华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月5日 送出日期:2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华富中债1-3年国开行债券 基金代码 011661 指数 下属基金简称 华富中债1-3年国开行债券 下属基金交易代码 011661 指数A 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 基金合同生效日 2021年9月15日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年09月15日 基金经理 尤之奇 理的日期 证券从业日期 2011年03月29日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 其他 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50 个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。法律法规 或中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基 金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、 债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于 除政策性金融债以外的债券资产。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投 资于待偿期为1至3年(含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于 本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 (一)抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代 表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险 收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过 4%。 主要投资策略 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理 措施避免跟踪误差进一步扩大。 (二)替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债 券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构 建替代组合,对指数进行跟踪复制。 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于 风险收益特征 货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 注:详见《华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资” (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<100万元 0.50% 申购费 100万元≤M<200万元 0.30% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.15% M≥500万元 每笔1000元 赎回费 N<7天 1.50% N≥7天 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 10,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定, 相关服务机构 可以在基金财产中列支的其他费用。 注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华富中债1-3年国开行债券指数A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 0.27% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险:1、经济周期风险;2、政策风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、 上市公司经营风险;7、购买力风险。 二、标的指数的风险 (1)标的指数下跌的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波 动,导致指数值波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (2)标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,从而使基金收益发生变化。 同时,中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出 现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 (3)标的指数变更的风险 基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。若标的 指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合 将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 三、基金跟踪偏离风险 基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异,主要影 响因素可能包括: (1)本基金采用优化抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券, 或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金实际收益率与 标的指数收益率产生偏离; (2)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生 相应的交易成本; (3)基金运作过程中发生的费用,可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离; (4)基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求,当债券市场流动性不足时,或受银行间 债券市场债券交易起点的限制,本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险; (5)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的 时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。 另外还有标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编 制机构停止服务的风险、成份券停牌、摘牌或违约的风险、政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债 流动性风险、投资集中度风险、基金合同自动终止的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险以及开放式基金共有的风险如管理风险、估值风险、流动性风险和其他风 险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机 制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊 标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001] 1、《华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、 《华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》、 《华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料