天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 送出日期:2023 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注 ......22 §7 投资组合报告......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 53 7.11 本基金投资股指期货的投资政策...... 53 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53 7.13 投资组合报告附注 ...... 53 §8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......56 §9 开放式基金份额变动......56 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58 10.8 其他重大事件 ......60 §11 影响投资者决策的其他重要信息......61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61 §12 备查文件目录......61 12.1 备查文件目录 ......61 12.2 存放地点 ......61 12.3 查阅方式 ......61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 基金简称 天弘国证生物医药ETF发起式联接 基金主代码 011040 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年01月27日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,462,765,505.72份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘国证生物医药ET 天弘国证生物医药ET F发起式联接A F发起式联接C 下属分级基金的交易代码 011040 011041 报告期末下属分级基金的份额总额 239,914,067.93份 2,222,851,437.79份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159859 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年06月24日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021年07月07日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金产品投资策略主要包括：目标ETF投资策略、 股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借 业务策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率×95%＋银行活期存款利率 (税后)×5% 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基 金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投 资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 投资目标 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券 投资策略 和可交换债券投资策略、股指期货投资策略、参与融 资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 国证生物医药指数收益率 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 风险收益特征 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 信息披 姓名 童建林 朱志明 露负责 联系电话 022-83310208 4008-888-108 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn service@csc.com.cn 客户服务电话 95046 95587 传真 022-83865564 010-85130975 天津自贸试验区（中心商务 北京市朝阳区安立路66号4号 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 楼 3层 天津市河西区马场道59号天 北京市东城区朝阳门内大街2 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 号凯恒中心B座10层 层 邮政编码 300203 100010 法定代表人 韩歆毅 王常青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日) 天弘国证生物医药 天弘国证生物医药 ETF发起式联接A ETF发起式联接C 本期已实现收益 -3,773,671.96 -30,926,653.12 本期利润 -25,877,657.12 -239,899,069.89 加权平均基金份额本期利润 -0.1323 -0.1392 本期加权平均净值利润率 -22.37% -23.80% 本期基金份额净值增长率 -20.04% -20.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2023年06月30日) 期末可供分配利润 -119,942,901.93 -1,116,653,779.15 期末可供分配基金份额利润 -0.4999 -0.5024 期末基金资产净值 119,971,166.00 1,106,197,658.64 期末基金份额净值 0.5001 0.4976 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2023年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -49.99% -50.24% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -5.98% 1.35% -6.57% 1.36% 0.59% -0.01% 过去三个月 -14.66% 1.26% -15.67% 1.28% 1.01% -0.02% 过去六个月 -20.04% 1.29% -21.20% 1.30% 1.16% -0.01% 过去一年 -32.64% 1.61% -33.74% 1.62% 1.10% -0.01% 自基金合同 生效日起至 -49.99% 1.81% -53.46% 1.84% 3.47% -0.03% 今 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -6.01% 1.35% -6.57% 1.36% 0.56% -0.01% 过去三个月 -14.71% 1.26% -15.67% 1.28% 0.96% -0.02% 过去六个月 -20.13% 1.29% -21.20% 1.30% 1.07% -0.01% 过去一年 -32.78% 1.61% -33.74% 1.62% 0.96% -0.01% 自基金合同 生效日起至 -50.24% 1.81% -53.46% 1.84% 3.22% -0.03% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2021年01月27日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2023年6月30日，公司共管理运作180只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，数学硕士。历任中国中 2021 投证券有限责任公司金融工 沙川 本基金基金经理 年10 - 12年 程助理分析师。2013年9月加 月 盟本公司，历任研究员。 男，通信与信息系统硕士。 历任国信证券股份有限公司 2021 数据挖掘工程师。2016年10 贺雨轩 本基金基金经理 年10 - 8年 月加盟本公司 ，历任智能投 月 资部研究员、指数与数量投 资部高级研究员等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内充分尊重基金合同约定，采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，尽力降低交易成本，并间接参与新股申购业务，从而在跟踪误差允许范围内获取超额收益。 期间基金运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内，并取得了一定的超额收益。其中跟踪偏离和跟踪误差主要来自本基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化和成分股调整导致的结构变化。超额收益主要来自本基金所持有的ETF份额分享其申购新股在上市后的涨幅贡献和基准指数成分股的分红等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年06月30日，天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金份额净值为0.5001元，天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金份额净值为0.4976元。报告期内份额净值增长率天弘国证生物医药ETF发起式联接A为-20.04%，同期业绩比较基准增长率为 -21.20%；天弘国证生物医药ETF发起式联接C为-20.13%，同期业绩比较基准增长率为-21.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年底，市场整体对于疫后经济活动复苏的强度和速度给予较高预期，但在2023年上半年，伴随宏观上的诸多不确定性因素，这一预期在实际的反映中似乎有些放缓，这也在一定程度上映射到了二级市场，具体表现为当前市场信心较为悲观。虽我们无法对于经济形势、货币环境、政策走向等给出准确的预估，但深入到医药行业内，可以确定的是医药是具有特殊性的行业，短期的扰动不会影响行业发展本质。原因是，与其他一些具有时效性的需求相比，人们对医药医疗的需求只可能延后，几乎不可能消失。所以从这个角度出发看待二级市场投资，我们依旧对医药医疗的需求恢复强度和持续性给予比全市场更高的预期。 回顾过去几年，医药行业的持续成长性经历了严重的怀疑，但这个怀疑已经被证明并不成立（不同细分领域的景气度可能大起大落，尤其是关注度高的细分领域，这会在一段时间内给投资者留下类似周期的印象。但回过头看，整个行业的体量依旧是持续增长的，稳定如常）。站在经济发展历史规律的视角看，无论是在我国还是在发达国家，都长期呈现出“医疗保健支出的增速，高于同期GDP增速2到3个百分点”的状态，我们认为这是医药行业的长期投资价值高于一般行业（或全社会平均）的重要依据。 行业整体上，我们的观点没有任何变化，短中长期视角下，均对医药行业持明确看多观点。对比22年4月26日A股全市场的最低点时刻（当时的全市场代表指数，如中证500指数，市净率水平是2007年以来的最低点），医药行业（按申万行业分类）整体仅仅上涨了约2.5%（生物制品、医疗服务等子板块甚至还分别下跌了9%和23%），但当前产业环境和企业经营状况均显著优于去年4月底。所以我们坚定认为，医药行业中绝大部分大中企业已经具备非常优异的性价比，当前将是医药新一轮行情的起点。而站在行业比较的视角，我们认为，无论从行业基本面、估值水平还是交易拥挤程度的维度观察，医药都应是很难被错过的投资选择：首先行业已经明确走出了基本面向上的拐点（2023年1至5月，医保基金支出10311亿元，同比增长24%，提速明显，我们预计诊疗恢复的节奏有望边际加速）；其次行业的估值水平已经是长周期下的绝对低位；此外交易拥挤程度依旧很低，预期内的政策利好开始逐步兑现（如医疗设备采购贴息贷款政策正在逐步落地），而6月29日国家卫健委更是刚刚发布了“十四五”大型医用设备配置规划（全国规划配置大型医用设备3645台，其中甲类117台，乙类3528台。按规划总数口径，与“十三五”规划相比，甲乙类大型医用设备配置规划总数均有显著增加），这对于以医疗设备等细分领域乃至医药行业整体的积极导向非常明显。 当前市场对于医药行业的观点可以说是非常悲观，其程度甚至可以给人一种类似“过去三四年没给医药公司带来任何发展”的错觉。但是我们不难发现，最近几年国内企业在药品、生物制品、设备、器械以及上游等多方面的国际竞争力都有了大幅度的提升。在上市公司股价普遍跌回2020甚至2019年年中的同时，估值水平更是远远低于三四 年前。所以，我们在此再次强调，在行业确定处于长周期绝对底部的前提下，投资上不应再保有对潜在利空的担忧，因为历史经验表明，类似环境下即便再有所谓的利空出现，也难以阻止行业价值和估值中枢的系统性向上修复，而如果利好持续则将会显著扭转悲观预期的认知惯性，并大幅加速向上修复的进程，并且有望展开一轮新的持续性行情。综上,我们有充分的信心，坚定看好医药行业整体在未来2到3年的表现。 最近几个月，市场在医药行业的投资上，出现了类似市值下沉的投资思路，核心思想就是挖掘潜在成长性较强的小市值公司（市值往往在100亿甚至50亿以下）。我们认为这类投资思路有一定合理性，但对于绝大部分投资者来说，投资上都存在比较大的不确定性。原因是这类公司多是事前逻辑强、潜在预期差大的公司，但相应地，做深度研究的难度非常大，确定性和透明程度都偏低，同时对交易能力也有非常高的要求。所以我们一直建议大家以配置角度，而不是以“挖掘几只小市值个股”为目标来做出投资决策。同时，从投资胜率的角度出发，我们当前也更看好有较多现金储备、完善产品体系和商业化能力的大中型企业，原因是最近两年二级市场的大幅下跌，加剧了小型企业的现金流压力，而现金流充裕的大中型企业存在较多的“捡漏”（即从小型企业手中，折价购买产品权益）的机会。可以快速扩充产品线，放大自身的商业化能力。具体领域上，我们建议首要关注医疗设备（集采落地、手术量和出口进一步恢复，医疗设备国产产品力和政策端持续推动，增长趋势有望加速）、创新药（医保续约新规发布，明确利好发展，叠加宏观利好因素，下半年值得重点布局）、医疗服务（估值处于历史最底部区间，诊疗复苏的背景下业绩有望快速释放）、医药流通（集中度提升、盈利能力提升的大趋势已经明确）等领域的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管本基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分，以及涉及关联方和基金份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 报告截止日：2023年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 63,534,487.29 56,661,053.76 结算备付金 1,516,100.21 398,227.16 存出保证金 542,652.52 676,424.60 交易性金融资产 6.4.7.2 1,163,410,122.84 988,689,140.68 其中：股票投资 44,916,772.03 14,591,641.28 基金投资 1,117,280,035.08 973,894,931.24 债券投资 1,213,315.73 202,568.16 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 2,788,625.36 25,820,613.50 应收股利 - - 应收申购款 9,191,984.67 2,881,745.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,240,983,972.89 1,075,127,205.17 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,602,080.51 - 应付赎回款 11,796,330.52 33,005,854.44 应付管理人报酬 41,884.21 38,878.09 应付托管费 8,376.85 7,775.59 应付销售服务费 181,591.34 159,173.78 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 184,884.82 334,409.81 负债合计 14,815,148.25 33,546,091.71 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,462,765,505.72 1,671,293,409.12 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -1,236,596,681.08 -629,712,295.66 净资产合计 1,226,168,824.64 1,041,581,113.46 负债和净资产总计 1,240,983,972.89 1,075,127,205.17 注：报告截止日2023年06月30日，天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额净值0.5001元，天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额净值0.4976元；基金份额总额2,462,765,505.72份，其中天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额239,914,067.93份，天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额2,222,851,437.79份。 6.2 利润表 会计主体：天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202 2023年06月30日 2年06月30日 一、营业总收入 -264,391,242.97 -125,512,936.42 1.利息收入 536,735.30 452,685.87 其中：存款利息收入 6.4.7.9 536,735.30 452,685.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -33,991,861.94 -55,423,615.86 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -5,359,398.75 -5,707,260.26 基金投资收益 6.4.7.11 -28,980,595.72 -49,869,754.49 债券投资收益 6.4.7.12 967.04 - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 347,165.49 153,398.89 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -231,076,401.93 -70,752,832.09 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 140,285.60 210,825.66 号填列） 减：二、营业总支出 1,385,484.04 1,132,974.80 1．管理人报酬 237,515.52 190,232.23 2．托管费 47,503.11 38,046.40 3．销售服务费 1,001,286.46 805,517.22 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 99,178.95 99,178.95 三、利润总额（亏损总额 -265,776,727.01 -126,645,911.22 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -265,776,727.01 -126,645,911.22 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -265,776,727.01 -126,645,911.22 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,671,293,409.1 - -629,712,295.66 1,041,581,113.4 资产（基金净 2 6 值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错 更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 1,671,293,409.1 - -629,712,295.66 1,041,581,113.4 值） 2 6 三、本期增减变 动额（减少以 791,472,096.60 - -606,884,385.42 184,587,711.18 “-”号填列） （一）、综合收 - - -265,776,727.01 -265,776,727.01 益总额 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 791,472,096.60 - -341,107,658.41 450,364,438.19 变动数（净值减 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 2,540,983,419.2 - -1,040,312,823. 1,500,670,596.1 购款 9 12 7 2.基金 -1,749,511,322. - 699,205,164.71 -1,050,306,157. 赎回款 69 98 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 2,462,765,505.7 - -1,236,596,681. 1,226,168,824.6 值） 2 08 4 上年度可比期间 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净 1,237,224,968.2 - -190,625,767.66 1,046,599,200.5 值） 2 6 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错 更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净 1,237,224,968.2 - -190,625,767.66 1,046,599,200.5 值） 2 6 三、本期增减变 动额（减少以 140,264,338.11 - -166,813,916.46 -26,549,578.35 “-”号填列） （一）、综合收 益总额 - - -126,645,911.22 -126,645,911.22 （二）、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数（净值减 140,264,338.11 - -40,168,005.24 100,096,332.87 少以“-”号填 列） 其中：1.基金申 1,614,471,544.8 - -457,102,500.61 1,157,369,044.2 购款 5 4 2.基金 -1,474,207,206. - 416,934,495.37 -1,057,272,711. 赎回款 74 37 （三）、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 - - - - 变动（净值减少 以“-”号填列） （四）、其他综 合收益结转留 - - - - 存收益 四、本期期末净 资产（基金净 1,377,489,306.3 - -357,439,684.12 1,020,049,622.2 值） 3 1 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 韩歆毅（代） 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金(以下简称“原基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3247号《关于准予天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 322,921,982.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0074号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》于2021年1月27日正式生效，原基金合同生效日的基金份额总额为322,931,544.60份基金份额，其中认购资金利息折合9,562.42份基金份额。 根据基金管理人天弘基金管理有限公司于2021年10月13日发布《关于天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金变更为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并相应修订基金合同的公告》，原基金变更为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)，《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及其他法律文件自2021 年10月13日起生效，原《天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,055.66份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对国证生物医药指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、国证生物医药指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023年06月30日 活期存款 63,534,487.29 等于：本金 63,505,683.54 加：应计利息 28,803.75 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 63,534,487.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 47,468,423.93 - 44,916,772.03 -2,551,651.90 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 1,201,716.00 11,035.73 1,213,315.73 564.00 债 银行间市场 - - - - 券 合计 1,201,716.00 11,035.73 1,213,315.73 564.00 资产支持证券 - - - - 基金 1,576,753,796.8 - 1,117,280,035.0 -459,473,761.73 1 8 其他 - - - - 合计 1,625,423,936.7 11,035.73 1,163,410,122.8 -462,024,849.63 4 4 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 406.80 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 85,299.07 其中：交易所市场 85,299.07 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 99,178.95 合计 184,884.82 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘国证生物医药ETF发起 2023年01月01日至2023年06月30日 式联接A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 179,258,010.31 179,258,010.31 本期申购 118,393,339.68 118,393,339.68 本期赎回（以“-”号填列） -57,737,282.06 -57,737,282.06 本期末 239,914,067.93 239,914,067.93 6.4.7.7.2 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘国证生物医药ETF发起 2023年01月01日至2023年06月30日 式联接C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,492,035,398.81 1,492,035,398.81 本期申购 2,422,590,079.61 2,422,590,079.61 本期赎回（以“-”号填列） -1,691,774,040.63 -1,691,774,040.63 本期末 2,222,851,437.79 2,222,851,437.79 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 单位：人民币元 项目 (天弘国证生物医药ET 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 F发起式联接A) 本期期初 -24,301,944.17 -42,854,981.63 -67,156,925.80 本期利润 -3,773,671.96 -22,103,985.16 -25,877,657.12 本期基金份额交易产 生的变动数 -9,508,925.29 -17,399,393.72 -26,908,319.01 其中：基金申购款 -18,274,573.75 -31,110,938.50 -49,385,512.25 基金赎回款 8,765,648.46 13,711,544.78 22,477,193.24 本期已分配利润 - - - 本期末 -37,584,541.42 -82,358,360.51 -119,942,901.93 6.4.7.8.2 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 单位：人民币元 项目 (天弘国证生物医药ET 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 F发起式联接C) 本期期初 -206,464,390.83 -356,090,979.03 -562,555,369.86 本期利润 -30,926,653.12 -208,972,416.77 -239,899,069.89 本期基金份额交易产 生的变动数 -118,197,522.22 -196,001,817.18 -314,199,339.40 其中：基金申购款 -380,556,109.68 -610,371,201.19 -990,927,310.87 基金赎回款 262,358,587.46 414,369,384.01 676,727,971.47 本期已分配利润 - - - 本期末 -355,588,566.17 -761,065,212.98 -1,116,653,779.15 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 活期存款利息收入 522,313.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,598.09 其他 4,823.75 合计 536,735.30 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 804,127.79 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -6,163,526.54 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -5,359,398.75 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出股票成交总额 127,325,818.97 减：卖出股票成本总额 126,153,597.89 减：交易费用 368,093.29 买卖股票差价收入 804,127.79 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 申购基金份额总额 515,767,680.00 减：现金支付申购款总额 225,406,959.45 减：申购股票成本总额 296,524,247.09 减：交易费用 - 申购差价收入 -6,163,526.54 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出/赎回基金成交总额 177,186,613.43 减：卖出/赎回基金成本总额 206,161,960.48 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 5,248.67 基金投资收益 -28,980,595.72 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 债券投资收益——利息收入 957.04 债券投资收益——买卖债券（债转股 10.00 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 967.04 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 202,580.05 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 199,870.00 付）成本总额 减：应计利息总额 2,700.05 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 10.00 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 股票投资产生的股利收益 347,165.49 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 347,165.49 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 1.交易性金融资产 -231,076,401.93 ——股票投资 -2,762,976.37 ——债券投资 534.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -228,313,959.56 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -231,076,401.93 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 基金赎回费收入 132,704.14 基金转换费收入 7,581.46 合计 140,285.60 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 合计 99,178.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中信建投证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 中信建投 证券股份 442,812,392.76 93.50% 510,268,107.35 84.93% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 中信建投 证券股份 190,986.97 93.85% 83,712.61 98.14% 有限公司 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 中信建投 219,025.55 84.87% 122,387.29 80.52% 证券股份 有限公司 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202 3年06月30日 2年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 237,515.52 190,232.23 其中：支付销售机构的客户维护费 1,151,834.45 926,560.47 注:1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 47,503.11 38,046.40 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中信建投证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)×该日适用费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售 2023年01月01日至2023年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘国证生物医药ETF发起式 天弘国证生物医药ETF发起式 合计 联接A 联接C 天弘基金 管理有限 - 13,986.00 13,986. 公司 00 中信建投 证券股份 - 850.02 850.02 有限公司 合计 - 14,836.02 14,836. 02 上年度可比期间 获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日 服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方 名称 天弘国证生物医药ETF发起式 天弘国证生物医药ETF发起式 合计 联接A 联接C 天弘基金 管理有限 - 13,839.85 13,839. 公司 85 中信建投 证券股份 - 977.32 977.32 有限公司 合计 - 14,817.17 14,817. 17 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘国证生物医药ETF发起式联接C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘国证生物医药ETF发起式联接A不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,527.88 5,000,527.88 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,527.88 5,000,527.88 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 2.08% 3.50% 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至 2023年06月30日 2022年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,527.78 5,000,527.78 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,527.78 5,000,527.78 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.22% 0.41% 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信建投 证券股份 63,534,487.29 522,313.46 55,685,341.25 435,890.22 有限公司 注：本基金由基金托管人中信建投证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 中信建投 证券股份 001337 四川黄金 网下申购 795 5,636.55 有限公司 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日 关联方名 基金在承销期内买入 称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额 /股） 中信建投 证券股份 601089 福元医药 网下申购 1,749 25,570.38 有限公司 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期末，本基金持有2,401,203,600.00份目标ETF基金份额（上年度末： 1,642,595,600.00份），占其总份额的比例为38.26%（上年度末：65.92%）。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产 生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中信建投证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级AA级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,213,315.73 202,568.16 合计 1,213,315.73 202,568.16 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023年 06月 30 日 资产 银行存款 63,534,487. - - - 63,534,487.29 29 结算备付金 1,516,100.2 - - - 1,516,100.21 1 存出保证金 542,652.52 - - - 542,652.52 交易性金融资产 1,213,315.7 - - 1,162,196,807. 1,163,410,122. 3 11 84 应收清算款 - - - 2,788,625.36 2,788,625.36 应收申购款 - - - 9,191,984.67 9,191,984.67 资产总计 66,806,555. - - 1,174,177,417. 1,240,983,972. 75 14 89 负债 应付清算款 - - - 2,602,080.51 2,602,080.51 应付赎回款 - - - 11,796,330.52 11,796,330.52 应付管理人报酬 - - - 41,884.21 41,884.21 应付托管费 - - - 8,376.85 8,376.85 应付销售服务费 - - - 181,591.34 181,591.34 其他负债 - - - 184,884.82 184,884.82 负债总计 - - - 14,815,148.25 14,815,148.25 利率敏感度缺口 66,806,555. - - 1,159,362,268. 1,226,168,824. 75 89 64 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 12月 31 日 资产 银行存款 56,661,053. - - - 56,661,053.76 76 结算备付金 398,227.16 - - - 398,227.16 存出保证金 676,424.60 - - - 676,424.60 交易性金融资产 202,568.16 - - 988,486,572.52 988,689,140.68 应收清算款 - - - 25,820,613.50 25,820,613.50 应收申购款 - - - 2,881,745.47 2,881,745.47 资产总计 57,938,273. - - 1,017,188,931. 1,075,127,205. 68 49 17 负债 应付赎回款 - - - 33,005,854.44 33,005,854.44 应付管理人报酬 - - - 38,878.09 38,878.09 应付托管费 - - - 7,775.59 7,775.59 应付销售服务费 - - - 159,173.78 159,173.78 其他负债 - - - 334,409.81 334,409.81 负债总计 - - - 33,546,091.71 33,546,091.71 利率敏感度缺口 57,938,273. - - 983,642,839.78 1,041,581,113. 68 46 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2023年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金净资产的比例为 0.10%(2022年12月31日：0.02%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票 ，所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上采用完全复制法，跟踪国证生物医药指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 44,916,772.03 3.66 14,591,641.28 1.40 交易性金融资 1,117,280,035.08 91.12 973,894,931.24 93.50 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,162,196,807.11 94.78 988,486,572.52 94.90 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 业绩比较基准上升5% 60,787,319.48 51,797,828.77 业绩比较基准下降5% -60,787,319.48 -51,797,828.77 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023年06月30日 2022年12月31日 第一层次 1,162,196,807.11 988,486,572.52 第二层次 1,213,315.73 202,568.16 第三层次 - - 合计 1,163,410,122.84 988,689,140.68 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 44,916,772.03 3.62 其中：股票 44,916,772.03 3.62 2 基金投资 1,117,280,035.08 90.03 3 固定收益投资 1,213,315.73 0.10 其中：债券 1,213,315.73 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,050,587.50 5.24 8 其他各项资产 12,523,262.55 1.01 9 合计 1,240,983,972.89 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,221,023.89 2.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,695,748.14 0.79 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,916,772.03 3.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 002252 上海莱士 890,400 6,686,904.00 0.55 2 002007 华兰生物 297,100 6,658,011.00 0.54 3 603259 药明康德 95,694 5,962,693.14 0.49 4 301207 华兰疫苗 172,400 5,734,024.00 0.47 5 000661 长春高新 20,500 2,794,150.00 0.23 6 300896 爱美客 5,500 2,447,225.00 0.20 7 300347 泰格医药 36,800 2,375,072.00 0.19 8 002821 凯莱英 14,400 1,697,184.00 0.14 9 688363 华熙生物 19,000 1,694,040.00 0.14 10 300122 智飞生物 31,217 1,379,791.40 0.11 11 300759 康龙化成 35,475 1,357,983.00 0.11 12 688180 君实生物 31,609 1,218,210.86 0.10 13 300601 康泰生物 42,800 1,086,692.00 0.09 14 600196 复星医药 33,954 1,049,178.60 0.09 15 300529 健帆生物 28,900 669,902.00 0.05 16 300363 博腾股份 21,600 639,144.00 0.05 17 300009 安科生物 61,300 613,000.00 0.05 18 603392 万泰生物 6,939 463,317.03 0.04 19 688331 荣昌生物 7,000 390,250.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 300122 智飞生物 45,363,511.84 4.36 2 000661 长春高新 36,968,469.19 3.55 3 300347 泰格医药 35,943,275.95 3.45 4 300896 爱美客 30,320,090.00 2.91 5 002252 上海莱士 28,424,881.00 2.73 6 002007 华兰生物 24,141,622.36 2.32 7 300142 沃森生物 21,074,545.11 2.02 8 300759 康龙化成 20,672,120.25 1.98 9 002821 凯莱英 18,582,871.40 1.78 10 301207 华兰疫苗 13,351,920.00 1.28 11 300601 康泰生物 12,718,542.16 1.22 12 603259 药明康德 10,801,020.00 1.04 13 300363 博腾股份 10,400,710.00 1.00 14 300529 健帆生物 9,677,190.00 0.93 15 300009 安科生物 8,357,790.00 0.80 16 300357 我武生物 6,789,253.00 0.65 17 301047 义翘神州 3,992,158.70 0.38 18 688363 华熙生物 2,397,617.19 0.23 19 688180 君实生物 1,932,499.53 0.19 20 600196 复星医药 1,793,395.00 0.17 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 300122 智飞生物 16,743,291.00 1.61 2 300142 沃森生物 15,290,697.18 1.47 3 300347 泰格医药 10,952,009.34 1.05 4 000661 长春高新 10,870,097.47 1.04 5 300896 爱美客 9,880,959.00 0.95 6 002252 上海莱士 8,862,263.00 0.85 7 300759 康龙化成 8,704,232.00 0.84 8 002007 华兰生物 6,726,260.00 0.65 9 301207 华兰疫苗 6,433,708.50 0.62 10 603259 药明康德 5,035,639.00 0.48 11 300601 康泰生物 4,788,820.40 0.46 12 300357 我武生物 3,544,616.00 0.34 13 300529 健帆生物 3,167,533.06 0.30 14 002821 凯莱英 3,147,630.00 0.30 15 300363 博腾股份 3,073,730.00 0.30 16 300009 安科生物 2,617,988.08 0.25 17 600867 通化东宝 1,566,447.39 0.15 18 600196 复星医药 1,492,499.00 0.14 19 688180 君实生物 1,058,766.08 0.10 20 301047 义翘神州 984,318.30 0.09 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 346,351,607.10 卖出股票收入（成交）总额 127,325,818.97 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,213,315.73 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,213,315.73 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 019694 23国债01 12,000 1,213,315.73 0.10 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 产净 值比 例(%) 天弘国证 生物医药 天弘基金 1 交易型开 股票型 交易型开 管理有限 1,117,280,035. 91.12 放式指数 放式 公司 08 证券投资 基金 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 542,652.52 2 应收清算款 2,788,625.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,191,984.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,523,262.55 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持 户均持有的 持有人结构 级别 有 基金份额 机构投资者 个人投资者 人 占总 户 持有份额 份额 持有份额 占总份 数 比例 额比例 (户) 天弘 国证 生物 医药E 15, 15,646.91 5,909,510.80 2.46% 234,004,557.13 97.54% TF发 333 起式 联接A 天弘 国证 生物 10 医药E 2,8 21,615.08 13,236,928.12 0.60% 2,209,614,509.67 99.40% TF发 38 起式 联接C 11 合计 6,4 21,148.51 19,146,438.92 0.78% 2,443,619,066.80 99.22% 51 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额 （份） 比例 天弘国证生物医药ETF 524,478.76 0.22% 基金管理人所有从业人 发起式联接A 员持有本基金 天弘国证生物医药ETF 1,327,715.50 0.06% 发起式联接C 合计 1,852,194.26 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 天弘国证生物医药 本公司高级管理人员、基金投资 ETF发起式联接A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘国证生物医药 基金 ETF发起式联接C 0 合计 0 天弘国证生物医药 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 ETF发起式联接A 金 天弘国证生物医药 0 ETF发起式联接C 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固 10,001,055.66 0.41% 10,001,055.66 0.41% 三年 有资金 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,001,055.66 0.41% 10,001,055.66 0.41% - §9 开放式基金份额变动 单位：份 天弘国证生物医药ETF 天弘国证生物医药ETF 发起式联接A 发起式联接C 基金合同生效日(2021年01月27 30,557,499.61 292,374,044.99 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 179,258,010.31 1,492,035,398.81 本报告期基金总申购份额 118,393,339.68 2,422,590,079.61 减：本报告期基金总赎回份额 57,737,282.06 1,691,774,040.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 239,914,067.93 2,222,851,437.79 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 在本报告截止日至报告批准送出日之间，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 安信 2 - - - - - 证券 财通 1 - - - - - 证券 东吴 1 - - - - - 证券 方正 2 3,773,746.18 0.80% 872.88 0.43% - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国盛 1 - - - - - 证券 国信 1 - - - - - 证券 恒泰 1 1,654,538.04 0.35% 713.58 0.35% - 证券 宏信 2 - - - - - 证券 华宝 2 - - - - - 证券 华创 1 - - - - - 证券 华金 2 17,358,942.61 3.67% 7,486.50 3.68% - 证券 华西 1 - - - - - 证券 平安 4 - - - - - 证券 上海 1 - - - - - 证券 申港 1 - - - - - 证券 申万 宏源 3 2,775,381.00 0.59% 1,197.31 0.59% - 证券 天风 1 - - - - - 证券 万联 1 981,062.00 0.21% 423.20 0.21% - 证券 西南 2 - - - - - 证券 浙商 1 4,226,327.89 0.89% 1,822.89 0.90% - 证券 中航 1 - - - - - 证券 中信 建投 5 442,812,392.76 93.50% 190,986.97 93.85% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：恒泰证券上海交易单元、华西证券深圳交易单元、平安证券上海交易单元、平安证券深圳交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 成交金 占当期 成交金 占当期 成交金额 占当期 债券成 额 债券回 额 权证成 基金成 交总额 购成交 交总额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 安信证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 方正证券 1,201,716. 85.74% - - - - - - 00 广发证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 宏信证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 上海证券 - - - - - - - - 申港证券 - - - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 浙商证券 199,880.00 14.26% - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 中信建投证 - - - - - - 64,267,45 100.00% 券 6.40 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘国证生物医药交易型开 放式指数证券投资基金发起 中国证监会规定媒介 1 式联接基金2022年第4季度 2023-01-28 报告 2 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会规定媒介 2023-02-27 天弘基金管理有限公司关于 3 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会规定媒介 2023-03-24 进行诈骗活动的风险提示 天弘国证生物医药交易型开 4 放式指数证券投资基金发起 中国证监会规定媒介 2023-03-31 式联接基金2022年年度报告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 5 高级管理人员变更的公告 2023-04-01 天弘国证生物医药交易型开 6 放式指数证券投资基金发起 中国证监会规定媒介 2023-04-23 式联接基金2023年第1季度 报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 3、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 4、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 12.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日