招商品质生活混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2024 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介...... 4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 审计报告......15 6.1 审计报告的基本内容......15 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......17 7.2 利润表......19 7.3 净资产变动表......20 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告......53 8.1 期末基金资产组合情况......54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......67 8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67 8.12 投资组合报告附注......68 §9 基金份额持有人信息......70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......70 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况......71 §10 开放式基金份额变动......71 §11 重大事件揭示...... 71 11.1 基金份额持有人大会决议......71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71 11.4 基金投资策略的改变......71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 72 11.8 其他重大事件......73 §12 备查文件目录......74 12.1 备查文件目录......74 12.2 存放地点......74 12.3 查阅方式......75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商品质生活混合型证券投资基金 基金简称 招商品质生活混合 基金主代码 012196 交易代码 012196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 2 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,047,256,185.53 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 下属分级基金的交易代码 012196 012197 报告期末下属分级基金的份 1,425,186,801.29 份 622,069,384.24 份 额总额 2.2 基金产品说明 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全 投资目标 面深入研究，精选品质生活主题的优质上市公司，分享其在中国经济增 长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律法规所允 许的范围内，制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、 投资策略 调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投 资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存 托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+ 中债综合（全价）指数收益率*30% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 风险收益特征 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 潘西里 方圆 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 95559 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fangy_20@bankcomm.com 客户服务电话 400-887-9555 95559 传真 0755－83196475 021-62701216 注册地址 深圳市福田区深南大道 中国（上海）自由贸易试验区银 7088 号 城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 中国（上海）长宁区仙霞路 18 7088 号 号 邮政编码 518040 200336 法定代表人 王小青 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、招商品质生活混合 A 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 2023 年 2022 年 本期已实现收益 -76,948,219.72 -462,633,337.01 -255,797,741.31 本期利润 29,637,797.26 -241,473,904.39 -473,211,195.39 加权平均基金份额本期利润 0.0188 -0.1312 -0.2219 本期加权平均净值利润率 3.14% -19.25% -27.14% 本期基金份额净值增长率 4.60% -17.15% -22.05% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末可供分配利润 -588,481,111.85 -673,086,404.84 -490,194,234.90 期末可供分配基金份额利润 -0.4129 -0.3755 -0.2462 期末基金资产净值 930,880,800.17 1,119,308,130.81 1,501,168,055.56 期末基金份额净值 0.6532 0.6245 0.7538 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 基金份额累计净值增长率 -34.68% -37.55% -24.62% 2、招商品质生活混合 C 3.1.1 期间数据和指标 2024 年 2023 年 2022 年 本期已实现收益 -40,871,674.21 -200,909,824.85 -115,080,283.60 本期利润 2,303,753.61 -108,534,676.48 -209,450,375.30 加权平均基金份额本期利润 0.0032 -0.1342 -0.2274 本期加权平均净值利润率 0.56% -20.07% -28.04% 本期基金份额净值增长率 3.78% -17.82% -22.67% 3.1.2 期末数据和指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末可供分配利润 -266,342,724.86 -359,833,960.26 -217,175,983.46 期末可供分配基金份额利润 -0.4282 -0.3883 -0.2557 期末基金资产净值 394,861,242.80 566,852,020.58 632,315,927.58 期末基金份额净值 0.6348 0.6117 0.7443 3.1.3 累计期末指标 2024 年末 2023 年末 2022 年末 基金份额累计净值增长率 -36.52% -38.83% -25.57% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商品质生活混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.40% 1.03% -0.58% 1.13% 0.98% -0.10% 过去六个月 11.60% 1.09% 10.70% 1.08% 0.90% 0.01% 过去一年 4.60% 1.12% 12.74% 0.89% -8.14% 0.23% 过去三年 -32.45% 1.17% -10.08% 0.82% -22.37% 0.35% 自基金合同 -34.68% 1.12% -15.77% 0.80% -18.91% 0.32% 生效起至今 招商品质生活混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.21% 1.03% -0.58% 1.13% 0.79% -0.10% 过去六个月 11.15% 1.09% 10.70% 1.08% 0.45% 0.01% 过去一年 3.78% 1.12% 12.74% 0.89% -8.96% 0.23% 过去三年 -34.05% 1.17% -10.08% 0.82% -23.97% 0.35% 自基金合同 -36.52% 1.12% -15.77% 0.80% -20.75% 0.32% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2021 年 6 月 2 日成立，成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、全国社会保障基金境内委托管理、企业年金和职业年金基金投资管理、合格境内机构投资者、特定客户资产管理、保险资金投资管理、基本养老保险基金投资管理、公募基金投资顾问业务试点资格。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 蔡宇滨 本基金 2023 年 9 - 15 男，硕士。2008 年 9 月至 2009 年 10 月 基金经 月 12 日 在 IMI 工业集团工作；2009 年 11 月至 理 2013 年 12 月在招商证券股份有限公司 工作，任研发中心研究员；2014 年 3 月 至 2023 年 2 月在诺安基金管理有限公司 工作，历任研究员、基金经理。2023 年 3 月加入招商基金管理有限公司，现任招 商安益灵活配置混合型证券投资基金、 招商品质生活混合型证券投资基金、招 商均衡策略混合型证券投资基金基金经 理，兼任投资经理。 男，经济学硕士。曾任中意资产管理有 限责任公司研究员、助理投资经理；2022 年 1 月加入招商基金管理有限公司，现 任招商金安成长严选混合型证券投资基 本基金 金、招商蓝筹精选股票型证券投资基金、 周欣 基金经 2022 年 4 - 9 招商品质生活混合型证券投资基金、招 理助理 月 12 日 商品质升级混合型证券投资基金、招商 瑞利灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、招商瑞智优选灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）、招商制造业转型 灵活配置混合型证券投资基金基金经理 助理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定； 3、报告截止日至批准送出日期间，自 2025 年 1 月 9 日起周欣先生离任本基金的基金经 理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 金额单位：人民币元 姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间 （只） 公募基金 3 1,561,334,159.91 2017 年 12 月 19 日 蔡宇滨 私募资产管理计划 1 491,819,553.00 2024 年 5 月 13 日 其他组合 2 2,442,957,854.20 2024 年 7 月 1 日 合计 6 4,496,111,567.11 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由固定薪酬及变动奖金等组成。对于基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，其薪酬奖励结合其管理产品长期投资业绩、综合贡献及合规风控情况等因素综合评定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 根据相关法律法规及监管规定要求，针对基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形，公司严格执行公平交易管理相关的内部控制措施，并加强事后监测分析工作，包括：对相关投资组合收益率进行分析、扩大同向交易价差分析时间窗口等。报告期内，上述内部控制措施正常运作，未发现同一基金经理管理的公募基金、私募资产管理计划之间存在不公平交易或可能导致利益输送的异常交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 21 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年，A 股市场先抑后扬，年初在 MLF 降息预期落空，量化规模收缩和雪球产 品敲入双重压力下，年初出现了大幅回撤，上证指数最低下跌至 2635 点，跌破 2022 年 4 月低点，甚至部分中小盘股票出现流动性风险，中证 1000 和中证 2000 在一季度最大跌幅分别达到 29.08%和 37.41%。此后市场进入收复阶段，风险偏好上升。由于房地产和消费不振， 三季度再度出现调整，市场极度缩量至 500 亿以下。直至 9 月 24 日央行新闻发布会后，市 场情绪提振，股市短时间内大涨超过 30%。虽然此后上证指数屡次受阻于 3500 点，但行业和个股表现活跃，小盘股和主题投资重新活跃。虽然期间波动较大，但最终 2024 年度上证 指数上涨 12.67%，沪深 300 上涨 14.68%，而港股恒生指数上涨 17.67%，恒生科技指数上涨 18.70%。 分行业看，银行、非银为代表的大金融行业涨幅居前，分别上涨 42.84%和 33.67%，家 电上涨 31.35%，通信上涨 27.41%，均代表业绩增长较为领先的行业。而表现落后的行业包括受政策负面影响较大的医药，以及与消费相关的农林牧渔、食品饮料以及房地产等，显示实体需求仍较为疲弱。随着政策支持进一步落实，地方政府化债效果逐步显示，中国内需有望企稳，CPI 和 PPI 等价格指数有望见底，企业利润逐步企稳修复。 本基金主要是在一季度和三季度回撤中保持中性仓位，尽量减少市场波动时候的回撤，并在四季度反弹中积极布局估值低位的港股，以及 A 股中制造业和受益于政策的金融、顺周期和可选消费等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 4.60%，同期业绩基准增长率为 12.74%，C 类 份额净值增长率为 3.78%，同期业绩基准增长率为 12.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，A 股市场机会和风险并存。一方面，中国经济经过 3 年的调整低位企稳， 此外国内 AI 大模型及应用正快速追赶，并有超越之势，此前低配中国的外资资金重新开始重视中国资产的配置价值，提升配置比重。日元加息使得套息交易反转，中国和欧洲资产吸引资金外流，美股或处于一轮调整的前期。港股作为全球估值洼地，或作为避险首选。另一方面的风险在于，科技上的发展或短期难以解决经济增长的问题，就业不足和需求不足仍需要更有力的政策支持。由于今年外需前景较不明确，关税以及贸易摩擦持续影响，内需能否稳定回升至关重要。 总体我们认为中国资产 2025 年面临重估的机会，全球资本或会重新注重中国资本市场 和中国资产的投资价值带来增量资金。同时我们也面临人口老龄化需求不足等较长期的问题需要解决，因此也会在配置中注重进攻与防御的均衡配比，采取逢低布局和逢高兑现的策略。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，基金管理人在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由管理人编制并经托管人复核审查的本报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商品质生活混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了招商品质生活混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 审计意见 利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制，公允反映了招商品质生活混合型 证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 度的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于招商品质生活混合型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商品质生活混合型证券 投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商品质 责任 生活混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层计划清算招商品质生活混合型证券投资基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商品质生活混合型证券投 资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 注册会计师对财务报表审计的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 责任 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商品 质生活混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致招商品质生活混合型证券投资基金不能持 续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曾浩 陈峻逸 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2025 年 3 月 27 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 12 月 31 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 7.4.7.1 363,335,076.71 129,687,097.28 结算备付金 19,615,935.98 363,789.58 存出保证金 1,482,112.80 - 交易性金融资产 7.4.7.2 881,543,843.13 1,420,133,311.63 其中：股票投资 881,543,843.13 1,420,133,311.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 70,012,312.31 145,108,213.45 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 183,665.67 - 应收申购款 14,990.78 156,017.39 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,336,187,937.38 1,695,448,429.33 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 12 月 31 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 5,873,461.11 4,657,567.06 应付赎回款 2,537,896.37 2,027,391.17 应付管理人报酬 1,352,694.03 1,721,220.23 应付托管费 225,449.00 286,870.03 应付销售服务费 268,393.90 386,117.60 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 111.13 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 188,000.00 209,000.72 负债合计 10,445,894.41 9,288,277.94 净资产： 实收基金 7.4.7.7 2,047,256,185.53 2,719,080,516.49 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 -721,514,142.56 -1,032,920,365.10 净资产合计 1,325,742,042.97 1,686,160,151.39 负债和净资产总计 1,336,187,937.38 1,695,448,429.33 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，招商品质生活混合 A 份额净值 0.6532 元，基金份额总 额 1,425,186,801.29 份；招商品质生活混合 C 份额净值 0.6348 元，基金份额总额 622,069,384.24 份；总份额合计 2,047,256,185.53 份。 7.2 利润表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 54,582,175.99 -316,660,849.85 1.利息收入 3,869,770.28 2,739,014.71 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,581,538.54 1,479,941.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 2,288,231.74 1,259,073.03 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -99,147,984.42 -633,024,699.01 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -121,717,004.12 -653,777,227.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 31,618.52 510,735.07 资产支持证券投资 7.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -77,878.35 - 股利收益 7.4.7.15 22,615,279.53 20,241,792.92 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 149,761,444.80 313,534,580.99 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 98,945.33 90,253.46 号填列） 减：二、营业总支出 22,640,625.12 33,347,731.02 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 16,332,713.43 24,628,923.98 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 7.4.10.2.2 2,722,118.97 4,104,820.77 3.销售服务费 7.4.10.2.3 3,327,469.76 4,336,101.66 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 32.19 19.46 8.其他费用 7.4.7.19 258,290.77 277,865.15 三、利润总额（亏损总额 31,941,550.87 -350,008,580.87 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 31,941,550.87 -350,008,580.87 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 31,941,550.87 -350,008,580.87 7.3 净资产变动表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 2,719,080,516.49 - -1,032,920,365.10 1,686,160,151.39 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 2,719,080,516.49 - -1,032,920,365.10 1,686,160,151.39 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -671,824,330.96 - 311,406,222.54 -360,418,108.42 填列） （一）、综合收益总 - - 31,941,550.87 31,941,550.87 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 -671,824,330.96 - 279,464,671.67 -392,359,659.29 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 127,695,505.72 - -51,022,482.97 76,673,022.75 2.基金赎回 -799,519,836.68 - 330,487,154.64 -469,032,682.04 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 2,047,256,185.53 - -721,514,142.56 1,325,742,042.97 产 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 2,840,854,201.50 - -707,370,218.36 2,133,483,983.14 产 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 2,840,854,201.50 - -707,370,218.36 2,133,483,983.14 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -121,773,685.01 - -325,550,146.74 -447,323,831.75 填列） （一）、综合收益总 - - -350,008,580.87 -350,008,580.87 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 -121,773,685.01 - 24,458,434.13 -97,315,250.88 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 440,428,841.09 - -155,794,047.00 284,634,794.09 2.基金赎回 -562,202,526.10 - 180,252,481.13 -381,950,044.97 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资 2,719,080,516.49 - -1,032,920,365.10 1,686,160,151.39 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商品质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商品质生活混合型证券投资基金基 金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2021]1222 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不 定期。本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为 A 类基金 份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 4,736,735,377.06 份，经德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第 00256 号验资报告。 《招商品质生活混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2021 年 6 月 2 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有 限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说 明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存 托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方 政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股 票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的 相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票、存托凭证的投资比例为基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票 的投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金投资于品质生活主题的上市公司证券(含 存托凭证)占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋恒生综合指数收益率(经汇率调 整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的金融资产业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费（如适用）按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售 服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后 第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定,对以公允价值 计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证 券投资基金过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易 印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期存款 3,670,580.69 3,705,666.12 等于：本金 3,670,372.90 3,704,925.82 加：应计利息 207.79 740.30 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 359,664,496.02 125,981,431.16 等于：本金 359,653,204.99 125,961,752.40 加：应计利息 11,291.03 19,678.76 减：坏账准备 - - 合计 363,335,076.71 129,687,097.28 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 843,731,955.41 - 881,543,843.13 37,811,887.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 843,731,955.41 - 881,543,843.13 37,811,887.72 项目 上年度末 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,531,580,988.71 - 1,420,133,311.63 -111,447,677.08 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,531,580,988.71 - 1,420,133,311.63 -111,447,677.08 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -12,264,680.00 - - - 其中：股指期货 -12,264,680.00 - - - 投资 其他衍生工具 - - - - 合计 -12,264,680.00 - - - 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2503 IM2503 -10.00 -11,762,800.00 501,880.00 合计 501,880.00 减：可抵销期货暂收款 501,880.00 净额 - 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 70,012,312.31 - 银行间市场 - - 合计 70,012,312.31 - 项目 上年度末 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 145,108,213.45 - 银行间市场 - - 合计 145,108,213.45 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 0.72 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 188,000.00 209,000.00 合计 188,000.00 209,000.72 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商品质生活混合 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,792,394,535.65 1,792,394,535.65 本期申购 55,241,866.77 55,241,866.77 本期赎回（以“-”号填列） -422,449,601.13 -422,449,601.13 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,425,186,801.29 1,425,186,801.29 招商品质生活混合 C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 926,685,980.84 926,685,980.84 本期申购 72,453,638.95 72,453,638.95 本期赎回（以“-”号填列） -377,070,235.55 -377,070,235.55 基金份额折算变动份额 - - 本期末 622,069,384.24 622,069,384.24 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商品质生活混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -665,965,459.67 -7,120,945.17 -673,086,404.84 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -665,965,459.67 -7,120,945.17 -673,086,404.84 本期利润 -76,948,219.72 106,586,016.98 29,637,797.26 本期基金份额交易产 154,432,567.54 -5,289,961.08 149,142,606.46 生的变动数 其中：基金申购款 -23,535,567.47 2,490,612.57 -21,044,954.90 基金赎回款 177,968,135.01 -7,780,573.65 170,187,561.36 本期已分配利润 - - - 本期末 -588,481,111.85 94,175,110.73 -494,306,001.12 招商品质生活混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -354,812,145.63 -5,021,814.63 -359,833,960.26 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -354,812,145.63 -5,021,814.63 -359,833,960.26 本期利润 -40,871,674.21 43,175,427.82 2,303,753.61 本期基金份额交易产 129,341,094.98 980,970.23 130,322,065.21 生的变动数 其中：基金申购款 -31,461,627.34 1,484,099.27 -29,977,528.07 基金赎回款 160,802,722.32 -503,129.04 160,299,593.28 本期已分配利润 - - - 本期末 -266,342,724.86 39,134,583.42 -227,208,141.44 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 43,262.06 104,714.22 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 1,227,982.90 1,019,529.27 结算备付金利息收入 310,117.78 355,698.19 其他 175.80 - 合计 1,581,538.54 1,479,941.68 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 -121,717,004.12 -653,777,227.00 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 - - 收入 合计 -121,717,004.12 -653,777,227.00 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,927,907,794.20 3,115,887,433.44 减：卖出股票成本总额 2,045,520,170.61 3,760,915,192.40 减：交易费用 4,104,627.71 8,749,468.04 买卖股票差价收入 -121,717,004.12 -653,777,227.00 7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 69.09 632,604.76 债券投资收益——买卖债券（债 31,549.43 -121,869.69 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 31,618.52 510,735.07 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 645,614.49 98,393,995.42 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 611,134.96 97,600,585.80 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 2,889.14 912,550.29 减：交易费用 40.96 2,729.02 买卖债券差价收入 31,549.43 -121,869.69 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。 7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 -77,878.35 - 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 22,615,279.53 20,241,792.92 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 22,615,279.53 20,241,792.92 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 149,259,564.80 313,534,580.99 ——股票投资 149,259,564.80 313,534,580.99 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 501,880.00 - ——权证投资 - - ——期货投资 501,880.00 - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 149,761,444.80 313,534,580.99 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2023 年 1 月 2024 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 98,945.33 90,253.46 合计 98,945.33 90,253.46 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 审计费用 68,000.00 89,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 70,290.77 68,865.15 合计 258,290.77 277,865.15 注：本期报告将“审计费用”、“信息披露费”、“证券出借违约金”之外的费用类型归入“其他”，同时对上年度可比期间数据（如有）的列报口径进行相应调整。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的参股经营机构 注：1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 16,332,713.43 24,628,923.98 理费 其中：应支付销售机构的客 7,591,164.50 11,563,567.23 户维护费 应支付基金管理人的 8,741,548.93 13,065,356.75 净管理费 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 2,722,118.97 4,104,820.77 管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 合计 交通银行 - 14,152.14 14,152.14 招商基金管理有限 - 68,533.33 68,533.33 公司 招商银行 - 13,139.79 13,139.79 合计 - 95,825.26 95,825.26 获得销售服务费的 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 合计 交通银行 - 19,651.38 19,651.38 招商基金管理有限 - 54,766.68 54,766.68 公司 招商银行 - 6,102.51 6,102.51 合计 - 80,520.57 80,520.57 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 上年度可比期间2023年 1 月 1 日至 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期 3,670,580.69 43,262.06 3,705,666.12 104,714.22 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688692 达梦数据 网下申购 1,745 151,745.20 招商证券 301631 壹连科技 网下申购 1,525 111,309.75 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 网下申购 7,523 189,955.75 招商证券 301428 世纪恒通 网下申购 2,289 60,315.15 招商证券 001378 德冠新材 网下申购 2,044 64,753.92 招商证券 688653 康希通信 网下申购 6,478 68,019.00 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2024 年 新股流通 001279 强邦新材 9 月 27 6 个月 受限 9.68 27.91 265 2,565.20 7,396.15 - 日 2024 年 新股流通 001391 国货航 12月23 6 个月 受限 2.30 6.80 4,686 10,777.80 31,864.80 - 日 2024 年 新股流通 301522 上大股份 10 月 9 6 个月 受限 6.88 24.84 816 5,614.08 20,269.44 - 日 2024 年 新股流通 301551 无线传媒 9 月 19 6 个月 受限 9.40 43.23 652 6,128.80 28,185.96 - 日 2024 年 新股流通 301552 科力装备 7 月 15 6 个月 受限 30.00 56.87 143 4,290.00 8,132.41 - 日 2024 年 新股流通 301556 托普云农 10月10 6 个月 受限 14.50 59.05 267 3,871.50 15,766.35 - 日 2024 年 新股流通 301571 国科天成 8 月 14 6 个月 受限 11.14 40.83 350 3,899.00 14,290.50 - 日 2024 年 新股流通 301585 蓝宇股份 12月10 6 个月 受限 23.95 35.85 210 5,029.50 7,528.50 - 日 2024 年 新股流通 301586 佳力奇 8 月 21 6 个月 受限 18.09 53.14 215 3,889.35 11,425.10 - 日 2024 年 新股流通 301603 乔锋智能 7 月 3 6 个月 受限 26.50 41.98 233 6,174.50 9,781.34 - 日 2024 年 新股流通 301606 绿联科技 7 月 17 6 个月 受限 21.21 36.49 396 8,399.16 14,450.04 - 日 2024 年 新股流通 301607 富特科技 8 月 28 6 个月 受限 14.00 36.14 257 3,598.00 9,287.98 - 日 2024 年 新股流通 301608 博实结 7 月 25 6 个月 受限 44.50 65.38 184 8,188.00 12,029.92 - 日 2024 年 新股流通 301611 珂玛科技 8 月 7 6 个月 受限 8.00 56.10 804 6,432.00 45,104.40 - 日 2024 年 新股流通 301613 新铝时代 10月18 6 个月 受限 27.70 41.77 276 7,645.20 11,528.52 - 日 2024 年 新股流通 301617 博苑股份 12 月 3 6 个月 受限 27.76 39.79 253 7,023.28 10,066.87 - 日 2024 年 新股流通 301622 英思特 11月26 6 个月 受限 22.36 44.92 306 6,842.16 13,745.52 - 日 301626 苏州天脉 2024 年 6 个月 新股流通 21.23 65.78 957 20,317.11 62,951.46 - 10月17 受限 日 2024 年 新股流通 301631 壹连科技 11月12 6 个月 受限 72.99 101.96 153 11,167.47 15,599.88 - 日 2024 年 1 个月 新股流通 603072 天和磁材 12月24 内（含） 受限 12.30 12.30 2,029 24,956.70 24,956.70 - 日 2024 年 新股流通 603072 天和磁材 12月24 6 个月 受限 12.30 12.30 226 2,779.80 2,779.80 - 日 2024 年 新股流通 603091 众鑫股份 9 月 10 6 个月 受限 26.50 44.43 94 2,491.00 4,176.42 - 日 2024 年 新股流通 603194 中力股份 12月17 6 个月 受限 20.32 28.13 291 5,913.12 8,185.83 - 日 2024 年 新股流通 603205 健尔康 10月29 6 个月 受限 14.65 27.35 128 1,875.20 3,500.80 - 日 2024 年 新股流通 603207 小方制药 8 月 19 6 个月 受限 12.47 26.65 185 2,306.95 4,930.25 - 日 2024 年 新股流通 603285 键邦股份 6 月 28 6 个月 受限 18.65 22.61 129 2,405.85 2,916.69 - 日 2024 年 新股流通 603310 巍华新材 8 月 7 6 个月 受限 17.39 17.95 254 4,417.06 4,559.30 - 日 2024 年 新股流通 603350 安乃达 6 月 26 6 个月 受限 20.56 36.17 106 2,179.36 3,834.02 - 日 2024 年 新股流通 603391 力聚热能 7 月 24 6 个月 受限 40.00 41.35 100 4,000.00 4,135.00 - 日 2024 年 新股流通 603395 红四方 11月19 6 个月 受限 7.98 35.77 154 1,228.92 5,508.58 - 日 2024 年 新股流通 688449 联芸科技 11月20 6 个月 受限 11.25 29.44 1,406 15,817.50 41,392.64 - 日 2024 年 新股流通 688605 先锋精科 12 月 4 6 个月 受限 11.29 53.68 744 8,399.76 39,937.92 - 日 688615 合合信息 2024 年 6 个月 新股流通 55.18 165.78 289 15,947.02 47,910.42 - 9 月 19 受限 日 2024 年 新股流通 688708 佳驰科技 11月27 6 个月 受限 27.08 48.95 780 21,122.40 38,181.00 - 日 2024 年 新股流通 688710 益诺思 8 月 27 6 个月 受限 19.06 33.58 332 6,327.92 11,148.56 - 日 2024 年 新股流通 688721 龙图光罩 7 月 30 6 个月 受限 18.50 56.85 279 5,161.50 15,861.15 - 日 2024 年 新股流通 688726 拉普拉斯 10月22 6 个月 受限 17.58 33.06 979 17,210.82 32,365.74 - 日 2024 年 新股流通 688750 金天钛业 11月12 6 个月 受限 7.16 15.44 1,685 12,064.60 26,016.40 - 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增 股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 重大 2025 688139 海尔 2024年12 事项 35.20 年 1 30.60 1,927 68,408.50 67,830.40 - 生物 月 23 日 停牌 月 7 日 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放在本基金的基金托管人开立的托管账户中，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注 7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同业市场交易。除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值或将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 货币资金 363,335,076.71 - - - 363,335,076.71 结算备付金 19,615,935.98 - - - 19,615,935.98 存出保证金 - - - 1,482,112.80 1,482,112.80 交易性金融资产 - - - 881,543,843.13 881,543,843.13 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 70,012,312.31 - - - 70,012,312.31 产 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 183,665.67 183,665.67 应收申购款 - - - 14,990.78 14,990.78 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 452,963,325.00 - - 883,224,612.38 1,336,187,937.38 负债 应付赎回款 - - - 2,537,896.37 2,537,896.37 应付管理人报酬 - - - 1,352,694.03 1,352,694.03 应付托管费 - - - 225,449.00 225,449.00 应付清算款 - - - 5,873,461.11 5,873,461.11 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 268,393.90 268,393.90 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 188,000.00 188,000.00 负债总计 - - - 10,445,894.41 10,445,894.41 利率敏感度缺口 452,963,325.00 - - 872,778,717.97 1,325,742,042.97 上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 货币资金 129,687,097.28 - - - 129,687,097.28 结算备付金 363,789.58 - - - 363,789.58 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,420,133,311.63 1,420,133,311.63 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 145,108,213.45 - - - 145,108,213.45 产 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 156,017.39 156,017.39 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 275,159,100.31 - - 1,420,289,329.02 1,695,448,429.33 负债 应付赎回款 - - - 2,027,391.17 2,027,391.17 应付管理人报酬 - - - 1,721,220.23 1,721,220.23 应付托管费 - - - 286,870.03 286,870.03 应付清算款 - - - 4,657,567.06 4,657,567.06 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 386,117.60 386,117.60 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 111.13 111.13 其他负债 - - - 209,000.72 209,000.72 负债总计 - - - 9,288,277.94 9,288,277.94 利率敏感度缺口 275,159,100.31 - - 1,411,001,051.08 1,686,160,151.39 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 外汇风险对本基金资产净值的影响来自于外币货币性资产与负债净头寸，以公允价值计量的 外币非货币性金融资产和负债的净头寸及涉及外币货币衍生工具的公允价值受汇率波动的 影响。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 下表统计了本基金于 2024 年 12 月 31 日资产负债表项目面临的外汇风险敞口，各原币 资产和负债的账面价值已折合为人民币金额。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 欧元折 日元折 其他币种折 合计 合人民 合人民 合人民币 币 币 以外币计价 的资产 货币资金 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 - 434,829,420.89 - - - 434,829,420.89 资产 衍生金融资 - - - - - - 产 债权投资 - - - - - - 应收股利 - 2,928.63 - - - 2,928.63 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产合计 - 434,832,349.52 - - - 434,832,349.52 以外币计价 的负债 应付清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 - - - - - - 报酬 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 - - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - - 问费 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 434,832,349.52 - - - 434,832,349.52 口净额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 欧元折 日元折 其他币种折 美元折合人民币 港币折合人民币 合人民 合人民 合人民币 合计 币 币 以外币计价 的资产 货币资金 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 - 183,894,622.82 - - - 183,894,622.82 资产 衍生金融资 - - - - - - 产 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产合计 - 183,894,622.82 - - - 183,894,622.82 以外币计价 的负债 应付清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 - - - - - - 报酬 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 - - - - - - 务费 应付投资顾 - - - - - - 问费 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 183,894,622.82 - - - 183,894,622.82 口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 12 上年度末（ 2023 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 21,741,617.48 9,194,731.14 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -21,741,617.48 -9,194,731.14 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素 引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产 投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行 管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 881,543,843.13 66.49 1,420,133,311.63 84.22 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 881,543,843.13 66.49 1,420,133,311.63 84.22 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2024 年 12 上年度末（ 2023 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 44,077,192.16 71,006,665.58 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -44,077,192.16 -71,006,665.58 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 880,804,310.37 1,418,950,965.68 第二层次 95,566.90 - 第三层次 643,965.86 1,182,345.95 合计 881,543,843.13 1,420,133,311.63 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,182,345.95 1,182,345.95 当期购买 - 509,806.88 509,806.88 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 1,479,293.41 1,479,293.41 当期利得或损失总额 - 431,106.44 431,106.44 其中：计入损益的利 - 431,106.44 431,106.44 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 643,965.86 643,965.86 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 383,244.77 383,244.77 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,594,151.38 1,594,151.38 当期购买 - 2,260,889.48 2,260,889.48 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 3,199,931.19 3,199,931.19 当期利得或损失总额 - 527,236.28 527,236.28 其中：计入损益的利 - 527,236.28 527,236.28 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 1,182,345.95 1,182,345.95 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 177,956.63 177,956.63 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 金额单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估值技 与公允价 值 术 名称 范围/加权平均值 值之间的 关系 股票投资 643,965.86 平均价格亚式 流通受限股票 0.2665-5.7444 负相关 期权模型 预期波动率 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估值技 与公允价 价值 术 名称 范围/加权平均值 值之间的 关系 股票投资 1,182,345.95 平均价格亚式 流通受限股票 0.1962-2.1988 负相关 期权模型 预期波动率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债， 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内及上年度可比期间无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 881,543,843.13 65.97 其中：股票 881,543,843.13 65.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,012,312.31 5.24 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 382,951,012.69 28.66 8 其他资产 1,680,769.25 0.13 9 合计 1,336,187,937.38 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 434,829,420.89 元，占基金净值比例 32.80%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,198,996.00 0.24 B 采矿业 18,298,151.00 1.38 C 制造业 298,883,231.12 22.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,558,506.10 4.49 E 建筑业 13,539,137.00 1.02 F 批发和零售业 121,380.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 18,579,833.45 1.40 H 住宿和餐饮业 773,109.00 0.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,438,688.37 0.26 J 金融业 9,021,587.00 0.68 K 房地产业 8,212,816.00 0.62 L 租赁和商务服务业 2,720,676.00 0.21 M 科学研究和技术服务业 1,832,943.56 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 4,773,692.64 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,761,675.00 0.28 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 446,714,422.24 33.70 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 28,223,722.11 2.13 非日常生活消费品 25,584,810.93 1.93 日常消费品 20,603,037.99 1.55 能源 40,213,203.65 3.03 金融 36,770,857.38 2.77 医疗保健 79,861,817.39 6.02 工业 68,274,676.14 5.15 信息技术 18,995,877.04 1.43 原材料 21,164,060.81 1.60 房地产 13,769,594.36 1.04 公用事业 81,367,763.09 6.14 合计 434,829,420.89 32.80 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002311 海大集团 560,000 27,468,000.00 2.07 2 601857 中国石油 1,297,100 11,596,074.00 0.87 2 00857 中国石油股 1,274,000 7,208,425.01 0.54 份 3 603345 安井食品 229,300 18,683,364.00 1.41 4 02588 中银航空租 328,500 18,358,719.85 1.38 赁 5 00763 中兴通讯 663,200 14,954,545.88 1.13 5 000063 中兴通讯 66,010 2,666,804.00 0.20 6 02607 上海医药 1,466,500 17,138,435.27 1.29 7 00836 华润电力 954,000 16,679,387.98 1.26 8 002415 海康威视 502,600 15,429,820.00 1.16 9 600886 国投电力 860,800 14,306,496.00 1.08 10 600795 国电电力 2,892,300 13,246,734.00 1.00 11 00966 中国太平 1,156,200 12,441,388.15 0.94 12 603599 广信股份 1,003,800 12,095,790.00 0.91 13 01071 华电国际电 3,240,000 12,001,478.40 0.91 力股份 14 06078 海吉亚医疗 778,800 10,284,311.32 0.78 15 00883 中国海洋石 519,000 9,189,354.21 0.69 油 15 600938 中国海油 36,500 1,077,115.00 0.08 16 00386 中国石油化 2,254,000 9,288,459.01 0.70 工股份 16 600028 中国石化 55,300 369,404.00 0.03 17 00392 北京控股 390,000 9,642,854.52 0.73 18 01816 中广核电力 3,586,000 9,464,221.40 0.71 19 600803 新奥股份 429,400 9,309,392.00 0.70 20 600483 福能股份 933,130 9,303,306.10 0.70 21 002706 良信股份 1,172,400 9,004,032.00 0.68 22 00874 白云山 498,000 8,393,256.14 0.63 22 600332 白云山 10,600 301,252.00 0.02 23 02688 新奥能源 166,000 8,585,409.44 0.65 24 601975 招商南油 2,732,400 8,552,412.00 0.65 25 00001 长和 217,500 8,358,668.55 0.63 26 000001 平安银行 713,700 8,350,290.00 0.63 27 00135 昆仑能源 996,000 7,747,621.06 0.58 28 600298 安琪酵母 213,700 7,703,885.00 0.58 29 601117 中国化学 928,400 7,696,436.00 0.58 30 02319 蒙牛乳业 449,000 7,301,306.82 0.55 31 00941 中国移动 101,500 7,199,868.40 0.54 32 00552 中国通信服 1,592,000 6,722,605.90 0.51 务 33 600887 伊利股份 218,600 6,597,348.00 0.50 34 01093 石药集团 1,458,000 6,453,795.01 0.49 35 601058 赛轮轮胎 435,400 6,239,282.00 0.47 36 03993 洛阳钼业 1,155,000 5,615,275.05 0.42 36 603993 洛阳钼业 74,900 498,085.00 0.04 37 000543 皖能电力 753,800 5,962,558.00 0.45 38 00010 恒隆集团 615,000 5,957,122.72 0.45 39 01818 招金矿业 539,000 5,470,525.74 0.41 40 01177 中国生物制 1,823,000 5,402,146.94 0.41 药 41 02005 石四药集团 1,612,000 5,329,212.03 0.40 42 002601 龙佰集团 296,900 5,246,223.00 0.40 43 01138 中远海能 908,000 5,230,051.67 0.39 44 00291 华润啤酒 222,500 5,202,608.48 0.39 45 01024 快手-W 135,500 5,188,532.67 0.39 46 00902 华能国际电 1,280,000 5,073,217.54 0.38 力股份 47 002637 赞宇科技 513,400 5,056,990.00 0.38 48 01336 新华保险 230,100 5,028,730.57 0.38 49 01361 361 度 1,280,000 5,025,804.29 0.38 50 02883 中海油田服 764,000 4,980,761.70 0.38 务 51 00586 海螺创业 798,000 4,936,385.87 0.37 52 01530 三生制药 870,000 4,898,381.18 0.37 53 001914 招商积余 443,800 4,690,966.00 0.35 54 000651 格力电器 103,000 4,681,350.00 0.35 55 00700 腾讯控股 12,100 4,672,520.03 0.35 56 601668 中国建筑 753,700 4,522,200.00 0.34 57 00696 中国民航信 466,000 4,487,960.26 0.34 息网络 58 02601 中国太保 171,800 4,009,160.53 0.30 58 601601 中国太保 12,800 436,224.00 0.03 59 00371 北控水务集 1,904,000 4,425,582.20 0.33 团 60 603308 应流股份 304,000 4,286,400.00 0.32 61 600323 瀚蓝环境 180,000 4,251,600.00 0.32 62 000338 潍柴动力 225,000 3,082,500.00 0.23 62 02338 潍柴动力 106,000 1,166,143.65 0.09 63 00257 光大环境 1,163,000 4,167,930.09 0.31 64 01585 雅迪控股 340,000 4,074,205.58 0.31 65 01515 华润医疗 1,065,000 3,925,205.75 0.30 66 603806 福斯特 262,120 3,879,376.00 0.29 67 688036 传音控股 40,420 3,839,900.00 0.29 68 600426 华鲁恒升 175,200 3,786,072.00 0.29 69 601702 华峰铝业 206,400 3,781,248.00 0.29 70 002353 杰瑞股份 101,800 3,765,582.00 0.28 71 300015 爱尔眼科 283,900 3,761,675.00 0.28 72 300138 晨光生物 413,300 3,603,976.00 0.27 73 600048 保利发展 397,500 3,521,850.00 0.27 74 600309 万华化学 48,800 3,481,880.00 0.26 75 601369 陕鼓动力 398,700 3,468,690.00 0.26 76 00189 东岳集团 445,000 3,346,152.94 0.25 77 601952 苏垦农发 337,500 3,304,125.00 0.25 78 000883 湖北能源 662,400 3,298,752.00 0.25 79 601877 正泰电器 140,500 3,289,105.00 0.25 80 600025 华能水电 341,200 3,244,812.00 0.24 81 002064 华峰化学 394,900 3,230,282.00 0.24 82 03347 泰格医药 112,700 3,214,433.01 0.24 83 09988 阿里巴巴-W 42,000 3,204,839.23 0.24 84 00788 中国铁塔 3,086,000 3,200,690.57 0.24 85 603338 浙江鼎力 49,400 3,187,288.00 0.24 86 600273 嘉化能源 395,900 3,155,323.00 0.24 87 601872 招商轮船 483,700 3,100,517.00 0.23 88 601233 桐昆股份 259,300 3,059,740.00 0.23 89 300218 安利股份 198,600 3,058,440.00 0.23 90 600315 上海家化 176,873 2,990,922.43 0.23 91 600308 华泰股份 813,956 2,962,799.84 0.22 92 09899 网易云音乐 27,900 2,950,530.13 0.22 93 01171 兖矿能源 352,000 2,917,396.42 0.22 94 06655 华新水泥 401,000 2,907,608.17 0.22 95 300866 安克创新 29,600 2,890,144.00 0.22 96 02628 中国人寿 211,000 2,868,390.38 0.22 97 605589 圣泉集团 120,800 2,848,464.00 0.21 98 00168 青岛啤酒股 54,000 2,840,349.89 0.21 份 99 06881 中国银河 423,000 2,777,258.78 0.21 100 00013 和黄医药 132,500 2,766,891.77 0.21 101 600529 山东药玻 107,100 2,759,967.00 0.21 102 00867 康哲药业 390,000 2,726,724.78 0.21 103 03618 重庆农村商 632,000 2,721,446.35 0.21 业银行 104 00995 安徽皖通高 274,000 2,720,038.77 0.21 速公路 105 02357 中航科工 733,000 2,620,119.06 0.20 106 02162 康诺亚-B 87,500 2,503,780.65 0.19 107 600176 中国巨石 217,800 2,480,742.00 0.19 108 002475 立讯精密 60,791 2,477,841.16 0.19 109 01288 农业银行 598,000 2,453,209.61 0.19 110 300699 光威复材 70,100 2,428,965.00 0.18 111 300037 新宙邦 64,400 2,411,136.00 0.18 112 603112 华翔股份 187,300 2,341,250.00 0.18 113 603816 顾家家居 84,700 2,336,026.00 0.18 114 600062 华润双鹤 117,100 2,318,580.00 0.17 115 00576 浙江沪杭甬 440,000 2,277,687.98 0.17 116 01880 中国中免 37,900 1,863,646.24 0.14 116 601888 中国中免 5,800 388,658.00 0.03 117 605305 中际联合 79,040 2,239,203.20 0.17 118 02186 绿叶制药 1,113,000 2,236,581.07 0.17 119 000932 华菱钢铁 533,800 2,231,284.00 0.17 120 603707 健友股份 166,390 2,207,995.30 0.17 121 01193 华润燃气 77,300 2,201,173.93 0.17 122 300454 深信服 38,300 2,198,420.00 0.17 123 600004 白云机场 225,500 2,164,800.00 0.16 124 00384 中国燃气 341,200 2,139,082.02 0.16 125 000739 普洛药业 131,100 2,131,686.00 0.16 126 601001 晋控煤业 154,700 2,114,749.00 0.16 127 002110 三钢闽光 633,500 2,103,220.00 0.16 128 688513 苑东生物 67,248 2,026,182.24 0.15 129 00855 中国水务 428,000 2,025,323.56 0.15 130 601089 福元医药 125,700 2,011,200.00 0.15 131 01072 东方电气 220,600 1,981,558.91 0.15 132 00390 中国中铁 535,000 1,961,908.34 0.15 133 002705 新宝股份 130,000 1,950,000.00 0.15 134 300470 中密控股 51,400 1,937,780.00 0.15 135 600183 生益科技 78,900 1,897,545.00 0.14 136 603181 皇马科技 164,234 1,893,618.02 0.14 137 002299 圣农发展 130,400 1,888,192.00 0.14 138 600861 北京人力 96,600 1,869,210.00 0.14 139 01368 特步国际 354,500 1,851,505.86 0.14 140 01113 长实集团 62,000 1,831,521.91 0.14 141 02313 申洲国际 31,100 1,785,590.33 0.13 142 600782 新钢股份 533,700 1,782,558.00 0.13 143 01398 工商银行 357,000 1,722,406.62 0.13 144 603296 华勤技术 23,880 1,694,286.00 0.13 145 603885 吉祥航空 122,700 1,680,990.00 0.13 146 02669 中海物业 345,000 1,635,757.06 0.12 147 688789 宏华数科 24,641 1,635,669.58 0.12 148 601100 恒立液压 30,800 1,625,316.00 0.12 149 00728 中国电信 360,000 1,623,533.33 0.12 150 688114 华大智造 34,456 1,612,196.24 0.12 151 688301 奕瑞科技 16,767 1,602,422.19 0.12 152 600993 马应龙 60,300 1,574,433.00 0.12 153 03323 中国建材 478,000 1,566,970.80 0.12 154 605166 聚合顺 130,200 1,558,494.00 0.12 155 01513 丽珠医药 60,400 1,540,949.08 0.12 156 00267 中信股份 179,000 1,526,660.28 0.12 157 06049 保利物业 53,600 1,508,926.62 0.11 158 00772 阅文集团 63,800 1,488,850.07 0.11 159 688625 呈和科技 38,560 1,472,220.80 0.11 160 600079 人福医药 59,900 1,400,462.00 0.11 161 00762 中国联通 204,000 1,396,060.86 0.11 162 603125 常青科技 71,900 1,380,480.00 0.10 163 03800 协鑫科技 1,348,000 1,348,166.07 0.10 164 000581 威孚高科 71,000 1,340,480.00 0.10 165 000928 中钢国际 207,300 1,320,501.00 0.10 166 002884 凌霄泵业 72,200 1,319,094.00 0.10 167 00998 中信银行 265,000 1,317,801.22 0.10 168 01186 中国铁建 247,500 1,313,286.78 0.10 169 002714 牧原股份 34,100 1,310,804.00 0.10 170 603899 晨光股份 42,700 1,291,675.00 0.10 171 002271 东方雨虹 99,400 1,290,212.00 0.10 172 01055 中国南方航 334,000 1,261,933.23 0.10 空股份 173 603699 纽威股份 55,300 1,226,001.00 0.09 174 02196 复星医药 93,000 1,216,038.69 0.09 175 002648 卫星化学 63,900 1,200,681.00 0.09 176 002293 罗莱生活 153,800 1,199,640.00 0.09 177 002372 伟星新材 94,700 1,196,061.00 0.09 178 300677 英科医疗 46,500 1,175,520.00 0.09 179 002138 顺络电子 37,100 1,167,908.00 0.09 180 03969 中国通号 363,000 1,166,449.24 0.09 181 01258 中国有色矿 237,000 1,150,030.56 0.09 业 182 300012 华测检测 92,100 1,144,803.00 0.09 183 00598 中国外运 329,000 1,118,128.48 0.08 184 00688 中国海外发 97,000 1,113,840.91 0.08 展 185 002020 京新药业 84,600 1,082,880.00 0.08 186 600256 广汇能源 158,400 1,066,032.00 0.08 187 03898 时代电气 35,000 1,063,093.92 0.08 188 603989 艾华集团 69,100 1,042,028.00 0.08 189 300596 利安隆 33,700 1,027,850.00 0.08 190 688596 正帆科技 28,631 1,017,832.05 0.08 191 688377 迪威尔 52,771 1,017,424.88 0.08 192 600285 羚锐制药 45,800 1,014,928.00 0.08 193 603713 密尔克卫 19,800 1,013,760.00 0.08 194 603613 国联股份 37,800 1,004,724.00 0.08 195 00564 郑煤机 89,800 859,857.77 0.06 195 601717 郑煤机 8,800 114,224.00 0.01 196 02145 上美股份 30,100 971,402.07 0.07 197 09633 农夫山泉 30,400 955,747.36 0.07 198 600893 航发动力 22,900 949,205.00 0.07 199 002507 涪陵榨菜 65,250 921,982.50 0.07 200 00151 中国旺旺 216,000 912,112.36 0.07 201 000975 山金国际 59,100 908,367.00 0.07 202 01099 国药控股 45,600 899,444.13 0.07 203 301589 诺瓦星云 4,844 840,918.40 0.06 204 688317 之江生物 50,455 819,893.75 0.06 205 603733 仙鹤股份 39,600 816,948.00 0.06 206 00152 深圳国际 120,500 809,011.70 0.06 207 002120 韵达股份 105,500 793,360.00 0.06 208 688190 云路股份 8,591 790,372.00 0.06 209 600258 首旅酒店 52,700 773,109.00 0.06 210 601138 工业富联 35,800 769,700.00 0.06 211 002262 恩华药业 31,200 759,720.00 0.06 212 00914 海螺水泥 40,500 745,591.85 0.06 213 00992 联想集团 78,000 728,089.69 0.05 214 01898 中煤能源 84,000 722,644.57 0.05 215 002832 比音勒芬 33,400 715,094.00 0.05 216 000895 双汇发展 27,500 713,900.00 0.05 217 03900 绿城中国 83,000 711,735.82 0.05 218 605088 冠盛股份 27,900 699,732.00 0.05 219 603889 新澳股份 98,200 688,382.00 0.05 220 603259 药明康德 12,300 676,992.00 0.05 221 600985 淮北矿业 47,500 668,325.00 0.05 222 00003 香港中华煤 115,000 661,331.47 0.05 气 223 00107 四川成渝高 202,000 660,322.08 0.05 速公路 224 01359 中国信达 552,000 649,191.08 0.05 225 605338 巴比食品 37,400 645,898.00 0.05 226 02057 中通快递-W 4,600 644,505.32 0.05 227 06886 HTSC 53,000 643,931.17 0.05 228 02386 中石化炼化 102,000 635,689.42 0.05 工程 229 000708 中信特钢 54,000 616,140.00 0.05 230 00144 招商局港口 48,000 615,186.89 0.05 231 09969 诺诚健华 105,000 595,073.30 0.04 232 688157 松井股份 15,065 592,205.15 0.04 233 601021 春秋航空 10,200 588,234.00 0.04 234 600885 宏发股份 18,300 582,306.00 0.04 235 002938 鹏鼎控股 15,900 580,032.00 0.04 236 00667 中国东方教 227,000 573,876.25 0.04 育 237 01579 颐海国际 41,000 572,552.01 0.04 238 002956 西麦食品 34,000 566,780.00 0.04 239 600690 海尔智家 19,500 555,165.00 0.04 240 603283 赛腾股份 8,000 553,280.00 0.04 241 03668 兖煤澳大利 18,600 539,983.18 0.04 亚 242 00220 统一企业中 74,000 535,195.56 0.04 国 243 603588 高能环境 99,636 522,092.64 0.04 244 01896 猫眼娱乐 68,000 503,136.05 0.04 245 605080 浙江自然 20,900 491,150.00 0.04 246 03899 中集安瑞科 74,000 483,800.34 0.04 247 600674 川投能源 28,000 483,000.00 0.04 248 300750 宁德时代 1,800 478,800.00 0.04 249 02020 安踏体育 6,600 475,808.61 0.04 250 06198 青岛港 80,000 474,132.48 0.04 251 603317 天味食品 35,400 472,236.00 0.04 252 600755 厦门国贸 69,700 462,808.00 0.03 253 300373 扬杰科技 10,600 461,312.00 0.03 254 00270 粤海投资 74,000 459,815.90 0.03 255 06618 京东健康 17,400 452,778.00 0.03 256 00322 康师傅控股 48,000 449,833.19 0.03 257 000683 远兴能源 79,900 446,641.00 0.03 258 605376 博迁新材 15,400 445,830.00 0.03 259 06110 滔搏 161,000 444,295.47 0.03 260 603027 千禾味业 36,600 443,226.00 0.03 261 000792 盐湖股份 26,300 432,898.00 0.03 262 002430 杭氧股份 19,600 427,280.00 0.03 263 01347 华虹半导体 21,000 421,024.09 0.03 264 001391 国货航 46,851 420,204.45 0.03 265 603799 华友钴业 14,300 418,418.00 0.03 266 600563 法拉电子 3,500 416,220.00 0.03 267 603043 广州酒家 24,700 410,761.00 0.03 268 00101 恒隆地产 70,000 403,846.04 0.03 269 002158 汉钟精机 21,500 398,180.00 0.03 270 688093 世华科技 19,687 397,480.53 0.03 271 300408 三环集团 10,100 388,951.00 0.03 272 00177 江苏宁沪高 48,000 381,380.31 0.03 速公路 273 01109 华润置地 18,000 375,879.64 0.03 274 600987 航民股份 53,100 368,514.00 0.03 275 03306 江南布衣 22,000 357,340.32 0.03 276 600597 光明乳业 38,700 330,498.00 0.02 277 000933 神火股份 19,200 324,480.00 0.02 278 605009 豪悦护理 8,100 323,676.00 0.02 279 03339 中国龙工 231,000 323,012.01 0.02 280 603031 安孚科技 11,200 320,320.00 0.02 281 000887 中鼎股份 23,500 308,320.00 0.02 282 002335 科华数据 10,600 306,552.00 0.02 283 000550 江铃汽车 13,000 304,850.00 0.02 284 301087 可孚医疗 8,600 304,096.00 0.02 285 02128 中国联塑 93,000 298,842.37 0.02 286 01117 现代牧业 344,000 293,073.14 0.02 287 002078 太阳纸业 19,700 292,939.00 0.02 288 002790 瑞尔特 38,700 282,510.00 0.02 289 002959 小熊电器 5,800 277,878.00 0.02 290 600023 浙能电力 48,200 272,812.00 0.02 291 002922 伊戈尔 15,200 270,864.00 0.02 292 001323 慕思股份 7,100 268,451.00 0.02 293 000582 北部湾港 33,700 265,556.00 0.02 294 000860 顺鑫农业 13,500 262,845.00 0.02 295 02380 中国电力 89,000 261,263.67 0.02 296 000733 振华科技 6,100 257,237.00 0.02 297 00038 第一拖拉机 38,000 252,660.75 0.02 股份 298 002223 鱼跃医疗 6,900 251,781.00 0.02 299 002738 中矿资源 7,000 248,500.00 0.02 300 00358 江西铜业股 21,000 242,307.63 0.02 份 301 01385 上海复旦 17,000 238,029.32 0.02 302 03998 波司登 66,000 237,140.32 0.02 303 01773 天立国际控 66,000 232,862.02 0.02 股 304 00123 越秀地产 49,000 230,963.64 0.02 305 02285 泉峰控股 14,300 230,946.97 0.02 306 300820 英杰电气 4,100 226,525.00 0.02 307 01910 新秀丽 10,200 204,025.13 0.02 308 603301 振德医疗 8,000 175,920.00 0.01 309 09987 百胜中国 500 173,262.08 0.01 310 300910 瑞丰新材 3,300 157,047.00 0.01 311 02343 太平洋航运 101,000 153,389.27 0.01 312 002149 西部材料 8,400 148,680.00 0.01 313 00780 同程旅行 8,400 141,573.00 0.01 314 002966 苏州银行 17,300 140,303.00 0.01 315 01963 重庆银行 24,500 137,942.92 0.01 316 00934 中石化冠德 30,000 136,127.88 0.01 317 600019 宝钢股份 19,300 135,100.00 0.01 318 02273 固生堂 4,300 134,590.65 0.01 319 688628 优利德 3,552 130,855.68 0.01 320 600167 联美控股 22,800 130,644.00 0.01 321 002484 江海股份 7,400 130,092.00 0.01 322 00525 广深铁路股 64,000 128,015.77 0.01 份 323 300685 艾德生物 5,400 123,120.00 0.01 324 00027 银河娱乐 4,000 122,237.28 0.01 325 300592 华凯易佰 8,500 121,380.00 0.01 326 603987 康德莱 16,700 119,906.00 0.01 327 02689 玖龙纸业 41,000 119,598.07 0.01 328 300395 菲利华 3,100 116,591.00 0.01 329 06186 中国飞鹤 23,000 116,079.11 0.01 330 00354 中国软件国 24,000 115,347.54 0.01 际 331 002916 深南电路 900 112,500.00 0.01 332 688507 索辰科技 1,870 102,289.00 0.01 333 01801 信达生物 3,000 101,679.19 0.01 334 01951 锦欣生殖 40,500 100,887.43 0.01 335 00839 中教控股 31,000 97,891.69 0.01 336 301585 蓝宇股份 2,092 95,304.98 0.01 337 601318 中国平安 1,800 94,770.00 0.01 338 600458 时代新材 6,600 84,546.00 0.01 339 601208 东材科技 9,600 72,384.00 0.01 340 688475 萤石网络 2,295 69,286.05 0.01 341 688139 海尔生物 1,927 67,830.40 0.01 342 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.00 343 688615 合合信息 289 47,910.42 0.00 344 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.00 345 603091 众鑫股份 940 43,760.76 0.00 346 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.00 347 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.00 348 688708 佳驰科技 780 38,181.00 0.00 349 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.00 350 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.00 351 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.00 352 688750 金天钛业 1,685 26,016.40 0.00 353 02013 微盟集团 8,000 24,225.21 0.00 354 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 355 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 356 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 357 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00 358 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 359 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 360 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 361 301608 博实结 184 12,029.92 0.00 362 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 363 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 364 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 365 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 366 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 367 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 368 603194 中力股份 291 8,185.83 0.00 369 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 370 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 371 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 372 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 373 603310 巍华新材 254 4,559.30 0.00 374 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 375 603381 永臻股份 178 3,901.76 0.00 376 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 377 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 378 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 379 603187 海容冷链 108 1,208.52 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 02588 中银航空租赁 34,168,487.50 2.03 2 06078 海吉亚医疗 18,330,168.75 1.09 3 02688 新奥能源 17,742,184.75 1.05 4 601857 中国石油 10,555,722.00 0.63 4 00857 中国石油股份 6,913,753.52 0.41 5 00836 华润电力 16,522,278.35 0.98 6 00001 长和 15,932,683.28 0.94 7 002311 海大集团 15,459,322.17 0.92 8 600886 国投电力 13,490,645.00 0.80 9 600795 国电电力 13,416,992.00 0.80 10 300015 爱尔眼科 12,516,751.00 0.74 11 01071 华电国际电力股 11,909,474.90 0.71 份 12 01816 中广核电力 11,668,202.27 0.69 13 00371 北控水务集团 11,205,414.20 0.66 14 600887 伊利股份 11,186,964.00 0.66 15 603599 广信股份 11,055,063.00 0.66 16 02607 上海医药 10,827,896.30 0.64 17 00763 中兴通讯 10,341,029.99 0.61 17 000063 中兴通讯 320,260.00 0.02 18 01093 石药集团 10,435,940.90 0.62 19 601138 工业富联 10,282,394.00 0.61 20 300638 广和通 10,224,428.59 0.61 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002402 和而泰 59,018,344.48 3.50 2 603170 宝立食品 29,522,277.96 1.75 3 002185 华天科技 26,122,852.03 1.55 4 603308 应流股份 26,075,966.44 1.55 5 603517 绝味食品 24,327,742.53 1.44 6 002706 良信股份 23,242,887.00 1.38 7 00981 中芯国际 23,182,834.04 1.37 8 601916 浙商银行 17,372,593.00 1.03 8 02016 浙商银行 5,448,747.23 0.32 9 002311 海大集团 21,121,919.00 1.25 10 002064 华峰化学 20,649,013.00 1.22 11 603707 健友股份 20,505,336.80 1.22 12 601138 工业富联 20,434,548.98 1.21 13 600183 生益科技 19,491,978.92 1.16 14 000063 中兴通讯 17,211,846.38 1.02 14 00763 中兴通讯 2,243,319.31 0.13 15 300015 爱尔眼科 19,371,005.27 1.15 16 02588 中银航空租赁 18,885,072.80 1.12 17 002415 海康威视 18,383,820.00 1.09 18 02128 中国联塑 15,481,555.02 0.92 19 02688 新奥能源 15,121,102.51 0.90 20 603588 高能环境 14,829,556.00 0.88 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,357,671,137.31 卖出股票收入（成交）总额 1,927,907,794.20 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投 资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除中国石油（证券代码 601857）、中国石油股份（证 券代码 00857）、中兴通讯（证券代码 00763）、中兴通讯（证券代码 000063）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、中国石油（证券代码 601857） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因环境污染、未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、中国石油股份（证券代码 00857） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因环境污染、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、中兴通讯（证券代码 00763） 根据 2024 年 6 月 24 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 7 月 16 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 8 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 9 月 23 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 10 月 28 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务 总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 11 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务 总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 4、中兴通讯（证券代码 000063） 根据 2024 年 6 月 24 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 7 月 16 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 8 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 9 月 23 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 10 月 28 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务 总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 根据 2024 年 11 月 19 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务 总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,482,112.80 2 应收清算款 - 3 应收股利 183,665.67 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,990.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,680,769.25 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 招商品质 生活混合 17,416 81,832.04 43,693,180.13 3.07% 1,381,493,621.16 96.93% A 招商品质 生活混合 11,957 52,025.54 32,026,172.97 5.15% 590,043,211.27 94.85% C 合计 29,373 69,698.57 75,719,353.10 3.70% 1,971,536,832.43 96.30% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商品质生活混合 A 1,779,069.35 0.1248% 人员持有本基金 招商品质生活混合 C - - 合计 1,779,069.35 0.0869% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商品质生活混合 A 50~100 投资和研究部门负责人持有 招商品质生活混合 C 0 本开放式基金 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放 招商品质生活混合 A 50~100 式基金 招商品质生活混合 C 0 合计 50~100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本 人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间（万份） 公募基金 >100 蔡宇滨 私募资产管理计划 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 基金合同生效日(2021 年 6 月 2 日) 2,731,437,818.82 2,005,297,558.24 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,792,394,535.65 926,685,980.84 本报告期基金总申购份额 55,241,866.77 72,453,638.95 减：报告期基金总赎回份额 422,449,601.13 377,070,235.55 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,425,186,801.29 622,069,384.24 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已 为本基金提供审计服务 4 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的 报酬为人民币 68,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高 级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 海通证券 2 3,281,296,388.23 100.00% 2,061,953.08 100.00% - 注：（一）选择标准 1、证券公司应财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力 较强，并通过基金管理人的尽职调查。 2、被动股票型基金选择佣金费率相对较低，能够提供优质证券交易服务的证券公司。 3、被动股票型基金以外类型基金选择能够提供优质研究服务的证券公司。 （二）选择程序 1、基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。 2、基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 海通证券 1,014,567.48 100.00% 5,950,000,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 中国证券报、基金管 1 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 理人网站及中国证监 2024-01-18 告 会基金电子披露网站 2 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 中国证券报及基金管 2024-01-19 季度报告提示性公告 理人网站 招商品质生活混合型证券投资基金2023年第4 中国证券报、基金管 3 季度报告 理人网站及中国证监 2024-01-19 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放 中国证券报、基金管 4 式基金业务最低限额的公告 理人网站及中国证监 2024-01-22 会基金电子披露网站 5 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 中国证券报及基金管 2024-03-29 报告提示性公告 理人网站 招商品质生活混合型证券投资基金 2023 年年 中国证券报、基金管 6 度报告 理人网站及中国证监 2024-03-29 会基金电子披露网站 7 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 中国证券报及基金管 2024-04-19 季度报告提示性公告 理人网站 招商品质生活混合型证券投资基金2024年第1 中国证券报、基金管 8 季度报告 理人网站及中国证监 2024-04-19 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 9 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2024-05-18 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金更新的招募 中国证券报、基金管 10 说明书（二零二四年第一号） 理人网站及中国证监 2024-05-31 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金（A 类份额） 中国证券报、基金管 11 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-05-31 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金（C 类份额） 中国证券报、基金管 12 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2024-05-31 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 13 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2024-06-05 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金2024年第2 中国证券报、基金管 14 季度报告 理人网站及中国证监 2024-07-18 会基金电子披露网站 15 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 2 中国证券报及基金管 2024-07-18 季度报告提示性公告 理人网站 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金 中国证券报、基金管 16 销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务 理人网站及中国证监 2024-08-20 的公告 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金 2024 年中 中国证券报、基金管 17 期报告 理人网站及中国证监 2024-08-30 会基金电子披露网站 18 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年中期 中国证券报及基金管 2024-08-30 报告提示性公告 理人网站 19 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 3 中国证券报及基金管 2024-10-24 季度报告提示性公告 理人网站 招商品质生活混合型证券投资基金2024年第3 中国证券报、基金管 20 季度报告 理人网站及中国证监 2024-10-24 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 21 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2024-11-13 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 22 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2024-12-19 会基金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商品质生活混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商品质生活混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商品质生活混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商品质生活混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日