天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘国证生物医药ETF发起式联接 基金主代码 011040 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年01月27日 报告期末基金份额总额 2,688,809,586.63份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金产品投资策略主要包括：目标ETF投资策 投资策略 略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通 证券出借业务策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利 率（税后）×5%。 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数 基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要 通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘国证生物医药ETF 天弘国证生物医药ETF 发起式联接A 发起式联接C 下属分级基金的交易代码 011040 011041 报告期末下属分级基金的份额总 401,849,764.31份 2,286,959,822.32份 额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159859 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年06月24日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021年07月07日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券 投资策略 和可交换债券投资策略、股指期货投资策略、参与融 资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率。 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 风险收益特征 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 主要财务指标 天弘国证生物医药ET 天弘国证生物医药ET F发起式联接A F发起式联接C 1.本期已实现收益 -3,035,226.70 -18,518,283.74 2.本期利润 30,733,584.28 174,937,076.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0817 0.0764 4.期末基金资产净值 179,667,750.22 1,015,031,499.26 5.期末基金份额净值 0.4471 0.4438 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘国证生物医药ETF发起式联接A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 20.64% 2.39% 20.22% 2.40% 0.42% -0.01% 过去六个月 6.10% 1.94% 4.37% 1.95% 1.73% -0.01% 过去一年 -13.52% 1.85% -15.00% 1.86% 1.48% -0.01% 过去三年 -53.33% 1.70% -55.48% 1.71% 2.15% -0.01% 自基金合同 生效日起至 -55.29% 1.79% -59.16% 1.81% 3.87% -0.02% 今 天弘国证生物医药ETF发起式联接C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 20.57% 2.40% 20.22% 2.40% 0.35% 0.00% 过去六个月 5.97% 1.94% 4.37% 1.95% 1.60% -0.01% 过去一年 -13.71% 1.85% -15.00% 1.86% 1.29% -0.01% 过去三年 -53.61% 1.70% -55.48% 1.71% 1.87% -0.01% 自基金合同 生效日起至 -55.62% 1.79% -59.16% 1.81% 3.54% -0.02% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2021年01月27日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，数学硕士。历任中国中 2021 2024 投证券有限责任公司金融 沙川 本基金基金经理 年10 年09 13年 工程助理分析师。2013年9 月 月 月加盟本公司，历任研究 员。 男，通信与信息系统硕士。 历任国信证券股份有限公 2021 司 数据挖掘工程师。2016 贺雨轩 本基金基金经理 年10 - 9年 年10月加盟本公司 ，历任智 月 能投资部研究员、指数与数 量投资部高级研究员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约定，原则上采取完全复制的投资策略跟踪指数，尽力降低交易成本，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金的跟踪误差主要来自申购赎回变动、基准指数权重定期调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年09月30日，天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金份额净值为0.4471元，天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金份额净值为0.4438元。报告期内份额净值增长率天弘国证生物医药ETF发起式联接A为20.64%，同期业绩比较基准增长率为20.22%；天弘国证生物医药ETF发起式联接C为20.57%，同期业绩比较基准增长率为20.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,941,876.29 0.40 其中：股票 4,941,876.29 0.40 2 基金投资 1,126,665,369.90 91.07 3 固定收益投资 5,646,000.69 0.46 其中：债券 5,646,000.69 0.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 57,850,156.15 4.68 8 其他资产 42,002,005.68 3.40 9 合计 1,237,105,408.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,278,177.29 0.27 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 交通运输、仓储和邮政 G 业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,663,699.00 0.14 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,941,876.29 0.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 603259 药明康德 27,300 1,429,428.00 0.12 2 600196 复星医药 30,000 830,100.00 0.07 3 600161 天坛生物 25,500 641,070.00 0.05 4 300363 博腾股份 22,700 376,820.00 0.03 5 600867 通化东宝 30,400 266,608.00 0.02 6 301207 华兰疫苗 9,300 193,254.00 0.02 7 300122 智飞生物 4,100 136,858.00 0.01 8 002252 上海莱士 16,900 133,510.00 0.01 9 300347 泰格医药 1,900 131,081.00 0.01 10 000661 长春高新 1,103 121,208.67 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 5,646,000.69 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,646,000.69 0.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019740 24国债09 53,000 5,341,479.40 0.45 2 019733 24国债02 3,000 304,521.29 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 (元) 净值比例(%) 天弘国证 生物医药 天弘基金 交易型开 股票型 交易型开 管理有限 1,126,665,36 1 放式指数 放式 9.90 94.31 证券投资 公司 基金 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 185,960.77 2 应收证券清算款 1,055,733.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 40,760,311.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 42,002,005.68 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘国证生物医药ETF 天弘国证生物医药ETF 发起式联接A 发起式联接C 报告期期初基金份额总额 366,913,438.23 2,347,263,218.09 报告期期间基金总申购份额 86,645,764.72 929,069,242.43 减：报告期期间基金总赎回份额 51,709,438.64 989,372,638.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 401,849,764.31 2,286,959,822.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘国证生物医药ET 天弘国证生物医药ET F发起式联接A F发起式联接C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,527.88 5,000,527.78 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,527.88 5,000,527.78 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.24 0.22 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固 三年 有资金 10,001,055.66 0.37% 10,001,055.66 0.37% 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,055.66 0.37% 10,001,055.66 0.37% - 注：本基金成立后有10,001,055.66份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2021年01月27日至2024年01月27日。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 3、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 4、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日