创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 03 月 31 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2021 年 4 月 22 日 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6 4.3 公平交易专项说明 ...... 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7 §5 投资组合报告 ...... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10 5.11 投资组合报告附注...... 10 §6 开放式基金份额变动 ......11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12 §9 备查文件目录 ...... 13 9.1 备查文件目录 ...... 13 9.2 存放地点 ...... 13 9.3 查阅方式 ...... 13 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 20 日（基金合同生效日）起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信数字经济主题股票 基金主代码 011229 交易代码 011229 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 20 日 报告期末基金份额总额 69,462,979.37 份 投资目标 本基金主要投资于数字经济主题相关股票，在严格控制风险 的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略：本基金将通过“自上而下”与“自下而上” 相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、 政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、 债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和 投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、 动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略：（1） 数字经济主题的界定。数字经济是以数字化的知识、信息为 投资策略 关键性的生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息 网络为重要载体，通过与传统经济深度融合，实现传统产业 转型升级，是一种新型经济形态。数字经济的组成包括两大 部分，数字产业化和产业数字化。其中数字产业化是数字经 济的基础部分，主要为信息产业，包括电子信息业、基础电 信业、互联网行业、软件服务业等；产业数字化主要为国民 三大产业（农业、工业、服务业）与数字技术融合的部分， 包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提 升。（2）个股投资策略。（3）存托凭证的投资策略。（4）港 股通标的股票投资策略。3、固定收益品种投资策略：（1）债 券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券 和可交换债券投资策略。4、金融衍生品投资策略：（1）股指 期货、股票期权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。5、 融资投资策略。6、其他。 中证 800 指数收益率×50%+中证互联网指数收益率×20%+ 业绩比较基准 中证港股通科技指数收益率×20%+银行活期存款利率(税 后)×10% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预 期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票 A C 下属分级基金的交易代码 011229 011230 报告期末下属分级基金的份 32,424,237.29 份 37,038,742.08 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 2021 年 01 月 20 日(基金合同生效日)-2021 年 03 月 31 日 主要财务指标 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票 A C 1.本期已实现收益 969,590.12 943,705.13 2.本期利润 1,614,861.03 1,420,739.78 3.加权平均基金份额本期利 0.0789 0.0727 润 4.期末基金资产净值 34,912,315.96 39,843,566.14 5.期末基金份额净值 1.0767 1.0757 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金合同生效日为 2021 年 1 月 20 日，截至本报告期末，本基金成立不满一季度。 合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信数字经济主题股票 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 自基金合同 7.67% 1.34% -8.19% 1.55% 15.86% -0.21% 生效起至今 创金合信数字经济主题股票 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 自基金合同 7.57% 1.34% -8.19% 1.55% 15.76% -0.21% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2021 年 1 月 20 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金 成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 王浩冰先生，中国国籍，华盛顿大学硕 士，2012 年 7 月加入中信证券股份有限 公司研究部，任高级经理，2015 年 6 月 加入华商基金管理有限公司研究发展 本基金 2021 年 1 部，任行业研究员，2017 年 9 月加入华 王浩冰 基金经 月 27 日 - 8 泰资产管理有限公司权益投资部，任投 理 资经理助理，2018 年 7 月加入中庚基金 管理有限公司，历任投资研究部投资经 理助理、投资顾问部任投资经理，2020 年11月加入创金合信基金管理有限公司 权益投资部任研究员，现任基金经理。 本基金 曹春林先生，中国国籍，厦门大学学士， 曹春林 基金经 2021 年 1 - 16 1998 年 7 月就职于中国银河证券，从事 理 月 20 日 研究工作。2004 年 3 月就职于茂业集团， 从事资本运作、证券投资工作。2010 年 4 月加盟第一创业证券股份有限公司，历 任资产管理部行业研究员、资产管理部 投资部副总监。2014 年 8 月加入创金合 基金管理有限公司，曾任资管投资部副 总监兼投资经理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度，A 股市场经历了大幅波动，春节前市场快速上行，而春节后市场出现了大幅下跌；同时，大小市值的风格也在春节前后出现了切换。 本基金 2021 年一季度成立以来，秉持着独立、审慎、进取的投资理念；尽管我们不认为市场过去两年的估值扩张可以一直持续，但市场上仍有很多成长性较好、且估值合理的标的值得挖掘；因此，面对剧烈波动的市场，我们仍然保持进取的投资策略，积极寻找这一类结构性机会。在操作上，我们自产品成立以来，保持了稳步渐进的建仓策略；在个股 的选择上，我们沿着数字化的长期发展方向，重点配置于两个领域：1）顺周期的板块性机会，比如可选消费、通用制造、周期制造等领域。2）长期发展方向明确的泛科技领域中的个股机会，比如 TMT、新能源等领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信数字经济主题股票 A 基金份额净值为 1.0767 元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 7.67%，同期业绩比较基准收益率为-8.19%；截至本报告期末创金合信数字经济主题股票 C 基金份额净值为 1.0757 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 7.57%，同期业绩比较基准收益率为-8.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68,928,998.14 87.94 其中：股票 68,928,998.14 87.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,359,056.00 3.01 其中：债券 2,359,056.00 3.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,703,754.20 4.73 8 其他资产 3,394,358.09 4.33 9 合计 78,386,166.43 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7,199,581.31 元，占净值比为 9.63%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,445,198.08 3.27 C 制造业 38,851,826.75 51.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,639,986.00 6.21 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,963,296.00 2.63 H 住宿和餐饮业 5,283,725.00 7.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,187,852.00 2.93 J 金融业 3,816,443.00 5.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,200,308.00 2.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 340,782.00 0.46 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 61,729,416.83 82.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 325,394.30 0.44 非日常生活消费品 2,219,442.68 2.97 日常消费品 515,137.21 0.69 能源 1,723,879.84 2.31 信息技术 147,264.16 0.20 电信服务 2,268,463.12 3.03 合计 7,199,581.31 9.63 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603678 火炬电子 90,400 5,198,904.00 6.95 2 300382 斯莱克 438,600 3,793,890.00 5.08 3 002636 金安国纪 263,300 2,935,795.00 3.93 4 300083 创世纪 212,200 2,839,236.00 3.80 5 600754 锦江酒店 49,000 2,719,500.00 3.64 6 600258 首旅酒店 94,100 2,564,225.00 3.43 7 603979 金诚信 166,114 2,445,198.08 3.27 8 H00700 腾讯控股 4,400 2,268,463.12 3.03 9 H01765 希望教育 1,010,000 2,219,442.68 2.97 10 300280 紫天科技 42,200 2,200,308.00 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,359,056.00 3.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,359,056.00 3.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 23,600 2,359,056.00 3.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 5 月 8 日，广东劲胜智能集团股份有限公司（股票代码：300083，该证券现已 更名为创世纪，下称“创世纪”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司下发的《关于对广东劲胜智能集团股份有限公司、王九全、夏军、王建、何海江、朱邓平、方荣水、周洪敏、王琼采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕62 号，下称“《监管措施决定书》”）。 本基金投研人员分析认为，在收到《监管措施决定书》后，创世纪公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为具有一定市场竞争力的数控机床制造企业之一，目前业务拓展积极，估值相对合理，维持买入评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对创世纪进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 待摊费用 - 2 存出保证金 8,083.78 3 应收证券清算款 986,766.49 4 应收股利 4,224.68 5 应收利息 36,617.06 6 应收申购款 2,358,666.08 7 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 3,394,358.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票 A C 基金合同生效日(2021 年 1 月 14,721,552.19 10,863,999.22 20 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期 20,266,477.59 32,630,587.29 期末基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报 2,563,792.49 6,455,844.43 告期期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期 期末基金拆分变动份额（份 - - 额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 32,424,237.29 37,038,742.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信数字经济主题股票 创金合信数字经济主题股票 A C 报告期期初管理人持有的本 5,000,868.22 5,000,868.05 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本 5,000,868.22 5,000,868.05 基金份额 报告期期末持有的本基金份 15.42 13.50 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 20210120 - 机构 1 20210307, 10,001,736.27 0.00 0.00 10,001,736.27 14.40% 20210311 - 20210318 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 2021 年 1 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2021 年 4 月 22 日