招商企业优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配 等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12 投资组合报告附注...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件...... 49 §11 备查文件目录...... 50 11.1 备查文件目录...... 50 11.2 存放地点...... 51 11.3 查阅方式...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商企业优选混合型证券投资基金 基金简称 招商企业优选混合 基金主代码 011450 交易代码 011450 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,155,906,012.40 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商企业优选混合 A 招商企业优选混合 C 下属分级基金的交易代码 011450 011451 报告期末下属分级基金的份 2,039,247,563.92 份 116,658,448.48 份 额总额 2.2 基金产品说明 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对企业的全面深 投资目标 入研究，优选具备优质企业资质的公司，分享其在中国经济增长的大背 景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金首先进行大类资 产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的 投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面， 投资策略 通过对企业的全面深入研究，优选具备优质企业资质的公司。主要投资 策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务的 投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后） *10%+中债综合（全价）指数收益率*30% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包 括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个 风险收益特征 股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机 制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 姓名 潘西里 胡波 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 021-61618888 电子邮箱 cmf@cmfchina.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95528 传真 0755－83196475 021-63602540 注册地址 深圳市福田区深南大道 上海市中山东一路 12 号 7088 号 办公地址 中国深圳深南大道 上海市北京东路 689 号 7088 号招商银行大厦 邮政编码 518040 200001 法定代表人 王小青 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商企业优选混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 4 月 20 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -12,764,433.48 本期利润 4,805,573.42 加权平均基金份额本期利润 0.0024 本期加权平均净值利润率 0.24% 本期基金份额净值增长率 0.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -12,764,433.48 期末可供分配基金份额利润 -0.0063 期末基金资产净值 2,044,053,137.34 期末基金份额净值 1.0024 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 0.24% 2、招商企业优选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 4 月 20 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -909,717.17 本期利润 93,087.30 加权平均基金份额本期利润 0.0008 本期加权平均净值利润率 0.08% 本期基金份额净值增长率 0.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -909,717.17 期末可供分配基金份额利润 -0.0078 期末基金资产净值 116,751,535.78 期末基金份额净值 1.0008 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 0.08% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金合同于 2021 年 4 月 20 日生效，截至本报告期末成立未满半年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商企业优选混合 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.62% 0.54% -1.23% 0.53% 1.85% 0.01% 自基金合同 生效起至今 0.24% 0.46% 1.53% 0.61% -1.29% -0.15% 招商企业优选混合 C 业绩比较 份额净值 份额净值 业绩比较 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.55% 0.54% -1.23% 0.53% 1.78% 0.01% 自基金合同 0.08% 0.46% 1.53% 0.61% -1.45% -0.15% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于 2021 年 4 月 20 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成 立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有 限公司持 有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基 本养老保险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 2021 年 4 男，理学硕士。2008 年 1 月加入中欧基 付斌 基金经 月 20 日 - 13 金管理有限公司任研究员，2009 年 8 月 理 加入银河基金管理有限公司任研究员， 2014 年 3 月加入招商基金管理有限公 司，曾任招商安达保本混合型证券投资 基金、招商安盈保本混合型证券投资基 金、招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF)、招商稳健优选股票型证券投资 基金、招商丰凯灵活配置混合型证券投 资基金、招商丰益灵活配置混合型证券 投资基金、招商科技创新混合型证券投 资基金基金经理，现任投资管理四部副 总监兼招商先锋证券投资基金、招商丰 韵混合型证券投资基金、招商核心优选 股票型证券投资基金、招商景气优选股 票型证券投资基金、招商兴和优选 1 年 持有期混合型证券投资基金、招商盛洋 3 个月定期开放混合型发起式证券投资 基金、招商企业优选混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益 。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围 以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资 组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定 明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员 会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以 自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向 内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性 解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止 可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等 需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记 录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同 的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面： 报告期内，权益资产波动加剧，结构分化明显。一季度通胀预期升 温，全球演绎顺周期和再通胀交易，大宗商品供需错配格局延续，工业金属和原油等涨 幅较大，拜登上台后顺利推出 1.9 万亿财政刺激计划，大幅提振美国复苏预期，美元走强，长端美债收益率快速上行，核心资产估值承压。国内央行公开市场经历了先松后紧的预 期，后维持紧平衡，银行间市场流动性波动偏大。二季度以来，美国就业恢复低 于预期，美联储转鹰速度低于预期，美债收益率小幅下行，美元流动性边际宽松，风险资产在业绩 和流动性的支撑下重新上涨。国内 430 中央政治局会议继续重申不急转弯，货币政策暂时不收紧的预期得到确认，紧信用导致资金阶段性滞留在金融体系。4-5 月银行间 流动性中性偏宽，银行超储率回升，银行间利率、10 年期国债收益率小幅回落。无风险利率边际回落的背景下，市场反弹，成长风格更占优。 市场回顾： 2021 年上半年，上证指数上涨 3.40%，创业板指数上涨 17.22%，沪深 300 指数上涨 0.24%。电气设备、钢铁、化工涨幅居前，家用电器、非银金融、国防军工跌幅居前。 债券市场方面，一季度债市先涨后跌，整体未过多受到海外主权债 收益率大幅上行的影响。二季度紧信用确认带动投资者经济下行预期，资金利率处于低 位，带动债券收益率高位回落，市场乐观预期有所升温。 基金操作回顾： 2021 年上半年，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范 运作。报告期内本基金仍处于建仓期内，股票部分主要的行业配置方 向是依循景气筛选出来的食品饮料、医药、农业、电子、传媒互联网、纺织服装等行业。 现金部分主要是进行回购操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.24%，同期业绩基准增长率为 1.53%，C 类 份额净值增长率为 0.08%，同期业绩基准增长率为 1.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，海外变异病毒导致疫情反复，但在疫苗保护下目前重症 和致死率较低，对于经济复苏不必太过悲观，但是仍需关注海外流动性预期的变化。国 内三季度宏观增长逐渐趋弱，通胀预期有所改善，政策基调将整体呈现“相机抉择、稳中 趋松”的可能性，但当前市场结构性估值偏贵的现象仍存在，更多关注结构，重视产业升 级与消费升级等“新经济”大趋势。 债市方面，降准后对资金面的担忧有所消除，疫情扰动经济复苏节 奏，预计下半年仍以震荡为主。 配置方面，继续坚持业绩驱动股价的原则，精选业绩趋势向好的行 业和个股，重点关注食品饮料、医药、农业、电子、传媒互联网、纺织服装等行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、 基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相 关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订 和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态 ，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估 值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和 程序的一致性，并负 责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程 中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规 部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论 ；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体 讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截 止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运 作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未 分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对招商企业优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对招商企业优选混合型证券投资基金的投 资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认 真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告期内未 进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由招商基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告 中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部 分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商企业优选混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 707,265,184.90 结算备付金 200,548,888.89 存出保证金 - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,063,082,619.47 其中：股票投资 1,063,082,619.47 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 216,200,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 387,006.20 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 2,187,483,699.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 23,516,422.68 应付赎回款 - 应付管理人报酬 2,636,029.08 应付托管费 439,338.21 应付销售服务费 75,986.37 应付交易费用 6.4.7.7 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 11,250.00 负债合计 26,679,026.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,155,906,012.40 未分配利润 6.4.7.10 4,898,660.72 所有者权益合计 2,160,804,673.12 负债和所有者权益总计 2,187,483,699.46 注：1.报告截止日 2021 年 6 月 30 日，招商企业优选混合 A 份额净值 1.0024 元，基金份额 总额 2,039,247,563.92 份；招商企业优选混合 C 份额净值 1.0008 元， 基金份额总额 116,658,448.48 份；总份额合计 2,155,906,012.40 份； 2.本财务报表的实际编制期间为 2021 年 4 月 20 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间。 6.2 利润表 会计主体：招商企业优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 4 月 20 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 4 月 20 日（基 项目 附注号 金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 14,215,532.58 1.利息收入 4,061,248.81 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,521,517.67 债券利息收入 - 资产支持证券利息收 - 入 买入返售金融资产收 入 539,731.14 其他利息收入 - 证券出借利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -8,418,527.60 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,268,082.84 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收 6.4.7.14 - 益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 3,849,555.24 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 18,572,811.37 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.19 - 减：二、费用 9,316,871.86 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 6,257,195.92 2.托管费 6.4.10.2.2 1,042,865.99 3.销售服务费 6.4.10.2.3 180,447.29 4.交易费用 6.4.7.20 1,824,598.13 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支 - 出 6.税金及附加 - 7.其他费用 6.4.7.21 11,764.53 三、利润总额（亏损总额以 4,898,660.72 “-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 4,898,660.72 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商企业优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 4 月 20 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,155,906,012.40 - 2,155,906,012.40 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 4,898,660.72 4,898,660.72 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 - - - 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 2,155,906,012.40 4,898,660.72 2,160,804,673.12 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商企业优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商企业优选混合型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2021]154 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限 为不定期。本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同 ，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 2,155,906,012.40 份，经德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第 00183 号 验资报告。《招商企业优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2021 年 4 月 20 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为上海 浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商 企业优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其 他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债 券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可 分离交易可转债、可 交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国 证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相 关法律法规和基金合 同的约定参与融资业务。本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60-95%， 其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。 本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金 、存出保证金、应收 申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于 基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 4 月 20 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务 报表的 实际编制期间为自 2021 年 4 月 20 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资 产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收 款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所 产生的金 融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计 入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没 有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债 在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债 。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 本基金目前持有的债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易 日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进 行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的 金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解 除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确 认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资 产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金 融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层 次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 ；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第 三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂 牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价 确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确 一定期限限售期的股 票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公 开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且 最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理 人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近 交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要 时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和 期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前 可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融 负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及 红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基 金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未 分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现 损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分 配(未分配利润)。6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。除贴息债外的债 券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到 期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日 确认债券利息收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预 计收益率计算的利息 逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时 ，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持 证券利息收 入。买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除 应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成 本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 由上市公司代扣代缴的个人所得税后净额确认。 3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金 融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及 相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。卖出回购金融资产支出按卖出回 购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择 ，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4）A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份 基金份额享有同等分配权； 5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估 值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体 为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会 计政策与计量基础一致。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作 ，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期 的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固 定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 611,933,976.48 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 95,331,208.42 合计 707,265,184.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,044,509,808.10 1,063,082,619.47 18,572,811.37 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,044,509,808.10 1,063,082,619.47 18,572,811.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 216,200,000.00 - 银行间市场 - - 合计 216,200,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 247,903.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 33,372.89 应收结算备付金利息 105,729.36 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 387,006.20 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 11,250.00 合计 11,250.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商企业优选混合 A 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 项目 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,039,247,563.92 2,039,247,563.92 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金份额折算变动份额 - - 本期末 2,039,247,563.92 2,039,247,563.92 招商企业优选混合 C 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 116,658,448.48 116,658,448.48 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金份额折算变动份额 - - 本期末 116,658,448.48 116,658,448.48 注：1、本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额； 2、本基金自 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 16 日止期间公开发售，有效净认购金 额 人民币 2,155,280,763.20 元，折算为 2,155,280,763.20 份基金份额。根据《招商企业 优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，经本基金注册登记人计算并确认，本基金认购资金在募集期内产生的利息人民币 625,249.20 元，折算为 625,249.20 份基金份额，划入 基金持有人账户，两者合计 2,155,906,012.40 份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商企业优选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -12,764,433.48 17,570,006.90 4,805,573.42 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -12,764,433.48 17,570,006.90 4,805,573.42 招商企业优选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -909,717.17 1,002,804.47 93,087.30 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -909,717.17 1,002,804.47 93,087.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,227,565.28 定期存款利息收入 1,234,777.78 其他存款利息收入 404,556.36 结算备付金利息收入 654,618.25 其他 - 合计 3,521,517.67 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日） 至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,268,082.84 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -12,268,082.84 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日） 至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 245,050,818.05 减：卖出股票成本总额 257,318,900.89 买卖股票差价收入 -12,268,082.84 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日） 至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,849,555.24 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,849,555.24 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 18,572,811.37 ——股票投资 18,572,811.37 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 18,572,811.37 6.4.7.19 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,824,598.13 银行间市场交易费用 - 合计 1,824,598.13 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 11,250.00 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 514.53 合计 11,764.53 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生 效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,257,195.92 其中：支付销售机构的客户维护费 2,741,668.39 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生 效日）至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,042,865.99 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 4 月 20 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商企业优选混合 A 招商企业优选混合 C 合计 浦发银行 - 21,112.74 21,112.74 招商基金管理有限 公司 - 648.57 648.57 招商银行 - 4,345.05 4,345.05 合计 - 26,106.36 26,106.36 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 浦发银行 611,933,976.48 1,227,565.28 注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 保管，按银行约定利 率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 4 月 20 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末 数量 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备注 购日 日 限类型 价格 单价 位： 总额 总额 股） 2021 年 2021 年 新股锁 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 301004 嘉益股份 2021 年 2021 年 新股锁 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 6 月 18 12 月 定 日 27 日 2021 年 2021 年 新股锁 301007 德迈仕 6 月 4 12 月 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 16 日 2021 年 2021 年 新股锁 301009 可靠股份 6 月 8 12 月 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 17 日 2021 年 2021 年 新股锁 301010 晶雪节能 6 月 9 12 月 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 20 日 2021 年 2021 年 新股锁 301011 华立科技 6 月 9 12 月 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 17 日 2021 年 2021 年 新股锁 301012 扬电科技 6 月 15 12 月 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 22 日 2021 年 2021 年 新股锁 301015 百洋医药 6 月 22 12 月 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 30 日 2021 年 2021 年 新股锁 301016 雷尔伟 6 月 23 12 月 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 30 日 2021 年 2021 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 7 月 7 定 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 定 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 定 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605162 新中港 6 月 29 7 月 7 定 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 定 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688367 工大高科 6 月 21 12 月 定 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 日 28 日 2021 年 2021 年 新股锁 688425 铁建重工 6 月 11 12 月 定 2.87 4.75 135,282 388,259.34 642,589.50 - 日 22 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期末 数量 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 （单 期末成本 期末估值 备注 购日 日 限类型 价格 单价 位： 总额 总额 张） - - - - - - - - - - - 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票 投资、债券投资和 权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人 管理这些风险所采取 的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后 收益水平，保证本 基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目 标，本基金的基金管 理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种 类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在 限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全面、独立、互相制约为基本原则，建立了 全面的合规及风险管理组织架构，包括：董事会及下设专门委员会、监事会、督察长、 法律合规部、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭 受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司 完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人 通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比 例来管理信用风险。本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金 流动性风险来源于 开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交 易不活跃而出现的变 现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价 格变现投资的风险。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有 重大流动性风险的投 资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一 个月以内且不计息，可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约 定巨额赎回条款， 设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动 性风险，有效保障基 金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监 控和预测本基金的流 动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪 和控制基金投资的流 动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处 市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场 利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的 基金管理人日常通过 对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法 对上述利率风险进行 管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 707,265,184.90 - - - 707,265,184.90 结算备付金 200,548,888.89 - - - 200,548,888.89 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,063,082,619.47 1,063,082,619.47 买入返售金融资 产 216,200,000.00 - - - 216,200,000.00 应收利息 - - - 387,006.20 387,006.20 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,124,014,073.79 - - 1,063,469,625.67 2,187,483,699.46 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 2,636,029.08 2,636,029.08 应付托管费 - - - 439,338.21 439,338.21 应付证券清算款 - - - 23,516,422.68 23,516,422.68 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 75,986.37 75,986.37 应付交易费用 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 11,250.00 11,250.00 负债总计 - - - 26,679,026.34 26,679,026.34 利率敏感度缺口 1,124,014,073.79 - - 1,036,790,599.33 2,160,804,673.12 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末无利率风险的敏感性分析。 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元折 港币折合人民 欧元折合 日元折合 其他币 合人民 币 人民币 人民币 种折合 合计 币 人民币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付 金 - - - - - - 存出保证 金 - - - - - - 交易性金 融资产 - 293,854,492.14 - - - 293,854,492.14 衍生金融 资产 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收利息 - - - - - - 应收申购 款 - - - - - - 应收证券 清算款 - - - - - - 其它资产 - - - - - - 资产合计 - 293,854,492.14 - - - 293,854,492.14 以外币计 价的负债 应付证券 清算款 - - - - - - 应付赎回 款 - - - - - - 应付管理 人报酬 - - - - - - 应付托管 费 - - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - - 应付交易 费用 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 险敞口净 - 293,854,492.14 - - - 293,854,492.14 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净 值的影响金额（单位：人民 相关风险变量的变动 币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 分析 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 14,692,724.61 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -14,692,724.61 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可 能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券 和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基 金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式， 对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,063,082,619.47 49.20 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 1,063,082,619.47 49.20 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 假设 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净 值的影响金额（单位：人民 相关风险变量的变动 币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 分析 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上 升 5% 53,154,130.97 2. 权益性投资的市场价格下 降 5% -53,154,130.97 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,063,082,619.47 48.60 其中：股票 1,063,082,619.47 48.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 216,200,000.00 9.88 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 907,814,073.79 41.50 8 其他资产 387,006.20 0.02 9 合计 2,187,483,699.46 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 293,854,492.14 元，占基金净值比例 13.60%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 112,899,889.90 5.22 B 采矿业 - - C 制造业 582,540,424.40 26.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 17,939.46 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,407.83 0.00 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,072,110.93 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 26,768,538.88 1.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,848,060.00 1.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 769,228,127.33 35.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 14,772,415.49 0.68 消费者非必需品 155,058,380.92 7.18 消费者常用品 35,247,158.42 1.63 能源 - - 金融 - - 医疗保健 65,110,634.44 3.01 工业 - - 信息技术 23,665,902.87 1.10 基础材料 - - 地产业 - - 公用事业 - - 合计 293,854,492.14 13.60 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 002714 牧原股份 1,683,175 102,370,703.50 4.74 2 002311 海大集团 1,179,542 96,250,627.20 4.45 3 300529 健帆生物 924,900 79,874,364.00 3.70 4 600809 山西汾酒 132,900 59,539,200.00 2.76 5 000661 长春高新 151,883 58,778,721.00 2.72 6 300760 迈瑞医疗 92,400 44,356,620.00 2.05 7 300476 胜宏科技 1,949,168 42,589,320.80 1.97 8 000858 五 粮 液 140,700 41,913,123.00 1.94 9 02020 安踏体育 257,000 39,090,785.57 1.81 10 02269 药明生物 324,000 38,363,214.82 1.78 11 002541 鸿路钢构 620,800 36,223,680.00 1.68 12 03690 美团－Ｗ 130,000 34,657,796.16 1.60 13 603588 高能环境 1,848,656 26,768,538.88 1.24 14 01801 信达生物 355,000 26,747,419.62 1.24 15 002709 天赐材料 246,800 26,303,944.00 1.22 16 01368 特步国际 2,070,500 25,222,108.81 1.17 17 603259 药明康德 153,727 24,072,110.93 1.11 舜宇光学科 18 02382 技 115,900 23,665,902.87 1.10 19 02331 李宁 293,000 23,112,186.91 1.07 20 300347 泰格医药 118,200 22,848,060.00 1.06 21 600600 青岛啤酒 190,900 22,077,585.00 1.02 22 00291 华润啤酒 370,000 21,473,904.60 0.99 23 600132 重庆啤酒 98,900 19,577,255.00 0.91 24 01999 敏华控股 1,194,800 18,551,196.97 0.86 25 000799 酒鬼酒 62,100 15,872,760.00 0.73 26 00700 腾讯控股 30,400 14,772,415.49 0.68 27 02313 申洲国际 88,400 14,424,306.50 0.67 青岛啤酒股 28 00168 份 198,000 13,773,253.82 0.64 29 002304 洋河股份 58,800 12,183,360.00 0.56 30 002475 立讯精密 241,900 11,127,400.00 0.51 31 300498 温氏股份 732,720 10,529,186.40 0.49 32 603008 喜临门 224,800 7,420,648.00 0.34 33 002568 百润股份 55,580 5,268,428.20 0.24 34 002271 东方雨虹 40,000 2,212,800.00 0.10 35 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.03 36 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 37 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 38 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 39 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 40 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 41 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 42 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 43 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 44 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 45 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 46 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 47 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 48 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 49 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 50 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 51 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00 52 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 53 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 54 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 55 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 56 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 57 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 58 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 59 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 60 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 61 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 002714 牧原股份 120,102,944.30 5.56 2 002311 海大集团 95,319,764.65 4.41 3 300529 健帆生物 82,728,722.17 3.83 4 000661 长春高新 65,497,837.15 3.03 5 600809 山西汾酒 54,426,204.76 2.52 6 002475 立讯精密 50,440,014.88 2.33 7 603939 益丰药房 49,401,815.60 2.29 8 300476 胜宏科技 45,946,877.94 2.13 9 002304 洋河股份 41,744,374.00 1.93 10 300760 迈瑞医疗 41,593,715.19 1.92 11 000858 五 粮 液 41,373,562.00 1.91 12 002541 鸿路钢构 33,317,072.96 1.54 13 02269 药明生物 33,018,559.28 1.53 14 02020 安踏体育 32,870,830.47 1.52 15 03690 美团－Ｗ 31,671,974.73 1.47 16 603477 巨星农牧 29,831,626.00 1.38 17 603588 高能环境 27,614,168.24 1.28 18 01801 信达生物 26,306,769.56 1.22 19 002709 天赐材料 25,987,898.50 1.20 20 01368 特步国际 23,936,535.48 1.11 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 002475 立讯精密 49,119,419.91 2.27 2 603939 益丰药房 42,455,703.54 1.96 3 002304 洋河股份 25,102,803.00 1.16 4 603477 巨星农牧 21,740,465.00 1.01 5 603020 爱普股份 20,970,605.30 0.97 6 603233 大参林 20,355,990.37 0.94 7 000650 仁和药业 16,183,803.34 0.75 8 002271 东方雨虹 10,560,602.50 0.49 9 601888 中国中免 10,434,798.00 0.48 10 002124 天邦股份 8,809,455.40 0.41 11 600409 三友化工 8,024,308.00 0.37 12 600882 妙可蓝多 7,044,265.00 0.33 13 688131 皓元医药 649,060.00 0.03 14 688276 百克生物 448,312.02 0.02 15 688161 威高骨科 335,441.70 0.02 16 688690 纳微科技 312,930.00 0.01 17 301009 可靠股份 213,140.54 0.01 18 688601 力芯微 212,494.00 0.01 19 688621 阳光诺和 178,368.97 0.01 20 301015 百洋医药 163,372.80 0.01 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,301,828,708.99 卖出股票收入（成交）总额 245,050,818.05 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人 回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主 要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风 险和改善投资组合风险收益特性的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险， 本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与 判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资 ，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调 查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本 基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 387,006.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 387,006.20 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 份额级 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 别 （户） 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 招商企 业优选 37,048 55,043.39 13,847,575.79 0.68% 2,025,399,988.13 99.32% 混合 A 招商企 业优选 5,001 23,327.02 2,080,411.42 1.78% 114,578,037.06 98.22% 混合 C 合计 42,049 51,271.28 15,927,987.21 0.74% 2,139,978,025.19 99.26% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商企业优选混合 A 1,641,858.98 0.0805% 人员持有本基金 招商企业优选混合 C 45,009.33 0.0386% 合计 1,686,868.31 0.0782% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商企业优选混合 A 50~100 投资和研究部门负责人持有 招商企业优选混合 C 0 本开放式基金 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放 招商企业优选混合 A >100 式基金 招商企业优选混合 C 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商企业优选混 招商企业优选 合 A 混合 C 基金合同生效日(2021 年 4 月 20 日)基金份额总额 2,039,247,563.92 116,658,448.48 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,039,247,563.92 116,658,448.48 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到 关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 国信证券 2 1,545,028,467.59 100.00% 1,157,074.21 100.00% - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分 根据研究报告质量、 路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符 合法律规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 国信证券 - - 816,200,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商企业优选混合型证券投资基金基金份额发 上海证券报、基金管 1 售公告 理人网站及中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 招商企业优选混合型证券投资基金（A 类份 上海证券报、基金管 2 额）基金产品资料概要 理人网站及中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 招商企业优选混合型证券投资基金（C 类份 上海证券报、基金管 3 额）基金产品资料概要 理人网站及中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 上海证券报、基金管 4 招商企业优选混合型证券投资基金招募说明书 理人网站及中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 上海证券报、基金管 5 招商企业优选混合型证券投资基金基金合同 理人网站及中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 上海证券报、基金管 6 招商企业优选混合型证券投资基金托管协议 理人网站及中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 招商企业优选混合型证券投资基金基金合同及 上海证券报及基金管 7 招募说明书提示性公告 理人网站 2021-03-19 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直 上海证券报、基金管 8 销中心认购旗下招商企业优选混合型证券投资 理人网站及中国证监 2021-03-19 基金 A 类基金份额费率优惠的公告 会基金电子披露网站 关于招商企业优选混合型证券投资基金增加中 上海证券报、基金管 9 国银行股份有限公司等渠道为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-04-06 会基金电子披露网站 关于招商企业优选混合型证券投资基金增加东 上海证券报、基金管 10 吴证券股份有限公司等渠道为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-04-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西 上海证券报、基金管 11 证券股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-04-09 会基金电子披露网站 关于招商企业优选混合型证券投资基金增加广 上海证券报、基金管 12 发银行股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-04-09 会基金电子披露网站 关于招商企业优选混合型证券投资基金增加华 上海证券报、基金管 13 西证券股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-04-15 会基金电子披露网站 招商企业优选混合型证券投资基金基金合同生 上海证券报、基金管 14 效公告 理人网站及中国证监 2021-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 上海证券报、基金管 15 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2021-05-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管 16 的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 17 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-06-11 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加平安 上海证券报、基金管 18 银行股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-06-18 会基金电子披露网站 关于开放招商企业优选混合型证券投资基金日 上海证券报、基金管 19 常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 理人网站及中国证监 2021-06-29 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商企业优选混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商企业优选混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商企业优选混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商企业优选混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业 时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日