汇添富丰利短债债券型证券投资基金 2020 年 第 4 季度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 01 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富丰利短债 基金主代码 006893 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 18 日 报告期末基金份额总额 138,863,606.82 (份) 投资目标 本基金在严格管理风险的前提上，主要投资短期债券，力求超 越业绩比较基准的投资回报。 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析 宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资 投资策略 产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值 被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产 配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力 争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市 场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C 下属分级基金的交易代码 006893 011057 报告期末下属分级基金的 138,840,598.28 23,008.54 份额总额(份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31 日) 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C 1.本期已实现收益 907,734.63 21.65 2.本期利润 1,214,945.30 37.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0025 4.期末基金资产净值 143,481,386.20 23,773.43 5.期末基金份额净值 1.0334 1.0332 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富丰利短债 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去三个月 0.99% 0.03% 0.94% 0.03% 0.05% 0.00% 过去六个月 1.13% 0.03% 0.83% 0.04% 0.30% -0.01% 过去一年 1.08% 0.03% 2.37% 0.06% -1.29% -0.03% 自基金合同 生效日起至 3.34% 0.03% 5.42% 0.04% -2.08% -0.01% 今 汇添富丰利短债 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 自基金合同 生效日起至 0.16% 0.01% 0.34% 0.02% -0.18% -0.01% 今 注:本基金于 2020 年 12 月 17 日起增设 C 类基金份额类别，该份额类别以 2020 年 12 月 18 日有份额的首日作为业绩起始日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 01 月 18 日）起 6 个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2.本基金于 2020 年 12 月 17 日起增设 C 类基金份额类别。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 任本基金的基金经理期 证劵从 名 职务 限 业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕 士。从业资格:证券投资基金从业资格。从 业经历:曾任汇添富基金管理股份有限公 司债券交易员、债券风控研究员，浦银安 本基 盛基金管理公司基金经理。2014 年 1 月加 蒋 金的 2019 年 01 入汇添富基金管理股份有限公司，历任金 文 基金 月 18 日 14 融工程部高级经理、固定收益基金经理助 玲 经理 理。2014 年 4 月 8 日至今任汇添富多元收 益债券型证券投资基金的基金经理助理。 2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富理财 14 天债券型证券投资基金的基 金经理。2015 年 3 月 10 日至今任汇添富 现金宝货币市场基金的基金经理。2015 年 3 月 10 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富优 选回报灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富货币市场基金的基金经理。 2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇 添富理财 60 天债券型证券投资基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 4 日任汇添富实业债债券型证券投资基金的 基金经理。2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富添富通货币市场基金的 基金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金经理。2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫益定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月15日至2020年3月23日任汇添富年年 益定期开放混合型证券投资基金的基金经 理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。2018 年 8 月 2 日至 2019 年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资 基金（LOF）的基金经理。2018 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添富新睿精选 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。2018 年 12 月 13 日至今任汇添富短债 债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月 24 日至今任汇添富丰润中短债债券 型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 18 日至今任汇添富丰利短债债券型证券 投资基金的基金经理。2019 年 6 月 12 日 至今任汇添富 90 天滚动持有短债债券型 证券投资基金的基金经理。2019 年 8 月 28 日至2020年10月30日任汇添富稳健添利 定期开放债券型证券投资基金的基金经 理。2019 年 9 月 10 日至今任汇添富汇鑫 浮动净值型货币市场基金的基金经理。 2020 年 10 月 30 日至今任汇添富利率债债 券型证券投资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度社融增速创新高，在信贷和基建的共同发力下，以汽车为代表的制造业见底回升，工业生产继续回暖，消费持续改善并恢复正增长，出口延续高增长态势，整体而言经济基本 面仍然处于复苏过程之中。货币政策相应表现为中性偏稳健，10 月份开始投放力度明显减少，银行类金融机构受制于结构性存款压降任务和超储率偏低，缺乏稳定负债来源，对同业存单发行较为依赖，1 年期同业存单最高上行至 3.4%，远高于 MLF 利率，债市收益率相应走 高，尤其是在 11 月中旬受到永煤事件冲击之后快速飙升，10 年国债最高触碰 3.35%。11 月 底央行意外增加 MLF 投放 2000 亿，并在 12 月份进行持续公开市场操作投放资金，银行间资 金面转松，与 11 月份高点相比，1 年同业存单下行 50BP 至 2.9%，3 年期金融债下行 40BP 至 3%，10 年期金融债则下行 20BP 至 3.55%。 本组合由于规模较小，为控制波动，久期处于中性水平，同时适当使用杠杆增厚收益，在个券的选择上则尽量回避存在信用瑕疵的中低等级债券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 0.99%，同期业绩比较基准收益率为 0.94%; 本基金于 2020 年 12 月 17 日起增设 C 类基金份额类别，C 类基金份额净值增长率为 0.16%。 同期业绩比较基准收益率为 0.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 167,472,840.00 95.23 其中：债券 167,472,840.00 95.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,617,936.15 1.49 8 其他资产 5,771,913.76 3.28 9 合计 175,862,689.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,925,240.00 4.83 其中：政策性金融债 6,925,240.00 4.83 4 企业债券 35,033,100.00 24.41 5 企业短期融资券 75,113,500.00 52.34 6 中期票据 50,401,000.00 35.12 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 167,472,840.00 116.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 号 （％） 1 101900003 19 灵山 MTN001 100,000 10,199,000.00 7.11 2 101651008 16 宁栖建 MTN001 100,000 10,081,000.00 7.02 16 华靖资产 3 101662035 100,000 10,067,000.00 7.02 MTN001 4 101800847 18 威高 MTN001 100,000 10,052,000.00 7.00 5 012002091 20 均瑶 SCP005 100,000 10,043,000.00 7.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,088.57 2 应收证券清算款 684,362.30 3 应收股利 - 4 应收利息 3,248,060.62 5 应收申购款 1,828,402.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,771,913.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C 本报告期期初基金份额总额 115,326,164.54 - 本报告期基金总申购份额 122,595,264.43 23,008.54 减：本报告期基金总赎回份额 99,080,830.69 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 138,840,598.28 23,008.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 汇添富丰利短债 A 汇添富丰利短债 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 38,981,580.74 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金 38,981,580.74 - 份额 报告期期末持有的本基金份额占 28.08 - 基金总份额比例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 申购 2020 年 10 38,981,580.74 39,999,000.00 - 月 16 日 合计 38,981,580.74 39,999,000.00 注:基金管理人于 2020 年 10 月 16 日运用固有资金 40,000,000 元申购本基金，申购费率适 用固定费用为 1000 元，实际费用为 1000 元，符合基金招募说明书和相关公告的规定。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 持有基金份额 份额 类 序 比例达到或者 期初份 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 别 号 超过 20%的时 额 （%） 间区间 2020 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 18 29,241,641.4 29,241,641.4 1 日,2020 年 10 - 9 9 - - 月 26 日至 机 2020 年 11 月 构 19 日 2020 年 10 月 38,981,580.7 38,981,580.7 28.0 2 19 日至 2020 - 4 - 4 7 年 12 月 31 日 2020年10月1 39,206 39,206,041.4 28.2 3 日至 2020 年 ,041.4 - - 3 3 12 月 31 日 3 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富丰利短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富丰利短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富丰利短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 01 月 22 日