大成基金管理有限公司 关于旗下部分公开募集证券投资基金 可投资北京证券交易所股票及相关风险提示的公告 根据有关法律法规规定和基金合同的约定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公开募集证券投资基金可参与北京证券交易所股票的投资。相关事宜公告如下: 一、有关情况说明 1、北京证券交易所上市的股票属于《中华人民共和国证券投资基金法》第七十二条规定的“上市交易的股票”。 2、本公司旗下公开募集证券投资基金的基金合同约定投资范围包括“国内依法发行上市的股票”、“依法发行上市的股票”等类似表述的,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标等前提下,可参与北京证券交易所股票的投资。 基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于北京证券交易所股票,基金资产并非必然投资于北京证券交易所股票。 3、本公司在投资北京证券交易所股票过程中,将根据审慎原则,做好相关风险管理工作。 二、风险揭示 北京证券交易所主要服务于创新型中小企业,在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异,基金投资北京证券交易所股票的风险包括但不限于: (1)上市公司经营风险:由于北京证券交易所上市公司大部分为创新成长型企业,其持续经营能力,核心技术、经营、管理团队稳定性,财务数据稳定性及企业应对外部政策、市场等风险的水平上具有较大的经营风险,因此,基金在追求北京证券交易所上市企业带来收益的同时,须承受北京证券交易所上市中小企业不确定性更大的风险,基金投资于北京证券交易所上市企业面临无法盈利甚至可能导致较大亏损的风险。 (2)流动性风险:北京证券交易所投资门槛较高,初期参与的主体可能较少;此外,由于北京证券交易所上市企业规模小,部分企业股权较为集中,由此可能导致整体流动性相对较弱,若投资者在特定阶段对个券形成一致预期,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。 (3)上市公司终止上市风险:上市公司出现北京证券交易所规定的终止上市情形的,北京证券交易所将按照有关规定终止其股票上市,已上市公司面临终止上市的风险,基金流动性管理及资产处置也因此面临更大的风险管理压力,更大的终止上市风险也可能导致基金净值产生较大波动。 (4)股价波动风险:由于交易规则的不同,北京证券交易所上市股票上市首日不设涨跌幅限制,次一交易日起涨跌幅比例为30%,上市股票采用连续竞价交易,涨跌幅限制大于包括创业板和科创板在内的A股市场相关板块,可能给基金净值带来波动性风险。 (5)监管规则变化的风险 北京证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,可能对基金投资运作产生影响,或导致基金投资运作相应调整变化。 自本公告发布之日起,本公司后续成立的公募基金可根据各自基金合同的约定,本着谨慎和风险可控的原则,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标的前提下参与北京证券交易所股票投资。届时,本公司可不再另行公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2021年11月16日