兴业聚兴混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 53 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变 ......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件 ......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业聚兴混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚兴 基金主代码 012025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月28日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 656,838,676.76份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业聚兴A 兴业聚兴C 下属分级基金的交易代码 012025 012026 报告期末下属分级基金的份额总额 426,372,384.05份 230,466,292.71份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动 态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 投资策略 风险，力求获取超额收益。主要投资策略为资产配置 策略、债券类资产投资策略、股票投资策略、股指期 货投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资 策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数 收益率*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 张燕 露负责 联系电话 021-22211888 0755-83199084 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 40000-95561 95555 传真 021-22211997 0755-83195201 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 深圳市深南大道7088号招商 37号信和广场25楼 银行大厦 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 深圳市深南大道7088号招商 13、14层 银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 官恒秋 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日) 兴业聚兴A 兴业聚兴C 本期已实现收益 -5,217,001.84 -3,197,183.20 本期利润 -7,548,601.69 -5,277,370.80 加权平均基金份额本期利润 -0.0167 -0.0204 本期加权平均净值利润率 -1.68% -2.05% 本期基金份额净值增长率 -1.43% -1.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2022年06月30日) 期末可供分配利润 -2,731,227.85 -1,993,384.71 期末可供分配基金份额利润 -0.0064 -0.0086 期末基金资产净值 428,482,196.75 231,083,262.50 期末基金份额净值 1.0049 1.0027 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2022年06月30日) 基金份额累计净值增长率 0.49% 0.27% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金基金合同于2021年9月28日生效，截至本报告期末，本基金成立未满一年。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚兴A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.20% 0.17% 0.72% 0.10% 0.48% 0.07% 过去三个月 1.57% 0.21% 0.93% 0.14% 0.64% 0.07% 过去六个月 -1.43% 0.24% -0.51% 0.15% -0.92% 0.09% 自基金合同 0.49% 0.20% 0.18% 0.13% 0.31% 0.07% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10%。 兴业聚兴C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.18% 0.17% 0.72% 0.10% 0.46% 0.07% 过去三个月 1.50% 0.21% 0.93% 0.14% 0.57% 0.07% 过去六个月 -1.58% 0.24% -0.51% 0.15% -1.07% 0.09% 自基金合同 0.27% 0.20% 0.18% 0.13% 0.09% 0.07% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021 年 09 月 28 日生效，截至报告期末本基金基金合同生效 未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 注：1、本基金基金合同于 2021 年 09 月 28 日生效，截至报告期末本基金基金合同生效 未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、 诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2022年06月30日，兴业基金共管理79只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 003年7月至2006年4月，在 新西兰ANYING国际金融有 限公司担任货币策略师；2 007年1月至2008年5月，在 新西兰FORSIGHT金融研究 有限公司担任策略分析 师；2008年5月至2010年8 月，在长城证券有限责任 固定收益投资部公募债券 2021- 19 公司担任策略研究员；201 腊博 投资团队总监，基金经理 09-28 - 年 0年8月至2014年12月就职 于中欧基金管理有限公 司，其中2010年8月至2012 年1月担任宏观、策略研究 员，2012年1月至2013年8 月担任中欧新趋势股票型 证券投资基金、中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投 资基金、中欧稳健收益债 券型证券投资基金、中欧 信用增利分级债券型证券 投资基金、中欧货币市场 基金的基金经理助理，201 3年8月至2014年12月担任 中欧稳健收益债券型证券 投资基金基金经理。2014 年12月加入兴业基金管理 有限公司，现任固定收益 投资部公募债券投资团队 总监，基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年股票市场受到外围货币政策收紧、俄乌冲突、和奥密克戎疫情等因素的影响，风险偏好持续下降，上市公司业绩增长整体表现低于预期，沪深300指数下跌9.2%，在经济增速下行时期，景气度比估值更重要，上半年景气度较好的上游资源类行业和新能源行业股价表现较好，风格分化仍然较为显著。债券市场随着第二季度经济增 速放缓，收益率和信用利差持续下行，目前已处于历史低位。报告期内，本基金久期水平在收益率上行后略有提升，并根据信用利差情况进行结构调整，股票仓位保持稳定，保持相对均衡配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚兴A基金份额净值为1.0049元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.43%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%；截至报告期末兴业聚兴C基金份额净值为1.0027元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，疫情仍是影响股票和债券市场的不确定因素，如果目前的状况保持，房地产市场仍难有恢复，基本面仍有利于债券市场，但收益率和信用利差水平缺乏安全边际，而股票市场估值水平具备较高的性价比，下半年需要观察政策的变化对大类资产价格的影响，我们将继续根据宏观政策环境、以及各细分资产的风险和收益率预期变化，主动调整持仓的结构和仓位，持续优化组合的资产配置，力争实现较为稳健的净值增长。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业聚兴混合型证券投资基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,339,491.23 3,920,886.65 结算备付金 2,330,368.01 2,985,883.34 存出保证金 56,102.19 41,324.29 交易性金融资产 6.4.7.2 728,402,222.16 778,095,848.23 其中：股票投资 99,510,623.25 123,204,183.28 基金投资 - - 债券投资 628,891,598.91 654,891,664.95 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,000,000.00 12,000,000.00 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 2,330,268.54 15,087,011.49 应收股利 - - 应收申购款 2,607.87 1,178,986.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 6,863,876.42 资产总计 736,461,060.00 820,173,816.64 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 72,014,912.88 2,000,000.00 应付清算款 858,631.12 790,699.04 应付赎回款 3,334,115.35 11,804,170.98 应付管理人报酬 326,946.02 433,220.97 应付托管费 108,982.02 144,406.97 应付销售服务费 57,707.49 90,532.61 应付投资顾问费 - - 应交税费 5,523.94 3,036.52 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 188,781.93 288,514.61 负债合计 76,895,600.75 15,554,581.70 净资产： 实收基金 6.4.7.7 656,838,676.76 789,428,572.14 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 2,726,782.49 15,190,662.80 净资产合计 659,565,459.25 804,619,234.94 负债和净资产总计 736,461,060.00 820,173,816.64 注：1、报告截止日2022年06月30日，基金份额总额656,838,676.76份，其中下属A类基金份额净值1.0049元，基金份额426,372,384.05份，下属C类基金份额净值1.0027元，基金份额230,466,292.71份。 2、本基金合同于 2021年9月28日生效，上年度可比期间不是完整报告期，按实际存续期计算。 3、上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：兴业聚兴混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2022年01月01日至2022年0 6月30日 一、营业总收入 -9,073,917.35 1.利息收入 60,811.78 其中：存款利息收入 6.4.7.9 25,525.89 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 35,285.89 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,828,566.71 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -15,310,829.82 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.11 9,539,180.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.13 - 股利收益 6.4.7.14 943,082.21 以摊余成本计量的金融资产终 - 止确认产生的收益 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -4,411,787.45 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 105,625.03 减：二、营业总支出 3,752,055.14 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,109,328.62 2．托管费 6.4.10.2.2 703,109.48 3．销售服务费 6.4.10.2.3 384,682.84 4. 投资顾问费 - 5．利息支出 439,244.59 其中：卖出回购金融资产支出 439,244.59 6．信用减值损失 6.4.7.17 - 7．税金及附加 3,013.41 8．其他费用 6.4.7.18 112,676.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -12,825,972.49 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,825,972.49 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -12,825,972.49 注：1、本基金合同于 2021年9月28日生效，无上年度可比期间。 2、上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：兴业聚兴混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 789,428,572. - 15,190,662.8 804,619,234. （基金净值） 14 0 94 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 789,428,572. - 15,190,662.8 804,619,234. （基金净值） 14 0 94 三、本期增减变动额 -132,589,89 - -12,463,880. -145,053,77 （减少以“-”号填 5.38 31 5.69 列） （一）、综合收益总 - - -12,825,972. -12,825,972. 额 49 49 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -132,589,89 - 362,092.18 -132,227,80 净值变动数（净值减 5.38 3.20 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 16,703,471.8 - 178,516.27 16,881,988.1 6 3 2.基金赎回 -149,293,36 - 183,575.91 -149,109,79 款 7.24 1.33 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 656,838,676. - 2,726,782.49 659,565,459. （基金净值） 76 25 注：本基金合同于 2021年9月28日生效，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业聚兴混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业聚兴混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2021]1008号文准予募集注册。本基金为契约型 开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为842,160,020.09份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字（21）第00514号的验资报告。《兴业聚兴混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2021年9月28日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业聚兴A")和C类基金份额(以下简称"兴业聚兴C")两类份额。其中，兴业聚兴A是指在认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业聚兴C是指在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业聚兴混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-30%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、卖出回购金融资产款、应付利息，金额分别为人 民币3,920,886.65元、人民币2,985,883.34元、人民币41,324.29元、人民币 12,000,000.00元、人民币6,863,876.42元、人民币2,000,000.00元、人民币570.96元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款、其他负债-应付利息，金额分别为人民币3,922,550.08元、人民币2,987,361.30元、人民币41,344.75元、人民币11,989,582.36元、人民币0.00元、人民币2,000,570.96元、人民币0.00元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币778,095,848.23元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币6,871,132.21元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币784,966,980.44元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 2,339,491.23 等于：本金 2,339,227.05 加：应计利息 264.18 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,339,491.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 96,304,254.91 - 99,510,623.25 3,206,368.34 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 333,676,209.3 6,453,244.86 343,090,053.9 2,960,599.74 场 6 6 债 银行间市 281,433,535.9 3,082,044.95 285,801,544.9 1,285,964.02 券 场 8 5 合计 615,109,745.3 9,535,289.81 628,891,598.9 4,246,563.76 4 1 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 711,414,000.2 9,535,289.81 728,402,222.1 7,452,932.10 5 6 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付交易费用 95,479.37 其中：交易所市场 93,576.87 银行间市场 1,902.50 应付利息 - 预提费用 93,302.56 合计 188,781.93 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 兴业聚兴A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚兴A) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 481,859,686.13 481,859,686.13 本期申购 11,487,836.31 11,487,836.31 本期赎回（以“-”号填列） -66,975,138.39 -66,975,138.39 本期末 426,372,384.05 426,372,384.05 6.4.7.7.2 兴业聚兴C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业聚兴C) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 307,568,886.01 307,568,886.01 本期申购 5,215,635.55 5,215,635.55 本期赎回（以“-”号填列） -82,318,228.85 -82,318,228.85 本期末 230,466,292.71 230,466,292.71 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 兴业聚兴A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚兴A) 本期期初 2,597,142.20 6,823,024.27 9,420,166.47 本期利润 -5,217,001.84 -2,331,599.85 -7,548,601.69 本期基金份额交易产 -111,368.21 349,616.13 238,247.92 生的变动数 其中：基金申购款 94,686.08 10,533.11 105,219.19 基金赎回款 -206,054.29 339,083.02 133,028.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,731,227.85 4,841,040.55 2,109,812.70 6.4.7.8.2 兴业聚兴C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业聚兴C) 本期期初 1,417,580.45 4,352,915.88 5,770,496.33 本期利润 -3,197,183.20 -2,080,187.60 -5,277,370.80 本期基金份额交易产 -213,781.96 337,626.22 123,844.26 生的变动数 其中：基金申购款 34,306.13 38,990.95 73,297.08 基金赎回款 -248,088.09 298,635.27 50,547.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,993,384.71 2,610,354.50 616,969.79 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 10,546.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,353.19 其他 626.06 合计 25,525.89 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出股票成交总额 165,619,908.86 减：卖出股票成本总额 180,473,652.81 减：交易费用 457,085.87 买卖股票差价收入 -15,310,829.82 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 8,430,303.73 债券投资收益——买卖债券（债转股 1,108,877.17 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,539,180.90 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 174,798,950.30 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 171,877,898.33 付）成本总额 减：应计利息总额 1,808,736.00 减：交易费用 3,438.80 买卖债券差价收入 1,108,877.17 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 股票投资产生的股利收益 943,082.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 943,082.21 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 -4,411,787.45 ——股票投资 -4,624,826.63 ——债券投资 213,039.18 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -4,411,787.45 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 105,625.03 合计 105,625.03 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 汇划手续费 9,873.64 帐户维护费 18,500.00 合计 112,676.20 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 金") 记机构 招商银行股份有限公司(以下简称"招商银 基金托管人、基金销售机构 行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富") 注：本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化；下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,109,328.62 其中：支付销售机构的客户维护费 1,053,693.53 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 703,109.48 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业聚兴A 兴业聚兴C 合计 兴业银行 0.00 351,484.20 351,484.20 招商银行 0.00 30,978.85 30,978.85 合计 0.00 382,463.05 382,463.05 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提。其计算公式为：销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2022年01月01日至2022年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,339,491.23 10,546.64 注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6009 中国 2022 1-6个月 新股 10.8 15.8 907, 1,33 38 海油 -04- （含） 打新 0 6 84,004 243. 2,30 - 14 限售 20 3.44 2022 科创 454, 1,31 6882 晶科 -01- 1-6个月 板打 5.00 14.4 90,880 400. 5,03 - 23 能源 19 （含） 新限 7 00 3.60 售 2022 科创 383, 321, 6883 普源 -03- 1-6个月 板打 60.8 51.0 6,300 544. 489. - 37 精电 30 （含） 新限 8 3 00 00 售 6881 德龙 2022 1-6个月 科创 30.1 47.0 6,175 186, 290, - 70 激光 -04- （含） 板打 8 4 361. 472. 22 新限 50 00 售 6884 凌云 2022 1个月内 新股 21.9 21.9 287, 287, 00 光 -06- （含） 未上 3 3 13,111 524. 524. - 27 市 23 23 2022 科创 563, 271, 6880 迈威 -01- 1-6个月 板打 34.8 16.7 16,202 829. 869. - 62 生物 06 （含） 新限 0 8 60 56 售 2022 科创 106, 126, 6882 创耀 -01- 1-6个月 板打 66.6 79.2 1,595 227. 355. - 59 科技 05 （含） 新限 0 2 00 90 售 6882 超卓 2022 1个月内 新股 41.2 41.2 119, 119, 37 航科 -06- （含） 未上 7 7 2,891 311. 311. - 24 市 57 57 2022 创业 18,0 30,3 3012 中汽 -02- 1-6个月 板打 3.80 6.39 4,743 23.4 07.7 - 15 股份 28 （含） 新限 0 7 售 2022 创业 41,1 27,8 3012 大族 -02- 1-6个月 板打 76.5 51.9 537 12.7 81.0 - 00 数控 18 （含） 新限 6 2 2 4 售 2022 创业 40,5 25,4 3012 三元 -01- 6个月以 板打 72.9 45.6 556 50.3 03.6 - 06 生物 26 上 新限 3 9 0 4 售 2022 创业 25,6 25,2 3012 诚达 -01- 1-6个月 板打 72.6 71.5 353 59.5 53.6 - 01 药业 12 （含） 新限 9 4 7 2 售 3012 华兰 2022 1-6个月 创业 56.8 56.4 423 24,0 23,8 - 07 疫苗 -02- （含） 板打 8 2 60.2 65.6 10 新限 4 6 售 2022 创业 15,1 21,1 3011 采纳 -01- 1-6个月 板打 50.3 70.3 301 43.3 81.3 - 22 股份 19 （含） 新限 1 7 1 7 售 2022 创业 24,4 16,6 3011 奕东 -01- 1-6个月 板打 37.2 25.3 656 22.8 55.8 - 23 电子 14 （含） 新限 3 9 8 4 售 2022 创业 30,6 16,5 3008 星辉 -01- 1-6个月 板打 55.5 30.0 551 19.0 46.5 - 34 环材 06 （含） 新限 7 3 7 3 售 2022 创业 16,4 15,8 3012 华康 -01- 1-6个月 板打 39.3 37.9 418 27.4 54.7 - 35 医疗 21 （含） 新限 0 3 0 4 售 2022 创业 12,2 14,2 3011 佳缘 -01- 1-6个月 板打 46.8 54.4 262 61.6 63.2 - 17 科技 07 （含） 新限 0 4 0 8 售 2022 创业 11,8 3011 益客 -01- 1-6个月 板打 11.4 20.4 577 6,57 05.4 - 16 食品 10 （含） 新限 0 6 7.80 2 售 2022 创业 17,3 10,1 3011 唯科 -01- 1-6个月 板打 64.0 37.5 271 65.6 67.9 - 96 科技 04 （含） 新限 8 2 8 2 售 2022 创业 3011 西点 -02- 1-6个月 板打 22.5 37.7 237 5,34 8,93 - 30 药业 16 （含） 新限 5 0 4.35 4.90 售 2022 创业 10,3 3011 标榜 -02- 1-6个月 板打 40.2 30.5 257 44.2 7,86 - 81 股份 11 （含） 新限 5 9 5 1.63 售 2022 创业 3012 实朴 -01- 6个月以 板打 20.0 20.3 373 7,48 7,58 - 28 检测 21 上 新限 8 4 9.84 6.82 售 注：对于流通受限期内发生权益分派的股票，上表列示的认购价格为实际认购价格除权后的价格。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币72,014,912.88元，于2022年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,212,200.55 10,016,000.00 合计 10,212,200.55 10,016,000.00 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 48,675,000.00 合计 - 48,675,000.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 AAA 460,537,051.51 421,626,420.20 AAA以下 10,457,947.95 13,372,244.75 未评级 15,595,557.81 - 合计 486,590,557.27 434,998,664.95 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现， 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年0 6 月 30 日 资产 银行存 2,339,491.23 - - - 2,339,491.23 款 结算备 2,330,368.01 - - - 2,330,368.01 付金 存出保 56,102.19 - - - 56,102.19 证金 交易性 金融资 93,361,193.07 535,530,405.84 - 99,510,623.25 728,402,222.16 产 买入返 售金融 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 资产 应收清 - - - 2,330,268.54 2,330,268.54 算款 应收申 - - - 2,607.87 2,607.87 购款 资产总 99,087,154.50 535,530,405.84 - 101,843,499.66 736,461,060.00 计 负债 卖出回 购金融 72,014,912.88 - - - 72,014,912.88 资产款 应付清 - - - 858,631.12 858,631.12 算款 应付赎 - - - 3,334,115.35 3,334,115.35 回款 应付管 理人报 - - - 326,946.02 326,946.02 酬 应付托 - - - 108,982.02 108,982.02 管费 应付销 售服务 - - - 57,707.49 57,707.49 费 应交税 - - - 5,523.94 5,523.94 费 其他负 - - - 188,781.93 188,781.93 债 负债总 72,014,912.88 - - 4,880,687.87 76,895,600.75 计 利率敏 27,072,241.62 535,530,405.84 - 96,962,811.79 659,565,459.25 感度缺 口 上年度 末 2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2 月 31 日 资产 银行存 3,920,886.65 - - - 3,920,886.65 款 结算备 2,985,883.34 - - - 2,985,883.34 付金 存出保 41,324.29 - - - 41,324.29 证金 交易性 金融资 134,305,664.95 510,554,000.00 10,032,000.00 123,204,183.28 778,095,848.23 产 买入返 售金融 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 资产 应收证 券清算 - - - 15,087,011.49 15,087,011.49 款 应收利 - - - 6,863,876.42 6,863,876.42 息 应收申 - - - 1,178,986.22 1,178,986.22 购款 资产总 153,253,759.23 510,554,000.00 10,032,000.00 146,334,057.41 820,173,816.64 计 负债 卖出回 购金融 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 资产款 应付证 券清算 - - - 790,699.04 790,699.04 款 应付赎 - - - 11,804,170.98 11,804,170.98 回款 应付管 理人报 - - - 433,220.97 433,220.97 酬 应付托 - - - 144,406.97 144,406.97 管费 应付销 售服务 - - - 90,532.61 90,532.61 费 应付交 - - - 179,626.79 179,626.79 易费用 应交税 - - - 3,036.52 3,036.52 费 应付利 - - - 570.96 570.96 息 其他负 - - - 108,316.86 108,316.86 债 负债总 2,000,000.00 - - 13,554,581.70 15,554,581.70 计 利率敏 感度缺 151,253,759.23 510,554,000.00 10,032,000.00 132,779,475.71 804,619,234.94 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 市场利率上升25个基点 -3,435,376.92 -4,095,846.18 市场利率下降25个基点 3,421,030.06 4,142,640.02 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分 析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期 结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 99,510,623.25 15.09 123,204,183.28 15.31 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 99,510,623.25 15.09 123,204,183.28 15.31 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 股票价格上升5% 4,975,531.16 6,160,209.16 股票价格下降5% -4,975,531.16 -6,160,209.16 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 118,571,834.84 148,605,822.72 第二层次 605,909,293.64 629,490,025.51 第三层次 3,921,093.68 - 合计 728,402,222.16 778,095,848.23 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 99,510,623.25 13.51 其中：股票 99,510,623.25 13.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 628,891,598.91 85.39 其中：债券 628,891,598.91 85.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.14 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,669,859.24 0.63 8 其他各项资产 2,388,978.60 0.32 9 合计 736,461,060.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,630,637.44 0.40 C 制造业 56,072,238.14 8.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,784,418.00 1.48 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,290,497.22 0.95 J 金融业 23,223,223.12 3.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,509,609.33 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,510,623.25 15.09 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 300059 东方财富 461,38411,719,153.60 1.78 2 600519 贵州茅台 5,00010,225,000.00 1.55 3 600690 海尔智家 367,60010,094,296.00 1.53 4 601985 中国核电 1,426,300 9,784,418.00 1.48 5 600522 中天科技 199,800 4,615,380.00 0.70 6 600926 杭州银行 276,900 4,147,962.00 0.63 7 600919 江苏银行 539,300 3,839,816.00 0.58 8 601009 南京银行 337,456 3,516,291.52 0.53 9 000333 美的集团 50,000 3,019,500.00 0.46 10 600809 山西汾酒 8,800 2,858,240.00 0.43 11 600887 伊利股份 68,500 2,668,075.00 0.40 12 002236 大华股份 158,817 2,607,775.14 0.40 13 600845 宝信软件 35,700 1,949,220.00 0.30 14 600570 恒生电子 43,700 1,902,698.00 0.29 15 002460 赣锋锂业 11,000 1,635,700.00 0.25 16 002555 三七互娱 75,500 1,602,865.00 0.24 17 300760 迈瑞医疗 5,100 1,597,320.00 0.24 18 603259 药明康德 14,000 1,455,860.00 0.22 19 002138 顺络电子 53,000 1,444,250.00 0.22 20 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.20 21 300171 东富龙 38,800 1,315,708.00 0.20 22 688223 晶科能源 90,880 1,315,033.60 0.20 23 601225 陕西煤业 61,300 1,298,334.00 0.20 24 000858 五 粮 液 6,358 1,283,870.94 0.19 25 600460 士兰微 23,000 1,196,000.00 0.18 26 600111 北方稀土 33,300 1,170,828.00 0.18 27 002050 三花智控 36,300 997,524.00 0.15 28 300124 汇川技术 14,900 981,463.00 0.15 29 002271 东方雨虹 14,400 741,168.00 0.11 30 600745 闻泰科技 8,300 706,413.00 0.11 31 300253 卫宁健康 79,168 695,095.04 0.11 32 002557 洽洽食品 12,000 683,160.00 0.10 33 002507 涪陵榨菜 19,600 676,592.00 0.10 34 603019 中科曙光 23,200 673,264.00 0.10 35 002241 歌尔股份 19,700 661,920.00 0.10 36 600085 同仁堂 12,400 655,712.00 0.10 37 002013 中航机电 27,100 334,685.00 0.05 38 002179 中航光电 5,080 321,665.60 0.05 39 688337 普源精电 6,300 321,489.00 0.05 40 688170 德龙激光 6,175 290,472.00 0.04 41 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.04 42 688062 迈威生物 16,202 271,869.56 0.04 43 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.02 44 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02 45 600196 复星医药 1,300 57,317.00 0.01 46 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 47 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 48 301200 大族数控 537 27,881.04 0.00 49 301206 三元生物 556 25,403.64 0.00 50 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 51 301207 华兰疫苗 423 23,865.66 0.00 52 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 53 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 54 300834 星辉环材 551 16,546.53 0.00 55 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 56 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 57 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 58 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 59 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 60 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 61 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 62 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 11,852,851.00 1.47 2 600690 海尔智家 8,611,020.00 1.07 3 601985 中国核电 8,603,783.28 1.07 4 600519 贵州茅台 8,410,975.00 1.05 5 600919 江苏银行 7,777,922.00 0.97 6 600926 杭州银行 7,302,216.93 0.91 7 600887 伊利股份 6,727,413.00 0.84 8 000333 美的集团 6,677,860.00 0.83 9 601939 建设银行 6,469,356.00 0.80 10 600161 天坛生物 4,592,681.36 0.57 11 601009 南京银行 4,167,893.00 0.52 12 300347 泰格医药 4,047,959.00 0.50 13 601658 邮储银行 3,582,304.00 0.45 14 600522 中天科技 3,509,029.00 0.44 15 603259 药明康德 3,345,357.17 0.42 16 002241 歌尔股份 3,205,986.58 0.40 17 600845 宝信软件 2,789,384.00 0.35 18 000858 五 粮 液 2,741,627.62 0.34 19 600460 士兰微 2,397,428.00 0.30 20 603019 中科曙光 2,375,331.00 0.30 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300059 东方财富 11,445,781.20 1.42 2 601939 建设银行 10,290,171.00 1.28 3 600085 同仁堂 9,641,656.90 1.20 4 300347 泰格医药 6,442,841.00 0.80 5 601009 南京银行 5,791,116.00 0.72 6 000333 美的集团 5,595,144.00 0.70 7 601985 中国核电 5,579,472.00 0.69 8 600919 江苏银行 4,670,335.00 0.58 9 002138 顺络电子 4,154,193.90 0.52 10 600887 伊利股份 3,974,979.92 0.49 11 002557 洽洽食品 3,957,592.00 0.49 12 300253 卫宁健康 3,755,828.12 0.47 13 600161 天坛生物 3,512,050.00 0.44 14 601658 邮储银行 3,339,360.00 0.42 15 600926 杭州银行 3,267,678.00 0.41 16 600570 恒生电子 3,180,426.00 0.40 17 600519 贵州茅台 3,081,472.00 0.38 18 600196 复星医药 3,077,297.71 0.38 19 000858 五 粮 液 3,056,609.00 0.38 20 002241 歌尔股份 2,961,689.00 0.37 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 161,404,919.41 卖出股票收入（成交）总额 165,619,908.86 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 234,027,402.20 35.48 其中：政策性金融债 132,088,841.09 20.03 4 企业债券 319,700,912.89 48.47 5 企业短期融资券 10,212,200.55 1.55 6 中期票据 41,561,942.20 6.30 7 可转债(可交换债) 23,389,141.07 3.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 628,891,598.91 95.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 210303 21进出03 800,000 81,651,397.2 12.38 6 2 175182 20东债02 400,000 41,519,397.2 6.29 6 3 188387 21招证G5 400,000 41,439,346.8 6.28 5 4 188871 21平证11 400,000 41,265,402.7 6.26 4 5 188647 21中泰02 400,000 41,145,084.9 6.24 3 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除中泰证券、海通证券、平安证券外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、中泰证券：2021/8/27，中国证券监督管理委员会对中泰证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定。 2、海通证券：2021/9/29，中国证券监督管理委员会重庆监管局对海通证券进行行政处罚。 3、平安证券：2022年6月23日，平安证券收到深圳证监局《关于对平安证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格监管措施的决定》，因2009年保荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程，违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第58号）相关规定，深圳证监局对其采取暂停保荐机构资格3个月的监管措施。 本基金管理人的研究部门对中泰证券、海通证券、平安证券保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 56,102.19 2 应收清算款 2,330,268.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,607.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,388,978.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 号 比例（%） 1 110059 浦发转债 19,800,569.70 3.00 2 113021 中信转债 2,771,686.42 0.42 3 127012 招路转债 3,426.81 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 兴业 2,41 176,259.77 0.00 0.000 426,372,384.05 100.00 聚兴A 9 0% 00% 兴业 1,82 126,006.72 0.00 0.000 230,466,292.71 100.00 聚兴C 9 0% 00% 合计 4,24 154,623.04 0.00 0.000 656,838,676.76 100.00 8 0% 00% 注：分级基金机构/个人投资者持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业聚兴A 0.00 0.0000% 基金管理人所有从业人员持 兴业聚兴C 0.00 0.0000% 有本基金 合计 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 兴业聚兴A 0 和研究部门负责人持有本开放式 兴业聚兴C 0 基金 合计 0 兴业聚兴A 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业聚兴C 0 金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业聚兴A 兴业聚兴C 基金合同生效日(2021年09月28 488,397,431.27 353,762,588.82 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 481,859,686.13 307,568,886.01 本报告期基金总申购份额 11,487,836.31 5,215,635.55 减：本报告期基金总赎回份额 66,975,138.39 82,318,228.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 426,372,384.05 230,466,292.71 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2022年1月13日，云凤生先生担任兴业基金管理有限公司首席信息官，详见本公司于2022年1月14日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2022年8月8日，张玲菡女士离任兴业基金管理有限公司副总经理，担任兴业基金管理有限公司督察长，总经理胡斌先生不再代行督察长职务。详见本公司于2022年8月9日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和基金托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 东方 财富 2 - - - - - 证券 东方 2 88,753,843.86 28.10% 64,905.77 28.10% - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国金 2 - - - - - 证券 华泰 2 - - - - - 证券 民生 2 - - - - - 证券 信达 2 - - - - - 证券 兴业 2 110,767,405.76 35.07% 81,002.10 35.07% - 证券 中泰 2 116,365,175.55 36.84% 85,092.85 36.84% - 证券 中信 4 - - - - - 建投 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即 ： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中， ⅰ本期新增券商交易单元：中泰证券、民生证券、中信建投证券、信达证券。 ⅱ本期未剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 东方财富 - - - - - - - - 证券 东方证券 3,155,79 96.02% - - - - - - 1.85 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 22,470.40 0.68% 474,800,000. 31.18% - - - - 00 中泰证券 108,438.0 3.30% 1,047,800,00 68.82% - - - - 0 0.00 中信建投 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司关于 1 旗下资产管理产品执行新金 中国证监会规定的媒介 2022-01-01 融工具相关准则的公告 2 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2022-01-14 管理人员变更公告 3 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-01-22 基金2021年第四季度报告 兴业基金管理有限公司旗下 4 公募基金招募说明书（更新） 中国证监会规定的媒介 2022-03-06 (2022年第1号) 5 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-03-31 公募基金2021年年度报告 6 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-04-22 基金2022年第一季度报告 关于网络平台冒用“兴业基 7 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2022-04-25 清公告 兴业基金管理有限公司关于 8 终止北京植信基金销售有限 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 兴业基金管理有限公司关于 9 终止北京唐鼎耀华基金销售 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚兴混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚兴混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚兴混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 12.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日