天弘裕新混合型证券投资基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘裕新 基金主代码 011050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月03日 报告期末基金份额总额 305,428,381.15份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、证 投资策略 券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资 策略、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率× 15%＋恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5% 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将 风险收益特征 投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘裕新A 天弘裕新C 下属分级基金的交易代码 011050 011051 报告期末下属分级基金的份额总 264,050,601.98份 41,377,779.17份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 天弘裕新A 天弘裕新C 1.本期已实现收益 -411,901.31 -90,421.34 2.本期利润 5,719,158.11 845,287.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0184 4.期末基金资产净值 269,225,088.58 42,084,810.18 5.期末基金份额净值 1.0196 1.0171 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘裕新A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.06% 0.26% 2.16% 0.28% -0.10% -0.02% 过去六个月 -0.23% 0.30% 0.20% 0.30% -0.43% 0.00% 自基金合同 生效日起至 1.96% 0.25% 0.93% 0.25% 1.03% 0.00% 今 天弘裕新C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.99% 0.27% 2.16% 0.28% -0.17% -0.01% 过去六个月 -0.37% 0.30% 0.20% 0.30% -0.57% 0.00% 自基金合同 生效日起至 1.71% 0.25% 0.93% 0.25% 0.78% 0.00% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2021年09月03日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年09月03日至2022年03月02日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 女，工商管理硕士。历任 中财国企投资有限公司总 2021 裁助理、葛兰素史客（中 刘盟 本基金基金经理 年09 - 18 国）投资有限公司销售行 盟 月 年 政主管、嘉实基金管理有 限公司助理研究员。2012 年2月加盟本公司，历任股 票研究部研究员。 2021 男，金融学硕士。历任华 贺剑 本基金基金经理 年09 - 15 夏基金管理有限公司风险 月 年 分析师、研究员等，2020 年5月加盟本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入二季度，由于国内部分地区疫情反复，国内市场出现下行，之后随着疫情得到控制，市场整体风险偏好回升，4月末开始出现了整体性的上涨，加上海外大幅加息压制通胀，大宗商品回调，对制造业成长形成友好环境。 权益持仓我们坚持以优质资产和低估值蓝筹为主，基于对供给格局偏紧的判断和后续经济的回升的预期，配置主要集中于资源股中的煤炭、油气以及稳增长相关的地产及和建筑等领域，后期基于市场整体风险偏好小幅提升了权益仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年06月30日，天弘裕新A基金份额净值为1.0196元，天弘裕新C基金份额净值为1.0171元。报告期内份额净值增长率天弘裕新A为2.06%，同期业绩比较基准增长率为2.16%；天弘裕新C为1.99%，同期业绩比较基准增长率为2.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 62,809,671.14 15.67 其中：股票 62,809,671.14 15.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 331,520,943.89 82.70 其中：债券 331,520,943.89 82.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 3,268,684.39 0.82 计 8 其他资产 3,288,971.99 0.82 9 合计 400,888,271.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,870,474.89 3.81 C 制造业 19,003,054.25 6.10 D 电力、热力、燃气及水生 9,682,320.00 3.11 产和供应业 E 建筑业 3,340,910.00 1.07 F 批发和零售业 6,308,852.00 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 1,499,328.00 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 术服务业 J 金融业 4,376,664.00 1.41 K 房地产业 4,457,538.00 1.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,270,530.00 0.73 S 综合 - - 合计 62,809,671.14 20.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 601225 陕西煤业 316,800 6,709,824.00 2.16 2 600900 长江电力 289,300 6,688,616.00 2.15 3 600519 XD贵州茅 3,100 6,339,500.00 2.04 4 000963 华东医药 139,700 6,308,852.00 2.03 5 601012 隆基绿能 71,960 4,794,694.80 1.54 6 600048 保利发展 255,300 4,457,538.00 1.43 7 600919 江苏银行 614,700 4,376,664.00 1.41 8 600529 山东药玻 120,100 3,356,795.00 1.08 9 601186 中国铁建 422,900 3,340,910.00 1.07 10 601088 中国神华 96,100 3,200,130.00 1.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 25,365,156.50 8.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 267,491,443.29 85.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 38,664,344.10 12.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 331,520,943.89 106.49 注:可转债项下包含可交换债2,047,601.95元。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 188387 21招证G5 300,000 31,079,510.14 9.98 2 175494 20航控Y4 300,000 30,862,800.00 9.91 3 175470 20中化Y9 300,000 30,825,429.04 9.90 4 175358 中交20Y1 300,000 30,754,458.08 9.88 5 188047 21华泰G3 300,000 30,577,418.63 9.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 34,704.60 2 应收证券清算款 3,248,028.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,238.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,288,971.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 110059 浦发转债 17,987,990.78 5.78 2 113042 上银转债 5,369,347.20 1.72 3 123107 温氏转债 3,307,271.02 1.06 4 127049 希望转2 2,647,905.28 0.85 5 110072 广汇转债 2,158,954.13 0.69 6 132015 18中油EB 2,047,601.95 0.66 7 110083 苏租转债 1,508,304.16 0.48 8 127018 本钢转债 905,033.73 0.29 9 110073 国投转债 728,668.88 0.23 10 113624 正川转债 457,338.31 0.15 11 113602 景20转债 364,267.15 0.12 12 113542 好客转债 312,927.37 0.10 13 128063 未来转债 312,296.33 0.10 14 113605 大参转债 221,629.08 0.07 15 128023 亚太转债 136,799.96 0.04 16 110062 烽火转债 105,577.19 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘裕新A 天弘裕新C 报告期期初基金份额总额 304,577,932.20 50,996,982.05 报告期期间基金总申购份额 225,587.51 398,833.32 减：报告期期间基金总赎回份额 40,752,917.73 10,018,036.20 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 264,050,601.98 41,377,779.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘裕新混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘裕新混合型证券投资基金基金合同 3、天弘裕新混合型证券投资基金托管协议 4、天弘裕新混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日