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 3 下部分基金更新法律文件 会基金电子披露网 2025 年 03 月 20 日 站,上交所,深交所 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,深交所,公 4 下部分基金更新招募说明书 司网站,中国证监会 2025 年 03 月 21 日 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,深交所,公 5 下部分基金更新产品资料概要 司网站,中国证监会 2025 年 03 月 21 日 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 6 下公募基金通过证券公司证券交 会基金电子披露网 2025 年 03 月 31 日 易及佣金支付情况（2024 年 站,上交所,深交所, 度） 上证报 上交所,深交所,上 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 证报,公司网站,中 2025 年 03 月 31 日 下基金 2024 年年报 国证监会基金电子 披露网站 上交所,深交所,上 8 汇添富基金管理股份有限公司旗 证报,公司网站,中 2025 年 04 月 22 日 下基金 2025 年第一季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 9 司终止与民商基金销售(上海)有 中国证监会基金电 2025 年 06 月 16 日 限公司合作关系的公告 子披露网站 10 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,中国证监会 2025 年 06 月 26 日 司终止与大华银行（中国）有限 基金电子披露网站, 公司合作关系的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证 500 基本面增强指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 08 月 29 日