招商国证生物医药指数证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8月27日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.12 投资组合报告附注...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 58 §9 开放式基金份额变动...... 58 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59 10.4 基金投资策略的改变 ...... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 10.8 其他重大事件...... 62 §11 备查文件目录...... 66 11.1 备查文件目录...... 66 11.2 存放地点...... 67 11.3 查阅方式...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商国证生物医药指数证券投资基金 基金简称 招商国证生物医药指数 场内简称 生物医药 基金主代码 161726 交易代码 161726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,670,202,146.53 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 1 月 22 日 下属分级基金的基金简称 招商国证生物医药指数 A 招商国证生物医药指数 C 下属分级基金的场内简称 生物医药 - 下属分级基金的交易代码 161726 012417 报告期末下属分级基金的份 10,557,108,948.48 份 113,093,198.05 份 额总额 注：1、招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终 止分级运作变更而来。《招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》同时失效； 2、本基金自 2021 年 5 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021年 5 月 20 日起存续。 3、本基金自 2021 年 8 月 23 日起新增扩位证券简称， 扩位证券简称为“ 生物医药 LOF”。 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风 投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的 回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金以国证生物医药指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指 数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。 投资策略 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复 制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟踪标的指数。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如 发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面替代策略、相关性检验策略构 造替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离 度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏 离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。可运 用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金将 在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借 业务。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税 后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66594319 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 招商国证生物医药指数 A：中国 注册登记机构 证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号, 深 招商国证生物医药指数 C：招商 圳市福田区深南大道 7088 号 基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商国证生物医药指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 592,675,275.05 本期利润 2,360,203,666.18 加权平均基金份额本期利润 0.1776 本期加权平均净值利润率 17.78% 本期基金份额净值增长率 16.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -2,195,874,874.59 期末可供分配基金份额利润 -0.2080 期末基金资产净值 11,536,507,757.03 期末基金份额净值 1.0928 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 74.26% 2、招商国证生物医药指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 5 月 20 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,313,413.66 本期利润 708,525.05 加权平均基金份额本期利润 0.0076 本期加权平均净值利润率 0.70% 本期基金份额净值增长率 -1.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 10,488,666.71 期末可供分配基金份额利润 0.0927 期末基金资产净值 123,581,864.76 期末基金份额净值 1.0927 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -1.69% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金自 2021 年 5 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021年 5 月 20 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商国证生物医药指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.75% 1.49% -0.96% 1.49% 0.21% 0.00% 过去三个月 17.59% 1.75% 17.43% 1.75% 0.16% 0.00% 过去六个月 16.18% 2.11% 16.18% 2.11% 0.00% 0.00% 过去一年 19.44% 2.14% 17.05% 2.17% 2.39% -0.03% 过去三年 130.89% 1.88% 122.91% 1.86% 7.98% 0.02% 自基金合同 生效起至今 74.26% 1.95% 74.04% 1.79% 0.22% 0.16% 招商国证生物医药指数 C 业绩比较 份额净值 份额净值 业绩比较 基准收益 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.77% 1.49% -0.96% 1.49% 0.19% 0.00% 自基金合同 -1.69% 1.55% -1.88% 1.55% 0.19% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自 2021 年 5 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 5 月 20 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网 络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015 年加入招商基金管理有限公司量化投资 本基金 部，曾任品牌推广经理、研究员、高级 许荣漫 基金经 2021 年 3 研究员，现任招商国证生物医药指数证 月 25 日 - 6 券投资基金、上证消费 80 交易型开放式 理 指数证券投资基金、招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）、招 商上证消费80交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。 男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 量化投资部助理投资经理、投资经理， 现任量化投资部副总监兼招商中证白酒 本基金 指数证券投资基金、招商国证生物医药 侯昊 基金经 2017 年 9 指数证券投资基金、招商深证 100 指数 月 5 日 - 11 证券投资基金、招商央视财经 50 指数证 理 券投资基金、招商中证大宗商品股票指 数证券投资基金（LOF）、招商中证煤炭 等权指数证券投资基金、招商中证银行 指数证券投资基金、招商中证消费龙头 指数增强型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据，并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济增长保持较强韧性，货币政策保持中性。报告期内 A 股表现分化 相对较大，从行业来看， 电气设备、 电子、汽车、综合等行 业板块涨幅相对较高 ，家用电 器、农林牧渔、房地产、 公用事业等 行业板块跌幅较大。本 基金跟踪的标的指数 生物医药指数报告期内上涨 16.91%。 关于本基金的运作，股票仓位维持在 94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 16.18%，同期业绩基准增长率为 16.18%，C 类份额净值增长率为-1.69%，同期业绩基准增长率为-1.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观角度看，当前经济仍 处于较去 年修复、短期出现弱 势迹象的状态，与此 同时结构依然不够均衡，制造业投 资和消费还 远不及疫情前水平。展 望下半年，经济结构 分化依然是比总量更为重要的核心问题，预计之后会逐步好转。 上半年伴随新冠疫苗逐步 上市接种 、叠加一季报业绩催 化，生物医药指数中 的疫苗、CXO 等细分领域走势较好， 步入下半年 ，医药政策进入密集 落地期，来自政策和 各项因素的扰动增加，加大医药板 块的波动性 ，预计医药行业结构化 行情概率仍比较高， 重点关注医保免疫板块主要包括 CXO 、疫苗、消费医疗、创新器械等 ，业绩仍是医药板块 的核心驱动力，预计医药景气领域 业绩兑现能 力较强，医药具备科技 和消费双重属性，政 策鼓励创新、老龄化趋势下，新的 技术催生更 符合临床需求的新品种 ，去满足更多的国内 及未来的国际化市场，医药长线机会仍然较好。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。 公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律 合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商国证生物医药指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的 有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联方承销证券 ”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商国证生物医药指数证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 784,547,199.59 1,131,690,387.01 结算备付金 5,624,006.65 21,568,743.77 存出保证金 3,317,755.92 5,835,346.23 交易性金融资产 6.4.7.2 11,096,314,715.40 15,059,489,784.02 其中：股票投资 11,076,409,892.01 15,055,229,912.03 基金投资 - - 债券投资 19,904,823.39 4,259,871.99 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 80,297,260.01 233,951.29 应收利息 6.4.7.5 332,082.72 120,525.93 应收股利 5,100.00 - 应收申购款 85,022,142.12 52,406,230.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 32,092.80 - 资产总计 12,055,492,355.21 16,271,344,968.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 373,986,375.26 374,150,715.00 应付管理人报酬 10,171,788.13 13,340,581.36 应付托管费 2,237,793.38 2,934,927.90 应付销售服务费 10,897.89 - 应付交易费用 6.4.7.7 6,793,704.56 12,172,406.16 应交税费 3,695.35 9.18 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,198,478.85 2,884,807.40 负债合计 395,402,733.42 405,483,447.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,733,107,220.66 10,576,880,006.87 未分配利润 6.4.7.10 4,926,982,401.13 5,288,981,514.38 所有者权益合计 11,660,089,621.79 15,865,861,521.25 负债和所有者权益总计 12,055,492,355.21 16,271,344,968.25 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，招商国证生物医药指数 A 份额净值 1.0928 元，基金份 额总额 10,557,108,948.48 份；招商国证生物医药指数 C 份额净值 1.0927 元，基金份额总 额 113,093,198.05 份；总份额合计 10,670,202,146.53 份。 6.2 利润表 会计主体：招商国证生物医药指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 2021 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 2,467,263,441.14 779,320,101.96 1.利息收入 2,448,182.96 305,604.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,717,112.55 257,141.01 债券利息收入 212,333.25 48,463.92 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 518,737.16 - 2.投资收益（损失以“-” 661,193,709.72 105,869,859.75 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 632,335,308.11 102,037,907.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,314,614.66 11,556.98 资产支持证券投资 6.4.7.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 27,543,786.95 3,820,395.73 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,766,923,502.52 668,434,485.10 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 36,698,045.94 4,710,152.18 号填列） 减：二、费用 106,351,249.91 12,078,264.98 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 66,343,767.11 6,412,800.87 2.托管费 6.4.10.2.2 14,595,628.72 1,410,816.14 3.销售服务费 6.4.10.2.3 11,765.41 - 4.交易费用 6.4.7.20 23,899,268.49 3,975,162.41 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 1,874.68 0.33 7.其他费用 6.4.7.21 1,498,945.50 279,485.23 三、利润总额（亏损总额 2,360,912,191.23 767,241,836.98 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 2,360,912,191.23 767,241,836.98 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商国证生物医药指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 10,576,880,006.87 5,288,981,514.38 15,865,861,521.25 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 2,360,912,191.23 2,360,912,191.23 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -3,843,772,786.21 -2,722,911,304.48 -6,566,684,090.69 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 10,480,723,942.73 6,385,189,396.39 16,865,913,339.12 2.基金赎回款 -14,324,496,728.94 -9,108,100,700.87 -23,432,597,429.81 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 6,733,107,220.66 4,926,982,401.13 11,660,089,621.79 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 632,420,455.43 -76,599,441.66 555,821,013.77 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 767,241,836.98 767,241,836.98 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 1,864,639,250.42 455,815,674.11 2,320,454,924.53 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 4,272,968,841.48 779,761,588.07 5,052,730,429.55 2.基金赎回款 -2,408,329,591.06 -323,945,913.96 -2,732,275,505.02 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 2,497,059,705.85 1,146,458,069.43 3,643,517,775.28 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商国证生物医药指数分 级证券投资 基金(以 下简称“本 基金”)经 中国证券 监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商国证生物医药指数分级证券投资基金注册 的批复》(证监许可[2015]668 号文)批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配套规则和《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》发 售，基金合同于2015年 5月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集规模为 1,130,152,987.25 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金于 2015 年 5 月 19 日至 2015 年 5 月 29 日募集，并提前于 2015 年 5 月 22 日募集 完毕。募集期间净认购资金人民币 1,130,003,547.81 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 149,439.44 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,130,152,987.25份。上述募集资金已由毕马 威华振会计 师事务所 (特殊普通合伙)验证 ，并出具了 毕马威华振验字第 1500166 号验资报告。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)，对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的，应当在《流动 性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规，经与基金托管人协商一致，招商基金管理有限公 司对本基金 合同相关条款进行修订 ，修订后的合同的全 部条款已 于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国证生物医药指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法 规或中国证 监会允许本基金投资 的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于国证生物医药指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳 的交易保证 金后，应当保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。如法律 法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳 入投资范围。本基金股 票资产的标的指数为 国证生物医药指数。本基金的业绩 比较基准为 ：国证生物医药指数 收益率×95%+ 金融机构 人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额于2015年 6月5日开始上市交易。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定，基金管理人对本基金的基金合同进行修改，取消分级运作机制，申请并获批招商国证生物医药 A 份额与招 商国证生物医药 B 份额终止上市；并于 2020 年 12 月 31 日将招商国证生物医药 A 份额与招 商国证生物医药 B 份额折算为招商国证生物医药份额。修改后的《招商国证生物医药指数证 券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效，原基金合同于同一日失效。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知 》、财税[2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问 题的补 充通知 》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税 的，已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 784,547,199.59 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 784,547,199.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,801,210,081.81 11,076,409,892.01 1,275,199,810.20 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 19,779,843.75 19,904,823.39 124,979.64 债券 银行间市场 - - - 合计 19,779,843.75 19,904,823.39 124,979.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,820,989,925.56 11,096,314,715.40 1,275,324,789.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 69,705.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,274.35 应收债券利息 231,290.45 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 27,468.80 其他 1,343.70 合计 332,082.72 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 32,092.80 合计 32,092.80 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 6,793,704.56 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,793,704.56 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,333,360.21 应付证券出借违约金 - 预提费用 229,095.94 应付指数使用费 636,022.70 合计 2,198,478.85 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商国证生物医药指数 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,867,339,294.11 10,576,880,006.87 本期申购 16,377,837,440.69 10,269,972,192.03 本期赎回（以“-”号填列） -22,688,067,786.32 -14,226,838,176.29 基金份额折算变动份额 - - 本期末 10,557,108,948.48 6,620,014,022.61 招商国证生物医药指数 C 项目 本期 2021 年 5 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 210,751,750.70 210,751,750.70 本期赎回（以“-”号填列） -97,658,552.65 -97,658,552.65 基金份额折算变动份额 - - 本期末 113,093,198.05 113,093,198.05 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商国证生物医药指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,313,789,288.85 9,602,770,803.23 5,288,981,514.38 本期利润 592,675,275.05 1,767,528,391.13 2,360,203,666.18 本期基金份额交易产 生的变动数 1,525,239,139.21 -4,257,930,585.35 -2,732,691,446.14 其中：基金申购款 -3,893,770,498.48 10,260,958,877.63 6,367,188,379.15 基金赎回款 5,419,009,637.69 -14,518,889,462.98 -9,099,879,825.29 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,195,874,874.59 7,112,368,609.01 4,916,493,734.42 招商国证生物医药指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,313,413.66 -604,888.61 708,525.05 本期基金份额交易产 生的变动数 12,568,037.48 -2,787,895.82 9,780,141.66 其中：基金申购款 23,928,932.25 -5,927,915.01 18,001,017.24 基金赎回款 -11,360,894.77 3,140,019.19 -8,220,875.58 本期已分配利润 - - - 本期末 13,881,451.14 -3,392,784.43 10,488,666.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,610,944.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 74,273.39 其他 31,894.54 合计 1,717,112.55 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 632,335,308.11 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 632,335,308.11 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 10,129,654,046.39 减：卖出股票成本总额 9,497,318,738.28 买卖股票差价收入 632,335,308.11 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 1,314,614.66 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,314,614.66 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 49,850,482.83 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 47,987,900.80 减：应收利息总额 547,967.37 买卖债券差价收入 1,314,614.66 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 27,543,786.95 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 27,543,786.95 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,766,923,502.52 ——股票投资 1,766,798,522.88 ——债券投资 124,979.64 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 1,766,923,502.52 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 36,698,045.94 合计 36,698,045.94 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 23,899,268.49 银行间市场交易费用 - 合计 23,899,268.49 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 26,067.03 指数使用费 1,326,875.33 上市费 27,907.20 其他 9,000.00 合计 1,498,945.50 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 1,230,365,785.86 8.89% 22,688,421.93 0.69% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 53,005,400.00 51.81% 104,041.00 77.15% 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 1,145,844.05 9.16% 333,426.06 4.91% 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 21,129.67 0.69% - - 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 66,343,767.11 6,412,800.87 其中：支付销售机构的客户 维护费 27,184,903.92 2,675,347.97 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 14,595,628.72 1,410,816.14 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商国证生物医药指 招商国证生物医药指 合计 数 A 数 C 招商基金管理有限 公司 - 244.98 244.98 招商银行 - 0.13 0.13 合计 - 245.11 245.11 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商国证生物医药指 招商国证生物医药指 合计 数 A 数 C 招商基金管理有限 公司 - - - 招商银行 - - - 合计 - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金的销售服务费年费率为 0.10%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.10%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 784,547,199.59 1,610,944.62 350,048,737.24 239,425.59 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成 流 证 功 可 通 期末 证券 券 认 流 受 认购 估值 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位：股） 额 额 注 称 日 日 类 型 30061 百 202 202 新 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 4 川 1 年 1 年 股 畅 5 月 11 锁 银 18 月 定 日 25 日 202 中 0 年 202 新 30091 伟 12 1 年 股 163.0 9 股 月 7 月 锁 24.60 0 610 15,006.00 99,430.00 - 份 15 2 日 定 日 202 博 0 年 202 新 30092 俊 12 1 年 股 6 科 月 7 月 锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 技 29 7 日 定 日 202 江 0 年 202 新 30092 天 12 1 年 股 7 化 月 7 月 锁 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 学 29 7 日 定 日 华 202 202 新 30092 骐 1 年 1 年 股 环 1 月 7 月 锁 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 9 12 20 保 日 日 定 三 202 202 新 友 1 年 1 年 股 30093 1 月 7 月 24.69 31.71 453 11,184.57 14,364.63 - 2 联 锁 众 15 22 定 日 日 中 202 202 新 30093 辰 1 年 1 年 股 3 股 1 月 7 月 锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 份 15 22 定 日 日 202 202 新 药 1 年 1 年 股 30093 易 1 月 7 月 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 7 购 锁 20 27 定 日 日 30094 南 202 202 新 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 0 极 1 年 1 年 股 光 1 月 8 月 锁 27 3 日 定 日 创 202 202 新 30094 识 1 年 1 年 股 1 科 2 月 8 月 锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 技 2 日 9 日 定 易 202 202 新 30094 瑞 1 年 1 年 股 2 生 2 月 8 月 锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 物 2 日 9 日 定 春 202 202 新 30094 晖 1 年 1 年 股 3 智 2 月 8 月 锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 控 3 日 10 定 日 202 202 新 曼 1 年 1 年 股 30094 卡 8 月 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 5 龙 2 月 锁 3 日 10 定 日 冠 202 202 新 中 1 年 1 年 股 30094 2 月 8 月 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 8 生 锁 态 18 25 定 日 日 202 202 新 德 1 年 1 年 股 30095 固 2 月 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 0 特 9 月 锁 24 3 日 定 日 恒 202 202 新 30095 辉 1 年 1 年 股 2 安 3 月 9 月 锁 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 防 3 日 13 定 日 震 202 202 新 裕 1 年 1 年 股 30095 3 月 9 月 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 3 科 锁 技 11 22 定 日 日 30095 嘉 202 202 新 5 亨 1 年 1 年 股 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 家 3 月 9 月 锁 化 16 24 定 日 日 英 202 202 新 30095 力 1 年 1 年 股 股 3 月 9 月 锁 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 6 16 27 份 日 日 定 202 202 新 贝 1 年 1 年 股 30095 泰 3 月 9 月 47.33 251.9 853 40,372.49 214,921.88 - 7 妮 锁 6 18 27 定 日 日 建 202 202 新 30095 工 1 年 1 年 股 8 修 3 月 9 月 锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 复 18 29 定 日 日 通 202 202 新 30096 业 1 年 1 年 股 科 3 月 9 月 锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 0 22 29 技 日 日 定 深 202 202 新 水 1 年 1 年 股 30096 3 月 9 月 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 1 海 锁 纳 23 30 定 日 日 202 202 中 1 年 1 年 新 30096 金 3 月 10 股 2 辐 月 锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 照 29 11 定 日 日 202 202 中 1 年 1 年 新 30096 洲 3 月 10 股 3 特 月 锁 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 材 30 11 定 日 日 共 202 202 新 30096 同 1 年 1 年 股 6 药 3 月 10 锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 业 31 月 定 日 11 日 202 晓 202 1 年 新 30096 鸣 1 年 10 股 7 股 4 月 月 锁 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 份 2 日 13 定 日 202 格 202 1 年 新 30096 林 1 年 10 股 8 精 4 月 月 锁 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 密 6 日 15 定 日 202 博 202 1 年 新 30097 亚 1 年 10 股 1 精 4 月 月 锁 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 工 7 日 15 定 日 202 立 202 1 年 新 30097 高 1 年 10 股 115.7 3 食 4 月 月 锁 28.28 1 360 10,180.80 41,655.60 - 品 8 日 15 定 日 202 202 商 1 年 1 年 新 30097 络 4 月 10 股 5 电 月 锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 子 14 21 定 日 日 202 202 东 1 年 1 年 新 30097 箭 4 月 10 股 8 科 月 锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 技 15 26 定 日 日 202 202 华 1 年 1 年 新 30097 利 4 月 10 股 9 集 月 锁 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 团 15 26 定 日 日 202 202 中 1 年 1 年 新 30098 红 4 月 10 股 1 医 月 锁 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 疗 19 27 定 日 日 202 202 苏 1 年 1 年 新 30098 文 4 月 10 股 2 电 月 锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 能 19 27 定 日 日 202 202 致 1 年 1 年 新 30098 远 4 月 10 股 5 新 月 锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 能 21 29 定 日 日 志 202 202 新 30098 特 1 年 1 年 股 6 新 4 月 11 锁 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 材 21 月 1 定 日 日 202 202 川 1 年 1 年 新 30098 网 4 月 11 股 7 传 月 锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 媒 28 11 定 日 日 202 202 创 1 年 1 年 新 30099 益 5 月 11 股 1 月 锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 12 定 日 22 日 202 202 泰 1 年 1 年 新 30099 福 5 月 11 股 2 泵 月 锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 业 17 25 定 日 日 玉 202 202 新 30099 马 1 年 1 年 股 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 3 遮 5 月 11 锁 阳 17 月 定 日 24 日 202 202 奇 1 年 1 年 新 30099 德 5 月 11 股 5 新 月 锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 材 17 26 定 日 日 普 202 202 新 30099 联 1 年 1 年 股 6 软 5 月 12 锁 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 件 26 月 3 定 日 日 202 202 新 欢 1 年 1 年 股 30099 乐 5 月 12 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 7 家 月 2 锁 26 定 日 日 宁 202 202 新 波 1 年 1 年 股 30099 5 月 12 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 8 方 月 2 锁 正 25 定 日 日 崧 202 202 新 30100 盛 1 年 1 年 股 2 股 5 月 12 锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 份 27 月 7 定 日 日 202 202 嘉 1 年 1 年 新 30100 益 6 月 12 股 4 股 月 锁 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 份 18 27 定 日 日 202 德 202 1 年 新 30100 迈 1 年 12 股 7 6 月 月 锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 4 日 定 16 日 可 202 202 新 30100 靠 1 年 1 年 股 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 9 股 6 月 12 锁 份 8 日 月 定 17 日 202 晶 202 1 年 新 30101 雪 1 年 12 股 0 节 6 月 月 锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 能 9 日 20 定 日 202 华 202 1 年 新 30101 立 1 年 12 股 1 科 6 月 月 锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 技 9 日 17 定 日 202 202 扬 1 年 1 年 新 30101 电 6 月 12 股 2 科 月 锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 技 15 22 定 日 日 202 202 百 1 年 1 年 新 30101 洋 6 月 12 股 5 医 月 锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 药 22 30 定 日 日 202 202 雷 1 年 1 年 新 30101 尔 6 月 12 股 6 月 锁 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 23 定 日 30 日 申 202 202 新 30101 菱 1 年 1 年 股 8 环 6 月 7 月 锁 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 境 28 7 日 定 日 申 202 202 新 30101 菱 1 年 2 年 股 环 6 月 1 月 锁 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 8 28 境 日 7 日 定 30102 密 202 202 新 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 0 封 1 年 1 年 股 科 6 月 7 月 锁 技 28 6 日 定 日 密 202 202 新 封 1 年 2 年 股 30102 6 月 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 0 科 1 月 锁 技 28 6 日 定 日 英 202 202 新 30102 诺 1 年 1 年 股 1 激 6 月 7 月 锁 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 光 28 6 日 定 日 英 202 202 新 30102 诺 1 年 2 年 股 激 6 月 1 月 锁 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 1 28 光 日 6 日 定 202 202 天 1 年 1 年 自 60016 坛 4 月 10 愿 1,066,47 30,000,026.1 35,055,131.8 1 生 月 锁 28.13 32.87 8 4 6 - 物 26 25 定 日 日 202 202 新 新 1 年 1 年 股 60516 中 6 月 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 2 港 7 月 锁 29 7 日 定 日 德 202 202 新 才 1 年 1 年 股 60528 6 月 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 7 股 7 月 锁 份 28 6 日 定 日 202 202 气 1 年 1 年 新 68821 派 6 月 12 股 6 科 月 锁 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 - 技 15 23 定 日 日 威 202 202 新 68822 腾 1 年 1 年 股 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 6 电 6 月 7 月 锁 气 28 7 日 定 日 202 202 明 1 年 1 年 新 68835 志 4 月 11 股 5 科 月 锁 17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 - 技 30 12 定 日 日 202 202 工 1 年 1 年 新 68836 大 6 月 12 股 7 高 月 锁 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 科 21 28 定 日 日 202 202 金 1 年 1 年 新 68851 冠 6 月 12 股 7 电 月 锁 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 气 10 20 定 日 日 202 力 202 1 年 新 68856 源 1 年 11 股 5 科 5 月 月 锁 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 - 技 6 日 15 定 日 202 202 亚 1 年 1 年 新 68857 辉 5 月 11 股 5 月 锁 14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 - 龙 10 定 日 17 日 康 202 202 新 68860 众 1 年 1 年 股 7 医 1 月 8 月 锁 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 疗 25 2 日 定 日 202 202 新 罗 1 年 1 年 股 68861 普 8 月 19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44 - 9 特 2 月 锁 8 日 23 定 日 68863 智 202 202 新 6 明 1 年 1 年 股 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 - 达 3 月 10 锁 30 月 8 定 日 日 聚 202 202 新 68866 石 1 年 1 年 股 化 1 月 7 月 锁 36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 - 9 15 26 学 日 日 定 202 奥 0 年 202 新 68868 普 12 1 年 股 451.0 6 月 7 月 锁 78.49 0 2,330 182,881.70 1,050,830.00 - 特 1 日 定 24 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成 流 证 功 可 通 期末 证券 券 认 流 受 认购 估值 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位：张） 额 额 注 称 日 日 类 型 南 202 新 1 年 202 债 11305 银 6 月 1 年 未 100.0 100.0 0 转 7 月 0 0 8,720 871,988.53 871,988.53 - 债 17 1 日 上 日 市 健 202 202 新 帆 1 年 1 年 债 12311 6 月 7 月 未 100.0 100.0 48,956 4,895,567.81 4,895,567.81 - 7 转 上 0 0 债 23 12 日 日 市 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 序号 证券代码 证券名称 出借到期 期末估值 数量（单 期末估值总额 日 单价 位：股） 2021 年 7 1 000661 长春高新 月 12 日 387.00 138,300.00 53,522,100.00 -2021 年 7 月 14 日 2 002007 华兰生物 2021 年 7 36.68 10,000.00 366,800.00 月 12 日 2021 年 7 3 002030 达安基因 月 7 日 21.24 899,700.00 19,109,628.00 -2021 年 7 月 14 日 上海莱士 2021 年 7 4 002252 月 14 日 7.49 45,900.00 343,791.00 2021 年 7 安科生物 月 7 日 5 300009 -2021 年 7 14.90 364,700.00 5,434,030.00 月 14 日 沃森生物 2021 年 7 6 300142 月 7 日 61.70 15,000.00 925,500.00 2021 年 7 迈克生物 月 7 日 7 300463 -2021 年 7 42.09 72,000.00 3,030,480.00 月 12 日 2021 年 7 万孚生物 月 7 日 8 300482 -2021 年 7 64.69 47,000.00 3,040,430.00 月 12 日 华大基因 2021 年 7 9 300676 月 14 日 118.60 10,000.00 1,186,000.00 2021 年 7 康龙化成 月 7 日 10 300759 -2021 年 7 216.99 17,000.00 3,688,830.00 月 12 日 2021 年 7 爱美客 月 7 日 11 300896 -2021 年 7 788.88 44,900.00 35,420,712.00 月 14 日 2021 年 7 12 600196 复星医药 月 9 日 72.13 116,800.00 8,424,784.00 -2021 年 7 月 14 日 2021 年 7 生物股份 月 7 日 13 600201 -2021 年 7 17.45 296,600.00 5,175,670.00 月 14 日 2021 年 7 通化东宝 月 7 日 14 600867 -2021 年 7 11.94 422,600.00 5,045,844.00 月 14 日 2021 年 7 昭衍新药 月 7 日 15 603127 -2021 年 7 183.75 40,000.00 7,350,000.00 月 14 日 孚能科技 2021 年 7 16 688567 月 12 日 34.27 19,900.00 681,973.00 合计 - - - - 2,560,400.0 152,746,572.00 0 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是指数型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资 (主 要是指数 成份股、备选成份股)等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险管理组织架构，包括：董 事会及下设专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项 清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用 评级，该信 用评级不包括本基金所 持有的国债、央行票 据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 1,957,169.63 - AAA 以下 4,907,353.76 4,259,871.99 未评级 - - 合计 6,864,523.39 4,259,871.99 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现风险以及因 投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 交易，除 附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动 性风险的投资品种。本基 金所持有的 全部金融负债无固定到 期日或合约约定到期 日均为一 个月以内且不计息，可赎回 基金份额净 值 (所 有者权益) 无固定到期日且不计息 ，因此账 面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因 开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标，通过投资品种 的流动性指 标来持续地评估、选择 、跟踪和控制基金投 资的流动 性风险。同时，本基金通 过预留一定 的现金头寸，并且在需 要时可通过卖出回购 金融资产 方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值 及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款。 本基金的基金管理人 日常通过 对利率水平的预测、分析 收益率曲线 及优化利率重新定价日 组合等方法对上述利 率风险进 行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 784,547,199.59 - - - 784,547,199.59 结算备付金 5,624,006.65 - - - 5,624,006.65 存出保证金 3,317,755.92 - - - 3,317,755.92 交易性金融资产 13,040,300.00 - 6,864,523.39 11,076,409,892.01 11,096,314,715.40 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 332,082.72 332,082.72 应收股利 - - - 5,100.00 5,100.00 应收申购款 - - - 85,022,142.12 85,022,142.12 应收证券清算款 - - - 80,297,260.01 80,297,260.01 其他资产 - - - 32,092.80 32,092.80 资产总计 806,529,262.16 - 6,864,523.39 11,242,098,569.66 12,055,492,355.21 负债 应付赎回款 - - - 373,986,375.26 373,986,375.26 应付管理人报酬 - - - 10,171,788.13 10,171,788.13 应付托管费 - - - 2,237,793.38 2,237,793.38 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 10,897.89 10,897.89 应付交易费用 - - - 6,793,704.56 6,793,704.56 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 3,695.35 3,695.35 其他负债 - - - 2,198,478.85 2,198,478.85 负债总计 - - - 395,402,733.42 395,402,733.42 利率敏感度缺口 806,529,262.16 - 6,864,523.39 10,846,695,836.24 11,660,089,621.79 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 1,131,690,387.01 - - - 1,131,690,387.01 结算备付金 21,568,743.77 - - - 21,568,743.77 存出保证金 5,835,346.23 - - - 5,835,346.23 交易性金融资产 - - 4,259,871.99 15,055,229,912.03 15,059,489,784.02 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 120,525.93 120,525.93 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 52,406,230.00 52,406,230.00 应收证券清算款 - - - 233,951.29 233,951.29 其他资产 - - - - - 资产总计 1,159,094,477.01 - 4,259,871.99 15,107,990,619.25 16,271,344,968.25 负债 应付赎回款 - - - 374,150,715.00 374,150,715.00 应付管理人报酬 - - - 13,340,581.36 13,340,581.36 应付托管费 - - - 2,934,927.90 2,934,927.90 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 12,172,406.16 12,172,406.16 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 9.18 9.18 其他负债 - - - 2,884,807.40 2,884,807.40 负债总计 - - - 405,483,447.00 405,483,447.00 利率敏感度缺口 1,159,094,477.01 - 4,259,871.99 14,702,507,172.25 15,865,861,521.25 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -218,259.89 -119,687.73 2. 市场利率平行下降 50 个基点 225,082.05 123,788.69 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 11,076,409,892.01 94.99 15,055,229,912.03 94.89 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,076,409,892.01 94.99 15,055,229,912.03 94.89 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 553,820,494.60 752,761,495.60 2. 权益性投资的市场价格下降 -553,820,494.60 -752,761,495.60 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 11,076,409,892.01 91.88 其中：股票 11,076,409,892.01 91.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,904,823.39 0.17 其中：债券 19,904,823.39 0.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 790,171,206.24 6.55 8 其他资产 169,006,433.57 1.40 9 合计 12,055,492,355.21 100.00 注：本基金本报告期末融出证券市值为 152,746,572.00，占净值比例 1.31%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,134,462,248.36 69.76 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,030,242,084.45 17.41 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 890,857,070.80 7.64 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,055,561,403.61 94.82 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 17,429,010.22 0.15 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 58,883.94 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 3,186,434.24 0.03 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 78,934.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,848,488.40 0.18 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603259 药明康德 7,595,099 1,189,316,552.41 10.20 2 300122 智飞生物 5,913,494 1,104,226,734.62 9.47 3 000661 长春高新 2,621,717 1,014,604,479.00 8.70 4 300347 泰格医药 4,608,676 890,857,070.80 7.64 5 300142 沃森生物 13,584,364 838,155,258.80 7.19 6 600196 复星医药 9,827,766 708,876,761.58 6.08 7 002821 凯莱英 1,300,020 484,387,452.00 4.15 8 300759 康龙化成 2,029,116 440,297,880.84 3.78 9 300595 欧普康视 3,971,430 411,241,576.50 3.53 10 300601 康泰生物 2,663,117 396,804,433.00 3.40 11 603392 万泰生物 1,381,484 358,053,023.12 3.07 12 300896 爱美客 452,361 356,858,545.68 3.06 13 300529 健帆生物 3,733,722 322,444,231.92 2.77 14 002007 华兰生物 7,817,712 286,753,676.16 2.46 15 300676 华大基因 1,920,492 227,770,351.20 1.95 16 002252 上海莱士 26,737,906 200,266,915.94 1.72 17 002030 达安基因 8,493,408 180,399,985.92 1.55 18 600161 天坛生物 5,229,764 177,647,677.36 1.52 19 603127 昭衍新药 940,720 172,857,300.00 1.48 20 600201 生物股份 8,968,864 156,506,676.80 1.34 21 300832 新产业 2,453,532 151,137,571.20 1.30 22 300357 我武生物 2,310,400 148,142,848.00 1.27 23 300009 安科生物 9,362,336 139,498,806.40 1.20 24 600867 通化东宝 11,471,032 136,964,122.08 1.17 25 300463 迈克生物 3,238,278 136,299,121.02 1.17 26 603658 安图生物 1,706,113 129,272,182.01 1.11 27 300482 万孚生物 1,991,748 128,846,178.12 1.11 28 300298 三诺生物 2,714,801 85,027,567.32 0.73 29 603087 甘李药业 515,528 54,944,974.24 0.47 30 002901 大博医疗 371,813 27,101,449.57 0.23 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 688981 中芯国际 103,000 6,367,460.00 0.05 2 688536 思瑞浦 3,566 1,964,866.00 0.02 3 688567 孚能科技 51,413 1,761,923.51 0.02 4 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.01 5 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.01 6 688083 中望软件 1,837 1,014,575.10 0.01 7 688185 康希诺 1,139 885,880.03 0.01 8 688339 亿华通 2,761 780,534.70 0.01 9 688289 圣湘生物 6,806 676,856.70 0.01 10 688617 惠泰医疗 1,673 637,396.27 0.01 11 688037 芯源微 3,028 451,172.00 0.00 12 688505 复旦张江 22,628 392,369.52 0.00 13 688221 前沿生物 16,148 341,045.76 0.00 14 688135 利扬芯片 5,658 318,998.04 0.00 15 688180 君实生物 3,617 293,736.57 0.00 16 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 17 688317 之江生物 2,740 177,963.00 0.00 18 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.00 19 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.00 20 688313 仕佳光子 7,110 128,904.30 0.00 21 688613 奥精医疗 1,317 119,570.43 0.00 22 688513 苑东生物 2,578 116,138.90 0.00 23 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00 24 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 25 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.00 26 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.00 27 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00 28 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 29 301002 崧盛股份 1,001 77,101.62 0.00 30 688636 智明达 918 74,100.96 0.00 31 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 32 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00 33 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 34 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 35 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 36 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 37 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 38 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00 39 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 40 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 41 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 42 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 44 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 45 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 46 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 47 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 48 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 49 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 50 300908 仲景食品 257 15,314.63 0.00 51 300932 三友联众 453 14,364.63 0.00 52 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 53 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 54 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 55 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 56 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 57 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 58 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 59 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 60 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 61 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 62 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 63 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 64 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 65 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 66 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 67 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 68 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 69 003000 劲仔食品 684 9,117.72 0.00 70 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 71 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 72 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 73 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 74 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 75 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 76 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 77 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 78 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 79 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 80 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 81 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 82 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 83 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 84 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 85 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 86 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 87 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 88 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 89 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 90 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 91 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 92 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 93 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 94 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 95 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 96 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 97 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 98 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 99 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 100 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 101 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000661 长春高新 381,790,097.74 2.41 2 300896 爱美客 314,874,577.93 1.98 3 603259 药明康德 307,258,070.48 1.94 4 300122 智飞生物 274,396,465.06 1.73 5 603392 万泰生物 231,418,635.10 1.46 6 300142 沃森生物 207,748,513.23 1.31 7 300347 泰格医药 190,616,870.80 1.20 8 300832 新产业 180,682,109.28 1.14 9 300357 我武生物 172,145,121.22 1.09 10 600196 复星医药 143,397,159.32 0.90 11 300601 康泰生物 135,821,010.12 0.86 12 002007 华兰生物 105,986,286.32 0.67 13 002821 凯莱英 100,353,417.77 0.63 14 300529 健帆生物 97,202,380.98 0.61 15 300595 欧普康视 82,688,591.44 0.52 16 300759 康龙化成 82,395,231.17 0.52 17 600161 天坛生物 80,560,296.31 0.51 18 300676 华大基因 73,976,845.90 0.47 19 603087 甘李药业 70,845,057.17 0.45 20 002252 上海莱士 69,113,503.01 0.44 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603259 药明康德 1,378,228,900.22 8.69 2 300122 智飞生物 930,288,201.48 5.86 3 000661 长春高新 913,571,101.64 5.76 4 300347 泰格医药 776,497,558.26 4.89 5 300142 沃森生物 742,901,616.98 4.68 6 600196 复星医药 572,381,561.34 3.61 7 300601 康泰生物 465,226,979.03 2.93 8 002007 华兰生物 453,670,015.77 2.86 9 002821 凯莱英 371,449,055.38 2.34 10 300529 健帆生物 304,477,299.83 1.92 11 300595 欧普康视 295,217,523.63 1.86 12 300759 康龙化成 269,047,896.34 1.70 13 600161 天坛生物 238,873,212.19 1.51 14 300676 华大基因 204,991,776.47 1.29 15 600201 生物股份 200,997,019.49 1.27 16 002030 达安基因 196,433,385.44 1.24 17 300294 博雅生物 177,201,109.69 1.12 18 002252 上海莱士 151,273,895.15 0.95 19 600867 通化东宝 149,282,297.66 0.94 20 300482 万孚生物 147,041,164.31 0.93 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的，本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,751,700,195.38 卖出股票收入（成交）总额 10,129,654,046.39 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,040,300.00 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,864,523.39 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,904,823.39 0.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019645 20 国债 15 130,000 13,040,300.00 0.11 2 123117 健帆转债 48,956 4,895,567.81 0.04 3 110079 杭银转债 9,530 1,085,181.10 0.01 4 113050 南银转债 8,720 871,988.53 0.01 5 123090 三诺转债 99 11,785.95 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指 期货，以 提高投资效率更好地 达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根 据风险管理 的原则，以套期保值为 目的，在风险可控的 前提下，参与股指期货的投资，以 改善组合的 风险收益特性。本基金 主要通过对现货和期 货市场运行趋势的研究，结合股指 期货定价模 型寻求其合理估值水平 ，采用流动性好、交 易活跃的期货合约，达到有效跟踪 标的指数的 目的。此外，本基金还 将运用股指期货来对 冲特殊情况下的流动性风险以进行 有效的现金管理，如预期大额申购 赎回、大量分红等， 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十 名证券的 发行主体未有被监管 部门立案调查，不存 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,317,755.92 2 应收证券清算款 80,297,260.01 3 应收股利 5,100.00 4 应收利息 332,082.72 5 应收申购款 85,022,142.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 32,092.80 8 其他 - 9 合计 169,006,433.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 123090 三诺转债 11,785.95 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 况说明 （元） （%） 长春高新 转融通证券 1 000661 53,522,100.00 0.46 出借 复星医药 转融通证券 2 600196 8,424,784.00 0.07 出借 康龙化成 转融通证券 3 300759 3,688,830.00 0.03 出借 沃森生物 转融通证券 4 300142 925,500.00 0.01 出借 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值（元） 比例（%） 明 1 688686 奥普特 1,050,830.00 0.01 转融通证券出借 2 688567 孚能科技 681,973.00 0.01 转融通证券出借 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 别 数（户） 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 招商国 证生物 医药指 2,088,950 5,053.79 36,642,906.25 0.35% 10,520,466,042.23 99.65% 数 A 招商国 证生物 医药指 25,182 4,491.03 11,673.03 0.01% 113,081,525.02 99.99% 数 C 合计 2,114,132 5,047.08 36,654,579.28 0.34% 10,633,547,567.25 99.66% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 方晨 1,517,752.00 1.92% 2 周琳 1,330,000.00 1.68% 3 王圣能 1,116,213.00 1.41% 4 薛晓娟 899,256.00 1.14% 5 高辉远 880,594.00 1.11% 6 陈笃汉 800,000.00 1.01% 7 谭强辉 646,136.00 0.82% 8 潘翠 637,700.00 0.81% 9 郑育群 603,612.00 0.76% 10 李良惠 518,206.00 0.66% 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 招商国证生物医药指 数 A 275,525.57 0.0026% 基金管理人所有从业 招商国证生物医药指 人员持有本基金 数 C 928.78 0.0008% 合计 276,454.35 0.0026% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商国证生物医药指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商国证生物医药指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商国证生物医药指数 A 0~10 式基金 招商国证生物医药指数 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商国证生物医 招商国证生物 药指数 A 医药指数 C 基金合同生效日(2015 年 5 月 27 日)基金份额总额 90,994,352.00 - 本报告期期初基金份额总额 16,867,339,294.11 - 本报告期基金总申购份额 16,377,837,440.69 210,751,750.70 减：报告期基金总赎回份额 22,688,067,786.32 97,658,552.65 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 列） - - 本报告期期末基金份额总额 10,557,108,948.48 113,093,198.05 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 申万宏源 4 1,955,660,030.89 14.13% 1,821,310.39 14.56% - 华泰证券 4 1,494,523,994.84 10.80% 1,391,854.48 11.13% - 天风证券 2 1,307,086,755.77 9.44% 1,217,280.29 9.73% - 招商证券 2 1,230,365,785.86 8.89% 1,145,844.05 9.16% - 西部证券 1 854,337,931.60 6.17% 795,649.00 6.36% - 国金证券 1 842,683,246.46 6.09% 784,793.46 6.28% - 东方财富 3 841,779,469.82 6.08% 615,593.66 4.92% - 国信证券 3 794,602,800.14 5.74% 664,279.29 5.31% - 华西证券 3 725,484,847.00 5.24% 547,523.67 4.38% - 中金公司 3 522,045,496.91 3.77% 486,183.20 3.89% - 方正证券 5 452,055,006.10 3.27% 421,002.55 3.37% - 国泰君安 证券 3 428,743,341.15 3.10% 399,291.17 3.19% - 中航证券 2 398,540,932.30 2.88% 371,164.77 2.97% - 海通证券 3 395,485,880.75 2.86% 368,316.65 2.95% - 东兴证券 3 383,915,656.42 2.77% 357,539.11 2.86% - 长江证券 4 377,367,076.63 2.73% 351,442.75 2.81% - 安信证券 2 293,359,713.65 2.12% 273,210.21 2.18% - 中信证券 3 194,694,814.84 1.41% 181,319.71 1.45% - 开源证券 2 152,699,295.97 1.10% 142,211.75 1.14% - 光大证券 3 114,526,371.24 0.83% 106,662.75 0.85% - 中泰证券 2 55,448,006.67 0.40% 40,549.70 0.32% - 中信建投 证券 6 22,825,956.88 0.16% 21,257.71 0.17% - 银河证券 1 1,944,723.92 0.01% 1,811.35 0.01% - 长城证券 3 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中银国际 证券 4 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 申万宏源 5,493,181.09 5.37% - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 43,286,904.00 42.31% - - - - 招商证券 53,005,400.00 51.81% - - - - 西部证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中金公司 524,945.66 0.51% - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商国证生物医药指数证券投资基金基金产品 上海证券报、基金管 1 资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-01-04 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招 上海证券报、基金管 2 募说明书（二零二一年第一号） 理人网站及中国证监 2021-01-04 会基金电子披露网站 关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金 上海证券报、基金管 3 之招商国证生物医药 A份额和招商国证生物医 理人网站及中国证监 2021-01-05 药 B份额基金份额折算结果的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华泰 上海证券报、基金管 4 证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、 理人网站及中国证监 2021-01-08 中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 上海证券报、基金管 5 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫 上海证券报、基金管 6 证券有限责任公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金上市交易 上海证券报及基金管 7 公告书提示性公告 理人网站 2021-01-19 招商国证生物医药指数证券投资基金上市交易 上海证券报、基金管 8 公告书 理人网站及中国证监 2021-01-19 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 上海证券报及基金管 9 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 上海证券报、基金管 10 2020 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监 2021-01-21 会基金电子披露网站 关于招商中证白酒指数证券投资基金和招商国 上海证券报、基金管 11 证生物医药指数证券投资基金增加青岛银行股 理人网站及中国证监 2021-01-22 份有限公司为销售机构的公告 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金上市交易 上海证券报、基金管 12 提示性公告 理人网站及中国证监 2021-01-22 会基金电子披露网站 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机 上海证券报、基金管 13 构的公告 理人网站及中国证监 2021-01-26 会基金电子披露网站 关于招商中证白酒指数证券投资基金和招商国 上海证券报、基金管 14 证生物医药指数证券投资基金增加中信银行股 理人网站及中国证监 2021-01-27 份有限公司为销售机构的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海证券报、基金管 15 上海中欧财富为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-01-27 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕 上海证券报、基金管 16 传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与 理人网站及中国证监 2021-02-03 其费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海证券报、基金管 17 中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-02-05 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同 上海证券报、基金管 18 （2021 年 2 月 9 日修订） 理人网站及中国证监 2021-02-09 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金托管协议 上海证券报、基金管 19 （2021 年 2 月 9 日修订） 理人网站及中国证监 2021-02-09 会基金电子披露网站 20 招商基金管理有限公司关于修订招商国证生物 上海证券报、基金管 2021-02-09 医药指数证券投资基金基金合同的公告 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金基金产品 上海证券报、基金管 21 资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-02-19 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招 上海证券报、基金管 22 募说明书（二零二一年第二号） 理人网站及中国证监 2021-02-19 会基金电子披露网站 关于招商国证生物医药指数证券投资基金增加 上海证券报、基金管 23 华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-02-22 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海证券报、基金管 24 腾安基金为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-03-02 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东北 上海证券报、基金管 25 证券股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-03-02 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管 26 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 27 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-03-24 会基金电子披露网站 关于招商国证生物医药指数证券投资基金基金 上海证券报、基金管 28 经理变更的公告 理人网站及中国证监 2021-03-25 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招 上海证券报、基金管 29 募说明书（二零二一年第三号） 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金基金产品 上海证券报、基金管 30 资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 上海证券报及基金管 31 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 上海证券报、基金管 32 2020 年年度报告 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同 上海证券报、基金管 33 （2021 年 3 月 31 日修订） 理人网站及中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 上海证券报、基金管 34 基金基金合同的公告 理人网站及中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 35 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招 上海证券报、基金管 2021-04-06 募说明书（二零二一年第四号） 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金基金产品 上海证券报、基金管 36 资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-04-06 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 37 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 38 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-17 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管 39 第 1 季度报告 理人网站及中国证监 2021-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 上海证券报及基金管 40 季度报告提示性公告 理人网站 2021-04-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资天坛 上海证券报、基金管 41 生物（600161）非公开发行股票的公告 理人网站及中国证监 2021-04-28 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 上海证券报、基金管 42 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2021-05-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海证券报、基金管 43 中正达广为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 44 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-05-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于招商国证生物医药 上海证券报、基金管 45 指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基 理人网站及中国证监 2021-05-18 金合同和托管协议的公告 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金托管协议 上海证券报、基金管 46 （2021 年 5 月 18 日修订） 理人网站及中国证监 2021-05-18 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同 上海证券报、基金管 47 （2021 年 5 月 18 日修订） 理人网站及中国证监 2021-05-18 会基金电子披露网站 关于招商国证生物医药指数证券投资基金增加 上海证券报、基金管 48 上海长量基金销售投资顾问有限公司等为销售 理人网站及中国证监 2021-05-19 机构的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加英大 上海证券报、基金管 49 证券有限责任公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-20 会基金电子披露网站 50 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招 上海证券报、基金管 2021-05-21 募说明书（二零二一年第五号） 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金（A 类份 上海证券报、基金管 51 额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-05-21 会基金电子披露网站 招商国证生物医药指数证券投资基金（C 类份 上海证券报、基金管 52 额）基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-05-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加江海 上海证券报、基金管 53 证券有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-05-26 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信 上海证券报、基金管 证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责 理人网站及中国证监 54 任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期 2021-06-03 货有限公司为销售机构的公告 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 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