九泰天利量化股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况...... 6 2.2 基金产品说明...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表......18 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19 6.4 报表附注......23 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59 7.12 投资组合报告附注 ...... 59 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 61 §9 开放式基金份额变动...... 62 §10 重大事件揭示 ...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63 10.8 其他重大事件...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 66 §12 备查文件目录 ...... 67 12.1 备查文件目录...... 67 12.2 存放地点 ...... 67 12.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 九泰天利量化股票型证券投资基金 基金简称 九泰天利量化 基金主代码 011589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 12 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,387,357.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 九泰天利量化 A 九泰天利量化 C 下属分级基金的交易代码： 011589 011590 报告期末下属分级基金的份额总额 8,604,988.90 份 64,782,368.64 份 2.2 基金产品说明 本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控 投资目标 制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增 值。 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分 析以及对资本市场趋势的判断，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益 率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控 投资策略 制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的长期回报。 本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个：一 方面寻找长期具备投资价值的优质企业，获取超越指数的收益；另一方面使用 多个策略并依照当时市场情况进行轮动，在一定程度上可以分散风险。 本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 陈沛 李帅帅 信息披露负责人 联系电话 010-57383999 0755-25878287 电子邮箱 chenpei@jtamc.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 400-628-0606 95511-3 传真 010-57383867 0755-82080387 注册地址 北京市丰台区丽泽路 18 号 广东省深圳市罗湖区深南东路 院 1 号楼 801-16 室 5047 号 北京市朝阳区安立路 30 号 广东省深圳市福田区益田路 5023 办公地址 仰山公园2号楼1栋西侧一 号平安金融中心 B 座 26 楼 层、二层 邮政编码 100020 518001 法定代表人 严军 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jtamc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 九泰基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2 号楼 1 栋西侧一层、二层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 九泰天利量化 A 九泰天利量化 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -901,397.92 -4,066,354.75 本期利润 -955,210.47 -959,925.08 加权平均基金份额本期利润 -0.1080 -0.0184 本期加权平均净值利润率 -12.49% -2.15% 本期基金份额净值增长率 -10.20% -10.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -912,881.90 -7,071,326.64 期末可供分配基金份额利润 -0.1061 -0.1092 期末基金资产净值 7,753,799.74 58,166,402.67 期末基金份额净值 0.9011 0.8979 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -9.89% -10.21% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 2022 年 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰天利量化 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 11.07% 1.14% 6.74% 1.05% 4.33% 0.09% 过去三个月 3.61% 1.75% 1.99% 1.66% 1.62% 0.09% 过去六个月 -10.20% 1.55% -11.65% 1.55% 1.45% 0.00% 自基金合同 -9.89% 1.29% -8.46% 1.33% -1.43% -0.04% 生效起至今 九泰天利量化 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 11.03% 1.14% 6.74% 1.05% 4.29% 0.09% 过去三个月 3.48% 1.74% 1.99% 1.66% 1.49% 0.08% 过去六个月 -10.42% 1.55% -11.65% 1.55% 1.23% 0.00% 自基金合同 -10.21% 1.29% -8.46% 1.33% -1.75% -0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.本基金合同于 2021 年 10 月 12 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年，距建 仓期结束不满一年。 2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正 式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争优势。 作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投 资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制。 截至本报告期末（2022 年 6 月 30 日），基金管理人共管理 27 只开放式证券投资基金，包括 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票型证券投资基金、九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金、九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、九泰久福量化股票型证券投资基金、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金、九泰久慧混合型证券投资基金、九泰久安量化股票型证券投资基金、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金、九泰盈泰量化股票型证券投资基金、九泰天利量化股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨飞 基金经 2021 年 12 月 2 - 6 金融学硕士，6 年证券从 理、九章 日 业经历。历任思高方达基 量化投 金服务（加拿大）基金分 资部总 析部总监、汇丰银行投资 经理 银行部副总经理、桐湾投 资管理咨询(上海)有限公 司量化投研部投资总监、 联储证券有限责任公司资 产管理部投资总监、大同 证券上海资产管理分公司 副总经理兼投资总监。 2021 年 10 月加入九泰基 金管理有限公司，现任九 章量化投资部总经理、基 金经理，具有基金从业资 格。 中国科学技术大学硕士， 12 年证券从业经历。历任 博时基金管理有限公司高 级程序员、交银施罗德基 基金经 2021 年 10 月 12 金管理有限公司研究员及 李响 理 日 - 12 南方基金管理股份有限公 司程序员。2015 年 6 月加 入九泰基金管理有限公 司，现任天元量化投资部 基金经理，具有基金从业 资格。 注： 1、证券从业的含义遵从监管部门和行业协会的相关规定。 2、基金经理的“任职日期”为基金合同生效日或公司相关公告中披露的聘任日期，“离任日期”为公司相关公告中披露的解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、 5 日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用多策略量化模型，同时寻找具备长期投资价值的优秀企业，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。另一方面，通过调整权益资产仓位、配置债券资产和参与国债逆回购来降低组合波动以及增厚产品收益。报告期内，市场经历了大幅震荡调整，整个一季度，由于宏观经济差、俄乌战争爆发以及上海疫情等因素，各主流指数纷纷下跌超 10%。而在二季度，国内市场展现出了相对独立的行情，叠加外部利空出尽、国内政策利好、市场流动性增加、资产估值偏低以及投资者风险偏好提升的因素影响，市场走出了深 V 趋势，各宽基指数大多反弹 20%-30%。本基金在报告期内结合中短期策略，增加了部分高端制造、新能源及消费等板块配置，并且投资了部分具有长期投资价值的优质企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 0.9011 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.20%； 截至本报告期末本基金 C 类份额净值为 0.8979 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.42%；同期业绩比较基准收益率为-11.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历跌宕起伏的 2022 年上半年，虽然 5 月市场走出了超跌反弹的行情，但目前 A 股动态估值 处于历史区间偏低水平，具备中线投资价值。但是下半年市场内外部环境可能面临一定挑战，市场上行空间需更多积极催化剂支持，因此短期不冲动，中期或较乐观。下半年投资的主线可能会由估值与业绩共同推动，因为根据历史规律，市场对于超预期下跌的反弹和修复一般都是从估值开始，当市场及行业估值修复到一定水平之后，市场的推动就需要靠良好的业绩来保障。目前国内的宽流动性政策为市场提供了足量的资金，在前期市场的超跌反弹过程中，估值得到了一定的修复，同时也消耗了一定的市场资金，使市场剩余流动性减少，难以继续推动估值一路向上，后面必须靠业绩来推动整个市场继续前进。所以下半年我们要着重从业绩加估值的主线来投资机会。相对来讲，下半年的中下游产业的业绩修复能力的确定性可能会更强。一是因为内需，有希望受益于疫情消退、复工复产及货币政策落地等因素，从而展开修复；另一方面是因为很多大宗商品见顶，上半年受损于上游原材料暴涨而需求下降的中下游领域，随着大宗商品的回落，中下游行业的业绩有望得到改善和提升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金出现超过连续 20 个工作日（2022 年 1 月 25 日-2022 年 4 月 26 日）基金资产净值低于 5000 万元的情形，未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：九泰天利量化股票型证券投资基金 报告截止日： 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,518,105.66 4,360,471.36 结算备付金 2,000,197.28 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 55,352,618.20 49,650,970.95 其中：股票投资 55,352,618.20 49,650,970.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,200,000.00 1,200,000.00 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 20,010.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - -839.58 资产总计 66,090,931.14 55,210,602.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,517.86 125.07 应付管理人报酬 76,769.12 70,374.64 应付托管费 5,117.92 4,691.64 应付销售服务费 22,563.29 19,614.50 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 64,760.54 50,000.00 负债合计 170,728.73 144,805.85 净资产： 实收基金 6.4.7.10 73,387,357.54 54,927,816.88 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -7,467,155.13 137,980.00 净资产合计 65,920,202.41 55,065,796.88 负债和净资产总计 66,090,931.14 55,210,602.73 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，九泰天利量化 A 份额净值为人民币 0.9011 元，九泰天利量化 C 份额净值为人民币 0.8979 元；基金份额总额为 73,387,357.54 份，九泰天利量化 A 份额 8,604,988.90 份，九泰天利量化 C 份额 64,782,368.64 份。 6.2 利润表 会计主体：九泰天利量化股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,326,494.61 - 1.利息收入 66,301.96 - 其中：存款利息收入 6.4.7.13 15,369.33 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 50,932.63 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,447,300.14 - 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -4,892,633.76 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 445,333.62 - 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 3,052,617.12 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.21 1,886.45 - 列） 减：二、营业总支出 588,640.94 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 387,955.53 - 2．托管费 6.4.10.2.2 25,863.73 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 110,354.91 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 64,466.77 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” -1,915,135.55 - 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -1,915,135.55 - 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -1,915,135.55 - 注：本基金合同生效日为 2021 年 10 月 12 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期 的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：九泰天利量化股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末 净资产（基金 54,927,816.88 - 137,980.00 55,065,796.88 净值） 加：会计政策 - - - - 变更 前 期 差 - - - - 错更正 其他 - - - - 二、本期期初 净资产（基金 54,927,816.88 - 137,980.00 55,065,796.88 净值） 三、本期增减 变动额（减少 18,459,540.66 - -7,605,135.13 10,854,405.53 以“-”号填列） （一）、综合 - - -1,915,135.55 -1,915,135.55 收益总额 （二）、本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 18,459,540.66 - -5,689,999.58 12,769,541.08 数 （ 净 值 减 少 以“-”号填列） 其中：1.基金 20,582,066.26 - -5,867,146.91 14,714,919.35 申购款 2.基金赎回款 -2,122,525.60 - 177,147.33 -1,945,378.27 （三）、本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 - - - - 基 金 净 值 变 动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他 综 合 收 益 结 - - - - 转留存收益 四、本期期末 净资产（基金 73,387,357.54 - -7,467,155.13 65,920,202.41 净值） 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末 净资产（基金 - - - - 净值） 加：会计政策 - - - - 变更 前 期 差 - - - - 错更正 其他 - - - - 二、本期期初 净资产（基金 - - - - 净值） 三、本期增减 - - - - 变动额（减少 以“-”号填列） （一）、综合 - - - - 收益总额 （二）、本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 - - - - 金 净 值 变 动 数（净值减少 以“-”号填列） 其中：1.基金 - - - - 申购款 2.基金赎回款 - - - - （三）、本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 - - - - 基 金 净 值 变 动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他 综 合 收 益 结 - - - - 转留存收益 四、本期期末 净资产（基金 - - - - 净值） 注：本基金合同生效日为 2021 年 10 月 12 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期 的财务报表及报表附注均无同期比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______严军______ ______荣静______ ____荣静____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 九泰天利量化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 42 号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰天利量化股票型 证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2021 年 7 月 5 日起至 2021 年 9 月 30 日止向社会公开募集。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为 人民币 236,725,377.53 元(其中，A 类基金份额净认购金额为人民币 12,221,809.04 元，折合 12,221,809.04 份基金份额；C 类基金份额净认购金额为人民币 224,503,568.49 元，折合224,503,568.49 份基金份额)，在募集期间产生的利息为人民币 85,669.08 元(其中，A 类基金份 额产生的利息为人民币 5,151.17 元，C 类基金份额产生的利息为人民币 80,517.91 元)，以上实 收基金(本息)合计为人民币 236,811,046.61 元，折合 236,811,046.61 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为[2021]京会兴验字第 69000009 号验资报告。经向中国证监会备案，基金合同于 2021 年 10 月 12 日正式生效。本基金 的基金管理人为九泰基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰天利量化股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+商业银行活期 存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日止 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政 策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金 自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及本基金管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。 在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收账款。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。本基金对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”科目和“应付利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。 本基金在编制 2022 中期财务报表时已采用该准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期 初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元，本基金执行 新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、买入返售金融资产、应收利息， 金额分别为人民币 4,360,471.36 元、人民币 1,200,000.00 元、人民币-839.58 元。新金融工具 准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款和其他负债-应付利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、买入返售金融资产的期初金额分别为人民币 4,361,310.14元、人民币 1,198,321.64 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,058,638.08 等于：本金 1,058,541.55 加：应计利息 96.53 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 2,459,467.58 等于：本金 2,458,833.56 加：应计利息 634.02 减：坏账准备 - 合计： 3,518,105.66 注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 51,784,023.58 - 55,352,618.20 3,568,594.62 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债 交易所市场 - - - - 券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 51,784,023.58 - 55,352,618.20 3,568,594.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 5,200,000.00 - 银行间市场 - - 合计 5,200,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 无。 6.4.7.6 其他债权投资 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 无。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.27 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - - - 应付利息 - 其他 292.50 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 39,671.58 合计 64,760.54 注：其他为已收到但尚未确认的股票分红。 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 九泰天利量化 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,967,217.27 8,967,217.27 本期申购 489,657.41 489,657.41 本期赎回(以"-"号填列) -851,885.78 -851,885.78 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 8,604,988.90 8,604,988.90 金额单位：人民币元 九泰天利量化 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,960,599.61 45,960,599.61 本期申购 20,092,408.85 20,092,408.85 本期赎回(以"-"号填列) -1,270,639.82 -1,270,639.82 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 64,782,368.64 64,782,368.64 注：本期申购中包含转换入份额及金额，赎回中包含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 九泰天利量化 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -53,959.30 84,647.19 30,687.89 本期利润 -901,397.92 -53,812.55 -955,210.47 本期基金份额交易 42,475.32 30,858.10 73,333.42 产生的变动数 其中：基金申购款 -21,100.14 -10,175.76 -31,275.90 基金赎回款 63,575.46 41,033.86 104,609.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -912,881.90 61,692.74 -851,189.16 单位：人民币元 九泰天利量化 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -326,005.37 433,297.48 107,292.11 本期利润 -4,066,354.75 3,106,429.67 -959,925.08 本期基金份额交易 -2,678,966.52 -3,084,366.48 -5,763,333.00 产生的变动数 其中：基金申购款 -2,721,735.28 -3,114,135.73 -5,835,871.01 基金赎回款 42,768.76 29,769.25 72,538.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,071,326.64 455,360.67 -6,615,965.97 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,169.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 11,758.79 结算备付金利息收入 810.98 其他 630.00 合计 15,369.33 注：其他为直销申购款利息收入。 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 238,068,244.20 减：卖出股票成本总额 242,526,808.94 减：交易费用 434,069.02 买卖股票差价收入 -4,892,633.76 6.4.7.15 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 445,333.62 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 445,333.62 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,052,617.12 ——股票投资 3,052,617.12 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 3,052,617.12 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,886.23 基金转换费收入 0.22 合计 1,886.45 6.4.7.22 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 合计 64,466.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 387,955.53 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 16,807.64 - 户维护费 注：1、本基金合同生效日为 2021 年 10 月 12 日，无上年度可比期间数据； 2、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，由基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 25,863.73 - 的托管费 注：1、本基金合同生效日为 2021 年 10 月 12 日，无上年度可比期间数据； 2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日 内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰天利量化 A 九泰天利量化 C 合计 九泰基金管理有限公司 - 99,580.21 99,580.21 合计 - 99,580.21 99,580.21 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 九泰天利量化 A 九泰天利量化 C 合计 合计 - - - 注：1、本基金合同生效日为 2021 年 10 月 12 日，无上年度可比期间数据； 2、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代为支付给 C 类基金份额销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有 1,058,638.08 2,169.56 - - 限公司 注：本基金的上述银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金的投资范围主要包括股票、债券、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险 管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在 银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资 产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2022 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,518,105.66 - - - - - 3,518,105.66 结算备付金 2,000,197.28 - - - - - 2,000,197.28 交易性金融资产 - - - - - 55,352,618.20 55,352,618.20 买入返售金融资 - - - - - 5,200,000.00 5,200,000.00 产 应收申购款 - - - - - 20,010.00 20,010.00 资产总计 5,518,302.94 - - - - 60,572,628.20 66,090,931.14 负债 应付赎回款 - - - - - 1,517.86 1,517.86 应付管理人报酬 - - - - - 76,769.12 76,769.12 应付托管费 - - - - - 5,117.92 5,117.92 应付销售服务费 - - - - - 22,563.29 22,563.29 其他负债 - - - - - 64,760.54 64,760.54 负债总计 - - - - - 170,728.73 170,728.73 利率敏感度缺口 5,518,302.94 - - - - 60,401,899.47 65,920,202.41 上年度末 3 个月-1 2021 年 12 月 311 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,360,471.36 - - - - - 4,360,471.36 交易性金融资产 - - - - - 49,650,970.95 49,650,970.95 买入返售金融资 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00 产 其他资产 - - - - - -839.58 -839.58 资产总计 5,560,471.36 - - - - 49,650,131.37 55,210,602.73 负债 应付赎回款 - - - - - 125.07 125.07 应付管理人报酬 - - - - - 70,374.64 70,374.64 应付托管费 - - - - - 4,691.64 4,691.64 应付销售服务费 - - - - - 19,614.50 19,614.50 其他负债 - - - - - 50,000.00 50,000.00 负债总计 - - - - - 144,805.85 144,805.85 利率敏感度缺口 5,560,471.36 - - - - 49,505,325.52 55,065,796.88 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于报告期末及上年末未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 55,352,618.20 83.97 49,650,970.95 90.17 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 55,352,618.20 83.97 49,650,970.95 90.17 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上涨 5% 3,039,401.36 1,763,112.49 沪深 300 指数下跌 5% -3,039,401.36 -1,763,112.49 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 55,352,618.20 49,650,970.95 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 55,352,618.20 49,650,970.95 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产、 各类应付款项及卖出回购金融资产款，其账面价值接近于公允价值。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,352,618.20 83.75 其中：股票 55,352,618.20 83.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,200,000.00 7.87 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,518,302.94 8.35 8 其他各项资产 20,010.00 0.03 9 合计 66,090,931.14 100.00 注：银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 141,310.00 0.21 B 采矿业 2,653,121.00 4.02 C 制造业 39,562,021.25 60.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 267,313.28 0.41 应业 E 建筑业 420,803.00 0.64 F 批发和零售业 312,740.00 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 1,005,891.00 1.53 H 住宿和餐饮业 294,813.00 0.45 I 信息传输、软件和信息技术服务 3,625,336.32 5.50 业 J 金融业 1,406,940.40 2.13 K 房地产业 309,626.00 0.47 L 租赁和商务服务业 2,483,552.00 3.77 M 科学研究和技术服务业 1,377,889.73 2.09 N 水利、环境和公共设施管理业 472,116.22 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 847,436.00 1.29 S 综合 171,709.00 0.26 合计 55,352,618.20 83.97 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002129 TCL 中环 26,400 1,554,696.00 2.36 2 300457 赢合科技 54,300 1,542,663.00 2.34 3 600392 盛和资源 68,000 1,536,800.00 2.33 4 002460 赣锋锂业 9,900 1,472,130.00 2.23 5 300401 花园生物 75,800 1,314,372.00 1.99 6 601888 中国中免 4,700 1,094,771.00 1.66 7 601615 明阳智能 31,700 1,071,460.00 1.63 8 300033 同花顺 10,400 999,960.00 1.52 9 300122 智飞生物 8,300 921,383.00 1.40 10 002240 盛新锂能 14,600 881,256.00 1.34 11 601872 招商轮船 144,400 831,744.00 1.26 12 002396 星网锐捷 34,700 785,608.00 1.19 13 000552 靖远煤电 175,300 755,543.00 1.15 14 002821 凯莱英 2,600 751,400.00 1.14 15 600477 杭萧钢构 153,700 731,612.00 1.11 16 002405 四维图新 47,100 709,797.00 1.08 17 300068 南都电源 44,900 688,766.00 1.04 18 300144 宋城演艺 44,300 680,005.00 1.03 19 002508 老板电器 18,100 652,143.00 0.99 20 600089 特变电工 23,500 643,665.00 0.98 21 603228 景旺电子 26,400 615,912.00 0.93 22 600570 恒生电子 14,000 609,560.00 0.92 23 002304 洋河股份 3,300 604,395.00 0.92 24 000333 美的集团 9,500 573,705.00 0.87 25 000977 浪潮信息 21,600 571,968.00 0.87 26 300630 普利制药 16,100 565,915.00 0.86 27 300647 超频三 49,900 560,876.00 0.85 28 600113 浙江东日 73,800 549,810.00 0.83 29 300363 博腾股份 7,000 545,930.00 0.83 30 300551 古鳌科技 62,200 544,872.00 0.83 31 002457 青龙管业 55,300 543,599.00 0.82 32 603259 药明康德 5,200 540,748.00 0.82 33 603369 今世缘 10,000 510,000.00 0.77 34 603127 昭衍新药 4,400 500,720.00 0.76 35 688008 澜起科技 8,100 490,698.00 0.74 36 002241 歌尔股份 14,600 490,560.00 0.74 37 688779 长远锂科 24,520 490,400.00 0.74 38 002166 莱茵生物 38,600 486,360.00 0.74 39 300327 中颖电子 9,680 482,160.80 0.73 40 600426 华鲁恒升 16,362 477,770.40 0.72 41 601699 潞安环能 31,300 457,606.00 0.69 42 000933 神火股份 32,200 421,176.00 0.64 43 000937 冀中能源 54,000 402,840.00 0.61 44 600481 双良节能 23,800 401,030.00 0.61 45 600415 小商品城 71,900 400,483.00 0.61 46 600141 兴发集团 8,600 378,314.00 0.57 47 000878 云南铜业 32,500 370,175.00 0.56 48 000968 蓝焰控股 35,200 367,840.00 0.56 49 000683 远兴能源 33,800 355,238.00 0.54 50 300398 飞凯材料 14,600 333,756.00 0.51 51 300390 天华超净 3,800 332,120.00 0.50 52 002597 金禾实业 7,600 329,308.00 0.50 53 002345 潮宏基 70,800 324,972.00 0.49 54 688388 嘉元科技 3,828 324,882.36 0.49 55 603867 新化股份 9,300 315,921.00 0.48 56 300780 德恩精工 20,500 315,085.00 0.48 57 600105 永鼎股份 87,200 314,792.00 0.48 58 002567 唐人神 36,000 306,360.00 0.46 59 000428 华天酒店 54,900 294,813.00 0.45 60 300773 拉卡拉 14,900 283,994.00 0.43 61 300601 康泰生物 6,220 281,019.60 0.43 62 002839 张家港行 52,760 279,100.40 0.42 63 300533 冰川网络 10,500 276,150.00 0.42 64 603217 元利科技 9,200 270,572.00 0.41 65 002009 天奇股份 14,300 264,550.00 0.40 66 688075 安旭生物 1,500 262,515.00 0.40 67 002955 鸿合科技 12,000 261,240.00 0.40 68 002549 凯美特气 13,500 244,350.00 0.37 69 600230 沧州大化 13,900 235,605.00 0.36 70 300072 三聚环保 45,700 231,242.00 0.35 71 300118 东方日升 7,800 228,774.00 0.35 72 300775 三角防务 4,600 221,490.00 0.34 73 002291 星期六 11,100 219,336.00 0.33 74 002756 永兴材料 1,400 213,094.00 0.32 75 603619 中曼石油 10,000 205,700.00 0.31 76 300160 秀强股份 24,300 197,559.00 0.30 77 002431 棕榈股份 59,100 196,803.00 0.30 78 300636 同和药业 8,100 194,400.00 0.29 79 300346 南大光电 5,320 191,413.60 0.29 80 600521 华海药业 8,300 188,410.00 0.29 81 300332 天壕环境 16,500 184,800.00 0.28 82 688339 亿华通 1,860 182,986.80 0.28 83 601828 美凯龙 29,900 181,194.00 0.27 84 300724 捷佳伟创 2,000 178,700.00 0.27 85 600758 辽宁能源 39,600 174,240.00 0.26 86 600673 东阳光 19,100 171,709.00 0.26 87 600111 北方稀土 4,800 168,768.00 0.26 88 688180 君实生物 2,220 167,254.80 0.25 89 002947 恒铭达 9,010 165,784.00 0.25 90 300081 恒信东方 18,600 165,540.00 0.25 91 600997 开滦股份 21,700 165,354.00 0.25 92 002943 宇晶股份 3,200 164,800.00 0.25 93 600572 康恩贝 37,100 164,353.00 0.25 94 300819 聚杰微纤 10,750 161,680.00 0.25 95 301004 嘉益股份 6,500 153,790.00 0.23 96 300073 当升科技 1,700 153,578.00 0.23 97 603222 济民医疗 13,900 152,900.00 0.23 98 002191 劲嘉股份 14,200 152,224.00 0.23 99 601606 长城军工 13,000 150,930.00 0.23 100 000876 新希望 9,800 149,940.00 0.23 101 300781 因赛集团 8,100 148,149.00 0.22 102 605366 宏柏新材 4,900 145,971.00 0.22 103 300485 赛升药业 11,500 142,025.00 0.22 104 600259 广晟有色 2,800 141,820.00 0.22 105 300181 佐力药业 14,200 141,148.00 0.21 106 688085 三友医疗 6,385 138,235.25 0.21 107 000926 福星股份 29,100 138,225.00 0.21 108 300109 新开源 7,800 127,296.00 0.19 109 000893 亚钾国际 3,600 123,876.00 0.19 110 300100 双林股份 13,100 123,664.00 0.19 111 003012 东鹏控股 14,000 122,360.00 0.19 112 600929 雪天盐业 12,800 118,784.00 0.18 113 600640 新国脉 11,300 118,537.00 0.18 114 002544 普天科技 5,100 116,025.00 0.18 115 300130 新国都 9,300 114,018.00 0.17 116 300568 星源材质 3,800 110,352.00 0.17 117 002375 亚厦股份 21,800 109,218.00 0.17 118 688575 亚辉龙 5,160 107,947.20 0.16 119 603029 天鹅股份 9,030 107,818.20 0.16 120 603881 数据港 3,900 104,715.00 0.16 121 300733 西菱动力 4,700 104,058.00 0.16 122 002505 鹏都农牧 30,400 103,056.00 0.16 123 600172 黄河旋风 10,800 94,176.00 0.14 124 600287 江苏舜天 18,800 93,624.00 0.14 125 688105 诺唯赞 1,100 93,390.00 0.14 126 301071 力量钻石 600 93,078.00 0.14 127 600522 中天科技 4,000 92,400.00 0.14 128 688058 宝兰德 1,694 92,018.08 0.14 129 300418 昆仑万维 5,600 89,600.00 0.14 130 000970 中科三环 4,760 89,392.80 0.14 131 300311 任子行 12,400 89,032.00 0.14 132 603429 集友股份 6,800 87,448.00 0.13 133 002216 三全食品 4,400 86,196.00 0.13 134 605169 洪通燃气 7,328 82,513.28 0.13 135 300828 锐新科技 4,900 82,320.00 0.12 136 002343 慈文传媒 14,300 81,081.00 0.12 137 002573 清新环境 13,800 80,178.00 0.12 138 600497 驰宏锌锗 15,200 78,888.00 0.12 139 003041 真爱美家 4,980 77,638.20 0.12 140 601128 常熟银行 10,100 77,164.00 0.12 141 605286 同力日升 1,900 76,855.00 0.12 142 002463 沪电股份 5,200 76,752.00 0.12 143 300573 兴齐眼药 500 76,660.00 0.12 144 000838 财信发展 10,400 74,984.00 0.11 145 688256 寒武纪 1,125 72,787.50 0.11 146 002170 芭田股份 11,100 71,151.00 0.11 147 002133 广宇集团 19,600 71,148.00 0.11 148 000629 攀钢钒钛 18,700 71,060.00 0.11 149 300987 川网传媒 4,210 71,022.70 0.11 150 300179 四方达 4,400 68,992.00 0.10 151 600409 三友化工 8,300 67,977.00 0.10 152 300204 舒泰神 5,000 67,100.00 0.10 153 002530 金财互联 10,000 66,800.00 0.10 154 688202 美迪西 193 65,544.73 0.10 155 300705 九典制药 2,960 64,587.20 0.10 156 300182 捷成股份 11,600 63,800.00 0.10 157 688039 当虹科技 1,615 63,711.75 0.10 158 300275 梅安森 4,800 63,696.00 0.10 159 300700 岱勒新材 2,000 63,080.00 0.10 160 300589 江龙船艇 3,200 62,208.00 0.09 161 600444 国机通用 4,600 61,456.00 0.09 162 002212 天融信 5,900 59,885.00 0.09 163 688200 华峰测控 161 57,380.40 0.09 164 300941 创识科技 2,700 56,835.00 0.09 165 002258 利尔化学 2,400 56,688.00 0.09 166 300900 广联航空 2,100 56,070.00 0.09 167 300106 西部牧业 6,000 55,740.00 0.08 168 300358 楚天科技 3,100 55,149.00 0.08 169 002836 新宏泽 5,600 54,544.00 0.08 170 002878 元隆雅图 2,800 54,040.00 0.08 171 300333 兆日科技 7,900 53,088.00 0.08 172 002419 天虹股份 7,400 52,762.00 0.08 173 300300 海峡创新 12,200 50,874.00 0.08 174 002151 北斗星通 1,600 50,496.00 0.08 175 600381 青海春天 4,000 50,200.00 0.08 176 600449 宁夏建材 4,100 49,897.00 0.08 177 300612 宣亚国际 2,500 49,000.00 0.07 178 600429 三元股份 9,300 48,732.00 0.07 179 002865 钧达股份 500 47,680.00 0.07 180 600718 东软集团 4,100 47,191.00 0.07 181 600262 北方股份 2,400 46,968.00 0.07 182 600787 中储股份 8,200 46,658.00 0.07 183 002687 乔治白 10,380 46,398.60 0.07 184 300402 宝色股份 2,300 46,345.00 0.07 185 002100 天康生物 4,700 45,684.00 0.07 186 601008 连云港 10,500 44,205.00 0.07 187 600428 中远海特 9,200 43,792.00 0.07 188 300730 科创信息 4,050 43,173.00 0.07 189 002109 兴化股份 7,500 42,900.00 0.07 190 600971 恒源煤电 5,400 42,660.00 0.06 191 300506 名家汇 6,300 42,651.00 0.06 192 002168 惠程科技 10,500 41,160.00 0.06 193 603177 德创环保 2,700 40,905.00 0.06 194 002984 森麒麟 1,300 40,443.00 0.06 195 603139 康惠制药 2,000 40,400.00 0.06 196 688080 映翰通 1,000 40,090.00 0.06 197 688385 复旦微电 600 39,114.00 0.06 198 300287 飞利信 9,300 38,409.00 0.06 199 002078 太阳纸业 3,100 38,161.00 0.06 200 688310 迈得医疗 1,702 37,903.54 0.06 201 300295 三六五网 3,900 37,323.00 0.06 202 603657 春光科技 2,500 37,250.00 0.06 203 300477 合纵科技 4,800 36,960.00 0.06 204 603856 东宏股份 2,700 36,126.00 0.05 205 300043 星辉娱乐 11,800 35,400.00 0.05 206 688233 神工股份 620 34,844.00 0.05 207 688613 奥精医疗 1,100 34,034.00 0.05 208 605151 西上海 1,900 33,744.00 0.05 209 000731 四川美丰 3,700 33,670.00 0.05 210 300523 辰安科技 1,200 33,468.00 0.05 211 301012 扬电科技 800 32,808.00 0.05 212 603258 电魂网络 1,600 32,400.00 0.05 213 000819 岳阳兴长 2,200 31,900.00 0.05 214 002696 百洋股份 5,400 31,698.00 0.05 215 601698 中国卫通 2,800 31,668.00 0.05 216 300867 圣元环保 1,500 31,380.00 0.05 217 600975 新五丰 3,600 31,176.00 0.05 218 300308 中际旭创 1,000 31,050.00 0.05 219 002301 齐心集团 4,600 30,360.00 0.05 220 300151 昌红科技 1,600 30,240.00 0.05 221 002286 保龄宝 2,600 29,770.00 0.05 222 603200 上海洗霸 2,098 29,686.70 0.05 223 600353 旭光电子 3,300 29,337.00 0.04 224 688360 德马科技 1,098 29,228.76 0.04 225 688559 海目星 400 29,080.00 0.04 226 300918 南山智尚 3,400 29,070.00 0.04 227 002869 金溢科技 1,900 28,652.00 0.04 228 300801 泰和科技 1,100 28,622.00 0.04 229 002840 华统股份 1,600 28,240.00 0.04 230 002120 韵达股份 1,600 27,296.00 0.04 231 603929 亚翔集成 2,500 26,625.00 0.04 232 600557 康缘药业 1,800 26,442.00 0.04 233 600547 山东黄金 1,400 25,984.00 0.04 234 600908 无锡银行 4,600 25,898.00 0.04 235 688390 固德威 80 25,040.80 0.04 236 603101 汇嘉时代 3,900 24,609.00 0.04 237 002439 启明星辰 1,200 23,916.00 0.04 238 000803 北清环能 1,500 23,460.00 0.04 239 600362 江西铜业 1,300 23,179.00 0.04 240 300378 鼎捷软件 1,400 23,058.00 0.03 241 600737 中粮糖业 3,000 22,560.00 0.03 242 300057 万顺新材 2,300 21,781.00 0.03 243 002190 成飞集成 800 21,760.00 0.03 244 300621 维业股份 2,400 21,744.00 0.03 245 000726 鲁泰 A 3,000 21,450.00 0.03 246 300902 国安达 600 21,246.00 0.03 247 002555 三七互娱 1,000 21,230.00 0.03 248 002393 力生制药 1,000 21,220.00 0.03 249 300352 北信源 4,500 20,790.00 0.03 250 002982 湘佳股份 500 20,590.00 0.03 251 000960 锡业股份 1,200 20,124.00 0.03 252 300170 汉得信息 2,200 19,822.00 0.03 253 300774 倍杰特 900 18,144.00 0.03 254 603219 富佳股份 900 17,928.00 0.03 255 300803 指南针 300 17,634.00 0.03 256 300578 会畅通讯 1,000 17,030.00 0.03 257 300467 迅游科技 1,400 16,366.00 0.02 258 300331 苏大维格 900 15,984.00 0.02 259 002580 圣阳股份 1,800 15,138.00 0.02 260 603030 全筑股份 4,800 14,640.00 0.02 261 001308 康冠科技 500 14,585.00 0.02 262 603216 梦天家居 900 14,571.00 0.02 263 688389 普门科技 815 14,254.35 0.02 264 300449 汉邦高科 2,800 14,112.00 0.02 265 300096 易联众 2,100 14,070.00 0.02 266 002510 天汽模 3,400 13,838.00 0.02 267 688298 东方生物 120 13,698.00 0.02 268 600051 宁波联合 2,000 13,660.00 0.02 269 603583 捷昌驱动 400 13,356.00 0.02 270 002795 永和智控 1,600 13,152.00 0.02 271 300654 世纪天鸿 1,600 13,104.00 0.02 272 688076 诺泰生物 500 12,940.00 0.02 273 688536 思瑞浦 23 12,916.57 0.02 274 300663 科蓝软件 800 12,384.00 0.02 275 300482 万孚生物 300 12,213.00 0.02 276 603535 嘉诚国际 400 12,196.00 0.02 277 600389 江山股份 200 12,146.00 0.02 278 000922 佳电股份 1,400 11,858.00 0.02 279 603826 坤彩科技 200 11,772.00 0.02 280 002986 宇新股份 500 11,740.00 0.02 281 601226 华电重工 2,300 11,408.00 0.02 282 688408 中信博 123 11,375.04 0.02 283 688595 芯海科技 196 11,332.72 0.02 284 688357 建龙微纳 100 11,244.00 0.02 285 688778 厦钨新能 100 11,147.00 0.02 286 300591 万里马 1,900 10,963.00 0.02 287 688711 宏微科技 140 10,682.00 0.02 288 000573 粤宏远 A 3,300 10,395.00 0.02 289 002562 兄弟科技 1,600 10,368.00 0.02 290 001216 华瓷股份 800 10,280.00 0.02 291 603668 天马科技 500 10,245.00 0.02 292 300860 锋尚文化 200 9,446.00 0.01 293 300264 佳创视讯 1,600 9,392.00 0.01 294 000822 山东海化 900 9,144.00 0.01 295 603112 华翔股份 600 8,946.00 0.01 296 002783 凯龙股份 1,000 8,860.00 0.01 297 300659 中孚信息 400 8,508.00 0.01 298 603777 来伊份 600 8,460.00 0.01 299 603948 建业股份 300 8,445.00 0.01 300 600883 博闻科技 1,100 8,415.00 0.01 301 688700 东威科技 100 8,334.00 0.01 302 300317 珈伟新能 1,300 8,216.00 0.01 303 000759 中百集团 1,600 8,160.00 0.01 304 600639 浦东金桥 600 8,154.00 0.01 305 688201 信安世纪 244 8,115.44 0.01 306 600587 新华医疗 400 8,100.00 0.01 307 688556 高测股份 100 8,070.00 0.01 308 603356 华菱精工 600 7,770.00 0.01 309 688162 巨一科技 131 7,468.31 0.01 310 300470 中密控股 200 7,058.00 0.01 311 002771 真视通 800 6,872.00 0.01 312 300323 华灿光电 900 6,777.00 0.01 313 600383 金地集团 500 6,720.00 0.01 314 002413 雷科防务 1,200 6,660.00 0.01 315 603113 金能科技 600 6,636.00 0.01 316 301011 华立科技 200 6,578.00 0.01 317 301248 杰创智能 200 6,548.00 0.01 318 000533 顺钠股份 1,800 6,534.00 0.01 319 688599 天合光能 100 6,525.00 0.01 320 600496 精工钢构 1,400 6,468.00 0.01 321 300162 雷曼光电 900 6,399.00 0.01 322 002830 名雕股份 600 6,366.00 0.01 323 603180 金牌厨柜 200 6,192.00 0.01 324 603021 山东华鹏 1,200 6,132.00 0.01 325 600636 国新文化 800 5,888.00 0.01 326 688022 瀚川智能 100 5,879.00 0.01 327 301111 粤万年青 200 5,484.00 0.01 328 300716 国立科技 600 5,466.00 0.01 329 002336 人人乐 900 5,427.00 0.01 330 300594 朗进科技 300 5,100.00 0.01 331 003019 宸展光电 200 5,048.00 0.01 332 002254 泰和新材 300 5,025.00 0.01 333 688266 泽璟制药 140 5,024.60 0.01 334 300840 酷特智能 500 4,525.00 0.01 335 600343 航天动力 400 4,256.00 0.01 336 002767 先锋电子 400 4,220.00 0.01 337 600573 惠泉啤酒 400 4,200.00 0.01 338 002643 万润股份 200 4,172.00 0.01 339 002404 嘉欣丝绸 700 4,025.00 0.01 340 688257 新锐股份 100 3,962.00 0.01 341 688049 炬芯科技 100 3,806.00 0.01 342 600203 福日电子 500 3,730.00 0.01 343 301082 久盛电气 200 3,710.00 0.01 344 002300 太阳电缆 500 3,625.00 0.01 345 002807 江阴银行 800 3,624.00 0.01 346 300721 怡达股份 100 3,607.00 0.01 347 600919 江苏银行 500 3,560.00 0.01 348 688191 智洋创新 200 3,400.00 0.01 349 688518 联赢激光 100 3,399.00 0.01 350 300947 德必集团 100 3,240.00 0.00 351 603499 翔港科技 400 3,136.00 0.00 352 300939 秋田微 100 3,125.00 0.00 353 301128 强瑞技术 100 3,025.00 0.00 354 300592 华凯易佰 200 2,982.00 0.00 355 603682 锦和商管 500 2,865.00 0.00 356 603360 百傲化学 200 2,806.00 0.00 357 605008 长鸿高科 200 2,804.00 0.00 358 000090 天健集团 400 2,756.00 0.00 359 688272 富吉瑞 100 2,656.00 0.00 360 300310 宜通世纪 600 2,622.00 0.00 361 300502 新易盛 100 2,620.00 0.00 362 688017 绿的谐波 22 2,618.00 0.00 363 002648 卫星化学 100 2,585.00 0.00 364 300078 思创医惠 500 2,555.00 0.00 365 688589 力合微 54 2,420.28 0.00 366 603351 威尔药业 100 2,323.00 0.00 367 002772 众兴菌业 300 2,106.00 0.00 368 603676 卫信康 200 2,016.00 0.00 369 603099 长白山 200 1,908.00 0.00 370 603022 新通联 200 1,826.00 0.00 371 300211 亿通科技 200 1,722.00 0.00 372 688118 普元信息 100 1,668.00 0.00 373 002634 棒杰股份 300 1,440.00 0.00 374 300187 永清环保 200 1,166.00 0.00 375 300694 蠡湖股份 100 1,087.00 0.00 376 600202 哈空调 200 1,050.00 0.00 377 300514 友讯达 100 1,043.00 0.00 378 601339 百隆东方 200 1,016.00 0.00 379 688659 元琛科技 100 947.00 0.00 380 688156 路德环境 44 938.52 0.00 381 300076 GQY 视讯 200 938.00 0.00 382 603366 日出东方 200 922.00 0.00 383 603977 国泰集团 100 867.00 0.00 384 688658 悦康药业 46 865.72 0.00 385 300239 东宝生物 100 790.00 0.00 386 002446 盛路通信 100 693.00 0.00 387 603196 日播时尚 100 646.00 0.00 388 002615 哈尔斯 100 622.00 0.00 389 688567 孚能科技 20 568.20 0.00 390 688509 正元地信 100 539.00 0.00 391 688159 有方科技 10 217.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002466 天齐锂业 4,426,490.00 8.04 2 002460 赣锋锂业 3,775,399.01 6.86 3 603259 药明康德 3,201,288.00 5.81 4 002821 凯莱英 2,438,443.00 4.43 5 002326 永太科技 2,435,255.00 4.42 6 002240 盛新锂能 2,414,611.00 4.38 7 002371 北方华创 2,392,721.94 4.35 8 601615 明阳智能 2,371,384.21 4.31 9 300207 欣旺达 2,352,607.00 4.27 10 600499 科达制造 1,862,711.00 3.38 11 000762 西藏矿业 1,855,515.00 3.37 12 300769 德方纳米 1,737,061.20 3.15 13 300438 鹏辉能源 1,649,573.00 3.00 14 300073 当升科技 1,607,250.86 2.92 15 300223 北京君正 1,542,380.00 2.80 16 002129 TCL 中环 1,453,325.00 2.64 17 600392 盛和资源 1,429,967.00 2.60 18 600141 兴发集团 1,425,893.00 2.59 19 002407 多氟多 1,387,699.00 2.52 20 300457 赢合科技 1,350,560.00 2.45 21 300750 宁德时代 1,320,490.00 2.40 22 300122 智飞生物 1,281,478.00 2.33 23 300401 花园生物 1,269,848.00 2.31 24 002709 天赐材料 1,234,058.24 2.24 25 000970 中科三环 1,223,957.20 2.22 26 603799 华友钴业 1,210,370.00 2.20 27 002405 四维图新 1,208,993.00 2.20 28 300759 康龙化成 1,203,297.00 2.19 29 688388 嘉元科技 1,178,337.41 2.14 30 300363 博腾股份 1,162,677.00 2.11 31 002241 歌尔股份 1,160,115.00 2.11 32 300763 锦浪科技 1,148,960.00 2.09 33 603619 中曼石油 1,144,156.00 2.08 34 688408 中信博 1,130,320.80 2.05 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002466 天齐锂业 4,967,625.00 9.02 2 002371 北方华创 3,539,744.00 6.43 3 300207 欣旺达 3,181,881.00 5.78 4 603259 药明康德 2,685,106.95 4.88 5 002460 赣锋锂业 2,596,893.00 4.72 6 000762 西藏矿业 2,482,862.28 4.51 7 002008 大族激光 2,437,738.00 4.43 8 002326 永太科技 2,427,783.00 4.41 9 002821 凯莱英 2,246,134.00 4.08 10 300769 德方纳米 1,846,489.00 3.35 11 300438 鹏辉能源 1,823,005.00 3.31 12 600499 科达制造 1,818,177.00 3.30 13 603185 上机数控 1,792,821.00 3.26 14 002240 盛新锂能 1,777,329.00 3.23 15 688388 嘉元科技 1,776,304.11 3.23 16 300073 当升科技 1,735,531.16 3.15 17 601615 明阳智能 1,646,695.00 2.99 18 002407 多氟多 1,539,100.00 2.80 19 300568 星源材质 1,525,036.00 2.77 20 002191 劲嘉股份 1,459,024.00 2.65 21 603799 华友钴业 1,444,596.00 2.62 22 603986 兆易创新 1,434,470.00 2.61 23 600030 中信证券 1,422,903.60 2.58 24 600546 山煤国际 1,420,818.00 2.58 25 300223 北京君正 1,418,541.00 2.58 26 688202 美迪西 1,414,158.84 2.57 27 300750 宁德时代 1,411,513.00 2.56 28 600141 兴发集团 1,341,009.00 2.44 29 300759 康龙化成 1,328,604.24 2.41 30 300398 飞凯材料 1,279,445.00 2.32 31 000629 攀钢钒钛 1,255,628.00 2.28 32 603619 中曼石油 1,246,001.00 2.26 33 002709 天赐材料 1,243,773.52 2.26 34 002234 民和股份 1,232,197.85 2.24 35 600438 通威股份 1,231,083.00 2.24 36 000970 中科三环 1,191,302.00 2.16 37 300274 阳光电源 1,163,538.00 2.11 38 600085 同仁堂 1,148,862.70 2.09 39 002756 永兴材料 1,136,002.00 2.06 40 601669 中国电建 1,114,379.00 2.02 41 300496 中科创达 1,102,296.00 2.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 245,175,839.07 卖出股票收入（成交）总额 238,068,244.20 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,010.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,010.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 九 泰 天 利 142 60,598.51 - - 8,604,988.90 100.00% 量化 A 九 泰 天 利 126 514,145.78 59,830,394.34 92.36% 4,951,974.30 7.64% 量化 C 合计 268 273,833.42 59,830,394.34 81.53% 13,556,963.20 18.47% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 九泰天利 33,727.13 0.3919% 量化 A 基金管理人所有从业人员 九泰天利 22,692.95 0.0350% 持有本基金 量化 C 合计 56,420.08 0.0769% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 九泰天利量化 A 0 投资和研究部门负责人持 九泰天利量化 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 九泰天利量化 A 0 放式基金 九泰天利量化 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰天利量化 A 九泰天利量化 C 基金合同生效日（2021 年 10 月 12 日）基金 12,226,960.21 224,584,086.40 份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,967,217.27 45,960,599.61 本报告期基金总申购份额 489,657.41 20,092,408.85 减:本报告期基金总赎回份额 851,885.78 1,270,639.82 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 8,604,988.90 64,782,368.64 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、本报告期内，基金管理人发生以下重要人员变更事项： 经九泰基金管理有限公司第三届董事会 2022 年第一次会议决议通过，聘任谢海波先生为公 司副总经理，公司已按相关规定向监管机构备案。 二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无涉及管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 2 483,066,320.27 100.00% 193,226.30 100.00% - 注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制；基金管理人与该券商之间不存在关联关系。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中泰证券 - - 640,200,000.00 100.00% - - 注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制；基金管理人与该券商之间不存在关联关系。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 九泰基金管理有限公司关于 1 旗下公开募集证券投资基金 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 4 日 执行新金融工具相关会计准 站 则的公告 2 九泰基金管理有限公司关于 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 6 日 独立董事变更的公告 站 九泰基金管理有限公司关于 规定报刊和规定网 3 上海分公司负责人变更的公 站 2022 年 1 月 6 日 告 4 九泰基金管理有限公司关于 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 13 日 法定代表人变更的公告 站 九泰基金管理有限公司关于 5 终止杭州科地瑞富基金销售 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 19 日 有限公司办理旗下基金相关 站 销售业务的公告 关于九泰基金管理有限公司 6 旗下部分基金调整最低申购 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 20 日 金额、最低赎回份额及最低保 站 有份额等业务规则的公告 7 九泰天利量化股票型证券投 规定网站 2022 年 1 月 24 日 资基金 2021 年第 4 季度报告 九泰基金管理有限公司旗下 8 基金 2021 年第 4 季度报告提 规定报刊 2022 年 1 月 24 日 示性公告 9 九泰基金管理有限公司关于 规定报刊和规定网 2022 年 1 月 26 日 高级管理人员变更公告 站 10 九泰基金管理有限公司关于 规定报刊和规定网 2022 年 3 月 5 日 北京分公司注销的公告 站 九泰基金管理有限公司关于 规定报刊和规定网 11 调整电子直销交易平台相关 站 2022 年 3 月 30 日 功能的公告 九泰基金管理有限公司旗下 12 基金 2021 年年度报告提示性 规定报刊 2022 年 3 月 31 日 公告 13 九泰天利量化股票型证券投 规定网站 2022 年 3 月 31 日 资基金 2021 年年度报告 14 九泰天利量化股票型证券投 规定网站 2022 年 4 月 22 日 资基金 2022 年第 1 季度报告 九泰基金管理有限公司旗下 15 基金 2022 年第 1 季度报告提 规定报刊 2022 年 4 月 22 日 示性公告 九泰基金管理有限公司关于 16 终止深圳前海凯恩斯基金销 规定报刊和规定网 2022 年 4 月 22 日 售有限公司办理旗下基金相 站 关销售业务的公告 九泰基金管理有限公司关于 17 终止上海尚善基金销售有限 规定报刊和规定网 2022 年 5 月 26 日 公司办理旗下基金相关销售 站 业务的公告 18 九泰天利量化股票型证券投 规定网站 2022 年 6 月 20 日 资基金招募说明书更新 九泰天利量化股票型证券投 19 资基金（九泰天利量化 A 份 规定网站 2022 年 6 月 20 日 额）基金产品资料概要（更新） 九泰天利量化股票型证券投 20 资基金（九泰天利量化 C 份 规定网站 2022 年 6 月 20 日 额）基金产品资料概要（更新） 九泰基金管理有限公司关于 规定报刊和规定网 21 提请投资者及时更新相关信 站 2022 年 6 月 30 日 息的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 1 20220101 至 20,002,700.00 0.00 0.00 20,002,700.00 27.26% 产品 20220630 2 20220101 至 20,011,700.00 7,077,140.84 0.00 27,088,840.84 36.91% 20220630 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时，极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，进而引发基金的流动性风险。 2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、当投资者持有基金份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响。 4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日