天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 送出日期:2022 年 03 月 31 日 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 2 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年03月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2021年01月19日起至2021年12月31日止。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 3 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 11 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................. 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 19 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 19 §6 审计报告................................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 20 §7 年度财务报表......................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表..................................................................................................................................... 22 7.2 利润表............................................................................................................................................. 24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 25 7.4 报表附注......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告.......................................................................................................................................... 69 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 69 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 70 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 72 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 76 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 79 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 79 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 79 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 79 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 4 页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 79 8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 79 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 81 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 82 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................. 83 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 83 §11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 84 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 84 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 84 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 85 11.8 其他重大事件............................................................................................................................... 86 §12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 92 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 92 12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 92 §13 备查文件目录....................................................................................................................................... 92 13.1 备查文件目录............................................................................................................................... 93 13.2 存放地点....................................................................................................................................... 93 13.3 查阅方式....................................................................................................................................... 93 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 5 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投 资基金 基金简称 天弘中证智能汽车 基金主代码 010955 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年01月19日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 445,775,635.21份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证智能汽车A 天弘中证智能汽车C 下属分级基金的交易代码 010955 010956 报告期末下属分级基金的份额总额 90,529,721.42份 355,245,913.79份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金产品投资策略主要包括大类资产配置、股票投 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参 与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策 略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 中证智能汽车主题指数收益率× 95%＋银行活期存款 利率（税后）× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 6 页 名称 天弘基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 邓来承 联系电话 022-83310208 021-23212375 电子邮箱 service@thfund.com.cn dlc11913@htsec.com 客户服务电话 95046 021-95553 传真 022-83865569 021-63410637 注册地址 天津自贸试验区（中心商务 区）新华路3678号宝风大厦2 3层 上海市黄浦区广东路689号海 通证券大厦 办公地址 天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层 上海市黄浦区广东路689号海 通证券大厦 邮政编码 300203 200001 法定代表人 韩歆毅 周杰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路588号前 滩中心42楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 7 页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2021年01月19日（基金合同生效日） - 2021年12月31 日 天弘中证智能汽车A 天弘中证智能汽车C 本期已实现收益 1,279,344.16 -600,903.09 本期利润 9,588,949.78 30,565,861.49 加权平均基金份额本期利 润 0.0971 0.0628 本期加权平均净值利润率 10.27% 6.70% 本期基金份额净值增长率 12.14% 11.92% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 期末可供分配利润 2,174,707.17 7,865,988.56 期末可供分配基金份额利 润 0.0240 0.0221 期末基金资产净值 101,518,269.70 397,608,498.54 期末基金份额净值 1.1214 1.1192 3.1.3 累计期末指标 2021年末 基金份额累计净值增长率 12.14% 11.92% 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证智能汽车A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 8 页 ④ 过去三个月 23.67% 1.28% 22.78% 1.28% 0.89% 0.00% 过去六个月 12.29% 1.35% 9.47% 1.35% 2.82% 0.00% 自基金合同 生效日起至 今 12.14% 1.51% 6.83% 1.51% 5.31% 0.00% 天弘中证智能汽车C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.60% 1.28% 22.78% 1.28% 0.82% 0.00% 过去六个月 12.17% 1.35% 9.47% 1.35% 2.70% 0.00% 自基金合同 生效日起至 今 11.92% 1.51% 6.83% 1.51% 5.09% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 9 页 注： 1、本基金合同于2021年01月19日生效。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年01月19日至2021年 07月18日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 10 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 11 页 注：本基金合同于2021年01月19日生效。基金合同生效当年2021年的净值增长率按 照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2021年01月19日成立，自基金合同生效以来未进行利润分配，符合相关法 规及基金合同的规定。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： 截至2021年12月31日，本基金管理人共管理144只基金：天弘精选混合型证券投资 基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周 期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型 证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场 基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额 宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基 金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置 混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 12 页 配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币 市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投 资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券 投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配 置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利 债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债 券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放 债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰 增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券 型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、 天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基 金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300 交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基 金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指 数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债 债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘 纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式 证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫 意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资 基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策 性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘 中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领 航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年 持有期混合型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘 多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 13 页 短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式 证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数 增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期 开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主 题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国 证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 天弘中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中 证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基 金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易 型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式 证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起 式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制 造混合型证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券 型发起式证券投资基金、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀 主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基 金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混 合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指 医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘恒生科技指 数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘上海金交易型开放式证券投资基金、天弘恒新 混合型证券投资基金、天弘高端制造混合型证券投资基金、天弘中证科创创业50指数证 券投资基金、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金、天弘恒生沪深港创新药精 选50交易型开放式指数证券投资基金、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投 资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金、天弘齐享债券型发起式证券投资 基金、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金、天弘永利优佳混合型证券投资基金、 天弘裕新混合型证券投资基金、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证机器人交易型开 放式指数证券投资基金、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基 金、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金、天弘旗舰精选3个月持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘 鑫悦成长混合型证券投资基金、天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 （FOF）、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金、天弘中证沪港深线上消费 主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证 券投资基金、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 14 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 林心 龙 本基金基金经理 2021 年01 月 - 6 年 男，光学工程专业硕士。 历任南方基金管理股份有 限公司研究员、新华基金 管理股份有限公司基金经 理助理， 2019年8月加盟本 公司，历任高级研究员。 陈瑶 本基金基金经理 2021 年01 月 - 10 年 女，金融学硕士。 2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理、程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注： 1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，陈瑶女士不再担任本基金基金经理。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 15 页 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、 3日、 5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 16 页 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同， 对指数基金采取被动复制策略跟踪指数，完全复制指数，保证基金净值增长率与基准指 数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离、标 的指数样本股调整导致的结构偏离、打新、成分股分红和转融通券息收益五方面因素。 当由于申赎、成分股停牌或新股锁定等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚 持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合 的方式跟踪指数，在保证跟踪误差可控的前提下实现了相对基准指数的正向偏离。报告 期内，本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，天弘中证智能汽车A基金份额净值为1.1214元，天弘中证智 能汽车C基金份额净值为1.1192元。报告期内份额净值增长率天弘中证智能汽车A为 12.14%，同期业绩比较基准增长率为6.83%；天弘中证智能汽车C为11.92%，同期业绩比 较基准增长率为6.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾2021年，全年经济前高后低，以出口-制造业投资链条为代表的外需成为经济 向上的主要拉动项，而基建、地产投资增速明显放缓，国内消费受到点状疫情的影响仍 未恢复至疫情前水平，双减、双控等约束性政策对经济增长造成一定扰动。展望2022年， 国内经济有望迎来前低后高走势，上半年预计仍会受到地产下行周期的掣肘，下半年随 着前期稳增长政策发力成效的逐步显现，制造业投资、消费与服务有望推动经济的企稳 回升。 2022年外紧内松的流动性环境已成定局，一方面国内政策宽松的空间已然打开， 降准降息的交替进行将为权益市场提供充裕的宏观流动性。另一方面美联储有望在2022 年开启本轮紧缩周期，加息与缩表大概率将并行而至，需关注海外收紧对我国货币政策 进一步宽松的制约性。 2022年股票市场的风险取决于国内地产着陆的性质和美联储加息 的节奏和幅度， 在全A业绩增速回落的背景下，市场驱动力将从业绩转向估值，指数波 动率和振幅将有所加大。预计A股仍将以结构性行情为主，指数级的机会和风险整体可 控。符合国家产业政策重点扶持方向、具备长期增长动能的行业将持续获得市场资金的 青睐。 具体行业赛道方面，伴随汽车智能化最佳载体新能源车渗透率的快速提升和相关技 术的逐步成熟，汽车智能化渗透率有望迎来爆发期，长期成长空间不断释放有望推动板 块景气度持续上行。本基金将持续跟踪汽车智能化渗透率及相关企业业绩兑现情况，并 密切关注缺芯对下游整车厂商产销数据和整个板块景气度影响。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 17 页 本基金为被动指数基金，我们将通过严谨的投资管理流程和精细的数量化模型，以 及勤勉尽责的工作态度，恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为 持有人提供与基准相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借 助投资本基金参与市场。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障 基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职 责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控 制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决 议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充 分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总 经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相 结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列 业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制 活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准 则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及 后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制， 基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工 作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新 股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研 究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易 系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及 合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 18 页 申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控 制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报 制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非 公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时 注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度， 保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披 露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了 基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金 份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管 理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控 合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 19 页 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基 金管理有限公司在天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金收益的计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内，天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金未进行利润 分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 20 页 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第22438号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资 基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘中证智能 汽车主题指数型发起式证券投资基金(以下简称 “天弘中证智能汽车基金” )的财务报表，包括2 021年12月31日的资产负债表， 2021年1月19日 (基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会” )、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” ) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了天弘中证智能汽车基金2021年12 月31日的财务状况以及2021年1月19日(基金合 同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果 和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 天弘中证智能汽车基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 21 页 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 天弘中证智能汽车基金的基金管理人天弘基金 管理有限公司(以下简称“基金管理人” )管理层 负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财 务报表时，基金管理人管理层负责评估天弘中证 智能汽车基金的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除 非基金管理人管理层计划清算天弘中证智能汽 车基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基 金管理人治理层负责监督天弘中证智能汽车基 金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 22 页 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对天弘中证智能汽车 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 天弘中证智能汽车基金不能持续经营。 (五) 评 价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波、林佳璐 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2022-03-28 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 报告截止日： 2021年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 29,127,203.81 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 23 页 结算备付金 143,456.07 存出保证金 293,418.30 交易性金融资产 7.4.7.2 474,930,371.89 其中：股票投资 474,730,331.89 基金投资 - 债券投资 200,040.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 46,300.48 应收股利 - 应收申购款 3,706,367.07 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 508,247,117.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,899,184.89 应付赎回款 6,729,102.05 应付管理人报酬 187,832.32 应付托管费 37,566.46 应付销售服务费 59,558.38 应付交易费用 7.4.7.7 120,429.39 应交税费 3,145.08 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 24 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 83,530.81 负债合计 9,120,349.38 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 445,775,635.21 未分配利润 7.4.7.10 53,351,133.03 所有者权益合计 499,126,768.24 负债和所有者权益总计 508,247,117.62 注： 1.报告截止日2021年12月31日，天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资 基金A类基金份额净值1.1214元，天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金C类 基金份额净值1.1192元；基金份额总额445,775,635.21份，其中天弘中证智能汽车主题 指数型发起式证券投资基金A类基金份额90,529,721.42份，天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金C类基金份额355,245,913.79份。 2.本财务报表的实际编制期间为2021年01月19日(基金合同生效日)至2021年12月 31日，无上一年度可比期间(下同)。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2021年01月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月19日（基金合同 生效日） 至2021年12月31 日 一、收入 46,107,664.62 1.利息收入 1,055,496.31 其中：存款利息收入 7.4.7.11 637,712.87 债券利息收入 3,485.12 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 77,301.37 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 25 页 证券出借利息收入 336,996.95 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,142,562.63 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -134,458.98 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 1,707,456.76 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 3,569,564.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.17 39,476,370.20 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 433,235.48 减：二、费用 5,952,853.35 1．管理人报酬 2,606,442.63 2．托管费 521,288.61 3．销售服务费 870,312.17 4．交易费用 7.4.7.19 1,773,905.43 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 1,588.74 7．其他费用 7.4.7.20 179,315.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 40,154,811.27 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,154,811.27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 本报告期： 2021年01月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日 单位：人民币元 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 26 页 项 目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 755,665,317.78 - 755,665,317.78 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 40,154,811.27 40,154,811.27 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） -309,889,682.57 13,196,321.76 -296,693,360.81 其中： 1.基金申购 款 788,140,698.30 -28,493,330.80 759,647,367.50 2.基金赎 回款 -1,098,030,380.87 41,689,652.56 -1,056,340,728.31 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 445,775,635.21 53,351,133.03 499,126,768.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 27 页 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]3117号《关于准予天弘中证 智能汽车主题指数型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证智能汽车主题指数型发起式 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币755,430,481.00元，业经普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0081号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基 金合同》于2021年1月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为755,665,317.78 份基金份额，其中认购资金利息折合234,836.78份基金份额。本基金的基金管理人为天 弘基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,527.83份基金份额，发起资金 认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证 智能汽车主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取 认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额，称为天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资 基金A类基金份额(以下简称"A类基金份额")；在投资人认购/申购基金时不收取认购/申 购费用、赎回时收取赎回费用，且从在本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基 金份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 基金A类基金份额和C类基金份额单独计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值，计 算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资 者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证智能汽车主题指数型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证智能汽车主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资 目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、 创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券(包括国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、 分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、 资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和 转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 28 页 金资产的90%，投资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非 现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证智能汽 车主题指数收益率× 95%+银行活期存款利率(税后)× 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2022年3月28日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年01月19日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间财务报表符合 企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021 年01月19日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021年01月19日(基金合同生效日)至2021年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 29 页 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 30 页 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结 算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 31 页 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证 券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本 金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用 情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动 损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业 务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称"证金公司")出借证券，证金公司到期归 还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属 于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终 止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因 借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外 其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投 资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 32 页 为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称"指引")，按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立 提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价 值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债 券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的 银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 33 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 34 页 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 活期存款 29,127,203.81 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 29,127,203.81 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 435,253,881.69 474,730,331.89 39,476,450.20 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 200,120.00 200,040.00 -80.00 银行间市场 - - - 合计 200,120.00 200,040.00 -80.00 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 35 页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 435,454,001.69 474,930,371.89 39,476,370.20 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 应收活期存款利息 14,684.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 71.06 应收债券利息 4,593.70 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 26,805.98 其他 145.31 合计 46,300.48 7.4.7.6 其他资产 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 36 页 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 交易所市场应付交易费用 120,429.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 120,429.39 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,082.43 应付证券出借违约金 - 预提费用 60,000.00 其他应付 22,448.38 合计 83,530.81 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 天弘中证智能汽车A 金额单位：人民币元 项目 (天弘中证智能汽车A) 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 106,506,090.62 106,506,090.62 本期申购 121,563,214.03 121,563,214.03 本期赎回（以“-”号填列） -137,539,583.23 -137,539,583.23 本期末 90,529,721.42 90,529,721.42 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 37 页 7.4.7.9.2 天弘中证智能汽车C 金额单位：人民币元 项目 (天弘中证智能汽车C) 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 649,159,227.16 649,159,227.16 本期申购 666,577,484.27 666,577,484.27 本期赎回（以“-”号填列） -960,490,797.64 -960,490,797.64 本期末 355,245,913.79 355,245,913.79 注： 1、申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 2、本基金合同于2021年01月19日生效,基金合同生效日的基金份额总额为 755,665,317.78份基金份额，其中认购资金利息折合234,836.78份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 天弘中证智能汽车A 单位：人民币元 项目 (天弘中证智能汽车A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,279,344.16 8,309,605.62 9,588,949.78 本期基金份额交易产 生的变动数 895,363.01 504,235.49 1,399,598.50 其中：基金申购款 -1,332,668.39 -1,402,178.21 -2,734,846.60 基金赎回款 2,228,031.40 1,906,413.70 4,134,445.10 本期已分配利润 - - - 本期末 2,174,707.17 8,813,841.11 10,988,548.28 7.4.7.10.2 天弘中证智能汽车C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 38 页 (天弘中证智能汽车C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 -600,903.09 31,166,764.58 30,565,861.49 本期基金份额交易产 生的变动数 8,466,891.65 3,329,831.61 11,796,723.26 其中：基金申购款 -7,913,444.63 -17,845,039.57 -25,758,484.20 基金赎回款 16,380,336.28 21,174,871.18 37,555,207.46 本期已分配利润 - - - 本期末 7,865,988.56 34,496,596.19 42,362,584.75 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 活期存款利息收入 616,724.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,128.91 其他 5,858.99 合计 637,712.87 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 卖出股票成交总额 811,398,822.94 减：卖出股票成本总额 811,533,281.92 买卖股票差价收入 -134,458.98 7.4.7.13 债券投资收益 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 39 页 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 1,707,456.76 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 1,707,456.76 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 7,224,524.74 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 5,508,664.70 减：应收利息总额 8,403.28 买卖债券差价收入 1,707,456.76 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 40 页 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 股票投资产生的股利收益 3,569,564.85 其中：证券出借权益补偿收入 103,685.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,569,564.85 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 1.交易性金融资产 39,476,370.20 ——股票投资 39,476,450.20 ——债券投资 -80.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 41 页 合计 39,476,370.20 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 基金赎回费收入 407,627.49 基金转换费收入 25,607.99 合计 433,235.48 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 交易所市场交易费用 1,773,905.43 银行间市场交易费用 - 合计 1,773,905.43 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31 日 审计费用 60,000.00 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划手续费 14,657.95 指数使用费 104,257.82 开户费 400.00 合计 179,315.77 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 42 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 海通证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 43 页 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 海通证券股份有限 公司 751,609,259.94 36.82% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 海通证券 股份有限 公司 182,095.27 24.66% 17,786.55 14.77% 注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,606,442.63 其中：支付销售机构的客户维护费 1,004,496.91 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 44 页 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×该日适用费率/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售 机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于 从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 521,288.61 注:支付基金托管人海通证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基 金资产净值×该日适用费率/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月19日（基金合同生效日）至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证智能汽车A 天弘中证智能汽车C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 13,791.49 13,791.49 海通证券 股份有限 公司 - 9,139.07 9,139.07 合计 - 22,930.56 22,930.56 注： 1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 45 页 限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证智能汽车C按0.25%/0.20%计提销售服务 费。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、自2021年01月25日起，天弘中证智能汽车C按0.20%计提销售服务费。销售服务 费费率调整公告详见官网。 3、天弘中证智能汽车A不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证智能汽车A 份额单位：份 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2 021年12月31日 基金合同生效日（2021年01月19日）持有 的基金份额 5,000,263.94 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 46 页 报告期末持有的基金份额 5,000,263.94 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 5.52% 天弘中证智能汽车C 份额单位：份 项目 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2 021年12月31日 基金合同生效日（2021年01月19日）持有 的基金份额 5,000,263.89 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 5,000,263.89 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 1.41% 注： 1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 海通证券 股份有限 公司 29,127,203.81 616,724.97 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 47 页 注：本基金由基金托管人海通证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金 托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021年01月19日（基金合同生效日） 至2021年12月31日 关联方名 称 证券代 码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张/ 股） 总金额 海通证券 股份有限 公司 688092 爱科科技 网下申购 1,137 21,728.07 海通证券 股份有限 公司 688329 艾隆科技 网下申购 1,846 31,031.26 海通证券 股份有限 公司 688626 翔宇医疗 网下申购 3,652 105,250.64 海通证券 股份有限 公司 603324 盛剑环境 网下申购 733 14,564.71 海通证券 股份有限 公司 688630 芯碁微装 网下申购 3,397 51,736.31 海通证券 股份有限 公司 605289 罗曼股份 网下申购 380 10,362.60 海通证券 股份有限 公司 300981 中红医疗 网下申购 4,074 197,955.66 海通证券 股份有限 001203 大中矿业 网下申购 3,809 34,204.82 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 48 页 公司 海通证券 股份有限 公司 688685 迈信林 网下申购 2,612 23,560.24 海通证券 股份有限 公司 688217 睿昂基因 网下申购 1,040 19,156.80 海通证券 股份有限 公司 301011 华立科技 网下申购 1,750 24,850.00 海通证券 股份有限 公司 301012 扬电科技 网下申购 1,691 13,612.55 海通证券 股份有限 公司 301020 密封科技 网下申购 4,210 44,794.40 海通证券 股份有限 公司 301039 中集车辆 网下申购 20,640 143,654.40 海通证券 股份有限 公司 688038 中科通达 网下申购 2,132 18,335.20 海通证券 股份有限 公司 605056 咸亨国际 网下申购 934 12,749.10 海通证券 股份有限 公司 605167 利柏特 网下申购 2,472 11,964.48 海通证券 股份有限 公司 601825 沪农商行 网下申购 15,480 137,772.00 海通证券 股份有限 688187 时代电气 网下申购 7,450 233,781.00 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 49 页 公司 海通证券 股份有限 公司 688701 卓锦股份 网下申购 2,340 17,503.20 海通证券 股份有限 公司 001216 华瓷股份 网下申购 1,178 11,037.86 海通证券 股份有限 公司 688110 东芯股份 网下申购 4,729 142,721.22 海通证券 股份有限 公司 688265 南模生物 网下申购 1,503 127,183.86 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6887 72 珠海 冠宇 2021 -09- 30 2022 -04- 15 科创 板打 新限 售 14.4 3 39.0 9 7,545 108, 874. 35 294, 934. 05 - 6882 62 国芯 科技 2021 -12- 28 2022 -01- 06 新股 未上 市 41.9 8 41.9 8 3,324 139, 541. 52 139, 541. 52 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 50 页 6881 21 卓然 股份 2021 -08- 30 2022 -03- 07 科创 板打 新限 售 18.1 6 36.4 2 3,681 66,8 46.9 6 134, 062. 02 - 6886 97 纽威 数控 2021 -09- 09 2022 -03- 17 科创 板打 新限 售 7.55 16.0 3 5,837 44,0 69.3 5 93,5 67.1 1 - 3011 36 招标 股份 2021 -12- 31 2022 -01- 11 新股 未上 市 10.5 2 10.5 2 7,172 75,4 49.4 4 75,4 49.4 4 - 3010 50 雷电 微力 2021 -08- 17 2022 -02- 24 创业 板打 新限 售 60.6 4 234. 74 233 14,1 29.1 2 54,6 94.4 2 - 3010 29 怡合 达 2021 -07- 14 2022 -01- 24 创业 板打 新限 售 14.1 4 89.8 7 462 6,53 2.68 41,5 19.9 4 - 6887 22 同益 中 2021 -10- 08 2022 -04- 19 科创 板打 新限 售 4.51 10.1 9 3,687 16,6 28.3 7 37,5 70.5 3 - 3010 35 润丰 股份 2021 -07- 21 2022 -01- 28 创业 板打 新限 售 22.0 4 56.2 8 618 13,6 20.7 2 34,7 81.0 4 - 6887 01 卓锦 股份 2021 -09- 08 2022 -03- 16 科创 板打 新限 售 7.48 13.5 0 2,340 17,5 03.2 0 31,5 90.0 0 - 3010 39 中集 车辆 2021 -07- 01 2022 -01- 10 创业 板打 新限 6.96 12.5 1 2,064 14,3 65.4 4 25,8 20.6 4 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 51 页 售 3011 27 C天 源 2021 -12- 23 2022 -06- 30 创业 板打 新限 售 12.0 3 17.1 2 1,492 17,9 48.7 6 25,5 43.0 4 - 3010 69 凯盛 新材 2021 -09- 16 2022 -03- 28 创业 板打 新限 售 5.17 44.2 1 539 2,78 6.63 23,8 29.1 9 - 3012 11 亨迪 药业 2021 -12- 14 2022 -06- 22 创业 板打 新限 售 25.8 0 33.6 5 691 17,8 27.8 0 23,2 52.1 5 - 3011 77 迪阿 股份 2021 -12- 08 2022 -06- 15 创业 板打 新限 售 116. 88 116. 08 185 21,6 22.8 0 21,4 74.8 0 - 3011 49 隆华 新材 2021 -11- 03 2022 -05- 10 创业 板打 新限 售 10.0 7 16.7 6 1,214 12,2 24.9 8 20,3 46.6 4 - 3010 87 可孚 医疗 2021 -10- 15 2022 -04- 25 创业 板打 新限 售 93.0 9 75.3 4 261 24,2 96.4 9 19,6 63.7 4 - 3010 90 华润 材料 2021 -10- 19 2022 -04- 26 创业 板打 新限 售 10.4 5 11.2 2 1,725 18,0 26.2 5 19,3 54.5 0 - 3009 94 久祺 股份 2021 -08- 02 2022 -02- 14 创业 板打 新限 售 11.9 0 45.4 5 420 4,99 8.00 19,0 89.0 0 - 3012 光庭 2021 2022 创业 69.8 88.7 192 13,4 17,0 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 52 页 21 信息 -12- 15 -06- 22 板打 新限 售 9 2 18.8 8 34.2 4 3011 01 明月 镜片 2021 -12- 09 2022 -06- 16 创业 板打 新限 售 26.9 1 43.3 6 371 9,98 3.61 16,0 86.5 6 - 3010 89 拓新 药业 2021 -10- 20 2022 -04- 27 创业 板打 新限 售 19.1 1 67.9 3 220 4,20 4.20 14,9 44.6 0 - 3011 68 通灵 股份 2021 -12- 02 2022 -06- 10 创业 板打 新限 售 39.0 8 52.1 3 283 11,0 59.6 4 14,7 52.7 9 - 3011 66 C优 宁维 2021 -12- 21 2022 -06- 28 创业 板打 新限 售 86.0 6 94.5 0 156 13,4 25.3 6 14,7 42.0 0 - 3010 46 能辉 科技 2021 -08- 10 2022 -02- 17 创业 板打 新限 售 8.34 48.9 9 290 2,41 8.60 14,2 07.1 0 - 3011 11 粤万 年青 2021 -11- 30 2022 -06- 07 创业 板打 新限 售 10.4 8 36.6 8 379 3,97 1.92 13,9 01.7 2 - 3011 00 风光 股份 2021 -12- 10 2022 -06- 17 创业 板打 新限 售 27.8 1 31.1 4 427 11,8 74.8 7 13,2 96.7 8 - 3011 88 力诺 特玻 2021 -11- 04 2022 -05- 11 创业 板打 新限 13.0 0 20.4 8 647 8,41 1.00 13,2 50.5 6 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 53 页 售 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 创业 板打 新限 售 8.86 23.8 0 555 4,91 7.30 13,2 09.0 0 - 3011 99 迈赫 股份 2021 -11- 30 2022 -06- 07 创业 板打 新限 售 29.2 8 32.0 0 402 11,7 70.5 6 12,8 64.0 0 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 10.6 4 30.4 4 421 4,47 9.44 12,8 15.2 4 - 3011 38 华研 精机 2021 -12- 08 2022 -06- 15 创业 板打 新限 售 26.1 7 44.8 6 285 7,45 8.45 12,7 85.1 0 - 3010 26 浩通 科技 2021 -07- 08 2022 -01- 17 创业 板打 新限 售 18.0 3 62.7 3 203 3,66 0.09 12,7 34.1 9 - 3011 26 达嘉 维康 2021 -11- 30 2022 -06- 07 创业 板打 新限 售 12.3 7 19.2 3 662 8,18 8.94 12,7 30.2 6 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 9.46 41.4 3 290 2,74 3.40 12,0 14.7 0 - 3010 93 华兰 股份 2021 -10- 21 2022 -05- 05 创业 板打 新限 售 58.0 8 49.8 5 238 13,8 23.0 4 11,8 64.3 0 - 3011 善水 2021 2022 创业 27.8 27.4 429 11,9 11,7 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 54 页 90 科技 -12- 17 -06- 24 板打 新限 售 5 6 47.6 5 80.3 4 3010 48 金鹰 重工 2021 -08- 11 2022 -02- 28 创业 板打 新限 售 4.13 12.9 6 843 3,48 1.59 10,9 25.2 8 - 3010 88 戎美 股份 2021 -10- 19 2022 -04- 28 创业 板打 新限 售 33.1 6 24.6 7 415 13,7 61.4 0 10,2 38.0 5 - 3010 92 争光 股份 2021 -10- 21 2022 -05- 05 创业 板打 新限 售 36.3 1 35.5 2 285 10,3 48.3 5 10,1 23.2 0 - 3011 79 泽宇 智能 2021 -12- 01 2022 -06- 08 创业 板打 新限 售 43.9 9 50.7 7 196 8,62 2.04 9,95 0.92 - 3010 28 东亚 机械 2021 -07- 12 2022 -01- 20 创业 板打 新限 售 5.31 13.5 0 733 3,89 2.23 9,89 5.50 - 3010 96 百诚 医药 2021 -12- 13 2022 -06- 20 创业 板打 新限 售 79.6 0 78.5 3 126 10,0 29.6 0 9,89 4.78 - 3010 45 天禄 科技 2021 -08- 06 2022 -02- 17 创业 板打 新限 售 15.8 1 28.3 7 335 5,29 6.35 9,50 3.95 - 3007 74 倍杰 特 2021 -07- 26 2022 -02- 16 创业 板打 新限 4.57 21.0 8 444 2,02 9.08 9,35 9.52 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 55 页 售 3010 40 中环 海陆 2021 -07- 26 2022 -02- 07 创业 板打 新限 售 13.5 7 38.5 1 241 3,27 0.37 9,28 0.91 - 3010 78 孩子 王 2021 -09- 30 2022 -04- 14 创业 板打 新限 售 5.77 12.1 4 756 4,36 2.12 9,17 7.84 - 3011 82 凯旺 科技 2021 -12- 16 2022 -06- 23 创业 板打 新限 售 27.1 2 30.5 8 294 7,97 3.28 8,99 0.52 - 3010 62 上海 艾录 2021 -09- 07 2022 -03- 14 创业 板打 新限 售 3.31 17.0 1 523 1,73 1.13 8,89 6.23 - 3011 93 家联 科技 2021 -12- 02 2022 -06- 09 创业 板打 新限 售 30.7 3 29.1 4 297 9,12 6.81 8,65 4.58 - 3010 52 果麦 文化 2021 -08- 23 2022 -02- 28 创业 板打 新限 售 8.11 33.6 4 252 2,04 3.72 8,47 7.28 - 3010 25 读客 文化 2021 -07- 06 2022 -01- 24 创业 板打 新限 售 1.55 20.8 8 403 624. 65 8,41 4.64 - 3008 14 中富 电路 2021 -08- 04 2022 -02- 14 创业 板打 新限 售 8.40 23.8 8 328 2,75 5.20 7,83 2.64 - 3011 金钟 2021 2022 创业 14.3 26.9 286 4,09 7,70 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 56 页 33 股份 -11- 19 -05- 26 板打 新限 售 3 5 8.38 7.70 3010 30 仕净 科技 2021 -07- 15 2022 -01- 24 创业 板打 新限 售 6.10 31.5 2 242 1,47 6.20 7,62 7.84 - 3010 33 迈普 医学 2021 -07- 15 2022 -01- 26 创业 板打 新限 售 15.1 4 59.9 7 108 1,63 5.12 6,47 6.76 - 3010 49 超越 科技 2021 -08- 17 2022 -02- 24 创业 板打 新限 售 19.3 4 32.9 2 196 3,79 0.64 6,45 2.32 - 3010 32 新柴 股份 2021 -07- 15 2022 -01- 24 创业 板打 新限 售 4.97 12.5 1 513 2,54 9.61 6,41 7.63 - 3010 56 森赫 股份 2021 -08- 27 2022 -03- 07 创业 板打 新限 售 3.93 11.0 9 572 2,24 7.96 6,34 3.48 - 3010 36 双乐 股份 2021 -07- 21 2022 -02- 16 创业 板打 新限 售 23.3 8 29.9 3 205 4,79 2.90 6,13 5.65 - 3010 41 金百 泽 2021 -08- 02 2022 -02- 11 创业 板打 新限 售 7.31 28.2 1 215 1,57 1.65 6,06 5.15 - 3010 72 中捷 精工 2021 -09- 22 2022 -03- 29 创业 板打 新限 7.46 33.4 1 181 1,35 0.26 6,04 7.21 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 57 页 售 3008 54 中兰 环保 2021 -09- 08 2022 -03- 16 创业 板打 新限 售 9.96 27.2 9 203 2,02 1.88 5,53 9.87 - 3010 63 海锅 股份 2021 -09- 09 2022 -03- 24 创业 板打 新限 售 17.4 0 36.1 1 153 2,66 2.20 5,52 4.83 - 0012 34 泰慕 士 2021 -12- 31 2022 -01- 11 新股 未上 市 16.5 3 16.5 3 333 5,50 4.49 5,50 4.49 - 3010 38 深水 规院 2021 -07- 22 2022 -02- 07 创业 板打 新限 售 6.68 20.2 3 266 1,77 6.88 5,38 1.18 - 3010 27 华蓝 集团 2021 -07- 08 2022 -01- 19 创业 板打 新限 售 11.4 5 16.6 5 286 3,27 4.70 4,76 1.90 - 3010 37 保立 佳 2021 -07- 21 2022 -02- 07 创业 板打 新限 售 14.8 2 24.2 6 193 2,86 0.26 4,68 2.18 - 3010 73 君亭 酒店 2021 -09- 22 2022 -03- 30 创业 板打 新限 售 12.2 4 32.0 0 144 1,76 2.56 4,60 8.00 - 3010 53 远信 工业 2021 -08- 25 2022 -03- 01 创业 板打 新限 售 11.8 7 28.7 8 155 1,83 9.85 4,46 0.90 - 3010 57 汇隆 新材 2021 -08- 2022 -03- 创业 板打 8.03 19.0 2 218 1,75 0.54 4,14 6.36 - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 58 页 31 09 新限 售 3010 68 大地 海洋 2021 -09- 16 2022 -03- 28 创业 板打 新限 售 13.9 8 28.3 8 144 2,01 3.12 4,08 6.72 - 3010 79 邵阳 液压 2021 -10- 11 2022 -04- 19 创业 板打 新限 售 11.9 2 24.8 2 140 1,66 8.80 3,47 4.80 - 注： 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企 业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的， 锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股 东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受 让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》， 发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配 的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股， 在新 股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 4、科创板新股国芯科技（证券代码： 688262）于2022年01月06日起上市流通，本 基金获配的股数中3,324股根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进 科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》于上市后进入限售期，可流通日为2022年07月 06日。 5、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 59 页 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 出借到期 日 期末估值 单价 数量（单 位：股） 期末估值 总额 1 002036 联创电子 2022年01 月04日-2 022年01 月13日 24.26 55,800 1,353,70 8.00 2 002050 三花智控 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 25.30 190,100 4,809,53 0.00 3 002138 顺络电子 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 38.18 92,000 3,512,56 0.00 4 002230 科大讯飞 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 52.51 107,200 5,629,07 2.00 5 002273 水晶光电 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 17.39 88,800 1,544,23 2.00 6 002373 千方科技 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 14.95 89,400 1,336,53 0.00 7 002463 沪电股份 2022年01 16.58 106,000 1,757,48 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 60 页 月05日-2 022年01 月13日 0.00 8 002475 立讯精密 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 49.20 143,100 7,040,52 0.00 9 002920 德赛西威 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 141.51 39,200 5,547,19 2.00 10 300124 汇川技术 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 68.60 86,800 5,954,48 0.00 11 300496 中科创达 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 138.42 31,000 4,291,02 0.00 12 300638 广和通 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 54.50 29,400 1,602,30 0.00 13 600699 均胜电子 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 21.97 77,400 1,700,47 8.00 14 600718 东软集团 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 13.56 69,200 938,352.0 0 15 600741 华域汽车 2022年01 月05日-2 022年01 28.30 165,100 4,672,33 0.00 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 61 页 月13日 16 600885 宏发股份 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 74.64 65,300 4,873,99 2.00 17 601633 长城汽车 2022年01 月05日-2 022年01 月13日 48.54 99,700 4,839,43 8.00 18 601689 拓普集团 2022年01 月05日-2 022年01 月05日 53.00 34,400 1,823,20 0.00 19 601799 星宇股份 2022年01 月05日-2 022年01 月05日 204.25 19,600 4,003,30 0.00 20 601965 中国汽研 2022年01 月04日-2 022年01 月05日 18.61 33,900 630,879.0 0 21 603501 韦尔股份 2022年01 月05日-2 022年01 月05日 310.77 18,300 5,687,09 1.00 22 688088 虹软科技 2022年01 月04日-2 022年01 月13日 44.06 16,900 744,614.0 0 23 688208 道通科技 2022年01 月04日-2 022年01 月13日 79.40 22,400 1,778,56 0.00 24 688288 鸿泉物联 2022年01 40.14 2,400 96,336.00 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 62 页 月04日-2 022年01 月13日 合计 1,683,400 76,167,19 4.00 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和 跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对 标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的 指数的投资收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门 构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的 合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立 审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批 准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化 风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事 项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要 由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情 况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和 控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管 理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资 组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组 合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。 风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性， 经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 63 页 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管人海通证券股份有限公司开立于具有基金托管人资 格的银行的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金 以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为 通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进 行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进 行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行 间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 A-1 - A-1以下 - 未评级 200,040.00 合计 200,040.00 注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 64 页 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此 外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度 调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 65 页 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例 符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比 例符合法律法规的相关要求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风 险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中 国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 66 页 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险 进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 29,127,203.8 1 - - - 29,127,203.81 结算备付金 143,456.07 - - - 143,456.07 存出保证金 293,418.30 - - - 293,418.30 交易性金融资产 200,040.00 - - 474,730,331.8 9 474,930,371.8 9 应收利息 - - - 46,300.48 46,300.48 应收申购款 - - - 3,706,367.07 3,706,367.07 资产总计 29,764,118.1 8 - - 478,482,999.4 4 508,247,117.6 2 负债 应付证券清算款 - - - 1,899,184.89 1,899,184.89 应付赎回款 - - - 6,729,102.05 6,729,102.05 应付管理人报酬 - - - 187,832.32 187,832.32 应付托管费 - - - 37,566.46 37,566.46 应付销售服务费 - - - 59,558.38 59,558.38 应付交易费用 - - - 120,429.39 120,429.39 应交税费 - - - 3,145.08 3,145.08 其他负债 - - - 83,530.81 83,530.81 负债总计 - - - 9,120,349.38 9,120,349.38 利率敏感度缺口 29,764,118.1 8 - - 469,362,650.0 6 499,126,768.2 4 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年12月31日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为0.04%， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 67 页 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证智能汽车 主题指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产－股票投 资 474,730,331.89 95.11 交易性金融资产－基金投 资 - - 交易性金融资产－贵金属 投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 474,730,331.89 95.11 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 68 页 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2021年12月31日 业绩比较基准上升5% 24,713,214.53 业绩比较基准下降5% -24,713,214.53 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为473,088,173.83元，属于第二层次的余额为420,535.45元， 属于第三层次的余额为1,421,662.61元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,421,662.61 元本基金本年度购买第三层次的金融工具704,550.28元，计入损益的第三层次的金融工 具公允价值变动或当期投资收益717,112.33元。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 69 页 于2021年12月31日，本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为股票投资)公允 价值为1,421,662.61元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期 波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计 准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则 第37号-金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则” )相关衔接规定，以及财政部、 银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通 知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。 截至2021年12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业 务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方 法，调整期初所有者权益， 2021年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值外和执行新金融工具准则外， 截至资产负债表日本基金无需要说明 的其他重要事项。 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 474,730,331.89 93.41 其中：股票 474,730,331.89 93.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 200,040.00 0.04 其中：债券 200,040.00 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 70 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,270,659.88 5.76 8 其他各项资产 4,046,085.85 0.80 9 合计 508,247,117.62 100.00 注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 76,167,194.00元，占基金资产净值的比例为15.26%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 376,805,185.28 75.49 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 91,954,749.35 18.42 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,284,022.00 0.86 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 71 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 473,043,956.63 94.77 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,209,885.16 0.24 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 95,570.55 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 166,526.68 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,694.40 0.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 78,484.75 0.02 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 72 页 合计 1,686,375.26 0.34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002475 立讯精密 583,340 28,700,328.00 5.75 2 002050 三花智控 986,246 24,952,023.80 5.00 3 300124 汇川技术 354,229 24,300,109.40 4.87 4 603501 韦尔股份 77,600 24,115,752.00 4.83 5 600741 华域汽车 836,951 23,685,713.30 4.75 6 002230 科大讯飞 437,089 22,951,543.39 4.60 7 600745 闻泰科技 177,073 22,895,538.90 4.59 8 600885 宏发股份 303,300 22,638,312.00 4.54 9 002920 德赛西威 159,937 22,632,684.87 4.53 10 002405 四维图新 1,381,340 21,990,932.80 4.41 11 300496 中科创达 154,200 21,344,364.00 4.28 12 601633 长城汽车 406,900 19,750,926.00 3.96 13 601799 星宇股份 83,100 16,973,175.00 3.40 14 002036 联创电子 618,320 15,000,443.20 3.01 15 002138 顺络电子 375,226 14,326,128.68 2.87 16 601689 拓普集团 256,486 13,593,758.00 2.72 17 002463 沪电股份 772,346 12,805,496.68 2.57 18 688208 道通科技 156,983 12,464,450.20 2.50 19 600699 均胜电子 557,061 12,238,630.17 2.45 20 603236 移远通信 59,160 12,062,724.00 2.42 21 002273 水晶光电 647,216 11,255,086.24 2.25 22 002456 欧菲光 1,024,800 9,940,560.00 1.99 23 002373 千方科技 643,800 9,624,810.00 1.93 24 603596 伯特利 118,823 8,270,080.80 1.66 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 73 页 25 600718 东软集团 505,900 6,860,004.00 1.37 26 300638 广和通 120,250 6,553,625.00 1.31 27 688088 虹软科技 118,131 5,204,851.86 1.04 28 002906 华阳集团 82,800 4,550,688.00 0.91 29 601965 中国汽研 230,200 4,284,022.00 0.86 30 603197 保隆科技 60,400 3,527,360.00 0.71 31 002284 亚太股份 257,500 2,680,575.00 0.54 32 300552 万集科技 57,570 2,319,495.30 0.46 33 603786 科博达 25,592 2,055,037.60 0.41 34 300590 移为通信 70,820 2,043,157.00 0.41 35 002970 锐明技术 40,300 1,658,748.00 0.33 36 002869 金溢科技 73,400 1,140,636.00 0.23 37 688288 鸿泉物联 23,346 937,108.44 0.19 38 002813 路畅科技 27,900 715,077.00 0.14 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 688772 珠海冠宇 7,545 294,934.05 0.06 2 688262 国芯科技 3,324 139,541.52 0.03 3 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.03 4 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.02 5 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02 6 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 7 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 8 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.01 9 301035 润丰股份 618 34,781.04 0.01 10 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.01 11 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.01 12 301127 C天源 1,492 25,543.04 0.01 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 74 页 13 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 14 301211 亨迪药业 691 23,252.15 0.00 15 301177 迪阿股份 185 21,474.80 0.00 16 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 17 301087 可孚医疗 261 19,663.74 0.00 18 301090 华润材料 1,725 19,354.50 0.00 19 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 20 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 21 301221 光庭信息 192 17,034.24 0.00 22 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 23 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 24 301168 通灵股份 283 14,752.79 0.00 25 301166 C优宁维 156 14,742.00 0.00 26 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 27 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 28 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 29 301100 风光股份 427 13,296.78 0.00 30 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 31 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 32 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 33 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 34 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 35 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 36 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 37 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 38 301093 华兰股份 238 11,864.30 0.00 39 301190 善水科技 429 11,780.34 0.00 40 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 41 301088 戎美股份 415 10,238.05 0.00 42 301092 争光股份 285 10,123.20 0.00 43 301179 泽宇智能 196 9,950.92 0.00 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 75 页 44 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 45 301096 百诚医药 126 9,894.78 0.00 46 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 47 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 48 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 49 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 50 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 51 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 52 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 53 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 54 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 55 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 56 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 57 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 58 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 59 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 60 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 61 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 62 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 63 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 64 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 65 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 66 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 67 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 68 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 69 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 70 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 71 603176 N汇通 1,924 4,713.80 0.00 72 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 73 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 74 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 76 页 75 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 76 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 77 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601799 星宇股份 65,768,381.83 13.18 2 603501 韦尔股份 64,696,286.89 12.96 3 300496 中科创达 56,670,856.35 11.35 4 002475 立讯精密 54,295,285.18 10.88 5 300124 汇川技术 52,785,606.00 10.58 6 600745 闻泰科技 51,154,252.18 10.25 7 002050 三花智控 51,041,115.93 10.23 8 600741 华域汽车 49,654,881.15 9.95 9 002405 四维图新 45,877,118.78 9.19 10 601633 长城汽车 41,869,301.23 8.39 11 600885 宏发股份 41,326,239.76 8.28 12 002230 科大讯飞 41,024,847.80 8.22 13 002414 高德红外 40,707,272.73 8.16 14 000063 中兴通讯 36,359,223.32 7.28 15 300308 中际旭创 35,493,366.94 7.11 16 002920 德赛西威 35,359,289.73 7.08 17 600699 均胜电子 32,511,183.13 6.51 18 000977 浪潮信息 32,299,311.30 6.47 19 601689 拓普集团 30,631,008.97 6.14 20 300136 信维通信 27,315,738.00 5.47 21 002138 顺络电子 27,223,753.57 5.45 22 603236 移远通信 25,771,828.19 5.16 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 77 页 23 002373 千方科技 24,220,314.68 4.85 24 002439 启明星辰 23,816,889.54 4.77 25 002273 水晶光电 22,745,328.06 4.56 26 002463 沪电股份 21,317,749.35 4.27 27 688208 道通科技 19,861,768.55 3.98 28 002465 海格通信 19,374,112.20 3.88 29 002281 光迅科技 15,724,805.86 3.15 30 002036 联创电子 15,576,684.00 3.12 31 603596 伯特利 12,458,363.24 2.50 32 300212 易华录 12,010,712.76 2.41 33 600718 东软集团 11,693,165.18 2.34 34 300638 广和通 10,931,461.97 2.19 35 688088 虹软科技 10,768,414.36 2.16 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601799 星宇股份 47,398,401.51 9.50 2 601633 长城汽车 42,360,225.85 8.49 3 603501 韦尔股份 37,460,750.00 7.51 4 000063 中兴通讯 34,802,882.05 6.97 5 002414 高德红外 34,206,651.66 6.85 6 300496 中科创达 33,866,245.38 6.79 7 000977 浪潮信息 33,161,278.82 6.64 8 300124 汇川技术 30,609,255.72 6.13 9 600885 宏发股份 28,319,710.84 5.67 10 300308 中际旭创 27,812,722.00 5.57 11 600745 闻泰科技 27,051,717.82 5.42 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 78 页 12 002050 三花智控 25,500,208.59 5.11 13 002439 启明星辰 23,936,267.00 4.80 14 600741 华域汽车 22,764,759.51 4.56 15 300136 信维通信 22,246,845.20 4.46 16 002405 四维图新 21,595,850.56 4.33 17 002475 立讯精密 21,010,107.94 4.21 18 002273 水晶光电 18,140,842.37 3.63 19 601689 拓普集团 17,248,101.44 3.46 20 002465 海格通信 16,891,234.99 3.38 21 002920 德赛西威 16,843,189.76 3.37 22 603236 移远通信 16,182,621.58 3.24 23 002230 科大讯飞 15,913,656.01 3.19 24 002138 顺络电子 15,860,801.34 3.18 25 600699 均胜电子 15,566,630.64 3.12 26 002281 光迅科技 14,173,669.47 2.84 27 002373 千方科技 11,589,182.24 2.32 28 002463 沪电股份 10,192,499.59 2.04 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,246,787,163.61 卖出股票收入（成交）总额 811,398,822.94 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成 交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 200,040.00 0.04 2 央行票据 - - 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 79 页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,040.00 0.04 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019649 21国债01 2,000 200,040.00 0.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【上海韦尔半导体股份有限公司】于2021 年05月01日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的通报。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 80 页 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 293,418.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,300.48 5 应收申购款 3,706,367.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,046,085.85 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002475 立讯精密 7,040,520.00 1.41 转融通证券出 借 2 300124 汇川技术 5,954,480.00 1.19 转融通证券出 借 3 603501 韦尔股份 5,687,091.00 1.14 转融通证券出 借 4 002230 科大讯飞 5,629,072.00 1.13 转融通证券出 借 5 002920 德赛西威 5,547,192.00 1.11 转融通证券出 借 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 81 页 6 600885 宏发股份 4,873,992.00 0.98 转融通证券出 借 7 002050 三花智控 4,809,530.00 0.96 转融通证券出 借 8 600741 华域汽车 4,672,330.00 0.94 转融通证券出 借 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 688772 珠海冠宇 294,934.05 0.06 科创板打新限 售 2 688262 国芯科技 139,541.52 0.03 新股未上市 3 688121 卓然股份 134,062.02 0.03 科创板打新限 售 4 688697 纽威数控 93,567.11 0.02 科创板打新限 售 5 301136 招标股份 75,449.44 0.02 新股未上市 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 天弘 13,8 6,549.21 5,000,763.94 5.52% 85,528,957.48 94.48% 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 82 页 中证 智能 汽车A 23 天弘 中证 智能 汽车C 66,5 33 5,339.39 19,242,130.52 5.42% 336,003,783.27 94.58% 合计 80,3 56 5,547.51 24,242,894.46 5.44% 421,532,740.75 94.56% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期 末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘中证智能 汽车A 270,331.97 0.30% 天弘中证智能 汽车C 73,609.75 0.02% 合计 343,941.72 0.08% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 天弘中证智能汽车 A 0 天弘中证智能汽车 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 天弘中证智能汽车 A 0~10 天弘中证智能汽车 0~10 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 83 页 C 合计 0~10 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,527.83 2.24% 10,000,527.83 2.24% 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,527.83 2.24% 10,000,527.83 2.24% - § 10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证智能汽车A 天弘中证智能汽车C 基金合同生效日(2021年01月19 日)基金份额总额 106,506,090.62 649,159,227.16 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 121,563,214.03 666,577,484.27 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 137,539,583.23 960,490,797.64 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 90,529,721.42 355,245,913.79 注： 1、本基金合同于2021年01月19日生效; 2、总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 84 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，韩歆毅先生任职公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定媒介 披露的《天弘基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内，胡晓明先生不再担任公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定 媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长离任及总经理代行董事长职务的公告》。 本报告期内，朱海扬先生任职公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒 介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议、第4次会议审议通过， 选举韩歆毅先生、 周志峰先生、祖国明先生、张杰先生、孟路先生新任公司第七届董事 会董事。胡晓明先生、卢信群先生、屠剑威先生、黄浩先生、魏新顺先生不再担任公司 董事。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等法律文件 的规定，本基金投资策略发生变更， 具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天 弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律 文件。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费 60,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本 基金提供审计服务1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 85 页 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长江 证券 1 140,205,252.38 6.87% 60,471.00 8.19% - 东方 财富 证券 2 - - - - - 海通 证券 6 751,609,259.94 36.82% 182,095.27 24.66% - 华创 证券 2 1,019,103,311.87 49.92% 439,441.21 59.52% - 天风 证券 1 37,153,293.21 1.82% 16,024.43 2.17% - 西部 证券 1 93,462,069.06 4.58% 40,308.57 5.46% - 注： 1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财 务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规 行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质 量的咨询服务，包括宏观经济报告、 市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全 面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定 选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位 租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：西部证券上海交易单元。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 86 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 长江证券 - - - - - - - - 东方财富 证券 - - - - - - - - 海通证券 1,081,300. 00 8.37% 300,000,00 0.00 100.00% - - - - 华创证券 10,839,40 8.94 83.86% - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西部证券 1,004,824. 50 7.77% - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于 增加兴业银行、海通证券为 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金销售 机构的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-01-06 2 天弘基金管理有限公司关于 增聘天弘中证智能汽车主题 指数型发起式证券投资基金 基金经理的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-01-20 3 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金基金 合同生效公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-01-20 4 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金产品 资料概要（更新） 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-01-21 5 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金招募 说明书（更新） 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-01-21 6 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2021-01-25 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 87 页 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金开展 销售服务费率优惠活动的公 告 定媒介 7 天弘基金管理有限公司关于 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金开放 日常申购、赎回、定期定额 投资及转换业务的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-01-26 8 天弘基金管理有限公司关于 增加华夏银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-02-05 9 关于注意防范冒用天弘创新 相关名义进行诈骗活动的风 险提示 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-02-24 10 天弘基金管理有限公司关于 防范不法分子冒用公司名义 进行诈骗活动的风险提示 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-04 11 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-15 12 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-18 13 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-25 14 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-26 15 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-27 16 天弘基金管理有限公司关于 旗下部分基金修订基金合同 等法律文件的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-31 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 88 页 17 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金基金 合同 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-31 18 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金招募 说明书（更新） 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-31 19 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金托管 协议 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-03-31 20 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金产品 资料概要（更新） 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-06 21 天弘创新资产管理有限公司 关于防范不法分子冒用公司 名义进行诈骗活动的风险提 示 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-07 22 天弘基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在基金销 售机构及网上直销系统的单 笔最低申购金额及单笔最低 赎回份额的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-12 23 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-19 24 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-21 25 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金招募 说明书（更新） 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-21 26 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金2021 年第一季度报告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-22 27 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-24 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 89 页 28 天弘基金管理有限公司关于 增加广发证券股份有限公司 为天弘中证智能汽车主题指 数型发起式证券投资基金销 售机构并开通申购、赎回、 定投、转换业务以及参加其 费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-04-26 29 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-05-06 30 天弘基金管理有限公司关于 增加宜信普泽（北京）基金 销售有限公司为旗下部分基 金销售机构并开通申购、赎 回、定投、转换业务以及参 加其费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-05-07 31 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-05-10 32 天弘基金管理有限公司关于 董事长离任及总经理代行董 事长职务的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-02 33 天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-02 34 天弘基金管理有限公司关于 增加中信建投期货有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-07 35 天弘基金管理有限公司关于 增加爱建证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-10 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 90 页 36 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-12 37 天弘基金管理有限公司关于 增加招商银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及相应参加其费率 优惠活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-16 38 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-17 39 天弘基金管理有限公司关于 增加交通银行股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投业务 以及参加其费率优惠活动的 公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-23 40 天弘基金管理有限公司关于 增加华林证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-30 41 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-06-30 42 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-07-03 43 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-07-07 44 天弘基金管理有限公司关于 增加国盛证券有限责任公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-07-15 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 91 页 45 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-07-15 46 天弘基金管理有限公司关于 增加国金证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投、转 换业务以及参加其费率优惠 活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-07-19 47 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金2021 年第二季度报告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-07-21 48 天弘基金管理有限公司关于 增加阳光人寿保险股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构并开通申购、赎回、定投、 转换业务以及参加其费率优 惠活动的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-08-03 49 天弘基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-08-04 50 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-08-09 51 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金产品 资料概要（更新） 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-08-11 52 天弘基金管理有限公司住所 变更公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-08-18 53 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金2021 年中期报告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-08-31 54 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-09-01 55 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-09-10 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 92 页 56 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-10-14 57 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金招募 说明书（更新） 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-10-22 58 天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金2021 年第三季度报告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-10-27 59 天弘基金管理有限公司关于 董事变更的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-11-17 60 天弘基金管理有限公司关于 在网上直销系统开通邮储银 行快捷支付业务并实施相关 费率优惠的公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-11-25 61 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-12-06 62 天弘基金管理有限公司公告 上海证券报、中国证监会指 定媒介 2021-12-23 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、 《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与 交易管理办法（试行）》等法律法规及基金合同等法律文件的规定，本基金已于2021年 3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的 《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的 法律文件。 § 13 备查文件目录 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 第 93 页 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站： www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年三月三十一日