建信臻选混合:2022年年度报告
2023-03-30
建信臻选混合型证券投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023 年 3 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标 ...... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
6.1 审计报告基本信息 ...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 19
7.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 20
7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......58
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63
8.12 投资组合报告附注 ...... 63
§9 基金份额持有人信息...... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ...... 65
§10 开放式基金份额变动...... 65
§11 重大事件揭示...... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65
11.4 基金投资策略的改变 ...... 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66
11.8 其他重大事件 ...... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69
§13 备查文件目录...... 69
13.1 备查文件目录 ...... 69
13.2 存放地点 ...... 69
13.3 查阅方式 ...... 69
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信臻选混合型证券投资基金
基金简称 建信臻选混合
基金主代码 011169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 2 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,305,368,939.50 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回
报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合
理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报。
投资策略 (1)行业配置策略
本基金将主要遵循“自上而下”的投资理念,结合当前宏观经济运
行情况及 发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展
空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。
(2)个股选择策略
本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞
争优势和较大成长空间的个股进行投资。定性分析主要基于投研团
队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供
求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营
管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。定量
分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)
增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并
综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)
对公司进行合理估值。
(3)港股投资策略
本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场。本基金将重点关注:
1)A 股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件
企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A 股缺乏投资标的行业;
2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成
长性 或为市场龙头;
3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;
4)与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。
(4)新三板精选层挂牌股票投资策略
本基金于新三板的投资仅限于精选层股票。针对新三板精选层挂牌
股票处于成长早期、规模体量较小的特点,本基金综合运用关键业
务分析、同业公司比较、产业链验证等方法提升决策有效性。
本基金进行新三板精选层投资将遵循与 A 股相同的股票入池后投资
的原则,股票备选池入池主要由相关行业研究员进行基本面分析把
握,在研究员基本面分析的基础上,基金经理将主要结合以下因素
进行具体的投资判断:
A、公司所处的赛道。首先从生命周期的角度看,是否是成长期或成
熟期的行业;其次看行业竞争格局是否稳定;最后尽量避免投资频
繁出现颠覆性技术、下游需求不稳定的行业。
B、公司的护城河。公司是否具备核心竞争优势,只有具备核心竞争
优势的公司才有投资价值,而这种竞争优势是否可持续就是公司的
护城河。基金管理人会重点寻找护城河深且广的公司。
C、公司的管理层。首先看公司的管理层是否证明过自己,是否专注
于主业,是否足够优秀。其次看公司治理结构是否完善,避免投资
治理结构有瑕疵的公司。
D、公司的估值。考虑流动性折价,基金管理人会加强对精选层公司
估值的要求,估值达到可比同类 A 股公司七折水平才会投资(公司
临近转板前或其他基金管理人判断的特殊情况可适当放松)。
在定量分析方面,本基金将从成长性、价值性以及估值水平三个方
面进行考量:
①对于生命周期偏早期的企业着重进行成长性评估,重点关注最近
三年营业收入复合增速不低于 15%,或最近三年扣非净利润复合增
速不低于 10%的公司;
②对于已有成熟商业模式的企业着重进行价值性评估,重点考察主
营业务收入、ROE、现金流等指标,以高质量、可持续发展的眼光进
行评估。
③估值水平评估:本基金将结合现金流、市盈率、市净率、市销率
等指标衡量股票价值和价格是否匹配,并且基于公司所属的不同行
业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,
并进行动态调整。
本基金将根据新三板精选层挂牌股票特点,基于业务成长及转板前
景分析,加强所投资股票的流动性监测,降低组合风险。基金所投
资精选层股票被调整进入创新层或者基础层,或终止挂牌(因转板
上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投
资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中国战略新兴产
业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×
10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股
通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、
市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金的基金
资产如投资于新三板精选层股票,会面临参与挂牌股票交易产生的
公司风险、流动性风险、信息风险、调出风险等特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露 姓名 吴曙明 秦一楠
负责人 联系电话 010-66228888 010-66060069
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-81-95533;010-66228000 95599
传真 010-66228001 010-68121816
注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市东城区建国门内大街 69
国际金融中心 16 层 号
办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 28
国际金融中心 16 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 刘军 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙) 17 层 01-12 室
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心
16 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据 2022 年 2021年3月2日(基金合同生效日)-2021
和指标 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -143,322,056.50 -28,905,048.01
本期利润 -452,252,781.37 15,729,277.26
加权平均基金份 -0.1298 0.0035
额本期利润
本期加权平均净 -14.11% 0.35%
值利润率
本期基金份额净 -12.61% 0.54%
值增长率
3.1.2 期末数据 2022 年末 2021 年末
和指标
期末可供分配利 -401,328,562.84 -27,777,520.63
润
期末可供分配基 -0.1214 -0.0074
金份额利润
期末基金资产净 2,904,040,376.66 3,772,465,950.29
值
期末基金份额净 0.8786 1.0054
值
3.1.3 累计期末 2022 年末 2021 年末
指标
基金份额累计净 -12.14% 0.54%
值增长率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去三个月 -2.90% 1.14% 2.24% 1.09% -5.14% 0.05%
过去六个月 -9.81% 0.96% -11.13% 0.94% 1.32% 0.02%
过去一年 -12.61% 1.04% -17.01% 1.07% 4.40% -0.03%
自基金合同生效起 -12.14% 0.83% -23.02% 0.99% 10.88% -0.16%
至今
注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。
沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海
和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的市场代表性。
中国战略新兴产业成份指数是由中证指数公司编制,选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 家上市公司,采用自由流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的整体走势。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样
本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数,
能够反映港股市场的表现,市场代表性良好。
中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自2021年3月2日起生效,基金合同生效以来未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日,由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立,注册资本 2 亿元。
公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格,总部设在北京,下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司,并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理(香港)有限公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家,资产管理行业的领跑者”。
公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务,为超过 7000 万境内外个人和机构投资者提供
资产管理解决方案。截至 2022 年 12 月 31 日,公司管理运作 159 只公开募集证券投资基金以及多
个私募资产管理计划,资产管理规模 1.17 余万亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
王东杰先生,权益投资部高级基金经理,博
士。曾任北京高华证券有限公司权益投资部
分析师、副经理。2012 年 5 月加入建信基
权 益 投 金,历任初级研究员、研究员、研究主管、
资 部 高 基金经理、权益投资部联席投资官、权益投
级 基 金 资部资深基金经理。2015 年 5 月 13 日至
王 东 经 理 , 2021 年 3 - 14 2017 年 7 月 12 日任建信回报灵活配置混合
杰 本 基 金 月 2 日 型证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月
的 基 金 29 日起任建信大安全战略精选股票型证券
经理 投资基金的基金经理;2016 年 6 月 3 日至
2017 年 6 月 9 日任建信鑫盛回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理;2017 年 8
月 28 日起任建信核心精选混合型证券投资
基金的基金经理;2017年12月20日至2019
年 6 月 13 日任建信鑫稳回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理;2018 年 2 月 7
日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理;2018
年4月4日起任建信战略精选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理;2021 年 3 月 2
日起任建信臻选混合型证券投资基金的基
金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观层面,国内疫情全面扩散,地缘政治风险加剧,美联储加速加息等不利因素在 2022 年形成共振。疫情管控方面,中央不断优化疫情管控方案,老百姓最终成为了自己健康的第一责任人,各地疫情先后于年底附近到达高峰。政策方面,面对复杂的国内外形势,中央采取了更加积极的货币政策和财政政策,努力稳住经济的基本盘。4 季度党的二十大在北京胜利召开,新一代领导班子与公众见面。
市场层面,2022 年 A 股市场出现大幅调整。上证综指下跌 11.9%,沪深 300 下跌 19.1%,创
业板指下跌 27.1%、科创 50 下跌 28.4%。整体价值风格占优。行业方面,中信 30 个行业中 3 个行
业上涨,分别是煤炭、消费者服务和交通运输。跌幅较多的是偏成长风格且估值较高的电子、国防军工、计算机和传媒等行业。
本基金在 22 年始终保持中性仓位,持仓以估值合理的优质公司为主。我们认为,以合理的价
格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效方法。优质公司包含三个要素:1)公司处于好的赛道中;2)公司拥有深的护城河;3)公司管理层优秀、治理结构良好。长期来看,我们坚信这套从公司基本面出发,兼顾估值的投资方法会取得良好的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-12.61%,波动率 1.04%,业绩比较基准收益率-17.01%,波动率1.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2023 年,我们认为宏观经济的关键词是“正常化”。2023 年疫情虽然仍可能有所反复,
但影响最大的第一轮冲击已经过去。参考海外经验,国内生产生活将逐步回归正常化。经济增速有望回归到潜在经济增长水平附近。相应的,政策也可能在 23 年的某个时间回归常态。
市场层面,虽然结构分化较大,但股票市场整体估值处于历史偏低位置。我们预计随着宏观经济和政策逐步达到新的均衡,市场会出现很多结构性机会。我们希望在自己的能力范围内,保持冷静客观的态度,认真分析未来的机遇和风险,坚持长期投资理念,每一笔投资都能对投资人负责。
操作层面,我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在新旧动能转换的过程中,
必然会有一批优秀公司脱颖而出。本基金会甄选布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股,力求赢得长期稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2022 年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司风险与合规管理部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施:
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划,实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加强
了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—建信基金管理
有限责任公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2023)审字第 61490173_A79 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信臻选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了建信臻选混合型证券投资基金的财务报表,包括
2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、净资
产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为,后附的建信臻选混合型证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
建信臻选混合型证券投资基金2022年12月31日的财务状况
以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则,我们独立于建信臻选混合型证券投资基金,并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审
计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
建信臻选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们
的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,
在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错
报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实
现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时,管理层负责评估建信臻选混合型证券投
任 资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适
用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
治理层负责监督建信臻选混合型证券投资基金的财务报告过
程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
任 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
根据获取的审计证据,就可能导致对建信臻选混合型证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而,未来的事项或情况可能导致建信臻选混合型证券投资
基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 贺 耀 王华敏
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2023 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:建信臻选混合型证券投资基金
报告截止日:2022 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 294,025,317.82 359,363,295.12
结算备付金 9,860,442.10 127,875,570.55
存出保证金 166,477.96 483,362.42
交易性金融资产 7.4.7.2 2,285,785,722.12 2,800,336,410.79
其中:股票投资 2,285,785,722.12 2,800,336,410.79
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 320,122,821.86 500,000,000.00
债权投资 7.4.7.5 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 234,443.31 728,354.65
应收股利 - -
应收申购款 23,629.64 47,726.74
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - 390,092.57
资产总计 2,910,218,854.81 3,789,224,812.84
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 13.19 12.02
应付赎回款 1,063,471.74 10,304,448.41
应付管理人报酬 3,746,357.40 4,953,786.19
应付托管费 624,392.87 825,631.04
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 744,242.95 674,984.89
负债合计 6,178,478.15 16,758,862.55
净资产:
实收基金 7.4.7.10 3,305,368,939.50 3,752,381,167.57
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 -401,328,562.84 20,084,782.72
净资产合计 2,904,040,376.66 3,772,465,950.29
负债和净资产总计 2,910,218,854.81 3,789,224,812.84
注: (1)报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 0.8786 元,基金份额总额
3,305,368,939.50 份。
(2)以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体:建信臻选混合型证券投资基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 3 月 2 日(基金合
年 12 月 31 日 同生效日)至 2021 年 12
月 31 日
一、营业总收入 -395,655,176.54 86,188,871.49
1.利息收入 10,992,620.57 47,472,113.24
其中:存款利息收入 7.4.7.13 2,867,976.00 5,634,268.14
债券利息收入 - 5,814,870.74
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 8,124,644.57 36,022,974.36
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” -97,739,863.39 -8,160,894.08
填列)
其中:股票投资收益 7.4.7.14 -171,367,967.12 -46,918,454.36
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 - 27,380.00
资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 73,628,103.73 38,730,180.28
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损 7.4.7.20 -308,930,724.87 44,634,325.27
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.21 22,791.15 2,243,327.06
号填列)
减:二、营业总支出 56,597,604.83 70,459,594.23
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 48,271,653.30 56,592,686.19
2.托管费 7.4.10.2.2 8,045,275.58 9,432,114.31
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产 - -
支出
6.信用减值损失 7.4.7.22 - -
7.税金及附加 - -
8.其他费用 7.4.7.23 280,675.95 4,434,793.73
三、利润总额(亏损总额 -452,252,781.37 15,729,277.26
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” -452,252,781.37 15,729,277.26
号填列)
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 -452,252,781.37 15,729,277.26
注:以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:建信臻选混合型证券投资基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 3,752,381,167.57 - 20,084,782.72 3,772,465,950.29
资产(基
金净值)
加:会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 3,752,381,167.57 - 20,084,782.72 3,772,465,950.29
资产(基
金净值)
三、本期 -447,012,228.07 - -421,413,345.56 -868,425,573.63
增 减 变
动额(减
少以“-”
号填列)
(一)、
综 合 收 - - -452,252,781.37 -452,252,781.37
益总额
(二)、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 -447,012,228.07 - 30,839,435.81 -416,172,792.26
变动数
( 净 值
减 少 以
“-”号
填列)
其中:1.
基 金 申 29,686,112.27 - -2,647,337.54 27,038,774.73
购款
2
.基金赎 -476,698,340.34 - 33,486,773.35 -443,211,566.99
回款
(三)、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动(净
值 减 少
以“-”
号填列)
(四)、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 3,305,368,939.50 - -401,328,562.84 2,904,040,376.66
资产(基
金净值)
上年度可比期间
项目 2021 年 3 月 2 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 - - - -
资产(基
金净值)
加:会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 5,137,234,682.99 - - 5,137,234,682.99
资产(基
金净值)
三、本期
增 减 变
动额(减 -1,384,853,515.42 - 20,084,782.72 -1,364,768,732.70
少以“-”
号填列)
(一)、
综 合 收 - - 15,729,277.26 15,729,277.26
益总额
(二)、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 -1,384,853,515.42 - 4,355,505.46 -1,380,498,009.96
变动数
( 净 值
减 少 以
“-”号
填列)
其中:1.
基 金 申 44,854,217.85 - -119,887.38 44,734,330.47
购款
2
.基金赎 -1,429,707,733.27 - 4,475,392.84 -1,425,232,340.43
回款
(三)、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动(净
值 减 少
以“-”
号填列)
(四)、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 3,752,381,167.57 - 20,084,782.72 3,772,465,950.29
资产(基
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
张军红 吴曙明 丁颖
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信臻选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3588 号《关于准予建信臻选混合型证券投资基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信臻选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,136,066,131.61 元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2021)验字第 61490173_A16 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建
信臻选混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 3 月 2 日正式生效,基金合同生效日的基金份额
总额为 5,137,234,682.99 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,168,551.38 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信臻选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、新三板精选层挂牌股票、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2023年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产;
(2)金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外,本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额;
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;
对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益;
本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值
日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入;
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况;
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息;
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产;
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益;
债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提;
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
(3)股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账;
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
(5)买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提;
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则,在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统
称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关
法律法规的要求,本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外,本基
金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14 号)。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目,反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中,其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
于首次执行日(2022 年 1 月 1 日),原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述:
以摊余成本计量的金融资产:
银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 359,363,295.12
元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 78,271.34 元,重新计量预期信用损失准备的金额为
人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列
示的账面价值为人民币 359,441,566.46 元。
结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币127,875,570.55元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 114,081.50 元,重新计量预期信用损失准备的金额为
人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则
列示的账面价值为人民币 127,989,652.05 元。
存出保证金于2021 年12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 483,362.42 元,
自应收利息转入的重分类金额为人民币 239.25 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后,存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 483,601.67 元。
买入返售金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
500,000,000.00 元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 197,500.48 元,重新计量预期信用
损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,买入返售金融资产于 2022 年 1
月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 500,197,500.48 元。
应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 390,092.57 元,
转出至银行存款的重分类金额为人民币 78,271.34 元,转出至结算备付金的重分类金额为人民币114,081.50 元,转出至存出保证金的重分类金额为人民币 239.25 元,转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币 197,500.48 元。经上述重分类后,应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外,于首次执行日,新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日,新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简
称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债
券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6.5 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
活期存款 294,025,317.82 359,363,295.12
等于:本金 293,913,199.07 359,363,295.12
加:应计利息 112,118.75 -
减:坏账准备 - -
定期存款 - -
等于:本金 - -
加:应计利息 - -
减:坏账准备 - -
其中:存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于:本金 - -
加:应计利息 - -
减:坏账准备 - -
合计 294,025,317.82 359,363,295.12
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 2,550,082,121.72 - 2,285,785,722.12 -264,296,399.60
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,550,082,121.72 - 2,285,785,722.12 -264,296,399.60
上年度末
项目 2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 2,755,702,085.52 - 2,800,336,410.79 44,634,325.27
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,755,702,085.52 - 2,800,336,410.79 44,634,325.27
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2022 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 320,122,821.86 -
银行间市场 - -
合计 320,122,821.86 -
上年度末
项目 2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 500,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 500,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.8 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 390,092.57
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 390,092.57
7.4.7.9 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7.61 56.44
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 525,235.34 570,928.45
其中:交易所市场 525,235.34 570,928.45
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 219,000.00 104,000.00
合计 744,242.95 674,984.89
7.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,752,381,167.57 3,752,381,167.57
本期申购 29,686,112.27 29,686,112.27
本期赎回(以“-”号填列) -476,698,340.34 -476,698,340.34
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 3,305,368,939.50 3,305,368,939.50
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益
无。
7.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -27,777,520.63 47,862,303.35 20,084,782.72
本期利润 -143,322,056.50 -308,930,724.87 -452,252,781.37
本期基金份额交易产 6,614,524.70 24,224,911.11 30,839,435.81
生的变动数
其中:基金申购款 -541,128.52 -2,106,209.02 -2,647,337.54
基金赎回款 7,155,653.22 26,331,120.13 33,486,773.35
本期已分配利润 - - -
本期末 -164,485,052.43 -236,843,510.41 -401,328,562.84
7.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 3 月 2 日(基金合同
日 生效日)至 2021 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 2,564,521.11 2,984,299.12
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 299,889.13 2,643,116.21
其他 3,565.76 6,852.81
合计 2,867,976.00 5,634,268.14
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年3月2日(基金合同生
日 效日)至2021年12月31日
股票投资收益——买卖 -171,367,967.12 -46,918,454.36
股票差价收入
股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购
- -
差价收入
股票投资收益——证券
- -
出借差价收入
合计 -171,367,967.12 -46,918,454.36
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021 年 3 月 2 日(基金合同
日 生效日)至 2021 年 12 月 31 日
卖出股票成交总 895,972,447.14 488,830,404.30
额
减:卖出股票成本 1,064,646,649.37 535,748,858.66
总额
减:交易费用 2,693,764.89 -
买卖股票差价收 -171,367,967.12 -46,918,454.36
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年3月2日(基金合同生效
日 日)至2021年12月31日
债券投资收益——利息 - -
收入
债券投资收益——买卖
债券(债转股及债券到 - 27,380.00
期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购
- -
差价收入
合计 - 27,380.00
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年3月2日(基金合同生效
日 日)至2021年12月31日
卖出债券(债转股及债券 - 2,112,399,204.38
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及 - 2,093,182,010.00
债券到期兑付)成本总额
减:应计利息总额 - 19,189,814.38
减:交易费用 - -
买卖债券差价收入 - 27,380.00
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.19 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 3 月 2 日(基金合同生效
31 日 日)至 2021 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利 73,628,103.73 38,730,180.28
收益
其中:证券出借权益补 - -
偿收入
基金投资产生的股利 - -
收益
合计 73,628,103.73 38,730,180.28
7.4.7.20 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 3 月 2 日(基金合
12 月 31 日 同生效日)至 2021 年 12 月 31
日
1.交易性金融资产 -308,930,724.87 44,634,325.27
股票投资 -308,930,724.87 44,634,325.27
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税
合计 -308,930,724.87 44,634,325.27
7.4.7.21 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 3 月 2 日(基金合
31 日 同生效日)至 2021 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 22,014.26 1,527,481.92
基金转换费收入 776.89 715,845.14
合计 22,791.15 2,243,327.06
7.4.7.22 信用减值损失
无。
7.4.7.23 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 3 月 2 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日
审计费用 90,000.00 95,000.00
信息披露费 120,000.00 -
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 29,297.97 45,388.32
银行间账户维护费 36,000.00 24,000.00
其他 1,200.00 800.00
证券组合费 4,177.98 3,675.00
交易费用 - 4,265,930.41
合计 280,675.95 4,434,793.73
7.4.7.24 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构
银行”)
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 3 月 2 日(基金合
月 31 日 同生效日)至 2021 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 48,271,653.30 56,592,686.19
其中:支付销售机构的客户维护费 20,078,016.38 23,431,330.44
注:支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 3 月 2 日(基金合
月 31 日 同生效日)至 2021 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 8,045,275.58 9,432,114.31
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年3月2日(基金合同生效日)
关联方名称 日 至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行-活期 294,025,317.82 2,564,521.11 359,363,295.12 2,984,299.12
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2022 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 (单 成本总额 额 备注
位:股)
广立 2022 年 新发未
301095 微 7 月 28 6 个月 上市 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 -
日
建科 2022 年 新发未
301115 股份 8 月 23 6 个月 上市 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 -
日
元道 2022 年 新发未
301139 通信 6 月 30 6 个月 上市 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 -
日
天力 2022 年 新发未
301152 锂能 8 月 19 6 个月 上市 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 -
日
唯万 2022 年 新发未
301161 密封 9 月 6 6 个月 上市 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 -
日
锐捷 2022 年 新发未
301165 网络 11月14 6 个月 上市 32.38 31.61 1,077 34,873.26 34,043.97 -
日
易点 2022 年 新发未
301171 天下 8 月 10 6 个月 上市 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 -
日
中科 2022 年 新发未
301175 环保 6 月 30 6 个月 上市 3.82 6.01 6,370 24,333.40 38,283.70 -
日
逸豪 2022 年 新发未
301176 新材 9 月 21 6 个月 上市 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 -
日
工大 2022 年 新发未
301197 科雅 7 月 29 6 个月 上市 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 -
日
301227 森鹰 2022 年 6 个月 新发未 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 -
窗业 9 月 16 上市
日
荣信 2022 年 新发未
301231 文化 8 月 31 6 个月 上市 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 -
日
盛帮 2022 年 新发未
301233 股份 6 月 24 6 个月 上市 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 -
日
华新 2022 年 新发未
301265 环保 12 月 8 6 个月 上市 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 -
日
华厦 2022 年 新发未
301267 眼科 10月26 6 个月 上市 50.88 66.20 1,006 51,185.28 66,597.20 -
日
华大 2022 年 新发未
301269 九天 7 月 21 6 个月 上市 32.69 87.94 1,168 38,181.92102,713.92 -
日
汉仪 2022 年 新发未
301270 股份 8 月 19 6 个月 上市 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 -
日
瑞晨 2022 年 新发未
301273 环保 10月11 6 个月 上市 37.89 37.79 277 10,495.53 10,467.83 -
日
嘉曼 2022 年 新发未
301276 服饰 9 月 1 6 个月 上市 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 -
日
新天 2022 年 新发未
301277 地 11 月 9 6 个月 上市 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 -
日
珠城 2022 年 新发未
301280 科技 12月19 6 个月 上市 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 -
日
金禄 2022 年 新发未
301282 电子 8 月 18 6 个月 上市 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 -
日
鸿日 2022 年 新发未
301285 达 9 月 21 6 个月 上市 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 -
日
东星 2022 年 新发未
301290 医疗 11月23 6 个月 上市 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 -
日
新巨 2022 年 新发未
301296 丰 8 月 26 6 个月 上市 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 -
日
301297 富乐 2022 年 6 个月 新发未 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 -
德 12月23 上市
日
远翔 2022 年 新发未
301300 新材 8 月 9 6 个月 上市 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 -
日
川宁 2022 年 新发未
301301 生物 12月20 6 个月 上市 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 -
日
西测 2022 年 新发未
301306 测试 7 月 19 6 个月 上市 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 -
日
万得 2022 年 新发未
301309 凯 9 月 8 6 个月 上市 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 -
日
昆船 2022 年 新发未
301311 智能 11月23 6 个月 上市 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 -
日
凡拓 2022 年 新发未
301313 数创 9 月 22 6 个月 上市 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 -
日
慧博 2022 年 新发未
301316 云通 9 月 29 6 个月 上市 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
日
维海 2022 年 新发未
301318 德 8 月 3 6 个月 上市 64.68 41.74 206 13,324.08 8,598.44 -
日
华宝 2022 年 新发未
301327 新能 9 月 8 6 个月 上市 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 -
日
熵基 2022 年 新发未
301330 科技 8 月 10 6 个月 上市 43.32 31.31 694 30,064.08 21,729.14 -
日
通行 2022 年 新发未
301339 宝 9 月 2 6 个月 上市 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 -
日
信德 2022 年 新发未
301349 新材 8 月 30 6 个月 上市 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 -
日
美好 2022 年 新发未
301363 医疗 9 月 28 6 个月 上市 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 -
日
一博 2022 年 新发未
301366 科技 9 月 19 6 个月 上市 65.35 45.09 268 17,513.80 12,084.12 -
日
天山 2022 年 新发未
301379 电子 10月19 6 个月 上市 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 -
日
欣灵 2022 年 新发未
301388 电气 10月26 6 个月 上市 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 -
日
隆扬 2022 年 新发未
301389 电子 10月18 6 个月 上市 22.50 17.16 1,269 28,552.50 21,776.04 -
日
星源 2022 年 新发未
301398 卓镁 12 月 8 6 个月 上市 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 -
日
微导 2022 年 新发未
688147 纳米 12月16 6 个月 上市 24.21 23.91 6,293152,353.53150,465.63 -
日
帕瓦 2022 年 新发未
688184 股份 9 月 9 6 个月 上市 51.88 33.82 4,358226,093.04147,387.56 -
日
隆达 2022 年 新发未
688231 股份 7 月 13 6 个月 上市 39.08 35.14 7,835306,191.80275,321.90 -
日
路维 2022 年 新发未
688401 光电 8 月 10 6 个月 上市 25.08 41.55 4,947124,070.76205,547.85 -
日
富创 2022 年 新发未
688409 精密 9 月 26 6 个月 上市 69.99 95.65 6,334443,316.66605,847.10 -
日
佰维 2022 年 新发未
688525 存储 12月23 6 个月 上市 13.99 15.27 4,614 64,549.86 70,455.78 -
日
注:上述可流通日取自截至财务报表批准日的上市公司相关公告。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和控制上述风险,追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的风险管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请,保障基金持有人利益。
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等,其余大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
银行存款 294,025,317.82 - - - 294,025,317.82
结算备付金 9,860,442.10 - - - 9,860,442.10
存出保证金 166,477.96 - - - 166,477.96
交易性金融资产 - - - 2,285,785,722.12 2,285,785,722.12
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 320,122,821.86 - - - 320,122,821.86
应收清算款 - - - 234,443.31 234,443.31
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 23,629.64 23,629.64
其他资产 - - - - -
资产总计 624,175,059.74 - - 2,286,043,795.07 2,910,218,854.81
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付清算款 - - - 13.19 13.19
应付赎回款 - - - 1,063,471.74 1,063,471.74
应付管理人报酬 - - - 3,746,357.40 3,746,357.40
应付托管费 - - - 624,392.87 624,392.87
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 744,242.95 744,242.95
负债总计 - - - 6,178,478.15 6,178,478.15
利率敏感度缺口 624,175,059.74 - - 2,279,865,316.92 2,904,040,376.66
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2021 年 12 月 31 日
资产
银行存款 359,363,295.12 - - - 359,363,295.12
结算备付金 127,875,570.55 - - - 127,875,570.55
存出保证金 483,362.42 - - - 483,362.42
交易性金融资产 - - - 2,800,336,410.79 2,800,336,410.79
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 500,000,000.00 - - - 500,000,000.00
应收证券清算款 - - - 728,354.65 728,354.65
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 47,726.74 47,726.74
其他资产 - - - 390,092.57 390,092.57
资产总计 987,722,228.09 - - 2,801,502,584.75 3,789,224,812.84
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 12.02 12.02
应付赎回款 - - - 10,304,448.41 10,304,448.41
应付管理人报酬 - - - 4,953,786.19 4,953,786.19
应付托管费 - - - 825,631.04 825,631.04
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 674,984.89 674,984.89
负债总计 - - - 16,758,862.55 16,758,862.55
利率敏感度缺口 987,722,228.09 - - 2,784,743,722.20 3,772,465,950.29
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2022 年 12 月 31 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计
元
以外币计价的资
产
交易性金融资产 - 58,433,944.87 - 58,433,944.87
资产合计 - 58,433,944.87 - 58,433,944.87
以外币计价的负
债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇 - 58,433,944.87 - 58,433,944.87
风险敞口净额
上年度末
2021 年 12 月 31 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计
元
以外币计价的资
产
交易性金融资产 - 56,320,735.74 - 56,320,735.74
资产合计 - 56,320,735.74 - 56,320,735.74
以外币计价的负
债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇 - 56,320,735.74 - 56,320,735.74
风险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动 上年度末 (2021 年 12 月 31
本期末 (2022 年 12 月 31 日)
日 )
所有外币相对人民币
-2,921,697.24 -2,816,036.79
贬值 5%
分析
所有外币相对人民币
2,921,697.24 2,816,036.79
升值 5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);每个交易日日终在扣除国债期货,股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例(%) 比例(%)
交易性金融资 2,285,785,722.12 78.71 2,800,336,410.79 74.23
产-股票投资
交易性金融资 - - - -
产-基金投资
交易性金融资
产-贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
-权证投资
其他 - - - -
合计 2,285,785,722.12 78.71 2,800,336,410.79 74.23
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2021 年 12 月
本期末(2022年12月31日)
31 日 )
业绩比较基准上升
122,358,964.23 -
5%
分析
业绩比较基准下降
-122,358,964.23 -
5%
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
第一层次 2,283,541,591.03 2,794,681,455.68
第二层次 - 1,247,735.06
第三层次 2,244,131.09 4,407,220.05
合计 2,285,785,722.12 2,800,336,410.79
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券、基金等投资,若出现交易不活跃(包括重大事项停牌、境内股
票涨跌停等导致的交易不活跃)和非公开发行等情况,本基金不会于交易不活跃期间及限售期
间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本
基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位:人民币元
本期
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 4,407,220.05 4,407,220.05
当期购买 - 2,087,208.70 2,087,208.70
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - 4,407,220.05 4,407,220.05
当期利得或损失总额 - 156,922.39 156,922.39
其中:计入损益的利得或损 - 156,922.39 156,922.39
失
计入其他综合收益 - - -
的利得或损失
期末余额 - 2,244,131.09 2,244,131.09
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未 - 156,922.39 156,922.39
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
上年度可比同期
项目 2021年3月2日(基金合同生效日)至2021年12月31日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - - -
当期购买 - 3,332,887.94 3,332,887.94
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - - -
转出第三层次 - - -
当期利得或损失总额 - 1,074,332.11 1,074,332.11
其中:计入损益的利得或损 - 1,074,332.11 1,074,332.11
失
计入其他综合收益 - - -
的利得或损失
期末余额 - 4,407,220.05 4,407,220.05
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未 - 1,074,332.11 1,074,332.11
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位:人民币元
不可观察输入值
项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值
限售期股票投 平 均 价 格
资 2,244,131.09 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关
模型
不可观察输入值
项目 上年度末公允 采用的估
价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系
限售期股票投 平 均 价 格
资 4,407,220.05 亚 式 期 权 预期波动率 0.1717-2.7417 负相关
模型
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这
些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.15.1 承诺事项
无。
7.4.15.2 其他事项
无。
7.4.15.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2023 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,285,785,722.12 78.54
其中:股票 2,285,785,722.12 78.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 320,122,821.86 11.00
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 303,885,759.92 10.44
8 其他各项资产 424,550.91 0.01
9 合计 2,910,218,854.81 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 58,433,944.87 元,占期末基金资产净值比例为 2.01%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,235,676,377.07 42.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 144,504,434.66 4.98
J 金融业 253,639,104.60 8.73
K 房地产业 513,465,286.32 17.68
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 79,956,089.20 2.75
N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 66,597.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00
S 综合 - -
合计 2,227,351,777.25 76.70
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
Materials 材料 - -
Consumer Staples 日常生 - -
活消费品
Consumer Discretionary 29,821,970.81 1.03
非日常消费品
Energy 能源 - -
Financials 金融 - -
Health Care 医疗保健 - -
Industrials 工业 - -
Real Estate 房地产 - -
Information Technology - -
信息技术
Telecommunication 28,611,974.06 0.99
Services 通讯服务
Utilities 公用事业 - -
合计 58,433,944.87 2.01
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
码
1 600519 贵州茅台 164,482 284,060,414.00 9.78
2 300750 宁德时代 710,576 279,554,809.92 9.63
3 600048 保利发展 18,318,644 277,161,083.72 9.54
4 601398 工商银行 58,442,190 253,639,104.60 8.73
5 300628 亿联网络 2,830,527 171,501,630.93 5.91
6 002410 广联达 2,406,435 144,265,778.25 4.97
7 001979 招商蛇口 9,946,400 125,623,032.00 4.33
8 000002 万 科 A 6,081,383 110,681,170.60 3.81
9 600660 福耀玻璃 2,989,472 104,840,783.04 3.61
10 600809 山西汾酒 354,520 101,034,654.80 3.48
11 002415 海康威视 2,861,528 99,237,791.04 3.42
12 603259 药明康德 986,613 79,915,653.00 2.75
13 601799 星宇股份 549,804 70,028,535.48 2.41
14 002850 科达利 572,700 68,042,487.00 2.34
15 300450 先导智能 1,337,820 53,847,255.00 1.85
16 03690 美团-W 191,100 29,821,970.81 1.03
17 00700 腾讯控股 95,900 28,611,974.06 0.99
18 688297 中无人机 37,246 1,673,462.78 0.06
19 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.02
20 688231 隆达股份 7,835 275,321.90 0.01
21 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.01
22 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.01
23 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01
24 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
25 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.00
26 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
27 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
28 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
29 301175 中科环保 6,370 38,283.70 0.00
30 301165 锐捷网络 1,077 34,043.97 0.00
31 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00
32 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00
33 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00
34 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00
35 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00
36 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00
37 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00
38 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00
39 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00
40 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00
41 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00
42 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00
43 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00
44 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00
45 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00
46 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00
47 301277 新天地 439 11,317.42 0.00
48 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00
49 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00
50 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00
51 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00
52 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00
53 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00
54 301318 维海德 206 8,598.44 0.00
55 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00
56 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00
57 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00
58 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00
59 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00
60 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00
61 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00
62 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00
63 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00
64 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00
65 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00
66 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00
67 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00
68 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 300750 宁德时代 195,103,138.94 5.17
2 600809 山西汾酒 100,482,856.12 2.66
3 603259 药明康德 86,398,684.89 2.29
4 300628 亿联网络 71,659,189.76 1.90
5 600048 保利发展 71,257,415.50 1.89
6 002812 恩捷股份 59,935,046.00 1.59
7 300450 先导智能 59,079,411.40 1.57
8 002850 科达利 59,047,278.08 1.57
9 000002 万 科 A 31,781,991.00 0.84
10 03690 美团-W 31,378,506.49 0.83
11 600519 贵州茅台 29,156,018.00 0.77
12 600660 福耀玻璃 15,256,391.86 0.40
13 688041 海光信息 2,471,004.00 0.07
14 688220 翱捷科技 2,035,524.34 0.05
15 688052 纳芯微 1,400,700.00 0.04
16 688275 万润新能 1,319,172.12 0.03
17 600938 中国海油 1,296,054.00 0.03
18 688297 中无人机 1,204,908.10 0.03
19 688223 晶科能源 1,065,000.00 0.03
20 301236 软通动力 1,008,003.28 0.03
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 000651 格力电器 199,390,873.86 5.29
2 600048 保利发展 180,152,838.33 4.78
3 300750 宁德时代 139,284,058.85 3.69
4 000858 五 粮 液 110,130,126.42 2.92
5 002415 海康威视 69,556,010.17 1.84
6 600519 贵州茅台 53,385,998.00 1.42
7 002812 恩捷股份 35,406,599.20 0.94
8 000002 万 科 A 29,246,031.83 0.78
9 00700 腾讯控股 17,321,046.47 0.46
10 688041 海光信息 4,027,495.27 0.11
11 688223 晶科能源 2,041,969.40 0.05
12 688348 昱能科技 1,871,532.43 0.05
13 600938 中国海油 1,822,945.85 0.05
14 601728 中国电信 1,646,965.98 0.04
15 688052 纳芯微 1,444,670.51 0.04
16 09618 京东集团-SW 1,414,171.52 0.04
17 688349 三一重能 1,331,135.11 0.04
18 688271 联影医疗 1,304,747.68 0.03
19 301238 瑞泰新材 1,142,148.57 0.03
20 688120 华海清科 1,109,060.00 0.03
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 859,026,685.57
卖出股票收入(成交)总额 895,972,447.14
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 166,477.96
2 应收清算款 234,443.31
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 23,629.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 424,550.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例(%) 持有份额 (%)
57,585 57,399.83 4,892,687.48 0.15 3,300,476,252.02 99.85
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金 11,315,622.82 0.34
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 >100
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2021 年 3 月 2 日)基 5,137,234,682.99
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 3,752,381,167.57
本报告期基金总申购份额 29,686,112.27
减:本报告期基金总赎回份额 476,698,340.34
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,305,368,939.50
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2022 年第一次临时股东会和第六届董事会第
五次会议审议通过,自 2022 年 5 月 11 日起,孙志晨先生不再担任建信基金管理有限责任公司
董事长,暂由总裁张军红先生代为履行董事长职务。经本基金管理人建信基金管理有限责任公
司第六届董事会第五次会议审议通过,自 2022 年 5 月 11 日起,马勇先生不再担任建信基金管
理有限责任公司副总裁。经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2022 年第一次临时股东会和第六届董事会第五次会议审议通过,聘任刘军先生为董事长,自 7 月 26 日起正式任职。自该日起,总裁张军红先生不再代为履行董事长职务。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并公告。
2022 年 3 月,中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。
2022 年 3 月,中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内会计师事务所未发生改变。本年度审计费用为人民币 90000 元。该会计师事务所自 2019 年起为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施 1 内容
受到稽查或处罚等措施 建信基金管理有限责任公司
的主体
受到稽查或处罚等措施 2022 年 11 月 24 日
的时间
采取稽查或处罚等措施 中国证券监督管理委员会北京监管局
的机构
受到的具体措施类型 出具警示函
受到稽查或处罚等措施 本报告期内,因在过往年度基金销售业务中存
的原因 在问题,基金管理人收到中国证券监督管理委
员会北京监管局《关于对建信基金管理有限责
任公司采取出具警示函行政监管措施的决定》。
管理人采取整改措施的 公司高度重视,按照法律法规和监管要求积极
情况(如提出整改意见) 落实整改工作。上述事项已整改完毕。
其他 -
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
东海证券 1 593,174,766. 34.76 552,424.61 37.86 -
90
银河证券 1 266,356,201. 15.61 234,139.12 16.05 -
23
东北证券 1 253,250,233. 14.84 185,202.23 12.69 -
25
德邦证券 1 223,715,107. 13.11 161,347.73 11.06 -
95
国金证券 1 180,164,079. 10.56 165,440.09 11.34 -
73
海通证券 1 138,839,784. 8.14 119,186.05 8.17 -
05
东吴证券 1 27,344,698.8 1.60 19,635.95 1.35 -
6
中泰证券 1 23,660,957.7 1.39 21,565.90 1.48 -
1
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
- 1 - - - - -
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内增加东吴证券 1 个交易单元,无剔除交易单元。本基金与托管在同一托
管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易
称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
东海证 - - - - - -
券
银河证 - - - - - -
券
东北证 - - - - - -
券
德邦证 - - 10,830,000,0 40.93 - -
券 00.00
国金证 - - 6,540,000,00 24.72 - -
券 0.00
海通证 - - 1,450,000,00 5.48 - -
券 0.00
东吴证 - - 1,700,000,00 6.42 - -
券 0.00
中泰证 - - 5,940,000,00 22.45 - -
券 0.00
安信证 - - - - - -
券
东方证 - - - - - -
券
光大证 - - - - - -
券
广发证 - - - - - -
券
红塔证 - - - - - -
券
中信证 - - - - - -
券
- - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
建信基金管理有限责任公司关于增加
1 泰信财富基金销售有限公司为旗下销 指定报刊和/或公司网 2022 年 10 月 11 日
售机构并参加认购申购费率优惠活动 站
的公告
关于新增广发证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网
2 信旗下部分开放式基金销售机构的公 站 2022 年 05 月 17 日
告
3 关于新增东吴证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2022 年 03 月 14 日
信旗下部分产品销售机构的公告 站
关于新增国金证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网
4 信旗下部分开放式基金销售机构的公 站 2022 年 03 月 08 日
告
建信基金管理有限责任公司关于新增 指定报刊和/或公司网
5 创金启富为公司旗下部分开放式基金 站 2022 年 02 月 11 日
代销机构的公告
6 关于新增华宝证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2022 年 01 月 26 日
信旗下部分产品销售机构的公告 站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信臻选混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信臻选混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信臻选混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信臻选混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023 年 3 月 30 日