嘉实匠心回报混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......49 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55 7.12 投资组合报告附注 ...... 56 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 备查文件目录...... 64 11.1 备查文件目录 ...... 64 11.2 存放地点 ...... 64 11.3 查阅方式 ...... 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 基金简称 嘉实匠心回报混合 基金主代码 011626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,005,006,997.46 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C 金简称 下属分级基金的交 011626 011627 易代码 报告期末下属分级 954,611,118.63 份 50,395,878.83 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学 严格管理风险的前提下，精选具有核心竞争力的优质公司进行投 资，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，在经济转型升级、以高质量 发展为目标的大背景下，深入研究行业发展趋势及不同子行业景气 度变化，积极挖掘国内国际双循环相互促进及发展过程中各类股票 的投资机会，力争通过深入的基本面研究精选个股，以谋求超额收 益。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍 生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指 数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股 通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 郭明 负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 (010)65215588 (010)66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 55 纪大道 8 号上海国金中心二期 27 号 楼 09-14 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 55 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号 层 邮政编码 100005 100140 法定代表人 经雷 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C 本期已实现收益 -6,818,836.17 -542,298.98 本期利润 -63,756,290.73 -3,500,479.99 加权平均基金份 -0.0650 -0.0671 额本期利润 本期加权平均净 -7.40% -7.70% 值利润率 本期基金份额净 -5.98% -6.36% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -66,856,136.52 -3,997,401.03 润 期末可供分配基 -0.0700 -0.0793 金份额利润 期末基金资产净 887,754,982.11 46,398,477.80 值 期末基金份额净 0.9300 0.9207 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -7.00% -7.93% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实匠心回报混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 10.49% 1.03% 6.52% 0.91% 3.97% 0.12% 过去三个月 9.14% 1.22% 4.28% 1.14% 4.86% 0.08% 过去六个月 -5.98% 1.29% -6.38% 1.20% 0.40% 0.09% 过去一年 -8.27% 1.03% -11.85% 1.01% 3.58% 0.02% 自基金合同生效起 -7.00% 0.92% -9.32% 0.96% 2.32% -0.04% 至今 嘉实匠心回报混合 C 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 10.41% 1.03% 6.52% 0.91% 3.89% 0.12% 过去三个月 8.92% 1.22% 4.28% 1.14% 4.64% 0.08% 过去六个月 -6.36% 1.29% -6.38% 1.20% 0.02% 0.09% 过去一年 -9.00% 1.03% -11.85% 1.01% 2.85% 0.02% 自基金合同生效起 -7.93% 0.92% -9.32% 0.96% 1.39% -0.04% 至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=65%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+20%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)+15%*(恒生指数(t)/恒生指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2022 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 277 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固定收 益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 常蓁 本基金、 2021 年 3 - 15 年 曾任建信基金管理公司行业研究员。2010 嘉实服务 月 30 日 年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任 增值行业 行业研究员及基金经理，现任平衡风格投 混合、嘉 资总监。硕士研究生。具有基金从业资格。 实回报混 中国国籍。 合、嘉实 优化红利 混合、嘉 实回报精 选股票、 嘉实品质 回报混合 基金经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，其中 1 次为旗下组合被动跟踪模拟组合权重 配置需要与其他组合发生反向交易, 另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，无论是国内外政治经济形势，还是证券市场均是波澜起伏的半年。政治经济形 势方面，外部看，俄乌局势波谲云诡，全球能源粮食面临危机，美联储加息喋喋不休；内部看，海外疫情持续反复，国内疫情也经历了 2020 年以来最困难的一季，部分地区人民生产生活受到较大影响。在这样的背景下，国内稳增长促销费保生产政策持续加码，上半年市场也走出了史上罕 见的“深 V”行情。2022 年上半年万德全 A 整体下跌 9.5%，上证 50 下跌 6.6%，沪深 300 下跌 9.2%，创业板指下跌 15.4%。市场在 1-4 月单边持续下跌，万德全 A 年内一度下跌近 30%， 而从 5 月起，随着流动性的恢复，市场迎来了迅速的反弹，万德全 A 自底部反弹 23% ,上证 50 反弹 14%，沪深 300 反弹 19%，创业板指更是反弹超过 30%。以光伏、新能源车为代表的成长板块 迅速收复失地，部分标的再创新高。 2022 上半年 A/H 股整体公募基金收益率普遍录得负收益，股票基金平均收益率在-10%左 右。行业层面上，板块间表现分化巨大，煤炭板块一直独秀，涨幅超过 20%，汽车、交运、消费者服务、食品饮料等疫后修复逻辑板块在 5 月以来的反弹中表现较好，电子，传媒，计算机，医药，轻工制造等表现较弱，跌幅接近或超过 20%。板块间估值的高度分化，疫情的演变与外部宏观的不确定性共振，带来了板块间、同板块季度间迥异的表现。大幅波动的行情对基金投资选股提出了更高的要求，也为权益类基金在年内获得高收益率带来更大的挑战。截止 2021 年底，公募 基金基金总规模已经超过 25 万亿元，较 20 万亿的 2020 年底显著增加，更多的人选择通过专业的 机构分享权益市场的发展，这对于提升专业机构市场定价权、降低市场波动，优化资源配置都是有利的。这也是广大受托人对我们的信任。在市场剧烈波动中，基金净值的波动在所难免，如何在持仓上平衡短期避险与长期看好之间的关系，如何在控制好回撤幅度的情况下做好获得长期优质回报的准备，如何在市场剧烈下跌下坚守框架并买入持续看好的优质标的/板块，也是我们需要持续思考的方向。 本基金上半年持仓仍然主要集中在长期方向较好，稳定增长的优质个股上，并维持了相对较低的换手率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实匠心回报混合 A 基金份额净值为 0.9300 元，本报告期基金份额净值增长 率为-5.98%；截至本报告期末嘉实匠心回报混合 C 基金份额净值为 0.9207 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.36%；业绩比较基准收益率为-6.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然当前我国面临的外部环境日趋复杂，全球范围内各种冲突、地缘政治风险和博弈仍在加剧，但我们依然长期看好中国的权益市场，这是中国相比海外显著的利率差、增长差、效率差决定的，中国具备全球范围内稀缺的稳健成长性，必然会成为全球资金的长期配置方向。 展望 2022 下半年，全球经济区域衰退，而在疫情防控“常态化”下，国内经济在波动中逐步 走入复苏，稳经济政策持续发力，在全球范围具备比较性的优势，且货币端利率中枢下移是长期逻辑，“易松难紧”是大的方向。中微观层面，优质标的经历年初的大幅调整后，非热门板块估值整体上趋向合理，但部分热门行业交易较为拥挤，在前期反弹中涨幅较多，市场对于行业的景气和中短期趋势给予了较高溢价。因此，我们判断下半年仍然存在一定的结构性机会的。也坚持在继续努力挖掘战略性投资机会的同时，避免在热门板块“扎堆”，注重防范高估值风险。 我们主要从长期角度，把握下面的几类机会：1）长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股；2）在国际上具有竞争优势的制造业龙头；3）商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实匠心回报混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 165,831,442.21 39,155,754.72 结算备付金 1,382,332.71 5,313,808.49 存出保证金 28,633.49 121,609.77 交易性金融资产 6.4.7.2 771,666,348.34 867,095,783.37 其中：股票投资 739,133,126.31 814,993,901.97 基金投资 - - 债券投资 32,533,222.03 52,101,881.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 140,387,000.00 - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 148,459,111.97 应收股利 12,080.00 - 应收申购款 34,200.54 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 718,861.11 资产总计 1,079,342,037.29 1,060,864,929.43 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 142,126,524.88 16.18 应付赎回款 1,530,717.78 - 应付管理人报酬 1,086,670.54 1,384,973.63 应付托管费 181,111.77 230,828.97 应付销售服务费 29,161.34 36,981.36 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 234,391.07 278,714.51 负债合计 145,188,577.38 1,931,514.65 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,005,006,997.46 1,070,802,283.92 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -70,853,537.55 -11,868,869.14 净资产合计 934,153,459.91 1,058,933,414.78 负债和净资产总计 1,079,342,037.29 1,060,864,929.43 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，嘉实匠心回报混合 A 基金份额净值 0.9300 元，基金份额总 额954,611,118.63份，嘉实匠心回报混合C基金份额净值0.9207元，基金份额总额50,395,878.83份，基金份额总额合计为 1,005,006,997.46 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实匠心回报混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 3 月 30 日（基金合 6 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -59,074,932.40 24,082,236.71 1.利息收入 723,482.88 5,342,752.82 其中：存款利息收入 6.4.7.13 268,971.18 3,131,916.80 债券利息收入 - 467,702.77 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 454,511.70 1,743,133.25 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 89,922.92 2,851,190.62 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,341,330.48 2,403,000.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 377,642.98 - 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 5,053,610.42 448,189.89 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -59,895,635.57 15,868,109.71 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 7,297.37 20,183.56 填列） 减：二、营业总支出 8,181,838.32 6,226,543.54 1．管理人报酬 6,766,370.35 4,960,544.35 2．托管费 1,127,728.35 826,757.39 3．销售服务费 180,837.76 156,158.73 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 106,901.86 283,083.07 三、利润总额（亏损总额以 -67,256,770.72 17,855,693.17 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -67,256,770.72 17,855,693.17 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -67,256,770.72 17,855,693.17 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实匠心回报混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,070,802,283.92 - -11,868,869.14 1,058,933,414.78 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,070,802,283.92 - -11,868,869.14 1,058,933,414.78 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -65,795,286.46 - -58,984,668.41 -124,779,954.87 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -67,256,770.72 -67,256,770.72 益总额 （二）、 本 期 基 -65,795,286.46 - 8,272,102.31 -57,523,184.15 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 8,592,710.32 - -1,131,708.41 7,461,001.91 购款 2 .基金赎 -74,387,996.78 - 9,403,810.72 -64,984,186.06 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,005,006,997.46 - -70,853,537.55 934,153,459.91 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 3 月 30 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 1,303,838,917.71 - - 1,303,838,917.71 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 1,303,838,917.71 - - 1,303,838,917.71 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -10,332,095.91 - 17,725,703.56 7,393,607.65 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 17,855,693.17 17,855,693.17 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -10,332,095.91 - -129,989.61 -10,462,085.52 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 1,077,073.78 - 13,729.51 1,090,803.29 购款 2 .基金赎 -11,409,169.69 - -143,719.12 -11,552,888.81 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 1,293,506,821.80 - 17,725,703.56 1,311,232,525.36 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实匠心回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]323 号《关于准予嘉实匠心回报混合型证券投资基金注 册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 26 日向社会公开 募集，基金合同于 2021 年 3 月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次 设立募集规模为 1,303,838,917.71 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处 于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益 ，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 6.4.4.4 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关 法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规 定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考 虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融 工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 39,155,754.72 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 13,023.91 元，重新计量预期信用损失准备的金额为 人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 39,168,778.63 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 5,313,808.49 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 2,391.00 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人 民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列 示的账面价值为人民币 5,316,199.49 元。 存出保证金于2021 年12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 121,609.77 元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币 54.80 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的 账面价值为人民币 121,664.57 元。 买入返售金融资产于2021年 12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 0.00元， 自应收利息转入的重分类金额为人民币-63,506.14 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民 币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，买入返售金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准 则列示的账面价值为人民币-63,506.14 元。 应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 718,861.11 元， 转出至银行存款的重分类金额为人民币 13,023.91 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 2,391.00 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 54.80 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 766,897.54 元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币-63,506.14 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 0.00 元，转出至其他资产的重分类金额为人民币 0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 867,095,783.37 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 766,897.54 元。经上述重分类后， 交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 867,862,680.91 元。 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.5 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 165,831,442.21 等于：本金 165,818,483.40 加：应计利息 12,958.81 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 165,831,442.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 812,959,448.03 - 739,133,126.31 -73,826,321.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 31,990,018.40 498,147.23 32,533,222.03 45,056.40 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 31,990,018.40 498,147.23 32,533,222.03 45,056.40 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 844,949,466.43 498,147.23 771,666,348.34 -73,781,265.32 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 140,387,000.00 - 银行间市场 - - 合计 140,387,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,320.14 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 46,412.28 其中：交易所市场 46,412.28 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 186,658.65 合计 234,391.07 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实匠心回报混合 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,016,765,430.46 1,016,765,430.46 本期申购 5,778,763.11 5,778,763.11 本期赎回（以“-”号填列） -67,933,074.94 -67,933,074.94 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 954,611,118.63 954,611,118.63 嘉实匠心回报混合 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 54,036,853.46 54,036,853.46 本期申购 2,813,947.21 2,813,947.21 本期赎回（以“-”号填列） -6,454,921.84 -6,454,921.84 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 50,395,878.83 50,395,878.83 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实匠心回报混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 338,444.11 -11,301,716.35 -10,963,272.24 本期利润 -6,818,836.17 -56,937,454.56 -63,756,290.73 本期基金份额交易产 228,768.59 7,634,657.86 7,863,426.45 生的变动数 其中：基金申购款 -24,912.85 -716,839.79 -741,752.64 基金赎回款 253,681.44 8,351,497.65 8,605,179.09 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,251,623.47 -60,604,513.05 -66,856,136.52 嘉实匠心回报混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -305,443.77 -600,153.13 -905,596.90 本期利润 -542,298.98 -2,958,181.01 -3,500,479.99 本期基金份额交易产 43,788.08 364,887.78 408,675.86 生的变动数 其中：基金申购款 -32,628.78 -357,326.99 -389,955.77 基金赎回款 76,416.86 722,214.77 798,631.63 本期已分配利润 - - - 本期末 -803,954.67 -3,193,446.36 -3,997,401.03 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 235,852.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,509.57 其他 608.87 合计 268,971.18 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,341,330.48 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -5,341,330.48 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 65,654,175.28 减：卖出股票成本总额 70,796,210.48 减：交易费用 199,295.28 买卖股票差价收入 -5,341,330.48 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 360,691.08 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 16,951.90 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 377,642.98 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 26,720,914.10 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 26,070,042.10 本总额 减：应计利息总额 633,914.10 减：交易费用 6.00 买卖债券差价收入 16,951.90 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,053,610.42 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,053,610.42 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -59,895,635.57 股票投资 -59,908,107.07 债券投资 12,471.50 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -59,895,635.57 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,400.25 基金转出费收入 897.12 合计 7,297.37 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 42,151.28 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,682.11 深港通证券组合费 2,561.10 合计 106,901.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人 银行”) 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 3 月 30 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,766,370.35 4,960,544.35 其中：支付销售机构的客户维护费 2,978,428.99 2,133,884.23 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 3 月 30 日（基金合 月 30 日 同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,127,728.35 826,757.39 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 57,217.88 57,217.88 中国工商银行 - 41,821.70 41,821.70 嘉实财富 - 190.71 190.71 合计 - 99,230.29 99,230.29 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 3 月 30 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 45,245.72 45,245.72 中国工商银行 - 31,935.35 31,935.35 嘉实财富 - 214.91 214.91 合计 - 77,395.98 77,395.98 注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年3月30日（基金合同生效日） 关联方名称 至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 165,831,442.21 235,852.74 491,629,031.73 206,539.62 公司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位：成本总额 期末估值总额 备注 股） 星辉 2022年 新股锁 300834 环材 1 月 6 6 个月 定 55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 - 日 天益 2022年 新股锁 301097 医疗 3 月 25 6 个月 定 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 日 兆讯 2022年 新股锁 301102 传媒 3 月 15 6 个月 定 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 日 何氏 2022年 新股锁 301103 眼科 3 月 14 6 个月 定 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 - 日 301110 青木 2022年 6 个月 新股锁 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 股份 3 月 4 定 日 信邦 2022年 新股锁 301112 智能 6 月 20 6 个月 定 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 佳缘 2022年 新股锁 301117 科技 1 月 7 6 个月 定 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 新特 2022年 新股锁 301120 电气 4 月 11 6 个月 定 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 奕东 2022年 新股锁 301123 电子 1 月 14 6 个月 定 37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 日 西点 2022年 新股锁 301130 药业 2 月 16 6 个月 定 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 瑞德 2022年 新股锁 301135 智能 4 月 1 6 个月 定 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 日 哈焊 2022年 新股锁 301137 华通 3 月 14 6 个月 定 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022年 1 个月 新发未 301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 5,085195,569.10 195,569.10 - 日 元道 2022年 新股锁 301139 通信 6 月 30 6 个月 定 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 日 嘉戎 2022年 新股锁 301148 技术 4 月 14 6 个月 定 38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 日 中一 2022年 新股锁 301150 科技 4 月 14 6 个月 定 163.56 82.76 343 37,455.24 28,386.68 - 日 中科 2022年 新股锁 301153 江南 5 月 10 6 个月 定 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 日 德石 2022年 新股锁 301158 股份 1 月 7 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 国能 2022年 新股锁 301162 日新 4 月 19 6 个月 定 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 301163 宏德 2022年 6 个月 新股锁 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 股份 4 月 11 定 日 中科 2022年 1 个月 新发未 301175 环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 57,324218,977.68 218,977.68 - 日 中科 2022年 新股锁 301175 环保 6 月 30 6 个月 定 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 - 日 标榜 2022年 新股锁 301181 股份 2 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 欧圣 2022年 新股锁 301187 电气 4 月 13 6 个月 定 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 唯科 2022年 新股锁 301196 科技 1 月 4 6 个月 定 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 大族 2022年 新股锁 301200 数控 2 月 18 6 个月 定 76.56 51.92 617 47,237.52 32,034.64 - 日 诚达 2022年 新股锁 301201 药业 1 月 12 6 个月 定 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 - 日 华兰 2022年 新股锁 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 527 29,975.76 29,733.34 - 日 联盛 2022年 新股锁 301212 化学 4 月 7 6 个月 定 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 日 中汽 2022年 新股锁 301215 股份 2 月 28 6 个月 定 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022年 新股锁 301216 新材 3 月 21 6 个月 定 35.68 29.84 943 33,646.24 28,139.12 - 日 铜冠 2022年 新股锁 301217 铜箔 1 月 20 6 个月 定 17.27 14.83 2,719 46,957.13 40,322.77 - 日 腾远 2022年 新股锁 301219 钴业 3 月 10 6 个月 定 173.98 87.82 288 27,836.80 25,292.16 - 日 亚香 2022年 新股锁 301220 股份 6 月 15 6 个月 定 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022年 新股锁 301222 恒威 3 月 2 6 个月 定 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 盛帮 2022年 1 个月 新发未 301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 盛帮 2022年 新股锁 301233 股份 6 月 24 6 个月 定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 软通 2022年 新股锁 301236 动力 3 月 8 6 个月 定 72.88 31.38 975 47,372.00 30,595.50 - 日 瑞泰 2022年 新股锁 301238 新材 6 月 10 6 个月 定 19.18 32.07 2,663 51,076.34 85,402.41 - 日 普瑞 2022年 1 个月 新发未 301239 眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 5,172174,037.80 174,037.80 - 日 普瑞 2022年 新股锁 301239 眼科 6 月 22 6 个月 定 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 日 华融 2022年 新股锁 301256 化学 3 月 14 6 个月 定 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022年 新股锁 301258 莱 3 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 艾布 2022年 新股锁 301259 鲁 4 月 18 6 个月 定 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 泰恩 2022年 新股锁 301263 康 3 月 22 6 个月 定 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 铭利 2022年 新股锁 301268 达 3 月 29 6 个月 定 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 金道 2022年 新股锁 301279 科技 4 月 6 6 个月 定 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 侨源 2022年 新股锁 301286 股份 6 月 6 6 个月 定 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 日 301288 清研 2022年 6 个月 新股锁 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 环境 4 月 14 定 日 华如 2022年 新股锁 301302 科技 6 月 16 6 个月 定 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 晶科 2022年 新股锁 688223 能源 1 月 19 6 个月 定 5.00 14.47102,950514,750.001,489,686.50 - 日 和元 2022年 新股锁 688238 生物 3 月 15 6 个月 定 13.23 25.32 12,836169,820.28 325,007.52 - 日 井松 2022年 新股锁 688251 智能 5 月 27 6 个月 定 35.62 36.66 3,392120,823.04 124,350.72 - 日 峰岹 2022年 新股锁 688279 科技 4 月 13 6 个月 定 82.00 67.34 5,505451,410.00 370,706.70 - 日 凌云 2022年 1 个月 新发未 688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 13,111287,524.23 287,524.23 - 日 注： 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、 制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 165,831,442.21 - - - 165,831,442.21 结算备付金 1,382,332.71 - - - 1,382,332.71 存出保证金 28,633.49 - - - 28,633.49 交易性金融资产 32,533,222.03 - - 739,133,126.31 771,666,348.34 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 140,387,000.00 - - - 140,387,000.00 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 12,080.00 12,080.00 应收申购款 - - - 34,200.54 34,200.54 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 340,162,630.44 - - 739,179,406.85 1,079,342,037.29 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 142,126,524.88 142,126,524.88 应付赎回款 - - - 1,530,717.78 1,530,717.78 应付管理人报酬 - - - 1,086,670.54 1,086,670.54 应付托管费 - - - 181,111.77 181,111.77 应付销售服务费 - - - 29,161.34 29,161.34 应付投资顾问费 - - - - - 应付税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 234,391.07 234,391.07 负债总计 - - - 145,188,577.38 145,188,577.38 利率敏感度缺口 340,162,630.44 - - 593,990,829.47 934,153,459.91 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 39,155,754.72 - - - 39,155,754.72 结算备付金 5,313,808.49 - - - 5,313,808.49 存出保证金 121,609.77 - - - 121,609.77 交易性金融资产 52,101,881.40 - - 814,993,901.97 867,095,783.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 148,459,111.97 148,459,111.97 应收利息 - - - 718,861.11 718,861.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 96,693,054.38 - - 964,171,875.05 1,060,864,929.43 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 16.18 16.18 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,384,973.63 1,384,973.63 应付托管费 - - - 230,828.97 230,828.97 应付销售服务费 - - - 36,981.36 36,981.36 应付交易费用 - - - 79,878.89 79,878.89 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 198,835.62 198,835.62 负债总计 - - - 1,931,514.65 1,931,514.65 利率敏感度缺口 96,693,054.38 - - 962,240,360.40 1,058,933,414.78 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 分析 -20,858.64 -47,882.47 基点 市场利率下降 25 个 20,898.50 48,039.37 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 - 65,588,454.97 - 65,588,454.97 产 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 应收清算款 - - - - 其它资产 - - - - 资产合计 - 65,588,454.97 - 65,588,454.97 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 65,588,454.97 - 65,588,454.97 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 银行存款 - - - - 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 - 75,604,780.16 - 75,604,780.16 产 衍生金融资产 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收申购款 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 其它资产 - - - - 资产合计 - 75,604,780.16 - 75,604,780.16 以外币计价的 负债 应付证券清算 - - - - 款 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 75,604,780.16 - 75,604,780.16 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 所有外币相对人民 3,279,422.75 3,780,239.01 币升值 5% 分析 所有外币相对人民 -3,279,422.75 -3,780,239.01 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 739,133,126.31 79.12 814,993,901.97 76.96 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 739,133,126.31 79.12 814,993,901.97 76.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 47,140,426.18 28,034,518.24 5% 分析 业绩比较基准下降 -47,140,426.18 -28,034,518.24 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 735,011,584.70 812,148,753.44 第二层次 33,540,216.87 54,947,029.93 第三层次 3,114,546.77 - 合计 771,666,348.34 867,095,783.37 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未 上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而 言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层 次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告中资产负债表和利润表的上期比较数据，已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的格式要求进行列示调整。其中： 原“应收利息”、“其他资产”项目，合并列示在“其他资产”项目； 原“应付交易费用”、“应付利息”、“其他负债”项目，合并列示在“其他负债”项目； 原“交易费用”、“其他费用”项目，合并列示在“其他费用”项目。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 739,133,126.31 68.48 其中：股票 739,133,126.31 68.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,533,222.03 3.01 其中：债券 32,533,222.03 3.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 140,387,000.00 13.01 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 167,213,774.92 15.49 8 其他各项资产 74,914.03 0.01 9 合计 1,079,342,037.29 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 65,588,454.97 元，占基金资产净值的比例为7.02%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 488,173,289.57 52.26 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,741,352.16 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 25,389,214.29 2.72 J 金融业 28,211,122.00 3.02 K 房地产业 58,431,636.00 6.26 L 租赁和商务服务业 29,951,464.78 3.21 M 科学研究和技术服务业 7,452,340.29 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 267,689.50 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,926,562.75 2.35 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 673,544,671.34 72.10 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 20,457,855.18 2.19 非必需消费品 24,143,382.00 2.58 必需消费品 2,501,430.75 0.27 能源 - - 金融 18,485,787.04 1.98 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 65,588,454.97 7.02 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 40,500 82,822,500.00 8.87 2 600048 保利发展 3,346,600 58,431,636.00 6.26 3 000858 五 粮 液 227,813 46,002,279.09 4.92 4 300750 宁德时代 78,100 41,705,400.00 4.46 5 002311 海大集团 552,000 33,125,520.00 3.55 6 002415 海康威视 897,600 32,493,120.00 3.48 7 300760 迈瑞医疗 101,500 31,789,800.00 3.40 8 601888 中国中免 128,500 29,931,505.00 3.20 9 300628 亿联网络 385,079 29,323,765.85 3.14 10 601799 星宇股份 171,164 29,269,044.00 3.13 11 600809 山西汾酒 88,820 28,848,736.00 3.09 12 600036 招商银行 668,510 28,211,122.00 3.02 13 603369 今世缘 548,020 27,949,020.00 2.99 14 002410 广联达 451,100 24,557,884.00 2.63 15 000661 长春高新 101,600 23,715,472.00 2.54 16 300122 智飞生物 209,887 23,299,555.87 2.49 17 300015 爱尔眼科 485,078 21,716,942.06 2.32 18 603179 新泉股份 737,100 21,375,900.00 2.29 19 3690 HK 美团-W 128,000 21,257,970.94 2.28 20 700 HK 腾讯控股 67,500 20,457,855.18 2.19 21 388 HK 香港交易所 56,000 18,485,787.04 1.98 22 603833 欧派家居 113,300 17,072,044.00 1.83 23 301177 迪阿股份 184,905 13,719,951.00 1.47 24 001215 千味央厨 181,736 10,229,919.44 1.10 25 603259 药明康德 49,200 5,116,308.00 0.55 26 000651 格力电器 110,800 3,736,176.00 0.40 27 2020 HK 安踏体育 35,000 2,885,411.06 0.31 28 291 HK 华润啤酒 50,000 2,501,430.75 0.27 29 688105 诺唯赞 23,330 1,980,717.00 0.21 30 688223 晶科能源 102,950 1,489,686.50 0.16 31 688120 华海清科 2,833 703,717.20 0.08 32 688326 经纬恒润 4,707 692,211.42 0.07 33 688279 峰岹科技 5,505 370,706.70 0.04 34 688220 翱捷科技 4,853 337,526.15 0.04 35 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.03 36 301207 华兰疫苗 5,269 311,455.56 0.03 37 688167 炬光科技 2,014 299,582.50 0.03 38 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03 39 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.03 40 688182 灿勤科技 16,056 236,504.88 0.03 41 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02 42 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02 43 688259 创耀科技 1,595 128,509.15 0.01 44 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.01 45 688257 新锐股份 2,899 114,858.38 0.01 46 301238 瑞泰新材 2,663 85,402.41 0.01 47 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01 48 688798 艾为电子 460 62,504.80 0.01 49 688511 天微电子 1,490 55,785.60 0.01 50 301217 铜冠铜箔 2,719 40,322.77 0.00 51 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 52 301200 大族数控 617 32,034.64 0.00 53 301236 软通动力 975 30,595.50 0.00 54 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 55 301150 中一科技 343 28,386.68 0.00 56 301216 万凯新材 943 28,139.12 0.00 57 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 58 301219 腾远钴业 288 25,292.16 0.00 59 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 60 301039 中集车辆 2,064 22,353.12 0.00 61 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 62 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 63 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 64 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 65 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00 66 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 67 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 68 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 69 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 70 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 71 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 72 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 73 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 74 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00 75 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 76 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 77 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 78 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 79 301222 浙江恒威 415 12,169.46 0.00 80 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 81 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 82 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 83 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 84 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 85 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 86 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 87 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 88 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 89 301193 家联科技 297 8,063.55 0.00 90 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 91 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 92 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 93 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 94 301013 利和兴 106 1,270.94 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 301177 迪阿股份 12,869,531.58 1.22 2 300750 宁德时代 12,549,386.76 1.19 3 600519 贵州茅台 6,754,032.50 0.64 4 300628 亿联网络 2,258,187.00 0.21 5 688220 翱捷科技 798,512.62 0.08 6 688331 荣昌生物 658,512.00 0.06 7 688326 经纬恒润 569,547.00 0.05 8 688297 中无人机 556,646.45 0.05 9 688223 晶科能源 514,750.00 0.05 10 301238 瑞泰新材 510,725.04 0.05 11 688349 三一重能 484,518.20 0.05 12 688047 龙芯中科 475,194.72 0.04 13 301236 软通动力 473,720.00 0.04 14 301200 大族数控 472,145.52 0.04 15 301217 铜冠铜箔 469,467.68 0.04 16 688207 格灵深瞳 461,243.20 0.04 17 688279 峰岹科技 451,410.00 0.04 18 688153 唯捷创芯 440,292.60 0.04 19 688234 天岳先进 431,667.06 0.04 20 688295 中复神鹰 410,561.34 0.04 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 14,258,420.00 1.35 2 002847 盐津铺子 10,657,426.01 1.01 3 603259 药明康德 7,618,944.00 0.72 4 300015 爱尔眼科 6,003,476.00 0.57 5 000651 格力电器 4,525,770.06 0.43 6 688297 中无人机 951,398.29 0.09 7 688032 禾迈股份 923,512.19 0.09 8 301238 瑞泰新材 863,836.94 0.08 9 688047 龙芯中科 753,886.18 0.07 10 688349 三一重能 646,556.55 0.06 11 9618 HK 京东集团-SW 599,593.24 0.06 12 688331 荣昌生物 594,119.03 0.06 13 688072 拓荆科技 546,651.11 0.05 14 688295 中复神鹰 468,669.59 0.04 15 301217 铜冠铜箔 466,357.00 0.04 16 688234 天岳先进 459,274.96 0.04 17 688798 艾为电子 458,282.19 0.04 18 301215 中汽股份 434,914.13 0.04 19 601799 星宇股份 420,993.00 0.04 20 688119 中钢洛耐 406,781.78 0.04 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 54,843,541.89 卖出股票收入（成交）总额 65,654,175.28 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 32,533,222.03 3.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,533,222.03 3.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21 国债 10 130,240 13,272,098.28 1.42 2 019664 21 国债 16 130,000 13,214,008.49 1.41 3 019666 22 国债 01 59,800 6,047,115.26 0.65 注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,633.49 2 应收清算款 - 3 应收股利 12,080.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,200.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,914.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 嘉实匠心 9,721 98,200.92 494,363.65 0.05 954,116,754.98 99.95 回报混合 A 嘉实匠心 回报混合 2,948 17,094.94 1,000,585.00 1.99 49,395,293.83 98.01 C 合计 12,498 80,413.43 1,494,948.65 0.15 1,003,512,048.81 99.85 注：(1)嘉实匠心回报混合 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实匠心回报混合 A 份额占嘉实匠心回报混合 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实匠心回报混合 A 份额占嘉实匠心回报混合 A 总份额比例； (2)嘉实匠心回报混合 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例，分别为机构投资者持有嘉实匠心回报混合 C 份额占嘉实匠心回报混合 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实匠心回报混合 C 份额占嘉实匠心回报混合 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实匠心回报混合 A 197,638.35 0.02 理人所 有从业 人员持 嘉实匠心回报混合 C 39,972.28 0.08 有本基 金 合计 237,610.63 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实匠心回报混合 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 嘉实匠心回报混合 C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有 嘉实匠心回报混合 A 0 本开放式基金 嘉实匠心回报混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C 基金合同生效日 （2021 年 3 月 30 日） 1,226,807,047.30 77,031,870.41 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,016,765,430.46 54,036,853.46 额总额 本报告期基金总申购 5,778,763.11 2,813,947.21 份额 减：本报告期基金总 67,933,074.94 6,454,921.84 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 954,611,118.63 50,395,878.83 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2022 年 5 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚 康先生因工作分工不再担任公司副总经理职务，转任嘉实资本管理有限公司总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对公司及相关人员采取行政监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中信建投 38,816,903.8 证券股份 3 4 38.78 27,171.84 39.59 - 有限公司 招商证券 35,639,268.2 股份有限 2 7 35.61 24,947.79 36.35 - 公司 国盛证券 21,253,931.7 有限责任 2 6 21.24 13,458.75 19.61 - 公司 长江证券 股份有限 3 3,000,501.82 3.00 2,100.37 3.06 - 公司 国信证券 股份有限 2 1,374,707.43 1.37 962.27 1.40 - 公司 安信证券 股份有限 1 - - - - - 公司 北京高华 证券有限 2 - - - - - 责任公司 东方财富 证券股份 2 - - - - - 有限公司 东方证券 股份有限 2 - - - - - 公司 东吴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 1 - - - - - 公司 光大证券 股份有限 1 - - - - - 公司 广发证券 股份有限 3 - - - - - 公司 国都证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国金证券 股份有限 1 - - - - - 公司 国泰君安 证券股份 2 - - - - - 有限公司 海通证券 股份有限 3 - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华福证券 有限责任 1 - - - - - 公司 华金证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 开源证券 股份有限 2 - - - - - 公司 民生证券 股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 1 - - - - - 公司 天风证券 股份有限 2 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 1 - - - - - 公司 浙商证券 2 - - - - - 股份有限 公司 中国国际 金融股份 2 - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 2 - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券 股份有限 4 - - - - - 公司 中银国际 证券股份 1 - - - - - 有限公司 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.报告期内，本基金新增以下交易单元：广发证券股份有限公司新增交易单元 1 个，华金证 券股份有限公司新增交易单元 2 个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 中信建投 1,949,706,000. 证券股份 - - 00 46.73 - - 有限公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 国盛证券 2,222,700,000. 有限责任 5,990,764.00 100.00 00 53.27 - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 国信证券 股份有限 - - - - - - 公司 安信证券 股份有限 - - - - - - 公司 北京高华 证券有限 - - - - - - 责任公司 东方财富 证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券 股份有限 - - - - - - 公司 东吴证券 股份有限 - - - - - - 公司 东兴证券 股份有限 - - - - - - 公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - 公司 国都证券 股份有限 - - - - - - 公司 国金证券 股份有限 - - - - - - 公司 国泰君安 - - - - - - 证券股份 有限公司 海通证券 股份有限 - - - - - - 公司 华宝证券 股份有限 - - - - - - 公司 华福证券 有限责任 - - - - - - 公司 华金证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 开源证券 股份有限 - - - - - - 公司 民生证券 股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源 证券有限 - - - - - - 公司 天风证券 股份有限 - - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 浙商证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融股份 - - - - - - 有限公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 中国中金 财富证券 - - - - - - 有限公司 中泰证券 - - - - - - 股份有限 公司 中信证券 股份有限 - - - - - - 公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、基金管理 1 基金 2022 年非港股通交易日暂停申 人网站及中国证监会基 2022 年 1 月 21 日 购、赎回、转换及定投业务安排的公 金电子披露网站 告 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理 2 变更公告 人网站及中国证监会基 2022 年 5 月 12 日 金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实匠心回报混合型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实匠心回报混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实匠心回报混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实匠心回报混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理 人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022 年 8 月 29 日