关于天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金变更为天弘 国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 并相应修订基金合同的公告 天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金(基金简称“天弘国证生物医药”)于2020年12月1日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2020】3247号)。《天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2021年1月27日正式生效。《基金合同》约定:“基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)联接基金并相应修改《基金合同》,如决定以 ETF 联接基金模式运作,则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。” 本公司旗下天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金已于2021年6月24日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求,本公司经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2021年10月13日起,将天弘国证生物医药变更为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金简称“天弘国证生物医药ETF发起式联接”,A类份额基金代码:011040,C类份额基金代码:011041)。根据法律法规及《基金合同》的有关规定,已对《基金合同》、《天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金托管协议》、《天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《<天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同>修订前后对照表》。 届时,天弘国证生物医药的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“天弘国证生物医药A类基金份额”变更为“天弘国证生物医药ETF发起式联接A类基金份额”,将“天弘国证生物医药C类基金份额”变更为“天弘国证生物医药ETF发起式联接C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。 基金变更后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变,且《基金合同》关于发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。 重要提示 1、修订后的《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》、《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》自2021年10月13日起生效。 2、变更后的天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类基金份额继续参与销售服务费优惠活动,优惠后的销售服务费年费率为0.20%。 3、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅修订后的法律文件,或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二一年十月十三日 附件:《天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》 修订前后对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘国证生物医药指数型发起 天弘国证生物医药交易型开放 式证券投资基金基金合同 式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 (由天弘国证生物医药指数型 发起式证券投资基金转型而 来) 全文 天弘国证生物医药指数型发起 天弘国证生物医药交易型开放 式证券投资基金 式指数证券投资基金发起式联 接基金 第一部分 一、订立本基金合同的目的、 一、订立本基金合同的目的、 前言 依据和原则 依据和原则 2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》(以 《中华人民共和国民法典》(以 下简称“《合同法》”)、《中华 下简称“《民法典》”)、《中 人民共和国证券投资基金法》 华人民共和国证券投资基金 (以下简称“《基金法》”)、《公法》(以下简称“《基金 开募集证券投资基金运作管理 法》”)、《公开募集证券投资 办法》(以下简称“《运作办 基金运作管理办法》(以下简称 法》”)、《证券投资基金销售管 “《运作办法》”)、《公开募 理办法》(以下简称“《销售办 集证券投资基金销售机构监督 法》”)、《公开募集证券投资基 管理办法》(以下简称“《销售 金信息披露管理办法》(以下简 办法》”)、《公开募集证券投 称“《信息披露办法》”)、《公 资基金信息披露管理办法》(以 开募集开放式证券投资基金流 下简称“《信息披露办 动性风险管理规定》(以下简称 法》”)、《公开募集开放式证 “《流动性风险管理规定》”)、券投资基金流动性风险管理规 《公开募集证券投资基金运作 定》(以下简称“《流动性风险 指引第3号——指数基金指引》 管理规定》”)、《公开募集证 (以下简称“《指数基金指 券投资基金运作指引第2号—— 引》”)和其他有关法律法规。 基金中基金指引》、《公开募集 证券投资基金运作指引第3号— —指数基金指引》(以下简称 “《指数基金指引》”)和其他有 三、天弘国证生物医药指数型 关法律法规。 发起式证券投资基金由基金管 理人依照《基金法》、基金合同 三、天弘国证生物医药交易型 及其他有关规定募集,并经中 开放式指数证券投资基金发起 国证券监督管理委员会(以下简 式联接基金由天弘国证生物医 称“中国证监会”)注册。 药指数型发起式证券投资基金 中国证监会对本基金募集的注 变更而来,天弘国证生物医药 册,并不表明其对本基金的投 指数型发起式证券投资基金由 资价值和市场前景做出实质性 基金管理人依照《基金法》、基 判断或保证,也不表明投资于 金合同及其他有关规定募集, 本基金没有风险。 并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)注 册。 中国证监会对天弘国证生物医 七、本基金为指数基金,投资 药指数型发起式证券投资基金 者投资于本基金面临跟踪误差 的注册及后续转型为本基金的 控制未达约定目标、指数编制 备案,并不表明其对本基金的 机构停止服务、成份股停牌或 投资价值和市场前景做出实质 退市等潜在风险,详见本基金 性判断或保证,也不表明投资 招募说明书。 于本基金没有风险。 六、本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股及备选成 份股,投资者投资于本基金面 临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、 成份股停牌或退市等潜在风 险,详见本基金招募说明书。 第一部分 六、本基金单一投资者(基金 删除。 前言 管理人、基金管理人高级管理 人员或基金经理等人员作为发 起资金提供方除外)持有基金 份额数不得达到或超过基金份 额总数的50%,但在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导 致被动达到或超过50%的除外。 法律法规或监管机构另有规定 的,从其规定。 第二部分 1、基金或本基金:指天弘国证 1、基金或本基金:指天弘国证 释义 生物医药指数型发起式证券投 生物医药交易型开放式指数证 资基金 券投资基金发起式联接基金, 由天弘国证生物医药指数型发 起式证券投资基金变更而来 第二部分 4、基金合同或本基金合同:指 4、基金合同或本基金合同:指 释义 《天弘国证生物医药指数型发 《天弘国证生物医药交易型开 起式证券投资基金基金合同》 放式指数证券投资基金发起式 及对本基金合同的任何有效修 联接基金基金合同》及对本基 订和补充 金合同的任何有效修订和补充 第二部分 5、托管协议:指基金管理人与 5、托管协议:指基金管理人与 释义 基金托管人就本基金签订之 基金托管人就本基金签订之 《天弘国证生物医药指数型发 《天弘国证生物医药交易型开 起式证券投资基金托管协议》 放式指数证券投资基金发起式 及对该托管协议的任何有效修 联接基金托管协议》及对该托 订和补充 管协议的任何有效修订和补充 第二部分 6、招募说明书:指《天弘国证 6、招募说明书:指《天弘国证 释义 生物医药指数型发起式证券投 生物医药交易型开放式指数证 资基金招募说明书》及其更新 券投资基金发起式联接基金招 募说明书》及其更新 第二部分 7、基金产品资料概要:指《天 7、基金产品资料概要:指《天 释义 弘国证生物医药指数型发起式 弘国证生物医药交易型开放式 证券投资基金基金产品资料概 指数证券投资基金发起式联接 要》及其更新 基金基金产品资料概要》及其 更新 第二部分 8、基金份额发售公告:指《天 释义 弘国证生物医药指数型发起式 证券投资基金基金份额发售公 告》 第二部分 11、《销售办法》:指中国证监 10、《销售办法》:指中国证监 释义 会2013年3月15日颁布、同年6 会2020年8月28日颁布、同年10 月1日实施的《证券投资基金销 月1日实施的《公开募集证券投 售管理办法》及颁布机关对其 资基金销售机构监督管理办 不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出 的修订 第二部分 16、联接基金:指将绝大多数 释义 基金财产投资于目标ETF,与目 标ETF的投资目标类似,紧密跟 踪标的指数表现,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化,采用 契约型开放式运作方式的基金 17、目标ETF:指另一只获中国 证监会注册的交易型开放式指 数证券投资基金(以下简称 “该ETF”),该ETF和本基金所 跟踪的标的指数相同,并且该 ETF的投资目标和本基金的投资 目标类似,本基金主要投资于 该ETF以求达到投资目标。本基 金选择天弘国证生物医药交易 型开放式指数证券投资基金为 目标ETF 第二部分 20、合格境外机构投资者:指 21、合格境外投资者:指符合 释义 符合《合格境外机构投资者境 《合格境外机构投资者和人民 内证券投资管理办法》及相关 币合格境外机构投资者境内证 法律法规规定可以投资于在中 券期货投资管理办法》及相关 国境内依法募集的证券投资基 法律法规规定使用来自境外的 金的中国境外的机构投资者 资金进行境内证券期货投资的 21、人民币合格境外机构投资 境外机构投资者,包括合格境 者:指按照《人民币合格境外 外机构投资者和人民币合格境 机构投资者境内证券投资试点 外机构投资者 办法》及相关法律法规规定, 运用来自境外的人民币资金进 行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者:指个人 22、投资人、投资者:指个人 投资者、机构投资者、发起资 投资者、机构投资者、发起资 金提供方、合格境外机构投资 金提供方、合格境外投资者以 者和人民币合格境外机构投资 及法律法规或中国证监会允许 者以及法律法规或中国证监会 购买证券投资基金的其他投资 允许购买证券投资基金的其他 人的合称 投资人的合称 第二部分 24、基金销售业务:指基金管 24、基金销售业务:指基金管 释义 理人或销售机构宣传推介基 理人或销售机构宣传推介基 金,发售基金份额,办理基金 金,办理基金份额的申购、赎 份额的申购、赎回、转换、转 回、转换、转托管及定期定额 托管及定期定额投资等业务 投资等业务 第二部分 29、基金交易账户:指销售机 29、基金交易账户:指销售机 释义 构为投资人开立的、记录投资 构为投资人开立的、记录投资 人通过该销售机构办理认购、 人通过该销售机构办理申购、 申购、赎回等业务而引起的基 赎回等业务而引起的基金份额 金份额变动及结余情况的账户 变动及结余情况的账户 第二部分 30、基金合同生效日:指基金 30、基金合同生效日:指天弘 释义 募集达到法律法规规定及基金 国证生物医药指数型发起式证 合同规定的条件,基金管理人 券投资基金募集达到法律法规 向中国证监会办理基金备案手 规定及基金合同规定的条件, 续完毕,并获得中国证监会书 基金管理人向中国证监会办理 面确认的日期 基金备案手续完毕,并获得中 国证监会书面确认的日期 第二部分 32、基金募集期:指自基金份 删除。 释义 额发售之日起至发售结束之日 止的期间,最长不得超过3个月 第二部分 33、存续期:指基金合同生效 32、存续期:指《天弘国证生 释义 至终止之间的不定期期限 物医药指数型发起式证券投资 基金基金合同》生效至《天弘 国证生物医药交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基 金基金合同》终止之间的不定 期期限 第二部分 40、认购:指在基金募集期 删除。 释义 内,投资人根据基金合同和招 募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 第二部分 50、基金资产总值:指基金拥 48、基金资产总值:指基金拥 释义 有的各类有价证券、银行存款 有的各类有价证券、目标ETF份 本息、基金应收申购款及其他 额、银行存款本息、基金应收 资产的价值总和 申购款及其他资产的价值总和 第二部分 58、发起资金:指用于认购发 56、发起资金:指用于认购天 释义 起式基金且来源于基金管理人 弘国证生物医药指数型发起式 的股东资金、基金管理人固有 证券投资基金的基金管理人固 资金、基金管理人高级管理人 有资金 员或基金经理(指基金管理人 57、发起资金提供方:指以发 员工中依法具有基金经理资格 起资金认购天弘国证生物医药 者,包括但可能不限于本基金 指数型发起式证券投资基金且 的基金经理,同时也可以包括 承诺以发起资金认购的基金份 基金经理之外公司投研人员, 额持有期限不少于三年的基金 下同)等人员的资金 管理人 59、发起资金提供方:指以发 起资金认购本基金且承诺以发 起资金认购的基金份额持有期 限不少于三年的基金管理人的 股东、基金管理人、基金管理 人高级管理人员或基金经理等 人员 第三部分 一、基金名称 一、基金名称 基金的基 天弘国证生物医药指数型发起 天弘国证生物医药交易型开放 本情况 式证券投资基金 式指数证券投资基金发起式联 接基金 第三部分 二、基金的类别 二、基金的类别 基金的基 股票型证券投资基金 ETF联接基金 本情况 第三部分 四、基金的投资目标 四、基金的投资目标 基金的基 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 本情况 离度和跟踪误差的最小化,实现 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第三部分 五、基金的最低募集金额 删除。 基金的基 本基金为发起式基金,基金的最 本情况 低募集金额为1000万元人民币。 发起式基金是指,基金管理人在 募集基金时,使用公司股东资 金、公司固有资金、公司高级管 理人员或者基金经理等人员资 金认购基金的金额不少于一千 万元人民币,且持有期限不少于 三年。发起式基金的基金合同生 效满三年之日(指自然日),若基 金资产净值低于两亿元的,基金 合同自动终止。 六、基金份额发售面值和认购费 用 本基金基金份额发售面值为人 民币1.00元。 本基金A类基金份额的认购费率 按招募说明书及基金产品资料 概要的规定执行。C类基金份额 不收取认购费。 第三部分 九、条件许可情况下的基金模式 删除。 基金的基 转换 本情况 基金管理人有权决定本基金是 否转型为基金管理人同时管理 的跟踪同一标的指数的交易型 开放式指数基金(ETF)联接基金 并相应修改《基金合同》,如决定 以ETF联接基金模式运作,则届 时无须召开基金份额持有人大 会但须报中国证监会备案并提 前公告。 第三部分 增加: 基金的基 七、本基金与目标ETF的联系与 本情况 区别 本基金为目标ETF的联接基金, 二者既有联系也有区别: 1、在投资方法方面,目标ETF主 要采取完全复制法,直接投资于 标的指数成份股、备选成份股; 而本基金则采取间接的方法,通 过将绝大部分基金财产投资于 目标ETF,实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既 可以像买卖股票一样在交易所 市场买卖目标ETF,也可以按照 最小申购赎回单位和申购赎回 清单的要求,申赎目标ETF;而 本基金则像普通的开放式基金 一样,通过基金管理人及销售机 构按“未知价”原则进行基金的 申购与赎回。 本基金与目标ETF业绩表现可 能出现差异。可能引发差异的因 素主要包括: 1、法律法规对投资比例的要求。 目标ETF作为一种特殊的基金 品种,可将全部或接近全部的基 金资产,用于跟踪标的指数的表 现;而本基金作为普通的开放式 基金,本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 2、申购赎回的影响。目标ETF 采取按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单要求进行申赎的 方式,申购赎回对基金净值影响 较小;而本基金采取按照未知价 法进行申赎的方式,大额申赎可 能会对基金净值产生一定冲击。 第四部分 第四部分 基金份额的发售 第四部分 基金的历史沿革与 基金的历 一、基金份额的发售时间、发售 存续 史沿革与 方式、发售对象 一、基金的历史沿革 存续 1、发售时间 天弘国证生物医药交易型开放 自基金份额发售之日起最长不 式指数证券投资基金发起式联 得超过3个月,具体发售时间见 接基金由天弘国证生物医药指 基金份额发售公告。 数型发起式证券投资基金转型 2、发售方式 而来。天弘国证生物医药指数型 通过各销售机构的基金销售网 发起式证券投资基金经中国证 点或其指定的其他方式公开发 监会《关于准予天弘国证生物医 售,各销售机构的具体名单见基 药指数型发起式证券投资基金 金份额发售公告以及基金管理 注 册 的 批 复》(证 监 许 可 人网站。 [2020]3247号)准予募集注册, 3、发售对象 基金管理人为天弘基金管理有 符合法律法规规定的可投资于 限公司,基金托管人为中信建投 证券投资基金的个人投资者、机 证券股份有限公司。天弘国证生 构投资者、发起资金提供方、合 物医药指数型发起式证券投资 格境外机构投资者和人民币合 基金自2021年1月18日至2021 格境外机构投资者以及法律法 年1月25日进行公开募集,募 规或中国证监会允许购买证券 集结束后基金管理人向中国证 投资基金的其他投资人。 监会办理备案手续。经中国证监 二、基金份额的认购 会书面确认,《天弘国证生物医 1、认购费用 药指数型发起式证券投资基金 本基金分为A类和C类基金份 基金合同》于2021年1月27日 额。投资人在认购A类基金份额 生效。 时支付认购费用,认购C类基金 2021年6月24日,基金管理人 份额不支付认购费用。 管理的天弘国证生物医药交易 本基金A类基金份额的认购费率 型开放式指数证券投资基金正 由基金管理人决定,并在招募说 式成立。基金管理人根据《天弘 明书及基金产品资料概要中列 国证生物医药指数型发起式证 示。基金认购费用不列入基金财 券投资基金基金合同》的约定, 产。 决定将天弘国证生物医药指数 2、募集期利息的处理方式 型发起式证券投资基金转换为 有效认购款项在募集期间产生 天弘国证生物医药交易型开放 的利息将折算为基金份额归基 式指数证券投资基金的联接基 金份额持有人所有,其中利息转 金,即本基金。 份额以登记机构的记录为准。 自2021年10月13日起,天弘 3、基金认购份额的计算 国证生物医药指数型发起式证 基金认购份额具体的计算方法 券投资基金正式转型为联接基 在招募说明书中列示。 金。 4、认购份额余额的处理方式 二、基金的存续 认购份额的计算保留到小数点 基金合同生效满三年之日(指自 后2位,小数点2位以后的部分 然日),若基金规模低于2亿元 四舍五入,由此误差产生的收益 的,本基金合同应当终止,无需 或损失由基金财产承担。 召开基金份额持有人大会审议 5、认购申请的确认 决定即可按照本基金合同约定 销售机构对认购申请的受理并 的程序进行清算,并不得通过召 不代表该申请一定成功,而仅代 开基金份额持有人大会延续基 表销售机构确实接收到认购申 金合同期限。 请。认购的确认以登记机构的确 《基金合同》生效三年后继续存 认结果为准。对于认购申请及认 续的,连续20个工作日出现基 购份额的确认情况,投资人应及 金份额持有人数量不满200人 时查询。 或者基金资产净值低于5000万 三、基金份额认购金额的限制 元情形的,基金管理人应当在定 1、投资人认购时,需按销售机构 期报告中予以披露;连续50个 规定的方式全额缴款。 工作日出现前述情形的,本基金 2、基金管理人可以对每个基金 应当按照本基金合同的约定程 交易账户的单笔最低认购金额 序进行清算并终止,且无需召开 进行限制,具体限制请参看招募 基金份额持有人大会。 说明书或相关公告。 法律法规或中国证监会另有规 3、基金管理人可以对募集期间 定时,从其规定。 的单个投资人的累计认购金额 进行限制,具体限制和处理方法 请参看招募说明书或相关公告。 4、投资人在基金募集期内可以 多次认购基金份额。认购申请一 经受理不得撤销。 5、如本基金单个投资人(基金管 理人、基金管理人高级管理人员 或基金经理等人员作为发起资 金提供方除外)累计认购的基金 份额数达到或者超过基金总份 额的50%,基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的 认购申请进行限制。基金管理人 接受某笔或者某些认购申请有 可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有 权拒绝该等全部或者部分认购 申请。投资人认购的基金份额数 以基金合同生效后登记机构的 确认为准。 第五部分 基金备案 删除。 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3 个月内,发起资金提供方认购本 基金的金额不少于1000万元, 发起资金提供方承诺持有期限 不少于三年的条件下,基金募集 期届满或基金管理人依据法律 法规及招募说明书可以决定停 止基金发售,并在10日内聘请 法定验资机构验资,自收到验资 报告之日起10日内,向中国证 监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备 案手续并取得中国证监会书面 确认之日起,《基金合同》生效; 否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对《基金合同》生效 事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入 专门账户,在基金募集行为结束 前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资 金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金 备案条件,基金管理人应当承担 下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行 为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日 内返还投资者已缴纳的款项,并 加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理 人、基金托管人及销售机构不得 请求报酬。基金管理人、基金托 管人和销售机构为基金募集支 付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日(指自 然日),若基金规模低于2亿元 的,本基金合同应当终止,无需 召开基金份额持有人大会审议 决定即可按照本基金合同约定 的程序进行清算,并不得通过召 开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存 续的,连续20个工作日出现基 金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元 情形的,基金管理人应当在定期 报告中予以披露;连续50个工 作日出现前述情形的,本基金应 当按照本基金合同的约定程序 进行清算并终止,且无需召开基 金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规 定时,从其规定。 第五部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额 7、基金管理人接受某笔或者某 7、目标ETF暂停基金资产估值, 的申购与 些申购申请有可能导致单一投 导致基金管理人无法计算当日 赎回 资者(基金管理人、基金管理人 基金资产净值时。 高级管理人员或基金经理等人 8、目标ETF暂停申购、暂停上 员作为发起资金提供方除外)持 市或目标ETF停牌等基金管理 有基金份额的比例达到或者超 人认为有必要暂停本基金申购 过50%,或者变相规避50%集中 的情形。 度的情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、发生上述第1、2、3、5、6、7、 9项暂停申购情形之一且基金管 8、9、10项暂停申购情形之一且 理人决定暂停接受投资人申购 基金管理人决定暂停接受投资 申请时,基金管理人应当根据有 人申购申请时,基金管理人应当 关规定在规定媒介上刊登暂停 根据有关规定在规定媒介上刊 申购公告。如果投资人的申购申 登暂停申购公告。如果投资人的 请被全部或部分拒绝的,被拒绝 申购申请被全部或部分拒绝的, 的申购款项将退还给投资人。在 被拒绝的申购款项将退还给投 暂停申购的情况消除时,基金管 资人。在暂停申购的情况消除 理人应及时恢复申购业务的办 时,基金管理人应及时恢复申购 理。 业务的办理。 第五部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额 项的情形 项的情形 的申购与 6、目标ETF暂停基金资产估值, 赎回 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值时。 7、目标ETF暂停赎回、暂停上 市或目标ETF停牌等基金管理 人认为有必要暂停本基金赎回 的情形。 第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 住所:天津自贸区(中心商务区)住所:天津自贸试验区(中心商 权利义务 响螺湾旷世国际大厦A座1704- 务区)新华路3678号宝风大厦 241号 23层 法定代表人:胡晓明 法定代表人:韩歆毅 第六部分 (二)基金管理人的权利与义 (二)基金管理人的权利与义务 基金合同 务 1、根据《基金法》、《运作办法》 当事人及 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的 权利义务 及其他有关规定,基金管理人的 权利包括但不限于: 权利包括但不限于: (1)依法募集资金,办理基金 (1)依法募集资金,办理基金份 份额的登记事宜; 额的发售和登记事宜; (16)在符合有关法律、法规的 (16)在符合有关法律、法规的 前提下,制订和调整有关基金申 前提下,制订和调整有关基金认 购、赎回、转换和非交易过户等 购、申购、赎回、转换和非交易 的业务规则; 过户等的业务规则; 第六部分 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 基金合同 及其他有关规定,基金管理人的 及其他有关规定,基金管理人的 当事人及 义务包括但不限于: 义务包括但不限于: 权利义务 (1)依法募集资金,办理或者委 (1)依法募集资金,办理或者 托经中国证监会认定的其他机 委托经中国证监会认定的其他 构代为办理基金份额的发售、申 机构代为办理基金份额的申购、 购、赎回和登记事宜; 赎回和登记事宜; (8)采取适当合理的措施使计 (8)采取适当合理的措施使计 算基金份额认购、申购、赎回和 算基金份额申购、赎回和注销价 注销价格的方法符合《基金合 格的方法符合《基金合同》等法 同》等法律文件的规定,按有关 律文件的规定,按有关规定计算 规定计算并公告基金净值信息, 并公告基金净值信息,确定基金 确定基金份额申购、赎回的价 份额申购、赎回的价格; 格; (24)基金管理人在募集期间未 能达到基金的备案条件,《基金 合同》不能生效,基金管理人承 担全部募集费用,将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退 还基金认购人; 第六部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同 2、根据《基金法》、《运作办法》2、根据《基金法》、《运作办法》 当事人及 及其他有关规定,基金份额持有 及其他有关规定,基金份额持有 权利义务 人的义务包括但不限于: 人的义务包括但不限于: (4)交纳基金认购、申购款项及 (4)交纳基金申购款项及法律 法律法规和《基金合同》所规定 法规和《基金合同》所规定的费 的费用; 用; 第七部分 增加: 基金份额 鉴于本基金是目标ETF 的联接 持有人大 基金,本基金与目标ETF之间在 会 基金份额持有人大会方面存在 一定的联系,本基金的基金份额 持有人可以凭所持有的本基金 份额出席或委派代表出席目标 ETF的基金份额持有人大会并 参与表决,其持有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为:在 目标ETF基金份额持有人大会 的权益登记日,本基金持有目标 ETF份额的总数乘以该基金份 额持有人所持有的本基金份额 占本基金总份额的比例。计算结 果按照四舍五入的方法,保留到 整数位。若本基金启用侧袋机制 且特定资产不包括目标ETF,则 本基金的主袋账户份额持有人 可以凭持有的主袋账户份额直 接参加或者委派代表参加目标 ETF基金份额持有人大会并表 决。 本基金的基金管理人不应以本 基金的名义代表本基金的全体 基金份额持有人以目标ETF的 基金份额持有人的身份行使表 决权,但可接受本基金的特定基 金份额持有人的委托以本基金 的基金份额持有人代理人的身 份出席目标ETF的基金份额持 有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基 金的基金份额持有人提议召开 或召集目标ETF基金份额持有 人大会的,须先遵照《基金合同》 的约定召开本基金的基金份额 持有人大会。本基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召 集目标ETF基金份额持有人大 会的,由本基金基金管理人代表 本基金的基金份额持有人提议 召开或召集目标ETF基金份额 持有人大会。 第七部分 一、召开事由 一、召开事由 基金份额 1、当出现或需要决定下列事由 1、当出现或需要决定下列事由 持有人大 之一的,应当召开基金份额持有 之一的,应当召开基金份额持有 会 人大会: 人大会: (11)基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召 2、在法律法规规定和《基金合 集目标ETF份额持有人大会; 同》约定的范围内且对基金份额 2、在法律法规规定和《基金合 持有人利益无实质性不利影响 同》约定的范围内且对基金份额 的前提下,以下情况可由基金管 持有人利益无实质性不利影响 理人和基金托管人协商后修改, 的前提下,以下情况可由基金管 不需召开基金份额持有人大会: 理人和基金托管人协商后修改, (4)若本基金管理人同时管理 不需召开基金份额持有人大会: 跟踪同一标的指数的交易型开 放式指数证券投资基金(ETF), 则基金管理人在履行适当程序 后使本基金采取ETF联接基金模 式并相应修改基金合同; (6)基金管理人、登记机构、 (7)基金管理人、登记机构、基 基金销售机构调整有关申购、赎 金销售机构调整有关认购、申 回、转换、基金交易、非交易过 购、赎回、转换、基金交易、非 户、转托管等业务规则; 交易过户、转托管等业务规则; 第十一部 一、投资目标 一、投资目标 分 基 金 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 通过投资于目标ETF,紧密跟踪 的投资 离度和跟踪误差的最小化,实现 标的指数,追求跟踪偏离度和跟 与标的指数表现相一致的长期 踪误差的最小化。 投资收益。 第十一部 二、投资范围 二、投资范围 分 基 金 本基金的投资范围为具有良好 本基金的投资范围为具有良好 的投资 流动性的金融工具,以国证生物 流动性的金融工具,以目标ETF 医药指数的成份股及其备选成 基金份额、国证生物医药指数的 份股为主要投资对象。为更好地 成份股及其备选成份股为主要 实现投资目标,本基金也可少量 投资对象。为更好地实现投资目 投资于其他股票(非标的指数成 标,本基金也可少量投资于其他 份股及其备选成份股,含中小 股票(非标的指数成份股及其备 板、创业板及其他经中国证监会 选成份股,含中小板、创业板及 允许上市的股票)、存托凭证、银其他经中国证监会允许上市的 行存款、债券、债券回购、股指 股票)、存托凭证、银行存款、 期货、资产支持证券、货币市场 债券、债券回购、股指期货、资 工具以及法律法规或中国证监 产支持证券、货币市场工具以及 会允许本基金投资的其他金融 法律法规或中国证监会允许本 工具(但须符合中国证监会的相 基金投资的其他金融工具(但须 关规定)。 符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规 本基金可以根据相关法律法规 的规定参与融资和转融通证券 的规定参与融资和转融通证券 出借业务。 出借业务。 如法律法规或监管机构以后允 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理 许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其 人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产比例 本基金投资于目标ETF的资产 不低于基金资产的90%,投资于 比例不低于基金资产净值的 国证生物医药指数成份股和备 90%;本基金每个交易日日终在 选成份股的资产比例不低于非 扣除股指期货合约需缴纳的交 现金基金资产的80%;本基金每 易保证金后,应当保持不低于基 个交易日日终在扣除股指期货 金资产净值5%的现金或到期日 合约需缴纳的交易保证金后,应 在一年以内的政府债券,其中现 当保持不低于基金资产净值5% 金不包括结算备付金、存出保证 的现金或到期日在一年以内的 金和应收申购款等。 政府债券,其中现金不包括结算 如法律法规或中国证监会变更 备付金、存出保证金和应收申购 投资品种的投资比例限制,基金 款等。 管理人在履行适当程序后,可以 如法律法规或中国证监会变更 调整上述投资品种的投资比例。 投资品种的投资比例限制,基金 管理人在履行适当程序后,可以 调整上述投资品种的投资比例。 第十一部 三、投资策略 三、投资策略 分 基 金 本基金采用完全复制标的指数 本基金为目标 ETF 的联接基 的投资 的方法,进行被动指数化投资。 金,目标ETF 是采用完全复制 股票投资组合的构建主要按照 法实现对标的指数紧密跟踪的 标的指数的成份股组成及其权 全被动指数基金。 重来拟合复制标的指数,并根据 本基金通过把全部或接近全部 标的指数成份股及其权重的变 的基金资产投资于目标ETF、标 动而进行相应调整,以复制和跟 的指数成份股和备选成份股进 踪标的指数。本基金在严格控制 行被动式指数化投资,实现对业 基金的日均跟踪偏离度和年跟 绩比较基准的紧密跟踪。正常情 踪误差的前提下,力争获取与标 况下,本基金投资于目标ETF的 的指数相似的投资收益。 资产比例不低于基金资产净值 由于标的指数编制方法调整、成 的90%。 份股及其权重发生变化(包括配 1、目标ETF投资策略 送股、增发、临时调入及调出成 本基金主要通过交易所买卖或 份股等)的原因,或因基金的申 申购赎回的方式投资于目标 购和赎回等对本基金跟踪标的 ETF的份额。 指数的效果可能带来影响时,或 2、股票投资策略 因某些特殊情况导致流动性不 基金可投资于标的指数成份股、 足时,或其他原因导致无法有效 备选成份股,以更好的跟踪标的 复制和跟踪标的指数时,基金管 指数。同时,还可通过买入标的 理人可以对投资组合管理进行 指数成份股、备选成份股来构建 适当变通和调整,力求降低跟踪 组合以申购目标ETF。因此对标 误差。 的指数成份股、备选成份股的投 1、大类资产配置 资,主要采取复制法,即按照标 本基金管理人主要按照国证生 的指数的成份股组成及其权重 物医药指数的成份股组成及其 构建基金投资组合,并根据标的 权重构建股票投资组合,并根据 指数组成及其权重的变动而进 指数成份股及其权重的变动而 行相应调整。但在因特殊情况 进行相应调整。本基金投资于股 (如流动性不足等)导致无法获 票的资产比例不低于基金资产 得足够数量的个券时,基金管理 的90%,投资于国证生物医药指 人将搭配使用其他合理方法进 数成份股和备选成份股的资产 行适当的替代,包括通过投资其 比例不低于非现金基金资产的 他股票进行替代,以降低跟踪误 80%;本基金每个交易日日终在 差,优化投资组合的配置结构。 扣除股指期货合约需缴纳的交 在正常市场情况下,力争控制本 易保证金后,应当保持不低于基 基金的份额净值与业绩比较基 金资产净值5%的现金或到期日 准的收益率日均跟踪偏离度的 在一年以内的政府债券。 绝对值不超过0.35%,年跟踪误 2、股票投资策略 差不超过4%。如因指数编制规 (1)股票投资组合构建 则调整或其他因素导致跟踪偏 本基金采用完全复制标的指数 离度和跟踪误差超过上述范围, 的方法,按照标的指数成份股组 基金管理人应采取合理措施避 成及其权重构建股票投资组合。 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 由于跟踪组合构建与标的指数 扩大。 组合构建存在差异,若出现较为 特殊的情况(例如成份股停牌、 股票流动性不足以及其他影响 指数复制效果的因素),本基金 将采用替代性的方法构建组合, 使得跟踪组合尽可能近似于全 复制组合,以减少对标的指数的 跟踪误差。本基金所采用替代法 调整的股票组合应符合投资于 股票的资产比例不低于基金资 产的90%,投资于国证生物医药 指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于非现金基金资产 的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合 将根据国证生物医药指数成份 股及其权重的变动而进行相应 调整,本基金还将根据法律法规 中的投资比例限制、申购赎回变 动情况等,对其进行适时调整, 以保证基金净值增长率与基准 指数间的高度正相关和跟踪误 差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备 选股票的预期,对股票投资组合 及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、 临时调入及调出成份股等情况 而影响成份股在指数中权重的 行为时,本基金将根据各成份股 的权重变化及时调整股票投资 组合; B 根据本基金的申购和赎回情 况,对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规 定,成份股在标的指数中的权重 因其他特殊原因发生相应变化 的,本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,力求降低 跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本 基金的份额净值与业绩比较基 准的收益率日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%,年跟踪误 差不超过4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 第十一部 四、投资限制 四、投资限制 分 基 金 1、组合限制 1、组合限制 的投资 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 制: 制: (1)本基金投资于股票的资产 (1)本基金投资于目标ETF的 比例不低于基金资产的90%,投 资产比例不低于基金资产净值 资于国证生物医药指数成份股 的90%; 和备选成份股的资产比例不低 (17)本基金所持有的股票市值 于非现金基金资产的80%; 和买入、卖出股指期货合约价 (17)本基金所持有的股票市值 值,合计(轧差计算)应当符合 和买入、卖出股指期货合约价 《基金合同》关于股票投资比例 值,合计(轧差计算)应当不低 的有关约定; 于基金资产的90%; 第十一部 除上述(2)、(7)、(10)、(11)、除上述(1)、(2)、(7)、(10)、 分 基 金 (19)情形之外,因证券、期货 (11)、(19)情形之外,因证券、 的投资 市场波动、上市公司合并、基金 期货市场波动、上市公司合并、 规模变动、标的指数成份股调 基金规模变动、标的指数成份股 整、标的指数成份股流动性限制 调整、标的指数成份股流动性限 等基金管理人之外的因素致使 制、目标ETF暂停申购、赎回或 基金投资比例不符合上述规定 二级市场交易停牌等基金管理 投资比例的,基金管理人应当在 人之外的因素致使基金投资比 10个交易日内进行调整,但中国 例不符合上述规定投资比例的, 证监会规定的特殊情形除外。因 基金管理人应当在10个交易日 证券市场波动、证券发行人合 内进行调整,但中国证监会规定 并、基金规模变动等基金管理人 的特殊情形除外。因证券市场波 之外的因素致使基金投资不符 动、证券发行人合并、基金规模 合第(19)项规定的,基金管理 变动等基金管理人之外的因素 人不得新增出借业务。法律法规 致使基金投资不符合第(19)项 另有规定的,从其规定。 规定的,基金管理人不得新增出 基金管理人应当自基金合同生 借业务。因证券市场波动、标的 效之日起6个月内使基金的投资 指数成份股调整、标的指数成份 组合比例符合基金合同的有关 股流动性限制、目标ETF暂停申 约定。在上述期间内,本基金的 购、赎回或二级市场交易停牌、 投资范围、投资策略应当符合基 基金规模变动等基金管理人之 金合同的约定。基金托管人对基 外的因素致使基金投资比例不 金的投资的监督与检查自本基 符合第(1)项投资比例的,基 金合同生效之日起开始。 金管理人应当在20个交易日内 如果法律法规或监管部门对上 进行调整,但中国证监会规定的 述投资组合比例限制进行变更 特殊情形除外。法律法规另有规 的,以变更后的规定为准。法律 定的,从其规定。 法规或监管部门取消上述限制, 基金管理人应当自转换为联接 如适用于本基金,基金管理人在 基金之日起6个月内使基金的 履行适当程序后,则本基金投资 投资组合比例符合基金合同的 不再受相关限制,但须提前公 有关约定。在上述期间内,本基 告。 金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自 本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上 述投资组合比例限制进行变更 的,以变更后的规定为准。法律 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资 不再受相关限制,但须提前公 告。 第十一部 2、禁止行为 2、禁止行为 分 基 金 为维护基金份额持有人的合法 为维护基金份额持有人的合法 的投资 权益,基金财产不得用于下列投 权益,基金财产不得用于下列投 资或者活动: 资或者活动: (1)承销证券; (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者 (2)违反规定向他人贷款或者 提供担保; 提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中 (4)买卖其他基金份额,但是 国证监会另有规定的除外; 投资目标ETF、中国证监会另有 (5)向其基金管理人、基金托管 规定的除外; 人出资; (5)向其基金管理人、基金托 (6)从事内幕交易、操纵证券交 管人出资; 易价格及其他不正当的证券交 (6)从事内幕交易、操纵证券 易活动; 交易价格及其他不正当的证券 (7)法律、行政法规和中国证监 交易活动; 会规定禁止的其他活动。 (7)法律、行政法规和中国证 监会规定禁止的其他活动。 第十一部 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准 分 基 金 本基金投资组合的业绩比较基 本基金投资组合的业绩比较基 的投资 准为:国证生物医药指数收益率 准为:国证生物医药指数收益率 ×95%+银行活期存款利率(税 ×95%+银行活期存款利率(税 后)×5%。 后)×5%。 未来若出现标的指数不符合要 未来若出现标的指数不符合要 求(因成份股价格波动等指数编 求(因成份股价格波动等指数编 制方法变动之外的因素致使标 制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求以及法律法 的指数不符合要求以及法律法 规、监管机构另有规定的除外)、规、监管机构另有规定的除外)、 指数编制机构退出等情形,基金 指数编制机构退出等情形,基金 管理人应当自该情形发生之日 管理人应当自该情形发生之日 起十个工作日向中国证监会报 起十个工作日向中国证监会报 告并提出解决方案,如更换基金 告并提出解决方案,如更换基金 标的指数、转换运作方式、与其 标的指数、转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同 他基金合并或者终止基金合同 等,并在6个月内召集基金份额 等,并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决,基金份额 持有人大会进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上 持有人大会未成功召开或就上 述事项表决未通过的,本基金合 述事项表决未通过的,本基金合 同终止。但若标的指数及业绩比 同终止,但下文“目标ETF发生 较基准变更对基金投资无实质 相关变更情形时的处理”另有约 性不利影响(包括但不限于编制 定的除外。但若标的指数及业绩 机构名称变更、指数更名等),则比较基准变更对基金投资无实 无需召开基金份额持有人大会, 质性不利影响(包括但不限于编 基金管理人可在履行适当程序 制机构名称变更、指数更名等), 后变更标的指数和业绩比较基 则无需召开基金份额持有人大 准,报中国证监会备案并及时公 会,基金管理人可在履行适当程 告。 序后变更标的指数和业绩比较 自指数编制机构停止标的指数 基准,报中国证监会备案并及时 的编制及发布至解决方案确定 公告。 期间,基金管理人应按照指数编 自指数编制机构停止标的指数 制机构提供的最近一个交易日 的编制及发布至解决方案确定 的指数信息遵循基金份额持有 期间,基金管理人应按照指数编 人利益优先原则维持基金投资 制机构提供的最近一个交易日 运作。 的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资 运作。 第十一部 六、风险收益特征 六、风险收益特征 分 基 金 本基金为股票型基金,其预期风 本基金为ETF联接基金,且目标 的投资 险与预期收益高于混合型基金、 ETF为股票型指数基金,因此本 债券型基金与货币市场基金。本 基金的预期风险与预期收益高 基金为指数型基金,主要采用完 于混合型基金、债券型基金与货 全复制法跟踪标的指数的表现, 币市场基金。本基金主要通过投 具有与标的指数相似的风险收 资于目标ETF实现对标的指数 益特征。 的紧密跟踪,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 第十一部 七、基金管理人代表基金行使股 七、基金管理人代表基金行使相 分 基 金 东或债权人权利的处理原则及 关权利的处理原则及方法 的投资 方法 1、基金管理人按照国家有关规 1、基金管理人按照国家有关规 定代表基金独立行使相关权利, 定代表基金独立行使股东或债 保护基金份额持有人的利益; 权人权利,保护基金份额持有人 的利益; 第十一部 八、目标ETF发生相关变更情形 分 基 金 时的处理 的投资 目标 ETF 出现下述情形之一 的,本基金将在履行适当程序后 由投资于目标ETF的联接基金 变更为直接投资该标的指数的 指数基金;若届时本基金管理人 已有以该指数作为标的指数的 指数基金,则本基金将本着维护 投资者合法权益的原则,履行适 当的程序后选取其他合适的指 数作为标的指数。相应地,本基 金《基金合同》中将去掉关于目 标ETF 的表述部分,或将变更 标的指数,届时将由基金管理人 另行公告。 (1)目标ETF交易方式发生重 大变更致使本基金的投资策略 难以实现; (2)目标ETF终止上市; (3)目标ETF基金合同终止; (4)目标ETF的基金管理人发 生变更(但变更后的本基金与目 标ETF 的基金管理人相同的除 外)。 若目标ETF变更标的指数,本基 金将在履行适当程序后相应变 更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份 额持有人大会审议变更目标 ETF标的指数事项的,本基金的 基金份额持有人可出席目标 ETF基金份额持有人大会并进 行表决,目标ETF 基金份额持 有人大会审议通过变更标的指 数事项的,本基金可不召开基金 份额持有人大会相应变更标的 指数并仍为该目标ETF 的联接 基金。 第十二部 一、基金资产总值 一、基金资产总值 分 基金 基金资产总值是指购买的各类 基金资产总值是指购买的各类 的财产 证券及票据价值、银行存款本息 证券及票据价值、目标ETF基金 和基金应收的申购基金款以及 份额、银行存款本息和基金应收 其他投资所形成的价值总和。 的申购基金款以及其他投资所 形成的价值总和。 第十三部 二、估值对象 二、估值对象 分 基 金 基金所拥有的股票、存托凭证、 基金所拥有的目标ETF份额、股 资产估值 股指期货合约、债券、资产支持 票、存托凭证、股指期货合约、 证券和银行存款本息、应收款 债券、资产支持证券和银行存款 项、其它投资等资产及负债。 本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 第十三部 四、估值方法 四、估值方法 分 基 金 6、本基金投资的目标ETF份额 资产估值 以目标ETF估值日的净值估值, 8、公开挂牌的存托凭证按其所 如该日目标ETF未公布净值,则 在证券交易所的最近交易日的 按目标ETF最近公布的净值估 收盘价估值。估值日无交易的, 值。 以最近交易日的收盘价估值。 9、本基金投资存托凭证的估值 核算,依照境内上市交易的股票 执行。 第十三部 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 分 基 金 4、基金所投资的目标ETF发生 资产估值 暂停估值、暂停公告基金份额净 值的情形; 第十三部 九、特殊情况的处理 九、特殊情况的处理 分 基 金 1、基金管理人、基金托管人按估 1、基金管理人、基金托管人按 资产估值 值方法的第9项进行估值时,所 估值方法的第10项进行估值 造成的误差不作为基金资产估 时,所造成的误差不作为基金资 值错误处理。 产估值错误处理。 第十四部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 4、基金标的指数许可使用费; 费用与税 收 第十四部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 分 基金 准和支付方式 准和支付方式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标 资产净值的0.5%年费率计提。管 ETF的部分不收取管理费。本基 理费的计算方法如下: 金的管理费按前一日基金资产 H=E×0.5%÷当年天数 净值扣除所持有目标ETF基金 H为每日应计提的基金管理费 份额部分的基金资产净值后的 E为前一日的基金资产净值 余额(若为负数,则取0)的0.5% 基金管理费每日计提,逐日累计 年费率计提。管理费的计算方法 至每月月末,按月支付,经基金 如下: 管理人与基金托管人核对一致 H=E×0.5%÷当年天数 后,由基金托管人于次月前5个 H为每日应计提的基金管理费 工作日内从基金财产中一次性 E为前一日的基金资产净值扣 支付给基金管理人。若遇法定节 除前一日所持有目标ETF基金 假日、公休日等,支付日期顺延。份额部分的基金资产净值,若为 负数,则E取0 基金管理费每日计提,逐日累计 至每月月末,按月支付,经基金 管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 第十四部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 分 基金 本基金的托管费按前一日基金 本基金基金财产中投资于目标 费用与税 资产净值的0.1%的年费率计提。 ETF的部分不收取托管费。本基 收 托管费的计算方法如下: 金的托管费按前一日基金资产 H=E×0.1%÷当年天数 净值扣除所持有目标ETF基金 H为每日应计提的基金托管费 份额部分的基金资产净值后的 E为前一日的基金资产净值 余额(若为负数,则取0)的0.1% 基金托管费每日计提,逐日累计 的年费率计提。托管费的计算方 至每月月末,按月支付,经基金 法如下: 管理人与基金托管人核对一致 H=E×0.1%÷当年天数 后,由基金托管人于次月前5个 H为每日应计提的基金托管费 工作日内从基金财产中一次性 E为前一日的基金资产净值扣 支取。若遇法定节假日、公休日 除前一日所持有目标ETF基金 等,支付日期顺延。 份额部分的基金资产净值后的 余额,若为负数,则取0 基金托管费每日计提,逐日累计 至每月月末,按月支付,经基金 管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日 等,支付日期顺延。 第十四部 4、基金的指数许可使用费 删除。 分 基金 本基金按照基金管理人与标的 费用与税 指数许可方所签订的指数使用 收 许可协议中所规定的指数许可 使用费计提方法支付指数许可 使用费。指数许可使用费的费 率、具体计算方法及支付方式见 招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的 指数许可使用费的计算方法、费 率和支付方式等发生调整,本基 金将采用调整后的方法或费率 计算指数许可使用费。基金管理 人将在招募说明书更新或其他 公告中披露基金最新适用的方 法及费率。 第十四部 上述“一、基金费用的种类”中 上述“一、基金费用的种类”中 分 基金 第5-11项费用,根据有关法规 第4-10项费用,根据有关法规 费用与税 及相应协议规定,按费用实际支 及相应协议规定,按费用实际支 收 出金额列入当期费用,由基金托 出金额列入当期费用,由基金托 管人从基金财产中支付。 管人从基金财产中支付。 第十四部 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 分 基金 3、《基金合同》生效前的相关费 3、《基金合同》生效前的相关费 费用与税 用; 用根据《天弘国证生物医药指数 收 型发起式证券投资基金基金合 同》的约定执行; 第十六部 一、基金会计政策 一、基金会计政策 分 基金 2、基金的会计年度为公历年度 2、基金的会计年度为公历年度 的会计与 的1月1日至12月31日;基金 的1月1日至12月31日; 审计 首次募集的会计年度按如下原 则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年 度披露; 第十七部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 分 基 金 2、基金招募说明书应当最大限 2、基金招募说明书应当最大限 的信息披 度地披露影响基金投资者决策 度地披露影响基金投资者决策 露 的全部事项,说明基金认购、申 的全部事项,说明基金申购和赎 购和赎回安排、基金投资、基金 回安排、基金投资、基金产品特 产品特性、风险揭示、信息披露 性、风险揭示、信息披露及基金 及基金份额持有人服务等内容。 份额持有人服务等内容。《基金 《基金合同》生效后,基金招募 合同》生效后,基金招募说明书 说明书的信息发生重大变更的, 的信息发生重大变更的,基金管 基金管理人应当在三个工作日 理人应当在三个工作日内,更新 内,更新基金招募说明书并登载 基金招募说明书并登载在规定 在规定网站上;基金招募说明书 网站上;基金招募说明书其他信 其他信息发生变更的,基金管理 息发生变更的,基金管理人至少 人至少每年更新一次。基金终止 每年更新一次。基金终止运作 运作的,基金管理人不再更新基 的,基金管理人不再更新基金招 金招募说明书。 募说明书。 第十七部 基金募集申请经中国证监会注 删除。 分 基 金 册后,基金管理人在基金份额发 的信息披 售的3日前,将基金份额发售公 露 告、基金招募说明书提示性公 告、《基金合同》提示性公告登载 在规定报刊上,将基金份额发售 公告、基金招募说明书、基金产 品资料概要、《基金合同》和基金 托管协议登载在规定网站上,并 将基金产品资料概要登载在基 金销售机构网站或营业网点;基 金托管人应当同时将《基金合 同》、基金托管协议登载在网站 上。 第十七部 (二)基金份额发售公告 删除。 分 基 金 基金管理人应当就基金份额发 的信息披 售的具体事宜编制基金份额发 露 售公告,并在披露招募说明书的 当日登载于规定媒介上。 第十七部 (三)《基金合同》生效公告 删除。 分 基 金 基金管理人应当在收到中国证 的信息披 监会确认文件的次日在规定媒 露 介上登载《基金合同》生效公告。 基金合同生效公告中应说明基 金募集情况及基金管理人、基金 管理人高级管理人员、基金经理 等人员以及基金管理人股东持 有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。 第十七部 (六)基金定期报告,包括基金 (四)基金定期报告,包括基金 分 基 金 年度报告、基金中期报告和基金 年度报告、基金中期报告和基金 的信息披 季度报告 季度报告 露 基金管理人应在年度报告、中期 基金管理人应在年度报告、中期 报告、季度报告中分别披露基金 报告、季度报告中披露基金管理 管理人、基金管理人高级管理人 人持有基金的份额、期限及期间 员、基金经理等人员以及基金管 的变动情况。如将来法律法规或 理人股东持有基金的份额、期限 中国证监会有另行规定的,从其 及期间的变动情况。如将来法律 规定。 法规或中国证监会有另行规定 的,从其规定。 第十七部 (七)临时报告 (五)临时报告 分 基 金 8、基金募集期延长或提前结束 23、本基金变更标的ETF; 的信息披 募集; 露 第十七部 (十三)投资基金份额的信息披 分 基 金 露 的信息披 基金管理人应在季度报告、中期 露 报告、年度报告等定期报告和招 募说明书(更新)等文件中披露 所持基金的以下相关情况,包 括:(1)投资政策、持仓情况、 损益情况、净值披露时间等;(2) 交易及持有基金产生的费用,招 募说明书中应当列明计算方法 并举例说明;(3)本基金持有的 基金发生的重大影响事件,如转 换运作方式、与其他基金合并、 终止基金合同以及召开基金份 额持有人大会等。 第十八部 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 分 基金 4、出现标的指数不符合要求(因 4、出现标的指数不符合要求(因 合同的变 成份股价格波动等指数编制方 成份股价格波动等指数编制方 更、终止 法变动之外的因素致使标的指 法变动之外的因素致使标的指 与基金财 数不符合要求以及法律法规、监 数不符合要求以及法律法规、监 产的清算 管机构另有规定的除外)、指数 管机构另有规定的除外)、指数 编制机构退出等情形,基金管理 编制机构退出等情形,基金管理 人召集基金份额持有人大会对 人召集基金份额持有人大会对 解决方案进行表决,基金份额持 解决方案进行表决,基金份额持 有人大会未成功召开或就上述 有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的; 事项表决未通过的,但基金合同 另有约定除外; 第二十一 1、《基金合同》经基金管理人、 1、《基金合同》经基金管理人、 部分 基 基金托管人双方盖章以及双方 基金托管人双方盖章以及双方 金合同的 法定代表人或授权代表签字并 法定代表人或授权代表签字,修 效力 在募集结束后经基金管理人向 改后的内容自2021年10月13 中国证监会办理基金备案手续, 日生效。 并经中国证监会书面确认后生 效。