天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘中证新能源车 基金主代码 011512 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年04月09日 报告期末基金份额总额 1,937,499,316.72份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 投资目标 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 投资策略 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争 获取与标的指数相似的投资收益。本基金产品投资 策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券 投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转 融通证券出借业务策略、股指期货投资策略、存托 凭证投资策略等。 业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×95%＋银行活期存款 利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证新能源车A 天弘中证新能源车C 下属分级基金的交易代码 011512 011513 报告期末下属分级基金的份额总 172,944,803.41份 1,764,554,513.31份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 天弘中证新能源车A 天弘中证新能源车C 1.本期已实现收益 -12,189,360.72 -119,998,817.66 2.本期利润 -32,273,772.51 -303,625,162.33 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1538 -0.1492 4.期末基金资产净值 145,992,574.04 1,482,214,824.50 5.期末基金份额净值 0.8442 0.8400 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证新能源车A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -15.50% 1.12% -15.44% 1.12% -0.06% 0.00% 过去六个月 -20.16% 1.36% -20.73% 1.36% 0.57% 0.00% 过去一年 -26.15% 1.46% -27.02% 1.46% 0.87% 0.00% 自基金合同 生效日起至 -15.58% 1.97% -13.13% 2.03% -2.45% -0.06% 今 天弘中证新能源车C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -15.54% 1.12% -15.44% 1.12% -0.10% 0.00% 过去六个月 -20.24% 1.36% -20.73% 1.36% 0.49% 0.00% 过去一年 -26.30% 1.46% -27.02% 1.46% 0.72% 0.00% 自基金合同 生效日起至 -16.00% 1.97% -13.13% 2.03% -2.87% -0.06% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2021年04月09日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，光学工程专业硕士。历 任南方基金管理股份有限 2021 公司研究员、新华基金管理 林心龙 本基金基金经理 年04 - 8年 股份有限公司基金经理助 月 理，2019年8月加盟本公司， 历任高级研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离、打新、成分股分红和转融通券息收益四方面因素。当由于申赎、成分股停牌或新股锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年09月30日，天弘中证新能源车A基金份额净值为0.8442元，天弘中证新能源车C基金份额净值为0.8400元。报告期内份额净值增长率天弘中证新能源车A为 -15.50%，同期业绩比较基准增长率为-15.44%；天弘中证新能源车C为-15.54%，同期业绩比较基准增长率为-15.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,549,199,323.24 93.54 其中：股票 1,549,199,323.24 93.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,060,133.32 0.25 其中：债券 4,060,133.32 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 82,106,181.66 4.96 8 其他资产 20,833,536.04 1.26 9 合计 1,656,199,174.26 100.00 注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 141,410,616.00元，占基金资产净值的比例为8.69%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,770,523.24 1.52 C 制造业 1,496,584,056.54 91.92 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 25,063,236.42 1.54 合计 1,546,417,816.20 94.98 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,243,260.65 0.14 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 33,563.97 0.00 E 建筑业 11,369.83 0.00 F 批发和零售业 131,674.95 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 283,361.34 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00 水利、环境和公共设施管 N 理业 24,281.60 0.00 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,781,507.04 0.17 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 300750 宁德时代 832,896 169,102,874.88 10.39 2 002594 比亚迪 708,709 167,751,420.30 10.30 3 300124 汇川技术 2,171,480 144,381,705.20 8.87 4 002050 三花智控 2,511,507 74,591,757.90 4.58 5 002466 天齐锂业 1,205,259 66,204,876.87 4.07 6 300014 亿纬锂能 1,430,812 64,558,237.44 3.96 7 603799 华友钴业 1,584,831 59,447,010.81 3.65 8 002460 赣锋锂业 1,315,522 58,672,281.20 3.60 9 002812 恩捷股份 683,951 40,968,664.90 2.52 10 002340 格林美 5,986,590 36,458,333.10 2.24 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02 2 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01 3 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01 4 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.01 5 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 4,060,133.32 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,060,133.32 0.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019688 22国债23 38,000 3,858,527.29 0.24 2 019703 23国债10 2,000 201,606.03 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【江西赣锋锂业集团股份有限公司】于2022年12月06日收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具公开批评、公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 580,535.54 2 应收证券清算款 9,183,839.80 3 应收股利 47,207.49 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,942,211.67 6 其他应收款 79,741.54 7 其他 - 8 合计 20,833,536.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 号 公允价值（元） 值比例（％） 明 1 002050 三花智控 9,307,980.00 0.57 转融通证券出借 2 002812 恩捷股份 8,949,060.00 0.55 转融通证券出借 3 603799 华友钴业 8,451,003.00 0.52 转融通证券出借 4 002594 比亚迪 7,574,400.00 0.47 转融通证券出借 5 002466 天齐锂业 6,855,264.00 0.42 转融通证券出借 6 300750 宁德时代 6,029,991.00 0.37 转融通证券出借 7 300124 汇川技术 5,152,975.00 0.32 转融通证券出借 8 002460 赣锋锂业 5,008,580.00 0.31 转融通证券出借 9 300014 亿纬锂能 2,301,120.00 0.14 转融通证券出借 10 002340 格林美 1,302,651.00 0.08 转融通证券出借 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 号 公允价值 值比例（％） 明 1 301559 中集环科 318,347.68 0.02 新股未上市 2 688249 晶合集成 122,700.85 0.01 科创板打新限售 3 688657 浩辰软件 104,227.20 0.01 新股未上市 4 688443 智翔金泰 88,169.31 0.01 科创板打新限售 5 688563 航材股份 87,568.34 0.01 科创板打新限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证新能源车A 天弘中证新能源车C 报告期期初基金份额总额 225,587,805.64 2,236,135,482.19 报告期期间基金总申购份额 29,645,788.82 938,764,299.04 减：报告期期间基金总赎回份额 82,288,791.05 1,410,345,267.92 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 172,944,803.41 1,764,554,513.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘中证新能源车A 天弘中证新能源车C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,138.92 5,000,138.89 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,138.92 5,000,138.89 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.89 0.28 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固 10,000,277.81 0.52% 10,000,277.81 0.52% 三年 有资金 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,000,277.81 0.52% 10,000,277.81 0.52% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日