广发价值优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 3 月 22 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......16 7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 9 开放式基金份额变动 ......45 10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 其他重大事件......48 11 备查文件目录......48 11.1 备查文件目录......48 11.2 存放地点......48 11.3 查阅方式......48 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发价值优选混合型证券投资基金 基金简称 广发价值优选混合 基金主代码 011134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 22 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,164,028,485.35 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 下属分级基金的交易代码 011134 011135 报告期末下属分级基金的份额总额 923,109,284.45 份 240,919,200.90 份 2.2 基金产品说明 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地 投资目标 精选具有综合比较优势、价值被相对低估的公司股票，在严格控制风险的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为偏股混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将根据对宏 观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析， 合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综 投资策略 合考虑以下因素进行两地股票的配置： （1）宏观经济因素； （2）估值因素； （3）政策因素（如财政政策、货币政策等）； （4）流动性因素等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+人民币计价的恒生综合指数收益率×10%+中证 全债指数收益率×25%。 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 风险收益特征 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波 动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能 及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 程才良 张燕 联系电话 020-83936666 0755-83199084 负责人 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105828 95555 传真 020-89899158 0755-83195201 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 深圳市深南大道7088号招商银 6号105室-49848（集中办公区） 行大厦 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 深圳市深南大道7088号招商银 保利国际广场南塔31-33楼 行大厦 邮政编码 510308 518040 法定代表人 孙树明 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日） 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 本期已实现收益 14,441,992.96 3,248,902.04 本期利润 76,674,241.76 17,095,678.01 加权平均基金份额本期利润 0.0732 0.0681 本期加权平均净值利润率 7.00% 6.52% 本期基金份额净值增长率 6.96% 6.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 期末可供分配利润 13,142,381.07 3,151,682.24 期末可供分配基金份额利润 0.0142 0.0131 期末基金资产净值 987,364,889.88 257,407,639.52 期末基金份额净值 1.0696 1.0684 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 基金份额累计净值增长率 6.96% 6.84% 注：（1）本基金合同生效日为 2021 年 3 月 22 日，至披露时点不满半年。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发价值优选混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.04% 1.23% -1.27% 0.57% 0.23% 0.66% 过去三个月 6.17% 1.01% 2.63% 0.69% 3.54% 0.32% 自基金合同生 6.96% 0.96% 3.09% 0.72% 3.87% 0.24% 效起至今 广发价值优选混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.07% 1.23% -1.27% 0.57% 0.20% 0.66% 过去三个月 6.07% 1.01% 2.63% 0.69% 3.44% 0.32% 自基金合同生 6.84% 0.96% 3.09% 0.72% 3.75% 0.24% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发价值优选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 3 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日） 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 3 月 22 日，至披露时点未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立，总部设在 广州，在北京、上海、广州、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 王明旭 本基金的基金经 2021-03-22 - 16 年 王明旭先生，经济学硕士， 理；广发内需增 持有中国证券投资基金业从 长灵活配置混合 业证书。曾任东北证券研究 型证券投资基金 所策略研究员，生命人寿资 的基金经理；广 管中心组合投资经理，恒泰 发价值优势混合 证券资产管理部资深投资经 型证券投资基金 理，东方证券研究所首席策 的基金经理；广 略师，兴全基金管理有限公 发稳健优选六个 司专户投资部投资经理、广 月持有期混合型 发均衡价值混合型证券投资 证券投资基金的 基金基金经理(自 2019 年 12 基金经理；广发 月27日至2021年1月12日)。 均衡优选混合型 证券投资基金的 基金经理；广发 睿铭两年持有期 混合型证券投资 基金的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 6 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场风格出现较为明显的切换。一季度初，随着全球疫苗加速接种、疫情持续改善，在全球经济复苏、大宗商品涨价及通胀预期升温的背景下，长短端利差持续走阔，引发市场对美国货币政策收紧的担忧，导致科技及高估值白马板块共振调整。四月份之后，美联储淡化通胀担忧，承诺维持宽松立场，加上疫情有所反复，政策收紧预期降低，推动美债利率阶段性回落，同时也对国内流动性收紧担忧的消退有较为正面的影响，市场对风险资产估值容忍度再次提升。在二季度的市场反弹中，成长风格明显占优，创业板指、科创 50 走势强劲，二线白酒、CXO、医美、新能源车中游材料、半导体、光伏等行业估值水平再度回到了高位。 本基金在封闭期内为避免净值出现较大波动，采取了相对谨慎的建仓策略，仓位基本控制在 30%以内。建仓方向主要集中在银行、煤炭、航空、能源金属（锂钴镍）、家电、白酒等行业，行业配置相对均衡。此外，本基金还少量买入了银行、航空、券商、铁路等行业的可转债。封闭期结束以后，市场短期企稳，因此本基金加快了建仓，清空了可转债的持仓，并在较短时间内将股票仓位提升至90%以上。本基金买入的行业与封闭期内的投资方向基本一致，银行、煤炭、航空、能源金属的持仓比例相对较高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 6.96%，C 类基金份额净值增长率为 6.84%， 同期业绩比较基准收益率为 3.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内外经济继续复苏，国外主要发达经济体有望在三季度末完成较广人群范围的疫苗接种，国际通航可能逐步恢复，美联储或将在 9 月末的议息会议上给出 Taper（缩减）指引，美债利率可能会再次步入上行通道。国内基建和地产两大传统引擎的拉动作用正在减弱，专项债发行有望逐步提速，预计基建投资会相应有所反弹，伴随线下活动正常化，消费将继续缓慢修复，出口依然是最重要的拉动力之一，但力度或将逐步衰减。 更值得重视的是，新冠疫情不仅明显、深刻地冲击我们的生活，对于重塑全球主要经济体产业链的独立性，以及欧美宏观政治立场转向、促使逆全球化局面深化，都有非常重要的影响。此外，全球各国在疫情后经济复苏节奏不同步导致的资源品供需错配仍会持续数个季度，加上主要经济体共同推动的绿色变革加速等方面的共振影响，我们有可能面临一个多年未见的通胀大变局，不排除通胀在全球范围内中长期存在的可能。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发价值优选混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 资 产： - 银行存款 6.4.7.1 97,185,409.50 结算备付金 2,113,341.86 存出保证金 407,688.03 交易性金融资产 6.4.7.2 1,142,754,929.81 其中：股票投资 1,142,754,929.81 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 22,593,227.43 应收利息 6.4.7.5 10,078.67 应收股利 - 应收申购款 7,524,160.44 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 1,272,588,835.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 24,244,267.52 应付管理人报酬 1,629,381.09 应付托管费 271,563.51 应付销售服务费 88,416.09 应付交易费用 6.4.7.7 1,486,427.00 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 96,251.13 负债合计 27,816,306.34 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 1,164,028,485.35 未分配利润 6.4.7.10 80,744,044.05 所有者权益合计 1,244,772,529.40 负债和所有者权益总计 1,272,588,835.74 注：（1）报告截止日 2021 年 6 月 30 日，广发价值优选混合 A 基金份额净值人民币 1.0696 元， 基金份额总额 923,109,284.45 份；广发价值优选混合 C 基金份额净值人民币 1.0684 元，基金份额总 额 240,919,200.90 份；总份额总额 1,164,028,485.35 份。 （2）本会计期间为 2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日。 6.2 利润表 会计主体：广发价值优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 103,354,459.58 1.利息收入 619,195.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 329,130.32 债券利息收入 25,469.37 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 264,596.17 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 25,398,398.12 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,700,616.97 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 6,367,765.20 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 8,330,015.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 76,079,024.77 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,257,840.83 减：二、费用 9,584,539.81 1．管理人报酬 5,580,222.46 2．托管费 930,037.09 3．销售服务费 287,039.37 4．交易费用 6.4.7.18 2,722,292.21 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 50.43 7．其他费用 6.4.7.19 64,898.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 93,769,919.77 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 93,769,919.77 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发价值优选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,374,986,417.11 - 1,374,986,417.11 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 93,769,919.77 93,769,919.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -210,957,931.76 -13,025,875.72 -223,983,807.48 其中：1.基金申购款 197,175,278.58 13,763,106.35 210,938,384.93 2.基金赎回款 -408,133,210.34 -26,788,982.07 -434,922,192.41 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,164,028,485.35 80,744,044.05 1,244,772,529.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发价值优选混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2020]3560 号《关于准予广发价值优选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发价值优选混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2021 年 3 月 12 日向社会公开发行募集并于 2021 年 3 月 22 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理 有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 18 日，为契约型开放式基金，存续期限不 定，募集资金总额为人民币 1,374,986,417.11 元，有效认购户数为 56,416 户。其中广发价值优选混合 A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 1,113,911,060.87 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 88,767.58 元；广发价值优选混合 C（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额 260,969,346.20 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 17,242.46 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 本基金的财务报表于 2021 年 8 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 3 月 22 日（基金 合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 （2）金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； （3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； （4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； （5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； （6）债券投资收益/（损失） 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； （7）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账； （8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； （9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 97,185,409.50 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 97,185,409.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,066,675,905.04 1,142,754,929.81 76,079,024.77 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,066,675,905.04 1,142,754,929.81 76,079,024.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,944.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 183.50 应收结算备付金利息 951.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 10,078.67 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,486,427.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,486,427.00 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 38,131.69 应付证券出借违约金 - 预提费用 58,119.44 合计 96,251.13 6.4.7.9 实收基金 广发价值优选混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,113,999,828.45 1,113,999,828.45 本期申购 116,466,199.49 116,466,199.49 本期赎回（以“-”号填列） -307,356,743.49 -307,356,743.49 本期末 923,109,284.45 923,109,284.45 广发价值优选混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 260,986,588.66 260,986,588.66 本期申购 80,709,079.09 80,709,079.09 本期赎回（以“-”号填列） -100,776,466.85 -100,776,466.85 本期末 240,919,200.90 240,919,200.90 注：1、本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注 6.4.1“基金基本情况”之说明。 2、申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 广发价值优选混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 14,441,992.96 62,232,248.80 76,674,241.76 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,299,611.89 -11,119,024.44 -12,418,636.33 其中：基金申购款 771,970.88 7,525,313.10 8,297,283.98 基金赎回款 -2,071,582.77 -18,644,337.54 -20,715,920.31 本期已分配利润 - - - 本期末 13,142,381.07 51,113,224.36 64,255,605.43 广发价值优选混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 3,248,902.04 13,846,775.97 17,095,678.01 本期基金份额交易产生的 -97,219.80 -510,019.59 -607,239.39 变动数 其中：基金申购款 467,347.30 4,998,475.07 5,465,822.37 基金赎回款 -564,567.10 -5,508,494.66 -6,073,061.76 本期已分配利润 - - - 本期末 3,151,682.24 13,336,756.38 16,488,438.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 307,541.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,098.69 结算备付金利息收入 20,490.49 其他 - 合计 329,130.32 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 3 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 646,723,933.62 减：卖出股票成本总额 636,023,316.65 买卖股票差价收入 10,700,616.97 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 6,367,765.20 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,367,765.20 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 193,117,828.99 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 186,638,508.74 成本总额 减：应收利息总额 111,555.05 买卖债券差价收入 6,367,765.20 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 8,330,015.95 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,330,015.95 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 1.交易性金融资产 76,079,024.77 ——股票投资 76,079,024.77 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 76,079,024.77 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,215,181.34 基金转换费收入 42,659.49 合计 1,257,840.83 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 交易所市场交易费用 2,722,292.21 银行间市场交易费用 - 合计 2,722,292.21 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 审计费用 26,224.65 信息披露费 31,894.79 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,378.81 其他 400.00 合计 64,898.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限 713,356,407.92 30.39% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券股份有限公 188,143,266.25 49.53% 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 广发证券股份有限公 273,600,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 664,347.69 35.73% 409,224.19 27.53% 司 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,580,222.46 其中：支付销售机构的客户维护费 1,576,755.86 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 930,037.09 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发价值优选混合A 广发价值优选混合 C 合计 广发基金管理有限公 - 4,790.77 4,790.77 司 广发证券股份有限公 - 31,171.76 31,171.76 司 招商银行股份有限公 - 16,848.05 16,848.05 司 合计 - 52,810.58 52,810.58 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发价值优选混合 A 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发价值优选混合 C 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年3月22日（基金合同生效日）至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 97,185,409.50 307,541.14 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 68870 东威 2021-0 2021-1 新股 3,049. 28,691 117,26 0 科技 6-07 2-15 流通 9.41 38.46 00 .09 4.54 - 受限 68849 利元 2021-0 2022-0 新股 2,149. 83,488 83,488 9 亨 6-23 1-03 流通 38.85 38.85 00 .65 .65 - 受限 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 7,029. 58,270 58,270 8 环境 6-28 7-07 流通 8.29 8.29 00 .41 .41 - 受限 68808 英科 2021-0 2022-0 新股 2,469. 54,219 54,219 7 再生 6-30 1-10 流通 21.96 21.96 00 .24 .24 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 流通 9.46 9.46 00 .14 .14 - 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 801.00 10,044 22,339 - 9 股份 6-08 2-17 流通 .54 .89 受限 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 2,693. 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 流通 6.42 6.42 00 .06 .06 - 受限 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 13,285 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 40.38 329.00 51 .02 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 928.00 32 .40 - 受限 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 流通 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 受限 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177 6 软件 5-26 2-03 流通 20.81 42.23 241.00 21 .43 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 275.00 25 50 - 受限 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 流通 6.07 6.07 00 39 39 - 受限 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 6,482. 6,482. 8 环境 6-28 1-07 流通 8.29 8.29 782.00 78 78 - 受限 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 4,454. 5 新材 5-17 1-26 流通 14.72 23.32 191.00 52 12 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 流通 5.29 14.44 303.00 87 32 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201.00 02 32 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170.00 50 20 - 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 4,064. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 20.32 200.00 00 00 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290.00 40 40 - 受限 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 60101 陕西黑 2021-06 重大事 8.95 2021-0 7.68 6,880,090.051,882,839.81 61,576,805.5 - 5 猫 -30 项停牌 7-08 0 0 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产： 银行存款 97,185,409.50 - - - 97,185,409.50 结算备付金 2,113,341.86 - - - 2,113,341.86 存出保证金 407,688.03 - - - 407,688.03 交易性金融资产 - - - 1,142,754,929.811,142,754,929. 81 应收证券清算款 - - - 22,593,227.43 22,593,227.43 应收利息 - - - 10,078.67 10,078.67 应收申购款 - - - 7,524,160.44 7,524,160.44 资产总计 1,272,588,835. 99,706,439.39 - - 1,172,882,396.35 74 负债： 应付赎回款 - - - 24,244,267.52 24,244,267.52 应付管理人报酬 - - - 1,629,381.09 1,629,381.09 应付托管费 - - - 271,563.51 271,563.51 应付销售服务费 - - - 88,416.09 88,416.09 应付交易费用 - - - 1,486,427.00 1,486,427.00 其他负债 - - - 96,251.13 96,251.13 负债总计 - - - 27,816,306.34 27,816,306.34 利率敏感度缺口 1,244,772,529. 99,706,439.39 - - 1,145,066,090.01 40 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,142,754,929.81 91.80 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 1,142,754,929.81 91.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2021 年 6 月 30 日 上升 5% 51,389,487.23 下降 5% -51,389,487.23 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 1,080,706,027.06 元，属于第二层次的余额为人民币 62,048,902.75 元，无属于第三层次的金额。 （iii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,142,754,929.81 89.80 其中：股票 1,142,754,929.81 89.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 99,298,751.36 7.80 8 其他各项资产 30,535,154.57 2.40 9 合计 1,272,588,835.74 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 218,225,477.36 17.53 C 制造业 579,120,138.13 46.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 253,882,882.40 20.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,407.83 0.00 J 金融业 90,897,496.24 7.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 582,493.02 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,142,754,929.81 91.80 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002460 赣锋锂业 689,138 83,447,720.42 6.70 2 002466 天齐锂业 1,309,500 81,215,190.00 6.52 3 603799 华友钴业 708,300 80,887,860.00 6.50 4 600188 兖州煤业 5,094,801 78,256,143.36 6.29 5 601699 潞安环能 6,046,400 71,407,984.00 5.74 6 601898 中煤能源 9,589,000 68,561,350.00 5.51 7 600926 杭州银行 4,418,924 65,179,129.00 5.24 8 600115 中国东航 12,784,800 64,946,784.00 5.22 9 600029 南方航空 10,763,400 64,795,668.00 5.21 10 603187 海容冷链 1,488,760 63,838,028.80 5.13 11 300132 青松股份 2,976,900 62,812,590.00 5.05 12 601111 中国国航 7,999,460 62,235,798.80 5.00 13 603885 吉祥航空 4,056,660 61,904,631.60 4.97 14 601015 陕西黑猫 6,880,090 61,576,805.50 4.95 15 600963 岳阳林纸 5,740,200 60,673,914.00 4.87 16 002705 新宝股份 1,225,600 32,172,000.00 2.58 17 600519 贵州茅台 13,000 26,737,100.00 2.15 18 002142 宁波银行 659,062 25,683,646.14 2.06 19 000333 美的集团 354,400 25,293,528.00 2.03 20 000888 峨眉山 A 88,800 569,208.00 0.05 21 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01 22 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 23 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 24 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 25 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 26 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 27 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 28 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 29 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 30 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 31 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 33 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 34 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 35 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 36 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 37 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 38 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 39 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 40 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 41 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 42 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 43 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600926 杭州银行 73,045,302.48 5.87 2 600029 南方航空 71,904,227.00 5.78 3 002466 天齐锂业 70,843,811.60 5.69 4 601111 中国国航 70,463,296.73 5.66 5 002705 新宝股份 70,381,969.93 5.65 6 600115 中国东航 70,162,920.78 5.64 7 600188 兖州煤业 69,944,340.25 5.62 8 002460 赣锋锂业 68,957,332.51 5.54 9 002142 宁波银行 66,964,723.52 5.38 10 000723 美锦能源 66,836,413.84 5.37 11 300132 青松股份 65,658,600.61 5.27 12 601166 兴业银行 65,162,672.74 5.23 13 601898 中煤能源 63,259,048.00 5.08 14 000001 平安银行 62,509,028.61 5.02 15 603885 吉祥航空 61,946,176.20 4.98 16 601899 紫金矿业 61,123,030.37 4.91 17 603187 海容冷链 61,113,393.64 4.91 18 601699 潞安环能 59,834,345.60 4.81 19 000933 神火股份 58,009,689.01 4.66 20 600963 岳阳林纸 57,050,889.30 4.58 21 601015 陕西黑猫 52,866,187.75 4.25 22 603799 华友钴业 51,722,672.21 4.16 23 000333 美的集团 49,340,589.66 3.96 24 601888 中国中免 47,803,353.69 3.84 25 601001 晋控煤业 44,346,799.33 3.56 26 600519 贵州茅台 41,767,152.21 3.36 27 000725 京东方 A 27,550,486.32 2.21 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000001 平安银行 70,969,399.69 5.70 2 601166 兴业银行 64,825,540.00 5.21 3 000933 神火股份 63,174,322.57 5.08 4 000723 美锦能源 62,023,126.95 4.98 5 601899 紫金矿业 57,588,544.00 4.63 6 601001 晋控煤业 48,756,199.00 3.92 7 601888 中国中免 47,144,468.88 3.79 8 002142 宁波银行 41,161,526.41 3.31 9 000725 京东方 A 25,760,000.00 2.07 10 002466 天齐锂业 23,709,246.63 1.90 11 002705 新宝股份 23,472,037.45 1.89 12 000333 美的集团 19,490,077.00 1.57 13 600519 贵州茅台 15,963,715.00 1.28 14 601838 成都银行 14,909,484.00 1.20 15 000651 格力电器 13,611,898.00 1.09 16 600690 海尔智家 13,227,683.00 1.06 17 600600 青岛啤酒 6,979,750.00 0.56 18 600507 方大特钢 6,978,270.00 0.56 19 000932 华菱钢铁 6,717,081.00 0.54 20 000100 TCL 科技 3,744,592.00 0.30 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,702,699,221.69 卖出股票收入（成交）总额 646,723,933.62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行、中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。浙江华友钴业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到嘉兴海事局的处罚。中国东方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。中国南方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京机场出入境边防检查站、武汉机场出入境边防检查站、地方国税局、中国民用航空局等监管机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 407,688.03 2 应收证券清算款 22,593,227.43 3 应收股利 - 4 应收利息 10,078.67 5 应收申购款 7,524,160.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,535,154.57 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发价值优选 5,610,240 917,499,0 19,676 46,915.50 0.61% 99.39% 混合 A .86 43.59 广发价值优选 385,452.3 240,533,7 27,318 8,819.06 0.16% 99.84% 混合 C 8 48.52 5,995,693 1,158,032, 合计 46,994 24,769.73 0.52% 99.48% .24 792.11 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发价值优选混合 A 60,013.71 0.0065% 基金管理人所有从业人员持 广发价值优选混合 C 424,694.65 0.1763% 有本基金 合计 484,708.36 0.0416% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发价值优选混合 A 0 金投资和研究部门负责人 广发价值优选混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 广发价值优选混合 A 0 本基金基金经理持有本开 广发价值优选混合 C 10~50 放式基金 合计 10~50 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 基金合同生效日（2021 年 3 月 22 1,113,999,828.45 260,986,588.66 日）基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 116,466,199.49 80,709,079.09 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期期 307,356,743.49 100,776,466.85 末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 923,109,284.45 240,919,200.90 注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2021 年 3 月 22 日。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券 2 161,229,101.72 6.87% 117,907.39 6.34% 新增 2 个 方正证券 2 214,124,640.57 9.12% 156,595.00 8.42% 新增 2 个 广发证券 2 713,356,407.92 30.39% 664,347.69 35.73% 新增 2 个 长江证券 4 1,258,953,515.27 53.63% 920,607.81 49.51% 新增 4 个 申港证券 2 - - - - 新增 2 个 国融证券 1 - - - - 新增 1 个 中信建投 1 - - - - 新增 1 个 江海证券 2 - - - - 新增 2 个 爱建证券 1 - - - - 新增 1 个 东海证券 1 - - - - 新增 1 个 华泰证券 2 - - - - 新增 2 个 华安证券 2 - - - - 新增 2 个 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 - - - - - - 方正证券 184,730,110. 48.63% - - - - 25 广发证券 188,143,266. 49.53% 273,600,0 100.00% - - 25 00.00 长江证券 6,974,299.70 1.84% - - - - 申港证券 - - - - - - 国融证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发价值优选混合型证券投资基金基金合同 中国证监会规定报刊及 2021-02-27 及招募说明书提示性公告 网站 2 关于广发价值优选混合型证券投资基金调整 中国证监会规定报刊及 2021-03-10 募集期的公告 网站 3 关于广发价值优选混合型证券投资基金基金 中国证监会规定报刊及 2021-03-23 合同生效公告 网站 关于广发价值优选混合型证券投资基金开放 中国证监会规定报刊及 4 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的 网站 2021-04-20 公告 关于广发价值优选混合型证券投资基金 2021 中国证监会规定报刊及 5 年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公 网站 2021-04-20 告 6 关于旗下部分基金 2021 年 4 月 29 日、4 月 30 中国证监会规定报刊及 2021-04-27 日暂停申购赎回等业务的提示性公告 网站 7 关于旗下部分基金2021年5月19日暂停申购 中国证监会规定报刊及 2021-05-14 赎回等业务的提示性公告 网站 8 关于旗下部分基金 2021 年 7 月 1 日暂停申购 中国证监会规定报刊及 2021-06-29 赎回等业务的提示性公告 网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发价值优选混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发价值优选混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发价值优选混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 11.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日