新) 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(科创板ETF联接A份额) 基金产品资料概要 编制日期:2021年3月9日 送出日期:2021年3月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 科创板ETF联接 基金代码 011610 下属基金简称 科创板ETF联接A 下属基金代码 011610 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2021-03-04 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理 2021-03-04 柳军 的日期 证券从业日期 2001-05-25 其他 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作 日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决 方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从 其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备 选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行 票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣 新) 除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日 在一年以内的政府债券。 主要投资策略 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%, 年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 2、目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金。华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 是采用完全复制法实现对上证科创板50成份指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金 主要通过投资于华泰柏瑞上证科创板50成份ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上, 决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因 此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制 的市场因素的限制,基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的 跟踪标的指数。 4、股指期货投资策略;5、股票期权投资策略;6、存托凭证投资策略;7、国债期货 投资策略;8、债券投资策略;9、资产支持证券投资策略;10、融资及转融通证券出 借业务。 业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩 比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切 相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 注:详见《华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分 “基金的投资”。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<1,000,000 1% - 申购费(前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7天 1.5% - 赎回费 7天≤N<30天 0.1% - N≥30天 0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 新) 管理费 0.50% 托管费 0.10% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括: 本基金特有风险,主要包括投资科创板股票的风险、指数下跌风险、目标ETF的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险等;系统性和非系统性风险;流动性风险;股指期货、股票期权、国债期货和资产支持证券投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险;管理风险;投资合规性风险;其他风险等等。本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 1、《华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料