招商品质生活混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年8月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53 7.12 投资组合报告附注...... 53 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件...... 56 §11 备查文件目录...... 57 11.1 存放地点...... 58 11.2 查阅方式...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商品质生活混合型证券投资基金 基金简称 招商品质生活混合 基金主代码 012196 交易代码 012196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 2 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,556,097,377.77 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 下属分级基金的交易代码 012196 012197 报告期末下属分级基金的份 1,784,886,672.78 份 771,210,704.99 份 额总额 2.2 基金产品说明 在严格控制风险、 保证基金资产流动性的前 提下，通过对优质企业的全 投资目标 面深入研究，精选 品质生活主题的优质上市 公司，分享其在中国经济增 长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过 定性与 定量相 结 合的方 法分析 宏观经 济和证 券市场 发展趋 势，对证券市场当 期的系统性风险以及可预 见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期 收益率进行分析评估，在 基金合同以及法律法规所允 许的范围内，制定 本基金在股票、债券、现 金等资产之间的配置比例、 投资策略 调整原则和调整范 围，在保持总体风险水平 相对稳定的基础上，力争投 资组合的稳定增值 。此外，本基金将持续地 进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金其他主要投 资策略包括：股票投资策 略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、 金融衍生品投资策略、参 与融资业务的投资策略、存 托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+ 中债综合（全价）指数收益率*30% 本基金是混合型基 金，预期收益和预期风险 高于货币市场基金和债券型 基金。 本基金资产投资于 港股通标的股票，会面临 港股通机制下因投资环境、 风险收益特征 投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带 来的特有风险，包括港股市 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 潘西里 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 95559 电子邮箱 cmf@cmfchina.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-887-9555 95559 传真 0755－83196475 021-62701216 注册地址 深圳市福田区深南大道 中国（上海）自由贸易试验区银 7088 号 城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 中国（上海）长宁区仙霞路 18 7088 号 号 邮政编码 518040 200336 法定代表人 王小青 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商品质生活混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -343,486,253.60 本期利润 -163,745,121.44 加权平均基金份额本期利润 -0.0867 本期加权平均净值利润率 -12.11% 本期基金份额净值增长率 -11.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -595,292,244.80 期末可供分配基金份额利润 -0.3335 期末基金资产净值 1,189,594,427.98 期末基金份额净值 0.6665 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -33.35% 2、招商品质生活混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -148,712,721.78 本期利润 -72,159,036.88 加权平均基金份额本期利润 -0.0887 本期加权平均净值利润率 -12.56% 本期基金份额净值增长率 -11.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -265,700,625.99 期末可供分配基金份额利润 -0.3445 期末基金资产净值 505,510,079.00 期末基金份额净值 0.6555 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -34.45% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商品质生活混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.01% 0.90% 1.29% 0.64% 1.72% 0.26% 过去三个月 -6.70% 0.85% -3.09% 0.59% -3.61% 0.26% 过去六个月 -11.58% 0.87% -0.14% 0.60% -11.44% 0.27% 过去一年 -25.94% 1.09% -8.86% 0.72% -17.08% 0.37% 自基金合同 -33.35% 1.18% -19.43% 0.80% -13.92% 0.38% 生效起至今 招商品质生活混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.95% 0.90% 1.29% 0.64% 1.66% 0.26% 过去三个月 -6.89% 0.85% -3.09% 0.59% -3.80% 0.26% 过去六个月 -11.93% 0.87% -0.14% 0.60% -11.79% 0.27% 过去一年 -26.54% 1.09% -8.86% 0.72% -17.68% 0.37% 自基金合同 生效起至今 -34.45% 1.18% -19.43% 0.80% -15.02% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，经济学硕士。 曾任职于中国石 化乌 本基金 鲁木齐石油化工总 厂物资装备公司 及国 王景 基金经 2021 年 6 家环境保护总局对外合作中心；2003 年 月 2 日 - 20 起，先后于金鹰基 金管理有限公司 、中 理 信基金管理有限公 司及华夏基金管 理有 限公司工作，任行业研究员；2009 年 8 月起，任东兴证券 股份有限公司资 产管 理部投资经理；2010 年 8 月加入招商基 金管理有限公司， 曾任招商安瑞进 取债 券型证券投资基金 、招商安本增利 债券 型证券投资基金、 招商安泰偏股混 合型 证券投资基金、招 商安泰平衡型证 券投 资基金、招商境远 灵活配置混合型 证券 投资基金、招商安 弘灵活配置混合 型证 券投资基金、招商 康泰灵活配置混 合型 证券投资基金、招 商安博保本混合 型证 券投资基金、招商 安荣保本混合型 证券 投资基金、招商丰 茂灵活配置混合 型发 起式证券投资基金 、招商中国机遇 股票 型证券投资基金、 招商瑞利灵活配 置混 合型证券投资基金（LOF）、招商瑞智优 选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金经理，现任总经理助理兼投资 管理 一部总监、招商制 造业转型灵活配 置混 合型证券投资基金 、招商瑞泽一年 持有 期混合型证券投资 基金、招商瑞德 一年 持有期混合型证券 投资基金、招商 品质 升级混合型证券投 资基金、招商品 质生 活混合型证券投资 基金、招商金安 成长 严选混合型证券投 资基金、招商蓝 筹精 选股票型证券投资 基金基金经理， 兼任 投资经理。 男，经济学硕士。 曾任中意资产管 理有 限责任公司研究员、助理投资经理；2022 年 1 月加入招商基金管理有限公司，现 任招商制造业转型 灵活配置混合型 证券 本基金 投资基金、招商瑞智优选灵活配置混合 周欣 基金经 2022 年 4 型证券投资基金（LOF）、招商瑞利灵活 月 12 日 - 7 配置混合型证券投资基金（LOF）、招商 理助理 品质升级混合型证 券投资基金、招 商品 质生活混合型证券 投资基金、招商 金安 成长严选 1 年封闭运作混合型证券投资 基金、招商蓝筹精 选股票型证券投 资基 金的基金经理助理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间 （只） 公募基金 7 11,591,935,221.49 2011 年 9 月 20 日 王景 私募资产管理计划 1 572,431,414.37 2021 年 8 月 26 日 其他组合 2 22,102,740,255.12 2015 年 6 月 30 日 合计 10 34,267,106,890.98 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 18 次，其 中 14 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发 生反向交易，4 次为不同 基金经理管理的基金因投资策略不 同而发生的反向交易 。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受经济复苏不 达预期， 人民币汇率走弱影响 ，A 股和港股市场在 上半年均 出现了调整，沪深 300 下跌 0.75%，恒生指数下跌 4.37%。二季度继续降息 10BP，十年期国 债利率走低至 2.6%，CPI、PPI 仍在探底，PMI 低位徘徊，经济复苏或需要更有力的刺激政策。 上半年 AIGC 主题的通信、传媒和计算机行业仍然涨幅居前，而受益于成本下降需求恢 复的家电行业、机械行业 也表现较佳 。而消费者服务行业在 疫情政策优化利好兑 现后，出现较大幅度调整。房地产行业由于销售数据屡低于预期表现也较为落后。 报告期内本基金录得 11.58%的跌幅，主要由于持有的医药、计算机和新能源行业个股 出现了一定的调整。白马 龙头股经过 长时间调整后来到了估 值历史低位，包含了 较为悲观的预期，如果未来业绩仍能维持稳定增长，会有较好的修复空间。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-11.58%，同期业绩基准增长率为-0.14%，C 类份额净值增长率为-11.93%，同期业绩基准增长率为-0.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，稳定经济措 施逐步推 出，地产与基建将有 所改善，出口可能保 持稳定，消费与就业缓慢修复。国内 面临通缩压 力，货币政策可能进 一步宽松。随着经济缓 慢修复，企业盈利也将逐步改善，流动性宽裕的情况下，风险偏好有望提升，预计沪深 300 本轮调整基本结束，下半年市场 或将呈现震 荡上行态势，仍以结构 性机会为主。因为本 轮调整以来，外资持续流出但内资 仓位维持高 位，而目前无论是货币 政策还是财政政策， 难以启动一轮新周期， 所以市场或 会继续在较 为狭小的 空间中腾挪 ，以时间换 取空间。此 外，TMT 行业在 4 月和 6 月两次出现了当日交易占比超过 45%的情形，且部分公司已积累巨大涨幅， 应该注意该类行业交易拥 挤和估值过 高的风险。政治局会议 中明确定调目前的困 难是“需求不足”，提振国内需求 或将会成为 下一阶段政策的主要侧 重方向。下半年对内 需驱动的行业应提高重视，包括房地产产业链、可选和必选消费品、新能源、医药等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人 在对招商 品质生活混合型证券 投资基金的托管过程 中，严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基 金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真的复核，未发现 本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 363,787,696.86 261,722,310.43 结算备付金 8,168.89 8,091.39 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,334,242,506.31 1,904,239,035.81 其中：股票投资 1,249,197,255.35 1,904,239,035.81 基金投资 - - 债券投资 85,045,250.96 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 1,648,007.64 - 应收申购款 50,556.04 62,624.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,699,736,935.74 2,166,032,062.57 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 51,813.03 28,361,906.12 应付赎回款 1,644,886.03 324,367.95 应付管理人报酬 2,084,239.40 2,771,436.44 应付托管费 347,373.24 461,906.06 应付销售服务费 332,128.60 438,459.59 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 171,988.46 190,003.27 负债合计 4,632,428.76 32,548,079.43 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,556,097,377.77 2,840,854,201.50 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -860,992,870.79 -707,370,218.36 净资产合计 1,695,104,506.98 2,133,483,983.14 负债和净资产总计 1,699,736,935.74 2,166,032,062.57 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，招商品质生活混合 A 份额净值 0.6665 元，基金份额总 额 1,784,886,672.78 份；招商品质生活混合 C 份额净值 0.6555 元，基金份额总额 771,210,704.99 份；总份额合计 2,556,097,377.77 份。 6.2 利润表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -216,681,302.51 -222,204,280.16 1.利息收入 982,835.20 593,038.52 其中：存款利息收入 6.4.7.9 514,468.79 593,038.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 468,366.41 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -473,989,854.32 -94,106,012.67 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -491,635,739.52 -119,324,999.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 41,913.29 5,932,067.20 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 17,603,971.91 19,286,919.92 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 256,294,817.06 -128,724,653.02 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 30,899.55 33,347.01 减：二、营业总支出 19,222,855.81 26,305,335.16 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 14,391,520.65 19,703,882.92 2.托管费 6.4.10.2.2 2,398,586.78 3,283,980.53 3.销售服务费 6.4.10.2.3 2,288,104.07 3,176,495.28 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - 8.91 8.其他费用 6.4.7.19 144,644.31 140,967.52 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -235,904,158.32 -248,509,615.32 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -235,904,158.32 -248,509,615.32 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -235,904,158.32 -248,509,615.32 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 2,840,854,201.50 - -707,370,218.36 2,133,483,983.14 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 2,840,854,201.50 - -707,370,218.36 2,133,483,983.14 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -284,756,823.73 - -153,622,652.43 -438,379,476.16 （一）、综合收益总额 - - -235,904,158.32 -235,904,158.32 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 -284,756,823.73 - 82,281,505.89 -202,475,317.84 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,032,604.18 - -9,336,722.11 24,695,882.07 2.基金赎回款 -318,789,427.91 - 91,618,228.00 -227,171,199.91 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净资产（基金 净值） 2,556,097,377.77 - -860,992,870.79 1,695,104,506.98 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 3,359,271,934.61 - -115,591,654.94 3,243,680,279.67 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 3,359,271,934.61 - -115,591,654.94 3,243,680,279.67 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -308,724,242.47 - -196,592,273.96 -505,316,516.43 （一）、综合收益总额 - - -248,509,615.32 -248,509,615.32 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 -308,724,242.47 - 51,917,341.36 -256,806,901.11 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 53,933,790.35 - -8,187,566.03 45,746,224.32 2.基金赎回款 -362,658,032.82 - 60,104,907.39 -302,553,125.43 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 3,050,547,692.14 - -312,183,928.90 2,738,363,763.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商品质生活混合型证券 投资基金(以下简称 “本基金” )系由基金管理人招 商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商品质生活混合型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2021]1222 号文 准予公开募集注册。本基金为 契约型开放式基金 ，存续期 限为不定期。本基金根据 是否收取认 购费、申购费、销售服 务费的不同，将基金 份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 4,736,735,377.06 份，经 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)验证 ，并出具了编号为德师报(验) 字(21)第 00256号验资报告。《招商品质生 活混合型证 券投资基金基金合同 》(以下简称“基金合 同”)于 2021 年 6 月 2 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商品质生活混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债 券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券 、次级债券、政府支持机构债、政 府支持债券 、地方政府债、可转换 债券、可分离交易可 转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股 指期货、国 债期货、股票期权，以 及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金投资组合中股票 、存托凭证的投资比例为基 金资产的 60%-95 %，其中 港股通标 的股票的投资比例不超过 本基金股票 资产的 50% 。本基金投 资于品质生活主题的 上市公司证券（含存托凭证）占非现金基金资产的比例不低于 80%。 本基金每个交易日日终在 扣除股指 期货、国债期货和股 票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、 应收申购款等；股指期 货、国债期货、股票 期权及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调 整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务 总局证 监会 关于沪 港股票市 场交易 互联互通 机制试 点有关 税收政策 的通知 》、财税[2015]101 号《关于 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关问题 的通知 》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司 (以下简 称“中国结 算”)提出 申请，由中 国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税。对于 基金通过港 股通买卖、继承、赠与 联交所上市股票，按 照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 15,784,860.97 等于：本金 15,782,886.07 加：应计利息 1,974.90 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 348,002,835.89 等于：本金 347,985,511.54 加：应计利息 17,324.35 减：坏账准备 - 合计 363,787,696.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,417,859,652.36 - 1,249,197,255.35 -168,662,397.01 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 84,751,944.00 318,350.96 85,045,250.96 -25,044.00 债券 银行间 市场 - - - - 合计 84,751,944.00 318,350.96 85,045,250.96 -25,044.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,502,611,596.36 318,350.96 1,334,242,506.31 -168,687,441.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7.86 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 106,476.70 其他 65,503.90 合计 171,988.46 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商品质生活混合 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,991,362,290.46 1,991,362,290.46 本期申购 13,498,827.21 13,498,827.21 本期赎回（以“-”号填列） -219,974,444.89 -219,974,444.89 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,784,886,672.78 1,784,886,672.78 招商品质生活混合 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 849,491,911.04 849,491,911.04 本期申购 20,533,776.97 20,533,776.97 本期赎回（以“-”号填列） -98,814,983.02 -98,814,983.02 基金份额折算变动份额 - - 本期末 771,210,704.99 771,210,704.99 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商品质生活混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -238,224,004.95 -251,970,229.95 -490,194,234.90 本期利润 -343,486,253.60 179,741,132.16 -163,745,121.44 本期基金份额交易产 生的变动数 36,218,812.03 22,428,299.51 58,647,111.54 其中：基金申购款 -2,358,177.64 -1,493,939.63 -3,852,117.27 基金赎回款 38,576,989.67 23,922,239.14 62,499,228.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -545,491,446.52 -49,800,798.28 -595,292,244.80 招商品质生活混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -110,094,723.58 -107,081,259.88 -217,175,983.46 本期利润 -148,712,721.78 76,553,684.90 -72,159,036.88 本期基金份额交易产 生的变动数 15,443,495.73 8,190,898.62 23,634,394.35 其中：基金申购款 -3,202,235.82 -2,282,369.02 -5,484,604.84 基金赎回款 18,645,731.55 10,473,267.64 29,118,999.19 本期已分配利润 - - - 本期末 -243,363,949.63 -22,336,676.36 -265,700,625.99 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 20,589.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 77.50 其他 493,801.53 合计 514,468.79 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -491,635,739.52 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -491,635,739.52 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,945,544,962.95 减：卖出股票成本总额 2,431,739,509.35 减：交易费用 5,441,193.12 买卖股票差价收入 -491,635,739.52 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 42,763.57 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -850.28 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 41,913.29 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 - 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 - 减：应计利息总额 - 减：交易费用 850.28 买卖债券差价收入 -850.28 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 17,603,971.91 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,603,971.91 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 256,294,817.06 ——股票投资 256,319,861.06 ——债券投资 -25,044.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 256,294,817.06 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 30,899.55 合计 30,899.55 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 46,969.33 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券组合费 13,537.79 银行费用 6,029.82 其他 18,600.00 合计 144,644.31 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 14,391,520.65 19,703,882.92 其中：支付销售机构的客户 维护费 6,877,043.54 9,373,712.70 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,398,586.78 3,283,980.53 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 合计 交通银行 - 11,702.89 11,702.89 招商基金管理有限 公司 - 6,505.03 6,505.03 招商银行 - 135.38 135.38 合计 - 18,343.30 18,343.30 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 合计 交通银行 - 14,855.65 14,855.65 招商基金管理有限 公司 - 8,851.01 8,851.01 招商银行 - 13.87 13.87 合计 - 23,720.53 23,720.53 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期 15,784,860.97 20,589.76 11,958,348.22 103,923.55 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 7,523 189,955.75 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89 招商证券 301123 奕东电子 网下申购 6,551 243,893.73 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2023 年 新股流通 001282 三联锻造 5 月 15 6 个月 受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 2023 年 新股流通 001286 陕西能源 3 月 31 6 个月 受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 2023 年 新股流通 001287 中电港 3 月 30 6 个月 受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 日 2023 年 新股流通 001324 长青科技 5 月 12 6 个月 受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 2023 年 新股流通 001328 登康口腔 3 月 29 6 个月 受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 2023 年 新股流通 001360 南矿集团 3 月 31 6 个月 受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 2023 年 新股流通 001367 海森药业 3 月 30 6 个月 受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 2023 年 新股流通 001380 华纬科技 5 月 9 6 个月 受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 2023 年 新股流通 300804 广康生化 6 月 15 6 个月 受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 2023 年 新股流通 301141 中科磁业 3 月 27 6 个月 受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 2023 年 新股流通 301157 华塑科技 3 月 1 6 个月 受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 2023 年 新股流通 301170 锡南科技 6 月 16 6 个月 受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 2023 年 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 6 个月 受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 内（含） 受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 2023 年 新股流通 301203 国泰环保 3 月 28 6 个月 受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 2023 年 新股流通 301232 飞沃科技 6 月 8 6 个月 受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 2023 年 新股流通 301246 宏源药业 3 月 10 6 个月 受限 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 日 2023 年 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 6 个月 受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 内（含） 受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 2023 年 新股流通 301292 海科新源 6 月 29 6 个月 受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301292 海科新源 6 月 29 内（含） 受限 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 日 2023 年 新股流通 301293 三博脑科 4 月 25 6 个月 受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 2023 年 新股流通 301295 美硕科技 6 月 19 6 个月 受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 2022 年 新股流通 301301 川宁生物 12月20 6 个月 受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 2023 年 新股流通 301305 朗坤环境 5 月 15 6 个月 受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 日 2023 年 新股流通 301315 威士顿 6 月 13 6 个月 受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 2023 年 新股流通 301320 豪江智能 6 月 1 6 个月 受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 2023 年 新股流通 301322 绿通科技 2 月 27 6 个月 受限 131.11 53.24 391 34,219.71 20,816.84 - 日 新莱福 2023 年 6 个月 新股流通 301323 5 月 29 受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 2023 年 新股流通 301325 曼恩斯特 5 月 4 6 个月 受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 日 2023 年 新股流通 301332 德尔玛 5 月 9 6 个月 受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 2023 年 新股流通 301337 亚华电子 5 月 16 6 个月 受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 2023 年 新股流通 301345 涛涛车业 3 月 10 6 个月 受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 日 2023 年 新股流通 301355 南王科技 6 月 2 6 个月 受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 2023 年 新股流通 301357 北方长龙 4 月 11 6 个月 受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 2023 年 新股流通 301358 湖南裕能 2 月 1 6 个月 受限 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 日 2023 年 新股流通 301360 荣旗科技 4 月 17 6 个月 受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 2023 年 新股流通 301373 凌玮科技 1 月 20 6 个月 受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 2023 年 新股流通 301376 致欧科技 6 月 14 6 个月 受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 2023 年 新股流通 301386 未来电器 3 月 21 6 个月 受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 2023 年 新股流通 301408 华人健康 2 月 22 6 个月 受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 2023 年 新股流通 301419 阿莱德 2 月 2 6 个月 受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 2023 年 新股流通 301428 世纪恒通 5 月 10 6 个月 受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 301439 泓淋电力 2023 年 6 个月 新股流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 3 月 10 受限 日 2023 年 新股流通 301486 致尚科技 6 月 30 6 个月 受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301486 致尚科技 6 月 30 内（含） 受限 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 日 2023 年 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 6 个月 受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 内（含） 受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 2023 年 新股流通 601061 中信金属 3 月 30 6 个月 受限 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 日 2023 年 新股流通 601065 江盐集团 3 月 31 6 个月 受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 日 2023 年 新股流通 601133 柏诚股份 3 月 31 6 个月 受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 日 2023 年 新股流通 603125 常青科技 3 月 30 6 个月 受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 2023 年 新股流通 603137 恒尚节能 4 月 10 6 个月 受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 2023 年 新股流通 603172 万丰股份 4 月 28 6 个月 受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 2023 年 新股流通 688146 中船特气 4 月 13 6 个月 受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 日 2023 年 新股流通 688249 晶合集成 4 月 24 6 个月 受限 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 日 2023 年 新股流通 688334 西高院 6 月 9 6 个月 受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 2023 年 新股流通 688352 颀中科技 4 月 11 6 个月 受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 日 2023 年 新股流通 688361 中科飞测 5 月 12 6 个月 受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 日 2023 年 新股流通 688429 时创能源 6 月 20 6 个月 受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 2023 年 新股流通 688433 华曙高科 4 月 7 6 个月 受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 2023 年 新股流通 688458 美芯晟 5 月 15 6 个月 受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 日 2023 年 新股流通 688469 中芯集成 4 月 28 6 个月 受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 日 2023 年 新股流通 688472 阿特斯 6 月 2 6 个月 受限 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 日 2023 年 新股流通 688478 晶升股份 4 月 13 6 个月 受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 2023 年 新股流通 688479 友车科技 5 月 4 6 个月 受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 2023 年 新股流通 688507 索辰科技 4 月 10 6 个月 受限 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 日 2023 年 新股流通 688512 慧智微 5 月 8 6 个月 受限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 2023 年 新股流通 688523 航天环宇 5 月 26 6 个月 受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 2023 年 新股流通 688531 日联科技 3 月 24 6 个月 受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 日 2023 年 新股流通 688535 华海诚科 3 月 28 6 个月 受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 2023 年 新股流通 688543 国科军工 6 月 14 6 个月 受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 航天软件 2023 年 6 个月 新股流通 688562 5 月 15 受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 2023 年 新股流通 688570 天玛智控 5 月 29 6 个月 受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 2023 年 新股流通 688581 安杰思 5 月 12 6 个月 受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 2023 年 新股流通 688582 芯动联科 6 月 21 6 个月 受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 2023 年 新股流通 688593 新相微 5 月 25 6 个月 受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 2023 年 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 6 个月 受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 内（含） 受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 2023 年 新股流通 688620 安凯微 6 月 15 6 个月 受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 2023 年 新股流通 688623 双元科技 5 月 31 6 个月 受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 日 2023 年 新股流通 688629 华丰科技 6 月 16 6 个月 受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 2023 年 新股流通 688631 莱斯信息 6 月 19 6 个月 受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及 时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标，通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 363,787,696.86 - - - 363,787,696.86 结算备付金 8,168.89 - - - 8,168.89 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 85,045,250.96 - - 1,249,197,255.35 1,334,242,506.31 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 1,648,007.64 1,648,007.64 应收申购款 - - - 50,556.04 50,556.04 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 448,841,116.71 - - 1,250,895,819.03 1,699,736,935.74 负债 应付赎回款 - - - 1,644,886.03 1,644,886.03 应付管理人报酬 - - - 2,084,239.40 2,084,239.40 应付托管费 - - - 347,373.24 347,373.24 应付清算款 - - - 51,813.03 51,813.03 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 332,128.60 332,128.60 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 171,988.46 171,988.46 负债总计 - - - 4,632,428.76 4,632,428.76 利率敏感度缺口 448,841,116.71 - - 1,246,263,390.27 1,695,104,506.98 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 261,722,310.43 - - - 261,722,310.43 结算备付金 8,091.39 - - - 8,091.39 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,904,239,035.81 1,904,239,035.81 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 62,624.94 62,624.94 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 261,730,401.82 - - 1,904,301,660.75 2,166,032,062.57 负债 应付赎回款 - - - 324,367.95 324,367.95 应付管理人报酬 - - - 2,771,436.44 2,771,436.44 应付托管费 - - - 461,906.06 461,906.06 应付清算款 - - - 28,361,906.12 28,361,906.12 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 438,459.59 438,459.59 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 190,003.27 190,003.27 负债总计 - - - 32,548,079.43 32,548,079.43 利率敏感度缺口 261,730,401.82 - - 1,871,753,581.32 2,133,483,983.14 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -341,245.88 - 2. 市场利率平行下降 50 个基点 342,773.08 - 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 欧元折 日元折 其他币种折 美元折合人民币 港币折合人民币 合人民 合人民 合人民币 合计 币 币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - 262,518,525.02 - - - 262,518,525.02 衍生金融资 产 - - - - - - 债权投资 - - - - - - 应收股利 - 1,648,007.64 - - - 1,648,007.64 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产合计 - 264,166,532.66 - - - 264,166,532.66 以外币计价 的负债 应付清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - - - 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - - 应付投资顾 问费 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 264,166,532.66 - - - 264,166,532.66 口净额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元折合人民币 港币折合人民币 欧元折 日元折 其他币种折 合计 合人民 合人民 合人民币 币 币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - 425,151,615.31 - - - 425,151,615.31 衍生金融资 产 - - - - - - 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产合计 - 425,151,615.31 - - - 425,151,615.31 以外币计价 的负债 应付清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - - - 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - - 应付投资顾 问费 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 425,151,615.31 - - - 425,151,615.31 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 13,208,326.63 21,257,580.77 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -13,208,326.63 -21,257,580.77 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 1,249,197,255.35 73.69 1,904,239,035.81 89.25 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,249,197,255.35 73.69 1,904,239,035.81 89.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 62,459,862.77 95,211,951.79 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -62,459,862.77 -95,211,951.79 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次： 除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 1,247,077,633.43 第二层次 85,772,055.86 第三层次 1,392,817.02 合计 1,334,242,506.31 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,249,197,255.35 73.49 其中：股票 1,249,197,255.35 73.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,045,250.96 5.00 其中：债券 85,045,250.96 5.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 363,795,865.75 21.40 8 其他资产 1,698,563.68 0.10 9 合计 1,699,736,935.74 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 262,518,525.02 元，占基金净值比例 15.49%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,745,720.00 0.10 B 采矿业 - - C 制造业 769,982,313.19 45.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,630,239.47 0.16 E 建筑业 2,498,656.15 0.15 F 批发和零售业 59,769,074.23 3.53 G 交通运输、仓储和邮政业 19,738,151.20 1.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,472,163.92 4.45 J 金融业 24,923,938.50 1.47 K 房地产业 16,713,679.00 0.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 708,458.13 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 12,472,553.68 0.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 986,678,730.33 58.21 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 64,264,144.99 3.79 非日常生活消费品 6,704,718.77 0.40 日常消费品 43,063,104.26 2.54 能源 - - 金融 - - 医疗保健 19,413,293.86 1.15 工业 36,846,506.59 2.17 信息技术 65,203,753.25 3.85 原材料 - - 房地产 26,918,838.00 1.59 公用事业 104,165.30 0.01 合计 262,518,525.02 15.49 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 000733 振华科技 723,440 69,341,724.00 4.09 2 00700 腾讯控股 210,200 64,264,144.99 3.79 3 300122 智飞生物 1,429,510 63,184,342.00 3.73 4 000963 华东医药 1,232,454 53,451,529.98 3.15 5 00268 金蝶国际 5,490,000 53,046,303.70 3.13 6 002223 鱼跃医疗 1,411,047 50,783,581.53 3.00 7 300496 中科创达 459,386 44,261,841.10 2.61 青岛啤酒股 8 00168 份 656,000 43,063,104.26 2.54 9 600438 通威股份 1,062,200 36,444,082.00 2.15 10 000063 中兴通讯 743,948 33,879,391.92 2.00 11 603517 绝味食品 896,500 33,304,975.00 1.96 12 002475 立讯精密 942,091 30,570,852.95 1.80 13 603707 健友股份 2,242,700 30,276,450.00 1.79 14 002415 海康威视 837,100 27,716,381.00 1.64 15 601058 赛轮轮胎 2,249,000 25,616,110.00 1.51 16 600426 华鲁恒升 629,200 19,272,396.00 1.14 17 00753 中国国航 3,698,000 19,024,909.78 1.12 18 002271 东方雨虹 651,400 17,757,164.00 1.05 19 002410 广联达 543,880 17,670,661.20 1.04 20 002812 恩捷股份 180,657 17,406,301.95 1.03 21 605589 圣泉集团 800,300 17,398,522.00 1.03 22 600919 江苏银行 2,304,230 16,936,090.50 1.00 23 000651 格力电器 371,200 13,552,512.00 0.80 24 600183 生益科技 927,300 13,167,660.00 0.78 25 300653 正海生物 360,000 12,380,400.00 0.73 26 002938 鹏鼎控股 480,400 11,668,916.00 0.69 27 300986 志特新材 391,500 10,962,000.00 0.65 28 600315 上海家化 353,300 10,249,233.00 0.60 29 603187 海容冷链 506,549 10,125,914.51 0.60 30 02269 药明生物 283,000 9,797,558.77 0.58 31 02096 先声药业 1,344,000 9,615,735.09 0.57 32 00868 信义玻璃 845,000 9,504,691.82 0.56 33 002837 英维克 303,160 9,076,610.40 0.54 34 00981 中芯国际 481,000 9,046,836.55 0.53 35 600809 山西汾酒 48,000 8,883,360.00 0.52 36 002675 东诚药业 603,300 8,874,543.00 0.52 37 000768 中航西飞 329,592 8,816,586.00 0.52 38 688190 云路股份 120,559 8,800,807.00 0.52 39 603588 高能环境 889,903 8,338,391.11 0.49 40 02128 中国联塑 1,755,000 8,316,904.99 0.49 41 000683 远兴能源 1,152,000 8,282,880.00 0.49 42 601916 浙商银行 3,025,700 7,987,848.00 0.47 43 000069 华侨城 A 1,798,800 7,914,720.00 0.47 44 002572 索菲亚 441,400 7,689,188.00 0.45 45 300408 三环集团 247,400 7,261,190.00 0.43 46 06049 保利物业 199,600 6,983,832.54 0.41 47 600298 安琪酵母 190,000 6,879,900.00 0.41 48 02669 中海物业 945,000 6,874,328.98 0.41 49 03690 美团-W 59,290 6,685,430.95 0.39 中国海外发 50 00688 展 417,500 6,574,547.18 0.39 51 02869 绿城服务 1,876,000 6,486,129.30 0.38 52 002138 顺络电子 244,000 5,834,040.00 0.34 53 301195 北路智控 118,950 5,538,312.00 0.33 54 002352 顺丰控股 120,300 5,424,327.00 0.32 55 688356 键凯科技 50,353 5,365,112.15 0.32 56 688283 坤恒顺维 80,346 5,344,615.92 0.32 57 600563 法拉电子 38,900 5,340,970.00 0.32 58 300196 长海股份 372,200 5,154,970.00 0.30 59 002601 龙佰集团 306,800 5,062,200.00 0.30 60 600216 浙江医药 444,200 4,863,990.00 0.29 61 000002 万 科 A 342,000 4,794,840.00 0.28 62 600710 苏美达 551,900 4,724,264.00 0.28 63 601208 东材科技 360,000 4,572,000.00 0.27 64 688059 华锐精密 54,541 4,567,808.75 0.27 65 603209 兴通股份 210,420 4,463,008.20 0.26 66 603112 华翔股份 361,900 4,255,944.00 0.25 67 600323 瀚蓝环境 217,200 4,111,596.00 0.24 68 301322 绿通科技 73,041 4,100,114.34 0.24 69 600309 万华化学 46,600 4,093,344.00 0.24 70 001979 招商蛇口 307,300 4,004,119.00 0.24 71 603173 福斯达 134,300 3,955,135.00 0.23 72 688516 奥特维 20,752 3,909,676.80 0.23 73 603456 九洲药业 138,978 3,805,217.64 0.22 74 688227 品高股份 148,956 3,698,577.48 0.22 75 601233 桐昆股份 274,900 3,642,425.00 0.21 76 300138 晨光生物 192,900 3,452,910.00 0.20 77 001205 盛航股份 155,900 3,308,198.00 0.20 78 603713 密尔克卫 37,100 3,305,239.00 0.19 79 600409 三友化工 599,300 3,266,185.00 0.19 80 002402 和而泰 189,700 3,221,106.00 0.19 81 002001 新 和 成 208,104 3,204,801.60 0.19 82 01415 高伟电子 233,000 3,110,613.00 0.18 83 603538 美诺华 165,800 3,054,036.00 0.18 84 000661 长春高新 21,400 2,916,820.00 0.17 85 603699 纽威股份 195,300 2,906,064.00 0.17 86 300841 康华生物 43,600 2,872,804.00 0.17 87 601177 杭齿前进 215,300 2,626,660.00 0.15 88 600461 洪城环境 317,600 2,594,792.00 0.15 89 601117 中国化学 300,500 2,488,140.00 0.15 90 601702 华峰铝业 168,800 2,309,184.00 0.14 91 688308 欧科亿 57,299 2,291,960.00 0.14 92 002156 通富微电 89,300 2,018,180.00 0.12 93 002649 博彦科技 132,400 1,870,812.00 0.11 94 603181 皇马科技 163,489 1,821,267.46 0.11 95 603338 浙江鼎力 32,500 1,820,325.00 0.11 96 300511 雪榕生物 229,700 1,745,720.00 0.10 97 002507 涪陵榨菜 92,430 1,692,393.30 0.10 98 002637 赞宇科技 161,800 1,668,158.00 0.10 99 603885 吉祥航空 107,500 1,658,725.00 0.10 100 688212 澳华内镜 24,411 1,657,506.90 0.10 101 688029 南微医学 20,194 1,647,022.64 0.10 102 688085 三友医疗 62,683 1,646,055.58 0.10 103 688363 华熙生物 18,442 1,644,288.72 0.10 104 300705 九典制药 62,186 1,643,575.98 0.10 105 605337 李子园 88,010 1,608,822.80 0.09 106 300677 英科医疗 72,100 1,586,200.00 0.09 107 002841 视源股份 23,700 1,584,108.00 0.09 108 600029 南方航空 261,800 1,578,654.00 0.09 109 601339 百隆东方 278,600 1,560,160.00 0.09 110 300957 贝泰妮 17,300 1,537,624.00 0.09 111 600180 瑞茂通 252,400 1,509,352.00 0.09 112 600882 妙可蓝多 66,700 1,486,076.00 0.09 113 002123 梦网科技 110,000 1,461,900.00 0.09 114 605166 聚合顺 130,500 1,216,260.00 0.07 115 688531 日联科技 7,533 1,114,386.99 0.07 116 300911 亿田智能 22,800 865,716.00 0.05 117 603217 元利科技 32,800 844,600.00 0.05 118 300596 利安隆 19,900 809,333.00 0.05 119 300347 泰格医药 10,400 671,216.00 0.04 120 003029 吉大正元 19,700 639,265.00 0.04 121 002705 新宝股份 22,300 402,069.00 0.02 122 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 123 688225 亚信安全 11,554 242,056.30 0.01 124 688696 极米科技 1,590 221,630.10 0.01 125 603811 诚意药业 14,140 175,760.20 0.01 126 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01 127 688658 悦康药业 7,001 145,690.81 0.01 128 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01 129 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 130 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01 131 00916 龙源电力 14,000 104,165.30 0.01 132 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 133 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01 134 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 135 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 136 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 137 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 138 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 139 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 140 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 141 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 142 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 143 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 144 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 145 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 146 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 147 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 148 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 149 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 150 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00 151 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 153 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 154 01999 敏华控股 4,000 19,287.82 0.00 155 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 156 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 157 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 158 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 159 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 160 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 161 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 162 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 163 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 164 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 165 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 166 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 167 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 169 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 170 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 171 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 172 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 173 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 174 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 175 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 176 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 177 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 178 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 179 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 180 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 181 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 182 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 183 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 184 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 185 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 186 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 187 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 188 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 189 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 190 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 191 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 192 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 193 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 194 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 195 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 196 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 197 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 198 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 199 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 200 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 201 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 202 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 203 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 204 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 82,214,683.25 3.85 2 000063 中兴通讯 36,040,077.52 1.69 3 00763 中兴通讯 26,880,252.95 1.26 4 600919 江苏银行 57,672,206.20 2.70 5 03690 美团-W 42,353,161.96 1.99 6 688390 固德威 34,699,580.13 1.63 7 603517 绝味食品 34,030,412.00 1.60 8 00753 中国国航 32,902,057.44 1.54 9 603707 健友股份 32,114,764.74 1.51 10 002415 海康威视 29,297,146.00 1.37 11 002812 恩捷股份 29,034,584.40 1.36 12 000733 振华科技 26,300,736.00 1.23 13 00728 中国电信 24,998,270.34 1.17 14 000977 浪潮信息 23,944,243.00 1.12 15 601058 赛轮轮胎 22,225,408.00 1.04 16 300705 九典制药 22,034,990.10 1.03 17 603236 移远通信 21,868,301.31 1.03 18 00268 金蝶国际 21,774,053.06 1.02 19 002271 东方雨虹 21,370,693.00 1.00 20 600754 锦江酒店 21,162,697.00 0.99 21 002410 广联达 20,140,145.60 0.94 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600438 通威股份 128,799,720.70 6.04 2 03690 美团-W 114,569,139.84 5.37 3 600426 华鲁恒升 97,106,844.55 4.55 4 300496 中科创达 96,138,664.22 4.51 5 300450 先导智能 79,881,549.28 3.74 6 601888 中国中免 79,085,972.28 3.71 7 02333 长城汽车 77,075,232.93 3.61 8 600256 广汇能源 69,052,507.64 3.24 9 002812 恩捷股份 68,516,373.66 3.21 10 00700 腾讯控股 61,996,296.84 2.91 11 002475 立讯精密 61,990,302.00 2.91 12 600809 山西汾酒 59,297,810.58 2.78 13 300390 天华新能 57,369,897.03 2.69 14 300122 智飞生物 51,750,367.40 2.43 15 002317 众生药业 44,535,525.08 2.09 16 600919 江苏银行 40,723,386.00 1.91 17 06186 中国飞鹤 37,736,609.12 1.77 18 00763 中兴通讯 27,251,018.23 1.28 19 000063 中兴通讯 9,007,252.00 0.42 20 300413 芒果超媒 33,022,167.08 1.55 21 00268 金蝶国际 29,655,133.32 1.39 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,517,553,249.59 卖出股票收入（成交）总额 1,945,544,962.95 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 85,045,250.96 5.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,045,250.96 5.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 019703 23 国债 10 846,000 85,045,250.96 5.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风险收益特性的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除鱼跃医疗（证券代码 002223）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2023 年 1 月 31 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,提供虚假资料证明 文件被镇江市市场监管局处以罚款，并责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 1,648,007.64 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,556.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,698,563.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商品质 生活混合 21,640 82,480.90 36,056,606.73 2.02% 1,748,830,066.05 97.98% A 招商品质 生活混合 15,114 51,026.25 19,864,234.16 2.58% 751,346,470.83 97.42% C 合计 36,754 69,546.10 55,920,840.89 2.19% 2,500,176,536.88 97.81% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商品质生活混合 A 138,269.02 0.0077% 人员持有本基金 招商品质生活混合 C - - 合计 138,269.02 0.0054% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商品质生活混合 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商品质生活混合 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商品质生活混合 A 0 式基金 招商品质生活混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 基金合同生效日(2021 年 6 月 2 日) 2,731,437,818.82 2,005,297,558.24 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,991,362,290.46 849,491,911.04 本报告期基金总申购份额 13,498,827.21 20,533,776.97 减：报告期基金总赎回份额 219,974,444.89 98,814,983.02 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,784,886,672.78 771,210,704.99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，钟文岳先生离任公司常务副总经理、财务负责人职务。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 海通证券 2 3,448,738,769.32 100.00% 2,567,705.92 100.00% - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 海通证券 84,751,944.00 100.00% 5,097,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 中国证券报及基金管 1 季度报告提示性公告 理人网站 2023-01-18 招商品质生活混合型证券投资基金2022年第4 中国证券报、基金管 2 季度报告 理人网站及中国证监 2023-01-18 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金 2022 年年 中国证券报、基金管 3 度报告 理人网站及中国证监 2023-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 中国证券报及基金管 4 报告提示性公告 理人网站 2023-03-30 招商品质生活混合型证券投资基金2023年第1 中国证券报、基金管 5 季度报告 理人网站及中国证监 2023-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 中国证券报及基金管 6 季度报告提示性公告 理人网站 2023-04-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 7 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-05-11 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 8 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2023-05-12 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 9 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-05-16 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金更新的招募 中国证券报、基金管 10 说明书（二零二三年第一号） 理人网站及中国证监 2023-06-01 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金（A 类份额） 中国证券报、基金管 11 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2023-06-01 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金（C 类份额） 中国证券报、基金管 12 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2023-06-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 13 的公告 理人网站及中国证监 2023-06-22 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商品质生活混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商品质生活混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商品质生活混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商品质生活混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.1 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.2 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日