华夏优加生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏优加生活混合 基金主代码 012421 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日 报告期末基金份额总额 1,053,337,714.20 份 在严格控制风险的前提下，关注优加生活主题投资机会，力求 投资目标 实现基金资产的长期稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资策 略，资产支持证券投资策略，股指期货投资策略，股票期权投 资策略，国债期货投资策略等。 随着我国经济社会的快速发展和综合国力的显著增强，居民收 入持续快速增长，居民生活质量显著提高，人们对于优质生活 的追求日益增加。除了衣食住行等物质生活需求的提升，包括 教育、文化、娱乐、旅游等精神生活的需求也在逐步提升，以 满足人民日益增长的美好生活需要。本基金所指的优加生活是 指能够提供优质产品、服务或解决方案，从而直接或间接提升 投资策略 人们生活品质的相关上市公司，主要包括通过直接提供相关产 品及服务以提升生活品质的行业如休闲服务、医药生物、食品 饮料、家用电器、汽车、轻工制造、纺织服装、商业贸易、电 子、计算机、传媒、农林牧渔、交通运输、房地产、金融服务 等，以及通过间接提供相关产品及服务以促进生活品质提升的 行业如通信、化工、建筑材料、建筑装饰、国防军工、机械设 备等。 优加生活主题相关产业范畴会随着技术及商业模式的发展不断 变化，基金管理人将持续跟踪相关产业的发展变化，在履行适 当程序后，根据实际情况对优加生活主题相关产业及公司的界 定进行动态更新。 中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+ 业绩比较基准 上证国债指数收益率×20% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票 基金，高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港 风险收益特征 股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面 临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏优加生活混合 A 华夏优加生活混合 C 下属分级基金的交易代码 012421 012422 报告期末下属分级基金的份 1,032,406,053.50 份 20,931,660.70 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日) 华夏优加生活混合 A 华夏优加生活混合 C 1.本期已实现收益 -790,706.30 -50,455.17 2.本期利润 -213,503,019.24 -4,304,970.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2029 -0.2030 4.期末基金资产净值 850,033,772.18 17,171,589.31 5.期末基金份额净值 0.8234 0.8204 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏优加生活混合A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -19.78% 1.55% -10.53% 1.27% -9.25% 0.28% 过去六个月 -17.62% 1.15% -10.45% 0.97% -7.17% 0.18% 自基金合同 -17.66% 1.12% -10.50% 0.96% -7.16% 0.16% 生效起至今 华夏优加生活混合C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -19.91% 1.55% -10.53% 1.27% -9.38% 0.28% 过去六个月 -17.91% 1.15% -10.45% 0.97% -7.46% 0.18% 自基金合同 -17.96% 1.12% -10.50% 0.96% -7.46% 0.16% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏优加生活混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 9 月 23 日至 2022 年 3 月 31 日) 华夏优加生活混合A： 华夏优加生活混合C： 注：①本基金合同于 2021 年 9 月 23 日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 限 年限 任职日期 离任日期 硕士。曾任中国国际金融有限公 司研究部高级经理等。2011 年 8 月加入华夏基金管理有限公司。 本基金 曾任研究员、基金经理助理、华 孙轶佳 的基金 2021-09-23 - 14 年 夏优势增长混合型证券投资基 经理 金基金经理（2015 年 11 月 19 日 至 2019 年 3 月 21 日期间)、华夏 兴和混合型证券投资基金基金 经理（2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 12 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 32 次，其中 3 次为投资策略需要所 致，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第一季度，由于海外通胀和加息预期重现，市场整体出现估值的调整。由于国内疫情的反复，使得消费子行业的基本面受到一定程度的影响，消费板块整体有所调整。同时，今年一季度各地房地产政策预期有所变化，使得房地产行业表现相对突出。2022 年第一季度，上证综指下跌 10.65%，创业板指数下跌 19.96%，内地消费下跌 19.35%。 本基金根据长期的成长消费品投资框架进行配置。2022 年第一季度，我们认为房地产政策的修复将带来地产产业链中的消费品公司的预期修复，因此依然维持了家居行业和家电等相关地产产业链的配置。我们长期看好财富管理等行业的发展前景，因此依然维持了一定的配置权重。同时，组合继续维持对大众消费品和农业板块的配置权重。我们将在市场调整后，积极在消费行业中寻找新兴成长机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 3 月 31 日，华夏优加生活混合 A 基金份额净值为 0.8234 元，本报告期份额净值 增长率为-19.78%；华夏优加生活混合 C 基金份额净值为 0.8204 元，本报告期份额净值增长率为-19.91%，同期业绩比较基准增长率为-10.53%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 806,299,086.30 92.43 其中：股票 806,299,086.30 92.43 2 固定收益投资 1,511,026.49 0.17 其中：债券 1,511,026.49 0.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 59,019,175.64 6.77 7 其他各项资产 5,514,819.58 0.63 8 合计 872,344,108.01 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 11,446,643.81 元，占基金资产净值比例为 1.32%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 54,652,373.10 6.30 B 采矿业 - - C 制造业 651,482,853.29 75.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 46,548,520.84 5.37 G 交通运输、仓储和邮政业 9,301,550.00 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 32,832,531.20 3.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 794,852,442.49 91.66 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 10,694,432.03 1.23 通讯服务 752,211.78 0.09 保健 - - 必需消费品 - - 材料 - - 房地产 - - 工业 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 信息技术 - - 合计 11,446,643.81 1.32 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(％) 1 603180 金牌厨柜 1,551,017 50,159,889.78 5.78 2 603517 绝味食品 1,023,400 43,115,842.00 4.97 3 001201 东瑞股份 878,797 38,315,549.20 4.42 4 600887 伊利股份 912,900 33,676,881.00 3.88 5 300059 东方财富 1,295,680 32,832,531.20 3.79 6 688036 传音控股 278,805 26,656,546.05 3.07 7 300866 安克创新 355,284 24,045,621.12 2.77 8 603195 公牛集团 186,100 23,898,962.00 2.76 9 603156 养元饮品 975,809 22,492,397.45 2.59 10 603529 爱玛科技 518,519 21,015,575.07 2.42 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,511,026.49 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,511,026.49 0.17 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 111004 明新转债 15,110 1,511,026.49 0.17 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 276,863.72 2 应收证券清算款 5,230,054.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,901.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,514,819.58 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏优加生活混合A 华夏优加生活混合C 本报告期期初基金份额总额 1,113,772,086.61 22,215,283.53 报告期期间基金总申购份额 4,458,807.26 2,128,355.39 减：报告期期间基金总赎回份额 85,824,840.37 3,411,978.22 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,032,406,053.50 20,931,660.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022 年 3 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏优加生活混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏优加生活混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日