招商品质生活混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计 ，德勤华 永会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基 金出具了2022 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告...... 16 6.1 审计报告的基本内容...... 16 §7 年度财务报表...... 18 7.1 资产负债表...... 18 7.2 利润表...... 19 7.3 净资产（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注...... 23 §8 投资组合报告...... 55 8.1 期末基金资产组合情况...... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61 8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61 8.12 投资组合报告附注...... 62 §9 基金份额持有人信息...... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 63 9.4 期末兼任私募资产 管理计划投资 经理的基金经 理本人及其直 系亲属持有本 人管理 的产品情况...... 63 §10 开放式基金份额变动 ...... 64 §11 重大事件揭示...... 64 11.1 基金份额持有人大会决议...... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 64 11.4 基金投资策略的改变...... 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 11.8 其他重大事件...... 65 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录...... 67 12.2 存放地点...... 67 12.3 查阅方式...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商品质生活混合型证券投资基金 基金简称 招商品质生活混合 基金主代码 012196 交易代码 012196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 2 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,840,854,201.50 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 下属分级基金的交易代码 012196 012197 报告期末下属分级基金的份 1,991,362,290.46 份 849,491,911.04 份 额总额 2.2 基金产品说明 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全 投资目标 面深入研究，精选品质生活主题的优质上市公司，分享其在中国经济增 长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律法规所允 许的范围内，制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、 投资策略 调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投 资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支 持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存 托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+ 中债综合（全价）指数收益率*30% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 风险收益特征 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 潘西里 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 95559 电子邮箱 cmf@cmfchina.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-887-9555 95559 传真 0755－83196475 021-62701216 注册地址 深圳市福田区深南大道 中国（上海）自由贸易试验区银 7088 号 城中路 188 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 中国（上海）长宁区仙霞路 18 7088 号 号 邮政编码 518040 200336 法定代表人 王小青 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 普通合伙） 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、招商品质生活混合 A 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 6 月 2 日-2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -255,797,741.31 4,519,783.97 本期利润 -473,211,195.39 -79,339,957.38 加权平均基金份额本期利润 -0.2219 -0.0310 本期加权平均净值利润率 -27.14% -3.13% 本期基金份额净值增长率 -22.05% -3.30% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 -490,194,234.90 -77,274,674.80 期末可供分配基金份额利润 -0.2462 -0.0330 期末基金资产净值 1,501,168,055.56 2,261,378,776.75 期末基金份额净值 0.7538 0.9670 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 -24.62% -3.30% 2、招商品质生活混合 C 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 6 月 2 日-2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -115,080,283.60 -6,327,516.64 本期利润 -209,450,375.30 -35,666,487.58 加权平均基金份额本期利润 -0.2274 -0.0248 本期加权平均净值利润率 -28.04% -2.51% 本期基金份额净值增长率 -22.67% -3.75% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 -217,175,983.46 -38,316,980.14 期末可供分配基金份额利润 -0.2557 -0.0375 期末基金资产净值 632,315,927.58 982,301,502.92 期末基金份额净值 0.7443 0.9625 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 -25.57% -3.75% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商品质生活混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.11% 1.44% 2.46% 0.97% -2.57% 0.47% 过去六个月 -16.24% 1.27% -8.74% 0.81% -7.50% 0.46% 过去一年 -22.05% 1.47% -13.88% 0.93% -8.17% 0.54% 自基金合同 生效起至今 -24.62% 1.26% -19.32% 0.85% -5.30% 0.41% 招商品质生活混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.31% 1.44% 2.46% 0.97% -2.77% 0.47% 过去六个月 -16.59% 1.27% -8.74% 0.81% -7.85% 0.46% 过去一年 -22.67% 1.47% -13.88% 0.93% -8.79% 0.54% 自基金合同 生效起至今 -25.57% 1.26% -19.32% 0.85% -6.25% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2021 年 6 月 2 日成立，截至 2021 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立当 年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2021 年 6 月 2 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 （助理）期限 从业 任职日期 离任日期 年限 女，经济学硕士。曾任职于中国石化乌 鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国 家环境保护总局对外合作中心；2003 年 起，先后于金鹰基金管理有限公司、中 信基金管理有限公司及华夏基金管理有 限公司工作，任行业研究员；2009 年 8 月起，任东兴证券股份有限公司资产管 理部投资经理；2010 年 8 月加入招商基 金管理有限公司，曾任招商丰茂灵活配 置混合型发起式证券投资基金、招商安 瑞进取债券型证券投资基金、招商安本 增利债券型证券投资基金、招商安泰偏 股混合型证券投资基金、招商安泰平衡 型证券投资基金、招商境远灵活配置混 本基金 合型证券投资基金、招商安弘灵活配置 王景 基金经 2021 年 6 混合型证券投资基金、招商康泰灵活配 月 2 日 - 19 置混合型证券投资基金、招商安博保本 理 混合型证券投资基金、招商安荣保本混 合型证券投资基金、招商中国机遇股票 型证券投资基金基金经理，现任总经理 助理兼投资管理一部总监、招商制造业 转型灵活配置混合型证券投资基金、招 商瑞利灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）、招商瑞泽一年持有期混合型证 券投资基金、招商瑞德一年持有期混合 型证券投资基金、招商品质升级混合型 证券投资基金、招商品质生活混合型证 券投资基金、招商瑞智优选灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）、招商金安成 长严选混合型证券投资基金、招商蓝筹 精选股票型证券投资基金基金经理，兼 任投资经理。 男，经济学硕士。曾任中意资产管理有 限责任公司研究员、助理投资经理；2022 年 1 月加入招商基金管理有限公司，现 任招商制造业转型灵活配置混合型证券 本基金 2022 年 4 投资基金、招商瑞智优选灵活配置混合 周欣 基金经 月 12 日 - 7 型证券投资基金（LOF）、招商瑞利灵活 理助理 配置混合型证券投资基金（LOF）、招商 品质升级混合型证券投资基金、招商品 质生活混合型证券投资基金、招商金安 成长严选 1 年封闭运作混合型证券投资 基金、招商蓝筹精选股票型证券投资基 金的基金经理助理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 9 18,509,505,051.11 2011 年 9 月 20 日 私募资产管理计 2021 年 8 月 26 王景 划 1 613,756,078.08 日 其他组合 2015 年 6 月 30 2 23,191,964,980.51 日 合计 12 42,315,226,109.70 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由固定 薪酬及变 动奖金等组成。对于 基金经理兼任私募资 产管理计划投资经理的，其薪酬激励主要结合其管理产品的投资业绩及工作表现等因素综合评定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与 检查稽核、异常交易的 监控等进行了规定。 为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会，基金管理 人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类 资产管理业务内部的组 织结构，建立了科学 的投资决策体系，加强交易执行环 节的内部控 制，并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易 原则的实现。同时，通过 对投资交易 行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 根据相关法律法规及监管 规定要求 ，针对基金经理兼任 私募资产管理计划投 资经理的情形，公司严格执行公平交 易管理相关 的内部控制措施，并 加强事后监测分析工作 ，包括：对相关投资组合收益率进 行分析、扩 大同向交易价差分析时 间窗口等。报告期内 ，上述内部控制措施正常运作，未 发现同一基 金经理管理的公募基金 、私募资产管理计划 之间存在不公平交易或可能导致利益输送的异常交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年是跌宕起伏的一年，疫情、国际局势和美联储货币紧缩等超预期事件频繁发生， 对 A 股和港股市场都产生了较大影响。国内经济受疫情冲击、地产问题等影响，全年增长乏力。下游消费、中游生 产制造业盈 利受损。全年看，国内 货币政策保持了宽松 的状态，市场流动性尚可，但外资 受经济增长 、联储加息等影响，阶 段性大幅流出，对市 场造成拖累。受俄乌冲突、疫情爆发等事件冲击，投资者信心严重不足，股票指数全年下跌。 在报告期内，组合根据市场变化在仓位上进行了适度调整，4 月和 10 月市场大幅下跌 后均有小幅加仓。行业配 置方面，聚 焦高景气的新能源、医 药和部分上游资源板 块。个股方面，重点选择估值合理 、业绩成长 路径清晰、行业壁垒坚 实的个股。基金还配 置了一定仓位的港股，但由于联储加息、国际局势和个股选择三方面问题，回报低于预期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-22.05%，同期业绩基准增长率为-13.88%，C 类份额净值增长率为-22.67%，同期业绩基准增长率为-13.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年：压制经济增长的疫情和地产政策均发生了大幅优化转向，全年经济工作 将把达到合理增长水平放 在比较重要 的位置。待疫情度过高 峰后，消费场景将显 著增加；就业情况改善后，各类消 费还将持续 恢复。全年财政政策将 加力提效，基建投资 还将继续发挥稳定经济的作用。地 产政策调整 后，对经济负向影响将 大幅收窄。出口方面 ，需求较去年有所减弱，但不至于拖累经济增长。预计今年经济将迎来温和复苏。 在经济温和复苏情况下， 预计通胀 不会快速上行，货币 政策将保持宽松。投 资者悲观情绪将得以修复，预计股 票市场将迎 来小幅上涨 。投资者将 增加权益类资产配置 ，股票市场流动性会有所改善。行 业方面：我 们将继续坚持高质量发 展和科技转型的研究 思路，着重关注新能源、国家安全 、消费修复 升级、产业转型升级和 医药健康等行业板块 的投资机会，重点挖掘景气度相对 2022 年有所提高，且具备较大成长空间的个股。同时，也会关注相关的风险，例如：经济复苏的力度、国际局势变化和市场资金流向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人 本着诚实 信用、勤勉尽责、合 法经营和保障基金持 有人利益的原则，经营管理和业务 运作稳健、 合规，基金的投资、交易、后台等运作规范 有序。基金管理人的风险管理及合 规控制部门 依据独立、客观、公正 的原则，主要从以下 几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录 入系统定期 推送，定期或不定期组 织法规考试，不定期 开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并 关注内部控 制制度的健全性和有效 性，进一步完善了公 司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资 运作符合 国家相关法律法规、 监管部门的有关规定 以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标 、投资决策依据和投资 管理程序均符合相关 基金合同和招募说明书的约定，未 发现重大异常交易、利益输送、内 幕交易及其他有损基 金投资者利益的情形。报告期内， 本基金若曾 因市场波动、申购赎回 等原因出现了相关投 资比例限制被动突破的情形，均在 法规规定的 时间内完成了调整，符 合法律法规和基金合 同的规定和要求。报告期内，本基 金未出现因 权证未行权、可转债未 及时卖出或转股等有 损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基 金管理人承诺将一如既 往本着诚实信用、勤 勉尽责的原则 管理和 运作 基金资 产，在规 范经营 、控制风 险的基 础上， 为基金持 有人谋 求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律 合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核 监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人 在对招商 品质生活混合型证券 投资基金的托管过程 中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，招商基金管 理有限公 司在招商品质生活混 合型证券投资基金投 资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购 赎回价格的计算、基金 费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商品质生活混合型证券投资基金全体持有人 我们审计了招商品质生活混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的 利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附 注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制，公允反映了招商品质生活混合型 证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 形成审计意见的基础 会计师职业道德守则，我们独立于招商品质生活混合型证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层 对其他信息负责。其他信息包括招商品质生活混合型证券 投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监 责任 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商品质 生活混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层计划清算招商品质生活混合型证券投资基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商品质生活混合型证券投 资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商品 质生活混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致招商品质生活混合型证券投资基金不能持 续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴凌志 冯适 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2023 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 261,722,310.43 232,235,501.13 结算备付金 8,091.39 1,737,676.38 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,904,239,035.81 3,015,865,918.06 其中：股票投资 1,904,239,035.81 2,869,144,205.97 基金投资 - - 债券投资 - 146,721,712.09 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 62,624.94 247,276.90 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 2,468,170.66 资产总计 2,166,032,062.57 3,252,554,543.13 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 28,361,906.12 110.96 应付赎回款 324,367.95 3,280,447.84 应付管理人报酬 2,771,436.44 4,180,076.81 应付托管费 461,906.06 696,679.45 应付销售服务费 438,459.59 676,934.58 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 1.05 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 190,003.27 40,012.77 负债合计 32,548,079.43 8,874,263.46 净资产： 实收基金 7.4.7.7 2,840,854,201.50 3,359,271,934.61 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 -707,370,218.36 -115,591,654.94 净资产合计 2,133,483,983.14 3,243,680,279.67 负债和净资产总计 2,166,032,062.57 3,252,554,543.13 注：1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，招商品质生活混合 A 份额净值 0.7538 元，基金份 额总额 1,991,362,290.46 份；招商品质生活混合 C 份额净值 0.7443 元，基金份额总额 849,491,911.04 份；总份额合计 2,840,854,201.50 份； 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其 他资产”项目“本期末” 余额合并列 示在本期资产负债表中 “其他资产”项目的 “上年度 末”余额，上年度资产负 债表中“应 付交易费用”、“应付 利息”与“其他负债 ”科目的 “本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。 7.2 利润表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 上年度可比期间2021年 项目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 6 月 2 日（基金合同生效 2022 年 12 月 31 日 日）至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -632,711,522.28 -60,072,253.61 1.利息收入 1,303,554.89 14,420,837.11 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,303,554.89 6,011,207.89 债券利息收入 - 2,768,975.64 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 5,640,653.58 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -322,294,734.86 37,644,252.40 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -352,493,626.15 28,987,759.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 5,932,067.20 374,373.37 资产支持证券投资 收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 24,266,824.09 8,282,119.81 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -311,783,545.78 -113,198,712.29 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 63,203.47 1,061,369.17 减：二、营业总支出 49,950,048.41 54,934,191.35 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 37,445,785.16 34,309,836.92 2.托管费 7.4.10.2.2 6,240,964.29 5,718,306.08 3.销售服务费 7.4.10.2.3 5,990,565.66 6,546,978.19 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 8.91 1,515.18 8.其他费用 7.4.7.19 272,724.39 8,357,554.98 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -682,661,570.69 -115,006,444.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -682,661,570.69 -115,006,444.96 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -682,661,570.69 -115,006,444.96 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其 他费用”项目的“本期” 金额合并列 示在本期利润表中“其 他费用”项目的“上 年度可比 期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商品质生活混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 3,359,271,934.61 - -115,591,654.94 3,243,680,279.67 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 3,359,271,934.61 - -115,591,654.94 3,243,680,279.67 三、本期增减变 动额（减少以“-” -518,417,733.11 - -591,778,563.42 -1,110,196,296.53 号填列） （一）、综合收益 总额 - - -682,661,570.69 -682,661,570.69 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -518,417,733.11 - 90,883,007.27 -427,534,725.84 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 80,165,017.18 - -13,411,577.79 66,753,439.39 购款 2.基金赎 -598,582,750.29 - 104,294,585.06 -494,288,165.23 回款 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 2,840,854,201.50 - -707,370,218.36 2,133,483,983.14 项目 上年度可比期间 2021 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） - - - - 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 4,736,735,377.06 - - 4,736,735,377.06 三、本期增减变 动额（减少以“-” -1,377,463,442.45 - -115,591,654.94 -1,493,055,097.39 号填列） （一）、综合收益 总额 - - -115,006,444.96 -115,006,444.96 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -1,377,463,442.45 - -585,209.98 -1,378,048,652.43 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 43,887,023.73 - -594,883.08 43,292,140.65 2.基金赎 回款 -1,421,350,466.18 - 9,673.10 -1,421,340,793.08 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 - - - - 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 3,359,271,934.61 - -115,591,654.94 3,243,680,279.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商品质生活混合型证券 投资基金(以下简称 “本基金” )系由基金管理人招 商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商品质生活混合型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2021]1222 号文 准予公开募集注册。本基金为 契约型开放式基金 ，存续期 限为不定期。本基金根据 是否收取认 购费、申购费、销售服 务费的不同，将基金 份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 4,736,735,377.06 份，经 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)验证 ，并出具了编号为德师报(验) 字(21)第 00256 号验资报告。《招商品质生 活混合型证 券投资基金基金合同 》(以下简称“基金合 同”)于 2021 年 6 月 2 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说 明书的有关规定，本基金 的投资范围 为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依 法发行上 市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和 存托凭证)、港股通标的股 票、债券(包括国债 、央行票据 、金融债券、企业债券 、公司债 券、中期票据、短期融资券 、超短期融 资券、次级债券、政 府支持机构债、政府支 持债券、 地方政府债、可转换债券 、可分离交 易可转债、可交换债券 及其他中国证监会允 许投资的 债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债 期货、股票期权，以及法 律法规或中 国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但 须符合中 国证监会的相关规定。本 基金可根据 相关法律法规和基金合 同的约定参与融资业 务。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后， 可以将其 纳入投资范围。本基金 投资组合中 股票、存托凭证的投 资比例为基金资产 的 60%-95%，其 中港股通标的股票的投资 比例不超过 本基金股票资产的 50%。本基金投资于品质 生活主题 的上市公司证券(含存托 凭证)占非现金基金资 产的比例不 低于 80%。 本基金每个 交易日日 终在扣除股指期货、国债 期货和股票 期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持 不低于基 金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等 ；股指期货 、国债期货、股票期权及其他金融工具的投 资比例依照国家相关法律法规或监 管机构的规 定执行。本基金可根据 投资策略需要或不同 配置地市场环境的变化，选择将部 分基金资产 投资于港股通标的股票 或选择不将基金资产 投资于港股通标的股票，基金资产 并非必然投 资港股通标的股票。如 果法律法规对基金合 同约定投资组合比例限制进行变更 的，待履行 相应程序后，以变更后 的规定为准。本基金 的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的金融资产业 务模式和 金融资产的合同现金 流量特征，本基金将 所持有的金融资产在初始确认时划 分为以公允 价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 和以摊余成本计量的金融资产，暂 无金融资产 划分为以公允价值计量 且其变动计入其他综 合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定 在特定日 期产生的现 金流量仅 为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付，且本 基金管理该 金融资产的业务模式 是以收取合同现金流量 为目标， 则本基金将该金融资产分 类为以摊余 成本计量的金融资产。 此类金融资产主要包 括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本 计量的金 融资产以及公允价值 计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产条件的金融 资产分类为 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产。除衍生工具所产生的金融 资产计入“ 衍生金融资产”外，其 他以公允价值计量且 其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 2)金融负债的分类 本基金将持有的金融负债 在初始确 认时划分为以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融负债和其他金融负 债。本基金 暂无分类为以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同 的一方时 确认一项金融资产或 金融负债。对于以常 规方式购买或出售金融资产的，在 交易日确认 将收到的资产和为此将 承担的负债，或者在 交易日终止确认已出售的资产。金 融资产和金 融负债在初始确认时以 公允价值计量。以公 允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 和金融负债，取得时发 生的相关交易费用计 入当期损益；以摊余成本计量的金 融资产和其 他金融负债的相关交易 费用计入初始确认金 额；支付的价款中包含已宣告但尚 未发放的现 金股利或债券或资产支 持证券已到付息期但 尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动 计入当期 损益的金融资产按照 公允价值进行后续计 量，公允价值变动形成的利得或损 失以及与该 金融资产相关的股利和 利息收入计入当期损 益。以摊余成本计量的金融资产和 其他金融负 债采用实际利率法，以 摊余成本进行后续计 量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成 本计量的 金融资产以预期信用 损失为基础确认损失 准备。除购买或源生的已发生信用 减值的金融 资产外，本基金在每个 估值日评估相关金融 工具的信用风险自初始确认后的变 动情况。若 该金融工具的信用风险 自初始确认后已显著 增加，本基金按照相当于该金融工 具整个存续 期内预期信用损失的金 额计量其损失准备； 若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量 其损失准备 。信用损失准备的增加 或转回金额，作为减 值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已 经按照相 当于金融工具整个存 续期内预期信用损失 的金额计量了损失准备，但在当期 资产负债表 日，该金融工具已不再 属于自初始确认后信 用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金 额计量该金融工具的损失 准备，由此 形成的损失准备的转回 金额作为减值利得计 入当期损益。 本基金利用可获得的合理 且有依据 的前瞻性信息，通过 比较金融工具在资产 负债表日发生违约的风险与在初始 确认日发生 违约的风险，以确定金 融工具的信用风险自 初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金 流量的合 同权利已终止、该金 融资产已转移且其所 有权上几乎所有的风险和报酬已转 移或虽然既 没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但是未保留对 该金融资产 的控制，终止确认该金 融资产。终止确认的 金融资产的成本按移动加权平均法 于交易日结转。若本基 金既没有转 移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有风险和报酬， 且保留了对 该金融资产控制的，则 按照其继续涉入被转 移金融资产的程度继续确认该被转 移金融资产 ，并相应确认相关负债 。金融负债的现时义 务全部或部分已经解除的，才能终止 确认该金融 负债或其一部分。金 融负债全部或部分终止 确认的，将终止确认部分的账面价值 与支付的对 价(包括 转出的非现 金资产或承担的新金融 负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价 格。本基金对以公允价值进行后续 计量的金融资产与金 融负债基于公允价值的输入值的可 观察程度以 及该等输入值对公允价 值计量整体的重要性 ，将其公允价值划分为三个层次。 第一层次输 入值是在计量日能够取 得的相同资产或负债 在活跃市场上未经调整的报价；第 二层次输入 值是除第一层次输入值 外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值；第三层 次输入值是 相关资产或负债的不可 观察输入值。本基金 主要金融工具的估值原则如下： (1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后 经济环境未 发生重大变 化且证券发 行机构未发生影响证 券价格的重大事件的，采用最近交 易市价确定 公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交 易日的市价不能真实反映公允价值 的，应对市 价进行调整，确定公允 价值。与上述投资品 种相同，但具有不同特征的，应以 相同资产或 负债的公允价值为基础 ，并在估值技术中考 虑不同特征因素的影响。特征是指 对资产出售 或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持 有者的，那么在估值技术中不应将 该限制作为 特征考虑。此外，基金 管理人不应考虑因大 量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场 实际交易价 格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并 自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用 的价格、 参照实质上相同的其他金 融工具的当 前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要 时，应参考 类似投资品种的现行市 价及重大变化等因素 ，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产 和金融负债的法定权 利，且目前可执行该 种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同 时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的 金额在资产 负债表内列示。除此以 外，金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对 应的金额。申购、赎 回、转换及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于 上述各交易 确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、 转出及红利再投资等 事项导致基金份额变 动时，相关款项中包含的未分配利润 。根据交易 申请日利润分配(未分配利润) 已实现与未 实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金 分为已实现损益平准金 和未实现损益平准金 。损益平准金于基金 申购确认日 或基金赎回 确认日认列， 并于 期 末全额转入 利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按 买入返售 金融资产的摊余成本 在返售期内以实际利 率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票 交易日的 成交总额扣除应结转 的股票投资成本与相 关交易费用的差额确认。 债券投资收益包括以票面 利率计算 的利息以及买卖债券 价差收入。除贴息债 外的债券利息收入在持有债券期内 ，按债券的 票面价值和票面利率计 算的利息扣除适用情 况下由债券发行企业代扣代缴的个 人所得税后 的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行 价、到期价和发行期限 推算内含票面利率后 ，逐日确 认债券利息收入。买卖债 券价差收入 为卖出债券交易日的成 交总额扣除应结转的 债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包 括以票面 利率计算的利息以及 买卖资产支持证券价 差收入。资产支持证券利息收入在 持有期内， 按资产支持证券的票面 价值和预计收益率计 算的利息逐日确认资产支持证券利 息收入。在 收到资产支持证券支付 的款项时，其中属于 证券投资收益的部分冲减应计利息( 若有)后的差额，确 认资产支持 证券利息收入。买卖资 产支持证券价差收入为卖出资产支 持证券交易 日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券投 资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易 日的成交 总额扣除应结转的衍 生工具投资成本、相 关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市 公司宣告 的分红派息比例计算 的金额确认，由上市 公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值 日按以公 允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本计 量的金融 资产，以预期信用损 失为基础确认信用损 失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬 、基金托 管费和销售服务费按 基金合同及相关公告 约定的费率和计算方法逐日计提。 卖出回购金融资产支出按 卖出回购 金融资产款的摊余成 本在回购期内以实际 利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条 件的前提 下，基金管理人可以 根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分 两种：现 金分红与红利再投资 ，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份 额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后各类基 金份额净 值不能低于面值；即 基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售 服务费将导致在可供分配 利润上有所 不同；本基金同一类别 的每份基金份额享有 同等分配权； 5)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点 后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人 利益的情 况下，基金管理人可 在不违反法律法规的 前提下酌情调整以上基金收益分配 原则，此项 调整不需要召开基金份 额持有人大会，但应 于变更实施日前在规定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的 即期汇率 将外币金额折算为人 民币入账。外币货币 性项目，于估值日采用估值日的即期 汇率折算为 人民币，所产生的折 算差额直接计入汇兑损 益科目。以公允价值计量的外币非 货币性项目 ，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人 民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要 求及内部报告制度， 本基金整体为一个报 告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及 计量基础与编制财务报 表时的会计政策与计 量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监 会允许的基金行业估 值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定 期限限售 期的股票，包括但不 限于非公开发行股票 、首次公开发行股票时公司股东公 开发售股份 、通过大宗交易取得的 带限售期的股票等， 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监 督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则 的通知》(财会[2020]22号)，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编制 2022 年度财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元，本基 金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余 成本计量 的金融工具包括银行 存款、结算备付金、 应收申购款和应收利息，金额分别为人民币 232,235,501.13 元、人民币 1,737,676.38 元、人民币247,276.90 元和人民币 2,468,170.66 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、应收申购款和其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含 在相应金融 工具的账面余额中，并 反映在银行存款、结 算备付金和应收申购款等项目中， 不单独列示 应收利息项目或应付利 息项目。新金融工具 准则下，银行存款、结算备付金、应收申购款 和其他资产-应收利息的金 额分别为人民币 232,269,220.17 元、人民币 1,738,831.44 元、人民币 247,276.90 元和人民币 0.00 元。 原金融工具准则下以公允 价值计量 且其变动计入当期损 益计量的金融工具为 交易性金融资产，金额为人民币 3,015,865,918.06 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 2,433,296.56 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 3,018,299,214.62 元。 本基金自 2022 年 7 月 1 日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》，并按相关衔接 规定进行了处理。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务 总局证 监会 关于沪 港股票市 场交易 互联互通 机制试 点有关 税收政策 的通知 》、财税[2015]101 号《关于 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关问题 的通知 》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司 (以下简 称“中国结 算”)提出 申请，由中 国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税。对于 基金通过港股通买卖、继承、赠与 联交所上市股票，按 照香港特 别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 1,139,423.79 49,797,269.24 等于：本金 1,139,045.81 49,797,269.24 加：应计利息 377.98 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 260,582,886.64 182,438,231.89 等于：本金 260,552,786.77 182,438,231.89 加：应计利息 30,099.87 - 减：坏账准备 - - 合计 261,722,310.43 232,235,501.13 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,329,221,293.88 - 1,904,239,035.81 -424,982,258.07 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 - - - - 债券 银行间 市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,329,221,293.88 - 1,904,239,035.81 -424,982,258.07 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,982,380,062.86 - 2,869,144,205.97 -113,235,856.89 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 146,684,567.49 - 146,721,712.09 37,144.60 债券 银行间 市场 - - - - 合计 146,684,567.49 - 146,721,712.09 37,144.60 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,129,064,630.35 - 3,015,865,918.06 -113,198,712.29 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 2,468,170.66 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 2,468,170.66 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3.27 12.77 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 190,000.00 40,000.00 合计 190,003.27 40,012.77 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商品质生活混合 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,338,653,451.55 2,338,653,451.55 本期申购 39,038,546.26 39,038,546.26 本期赎回（以“-”号填列） -386,329,707.35 -386,329,707.35 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,991,362,290.46 1,991,362,290.46 招商品质生活混合 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,020,618,483.06 1,020,618,483.06 本期申购 41,126,470.92 41,126,470.92 本期赎回（以“-”号填列） -212,253,042.94 -212,253,042.94 基金份额折算变动份额 - - 本期末 849,491,911.04 849,491,911.04 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商品质生活混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 4,434,297.86 -81,708,972.66 -77,274,674.80 本期利润 -255,797,741.31 -217,413,454.08 -473,211,195.39 本期基金份额交易产 生的变动数 13,139,438.50 47,152,196.79 60,291,635.29 其中：基金申购款 -1,493,941.05 -5,071,150.24 -6,565,091.29 基金赎回款 14,633,379.55 52,223,347.03 66,856,726.58 本期已分配利润 - - - 本期末 -238,224,004.95 -251,970,229.95 -490,194,234.90 招商品质生活混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -2,759,195.00 -35,557,785.14 -38,316,980.14 本期利润 -115,080,283.60 -94,370,091.70 -209,450,375.30 本期基金份额交易产 生的变动数 7,744,755.02 22,846,616.96 30,591,371.98 其中：基金申购款 -1,483,199.64 -5,363,286.86 -6,846,486.50 基金赎回款 9,227,954.66 28,209,903.82 37,437,858.48 本期已分配利润 - - - 本期末 -110,094,723.58 -107,081,259.88 -217,175,983.46 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 141,618.34 2,172,248.00 定期存款利息收入 - 969,444.44 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 17,703.16 1,738,831.44 其他 1,144,233.39 1,130,684.01 合计 1,303,554.89 6,011,207.89 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 2022 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 -352,493,626.15 28,987,759.22 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 -352,493,626.15 28,987,759.22 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 2022 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 2,832,919,855.67 1,786,142,767.65 减：卖出股票成本总额 3,176,899,753.27 1,757,155,008.43 减：交易费用 8,513,728.55 - 买卖股票差价收入 -352,493,626.15 28,987,759.22 7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 2022 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 1,050,793.70 - 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 4,881,273.50 374,373.37 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 5,932,067.20 374,373.37 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 173,059,105.10 403,305,728.57 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 164,691,488.55 397,501,042.40 减：应计利息总额 3,484,243.54 5,430,312.80 减：交易费用 2,099.51 - 买卖债券差价收入 4,881,273.50 374,373.37 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。 7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 6 月 2022 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 24,266,824.09 8,282,119.81 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 24,266,824.09 8,282,119.81 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目名称 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -311,783,545.78 -113,198,712.29 ——股票投资 -311,746,401.18 -113,235,856.89 ——债券投资 -37,144.60 37,144.60 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -311,783,545.78 -113,198,712.29 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 2022 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 63,203.47 1,061,369.17 合计 63,203.47 1,061,369.17 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 70,000.00 40,000.00 信息披露费 120,000.00 - 证券出借违约金 - - 证券组合费 32,641.86 - 银行费用 12,882.53 16,464.25 交易费用 - 8,291,390.73 其他 37,200.00 9,700.00 合计 272,724.39 8,357,554.98 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 交通银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的参股经营机构 注：1、2022 年 12 月 30 日，招商资产管理（香港）有限公司的股权发生变更，基金管理人 不再持有该公司的股权。 同日，基金 管理人新增持有博时 基金（国际）有限公 司 45%的股权。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 37,445,785.16 34,309,836.92 其中：支付销售机构的客户 维护费 17,838,417.17 16,374,388.46 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 6 月 项目 年 12 月 31 日 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 6,240,964.29 5,718,306.08 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 合计 交通银行 - 29,527.88 29,527.88 招商基金管理有限 公司 - 16,521.49 16,521.49 招商银行 - 187.87 187.87 合计 - 46,237.24 46,237.24 上年度可比期间 2021 年 6 月 2 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 获得销售服务费的 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质生活混合 A 招商品质生活混合 C 合计 交通银行 - 22,045.33 22,045.33 招商基金管理有限 公司 - 23,493.55 23,493.55 招商银行 - - - 合计 - 45,538.88 45,538.88 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 6 月 2 日 关联方名称 月 31 日 （基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期 1,139,423.79 141,618.34 49,797,269.24 2,172,248.00 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 688375 国博电子 网下申购 6,110 433,076.80 招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89 招商证券 301123 奕东电子 网下申购 6,551 243,893.73 上年度可比期间 2021 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 600941 中国移动 网下申购 124,803 7,186,156.74 招商证券 688206 概伦电子 网下申购 6,000 169,680.00 招商证券 301193 家联科技 网下申购 2,970 91,268.10 招商证券 001288 运机集团 网下申购 537 7,813.35 招商证券 688739 成大生物 网下申购 9,882 1,087,020.00 招商证券 301083 百胜智能 网下申购 4,160 37,772.80 招商证券 688772 珠海冠宇 网下申购 12,960 187,012.80 招商证券 688103 国力股份 网下申购 1,595 19,203.80 招商证券 605069 正和生态 网下申购 608 9,199.04 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 限类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2022 年 6 个月 新股流 301115 建科股份 8 月 23 以上 通受限 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 - 日 301132 满坤科技 2022 年 6 个月 新股流 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 - 8 月 3 以上 通受限 日 2022 年 6 个月 新股流 301152 天力锂能 8 月 19 以上 通受限 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301161 唯万密封 9 月 6 以上 通受限 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301165 锐捷网络 11月14 以上 通受限 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301175 中科环保 6 月 30 以上 通受限 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301176 逸豪新材 9 月 21 以上 通受限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301197 工大科雅 7 月 29 以上 通受限 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301231 荣信文化 8 月 31 以上 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301233 盛帮股份 6 月 24 以上 通受限 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301239 普瑞眼科 6 月 22 以上 通受限 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301265 华新环保 12 月 8 以上 通受限 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301267 华厦眼科 10月26 以上 通受限 50.88 66.20 1,006 51,185.28 66,597.20 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301269 华大九天 7 月 21 以上 通受限 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301270 汉仪股份 8 月 19 以上 通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301282 金禄电子 8 月 18 以上 通受限 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301283 聚胶股份 8 月 26 以上 通受限 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301285 鸿日达 9 月 21 以上 通受限 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301296 新巨丰 8 月 26 以上 通受限 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301297 富乐德 12月23 以上 通受限 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301300 远翔新材 8 月 9 以上 通受限 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301301 川宁生物 12月20 以上 通受限 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301306 西测测试 7 月 19 以上 通受限 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301309 万得凯 9 月 8 以上 通受限 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301311 昆船智能 11月23 以上 通受限 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301313 凡拓数创 9 月 22 以上 通受限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301316 慧博云通 9 月 29 以上 通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301319 唯特偶 9 月 22 以上 通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301326 捷邦科技 9 月 9 以上 通受限 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301327 华宝新能 9 月 8 以上 通受限 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 - 日 维峰电子 2022 年 6 个月 新股流 301328 8 月 30 以上 通受限 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301338 凯格精机 8 月 8 以上 通受限 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301339 通行宝 9 月 2 以上 通受限 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301349 信德新材 8 月 30 以上 通受限 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301359 东南电子 11 月 2 以上 通受限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301361 众智科技 11 月 8 以上 通受限 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301367 怡和嘉业 10月21 以上 通受限 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301368 丰立智能 12 月 7 以上 通受限 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301377 鼎泰高科 11 月 11 以上 通受限 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301388 欣灵电气 10月26 以上 通受限 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301396 宏景科技 11 月 4 以上 通受限 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 - 日 2022 年 6 个月 新股流 301398 星源卓镁 12 月 8 以上 通受限 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688205 德科立 8 月 2 以上 通受限 48.51 48.98 4,519 219,216.69 221,340.62 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688373 盟科药业 7 月 29 以上 通受限 8.16 8.54 31,886 260,189.76 272,306.44 - 日 2022 年 6 个月 新股流 688376 美埃科技 11月10 以上 通受限 29.19 28.49 3,713 108,382.47 105,783.37 - 日 688416 恒烁股份 2022 年 6 个月 新股流 65.11 37.01 2,147 139,791.17 79,460.47 - 8 月 22 以上 通受限 日 2022 年 6 个月 新股流 688489 三未信安 11月25 以上 通受限 78.89 90.62 1,995 157,385.55 180,786.90 - 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 限类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要包括股票投资、债 券投资和 权证投资等。与这些金融 工具有关的 风险，以及本基金的基 金管理人管理这些风 险所采取 的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的， 监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注7.4.13.2.1 至 7.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA - 3,163,958.39 AAA 以下 - 281,811.60 未评级 - - 合计 - 3,445,769.99 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项 的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同 业市场交易。除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有 其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的 合约约定到期日均为一年 以内且不计 息，可赎回基金份额净 值无固定到期日且不 计息，因 此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值或将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本基金资产及负债的账 面价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 261,722,310.43 - - - 261,722,310.43 结算备付金 8,091.39 - - - 8,091.39 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,904,239,035.81 1,904,239,035.81 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 62,624.94 62,624.94 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 261,730,401.82 - - 1,904,301,660.75 2,166,032,062.57 负债 应付赎回款 - - - 324,367.95 324,367.95 应付管理人报酬 - - - 2,771,436.44 2,771,436.44 应付托管费 - - - 461,906.06 461,906.06 应付清算款 - - - 28,361,906.12 28,361,906.12 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 438,459.59 438,459.59 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 190,003.27 190,003.27 负债总计 - - - 32,548,079.43 32,548,079.43 利率敏感度缺口 261,730,401.82 - - 1,871,753,581.32 2,133,483,983.14 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 232,235,501.13 - - - 232,235,501.13 结算备付金 1,737,676.38 - - - 1,737,676.38 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 143,275,942.10 - 3,445,769.99 2,869,144,205.97 3,015,865,918.06 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 2,468,170.66 2,468,170.66 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 247,276.90 247,276.90 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 377,249,119.61 - 3,445,769.99 2,871,859,653.53 3,252,554,543.13 负债 应付赎回款 - - - 3,280,447.84 3,280,447.84 应付管理人报酬 - - - 4,180,076.81 4,180,076.81 应付托管费 - - - 696,679.45 696,679.45 应付证券清算款 - - - 110.96 110.96 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 676,934.58 676,934.58 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1.05 1.05 其他负债 - - - 40,012.77 40,012.77 负债总计 - - - 8,874,263.46 8,874,263.46 利率敏感度缺口 377,249,119.61 - 3,445,769.99 2,862,985,390.07 3,243,680,279.67 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 - -311,161.97 2. 市场利率平行下降 50 个基点 - 315,227.07 7.4.13.4.2 外汇风险 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 项目 欧元折 日元折 其他币种折 美元折合人民币 港币折合人民币 合人民 合人民 合人民币 合计 币 币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - 425,151,615.31 - - - 425,151,615.31 衍生金融资 产 - - - - - - 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产合计 - 425,151,615.31 - - - 425,151,615.31 以外币计价 的负债 应付清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - - - 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - - 应付投资顾 问费 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 425,151,615.31 - - - 425,151,615.31 口净额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 欧元折 日元折 其他币种折 美元折合人民币 港币折合人民币 合人民 合人民 合人民币 合计 币 币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - 472,339,685.88 - - - 472,339,685.88 衍生金融资 产 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收利息 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收证券清 算款 - - - - - - 其它资产 - - - - - - 资产合计 - 472,339,685.88 - - - 472,339,685.88 以外币计价 的负债 应付证券清 - - - - - - 算款 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - - - 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - - 应付交易费 用 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 472,339,685.88 - - - 472,339,685.88 口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 21,257,580.77 23,616,984.29 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -21,257,580.77 -23,616,984.29 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 1,904,239,035.81 89.25 2,869,144,205.97 88.45 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,904,239,035.81 89.25 2,869,144,205.97 88.45 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 95,211,951.79 143,457,210.30 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -95,211,951.79 -143,457,210.30 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 次 第一层次 1,902,644,884.43 2,857,718,719.13 第二层次 - 158,147,198.93 第三层次 1,594,151.38 - 合计 1,904,239,035.81 3,015,865,918.06 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中 采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度 ，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 18,408,620.22 18,408,620.22 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 15,187,118.42 15,187,118.42 当期利得或损失总额 - -1,627,350.42 -1,627,350.42 其中：计入损益的利 得或损失 - -1,627,350.42 -1,627,350.42 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 1,594,151.38 1,594,151.38 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - 40,545.18 40,545.18 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比同期 2021 年 6 月 2 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 项目 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利 得或损失 - - - 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 - - - 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 金额单位：人民币元 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 项目 价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 平均价格亚 流通受限股 股票投资 1,594,151.38 式期权模型 票预期波动 0.2063-2.4756 负相关 率 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债， 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,904,239,035.81 87.91 其中：股票 1,904,239,035.81 87.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 261,730,401.82 12.08 8 其他资产 62,624.94 0.00 9 合计 2,166,032,062.57 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 425,151,615.31 元，占基金净值比例 19.93%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 82,477,995.06 3.87 C 制造业 1,040,418,346.07 48.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 87,148,807.20 4.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,607,102.35 7.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 108,018,337.58 5.06 M 科学研究和技术服务业 40,436.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,982.34 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,663.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 9,230,750.50 0.43 S 综合 - - 合计 1,479,087,420.50 69.33 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 44,096,452.20 2.07 非日常生活消费品 184,670,807.68 8.66 日常消费品 96,647,026.07 4.53 能源 - - 金融 - - 医疗保健 14,697,685.92 0.69 工业 - - 信息技术 85,039,643.44 3.99 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 425,151,615.31 19.93 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600438 通威股份 4,191,500 161,708,070.00 7.58 2 300496 中科创达 1,509,986 151,451,595.80 7.10 3 300122 智飞生物 1,526,487 134,071,353.21 6.28 4 002475 立讯精密 3,064,000 97,282,000.00 4.56 5 600426 华鲁恒升 2,749,355 91,141,118.25 4.27 6 601888 中国中免 418,586 90,427,133.58 4.24 7 000963 华东医药 1,862,154 87,148,807.20 4.08 8 300450 先导智能 2,143,388 86,271,367.00 4.04 9 00268 金蝶国际 5,687,000 85,039,643.44 3.99 10 03690 美团-W 531,100 82,880,422.27 3.88 11 02333 长城汽车 8,844,000 80,264,811.58 3.76 12 002812 恩捷股份 600,457 78,833,999.53 3.70 13 600809 山西汾酒 232,000 66,117,680.00 3.10 14 600256 广汇能源 7,146,083 64,457,668.66 3.02 15 300390 天华超净 988,300 55,226,204.00 2.59 16 000733 振华科技 480,440 54,880,661.20 2.57 青岛啤酒股 17 00168 份 784,000 53,994,955.73 2.53 18 002223 鱼跃医疗 1,446,947 46,099,731.42 2.16 19 00700 腾讯控股 147,800 44,096,452.20 2.07 20 06186 中国飞鹤 7,191,000 42,652,070.34 2.00 21 002317 众生药业 1,579,244 42,623,795.56 2.00 22 688190 云路股份 461,059 40,517,864.92 1.90 23 603267 鸿远电子 374,593 37,893,827.88 1.78 24 688122 西部超导 231,488 21,919,598.72 1.03 25 01797 新东方在线 459,000 21,525,573.83 1.01 26 300529 健帆生物 689,300 21,347,621.00 1.00 27 600259 广晟有色 448,200 18,017,640.00 0.84 28 600415 小商品城 3,357,100 17,591,204.00 0.82 29 02096 先声药业 1,380,000 14,324,120.41 0.67 30 300413 芒果超媒 307,300 9,225,146.00 0.43 31 688348 昱能科技 5,644 3,208,614.00 0.15 32 06699 时代天使 3,400 373,565.51 0.02 33 688373 盟科药业 31,886 272,306.44 0.01 34 688205 德科立 4,519 221,340.62 0.01 35 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.01 36 688376 美埃科技 3,713 105,783.37 0.00 37 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00 38 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.00 39 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00 40 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00 41 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00 42 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00 43 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00 44 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00 45 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00 46 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00 47 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00 48 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00 49 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00 50 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 51 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 52 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00 53 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 54 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 55 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00 56 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00 57 301112 信邦智能 399 12,404.91 0.00 58 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00 59 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 60 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 61 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00 62 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00 63 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 64 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 65 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00 66 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00 67 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 68 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 69 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 70 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 71 603799 华友钴业 118 6,564.34 0.00 72 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 73 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 74 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 75 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 76 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 77 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 78 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 79 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 80 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 81 002049 紫光国微 40 5,272.80 0.00 82 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 83 000568 泸州老窖 13 2,915.64 0.00 84 600188 兖矿能源 80 2,686.40 0.00 85 603588 高能环境 71 698.64 0.00 86 600690 海尔智家 1 24.46 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600426 华鲁恒升 159,285,643.19 4.91 2 00700 腾讯控股 145,726,387.04 4.49 3 03690 美团-W 109,372,588.20 3.37 4 002812 恩捷股份 105,845,904.92 3.26 5 002475 立讯精密 101,390,414.58 3.13 6 00268 金蝶国际 86,173,973.38 2.66 7 600809 山西汾酒 85,618,530.00 2.64 8 000963 华东医药 80,420,068.64 2.48 9 600256 广汇能源 76,258,525.90 2.35 10 000568 泸州老窖 75,214,117.52 2.32 11 02333 长城汽车 68,671,182.81 2.12 12 02269 药明生物 65,451,997.55 2.02 13 600438 通威股份 64,629,634.42 1.99 14 000733 振华科技 57,088,129.40 1.76 15 600188 兖矿能源 56,634,038.17 1.75 16 01024 快手-W 53,027,908.60 1.63 17 300496 中科创达 51,103,906.08 1.58 18 002317 众生药业 49,452,164.11 1.52 19 601012 隆基绿能 47,712,889.52 1.47 20 600176 中国巨石 47,009,395.69 1.45 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600176 中国巨石 177,296,284.91 5.47 2 600426 华鲁恒升 142,838,693.89 4.40 3 600690 海尔智家 114,050,482.37 3.52 4 300776 帝尔激光 108,509,451.57 3.35 5 601899 紫金矿业 106,827,929.62 3.29 6 601012 隆基绿能 105,623,662.10 3.26 7 00700 腾讯控股 103,310,902.45 3.18 8 000538 云南白药 84,128,158.04 2.59 9 688303 大全能源 80,103,409.65 2.47 10 002271 东方雨虹 77,424,298.00 2.39 11 02269 药明生物 73,000,925.12 2.25 12 600438 通威股份 68,286,804.98 2.11 13 000568 泸州老窖 64,511,982.34 1.99 14 600188 兖矿能源 62,033,967.97 1.91 15 603799 华友钴业 59,837,609.62 1.84 16 02382 舜宇光学科技 59,395,702.79 1.83 17 603588 高能环境 56,895,611.12 1.75 18 300496 中科创达 56,386,274.19 1.74 19 06186 中国飞鹤 53,805,564.25 1.66 20 300274 阳光电源 51,588,164.19 1.59 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,523,740,984.29 卖出股票收入（成交）总额 2,832,919,855.67 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风险收益特性的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国 债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期基金投资的前十名证券除华鲁恒升（证券代码 600426）外其他证券的发行主体 未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2022年12月 9日发布的相关公告，该证券发行人因提供虚假资料证明文件被中华 人民共和国黄岛海关处以罚款。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 62,624.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,624.94 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商品质生 活混合 A 23,455 84,901.40 44,546,670.23 2.24% 1,946,815,620.23 97.76% 招商品质生 活混合 C 16,435 51,687.98 23,068,151.24 2.72% 826,423,759.80 97.28% 合计 39,890 71,217.20 67,614,821.47 2.38% 2,773,239,380.03 97.62% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商品质生活混合 A 1,132,083.48 0.0568% 人员持有本基金 招商品质生活混合 C - - 合计 1,132,083.48 0.0399% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商品质生活混合 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商品质生活混合 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商品质生活混合 A >100 式基金 招商品质生活混合 C 0 合计 >100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本 人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总 量的数量区间（万份） 公募基金 >100 王景 私募资产管理计划 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商品质生活混 招商品质生活 合 A 混合 C 基金合同生效日(2021 年 6 月 2 日)基金份额总额 2,731,437,818.82 2,005,297,558.2 4 本报告期期初基金份额总额 2,338,653,451.55 1,020,618,483.0 6 本报告期基金总申购份额 39,038,546.26 41,126,470.92 减：报告期基金总赎回份额 386,329,707.35 212,253,042.94 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,991,362,290.46 849,491,911.04 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2022 年 7 月 30 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2022 年第五次会议审议通过，同意聘任徐勇先生为公司总经理。 本报告期内，徐铁任交通银行股份有限公司资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已 为本基金提供审计服务 2 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的 报酬为人民币 70,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 海通证券 2 5,317,716,832.91 100.00% 3,957,088.12 100.00% - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 海通证券 26,371,747.40 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券 中国证券报、基金管 1 投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 理人网站及中国证监 2022-01-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 2 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-01-15 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 4 中国证券报及基金管 3 季度报告提示性公告 理人网站 2022-01-21 招商品质生活混合型证券投资基金2021年第4 中国证券报、基金管 4 季度报告 理人网站及中国证监 2022-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 中国证券报、基金管 5 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2022-01-27 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 6 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2022-03-22 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金 2021 年年 中国证券报、基金管 7 度报告 理人网站及中国证监 2022-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年年度 中国证券报及基金管 8 报告提示性公告 理人网站 2022-03-30 招商基金管理有限公司关于聘任基金经理助理 中国证券报、基金管 9 的公告 理人网站及中国证监 2022-04-12 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金2022年第1 中国证券报、基金管 10 季度报告 理人网站及中国证监 2022-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 中国证券报及基金管 11 季度报告提示性公告 理人网站 2022-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 12 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2022-05-13 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金更新的招募 中国证券报、基金管 13 说明书（二零二二年第一号） 理人网站及中国证监 2022-06-01 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金（A 类份额） 中国证券报、基金管 14 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2022-06-01 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金（C 类份额） 中国证券报、基金管 15 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2022-06-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直 中国证券报、基金管 16 销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监 2022-06-09 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 17 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-06-17 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 18 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2022-07-14 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 2 中国证券报及基金管 19 季度报告提示性公告 理人网站 2022-07-20 招商品质生活混合型证券投资基金2022年第2 中国证券报、基金管 20 季度报告 理人网站及中国证监 2022-07-20 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 21 的公告 理人网站及中国证监 2022-07-30 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金 2022 年中 中国证券报、基金管 22 期报告 理人网站及中国证监 2022-08-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年中期 中国证券报及基金管 23 报告提示性公告 理人网站 2022-08-30 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资 中国证券报、基金管 24 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2022-10-17 会基金电子披露网站 招商品质生活混合型证券投资基金2022年第3 中国证券报、基金管 25 季度报告 理人网站及中国证监 2022-10-25 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 3 中国证券报及基金管 26 季度报告提示性公告 理人网站 2022-10-25 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商品质生活混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商品质生活混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商品质生活混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商品质生活混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日