华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金于 2021 年 1 月 27 日根据收费方式分不同，新增 C 类 份额，C 类相关指标从 2021 年 1 月 27 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58 7.12 投资组合报告附注......59 §8 基金份额持有人信息......60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60 §9 开放式基金份额变动......62 §10 重大事件揭示......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63 10.4 基金投资策略的改变...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 10.8 其他重大事件......66 §11 影响投资者决策的其他重要信息......69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 69 §12 备查文件目录......70 12.1 备查文件目录......70 12.2 存放地点......70 12.3 查阅方式......70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞医疗健康 基金主代码 005805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 25 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 403,667,002.00 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 下属分级基金的交易代码： 005805 011453 报告期末下属分级基金的份额总额 384,868,672.21 份 18,798,329.79 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握医疗健康相关的行业投资机 会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期 投资策略 不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握医疗健康相关行 业的行业投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 风险收益特征 金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市 场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘万方 李申 信息披露负责 联系电话 021-38601777 021-60637102 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637111 传真 021-38601799 021-60635778 上海市浦东新区民生路 1199 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 北京市西城区金融大街 25 号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区闹市口大街 1 号 弄上海证大五道口广场1号17 院 1 号楼 层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 27 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 192,771,760.29 1,158,382.60 本期利润 296,201,998.63 5,587,931.00 加权平均基金份额本期利润 0.6407 1.2305 本期加权平均净值利润率 21.87% 41.02% 本期基金份额净值增长率 24.10% 12.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 692,650,477.00 41,499,373.75 期末可供分配基金份额利润 1.7997 2.2076 期末基金资产净值 1,323,699,838.48 64,526,861.58 期末基金份额净值 3.4394 3.4326 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 243.94% 12.60% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于 2021 年 1 月 27 日新增 C 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞医疗健康 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.80% 1.82% -0.35% 0.88% 5.15% 0.94% 过去三个月 28.10% 1.82% 9.32% 0.98% 18.78% 0.84% 过去六个月 24.10% 2.14% 7.29% 1.19% 16.81% 0.95% 过去一年 42.71% 2.00% 13.51% 1.19% 29.20% 0.81% 过去三年 243.67% 1.67% 35.08% 1.09% 208.59% 0.58% 自基金合同 243.94% 1.67% 34.53% 1.09% 209.41% 0.58% 生效起至今 华泰柏瑞医疗健康 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 4.77% 1.82% -0.35% 0.88% 5.12% 0.94% 过去三个月 27.89% 1.82% 9.32% 0.98% 18.57% 0.84% 自基金合同 12.60% 2.12% 2.31% 1.19% 10.29% 0.93% 生效起至今 注：A 级份额业绩计算期间为 2018 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 30 日；C 级份额业绩计算期间为 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：图示日期为 2018 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 30 日。C 级图示日期为 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金 融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 2174.24 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 曾任浙商证券股份有限公 张弘 的基金 2019 年 11 月 5 - 11 年 司研究员，东方证券股份 经理 日 有限公司研究员，兴全基 金管理有限公司研究员。 2017 年 11 月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司，历 任研究部高级研究员兼基 金经理助理、投资研究部 研究总监助理兼基金经理 助理。2019 年 11 月起任 华泰柏瑞医疗健康混合型 证券投资基金的基金经 理。2020 年 6 月起任华泰 柏瑞生物医药灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，中国和美国新冠疫苗注射都进入加速阶段，世界范围内总体疫情得到有效控 制。然而新冠变异疫情正在悄然蔓延，因此 2021 年下半年，全球疫情局势难以判断，甚至可以说不能忽视。 在医药投资领域，创新药、医疗服务、医疗消费等子行业都显示出强大的刚需属性，再次验证了医药长期投资逻辑。2021 年上半年，医药围绕创新药配套服务、医疗服务、医药消费品三个逻辑展开。相比 2020 年，景气赛道更加集中，因此估值溢价更大。由于医药板块处于历史估值高位，股价波动加大。 我们在 2021 年上半年基本保持了之前的投资方向，专注于创新药配套产业链、医疗消费升级、 创新医疗器械。从 2021 年一季报来看，中国医药产业在 2020 年高增长的基础上，行业龙头公司的业绩进一步加速。同时，医改向深水区推进，特别是医疗器械行业，开始全国层面的带量采购。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞医疗健康混合 A 基金份额净值为 3.4394 元，本报告期基金份额净值 增长率为 24.10%，业绩比较基准收益率为 7.29%；截至本报告期末华泰柏瑞医疗健康混合 C 基金份额净值为 3.4326 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.60%，业绩比较基准收益率为 2.31%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年下半年，我们将估值和基本面相结合的选股思路，控制回撤风险，做到业绩的可持续、 可复制。当前医药板块估值处于历史较高水平，但是医药行业高景气的基本面没有改变，医药行业的长期比较优势也没有改变，因此对中长期的组合收益依然保持信心。 预计在 2021 年下半年，主要发达国家有望基本控制疫情爆发。医疗消费立足于人口老龄化的 长期逻辑，在后疫情时代恢复比较确定。而创新医疗器械在疫情阶段显著收益，在之后的恢复阶段有望受到政策鼓励。从目前的数据来看，本次公共卫生事件的全球持续性对世界格局存在潜在 影响，并长久影响国际人员往来，对国际经济的影响程度更是难以判断。 2021 年下半年，大批创新药产品在国内上市，更多中国创新药走向世界，更多新兴商业模式 的医药企业登陆 A 股资本市场。我们会关注更多投资机会，努力取得稳定的投资回报。通过高成长，来消化目前医药板块的高估值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 注：本报告期内基金未实施收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 108,312,007.80 129,950,257.62 结算备付金 6,066,138.74 14,465,126.47 存出保证金 959,286.13 1,989,467.36 交易性金融资产 6.4.7.2 1,293,938,027.06 1,099,785,859.89 其中：股票投资 1,293,938,027.06 1,099,785,859.89 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,231,338.51 63,245,782.66 应收利息 6.4.7.5 16,616.60 19,328.36 应收股利 30,062.67 5,008.86 应收申购款 2,959,724.06 1,627,958.27 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,418,513,201.57 1,311,088,789.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,815,905.59 23,494,359.97 应付赎回款 14,737,487.16 26,134,256.28 应付管理人报酬 1,682,635.20 1,480,304.99 应付托管费 280,439.19 246,717.47 应付销售服务费 10,166.65 - 应付交易费用 6.4.7.7 4,626,227.81 5,674,307.63 应交税费 - 24.37 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 133,639.91 270,809.89 负债合计 30,286,501.51 57,300,780.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 403,667,002.00 452,394,382.94 未分配利润 6.4.7.10 984,559,698.06 801,393,625.95 所有者权益合计 1,388,226,700.06 1,253,788,008.89 负债和所有者权益总计 1,418,513,201.57 1,311,088,789.49 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 403,667,002.00 份，其中华泰柏瑞医疗健康 A 基金份额净值 3.4394 元，份额总额 384,868,672.21 份；华泰柏瑞医疗健康 C 基金份额净值 3.4326 元，份额总额 18,798,329.79 份； 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 330,584,485.29 372,968,335.79 1.利息收入 322,960.05 311,037.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 322,960.05 310,819.31 债券利息收入 - 217.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 219,908,680.44 241,397,372.28 其中：股票投资收益 6.4.7.12 216,616,766.93 239,733,329.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -7,938.77 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,291,913.51 1,671,981.26 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 107,859,786.74 127,503,105.81 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 2,493,058.06 3,756,820.49 列） 减：二、费用 28,794,555.66 15,718,558.26 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,229,515.06 5,126,914.39 2．托管费 6.4.10.2.2 1,704,919.15 854,485.72 3．销售服务费 6.4.10.2.3 22,237.42 - 4．交易费用 6.4.7.19 16,702,659.46 9,623,688.11 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.80 7．其他费用 6.4.7.20 135,224.57 113,469.24 三、利润总额（亏损总额以“-” 301,789,929.63 357,249,777.53 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 301,789,929.63 357,249,777.53 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 452,394,382.94 801,393,625.95 1,253,788,008.89 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 301,789,929.63 301,789,929.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -48,727,380.94 -118,623,857.52 -167,351,238.46 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 293,604,197.19 559,573,677.39 853,177,874.58 2.基金赎回款 -342,331,578.13 -678,197,534.91 -1,020,529,113.04 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 403,667,002.00 984,559,698.06 1,388,226,700.06 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 299,675,146.01 133,541,257.68 433,216,403.69 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 357,249,777.53 357,249,777.53 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 163,164,367.89 161,837,281.39 325,001,649.28 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 726,634,348.30 612,525,983.63 1,339,160,331.93 2.基金赎回款 -563,469,980.41 -450,688,702.24 -1,014,158,682.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 462,839,513.90 652,628,316.60 1,115,467,830.50 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]105 号《关于准予华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 369,399,180.83 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0441 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 6 月 25 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 369,553,750.42 份基金份额，其中认购资金利息折合154,569.59 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021 年 1 月 27 日发布的《关于华泰柏瑞医疗 健康混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的公告》，经与基金托管人协商 一致并报中国证监会备案，本基金自 2021 年 1 月 27 日起增加 C 类基金份额。根据修改后的《华 泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销 售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额 分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%，投资于本基金界定的医疗健康行业相关上市公司发行股票不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金和到期日在 1 年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准中证医药卫生指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 108,312,007.80 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 108,312,007.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,055,961,681.12 1,293,938,027.06 237,976,345.94 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,055,961,681.12 1,293,938,027.06 237,976,345.94 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,833.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,293.93 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 488.91 合计 16,616.60 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,626,227.81 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,626,227.81 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 24,543.97 应付证券出借违约金 - 预提费用 109,095.94 合计 133,639.91 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞医疗健康 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 452,394,382.94 452,394,382.94 本期申购 267,456,001.38 267,456,001.38 本期赎回(以"-"号填列) -334,981,712.11 -334,981,712.11 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 384,868,672.21 384,868,672.21 金额单位：人民币元 华泰柏瑞医疗健康 C 本期 项目 2021 年 1 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 26,148,195.81 26,148,195.81 本期赎回(以"-"号填列) -7,349,866.02 -7,349,866.02 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 18,798,329.79 18,798,329.79 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞医疗健康 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 618,487,534.79 182,906,091.16 801,393,625.95 本期利润 192,771,760.29 103,430,238.34 296,201,998.63 本期基金份额交易 -118,608,818.08 -40,155,640.23 -158,764,458.31 产生的变动数 其中：基金申购款 400,950,551.92 103,602,800.92 504,553,352.84 基金赎回款 -519,559,370.00 -143,758,441.15 -663,317,811.15 本期已分配利润 - - - 本期末 692,650,477.00 246,180,689.27 938,831,166.27 单位：人民币元 华泰柏瑞医疗健康 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,158,382.60 4,429,548.40 5,587,931.00 本期基金份额交易 40,340,991.15 -200,390.36 40,140,600.79 产生的变动数 其中：基金申购款 54,656,583.91 363,740.64 55,020,324.55 基金赎回款 -14,315,592.76 -564,131.00 -14,879,723.76 本期已分配利润 - - - 本期末 41,499,373.75 4,229,158.04 45,728,531.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 222,572.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 90,124.39 其他 10,263.66 合计 322,960.05 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,785,008,018.11 减：卖出股票成本总额 5,568,391,251.18 买卖股票差价收入 216,616,766.93 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券买卖差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,291,913.51 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,291,913.51 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 107,859,786.74 ——股票投资 107,859,786.74 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 107,859,786.74 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,323,503.46 转换费收入 169,554.60 合计 2,493,058.06 注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金财产。对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中转出基金的赎回费不低于25%的部分归入转出基金的基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 16,702,659.46 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 16,702,659.46 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 16,768.63 银行间账户服务费 9,000.00 其他费用 360.00 合计 135,224.57 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司（“华泰柏瑞 基金管理人、登记机构、基金销售机构 基金”） 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 2,069,688,553.14 18.11% 183,986,635.82 2.83% 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内与上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券 1,902,830.19 19.59% 111,941.24 0.01% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 华泰证券 181,769.64 3.15% 127,012.80 3.52% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 10,229,515.06 5,126,914.39 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,150,569.34 1,033,502.66 户维护费 注：1、支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,704,919.15 854,485.72 的托管费 注：1、支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞医疗健康 华泰柏瑞医疗健康C 合计 A 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 23.20 23.20 公司 合计 0.00 23.20 23.20 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞医疗健康 华泰柏瑞医疗健康C 合计 A 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 - 0.00 公司 合计 0.00 - 0.00 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.4%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.4% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期与上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 基金合同生效日（ 2018 年 6 月 25 日 ）持有的基金 0.00 0.00 份额 报告期初持有的基金份额 1,869,228.76 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 1,869,228.76 0.00 报告期末持有的基金份额 0.4631% 0.0000% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 华泰柏瑞医疗健康 A 华泰柏瑞医疗健康 C 基金合同生效日（ 2018 年 6 月 25 日 ）持有的基金份 0.00 - 额 报告期初持有的基金份额 0.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 0.0000% - 占基金总份额比例 注：1. 期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 108,312,007.80 222,572.00 150,909,951.21 267,597.81 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 华泰联合证 券有限责任 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 公司 华泰联合证 券有限责任 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 公司 华泰联合证 券有限责任 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 公司 华泰联合证 券有限责任 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 公司 华泰联合证 券有限责任 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 公司 华泰联合证 券有限责任 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 公司 华泰联合证 券有限责任 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 公司 华泰联合证 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 券有限责任 公司 华泰联合证 券有限责任 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 公司 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额 中伟 2020 年 2021 新股流 300919股份 12 月 15年7月通受限 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00- 日 2 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02- 畅银 日 月 25 通受限 日 华骐 2021 年 2021 新股流 300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65- 日 20 日 三友 2021 年 2021 新股流 300932联众 1 月 15 年7月通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32- 日 22 日 中辰 2021 年 2021 新股流 300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28- 日 22 日 300940南极 2021 年 2021 新股流 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66- 光 1 月 27 年8月通受限 日 3 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06- 9 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36- 9 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12- 10 日 冠中 2021 年 2021 新股流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08- 日 25 日 德固 2021 年 2021 新股流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47- 日 3 日 英力 2021 年 2021 新股流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80- 日 27 日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 853 40,372.49214,921.88- 日 27 日 深水 2021 年 2021 新股流 300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58- 日 30 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12- 辐照 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67- 特材 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44- 药业 日 月 11 通受限 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34- 精密 4月6日月 15 通受限 日 300973立高 2021 年 2021 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60- 食品 4月8日年 10 通受限 月 15 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80- 科技 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50- 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39- 医疗 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93- 电能 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95- 新能 日 月 29 通受限 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48- 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81- 传媒 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54- 通 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00- 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12- 新材 日 月 26 通受限 日 300997欢乐 2021 年 2021 新股流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40- 家 5 月 26 年 12 通受限 日 月2日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32- 日 月2日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62- 日 月7日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32- 仕 6月4日月 16 通受限 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新股流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89- 股份 6月8日月 17 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00- 科技 6月9日月 17 通受限 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新股流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81- 兴 日 月 29 通受限 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46- 医药 日 月 30 通受限 日 漱玉 2021 年 2021 新股流 301017平民 6 月 23 年7月通受限 8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00- 日 5 日 申菱 2021 年 2021 新股流 301018环境 6 月 28 年7月通受限 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19- 日 7 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40- 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股流 301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54- 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39- 日 7 日 605287德才 2021 年 2021 新股流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44- 股份 6 月 28 年7月通受限 日 6 日 华锐 2021 年 2021 新股流 688059精密 2月1日年8月通受限 37.09 160.26 1,023 37,943.07163,945.98- 9 日 美迪 2021 年 2021 新股流 688079凯 2 月 23 年9月通受限 10.19 18.40 10,622 108,238.18195,444.80- 日 2 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24- 日 9 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06- 日 7 日 航宇 2021 年 2021 新股流 688239科技 6 月 25 年7月通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48- 日 5 日 2021 年 2021 688517金冠 6 月 10 年 12 新股流 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96- 电气 日 月 20 通受限 日 2021 688565力源 2021 年 年 11 新股流 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00- 科技 5月6日月 15 通受限 日 2021 年 2021 688575亚辉 5 月 10 年 11 新股流 14.80 32.09 3,435 50,838.00110,229.15- 龙 日 月 17 通受限 日 2021 年 2021 688613奥精 5 月 13 年 11 新股流 16.43 63.50 2,617 42,997.31166,179.50- 医疗 日 月 22 通受限 日 注： 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限 为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2、本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上 市后的约定期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转 让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.13%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 5 年以 2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 108,312,007.80 - - - - - 108,312,007.80 结算备付金 6,066,138.74 - - - - - 6,066,138.74 存出保证金 959,286.13 - - - - - 959,286.13 交易性金融资 - - - - -1,293,938,027.061,293,938,027.06 产 应收证券清算 - - - - - 6,231,338.51 6,231,338.51 款 应收利息 - - - - - 16,616.60 16,616.60 应收股利 - - - - - 30,062.67 30,062.67 应收申购款 - - - - - 2,959,724.06 2,959,724.06 资产总计 115,337,432.67 - - - -1,303,175,768.901,418,513,201.57 负债 应付证券清算 - - - - - 8,815,905.59 8,815,905.59 款 应付赎回款 - - - - - 14,737,487.16 14,737,487.16 应付管理人报 - - - - - 1,682,635.20 1,682,635.20 酬 应付托管费 - - - - - 280,439.19 280,439.19 应付销售服务 - - - - - 10,166.65 10,166.65 费 应付交易费用 - - - - - 4,626,227.81 4,626,227.81 其他负债 - - - - - 133,639.91 133,639.91 负债总计 - - - - - 30,286,501.51 30,286,501.51 利率敏感度缺115,337,432.67 - - - -1,272,889,267.391,388,226,700.06 口 上年度末 3 个 月 5 年 以 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 129,950,257.62 - - - - - 129,950,257.62 结算备付金 14,465,126.47 - - - - - 14,465,126.47 存出保证金 1,989,467.36 - - - - - 1,989,467.36 交易性金融资 - - - - -1,099,785,859.891,099,785,859.89 产 应收证券清算 - - - - - 63,245,782.66 63,245,782.66 款 应收利息 - - - - - 19,328.36 19,328.36 应收股利 - - - - - 5,008.86 5,008.86 应收申购款 - - - - - 1,627,958.27 1,627,958.27 资产总计 146,404,851.45 - - - -1,164,683,938.041,311,088,789.49 负债 应付证券清算 - - - - - 23,494,359.97 23,494,359.97 款 应付赎回款 - - - - - 26,134,256.28 26,134,256.28 应付管理人报 - - - - - 1,480,304.99 1,480,304.99 酬 应付托管费 - - - - - 246,717.47 246,717.47 应付交易费用 - - - - - 5,674,307.63 5,674,307.63 应交税费 - - - - - 24.37 24.37 其他负债 - - - - - 270,809.89 270,809.89 负债总计 - - - - - 57,300,780.60 57,300,780.60 利率敏感度缺146,404,851.45 - - - -1,107,383,157.441,253,788,008.89 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易型金融资产 - 67,848,493.82 - 67,848,493.82 应收股利 - 30,062.67 - 30,062.67 资产合计 - 67,878,556.49 - 67,878,556.49 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 67,878,556.49 - 67,878,556.49 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易型金融资产 - 26,724,068.89 - 26,724,068.89 应收股利 - 5,008.86 - 5,008.86 资产合计 - 26,729,077.75 - 26,729,077.75 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 26,729,077.75 - 26,729,077.75 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 日 ） 所有外币相对人民币 3,393,927.82 1,336,453.89 升值 5% 所有外币相对人民币 -3,393,927.82 -1,336,453.89 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60-95%,投资于本基金界定的医疗健康行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 1 年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,293,938,027.06 93.21 1,099,785,859.89 87.72 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,293,938,027.06 93.21 1,099,785,859.89 87.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证医药卫生指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 分析 30 日 ） 31 日 ） 中证医药卫生指数上升 5% 81,074,353.13 58,804,041.60 中证医药卫生指数下降 5% -81,074,353.13 -58,804,041.60 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,293,938,027.06 91.22 其中：股票 1,293,938,027.06 91.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 114,378,146.54 8.06 8 其他各项资产 10,197,027.97 0.72 9 合计 1,418,513,201.57 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 67,848,493.82 元，占基金资产净值的比例为 4.89%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 637,303,582.63 45.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 17,215.59 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 5,232,261.58 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 56,000.27 0.00 业 J 金融业 6,983.40 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 267,282,951.25 19.25 N 水利、环境和公共设施管理业 70,768.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 316,094,398.82 22.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,226,089,533.24 88.32 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） 00 能源 - - 01 原材料 - - 02 工业 - - 03 可选消费 - - 04 主要消费 - - 05 医药卫生 67,848,493.82 4.89 06 金融地产 - - 07 信息技术 - - 08 电信业务 - - 09 公用事业 - - 99 无 - - 合计 67,848,493.82 4.89 注：以上分类采用中证行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300759 康龙化成 524,619 113,837,076.81 8.20 1 03759 康龙化成 82,000 14,123,725.92 1.02 2 603259 药明康德 750,124 117,461,917.16 8.46 3 300760 迈瑞医疗 216,855 104,101,242.75 7.50 4 300015 爱尔眼科 1,439,472 102,173,722.56 7.36 5 600763 通策医疗 230,150 94,591,650.00 6.81 6 300595 欧普康视 732,267 75,826,247.85 5.46 7 002821 凯莱英 132,491 49,366,146.60 3.56 8 300347 泰格医药 254,067 49,111,151.10 3.54 9 603882 金域医学 305,558 48,819,001.66 3.52 10 300896 爱美客 54,059 42,646,063.92 3.07 11 300171 东富龙 947,336 38,509,208.40 2.77 12 300122 智飞生物 179,125 33,448,011.25 2.41 13 603456 九洲药业 661,401 32,130,860.58 2.31 14 300363 博腾股份 338,400 28,466,208.00 2.05 15 300529 健帆生物 293,143 25,315,829.48 1.82 16 600196 复星医药 320,900 23,146,517.00 1.67 17 300685 艾德生物 216,473 22,530,509.84 1.62 18 603392 万泰生物 86,001 22,289,739.18 1.61 19 603127 昭衍新药 93,583 17,195,876.25 1.24 20 000739 普洛药业 579,664 17,042,121.60 1.23 21 688016 心脉医疗 36,538 16,610,540.18 1.20 22 002614 奥佳华 679,623 15,379,868.49 1.11 23 000516 国际医学 773,350 14,546,713.50 1.05 24 300142 沃森生物 215,200 13,277,840.00 0.96 25 06078 海吉亚医疗 149,800 12,713,849.57 0.92 26 688202 美迪西 18,316 9,522,488.40 0.69 27 688133 泰坦科技 29,149 9,265,592.63 0.67 28 688677 海泰新光 75,489 8,266,045.50 0.60 29 688389 普门科技 241,969 7,418,769.54 0.53 30 300573 兴齐眼药 52,600 7,418,178.00 0.53 31 300957 贝泰妮 27,153 7,360,368.88 0.53 32 01873 维亚生物 884,500 7,315,589.11 0.53 33 09926 康方生物－Ｂ 136,000 7,089,654.43 0.51 34 688029 南微医学 22,633 7,054,479.77 0.51 35 000661 长春高新 18,130 7,016,310.00 0.51 36 300143 盈康生命 266,000 6,852,160.00 0.49 37 01801 信达生物 90,000 6,781,035.96 0.49 38 688314 康拓医疗 61,250 6,470,450.00 0.47 39 09966 康宁杰瑞制药309,000 6,389,251.09 0.46 －Ｂ 40 605186 健麾信息 185,300 6,352,084.00 0.46 41 01066 威高股份 420,000 6,332,461.63 0.46 42 688626 翔宇医疗 50,973 6,159,577.32 0.44 43 600976 健民集团 88,900 5,156,200.00 0.37 44 601567 三星医疗 207,600 4,421,880.00 0.32 45 688617 惠泰医疗 9,885 3,766,086.15 0.27 46 00570 中国中药 834,000 3,691,839.11 0.27 47 688198 佰仁医疗 13,742 3,133,176.00 0.23 48 01177 中国生物制药 371,000 2,352,306.80 0.17 49 02126 药明巨诺－Ｂ 51,000 1,058,780.20 0.08 50 688050 爱博医疗 2,200 831,116.00 0.06 51 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01 52 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.01 53 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.01 54 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01 55 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 56 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 57 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 58 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 59 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 60 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 61 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 62 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 63 688017 绿的谐波 311 43,630.19 0.00 64 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 65 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00 66 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 67 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 68 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 69 300997 欢乐家 1,579 24,323.16 0.00 70 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 71 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 72 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 73 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 74 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.00 75 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 76 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 77 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 78 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 79 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 80 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 81 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 82 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 83 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 84 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 85 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 86 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 87 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 88 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 89 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 90 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 91 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 92 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 93 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 94 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 95 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 96 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 97 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 98 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 99 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 100 601528 瑞丰银行 430 6,695.10 0.00 101 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 102 001207 联科科技 182 6,026.02 0.00 103 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 104 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 105 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 106 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 107 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 108 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 109 600032 浙江新能 345 4,195.20 0.00 110 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 111 001208 华菱线缆 354 2,736.42 0.00 112 601665 齐鲁银行 31 288.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300122 智飞生物 272,558,943.95 21.74 2 600763 通策医疗 236,501,538.89 18.86 3 300015 爱尔眼科 218,797,136.27 17.45 4 603259 药明康德 182,965,312.22 14.59 5 300595 欧普康视 161,948,373.15 12.92 6 300677 英科医疗 158,038,180.56 12.60 7 300760 迈瑞医疗 146,758,644.68 11.71 8 300759 康龙化成 137,192,794.48 10.94 9 000661 长春高新 130,141,863.01 10.38 10 002821 凯莱英 125,835,700.48 10.04 11 603392 万泰生物 121,920,302.75 9.72 12 300601 康泰生物 110,793,571.63 8.84 13 000516 国际医学 109,263,277.55 8.71 14 300896 爱美客 108,519,072.33 8.66 15 300685 艾德生物 108,245,437.17 8.63 16 000739 普洛药业 104,936,206.23 8.37 17 300529 健帆生物 99,796,426.18 7.96 18 300347 泰格医药 96,287,963.32 7.68 19 603882 金域医学 88,963,166.20 7.10 20 603939 益丰药房 87,254,248.45 6.96 21 300725 药石科技 83,819,614.03 6.69 22 300363 博腾股份 83,374,797.81 6.65 23 688202 美迪西 83,358,882.58 6.65 24 603456 九洲药业 75,521,608.84 6.02 25 300171 东富龙 74,626,074.07 5.95 26 603233 大参林 70,066,437.64 5.59 27 300142 沃森生物 67,985,418.27 5.42 28 002007 华兰生物 66,820,550.59 5.33 29 600196 复星医药 65,968,116.45 5.26 30 600436 片仔癀 63,568,362.52 5.07 31 603987 康德莱 59,546,852.06 4.75 32 300482 万孚生物 55,355,271.89 4.42 33 688016 心脉医疗 55,107,899.74 4.40 34 603127 昭衍新药 53,377,448.48 4.26 35 600521 华海药业 47,804,785.33 3.81 36 300298 三诺生物 47,306,512.31 3.77 37 600079 人福医药 45,607,497.96 3.64 38 300357 我武生物 43,862,286.96 3.50 39 603520 司太立 43,595,724.71 3.48 40 688050 爱博医疗 43,414,063.91 3.46 41 300558 贝达药业 42,134,613.64 3.36 42 300573 兴齐眼药 40,254,983.05 3.21 43 000963 华东医药 37,126,545.60 2.96 44 600161 天坛生物 36,299,721.40 2.90 45 002727 一心堂 35,141,137.34 2.80 46 300702 天宇股份 33,312,523.12 2.66 47 601567 三星医疗 31,452,244.51 2.51 48 600276 恒瑞医药 31,064,998.08 2.48 49 300463 迈克生物 27,760,620.11 2.21 50 300653 正海生物 27,733,869.12 2.21 51 300143 盈康生命 27,412,125.73 2.19 52 300750 宁德时代 27,241,127.59 2.17 53 300832 新产业 25,807,241.00 2.06 54 600893 航发动力 25,531,384.78 2.04 55 002044 美年健康 25,225,727.32 2.01 56 300841 康华生物 25,114,256.00 2.00 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300122 智飞生物 248,742,799.78 19.84 2 600763 通策医疗 245,512,194.42 19.58 3 300015 爱尔眼科 223,315,669.00 17.81 4 000661 长春高新 204,078,835.48 16.28 5 603259 药明康德 201,989,744.49 16.11 6 300677 英科医疗 181,845,926.70 14.50 7 300595 欧普康视 142,327,733.54 11.35 8 300760 迈瑞医疗 142,262,463.83 11.35 9 300685 艾德生物 135,787,199.45 10.83 10 300759 康龙化成 134,377,954.06 10.72 11 300601 康泰生物 132,782,261.90 10.59 12 002821 凯莱英 129,341,929.26 10.32 13 000516 国际医学 127,153,765.72 10.14 14 300347 泰格医药 119,040,963.59 9.49 15 600276 恒瑞医药 107,109,896.84 8.54 16 603939 益丰药房 106,058,666.56 8.46 17 603392 万泰生物 105,458,469.76 8.41 18 300363 博腾股份 101,542,805.22 8.10 19 000739 普洛药业 101,352,620.90 8.08 20 300725 药石科技 94,986,111.38 7.58 21 688202 美迪西 84,267,261.24 6.72 22 300896 爱美客 79,730,939.24 6.36 23 300529 健帆生物 77,071,457.00 6.15 24 603456 九洲药业 76,029,126.27 6.06 25 600521 华海药业 71,555,308.02 5.71 26 603882 金域医学 70,942,796.80 5.66 27 603987 康德莱 69,572,982.95 5.55 28 002007 华兰生物 66,979,172.07 5.34 29 603233 大参林 65,693,678.86 5.24 30 600436 片仔癀 64,357,331.54 5.13 31 688016 心脉医疗 61,300,630.02 4.89 32 600079 人福医药 57,466,746.41 4.58 33 300142 沃森生物 57,362,738.51 4.58 34 300482 万孚生物 56,178,122.75 4.48 35 300357 我武生物 51,971,188.10 4.15 36 600196 复星医药 51,528,839.46 4.11 37 300171 东富龙 48,504,878.50 3.87 38 688050 爱博医疗 45,435,303.73 3.62 39 300298 三诺生物 44,956,140.00 3.59 40 600529 山东药玻 43,664,412.36 3.48 41 603520 司太立 43,051,551.00 3.43 42 300558 贝达药业 40,083,776.41 3.20 43 300841 康华生物 38,776,877.99 3.09 44 300573 兴齐眼药 37,767,851.00 3.01 45 000963 华东医药 36,699,119.13 2.93 46 000538 云南白药 36,554,340.74 2.92 47 603127 昭衍新药 35,374,033.66 2.82 48 002727 一心堂 34,691,984.06 2.77 49 601567 三星医疗 31,924,087.91 2.55 50 300702 天宇股份 31,749,346.60 2.53 51 600161 天坛生物 30,964,480.33 2.47 52 300653 正海生物 28,566,715.56 2.28 53 300463 迈克生物 27,159,494.58 2.17 54 300750 宁德时代 26,529,361.88 2.12 55 600893 航发动力 26,422,020.00 2.11 56 002901 大博医疗 25,829,317.00 2.06 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,654,683,631.61 卖出股票收入（成交）总额 5,785,008,018.11 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 959,286.13 2 应收证券清算款 6,231,338.51 3 应收股利 30,062.67 4 应收利息 16,616.60 5 应收申购款 2,959,724.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,197,027.97 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 泰 柏 瑞 72,168 5,332.95 193,632,540.87 50.31% 191,236,131.34 49.69% 医 疗 健康 A 华 泰 柏 瑞 2,018 9,315.33 16,701,742.18 88.85% 2,096,587.61 11.15% 医 疗 健康 C 合计 74,037 5,452.23 210,334,283.05 52.11% 193,332,718.95 47.89% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 医疗健康 894,062.07 0.2323% A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 医疗健康 0.00 0.0000% C 合计 894,062.07 0.2215% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞医疗健康 A 0 投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞医疗健康 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞医疗健康 A 0 放式基金 华泰柏瑞医疗健康 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞医疗健 华泰柏瑞医疗健 康 A 康 C 基金合同生效日（2018 年 6 月 25 日）基金份 369,553,750.42 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 452,394,382.94 - 本报告期基金总申购份额 267,456,001.38 26,148,195.81 减:本报告期基金总赎回份额 334,981,712.11 7,349,866.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 384,868,672.21 18,798,329.79 注：华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金于 2021 年 1 月 27 日根据收费方式分不同，新增 C 类 份额，C 类相关指标从 2021 年 1 月 27 日开始计算。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 5 月 19 日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公司 督察长并不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 5 2,069,688,553.14 18.11% 1,902,830.19 19.59% - 中信建投 3 1,378,406,828.63 12.06% 1,037,626.44 10.68% - 国信证券 2 1,368,542,114.18 11.97% 1,000,814.55 10.31% - 国盛证券 2 1,017,965,670.38 8.91% 744,435.98 7.67% - 中泰证券 2 944,057,224.91 8.26% 874,714.43 9.01% - 天风证券 2 804,047,302.42 7.03% 758,019.82 7.81% - 华创证券 1 544,656,899.89 4.76% 507,237.65 5.22% - 西藏东方财 2 508,948,261.08 4.45% 473,982.94 4.88% - 富 招商证券 2 508,709,761.65 4.45% 467,332.47 4.81% - 海通证券 2 505,872,897.21 4.43% 369,942.85 3.81% - 宏信证券 2 471,003,445.12 4.12% 438,646.14 4.52% - 民生证券 3 442,073,250.76 3.87% 402,863.31 4.15% - 粤开证券 1 338,721,486.55 2.96% 308,676.53 3.18% - 信达证券 1 228,868,327.21 2.00% 162,794.79 1.68% - 东吴证券 2 211,208,154.54 1.85% 196,697.45 2.03% - 西部证券 1 88,342,637.35 0.77% 64,605.39 0.67% - 恒泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 野村东方国 1 - - - - - 际证券 西南证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协 议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 华泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 野村东方国 - - - - - - 际证券 西南证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 关于参加交通银行股份有限 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 30 日 公司申购及定期定额投资一 网站 折费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 6 月 24 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 关于提醒客户及时更新身份 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 22 日 证件及非自然人客户及时登 网站 记受益所有人信息的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 4 关于旗下部分基金参与珠海 证监会规定报刊和 2021 年 6 月 2 日 盈米基金销售有限公司费率 网站 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 5 关于高级管理人员变更的公 网站 2021 年 5 月 21 日 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 6 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 20 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 7 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 14 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 8 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 5 月 12 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 9 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 4 月 30 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 10 关于旗下部分基金参加浙商 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 30 日 银行股份有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 11 关于终止上海尚善基金销售 网站 2021 年 4 月 27 日 有限公司办理旗下基金相关 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 关于旗下部分基金参与蚂蚁 证监会规定报刊和 2021 年 4 月 20 日 （杭州）基金销售有限公司费 网站 率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 13 关于调整旗下部分基金在招 网站 2021 年 3 月 31 日 商银行定投起点的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下部分基金在东方财 14 富证券股份有限公司开通基 证监会规定报刊和 2021 年 3 月 18 日 金定期定额投资业务及定期 网站 定额投资手续费率优惠活动 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 15 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 3 月 5 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 16 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 2 月 27 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 17 关于旗下基金持有停牌证券 网站 2021 年 2 月 19 日 估值调整的提示性公告 关于终止包商银行股份有限 证监会规定报刊和 18 公司办理本公司旗下基金销 网站 2021 年 2 月 9 日 售业务的公告 关于华泰柏瑞医疗健康混合 19 型证券投资基金增加 C 类份 证监会规定报刊和 2021 年 1 月 27 日 额并修改基金合同和托管协 网站 议的公告 华泰柏瑞医疗健康混合型证 20 券投资基金 C 类份额开放日 证监会规定报刊和 2021 年 1 月 27 日 常申购、赎回、转换、定期定 网站 额投资、费率优惠等业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 21 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 22 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 22 关于网上直销直连招商银行 网站 2021 年 1 月 14 日 升级签约方式的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 23 关于旗下基金参加北京增财 证监会规定报刊和 2021 年 1 月 7 日 基金销售有限公司费率优惠 网站 活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 24 关于旗下基金投资关联方承 网站 2021 年 1 月 7 日 销期内承销证券的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日