汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 汇添富丰利短债债券型证券投资基金 2024 年 第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富丰利短债 称 基金主 006893 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2019 年 01 月 18 日 日 报告期 末基金 2,299,372,027.12 份额总 额(份) 投资目 本基金在严格管理风险的前提上，主要投资短期债券，力求超越业绩比较基准 标 的投资回报。 投资策 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状 略 况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部 信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争 实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选 择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策 略。 业绩比 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税 较基准 后)*20% 风险收 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混 益特征 合型基金及股票型基金。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 招商银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C 汇添富丰利短债 D 的基金 简称 下属分 级基金 006893 011057 016427 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 509,367,074.99 1,789,006,531.05 998,421.08 金的份 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日) 指标 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C 汇添富丰利短债 D 1.本期已 3,425,620.73 9,902,539.35 3,947.73 实现收益 2.本期利 965,561.45 1,217,438.31 -2,216.83 润 3.加权平 均基金份 0.0017 0.0006 -0.0029 额本期利 润 4.期末基 581,321,374.08 2,026,606,042.32 1,146,561.08 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 金资产净 值 5.期末基 金份额净 1.1413 1.1328 1.1484 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富丰利短债 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 0.11% 0.03% 0.42% 0.01% -0.31% 0.02% 个月 过去六 0.93% 0.03% 0.99% 0.01% -0.06% 0.02% 个月 过去一 2.55% 0.02% 2.31% 0.01% 0.24% 0.01% 年 过去三 7.58% 0.02% 7.69% 0.02% -0.11% 0.00% 年 过去五 12.17% 0.02% 14.02% 0.03% -1.85% -0.01% 年 自基金 合同生 14.13% 0.02% 16.30% 0.03% -2.17% -0.01% 效起至 今 汇添富丰利短债 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 0.05% 0.03% 0.42% 0.01% -0.37% 0.02% 个月 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 过去六 0.83% 0.03% 0.99% 0.01% -0.16% 0.02% 个月 过去一 2.34% 0.02% 2.31% 0.01% 0.03% 0.01% 年 过去三 6.93% 0.02% 7.69% 0.02% -0.76% 0.00% 年 自基金 合同生 9.82% 0.02% 10.70% 0.02% -0.88% 0.00% 效起至 今 汇添富丰利短债 D 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 0.08% 0.03% 0.42% 0.01% -0.34% 0.02% 个月 过去六 0.87% 0.03% 0.99% 0.01% -0.12% 0.02% 个月 过去一 2.44% 0.02% 2.31% 0.01% 0.13% 0.01% 年 自基金 合同生 5.31% 0.05% 4.74% 0.02% 0.57% 0.03% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 01 月 18 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金于 2020 年 12 月 17 日新增 C 类份额，于 2022 年 8 月 17 日新增 D 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：西南财经大 学经济学硕士。 从业资格：证券 本基金的 2022 年 05 投资基金从业资 胡娜 基金经理 月 24 日 - 15 格。从业经历： 2009 年至 2012 年期间任职于华 泰联合证券固定 收益部，担任自 营交易员职务； 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 2012 年 11 月加 入银华基金管理 有限公司，曾担 任研究员、基金 经理助理和基金 经理职务。2016 年 11 月加入汇 添富基金管理股 份有限公司任基 金经理。2017 年 4 月 25 日至 2017 年 7 月 2 日任汇添富年年 泰定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2017 年 4 月 25 日至 2017 年 7 月 2 日任汇 添富鑫瑞债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2017 年 7 月 3 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添 富年年泰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理。2017 年 7 月 3 日至 2020 年 3 月 23 日任 汇添富鑫瑞债券 型证券投资基金 的基金经理。 2018 年 2 月 13 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添 富民安增益定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 4 月 16 日至 2023 年 3 月 2 日任汇 添富鑫盛定期开 放债券型发起式 证券投资基金的 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 基金经理。2018 年 7 月 6 日至今 任汇添富纯债债 券型证券投资基 金（LOF）的基 金经理。2019 年 8 月 29 日至 今任汇添富鑫永 定期开放债券型 发起式证券投资 基金的基金经 理。2019 年 9 月 24 日至今任 汇添富盛安 39 个月定期开放债 券型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 19 日任汇添 富鑫益定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 19 日任汇添富鑫远 债券型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 12 月 24 日至 2023 年 3 月 15 日任 汇添富中债-市 场隐含评级 AA+ 及以上信用债 （1-3 年）指数 发起式证券投资 基金的基金经 理。2022 年 1 月 21 日至 2023 年 3 月 2 日任汇 添富鑫弘定期开 放债券型发起式 证券投资基金的 基金经理。2022 年 5 月 24 日至 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 今任汇添富丰利 短债债券型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 3 月 7 日至今任汇 添富稳丰中短债 债券型证券投资 基金的基金经 理。2023 年 4 月 25 日至 2024 年 5 月 9 日任汇 添富稳合 4 个月 持有期债券型证 券投资基金的基 金经理。 国籍：中国。学 历：厦门大学金 融工程硕士。从 业资格：证券投 资基金从业资 格。从业经历： 2008 年 6 月至 2010 年 6 月担 任万得资讯债券 产品经理，2010 年 6 月至 2013 年 7 月担任东海 证券固定收益部 债券研究员及研 本基金的 2023 年 06 究主管。2013 郑文旭 基金经理 月 12 日 - 13 年 8 月起担任鑫 元基金信用研究 员，2014 年 4 月至 2018 年 1 月担任鑫元基金 专户投资经理。 2018 年 2 月至 2022 年 6 月担 任鑫元基金基金 经理。2022 年 7 月加入汇添富基 金。2023 年 9 月 1 日至今任汇 添富稳健回报债 券型证券投资基 金的基金经理助 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 理。2023 年 2 月 20 日至今任 汇添富稳健添利 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经理。2023 年 6 月 12 日至 今任汇添富丰利 短债债券型证券 投资基金的基金 经理。2023 年 9 月 5 日至今任汇 添富高息债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2024 年 6 月 25 日至今任汇添富 稳宏 6 个月持有 期债券型证券投 资基金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，宏观经济延续二季度趋势特征，继续呈现除地产等分项外內外需修复的景象。尽管 5 月中旬起地产政策进一步放松，但政策效果维持时间很短，随后销售、投资、施工等均呈现全面回落。制造业投资和消费则继续保持平稳趋势，未出现明显回落。外需方面，出口则继续保持回升态势。从社融相关数据看，居民及企业部门信用收缩趋势尚未结束，CPI、PPI 等价格指标也相对偏弱。但另一方面，稳增长政策持续出台，货币政策支持力度较大，降息降准落地，尤其 9 月下旬金融支持经济高质量发展新闻发布会及政治局会议对于经济相关问题的关注，均有效提振了投资者信心，市场风险偏好快速提升。 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 报告期内，债券市场利率及信用品种走势分化明显。利率债初期因央行提示市场风险呈现横盘震荡，8 月后随着央行买短卖长提供流动性，走出较为快速的牛陡行情。信用债则因信用利差压缩幅度较大，以及资金脱媒现象弱化后市场需求开始不足，以及资金持续偏紧，整体呈现弱势震荡。两类品种在 9 月下旬稳增长政策集中出台后则出现快速下跌格局。组合配置以高信用等级债券为主，跟随市场趋势，进行适度的久期择时。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富丰利短债 A 类份额净值增长率为 0.11%，同期业绩比较基准收益率为 0.42%。本报告期汇添富丰利短债 C 类份额净值增长率为 0.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.42%。本报告期汇添富丰利短债 D 类份额净值增长率为 0.08%，同期业绩比较基准收益率为 0.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,407,898,529.23 99.76 其中：债券 3,407,898,529.23 99.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 7,509,407.88 0.22 8 其他资产 537,986.69 0.02 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 9 合计 3,415,945,923.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,572,581.52 0.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 327,909,218.87 12.57 其中：政策性金融债 172,051,083.17 6.59 4 企业债券 20,505,917.81 0.79 5 企业短期融资券 512,773,709.92 19.65 2,536,137,101. 6 中期票据 97.20 11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 3,407,898,529. 11 合计 130.62 23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 22 江铜 1 102281675 1,000,000 100,971,364.38 3.87 MTN002 2 230302 23 进出 02 900,000 91,156,438.36 3.49 23 晋能电 3 102380152 800,000 82,399,396.72 3.16 力 MTN002 4 240401 24 农发 01 800,000 80,894,644.81 3.10 22 中电国 5 102281587 800,000 80,879,360.00 3.10 际 MTN003 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经 济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债 期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的 基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 持仓量 合约市值 公允价值变 代码 名称 风险指标说明 （买/卖） （元） 动（元） - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -1,214,508.04 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险，符合既定的投资政策 和投资目标。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、中国农业发展银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 537,986.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 9 合计 537,986.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C 汇添富丰利短债 D 本报告期期 初基金份额 629,452,867.03 1,942,083,354.79 436,770.78 总额 本报告期基 金总申购份 475,336,790.70 112,054,648.45 1,915,645.01 额 减：本报告 期基金总赎 595,422,582.74 265,131,472.19 1,353,994.71 回份额 本报告期基 金拆分变动 - - - 份额 本报告期期 末基金份额 509,367,074.99 1,789,006,531.05 998,421.08 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 汇添富丰利短债 2024 年第 3 季度报告 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富丰利短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富丰利短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富丰利短债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 10 月 25 日