招商品质成长混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年8 月29日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件...... 56 §11 备查文件目录...... 57 11.1 存放地点...... 57 11.2 查阅方式...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商品质成长混合型证券投资基金 基金简称 招商品质成长混合 基金主代码 012186 交易代码 012186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,059,912,132.67 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商品质成长混合 A 招商品质成长混合 C 下属分级基金的交易代码 012186 012187 报告期末下属分级基金的份 1,431,656,072.99 份 628,256,059.68 份 额总额 2.2 基金产品说明 在严格控制风险、 保证基金资产流动性的前 提下，通过对优质企业的全 投资目标 面深入研究，重点 投资于品质优秀且未来预 期成长性良好的上市公司， 分享其在中国经济 增长的大背景下的可持续 性增长，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 本基金通过 定性与 定量相 结 合的方 法分析 宏观经 济和证 券市场 发展趋 势，对证券市场当 期的系统性风险以及可预 见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期 收益率进行分析评估，在 基金合同以及法律法规所允 许的范围内，制定 本基金在股票、存托凭证 、债券、现金等资产之间的 投资策略 配置比例、调整原 则和调整范围，在保持总 体风险水平相对稳定的基础 上，力争投资组合 的稳定增值。此外，本基 金将持续地进行定期与不定 期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金其他主要投 资策略包括：股票投资策 略、债券投资策略、金融衍 生品投资策略、资 产支持证券投资策略、参 与融资业务的投资策略、存 托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+ 中债综合（全价）指数收益率*30% 本基金是混合型基 金，预期收益和预期风险 高于货币市场基金和债券型 基金。 风险收益特征 本基金资产投资于 港股通标的股票，会面临 港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带 来的特有风险，包括港股市 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的 情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 潘西里 石立平 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-63639180 电子邮箱 cmf@cmfchina.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-887-9555 95595 传真 0755－83196475 010-63639132 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街 25 7088 号 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街 25 号 7088 号 中国光大中心 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王小青 王江 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商品质成长混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -106,447,246.18 本期利润 -126,758,712.69 加权平均基金份额本期利润 -0.0845 本期加权平均净值利润率 -10.33% 本期基金份额净值增长率 -10.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -365,319,427.12 期末可供分配基金份额利润 -0.2552 期末基金资产净值 1,066,336,645.87 期末基金份额净值 0.7448 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -25.52% 2、招商品质成长混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -47,717,844.60 本期利润 -56,226,609.47 加权平均基金份额本期利润 -0.0864 本期加权平均净值利润率 -10.70% 本期基金份额净值增长率 -10.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -166,890,772.02 期末可供分配基金份额利润 -0.2656 期末基金资产净值 461,365,287.66 期末基金份额净值 0.7344 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -26.56% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商品质成长混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.72% 0.90% 1.29% 0.64% -5.01% 0.26% 过去三个月 -8.78% 0.98% -3.09% 0.59% -5.69% 0.39% 过去六个月 -10.45% 0.99% -0.14% 0.60% -10.31% 0.39% 过去一年 -18.41% 1.37% -8.86% 0.72% -9.55% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -25.52% 1.32% -13.04% 0.80% -12.48% 0.52% 招商品质成长混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.77% 0.90% 1.29% 0.64% -5.06% 0.26% 过去三个月 -8.95% 0.98% -3.09% 0.59% -5.86% 0.39% 过去六个月 -10.80% 0.99% -0.14% 0.60% -10.66% 0.39% 过去一年 -19.06% 1.37% -8.86% 0.72% -10.20% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -26.56% 1.32% -13.04% 0.80% -13.52% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，经济学硕士。2008 年 7 月硕士毕业 本基金 后即加入广发基金 管理有限公司， 任研 李佳存 基金经 2021 年 9 究部研究员，一直 从事医药行业研 究工 月 23 日 - 14 作，并于 2011 年 3 月起升任研究部总经 理 理助理；2014 年 2 月加入招商基金管理 有限公司，曾任研 究部研究员，招 商康 泰灵活配置混合型 证券投资基金、 招商 安博保本混合型证 券投资基金、招 商体 育文化休闲股票型 证券投资基金基 金经 理，现任招商医药 健康产业股票型 证券 投资基金、招商创 新增长混合型证 券投 资基金、招商前沿 医疗保健股票型 证券 投资基金、招商品 质成长混合型证 券投 资基金、招商成长 先导股票型证券 投资 基金基金经理，兼任投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间 （只） 公募基金 5 5,261,680,259.78 2015 年 1 月 30 日 李佳存 私募资产管理计划 1 322,113,355.59 2020 年 9 月 7 日 其他组合 - - - 合计 6 5,583,793,615.37 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 18 次，其 中 14 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发 生反向交易，4 次为不同 基金经理管理的基金因投资策略不 同而发生的反向交易 。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济复苏弱于 预期，流 动性偏宽松。通胀整 体保持在正常区间内 。A 股指 数震荡下行，AI 相关板块表现占优。具体来看，由于前期市场上涨已阶段性接近充分，边际上市场对总量经济的担忧 、政策的等 待期以及地缘政治的 波折令市场预期重新出 现分歧，指数行情进入震荡下行阶段 。同时，由 于北上资金净流出， 公募基金的仓位处于相 对高位，叠加前期有一定收益被兑现，AI 外其他板块有一定回调。本基金重点配置了医药行业中的药品板块和疫后消费医疗复苏板块，具体主要包括五个细分赛道：（1）创新药及其相关产业链（研发/生产外包服务行业）；（2）中药行业；（3）医保支付外的消费属性的药械；（4）医疗服务；（5）零售连锁药店。在存量资金博弈的背景下，医药板块上半年跑输大盘，在众多行业中排在中下游位置，其中药品子板块尤其是创新药和中药超额收益明显。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-10.45%，同期业绩基准增长率为-0.14%，C 类份额净值增长率为-10.80%，同期业绩基准增长率为-0.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，在经济弱复 苏的情景 假设下，医药投资具 有较为明显的性价比 优势，配置仓位较低、风险溢价率处于 10 年以来低位，医保基金收支增长稳健，医药政策预期清晰 化边际温和，看好医药板 块未来一年 的市场表现。但在增量 资金有限情况下，自 下而上个股机会更多。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司估值委员会 主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任 何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在招商品质成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的 规定，依法 安全保管了基金的全部 资产，对本基金的投 资运作进行了全面的会计核算和应 有的监督， 对发现的问题及时提出 了意见和建议。同时 ，按规定如实、独立地向监管机构 提交了本基 金运作情况报告，没有 发生任何损害基金份 额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托 管协议等的 规定，对基金管理人的 投资运作、信息披露 等行为进行了复核、监督，未发现 基金管理人 在投资运作、基金资产 净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用 开支等方面 存在损害基金份额持有 人利益的行为。该基 金在运作中遵守了有关法律法规的 要求，各重 要方面由投资管理人依 据基金合同及实际运 作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《招商品质成长混合型证券投资基金 2023 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商品质成长混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 73,539,573.23 115,233,816.81 结算备付金 3,220,299.43 3,188,737.64 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,437,341,816.09 1,742,777,640.26 其中：股票投资 1,421,401,622.36 1,727,013,057.06 基金投资 - - 债券投资 15,940,193.73 15,764,583.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 16,922,542.08 - 应收股利 - - 应收申购款 74,126.04 48,309.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,531,098,356.87 1,861,248,503.81 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 530,074.39 725,919.66 应付管理人报酬 1,925,108.53 2,404,005.24 应付托管费 320,851.41 400,667.56 应付销售服务费 308,870.59 384,326.69 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 311,518.42 190,000.58 负债合计 3,396,423.34 4,104,919.73 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,059,912,132.67 2,239,849,963.30 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -532,210,199.14 -382,706,379.22 净资产合计 1,527,701,933.53 1,857,143,584.08 负债和净资产总计 1,531,098,356.87 1,861,248,503.81 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，招商品质成长混合 A 份额净值 0.7448 元，基金份额总 额 1,431,656,072.99 份；招商品质成长混合 C 份额净值 0.7344 元，基金份额总额 628,256,059.68 份；总份额合计 2,059,912,132.67 份。 6.2 利润表 会计主体：招商品质成长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -165,518,849.49 -177,130,349.93 1.利息收入 451,330.05 3,135,677.16 其中：存款利息收入 6.4.7.9 451,330.05 2,082,383.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 1,053,294.01 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -137,190,852.27 -80,046,997.03 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -149,388,263.92 -93,370,009.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 139,910.53 2,210,844.99 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 2,643.80 - 股利收益 6.4.7.15 12,054,857.32 11,112,167.84 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 -28,820,231.38 -100,476,532.99 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 40,904.11 257,502.93 号填列） 减：二、营业总支出 17,466,472.67 21,962,439.25 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 13,079,951.40 16,464,238.39 2.托管费 6.4.10.2.2 2,179,991.88 2,744,039.78 3.销售服务费 6.4.10.2.3 2,091,478.15 2,643,964.13 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 9.56 - 8.其他费用 6.4.7.19 115,041.68 110,196.95 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -182,985,322.16 -199,092,789.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -182,985,322.16 -199,092,789.18 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -182,985,322.16 -199,092,789.18 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商品质成长混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 2,239,849,963.30 - -382,706,379.22 1,857,143,584.08 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 2,239,849,963.30 - -382,706,379.22 1,857,143,584.08 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -179,937,830.63 - -149,503,819.92 -329,441,650.55 （一）、综合收益总额 - - -182,985,322.16 -182,985,322.16 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 -179,937,830.63 - 33,481,502.24 -146,456,328.39 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 24,440,811.37 - -4,354,710.16 20,086,101.21 2.基金赎回款 -204,378,642.00 - 37,836,212.40 -166,542,429.60 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 2,059,912,132.67 - -532,210,199.14 1,527,701,933.53 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 2,673,824,171.08 - -46,350,943.27 2,627,473,227.81 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 2,673,824,171.08 - -46,350,943.27 2,627,473,227.81 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） -253,429,465.47 - -168,676,622.27 -422,106,087.74 （一）、综合收益总额 - - -199,092,789.18 -199,092,789.18 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 -253,429,465.47 - 30,416,166.91 -223,013,298.56 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 29,022,069.55 - -3,905,737.11 25,116,332.44 2.基金赎回款 -282,451,535.02 - 34,321,904.02 -248,129,631.00 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净资产（基金 净值） 2,420,394,705.61 - -215,027,565.54 2,205,367,140.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商品质成长混合型证券 投资基金(以下简称 “本基金” )系由基金管理人招 商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商品质成长混合型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2021]1225 号文 准予公开募集注册。本基金为 契约型开放式基金 ，存续期 限为不定期。本基金根据 是否收取认 购费、申购费、销售服 务费的不同，将基金 份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 2,724,042,038.59 份，经 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)验证 ，并出具了编号为德师报(验) 字(21)第 00502 号验资报告。《招商品质成 长混合型证 券投资基金基金合同 》(以下简称“基金合 同”)于 2021 年 9 月 23 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为 中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商 品质成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其 他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行 票据、金融债券、企业债 券、公司债 券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券 、次级债 券、政府支持机构债、政 府支持债券 、地方政府债、可转换 债券、可分离交易可 转债、可 交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款、货币市场工具、股 指期货、国 债期货、股票期权，以 及法律法规或中国证 监会允许 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金投资组合中股票 、存托凭证投资比例为基金 资产的 60%-95% ，其中港 股通标的 股票投资比例不超过本基 金股票资产 的 50%。本基 金每个交易 日日终在扣除股指期 货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内 的政府债券 。其中，现金不包括结 算备付金、存出保证 金、应收 申购款等。股指期货、国 债期货、股 票期权及其他金融工具 的投资比例依照法律 法规或监 管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务 总局证 监会 关于沪 港股票市 场交易 互联互通机制试 点有关 税收政策 的通知 》、财税[2015]101 号《关于 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关问题 的通知 》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司 (以下简 称“中国结 算”)提出 申请，由中 国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税。对于 基金通过港 股通买卖、继承、赠与 联交所上市股票，按 照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 11,533,870.05 等于：本金 11,533,237.54 加：应计利息 632.51 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 62,005,703.18 等于：本金 61,987,723.70 加：应计利息 17,979.48 减：坏账准备 - 合计 73,539,573.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,614,892,472.07 - 1,421,401,622.36 -193,490,849.71 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 15,681,825.00 242,383.73 15,940,193.73 15,985.00 债券 银行间 市场 - - - - 合计 15,681,825.00 242,383.73 15,940,193.73 15,985.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,630,574,297.07 242,383.73 1,437,341,816.09 -193,474,864.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 103,107.22 其他 208,411.20 合计 311,518.42 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商品质成长混合 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,562,610,165.24 1,562,610,165.24 本期申购 11,668,820.61 11,668,820.61 本期赎回（以“-”号填列） -142,622,912.86 -142,622,912.86 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,431,656,072.99 1,431,656,072.99 招商品质成长混合 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 677,239,798.06 677,239,798.06 本期申购 12,771,990.76 12,771,990.76 本期赎回（以“-”号填列） -61,755,729.14 -61,755,729.14 基金份额折算变动份额 - - 本期末 628,256,059.68 628,256,059.68 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商品质成长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -176,424,127.70 -86,586,582.86 -263,010,710.56 本期利润 -106,447,246.18 -20,311,466.51 -126,758,712.69 本期基金份额交易产 生的变动数 18,719,974.77 5,730,021.36 24,449,996.13 其中：基金申购款 -1,526,034.18 -329,193.86 -1,855,228.04 基金赎回款 20,246,008.95 6,059,215.22 26,305,224.17 本期已分配利润 - - - 本期末 -264,151,399.11 -101,168,028.01 -365,319,427.12 招商品质成长混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -82,045,690.15 -37,649,978.51 -119,695,668.66 本期利润 -47,717,844.60 -8,508,764.87 -56,226,609.47 本期基金份额交易产 生的变动数 7,212,825.32 1,818,680.79 9,031,506.11 其中：基金申购款 -1,936,894.89 -562,587.23 -2,499,482.12 基金赎回款 9,149,720.21 2,381,268.02 11,530,988.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -122,550,709.43 -44,340,062.59 -166,890,772.02 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,174.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 31,561.79 其他 407,593.95 合计 451,330.05 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -149,388,263.92 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -149,388,263.92 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,066,528,093.36 减：卖出股票成本总额 1,213,228,996.38 减：交易费用 2,687,360.90 买卖股票差价收入 -149,388,263.92 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 139,910.53 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 - 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 139,910.53 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出权证成交总额 2,736.61 减：卖出权证成本总额 - 减：交易费用 13.10 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 79.71 买卖权证差价收入 2,643.80 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,054,857.32 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,054,857.32 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -28,820,231.38 ——股票投资 -28,855,931.38 ——债券投资 35,700.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -28,820,231.38 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 40,904.11 合计 40,904.11 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 43,599.85 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 证券组合费 2,934.46 其他 9,000.00 合计 115,041.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 13,079,951.40 16,464,238.39 其中：支付销售机构的客户 维护费 6,482,195.41 8,134,060.18 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,179,991.88 2,744,039.78 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质成长混合 A 招商品质成长混合 C 合计 光大银行 - 1,574,148.88 1,574,148.88 招商基金管理有限 公司 - 863.39 863.39 招商银行 - 10,688.38 10,688.38 合计 - 1,585,700.65 1,585,700.65 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商品质成长混合 A 招商品质成长混合 C 合计 光大银行 - 1,938,769.72 1,938,769.72 招商基金管理有限 公司 - 237.27 237.27 招商银行 - 12,528.90 12,528.90 合计 - 1,951,535.89 1,951,535.89 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行-活期 11,533,870.05 12,174.31 3,525,099.46 120,861.87 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国光大银行股份有限 公司保管，按银行约 定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 光大证券 603125 常青科技 新股获配 1,596 41,464.08 光大证券 688535 华海诚科 新股获配 1,607 56,245.00 招商证券 301305 朗坤环境 新股获配 7,523 189,955.75 招商证券 301428 世纪恒通 新股获配 2,289 60,315.15 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 光大证券 001268 联合精密 网下申购 409 7,873.25 光大证券 688052 纳芯微 网下申购 6,090 1,400,700.00 招商证券 001323 慕思股份 网下申购 573 22,306.89 招商证券 301123 奕东电子 网下申购 6,551 243,893.73 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总额 期末估值总额 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 注 2023 年 新股流通 001282 三联锻造 5 月 15 6 个月 受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 2023 年 新股流通 001286 陕西能源 3 月 31 6 个月 受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 2023 年 新股流通 001287 中电港 3 月 30 6 个月 受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 日 2023 年 新股流通 001324 长青科技 5 月 12 6 个月 受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 2023 年 新股流通 001328 登康口腔 3 月 29 6 个月 受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 2023 年 新股流通 001360 南矿集团 3 月 31 6 个月 受限 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 2023 年 新股流通 001367 海森药业 3 月 30 6 个月 受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 2023 年 新股流通 001380 华纬科技 5 月 9 6 个月 受限 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 2023 年 新股流通 300804 广康生化 6 月 15 6 个月 受限 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 日 301141 中科磁业 2023 年 6 个月 新股流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 3 月 27 受限 日 2023 年 新股流通 301157 华塑科技 3 月 1 6 个月 受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 2023 年 新股流通 301170 锡南科技 6 月 16 6 个月 受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 2023 年 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 6 个月 受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301202 朗威股份 6 月 28 内（含） 受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 2023 年 新股流通 301203 国泰环保 3 月 28 6 个月 受限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 2023 年 新股流通 301232 飞沃科技 6 月 8 6 个月 受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 2023 年 新股流通 301246 宏源药业 3 月 10 6 个月 受限 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 日 2023 年 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 6 个月 受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301261 恒工精密 6 月 29 内（含） 受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 2023 年 新股流通 301292 海科新源 6 月 29 6 个月 受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301292 海科新源 6 月 29 内（含） 受限 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 日 2023 年 新股流通 301293 三博脑科 4 月 25 6 个月 受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 2023 年 新股流通 301295 美硕科技 6 月 19 6 个月 受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 2022 年 新股流通 301301 川宁生物 12月20 6 个月 受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 日 2023 年 新股流通 301305 朗坤环境 5 月 15 6 个月 受限 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 日 2023 年 新股流通 301315 威士顿 6 月 13 6 个月 受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 2023 年 新股流通 301320 豪江智能 6 月 1 6 个月 受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 2023 年 新股流通 301322 绿通科技 2 月 27 6 个月 受限 131.11 53.24 391 34,219.71 20,816.84 - 日 2023 年 新股流通 301323 新莱福 5 月 29 6 个月 受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 2023 年 新股流通 301325 曼恩斯特 5 月 4 6 个月 受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 日 2023 年 新股流通 301332 德尔玛 5 月 9 6 个月 受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 2023 年 新股流通 301337 亚华电子 5 月 16 6 个月 受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 2023 年 新股流通 301345 涛涛车业 3 月 10 6 个月 受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 日 2023 年 新股流通 301355 南王科技 6 月 2 6 个月 受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 日 2023 年 新股流通 301357 北方长龙 4 月 11 6 个月 受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 日 2023 年 新股流通 301358 湖南裕能 2 月 1 6 个月 受限 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 日 2023 年 新股流通 301360 荣旗科技 4 月 17 6 个月 受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 2023 年 新股流通 301373 凌玮科技 1 月 20 6 个月 受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 致欧科技 2023 年 6 个月 新股流通 301376 6 月 14 受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 日 2023 年 新股流通 301386 未来电器 3 月 21 6 个月 受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 2023 年 新股流通 301408 华人健康 2 月 22 6 个月 受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 2023 年 新股流通 301419 阿莱德 2 月 2 6 个月 受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 2023 年 新股流通 301428 世纪恒通 5 月 10 6 个月 受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 2023 年 新股流通 301439 泓淋电力 3 月 10 6 个月 受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 日 2023 年 新股流通 301486 致尚科技 6 月 30 6 个月 受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301486 致尚科技 6 月 30 内（含） 受限 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 日 2023 年 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 6 个月 受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 301488 豪恩汽电 6 月 26 内（含） 受限 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 2023 年 新股流通 601061 中信金属 3 月 30 6 个月 受限 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 日 2023 年 新股流通 601065 江盐集团 3 月 31 6 个月 受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 日 2023 年 新股流通 601133 柏诚股份 3 月 31 6 个月 受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 日 2023 年 新股流通 603125 常青科技 3 月 30 6 个月 受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 2023 年 新股流通 603137 恒尚节能 4 月 10 6 个月 受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 603172 万丰股份 2023 年 6 个月 新股流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 4 月 28 受限 日 2023 年 1-6 个 603456 九洲药业 1 月 30 月 自愿锁定 38.29 26.80 1,018,543 39,000,011.47 27,296,952.40 - 日 2023 年 新股流通 688146 中船特气 4 月 13 6 个月 受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 日 2023 年 新股流通 688249 晶合集成 4 月 24 6 个月 受限 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 日 2023 年 新股流通 688334 西高院 6 月 9 6 个月 受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 日 2023 年 新股流通 688352 颀中科技 4 月 11 6 个月 受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 日 2023 年 新股流通 688361 中科飞测 5 月 12 6 个月 受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 日 2023 年 新股流通 688429 时创能源 6 月 20 6 个月 受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 2023 年 新股流通 688433 华曙高科 4 月 7 6 个月 受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 日 2023 年 新股流通 688458 美芯晟 5 月 15 6 个月 受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 日 2023 年 新股流通 688472 阿特斯 6 月 2 6 个月 受限 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 日 2023 年 新股流通 688478 晶升股份 4 月 13 6 个月 受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 日 2023 年 新股流通 688479 友车科技 5 月 4 6 个月 受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 2023 年 新股流通 688502 茂莱光学 2 月 28 6 个月 受限 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 - 日 2023 年 新股流通 688507 索辰科技 4 月 10 6 个月 受限 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 日 2023 年 新股流通 688512 慧智微 5 月 8 6 个月 受限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 2023 年 新股流通 688523 航天环宇 5 月 26 6 个月 受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 2023 年 新股流通 688531 日联科技 3 月 24 6 个月 受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 日 2023 年 新股流通 688535 华海诚科 3 月 28 6 个月 受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 2023 年 新股流通 688543 国科军工 6 月 14 6 个月 受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 日 2023 年 新股流通 688562 航天软件 5 月 15 6 个月 受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 2023 年 新股流通 688570 天玛智控 5 月 29 6 个月 受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 日 2023 年 新股流通 688581 安杰思 5 月 12 6 个月 受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 日 2023 年 新股流通 688582 芯动联科 6 月 21 6 个月 受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 日 2023 年 新股流通 688593 新相微 5 月 25 6 个月 受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 2023 年 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 6 个月 受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 2023 年 1 个月 新股流通 688603 天承科技 6 月 30 内（含） 受限 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 2023 年 新股流通 688620 安凯微 6 月 15 6 个月 受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 2023 年 新股流通 688623 双元科技 5 月 31 6 个月 受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 日 华丰科技 2023 年 6 个月 新股流通 688629 6 月 16 受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 2023 年 新股流通 688631 莱斯信息 6 月 19 6 个月 受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总额 期末估值总额 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的， 监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同 业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有 其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的 合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日 且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标， 通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。 同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入 短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 73,539,573.23 - - - 73,539,573.23 结算备付金 3,220,299.43 - - - 3,220,299.43 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 15,940,193.73 - - 1,421,401,622.36 1,437,341,816.09 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 74,126.04 74,126.04 应收清算款 - - - 16,922,542.08 16,922,542.08 其他资产 - - - - - 资产总计 92,700,066.39 - - 1,438,398,290.48 1,531,098,356.87 负债 应付赎回款 - - - 530,074.39 530,074.39 应付管理人报酬 - - - 1,925,108.53 1,925,108.53 应付托管费 - - - 320,851.41 320,851.41 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 308,870.59 308,870.59 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 311,518.42 311,518.42 负债总计 - - - 3,396,423.34 3,396,423.34 利率敏感度缺口 92,700,066.39 - - 1,435,001,867.14 1,527,701,933.53 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 115,233,816.81 - - - 115,233,816.81 结算备付金 3,188,737.64 - - - 3,188,737.64 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 15,764,583.20 - - 1,727,013,057.06 1,742,777,640.26 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 48,309.10 48,309.10 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 134,187,137.65 - - 1,727,061,366.16 1,861,248,503.81 负债 应付赎回款 - - - 725,919.66 725,919.66 应付管理人报酬 - - - 2,404,005.24 2,404,005.24 应付托管费 - - - 400,667.56 400,667.56 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 384,326.69 384,326.69 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 190,000.58 190,000.58 负债总计 - - - 4,104,919.73 4,104,919.73 利率敏感度缺口 134,187,137.65 - - 1,722,956,446.43 1,857,143,584.08 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -11,810.71 -50,035.23 2. 市场利率平行下降 50 个基点 11,847.75 50,241.23 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 欧元折 日元折 其他币种折 美元折合人民币 港币折合人民币 合人民 合人民 合人民币 合计 币 币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - 53,540,369.73 - - - 53,540,369.73 衍生金融资 产 - - - - - - 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产合计 - 53,540,369.73 - - - 53,540,369.73 以外币计价 的负债 应付清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - - - 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - - 应付投资顾 问费 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 53,540,369.73 - - - 53,540,369.73 口净额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 欧元折 日元折 其他币种折 美元折合人民币 港币折合人民币 合人民 合人民 合人民币 合计 币 币 以外币计价 的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融 资产 - 140,218,673.21 - - - 140,218,673.21 衍生金融资 产 - - - - - - 债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - - - 应收清算款 - - - - - - 其他资产 - - - - - - 资产合计 - 140,218,673.21 - - - 140,218,673.21 以外币计价 的负债 应付清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人 报酬 - - - - - - 应付托管费 - - - - - - 应付销售服 务费 - - - - - - 应付投资顾 - - - - - - 问费 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 140,218,673.21 - - - 140,218,673.21 口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 2,677,018.49 7,010,933.66 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -2,677,018.49 -7,010,933.66 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 1,421,401,622.36 93.04 1,727,013,057.06 92.99 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,421,401,622.36 93.04 1,727,013,057.06 92.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 71,070,081.12 86,350,652.85 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -71,070,081.12 -86,350,652.85 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 1,391,790,213.73 第二层次 16,666,998.63 第三层次 28,884,603.73 合计 1,437,341,816.09 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债， 其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,421,401,622.36 92.84 其中：股票 1,421,401,622.36 92.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,940,193.73 1.04 其中：债券 15,940,193.73 1.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,759,872.66 5.01 8 其他资产 16,996,668.12 1.11 9 合计 1,531,098,356.87 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 53,540,369.73 元，占基 金净值比例 3.50%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,849.23 0.01 C 制造业 1,050,536,966.55 68.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 399,550.03 0.03 E 建筑业 123,625.66 0.01 F 批发和零售业 151,377,951.59 9.91 G 交通运输、仓储和邮政业 13,196.70 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,649,246.41 6.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 50,380,987.63 3.30 N 水利、环境和公共设施管理业 235,705.17 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 339,632.66 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 14,723,541.00 0.96 合计 1,367,861,252.63 89.54 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 53,540,369.73 3.50 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 53,540,369.73 3.50 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300253 卫宁健康 8,876,500 96,043,730.00 6.29 2 300705 九典制药 3,313,296 87,570,413.28 5.73 3 000963 华东医药 1,947,960 84,483,025.20 5.53 4 002317 众生药业 4,562,787 77,521,751.13 5.07 5 600079 人福医药 2,867,738 77,256,861.72 5.06 6 688658 悦康药业 3,427,876 71,334,099.56 4.67 7 688114 华大智造 768,064 66,483,619.84 4.35 8 688076 诺泰生物 1,682,079 59,848,370.82 3.92 9 688276 百克生物 864,789 54,135,791.40 3.54 10 02269 药明生物 1,546,500 53,540,369.73 3.50 11 300529 健帆生物 2,276,119 52,760,438.42 3.45 12 300896 爱美客 109,918 48,908,014.10 3.20 13 600129 太极集团 763,787 45,437,688.63 2.97 14 603456 九洲药业 1,632,743 44,113,748.40 2.89 15 688271 联影医疗 248,261 34,262,500.61 2.24 16 600200 江苏吴中 4,349,000 31,356,290.00 2.05 17 600976 健民集团 396,001 30,527,717.09 2.00 18 688293 奥浦迈 626,863 29,882,559.21 1.96 19 002415 海康威视 866,100 28,676,571.00 1.88 20 002729 好利科技 1,096,041 22,600,365.42 1.48 21 000999 华润三九 370,773 22,491,090.18 1.47 22 600085 同仁堂 296,285 17,054,164.60 1.12 23 301080 百普赛斯 245,050 15,394,041.00 1.01 24 600673 东阳光 2,042,100 14,723,541.00 0.96 25 000028 国药一致 298,542 13,019,416.62 0.85 26 600329 达仁堂 270,800 12,156,212.00 0.80 27 301363 美好医疗 249,900 10,993,101.00 0.72 28 600771 广誉远 307,900 10,859,633.00 0.71 29 603998 方盛制药 789,600 9,956,856.00 0.65 30 605266 健之佳 108,569 9,101,339.27 0.60 31 600587 新华医疗 247,932 8,759,437.56 0.57 32 301122 采纳股份 243,889 8,687,326.18 0.57 33 688122 西部超导 151,320 8,433,063.60 0.55 34 002773 康弘药业 401,856 7,683,486.72 0.50 35 002864 盘龙药业 174,500 7,358,665.00 0.48 36 002793 罗欣药业 1,361,900 7,340,641.00 0.48 37 688177 百奥泰 270,426 7,223,078.46 0.47 38 603883 老百姓 220,060 6,568,791.00 0.43 39 688212 澳华内镜 94,841 6,439,703.90 0.42 40 300255 常山药业 1,236,100 6,180,500.00 0.40 41 600420 国药现代 530,457 5,988,859.53 0.39 42 603233 大参林 192,960 5,404,809.60 0.35 43 600351 亚宝药业 735,900 5,224,890.00 0.34 44 688575 亚辉龙 273,528 5,046,591.60 0.33 45 600422 昆药集团 226,000 4,682,720.00 0.31 46 000739 普洛药业 238,500 4,230,990.00 0.28 47 688576 西山科技 31,478 4,188,462.68 0.27 48 688677 海泰新光 62,827 3,564,803.98 0.23 49 301033 迈普医学 75,200 3,305,792.00 0.22 50 002215 诺 普 信 435,400 3,269,854.00 0.21 51 688253 英诺特 130,914 3,181,210.20 0.21 52 301087 可孚医疗 63,500 3,130,550.00 0.20 53 603229 奥翔药业 147,300 3,090,354.00 0.20 54 300181 佐力药业 251,800 3,074,478.00 0.20 55 002412 汉森制药 455,000 2,989,350.00 0.20 56 603811 诚意药业 239,960 2,982,702.80 0.20 57 688150 莱特光电 132,551 2,969,142.40 0.19 58 600812 华北制药 529,500 2,959,905.00 0.19 59 603360 百傲化学 290,360 2,944,250.40 0.19 60 300298 三诺生物 106,600 2,882,464.00 0.19 61 002349 精华制药 315,100 2,845,353.00 0.19 62 688222 成都先导 174,234 2,728,504.44 0.18 63 300496 中科创达 27,800 2,678,530.00 0.18 64 600664 哈药股份 804,900 2,648,121.00 0.17 65 600479 千金药业 231,900 2,615,832.00 0.17 66 688670 金迪克 48,268 2,272,457.44 0.15 67 688091 上海谊众 21,040 1,549,175.20 0.10 68 688426 康为世纪 50,700 1,531,140.00 0.10 69 301096 百诚医药 24,800 1,503,128.00 0.10 70 301263 泰恩康 68,760 1,435,708.80 0.09 71 605507 国邦医药 66,600 1,416,582.00 0.09 72 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.09 73 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.07 74 002873 新天药业 62,700 847,704.00 0.06 75 300404 博济医药 68,400 714,780.00 0.05 76 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04 77 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.03 78 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.03 79 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03 80 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03 81 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03 82 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.02 83 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.02 84 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02 85 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02 86 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02 87 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02 88 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 89 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02 90 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02 91 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01 92 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01 93 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01 94 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01 95 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01 96 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01 97 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01 98 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01 99 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01 100 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01 101 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01 102 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01 103 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01 104 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01 105 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01 106 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01 107 002980 华盛昌 4,000 133,840.00 0.01 108 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01 109 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01 110 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01 111 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 112 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01 113 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 115 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01 116 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 117 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01 118 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 119 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01 120 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01 121 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01 122 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01 123 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01 124 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01 125 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01 126 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01 127 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01 128 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01 129 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 130 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01 131 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 132 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 133 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 134 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00 135 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00 136 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00 137 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00 138 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00 139 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00 140 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00 141 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 142 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00 143 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 144 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00 145 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00 146 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00 147 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00 148 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00 149 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00 150 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00 151 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00 152 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00 153 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 154 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00 155 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 156 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00 157 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 158 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00 159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 160 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00 161 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 162 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00 163 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00 164 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00 165 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 166 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00 167 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00 168 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00 169 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00 170 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00 171 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 172 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00 173 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00 174 688525 佰维存储 16 1,278.24 0.00 175 601121 宝地矿业 132 1,008.48 0.00 176 688439 振华风光 9 988.38 0.00 177 688475 萤石网络 21 900.06 0.00 178 688376 美埃科技 13 513.37 0.00 179 688147 微导纳米 8 422.24 0.00 180 688231 隆达股份 10 285.30 0.00 181 688498 源杰科技 1 285.00 0.00 182 688522 纳睿雷达 4 214.08 0.00 183 688332 中科蓝讯 2 167.36 0.00 184 688322 奥比中光 4 166.88 0.00 185 688132 邦彦技术 6 163.08 0.00 186 688391 钜泉科技 1 68.66 0.00 187 688053 思科瑞 1 62.14 0.00 188 688485 九州一轨 2 30.68 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300896 爱美客 89,131,429.49 4.80 2 000963 华东医药 88,782,151.67 4.78 3 688658 悦康药业 69,215,324.56 3.73 4 603456 九洲药业 47,183,527.47 2.54 5 688076 诺泰生物 44,716,144.96 2.41 6 002415 海康威视 40,572,006.50 2.18 7 600200 江苏吴中 36,653,435.00 1.97 8 600079 人福医药 34,522,115.77 1.86 9 688114 华大智造 31,703,845.83 1.71 10 600673 东阳光 25,296,176.00 1.36 11 600976 健民集团 24,685,008.83 1.33 12 000999 华润三九 23,312,207.61 1.26 13 600129 太极集团 20,197,526.00 1.09 14 300705 九典制药 19,016,739.36 1.02 15 600085 同仁堂 17,891,038.17 0.96 16 002727 一心堂 16,078,154.80 0.87 17 000028 国药一致 15,894,447.94 0.86 18 002729 好利科技 13,652,026.00 0.74 19 600329 达仁堂 12,394,015.00 0.67 20 000739 普洛药业 11,642,671.60 0.63 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603392 万泰生物 124,122,997.55 6.68 2 300122 智飞生物 111,576,886.26 6.01 3 300347 泰格医药 105,471,967.31 5.68 4 02269 药明生物 67,036,434.41 3.61 5 600129 太极集团 48,746,706.00 2.62 6 300760 迈瑞医疗 47,829,711.45 2.58 7 600587 新华医疗 42,967,083.00 2.31 8 688677 海泰新光 36,894,035.64 1.99 9 688271 联影医疗 34,799,255.94 1.87 10 603233 大参林 31,458,011.76 1.69 11 603588 高能环境 30,428,609.56 1.64 12 603567 珍宝岛 27,421,188.28 1.48 13 600079 人福医药 26,738,464.68 1.44 14 603456 九洲药业 24,101,771.00 1.30 15 300896 爱美客 23,006,514.00 1.24 16 000733 振华科技 22,750,007.00 1.22 17 603939 益丰药房 16,554,908.80 0.89 18 000661 长春高新 15,257,447.00 0.82 19 002271 东方雨虹 14,989,231.58 0.81 20 002727 一心堂 14,786,472.00 0.80 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 936,473,493.06 卖出股票收入（成交）总额 1,066,528,093.36 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,940,193.73 1.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,940,193.73 1.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 019679 22 国债 14 95,000 9,670,799.59 0.63 2 019688 22 国债 23 62,000 6,269,394.14 0.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风险收益特性的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除华大智造（证券代码 688114）、诺泰生物（证券代 码 688076）、人福医药（证券代码 600079）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、华大智造（证券代码 688114） 根据2023年 1月13日发布的相关公告，该证券发行人因未及时披露公司重大事件被上 海证券交易所上市审核中心给予警示。 2、诺泰生物（证券代码 688076） 根据2022年 7月22日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被连云港市 生态环境局处以罚款。 根据2023年 5月31日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被连云港市生 态环境局处以罚款。 3、人福医药（证券代码 600079） 根据2023年 2月 7日发布的相关公告，该证券发行人因财务会计报告违规,未及时披露 公司重大事件,重大事项未履行审议程序被上海证券交易所公开谴责。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收清算款 16,922,542.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 74,126.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,996,668.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商品质 成长混合 16,721 85,620.24 7,329,402.92 0.51% 1,424,326,670.07 99.49% A 招商品质 成长混合 7,516 83,589.15 1,951,580.95 0.31% 626,304,478.73 99.69% C 合计 24,237 84,990.39 9,280,983.87 0.45% 2,050,631,148.80 99.55% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商品质成长混合 A 13.06 0.0000% 人员持有本基金 招商品质成长混合 C 24,085.01 0.0038% 合计 24,098.07 0.0012% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商品质成长混合 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商品质成长混合 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商品质成长混合 A 0 式基金 招商品质成长混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商品质成长混合 A 招商品质成长混合 C 基金合同生效日(2021 年 9 月 23 日) 1,891,813,102.06 832,228,936.53 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,562,610,165.24 677,239,798.06 本报告期基金总申购份额 11,668,820.61 12,771,990.76 减：报告期基金总赎回份额 142,622,912.86 61,755,729.14 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,431,656,072.99 628,256,059.68 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，钟文岳先生离任公司常务副总经理、财务负责人职务。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 光大证券 2 1,950,427,317.59 100.00% 1,429,525.23 100.00% - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 光大证券 - - - - 2,739.12 100.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 中国证券报及基金管 1 季度报告提示性公告 理人网站 2023-01-18 招商品质成长混合型证券投资基金2022年第4 中国证券报、基金管 2 季度报告 理人网站及中国证监 2023-01-18 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲 中国证券报、基金管 3 药业（603456）非公开发行股票的公告 理人网站及中国证监 2023-02-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 4 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-03-29 会基金电子披露网站 招商品质成长混合型证券投资基金 2022 年年 中国证券报、基金管 5 度报告 理人网站及中国证监 2023-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 中国证券报及基金管 6 报告提示性公告 理人网站 2023-03-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 7 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-03-31 会基金电子披露网站 招商品质成长混合型证券投资基金2023年第1 中国证券报、基金管 8 季度报告 理人网站及中国证监 2023-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 中国证券报及基金管 9 季度报告提示性公告 理人网站 2023-04-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 10 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-05-11 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 11 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2023-05-12 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证券报、基金管 12 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2023-05-16 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 13 的公告 理人网站及中国证监 2023-06-22 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商品质成长混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商品质成长混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商品质成长混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商品质成长混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.1 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.2 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日