兴业高端制造混合型证券投资基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:兴业证券股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业高端制造 基金主代码 011603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年03月24日 报告期末基金份额总额 99,082,059.52份 本基金主要投资于高端制造主题相关行业的上市 投资目标 公司，通过自下而上的深度挖掘，精选个股，在严 格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 风险，力求获取超额收益。 投资策略 主要投资策略为大类资产配置策略、股票投资策 略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持 证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券 投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全 价指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业高端制造A 兴业高端制造C 下属分级基金的交易代码 011603 011604 报告期末下属分级基金的份额总 57,468,586.28份 41,613,473.24份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 兴业高端制造A 兴业高端制造C 1.本期已实现收益 -3,050,406.15 -2,219,695.76 2.本期利润 3,549,701.21 2,495,892.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0608 0.0590 4.期末基金资产净值 43,105,292.06 30,667,891.48 5.期末基金份额净值 0.7501 0.7370 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业高端制造A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 9.12% 1.67% 12.87% 1.52% -3.75% 0.15% 过去六个月 5.53% 1.40% 12.40% 1.27% -6.87% 0.13% 过去一年 -2.57% 1.49% 7.87% 1.19% -10.44% 0.30% 过去三年 -28.89% 1.46% -17.15% 1.14% -11.74% 0.32% 自基金合同 生效起至今 -24.99% 1.42% -3.91% 1.14% -21.08% 0.28% 注：本基金的业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 兴业高端制造C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 8.99% 1.67% 12.87% 1.52% -3.88% 0.15% 过去六个月 5.26% 1.40% 12.40% 1.27% -7.14% 0.13% 过去一年 -3.06% 1.49% 7.87% 1.19% -10.93% 0.30% 过去三年 -29.95% 1.46% -17.15% 1.14% -12.80% 0.32% 自基金合同 生效起至今 -26.30% 1.42% -3.91% 1.14% -22.39% 0.28% 注：本基金的业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学历，具有证 券投资基金从业资格。曾就 职于国金证券股份有限公 徐立人 基金经理 2024- - 6年 司上海投资咨询分公司任 08-28 研究员。2019年10月加入兴 业基金管理有限公司，现任 基金经理。。 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2011 年7月至2013年8月，在通用 廖欢欢 基金经理 2021- 2024- 7年 电气（中国）研究开发中心 03-24 08-28 担任系统工程师；2013年8 月2017年7月，在兴业银行 总行银行合作中心银银平 台和钱大掌柜担任架构师； 2017年8月加入兴业基金管 理有限公司，现任基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度后期，随着国家及地方一系列政策逐步发力，市场对未来经济的改善预期明显提升，风险偏好显著改善，电子、半导体、计算机、新能源等行业出现明显反弹。本产品在配置高确定性、高景气度板块外，也逐步加大配置智能电动汽车、汽车零部件等高成长板块。 展望四季度，在短期大幅反弹后，我们认为市场将进入震荡调整阶段，但各个细分板块可能有所分化。因此，需要进一步聚焦景气细分板块和标的。 我们看好国内智能电动车企进一步崛起和出海机遇，以及配套汽车零部件企业业务拓展；看好国内电网建设加速的投资机遇；看好中国船舶行业全球影响力持续扩张；看好工程机械企业走出国门受益一带一路；看好半导体产业链未来先进制程、先进封装和设备材料零部件领域的国产化持续推进；看好全球AI产业趋势应用端逐步放量和硬件终端创新。 综上，我们持续看好中国高端制造业持续扩大和升级充满信心。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业高端制造A基金份额净值为0.7501元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为9.12%，同期业绩比较基准收益率为12.87%；截至报告期末兴业高端制造C基金份额净值为0.7370元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.99%，同期业绩比较基准收益率为12.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,733,049.86 84.34 其中：股票 62,733,049.86 84.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 604,695.78 0.81 其中：债券 604,695.78 0.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 7,900,142.00 10.62 8 其他资产 3,141,646.00 4.22 9 合计 74,379,533.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,217,130.00 1.65 C 制造业 57,875,260.86 78.45 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 1,467,710.00 1.99 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 1,238,776.00 1.68 J 金融业 934,173.00 1.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,733,049.86 85.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 601989 中国重工 730,000 4,015,000.00 5.44 2 002594 比亚迪 12,200 3,749,182.00 5.08 3 603508 思维列控 119,700 2,580,732.00 3.50 4 600066 宇通客车 93,200 2,455,820.00 3.33 5 002050 三花智控 96,300 2,294,829.00 3.11 6 000651 格力电器 42,900 2,056,626.00 2.79 7 000333 美的集团 26,600 2,023,196.00 2.74 8 600418 江淮汽车 73,100 1,833,348.00 2.49 9 300308 中际旭创 11,820 1,830,445.20 2.48 10 600312 平高电气 85,700 1,795,415.00 2.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 604,695.78 0.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 604,695.78 0.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019740 24国债09 6,000 604,695.78 0.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的基差水平和流动性特征，谨慎利用股指期货作为组合管理的工具，通过股指期货实现基金的套期保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求。 本基金投资的前十名证券中，中国船舶重工股份有限公司因财务数据披露不准确，2023年12月29日中国证监会北京监管局对公司给予警告，并处以150万元的罚款；对时任董事长王良给予警告，并处以60万元的罚款；对时任副总经理、财务总监姚祖辉给予警告，并处以60万元的罚款。2024年2月1日，因财务数据披露不准确，上海证券交易所对公司及时任董事长王良，时任副总经理、财务总监姚祖辉予以通报批评。 上述证券经研究员出具相关意见，并进入股票入库流程审批。基金管理人经过研究判断，认为该事件不影响公司的投资价值，按相关决策流程投资了该股票。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 131,302.36 2 应收证券清算款 2,998,957.11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,386.53 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,141,646.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业高端制造A 兴业高端制造C 报告期期初基金份额总额 59,241,701.21 42,853,105.50 报告期期间基金总申购份额 450,908.53 445,269.58 减：报告期期间基金总赎回份额 2,224,023.46 1,684,901.84 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 57,468,586.28 41,613,473.24 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业高端制造混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业高端制造混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业高端制造混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2024年10月25日