华夏港股前沿经济混合型 证券投资基金（QDII） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......7 §5 托管人报告......12 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......41 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......41 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......48 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......50 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......50 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......50 7.11 投资组合报告附注......50 §8 基金份额持有人信息......51 §9 开放式基金份额变动......51 §10 重大事件揭示......52 §11 影响投资者决策的其他重要信息......55 §12 备查文件目录......55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏港股前沿经济混合（QDII） 基金主代码 012208 交易代码 012208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,718,188,454.40 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏港股前沿经济混合 华夏港股前沿经济混合（QDII）C （QDII）A 下属分级基金的交易代码 012208 012209 报告期末下属分级基金的份额总 1,656,675,235.58 份 61,513,218.82 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、境外基金投资策略、固 定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略等。在股 票投资策略上，本基金坚持研究驱动投资的理念，把握当前香港市场前沿 经济领域投资机会，对可投资的港股标的进行个股精选，在严格控制风险 的前提下，力求实现较好的超额收益。本基金界定的前沿经济是指在新一 代信息技术革命、新工业革命以及制造业与服务业融合发展的背景下，以 投资策略 现代信息技术和应用为基础，以市场需求为根本导向，以技术创新、应用 创新、模式创新为发展内核并相互融合所形成的经济业态，前沿经济相关 领域主要包括新一代信息技术、高端制造、高端装备、新材料、新能源、 节能环保、生物医药、消费升级以及新兴服务等。前沿经济相关领域范畴 会随着科学技术及商业模式的发展不断变化，基金管理人将持续跟踪相关 领域的发展变化，在履行适当程序后，根据实际情况对前沿经济相关领域 及公司的界定进行动态更新。 业绩比较基准 恒生指数收益率（经汇率调整）*65%+沪深 300 指数收益率*10%+中债综 合（全价）指数收益率*25% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担 风险收益特征 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过 港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 秦一楠 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市东城区建国门内大街69号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 谷澍 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 383 MadisonAvenue, NewYork, NY 10179-0001 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏港股前沿经济混合 华夏港股前沿经济混 （QDII）A 合（QDII）C 本期已实现收益 -176,761,652.38 -6,769,273.78 本期利润 -153,422,931.59 -5,997,975.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0896 -0.0944 本期加权平均净值利润率 -12.13% -12.84% 本期基金份额净值增长率 -9.93% -10.25% 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 华夏港股前沿经济混合 华夏港股前沿经济混合 （QDII）A （QDII）C 期末可供分配利润 -399,388,748.66 -15,166,903.27 期末可供分配基金份额利润 -0.2411 -0.2466 期末基金资产净值 1,257,286,486.92 46,346,315.55 期末基金份额净值 0.7589 0.7534 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 华夏港股前沿经济混合 华夏港股前沿经济混 （QDII）A 合（QDII）C 基金份额累计净值增长率 -24.11% -24.66% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.15% 1.56% 2.79% 1.12% 3.36% 0.44% 过去三个月 6.01% 1.79% 4.01% 1.30% 2.00% 0.49% 过去六个月 -9.93% 1.95% -1.84% 1.47% -8.09% 0.48% 过去一年 -24.57% 1.57% -15.24% 1.19% -9.33% 0.38% 自基金合同生 -24.11% 1.54% -14.21% 1.18% -9.90% 0.36% 效起至今 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.10% 1.55% 2.79% 1.12% 3.31% 0.43% 过去三个月 5.81% 1.78% 4.01% 1.30% 1.80% 0.48% 过去六个月 -10.25% 1.95% -1.84% 1.47% -8.41% 0.48% 过去一年 -25.09% 1.57% -15.24% 1.19% -9.85% 0.38% 自基金合同生 -24.66% 1.54% -14.21% 1.18% -10.45% 0.36% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 30 日) 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 1/188、华夏兴华混 合(A 类)排序第 16/188；在养老目标日期 FOF(2040)(A 类)中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排 序第 2/14；在定开偏股型基金(A 类)中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 2/77、华夏磐锐一年定开 混合(A 类)排序第 10/77、华夏磐益一年定开混合排序第 11/77、华夏成长精选 6 个月定开混合(A 类) 排序第 24/77；在医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏逸享健康混合(A类)排序第 9/52；在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排序第 10/53；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 22/134；在偏股型基金(股票上 下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 29/905、华夏产业升级混合(A 类)排序第 55/905、 华夏盛世混合排序第 67/905；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 59/286；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中华夏圆和混合(A 类)排序第 74/436。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25； 在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 3/13；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 7/98；在中短期纯债债券型基金(A 类)中华夏中短债债 券(A 类)排序第 21/84；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A 类)排序第 28/642；在偏债型 基金(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 32/350、华夏睿磐泰盛混合排序第 36/350、华夏永康添福混合(A 类)排序第 46/350、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 63/350。 指数与量化产品：在 QDII 跨境股票 ETF 基金中华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排序第 4/19；在 规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 1000ETF 排序第 3/116、华夏中证 500ETF 排序第 18/116；在主 题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 3/60、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排序第 15/60；在行业指数股票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A 类) 排序第 4/24、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 6/24；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指 房地产 ETF 排序第 7/41、华夏中证银行 ETF 排序第 10/41；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中 华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 15/80；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源 ETF 排序第 14/169、华夏中证四川国改 ETF 排序第 17/169、华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 24/169。 在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在最具含金量、最能体现基金公司综合实力的“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金凭借在多项业务中的优异中长期表现，成功获奖。此外，凭借 QDII 基金的良好业绩表现，以及在境内外市场的持续布局，华夏基金还获得 “三年海外投资明星基金公司奖”。 在客户服务方面，2022 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；（3）与兰州银行、九江银行、晋商银行、九州证券等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“与干饭人灵魂相认”、“童言童语话理财”、“FOF 产品不是小透明”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。2007 年 2 月加入华夏基金 管理有限公司。历 任行业研究员、投 本基金的基 资经理、机构投资 刘平 金经理 2021-06-18 - 15 年 部总监、华夏优势 增长混合型证券 投资基金基金经 理（2015 年 11 月 30 日至 2020 年 7 月 28 日期间)等。 硕士。2016 年 7 本基金的基 月加入华夏基金 张迪 金经理助理 2021-07-05 2022-06-17 6 年 管理有限公司。历 任国际投资部研 究员。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 54 次，其中 3 次为投资策略需要所致， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，全球经济和政治环境面临较大的不确定性。国内方面，经济增长压力较大，内需依然较弱，制造业和基建投资难以抵消地产的大幅下行，新增信贷总量也不及预期。上海、北京等主要城市受到疫情影响导致部分产业的供应链中断拖累了生产活动，对国内的经济增长造成较大压力。国际经济方面，俄乌战争造成石油以及农产品价格大幅上涨，通胀预期上行，同时带来全球风险偏好的大幅下行。 上半年，美股表现较差，通胀加剧、美联储加息，美国 6 月消费者价格指数(CPI)同比上涨 9.1%， 再次刷新 40 年来的最高纪录，消费受到抑制，同时油价等大宗商品价格高涨，企业成本高企，这些都导致美股大幅回调，上半年道琼斯工业指数跌 21%、纳斯达克指数跌 29.5%。港股和 A 股在一季度因为疫情对经济的影响表现都很差，跌幅都超过两位数，但是随着疫情在第二季度得到有效控制、政府出台汽车行业的刺激政策以及整个市场暴跌后估值下杀，在 5 月初 A 股和港股都迎来了反弹， 但反弹幅度仍无法抵消一季度的跌幅，所以整体看上半年 A 股沪深 300 指数跌 9.22%，港股恒生指 数跌 8.8%、恒生科技指数跌幅更大达到-14%。全球来看，因为政治环境的不确定性和经济增速疲弱，全球的权益市场在上半年的表现都是非常差的。本基金权益持仓的 80%都要投资于港股市场，港股跌幅较大，我们主投的科技、医药、新兴消费在港股市场的跌幅居前，导致基金净值也相应下跌。分析上半年港股内部结构，受益于大宗商品涨价的能源行业涨幅居前，跌幅较大的是医疗保健和资讯科技行业，这两个受到了政策监管（集采和反垄断监管）的影响，同时港股市场整体流动性因美元加息而使得外资出逃对于医药和科技行业这些风险偏好较高的行业都进行了一轮杀估值，本基金 主投的新兴产业集中在科技和医药以及新兴消费上，由于这些行业本身受到风险偏好的影响，波动更大，组合在市场大幅下行的过程中也出现了不小的回撤，给投资者带来阶段性损失，我们在遵守契约要求 80%港股仓位下限的条件下，尽力去调整持仓结构，上半年主要减持了受到疫情影响较大的可选消费以及受到监管约束的互联网平台公司和医药股，增加了对新能源车产业链的配置，因为港股十分匮乏电动车锂电产业链标的，我们主要加仓的是电动车整车标的，同时随着云计算个股股价回调 ，我们继续加仓 SAAS 的云计算公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，华夏港股前沿经济混合（QDII）A 基金份额净值为 0.7589 元，本报告 期份额净值增长率为-9.93%；华夏港股前沿经济混合（QDII）C 基金份额净值为 0.7534 元，本报告期份额净值增长率为-10.25%，同期业绩比较基准增长率为-1.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，短期看港股市场进入平淡期，但是随着国内稳增长政策的实际效果逐渐显现，且港股的估值具有吸引力，来自大陆的南向资金仍维持着持续净流入，如果港股通标的公司能更丰富和优质，则南向资金的投资就有更多可选择性。在今年二季度开始，我们已经看到一些中概股因为《外国公司问责法案》已经陆续公告把香港作为主要上市地来双重上市、而不是二次上市，这意味着港股中的能入港股通的优质标的的数量也有望进一步丰富，这个数量上的变化将会在今年第四季度显现，这些估值合理的优质标的我们将会重点配置。由于科技行业本身受到风险偏好的影响大，股价在上半年回撤较多，一些龙头大盘股都不乏 50%以上跌幅，但随着市场的整体回调，这些优质的科技公司大多已处于合理甚至被低估的价值区间，放眼未来现在已是很好的布局时点，我们也会借此机会逐渐加仓。下半年 A 股市场的企业盈利在二季度大幅下行后将触底回升，预计三季度盈利增速重回正增长、四季度盈利增速继续提升，盈利的上行给市场的表现提供了基本面的支撑。国内的稳增长的一系列措施和全球的能源价格高企，将成为重要的投资线索的驱动力。我们预计下半年景气投资仍是市场的主线，结合产业的景气周期，并结合国内稳增长的措施：1）汽车是促进消费的重要抓手，随着补贴政策的出台并叠加智能化与电动化提升产品力，汽车将会是消费复苏的受益行业；2）以风光大基地为代表的新能源电力投资已经取代传统的铁公基（铁路公路基建）成为拉动基建投资的重要来源，同时叠加了海外能源价格高涨，风光装机的出口需求持续景气上行。如上这几个景气方向我们将会重点配置。港股市场的上市公司构成与 A 股有很大不同，港股中的创新药、电动车整车龙头、新兴消费都是 A 股市场中缺乏的标的，但港股也缺乏 A 股市场中有的光伏、锂电池产业链等标的，我们对港股和 A 股的选股策略都是围绕着行业景气这条主线，那么上面列出的这几个方向将会是下半年我们配置的重点。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 75,523,780.52 428,366,743.50 结算备付金 10,129,342.69 797,317.76 存出保证金 260,786.51 594,862.88 交易性金融资产 6.4.7.2 1,211,605,927.78 1,161,210,946.48 其中：股票投资 1,211,605,927.78 1,161,210,946.48 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 7,910,865.72 72,001.48 应收股利 2,909,835.05 - 应收申购款 1,460,209.65 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 3,484,311.77 49,243.71 资产总计 1,313,285,059.69 1,591,091,115.81 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,473,148.81 1,813,953.65 应付管理人报酬 1,566,969.21 2,088,141.44 应付托管费 313,393.85 417,628.28 应付销售服务费 25,466.61 39,013.04 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 5,273,278.74 2,113,808.14 负债合计 9,652,257.22 6,472,544.55 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,718,188,454.40 1,880,923,719.37 未分配利润 6.4.7.8 -414,555,651.93 -296,305,148.11 净资产合计 1,303,632,802.47 1,584,618,571.26 负债和净资产总计 1,313,285,059.69 1,591,091,115.81 注：①报告截止日 2022 年 6 月 30 日，华夏港股前沿经济混合（QDII）A 基金份额净值 0.7589 元，华夏港股前沿经济混合（QDII）C 基金份额净值 0.7534 元；华夏港股前沿经济混合（QDII）基 金份额总额 1,718,188,454.40 份（其中 A 类 1,656,675,235.58 份，C 类 61,513,218.82 份）。 ②本基金合同于 2021 年 6 月 18 日生效，上年度可比期间自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 30 日。 ③以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022年1月1日至2022 2021 年 6 月 18 日（基 年 6 月 30 日 金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -147,363,519.17 15,689,770.20 1.利息收入 493,797.70 712,661.29 其中：存款利息收入 6.4.7.9 493,797.70 373,713.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 338,948.02 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -177,139,033.71 136,371.12 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -183,804,817.67 - 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,665,783.96 136,371.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 24,110,018.83 15,331,515.79 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 4,956,978.69 -490,778.00 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 214,719.32 - 减：二、营业总支出 12,057,388.16 2,740,602.37 1.管理人报酬 9,809,272.36 1,059,310.51 2.托管费 1,961,854.41 211,862.11 3.销售服务费 163,042.27 28,495.69 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 123,219.12 1,440,934.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -159,420,907.33 12,949,167.83 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -159,420,907.33 12,949,167.83 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -159,420,907.33 12,949,167.83 注：①本基金合同于 2021 年 6 月 18 日生效，上年度可比期间自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 30 日。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 1,880,923,719.37 - -296,305,148.11 1,584,618,571.26 产（基金净值） 二、本期期初净资 1,880,923,719.37 - -296,305,148.11 1,584,618,571.26 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -162,735,264.97 - -118,250,503.82 -280,985,768.79 号填列） （一）、综合收益 - - -159,420,907.33 -159,420,907.33 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -162,735,264.97 - 41,170,403.51 -121,564,861.46 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 35,093,797.77 - -10,269,018.30 24,824,779.47 款 2.基金赎回 -197,829,062.74 - 51,439,421.81 -146,389,640.93 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 1,718,188,454.40 - -414,555,651.93 1,303,632,802.47 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 6 月 18 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 - - - - 产（基金净值） 二、本期期初净资 2,142,968,930.49 - - 2,142,968,930.49 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” - - 12,949,167.83 12,949,167.83 号填列） （一）、综合收益 - - 12,949,167.83 12,949,167.83 总额 （二）、本期基金 - - - - 份额交易产生的 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 - - - - 款 2.基金赎回 - - - - 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 2,142,968,930.49 - 12,949,167.83 2,155,918,098.32 产（基金净值） 注：本基金合同于 2021 年 6 月 18 日生效，上年度可比期间自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]786 号文《关于准予华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 16 日共募集 2,142,554,076.66 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 60739337_A92 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏港股前沿经济混 合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2021 年 6 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 2,142,968,930.49 份基金份额，其中认购资金利息折合 414,853.83 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于境 内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、港股通标的股票等权益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于前沿经济主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金投资于港股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于境外资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金港股投资可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融 资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利 息和应收证券清算款，金额分别为 428,366,743.50 元、797,317.76 元、594,862.88 元、49,243.71 元和 72,001.48 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 428,414,785.41 元、798,225.09 元、595,157.35 元、0.00元和 72,001.48 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产， 金额为 1,161,210,946.48 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,161,210,946.48 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,813,953.65 元、2,088,141.44 元、417,628.28 元、39,013.04 元、2,057,329.23 元和 56,478.91 元。新金融工具准则下以摊余成本计 量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,813,953.65 元、2,088,141.44 元、417,628.28 元、39,013.04元、2,057,329.23 元和 56,478.91 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 75,523,780.52 等于：本金 75,505,141.12 加：应计利息 18,639.40 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 75,523,780.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,283,393,336.31 - 1,211,605,927.78 -71,787,408.53 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 银 行 间 - 债券 市场 - - - OTC 市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,283,393,336.31 - 1,211,605,927.78 -71,787,408.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 3,484,311.77 待摊费用 - 合计 3,484,311.77 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 844.66 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,685,034.78 其中：交易所市场 1,685,034.78 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 99,178.95 其他应付款 3,488,220.35 合计 5,273,278.74 6.4.7.7 实收基金 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,812,699,050.96 1,812,699,050.96 本期申购 26,325,108.66 26,325,108.66 本期赎回（以“-”号填列） -182,348,924.04 -182,348,924.04 本期末 1,656,675,235.58 1,656,675,235.58 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 68,224,668.41 68,224,668.41 本期申购 8,768,689.11 8,768,689.11 本期赎回（以“-”号填列） -15,480,138.70 -15,480,138.70 本期末 61,513,218.82 61,513,218.82 6.4.7.8 未分配利润 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -200,723,539.49 -84,625,082.81 -285,348,622.30 本期利润 -176,761,652.38 23,338,720.79 -153,422,931.59 本期基金份额交易产生的 24,799,192.79 14,583,612.44 39,382,805.23 变动数 其中：基金申购款 -4,671,415.93 -3,242,432.17 -7,913,848.10 基金赎回款 29,470,608.72 17,826,044.61 47,296,653.33 本期已分配利润 - - - 本期末 -352,685,999.08 -46,702,749.58 -399,388,748.66 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -7,775,074.81 -3,181,451.00 -10,956,525.81 本期利润 -6,769,273.78 771,298.04 -5,997,975.74 本期基金份额交易产生的 1,125,274.20 662,324.08 1,787,598.28 变动数 其中：基金申购款 -1,592,456.34 -762,713.86 -2,355,170.20 基金赎回款 2,717,730.54 1,425,037.94 4,142,768.48 本期已分配利润 - - - 本期末 -13,419,074.39 -1,747,828.88 -15,166,903.27 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 439,475.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48,709.48 其他 5,612.82 合计 493,797.70 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 985,594,388.96 减：卖出股票成本总额 1,164,874,469.36 减：交易费用 4,524,737.27 买卖股票差价收入 -183,804,817.67 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,665,783.96 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,665,783.96 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 24,110,018.83 ——股票投资 24,110,018.83 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 24,110,018.83 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 214,719.32 合计 214,719.32 6.4.7.18 信用减值损失 无。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 11,511.33 银行间账户维护费 9,000.00 其他 3,528.84 合计 123,219.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 摩根大通银行 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人股东控股的公司 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年6月18日（基金合同生 30日 效日）至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,809,272.36 1,059,310.51 其中：支付销售机构的客户维护费 4,731,926.62 508,595.59 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年6月18日（基金合同生 30日 效日）至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,961,854.41 211,862.11 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华夏港股前沿经济 华夏港股前沿经济混合 合计 混合（QDII）A （QDII）C 中国农业银行 - 62,231.48 62,231.48 华夏基金管理有限 - 4,005.31 4,005.31 公司 中信证券 - 828.68 828.68 中信证券（山东） - 401.82 401.82 华夏财富 - 112.76 112.76 中信证券（华南） - 2.89 2.89 合计 - 67,582.94 67,582.94 上年度可比期间 2021年6月18日（基金合同生效日）至2021年6月30日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 华夏港股前沿经济 华夏港股前沿经济混合 合计 混合（QDII）A （QDII）C 中国农业银行 - 14,326.18 14,326.18 华夏基金管理有限 - 422.15 422.15 公司 中信证券 - 112.93 112.93 中信证券（山东） - 35.69 35.69 中信证券（华南） - 7.01 7.01 华夏财富 - 6.72 6.72 合计 - 14,910.68 14,910.68 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.70%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.70%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 18 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 50,223,982.69 439,475.40 333,823,368.81 349,395.64 活期存款 摩根大通银行 25,299,797.83 - 162,673,922.60 - 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国农业银行和基金境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 301200 大族数控 新股发行 8,566 655,812.96 中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50 中信证券 600938 中国海油 新股发行 4,000 43,200.00 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 500 2,500.00 上年度可比期间 2021 年 6 月 18 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 注 类 型 新 中 发 600941 国 2021-12-24 6 个月 流 57.58 60.26 87,363 5,030,361.54 5,264,494.38 - 移 通 动 受 限 新 元 发 301139 道 2022-06-30 1 个月 流 38.46 38.46 5,085 195,569.10 195,569.10 - 通 内（含） 通 信 受 限 软 新 301236 通 2022-03-08 6 个月 发 48.60 31.38 1,702 82,718.80 53,408.76 - 动 流 力 通 受 限 新 大 发 301200 族 2022-02-18 6 个月 流 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 数 通 控 受 限 新 三 发 301206 元 2022-01-26 6 个月 流 72.87 45.69 945 68,859.00 43,177.05 - 生 通 物 受 限 新 腾 发 301219 远 2022-03-10 6 个月 流 96.66 87.82 396 38,275.60 34,776.72 - 钴 通 业 受 限 新 中 发 301150 一 2022-04-14 6 个月 流 109.18 82.76 403 43,997.64 33,352.28 - 科 通 技 受 限 新 军 发 301109 信 2022-04-06 6 个月 流 23.21 16.14 1,837 42,642.25 29,649.18 - 股 通 份 受 限 新 铭 发 301268 利 2022-03-29 6 个月 流 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 达 通 受 限 元 新 道 发 301139 通 2022-06-30 6 个月 流 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 信 通 受 限 新 采 发 301122 纳 2022-01-19 6 个月 流 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 股 通 份 受 限 新 兆 发 301102 讯 2022-03-15 6 个月 流 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 传 通 媒 受 限 新 国 发 301162 能 2022-04-19 6 个月 流 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 通 新 受 限 新 奕 发 301123 东 2022-01-14 6 个月 流 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 电 通 子 受 限 新 何 发 301103 氏 2022-03-14 6 个月 流 32.69 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 眼 通 科 受 限 新 杰 发 301248 创 2022-04-13 6 个月 流 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 智 通 能 受 限 新 联 发 301212 盛 2022-04-07 6 个月 流 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 化 通 学 受 限 301148 嘉 2022-04-14 6 个月 新 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 戎 发 技 流 术 通 受 限 新 艾 发 301259 布 2022-04-18 6 个月 流 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 通 受 限 新 天 发 301097 益 2022-03-25 6 个月 流 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 医 通 疗 受 限 新 和 发 301237 顺 2022-03-16 6 个月 流 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 科 通 技 受 限 新 唯 发 301196 科 2022-01-04 6 个月 流 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 科 通 技 受 限 新 宏 发 301163 德 2022-04-11 6 个月 流 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 股 通 份 受 限 新 西 发 301130 点 2022-02-16 6 个月 流 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 药 通 业 受 限 瑞 新 301135 德 2022-04-01 6 个月 发 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 智 流 能 通 受 限 新 标 发 301181 榜 2022-02-11 6 个月 流 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 股 通 份 受 限 新 实 发 301228 朴 2022-01-21 6 个月 流 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 检 通 测 受 限 新 金 发 301279 道 2022-04-06 6 个月 流 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 科 通 技 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.1.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2022年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 - 25,300,044.52 - 25,300,044.52 交易性金融资 62,726,818.49 482,912,062.94 - 545,638,881.43 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 3,488,220.35 3,477,347.34 - 6,965,567.69 款 应收利息 - - - - 应收股利 68,429.57 124,402.75 - 192,832.32 应收申购款 - - - - 应收在途资金 - 3,484,311.77 - 3,484,311.77 其他资产 - - - - 资产合计 66,283,468.41 515,298,169.32 - 581,581,637.73 以外币计价的 负债 应付在途资金 3,488,220.35 - - 3,488,220.35 应付证券清算 - - - - 款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 3,488,220.35 - - 3,488,220.35 上年度末 项目 2021年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 - 205,652,067.84 - 205,652,067.84 交易性金融资 69,921,141.27 961,832,215.07 - 1,031,753,356.34 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 应收在途资金 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 69,921,141.27 1,167,484,282.91 - 1,237,405,424.18 以外币计价的 负债 应付在途资金 - - - - 应付证券清算 - - - - 款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 6.4.13.4.1.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 28,904,670.87 61,870,271.21 所有外币相对人民币贬值 5% -28,904,670.87 -61,870,271.21 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,211,605,927.78 92.94 1,161,210,946.48 73.28 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 1,211,605,927.78 92.94 1,161,210,946.48 73.28 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除恒生指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 -5% -89,425,450.23 -74,872,607.12 +5% 89,425,450.23 74,872,607.12 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 1,205,636,489.98 第二层次 217,337.46 第三层次 5,752,100.34 合计 1,211,605,927.78 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,211,605,927.78 92.26 其中：普通股 1,199,558,964.78 91.34 存托凭证 12,046,963.00 0.92 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 85,653,123.21 6.52 8 其他各项资产 16,026,008.70 1.22 9 合计 1,313,285,059.69 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 535,690,392.58 元，占基金资产净值比例为 41.09%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 1,018,602,455.52 78.14 中国内地 130,276,653.77 9.99 美国 62,726,818.49 4.81 合计 1,211,605,927.78 92.94 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 非必需消费品 463,443,070.33 35.55 信息技术 394,822,875.00 30.29 通信服务 198,949,845.14 15.26 工业 67,745,677.70 5.20 保健 29,213,855.10 2.24 材料 19,932,940.60 1.53 房地产 16,010,768.65 1.23 必需消费品 11,649,815.73 0.89 金融 9,837,079.53 0.75 公用事业 - - 能源 - - 合计 1,211,605,927.78 92.94 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所 在 所属 占基金资 序 公司名称 (英文) 公司名 证券代 证 国家 数量（股） 公允价值 产净值比 号 称(中文) 码 券 (地 例（％） 市 区) 场 1 LIAUTO INC 理想汽 02015 香 中国 749,900.00 98,055,837.40 7.52 车 港 香港 金蝶国 2 KINGDEE INTERNATIONAL 际软件 00268 香 中国 4,774,000.00 75,121,257.90 5.76 SOFTWARE GROUP CO LTD 集团有 港 香港 限公司 比亚迪 香 中国 3 BYD CO LTD 股份有 01211 港 香港 211,000.00 56,659,758.26 4.35 限公司 腾讯控 香 中国 4 TENCENT HOLDINGS LTD 股有限 00700 港 香港 171,600.00 52,008,414.06 3.99 公司 京东集 5 JD.COM INC 团股份 09618 香 中国 230,685.00 49,872,258.90 3.83 有限公 港 香港 司 6 MEITUAN 美团 03690 香 中国 287,700.00 47,780,611.26 3.67 港 香港 阿里巴 7 ALIBABAGROUP HOLDING 巴集团 09988 香 中国 498,000.00 47,656,488.98 3.66 LTD 控股有 港 香港 限公司 明源云 8 MING YUAN CLOUD GROUP 集团控 00909 香 中国 3,863,000.00 41,493,203.06 3.18 HOLDINGS LTD 股有限 港 香港 公司 上海复 SHANGHAI FUDAN 旦微电 香 中国 9 MICROELECTRONICS GROUP 子集团 01385 港 香港 1,506,000.00 40,247,379.38 3.09 CO LTD 股份有 限公司 吉利汽 10 GEELYAUTOMOBILE 车控股 00175 香 中国 2,563,000.00 39,102,639.14 3.00 HOLDINGS LTD 有限公 港 香港 司 纳 11 TESLAINC - TSLA 斯 美国 7,618.00 34,430,244.15 2.64 达 克 中芯国 SEMICONDUCTOR 际集成 香 中国 12 MANUFACTURING 电路制 00981 港 香港 2,166,000.00 33,675,569.20 2.58 INTERNATIONALCORP 造有限 公司 中国移 00941 香 中国 668,000.00 27,992,079.08 2.15 13 CHINAMOBILE LTD 动有限 港 香港 公司 600941 上 中国 87,363.00 5,264,494.38 0.40 海 内地 14 XIAOMI CORP 小米集 01810 香 中国 2,847,800.00 33,218,993.52 2.55 团 港 香港 长城汽 15 GREAT WALLMOTOR CO LTD 车股份 02333 香 中国 2,356,000.00 32,519,318.11 2.49 有限公 港 香港 司 16 NETEASE INC 网易公 09999 香 中国 240,000.00 29,575,890.96 2.27 司 港 香港 中国电 17 CHINATELECOM CORP LTD 信股份 00728 香 中国12,056,000.00 27,528,155.61 2.11 有限公 港 香港 司 18 KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科 01024 香 中国 336,000.00 25,113,851.62 1.93 技 港 香港 19 LI NING CO LTD 李宁有 02331 香 中国 360,500.00 22,413,118.84 1.72 限公司 港 香港 CHINASOFT INTERNATIONAL 中软国 香 中国 20 LTD 际有限 00354 港 香港 3,044,000.00 20,903,682.83 1.60 公司 百度集 21 BAIDU INC 团股份 09888 香 中国 152,250.00 19,335,097.61 1.48 有限公 港 香港 司 金斯瑞 生物科 香 中国 22 GENSCRIPT BIOTECH CORP 技股份 01548 港 香港 770,000.00 18,734,219.74 1.44 有限公 司 力劲科 23 LK TECHNOLOGY HOLDINGS 技集团 00558 香 中国 1,430,000.00 18,343,825.50 1.41 LTD 有限公 港 香港 司 舜宇光 24 SUNNY OPTICAL 学科技 02382 香 中国 159,200.00 17,413,105.12 1.34 TECHNOLOGY GROUP CO LTD (集团)有 港 香港 限公司 25 SHENZHEN FASTPRINT 兴森科 002436 深 中国 1,519,200.00 17,121,384.00 1.31 CIRCUIT TECH CO LTD 技 圳 内地 26 NVIDIACORP - NVDA 纳 美国 15,972.00 16,249,611.34 1.25 斯 达 克 株洲中 ZHUZHOU CRRC TIMES 车时代 香 中国 27 ELECTRIC CO LTD 电气股 03898 港 香港 484,500.00 16,034,940.78 1.23 份有限 公司 贝壳控 BEKE 纽 美国 100,000.00 12,046,963.00 0.92 28 KE HOLDINGS INC 股有限 约 公司 02423 香 中国 100,000.00 3,963,805.65 0.30 港 香港 HUAHONG SEMICONDUCTOR 华虹半 香 中国 29 LTD 导体有 01347 港 香港 617,000.00 14,985,323.33 1.15 限公司 比亚迪 30 BYD ELECTRONIC 电子(国 00285 香 中国 642,500.00 13,599,124.48 1.04 INTERNATIONALCO LTD 际)有限 港 香港 公司 31 NAURATECHNOLOGY GROUP 北方华 002371 深 中国 42,600.00 11,805,312.00 0.91 CO LTD 创 圳 内地 华润啤 32 CHINARESOURCES BEER 酒(控股) 00291 香 中国 232,000.00 11,606,638.68 0.89 HOLDINGS CO LTD 有限公 港 香港 司 33 NATIONS TECHNOLOGIES INC 国民技 300077 深 中国 619,000.00 11,501,020.00 0.88 术 圳 内地 34 MAXSCEND 卓胜微 300782 深 中国 80,723.00 10,897,605.00 0.84 MICROELECTRONICS CO LTD 圳 内地 特步国 35 XTEP INTERNATIONAL 际控股 01368 香 中国 860,500.00 10,449,652.13 0.80 HOLDINGS LTD 有限公 港 香港 司 GUSHENGTANG HOLDINGS 固生堂 香 中国 36 LTD 控股有 02273 港 香港 311,300.00 10,382,605.23 0.80 限公司 阜博集 香 中国 37 VOBILE GROUP LTD 团有限 03738 港 香港 2,576,000.00 10,221,778.20 0.78 公司 38 CONTEMPORARYAMPEREX 宁德时 300750 深 中国 19,000.00 10,146,000.00 0.78 TECHNOLOGY CO LTD 代 圳 内地 香港交 39 HONG KONG EXCHANGES & 易及结 00388 香 中国 29,800.00 9,837,079.53 0.75 CLEARING LTD 算所有 港 香港 限公司 SHANGHAI PUTAILAI NEW 上 中国 40 ENERGYTECHNOLOGYCO 璞泰来 603659 海 内地 105,720.00 8,922,768.00 0.68 LTD 安踏体 41 ANTASPORTS PRODUCTS LTD 育用品 02020 香 中国 101,800.00 8,392,424.17 0.64 有限公 港 香港 司 42 NIO INC 蔚来集 09866 香 中国 50,000.00 7,354,634.00 0.56 团 港 香港 TCLZHONGHUAN TCL 中 深 中国 43 RENEWABLE ENERGY 环 002129 圳 内地 123,000.00 7,243,470.00 0.56 TECHNOLOGY CO LTD 44 XD INC 心动有 02400 香 中国 390,000.00 6,820,567.85 0.52 限公司 港 香港 45 TRINASOLAR CO LTD 天合光 688599 上 中国 103,000.00 6,720,750.00 0.52 能 海 内地 金山软 香 中国 46 KINGSOFT CORP LTD 件有限 03888 港 香港 202,200.00 5,291,334.19 0.41 公司 47 LONGI GREEN ENERGY 隆基绿 601012 上 中国 74,300.00 4,950,609.00 0.38 TECHNOLOGY CO LTD 能 海 内地 耐世特 NEXTEERAUTOMOTIVE 汽车系 香 中国 48 GROUP LTD 统集团 01316 港 香港 1,000,000.00 4,823,271.60 0.37 有限公 司 49 TBEACO LTD 特变电 600089 上 中国 149,000.00 4,081,110.00 0.31 工 海 内地 50 QINGDAO GAOCE 高测股 688556 上 中国 48,800.00 3,938,160.00 0.30 TECHNOLOGY CO LTD 份 海 内地 51 MIANYANG FULIN PRECISION 富临精 300432 深 中国 178,100.00 3,918,200.00 0.30 CO LTD 工 圳 内地 NINGBO RONBAY NEW 容百科 上 中国 52 ENERGYTECHNOLOGYCO 技 688005 海 内地 30,015.00 3,885,141.60 0.30 LTD 53 NINGBO DEYE TECHNOLOGY 德业股 605117 上 中国 12,460.00 3,487,429.40 0.27 CO LTD 份 海 内地 54 WUXI LEAD INTELLIGENT 先导智 300450 深 中国 50,280.00 3,176,690.40 0.24 EQUIPMENT CO LTD 能 圳 内地 洛阳玻 55 LUOYANG GLASS CO LTD 璃股份 01108 香 中国 220,000.00 2,769,447.30 0.21 有限公 港 香港 司 56 YUNNAN ENERGY NEW 恩捷股 002812 深 中国 10,800.00 2,704,860.00 0.21 MATERIALCO LTD 份 圳 内地 57 CHENGXIN LITHIUM GROUP 盛新锂 002240 深 中国 39,900.00 2,408,364.00 0.18 CO LTD 能 圳 内地 58 BEIJING EASPRING MATERIAL 当升科 300073 深 中国 25,700.00 2,321,738.00 0.18 TECHNOLOGY CO LTD 技 圳 内地 59 ZHEJIANG HUAYOU COBALT 华友钴 603799 上 中国 23,660.00 2,262,369.20 0.17 CO LTD 业 海 内地 江西赣 60 GANFENG LITHIUM CO LTD 锋锂业 01772 香 中国 30,360.00 2,241,954.13 0.17 股份有 港 香港 限公司 协鑫科 61 GCLTECHNOLOGY 技控股 03800 香 中国 612,000.00 1,983,596.10 0.15 HOLDINGS LTD 有限公 港 香港 司 新特能 62 XINTE ENERGY CO LTD 源股份 01799 香 中国 84,400.00 1,699,792.75 0.13 有限公 港 香港 司 63 HUNAN ZHONGKE ELECTRIC 中科电 300035 深 中国 50,926.00 1,423,381.70 0.11 CO LTD 气 圳 内地 64 WEIMOB INC 微盟集 02013 香 中国 301,000.00 1,379,729.34 0.11 团 港 香港 65 SHENZHEN DYNANONIC CO 德方纳 300769 深 中国 3,240.00 1,324,123.20 0.10 LTD 米 圳 内地 66 WINTAO COMMUNICATIONS 元道通 301139 深 中国 5,651.00 217,337.46 0.02 CO LTD 信 圳 内地 67 ISOFTSTONE INFORMATION 软通动 301236 深 中国 1,702.00 53,408.76 0.00 TECHNOLOGY GROUP CO LTD 力 圳 内地 68 SHENZHEN HAN'S CNC 大族数 301200 深 中国 857.00 44,495.44 0.00 TECHNOLOGY CO LTD 控 圳 内地 69 SHANDONG SANYUAN 三元生 301206 深 中国 945.00 43,177.05 0.00 BIOTECHNOLOGY CO LTD 物 圳 内地 70 BEIJING WINSUNNY 福元医 601089 上 中国 1,749.00 36,816.45 0.00 PHARMACEUTICALCO LTD 药 海 内地 GANZHOU TENG YUAN 腾远钴 深 中国 71 COBALT NEW MATERIAL CO 业 301219 圳 内地 396.00 34,776.72 0.00 LTD 72 HUBEI ZHONGYI 中一科 301150 深 中国 403.00 33,352.28 0.00 TECHNOLOGY INC 技 圳 内地 HUNAN JUNXIN 军信股 深 中国 73 ENVIRONMENTAL 份 301109 圳 内地 1,837.00 29,649.18 0.00 PROTECTION CO LTD 74 SHENZHEN MINGLIDA 铭利达 301268 深 中国 641.00 22,351.67 0.00 PRECISION TECHNOLOGY CO 圳 内地 LTD 75 CAINATECHNOLOGY CO LTD 采纳股 301122 深 中国 301.00 21,181.37 0.00 份 圳 内地 76 MEGA-INFO MEDIACO LTD 兆讯传 301102 深 中国 642.00 19,959.78 0.00 媒 圳 内地 77 STATE POWER RIXIN 国能日 301162 深 中国 334.00 18,072.74 0.00 TECHNOLOGY CO LTD 新 圳 内地 78 YIDONG ELECTRONICS 奕东电 301123 深 中国 656.00 16,655.84 0.00 TECHNOLOGY CO LTD 子 圳 内地 79 LIAONING HE EYE HOSPITAL 何氏眼 301103 深 中国 507.00 16,234.14 0.00 GROUP CO LTD 科 圳 内地 80 SHANGHAI FULLHAN 富瀚微 300613 深 中国 181.00 15,348.80 0.00 MICROELECTRONICS CO LTD 圳 内地 81 NEXWISE INTELLIGENCE 杰创智 301248 深 中国 472.00 14,098.64 0.00 CHINALTD 能 圳 内地 82 NINGBO TIANYI MEDICAL 天益医 301097 深 中国 286.00 13,863.27 0.00 APPLIANCE CO LTD 疗 圳 内地 83 ZHEJIANG REALSUN 联盛化 301212 深 中国 416.00 13,844.48 0.00 CHEMICALCO LTD 学 圳 内地 84 XIAMEN JIARONG 嘉戎技 301148 深 中国 516.00 12,332.40 0.00 TECHNOLOGY CO LTD 术 圳 内地 HUNANAIRBLUER 85 ENVIRONMENTAL 艾布鲁 301259 深 中国 483.00 12,046.02 0.00 PROTECTION TECHNOLOGY 圳 内地 CO LTD GUANGDONG YANGSHAN 联合精 深 中国 86 UNITED PRECISION 密 001268 圳 内地 409.00 11,337.48 0.00 MANUFACTURING CO LTD 87 HANGZHOU HESHUN 和顺科 301237 深 中国 261.00 10,925.46 0.00 TECHNOLOGY CO LTD 技 圳 内地 XIAMEN VOKE MOLD & 唯科科 深 中国 88 PLASTIC ENGINEERING CO 技 301196 圳 内地 271.00 10,167.92 0.00 LTD 89 JIANGSU HONGDE SPECIAL 宏德股 301163 深 中国 277.00 8,955.41 0.00 PARTS CO LTD 份 圳 内地 JILIN PROVINCE XIDIAN 西点药 深 中国 90 PHARMACEUTICALSCI-TECH 业 301130 圳 内地 237.00 8,934.90 0.00 DEVELOPMENT CO LTD GUANGDONG REAL-DESIGN 瑞德智 深 中国 91 INTELLIGENT TECHNOLOGY 能 301135 圳 内地 338.00 8,875.88 0.00 CO LTD 92 JIANGYIN PIVOT 标榜股 301181 深 中国 257.00 7,861.63 0.00 AUTOMOTIVE PRODUCTS CO 份 圳 内地 LTD 93 SEPANALYTICALSHANGHAI 实朴检 301228 深 中国 373.00 7,586.82 0.00 CO LTD 测 圳 内地 94 ZHEJIANG JINDAO 金道科 301279 深 中国 296.00 6,751.76 0.00 TECHNOLOGY CO LTD 技 圳 内地 95 SG MICRO CORP 圣邦股 300661 深 中国 7.00 1,274.14 0.00 份 圳 内地 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 LIAUTO INC 02015 90,546,235.38 5.71 2 TENCENT HOLDINGS 00700 56,962,726.89 3.59 LTD KINGDEE 3 INTERNATIONAL 00268 47,931,533.70 3.02 SOFTWARE GROUP CO LTD COUNTRY GARDEN 4 SERVICES HOLDINGS 06098 47,063,642.62 2.97 CO LTD 5 ALIBABAGROUP 09988 44,409,533.86 2.80 HOLDING LTD 6 GEELYAUTOMOBILE 00175 40,742,041.35 2.57 HOLDINGS LTD 7 MING YUAN CLOUD 00909 40,213,716.13 2.54 GROUP HOLDINGS LTD 8 BYD CO LTD 01211 39,882,227.74 2.52 9 CIFI EVER SUNSHINE 01995 39,420,416.72 2.49 SERVICES GROUP LTD 10 CHINATELECOM CORP 00728 37,990,152.56 2.40 LTD 11 MEITUAN 03690 33,535,721.05 2.12 12 JD.COM INC 09618 33,107,135.47 2.09 13 GREAT WALLMOTOR 02333 32,480,051.18 2.05 CO LTD 14 LI NING CO LTD 02331 32,066,457.66 2.02 15 TESLAINC TSLA 28,610,676.20 1.81 16 XTEP INTERNATIONAL 01368 25,182,706.58 1.59 HOLDINGS LTD 17 ZHONGSHENG GROUP 00881 23,621,511.95 1.49 HOLDINGS LTD 18 CHINAMOBILE LTD 00941 22,042,661.47 1.39 INDUSTRIAL& 19 COMMERCIAL BANK 01398 21,286,997.52 1.34 OF CHINALTD 20 LK TECHNOLOGY 00558 21,243,645.09 1.34 HOLDINGS LTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 116,997,985.43 7.38 2 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO 06098 58,097,272.89 3.67 LTD 3 INDUSTRIAL& COMMERCIALBANK OF 01398 54,264,575.23 3.42 CHINALTD 4 CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD 01995 51,277,842.57 3.24 5 KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 46,365,733.00 2.93 6 BYD CO LTD 01211 45,459,665.82 2.87 7 XPENG INC 09868 43,693,312.88 2.76 8 POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 06049 43,430,912.78 2.74 9 LI NING CO LTD 02331 37,240,449.69 2.35 10 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 00881 36,251,322.22 2.29 11 LIAUTO INC 02015 24,742,907.28 1.56 12 CHINARESOURCES MIXC LIFESTYLE 01209 24,644,776.39 1.56 SERVICES LTD 13 CHINAMEIDONGAUTO HOLDINGS LTD 01268 22,508,157.15 1.42 14 KINGDEE INTERNATIONALSOFTWARE 00268 21,797,585.14 1.38 GROUP CO LTD 15 CHINAOVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD 02669 17,458,917.37 1.10 16 CHINAMENGNIU DAIRY CO LTD 02319 17,169,519.94 1.08 17 KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD 01797 17,147,987.36 1.08 18 KUAISHOU TECHNOLOGY 01024 15,788,402.69 1.00 19 CHINACONSTRUCTION BANK CORP 00939 15,522,270.68 0.98 20 XTEP INTERNATIONALHOLDINGS LTD 01368 15,338,521.14 0.97 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 1,191,159,431.83 卖出收入（成交）总额 985,594,388.96 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 260,786.51 2 应收清算款 7,910,865.72 3 应收股利 2,909,835.05 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,460,209.65 6 其他应收款 3,484,311.77 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,026,008.70 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 华夏港股前沿 经济混合 22,275 74,373.75 36,256,594.37 2.19% 1,620,418,641.21 97.81% （QDII）A 华夏港股前沿 经济混合 7,149 8,604.45 - - 61,513,218.82 100.00% （QDII）C 合计 29,424 58,394.12 36,256,594.37 2.11% 1,681,931,860.03 97.89% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华夏港股前沿经济混合 756,786.27 0.05% 基金管理人所有从业人 （QDII）A 员持有本基金 华夏港股前沿经济混合 19,318.94 0.03% （QDII）C 合计 776,105.21 0.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏港股前沿经济混合（QDII） 华夏港股前沿经济混合 A （QDII）C 基金合同生效日（2021 年 6 月 18 2,019,428,759.85 123,540,170.64 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,812,699,050.96 68,224,668.41 本报告期基金总申购份额 26,325,108.66 8,768,689.11 减：本报告期基金总赎回份额 182,348,924.04 15,480,138.70 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,656,675,235.58 61,513,218.82 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 元数量 占当期 占当期 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 BOCI SECURITIES - 17,402,468.91 0.80% 26,103.70 1.50% - CHINA - 162,543,807.74 7.49% 127,923.29 7.37% - RENAISSANCE CICC - 15,681,101.71 0.72% 15,681.11 0.90% - CMB INTERNATIONAL - 26,244,163.03 1.21% 31,493.00 1.81% - CAPITAL CREDIT SUISSE - 48,922,018.51 2.25% 15,897.38 0.92% - GOLDMAN SACHS - 211,401,791.53 9.74% 207,666.31 11.96% - J.P.MORGAN - 389,437,692.69 17.95% 285,983.36 16.47% - JEFFERIES - 119,519,157.75 5.51% 41,441.33 2.39% - 渤海证券 1 74,551,315.11 3.44% 59,379.85 3.42% - 光大证券 1 257,866,548.21 11.88% 255,727.39 14.73% - 广发证券 1 20,854,142.68 0.96% 16,330.10 0.94% - 国盛证券 1 22,831,191.03 1.05% 16,788.50 0.97% - 华创证券 1 666,834,850.15 30.73% 528,623.85 30.44% - 申万宏源证券 2 34,580,115.58 1.59% 32,996.16 1.90% - 粤开证券 1 101,435,630.85 4.67% 74,443.16 4.29% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、财信证券、长江证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、东吴证券、方正证券、高华证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华西证券、西部证券、新时代证券、银河证券、中国银河证券、中泰证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 BOCI SECURITIES - - - - - - CHINA RENAISSANCE - - - - - - CICC - - - - - - CMB INTERNATIONAL - - - - - - CAPITAL CREDIT SUISSE - - - - - - GOLDMAN SACHS - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - JEFFERIES - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于华夏港股前沿经 1 济混合型证券投资基金（QDII）在境外主要 中国证监会指定报刊及 2022-01-12 投资场所 2022 年节假日及非港股通交易日暂 网站 停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-01-22 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-12 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-17 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-19 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-23 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-19 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-19 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日