大成核心价值甄选混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息 ...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动 ...... 53 §10 重大事件揭示 ...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 10.4 基金投资策略的改变 ...... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录 ...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成核心价值甄选混合型证券投资基金 基金简称 大成核心价值甄选混合 基金主代码 010929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 15 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,023,741,185.97 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C 金简称 下属分级基金的交 010929 010930 易代码 报告期末下属分级 787,868,142.33 份 235,873,043.64 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续创造 价值的优质企业股票，通过资产配置和个股甄选，在控制风险的 前提下，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下” 的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另 一方面体现在对单个投资品种的精选上。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通 标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 郭明 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 号 层、27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 号 层、27-33 层 邮政编码 518054 100140 法定代表人 吴庆斌 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三 注册登记机构 大成基金管理有限公司 道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C 本期已实现收益 -7,619,144.96 312,612.79 本期利润 50,643,605.66 17,643,635.39 加权平均基金份 0.0723 0.0855 额本期利润 本期加权平均净 6.72% 8.00% 值利润率 本期基金份额净 8.00% 7.69% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 69,117,515.39 15,903,607.30 润 期末可供分配基 0.0877 0.0674 金份额利润 期末基金资产净 867,047,492.94 254,533,136.02 值 期末基金份额净 1.1005 1.0791 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 10.05% 7.91% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成核心价值甄选混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.34% 0.40% -2.24% 0.39% 0.90% 0.01% 过去三个月 2.53% 0.58% 0.39% 0.61% 2.14% -0.03% 过去六个月 8.00% 0.67% 2.02% 0.74% 5.98% -0.07% 过去一年 1.94% 0.63% -6.31% 0.73% 8.25% -0.10% 过去三年 10.69% 0.87% -27.16% 0.88% 37.85% -0.01% 自基金合同生效 10.05% 0.83% -26.29% 0.87% 36.34% -0.04% 起至今 大成核心价值甄选混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.39% 0.40% -2.24% 0.39% 0.85% 0.01% 过去三个月 2.38% 0.58% 0.39% 0.61% 1.99% -0.03% 过去六个月 7.69% 0.67% 2.02% 0.74% 5.67% -0.07% 过去一年 1.34% 0.63% -6.31% 0.73% 7.65% -0.10% 过去三年 8.73% 0.87% -27.16% 0.88% 35.89% -0.01% 自基金合同生效 7.91% 0.83% -26.29% 0.87% 34.20% -0.04% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 厦门大学管理学硕士。2009 年至 2010 年 在毕马威华振会计师事务所任审计师。 2011 年 2 月至 2013 年 5 月任广发证券研 究所研究员。2013 年 5 月加入大成基金 管理有限公司，曾担任研究部研究员、基 金经理助理、股票投资部副总监，现任股 本基金基 票投资部总监、董事总经理。2015 年 7 月 金经理， 29 日起任大成高新技术产业股票型证券 股票投资 2021 年 3 投资基金基金经理。2016 年 8 月 20 日至 刘旭 部总监、 月 15 日 - 13 年 2021 年 3 月 17 日任大成创新成长混合型 董事总经 证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年 12 理 月 24 日起任大成优势企业混合型证券投 资基金基金经理。2020年6月5日至2024 年 7 月 3 日任大成睿裕六个月持有期股 票型证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 11 日起任大成睿鑫股票型证券投资基金 基金经理。2021 年 3 月 15 日起任大成核 心价值甄选混合型证券投资基金基金经 理。2022 年 6 月 7 日起任大成匠心卓越 三年持有期混合型证券投资基金基金经 理。2023 年 1 月 18 日起任大成慧心优选 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理。2023 年 12 月 1 日起任大成至信回报 三年定期开放混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。国籍：中国 CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月 至 2019 年 6 月任第一创业证券资产管理 部研究员。2019 年 7 月加入大成基金管 理有限公司，现任固定收益总部研究部研 究主管兼基金经理。2021 年 11 月 26 日 起任大成惠恒一年定期开放债券型发起 本基金基 式证券投资基金基金经理。2022 年 2 月 郑欣 金经理助 2023 年 4 - 8 年 25 日起任大成惠享一年定期开放债券型 理 月 26 日 发起式证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 14 日起任大成景乐纯债债券型证券投 资基金、大成景泰纯债债券型证券投资基 金基金经理。2023 年 10 月 27 日起任大 成景悦中短债债券型证券投资基金基金 经理。2024 年 1 月 17 日起任大成惠福纯 债债券型证券投资基金基金经理。具备基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 8 17,358,830,294.75 2015 年 7 月 29 日 私募资产管 1 9,999,842.30 2024 年 6 月 28 日 刘旭 理计划 其他组合 5 15,944,696,066.02 2018 年 8 月 1 日 合计 14 33,313,526,203.07 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 上半年，不同指数表现较为分化。沪深 300 指数微涨 0.89%，中证红利指数上涨 7.75%， 中证 1000 下跌 16.84%。上半年尤其进入二季度以来，国内经济复苏进程放缓，整体需求承压，同时叠加各行业供给压力仍然较大，部分上市公司面临竞争加剧和盈利下修。市场风格更加趋向于 稳定收益率资产。本产品 A 类份额上半年涨幅 8.00%，净值跑赢沪深 300 指数，也是受益于此种 阶段性趋势。组合中运营商、家用电器、能源类等被市场解读为稳定收益类别资产带来主要回报，组合中较多制造业成长类别资产成了市场的抛弃对象。 本组合上半年操作较少，新建仓 1-2 只资产负债表健康且定价显著低于净资产的个股。如果 他们未来资本配置方式朝着积极方向运行，那么回报率就有可能兑现该资产本身具备的内涵回报率；如果资本配置行为低于预期，那么该类资产也有一定的安全边际。总之还是那句话，我们会时刻跟踪产业与企业变化，及时修正观点使之能够与客观世界相符合，而不只是停留在我们对外部世界一厢情愿的美好假设之上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成核心价值甄选混合 A 的基金份额净值为 1.1005 元，本报告期基金份额净 值增长率为 8.00%，同期业绩比较基准收益率为 2.02%；截至本报告期末大成核心价值甄选混合 C 的基金份额净值为 1.0791 元，本报告期基金份额净值增长率为 7.69%，同期业绩比较基准收益率为 2.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 红利类资产的合理估值水平，与两个因素密切相关。一是社会的无风险回报率，二是该资产本身的盈利稳定性。伴随着该类资产在过去 2 年的超额收益不断加大，市场把这类资产贴上了统一的标签，而忽视了这类资产内部也是包罗万象，不同细分行业有着不同的外部产业环境、竞争格局、与资产负债情况。还记得在几年前，地产也是红利类资产，有着看似稳定的分红回报。我们需要比以往更谨慎审视组合中被市场阶段性投票的资产，是否在未来具备与过去同样的竞争优势，以及他们的能力是进化了还是退化了。 另外，成长股经过几个季度的调整，存在部分优秀公司估值水平进入合理范围的情况。在国内供给端竞争中，如果这轮还能走出来优势清晰的成长股，那么是值得我们重视的。在未来我们也将加大在这方面的研究力度，努力实现组合的可持续回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成核心价值甄选混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 428,184,392.48 175,455,478.87 结算备付金 - - 存出保证金 16,308.41 47,199.73 交易性金融资产 6.4.7.2 694,809,708.81 606,789,377.24 其中：股票投资 694,809,708.81 606,789,377.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 979,256.74 37,035.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,123,989,666.44 782,329,091.54 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 0.48 2.41 应付赎回款 859,066.94 268,755.15 应付管理人报酬 1,119,294.63 783,850.34 应付托管费 186,549.12 130,641.74 应付销售服务费 125,557.62 33,276.05 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 118,568.69 275,194.83 负债合计 2,409,037.48 1,491,720.52 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,023,741,185.97 767,367,365.46 未分配利润 6.4.7.12 97,839,442.99 13,470,005.56 净资产合计 1,121,580,628.96 780,837,371.02 负债和净资产总计 1,123,989,666.44 782,329,091.54 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,023,741,185.97 份，其中大成核心价值甄 选混合 A 基金份额总额为 787,868,142.33 份，基金份额净值 1.1005 元。大成核心价值甄选混合 C 基金份额总额为 235,873,043.64 份，基金份额净值 1.0791 元。 6.2 利润表 会计主体：大成核心价值甄选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 75,801,425.70 93,206,857.85 1.利息收入 527,791.18 302,602.42 其中：存款利息收入 6.4.7.13 527,791.18 302,602.42 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -528,418.84 39,057,584.56 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -16,813,578.98 29,226,706.05 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 16,285,160.14 9,830,878.51 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 75,593,773.22 53,739,736.05 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 208,280.14 106,934.82 “-”号填列） 减：二、营业总支出 7,514,184.65 8,110,205.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,784,672.64 6,635,651.65 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 964,112.01 1,105,942.00 3．销售服务费 6.4.10.2.3 650,803.97 259,486.65 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 114,596.03 109,125.32 三、利润总额（亏损总 68,287,241.05 85,096,652.23 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 68,287,241.05 85,096,652.23 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 68,287,241.05 85,096,652.23 6.3 净资产变动表 会计主体：大成核心价值甄选混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 767,367,365.46 - 13,470,005.56 780,837,371.02 资产 二、本期期初净 767,367,365.46 - 13,470,005.56 780,837,371.02 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 256,373,820.51 - 84,369,437.43 340,743,257.94 号填列） （一）、综合收益 - - 68,287,241.05 68,287,241.05 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 256,373,820.51 - 16,082,196.38 272,456,016.89 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 504,083,954.54 - 37,063,166.75 541,147,121.29 购款 2.基金赎 - 回款 - -20,980,970.37 -268,691,104.40 247,710,134.03 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,023,741,185. 1,121,580,628.9 资产 - 97,839,442.99 97 6 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 944,661,093.92 - -16,523,685.62 928,137,408.30 资产 二、本期期初净 944,661,093.92 - -16,523,685.62 928,137,408.30 资产 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” - 78,286,215.66 -73,958,899.20 号填列） 152,245,114.86 （一）、综合收益 - - 85,096,652.23 85,096,652.23 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - 净资产变动数 - -6,810,436.57 -159,055,551.43 （净资产减少以 152,245,114.86 “-”号填列） 其中：1.基金申 58,203,751.03 - 2,674,282.63 60,878,033.66 购款 2.基金赎 - 回款 - -9,484,719.20 -219,933,585.09 210,448,865.89 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 792,415,979.06 - 61,762,530.04 854,178,509.10 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成核心价值甄选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2710 号文《关于准予大成核心价值甄选混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金合同》作为发起人于 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 3 月 11 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2021）验 字第 60469430_H05 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2021 年 3 月 15 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%（港股 通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的 投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价 指数收益率×20%。 本财务报表已于 2024 年 8 月 29 日经本基金的基金管理人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 428,184,392.48 等于：本金 428,142,606.35 加：应计利息 41,786.13 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 428,184,392.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 658,437,046.88 - 694,809,708.81 36,372,661.93 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 658,437,046.88 - 694,809,708.81 36,372,661.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.71 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 12,124.96 其中：交易所市场 12,124.96 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 106,440.02 合计 118,568.69 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成核心价值甄选混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 700,943,343.38 700,943,343.38 本期申购 239,051,328.42 239,051,328.42 本期赎回（以“-”号填列） -152,126,529.47 -152,126,529.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 787,868,142.33 787,868,142.33 大成核心价值甄选混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 66,424,022.08 66,424,022.08 本期申购 265,032,626.12 265,032,626.12 本期赎回（以“-”号填列） -95,583,604.56 -95,583,604.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 235,873,043.64 235,873,043.64 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成核心价值甄选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 69,548,263.74 -56,212,764.20 13,335,499.54 本期期初 69,548,263.74 -56,212,764.20 13,335,499.54 本期利润 -7,619,144.96 58,262,750.62 50,643,605.66 本期基金份额交易产 7,188,396.61 8,011,848.80 15,200,245.41 生的变动数 其中：基金申购款 19,338,835.79 8,604,338.38 27,943,174.17 基金赎回款 -12,150,439.18 -592,489.58 -12,742,928.76 本期已分配利润 - - - 本期末 69,117,515.39 10,061,835.22 79,179,350.61 大成核心价值甄选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,427,179.01 -5,292,672.99 134,506.02 本期期初 5,427,179.01 -5,292,672.99 134,506.02 本期利润 312,612.79 17,331,022.60 17,643,635.39 本期基金份额交易产 10,163,815.50 -9,281,864.53 881,950.97 生的变动数 其中：基金申购款 16,049,469.25 -6,929,476.67 9,119,992.58 基金赎回款 -5,885,653.75 -2,352,387.86 -8,238,041.61 本期已分配利润 - - - 本期末 15,903,607.30 2,756,485.08 18,660,092.38 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 525,882.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,671.15 其他 237.51 合计 527,791.18 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -16,813,578.98 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -16,813,578.98 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 59,830,861.52 减：卖出股票成本总额 76,465,455.95 减：交易费用 178,984.55 买卖股票差价收入 -16,813,578.98 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 16,285,160.14 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,285,160.14 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 75,593,773.22 股票投资 75,593,773.22 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 75,593,773.22 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 200,120.16 基金转换费收入 8,159.98 合计 208,280.14 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 42,267.68 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 深港通证券组合费 130.39 银行划款手续费 3,525.62 账户维护费 9,000.00 合计 114,596.03 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 8,847,642.73 6.01 225,675,871.80 50.71 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 光大证券 7,078.11 5.27 - - 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 光大证券 207,915.63 50.71 77,379.44 49.86 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,784,672.64 6,635,651.65 其中：应支付销售机构的客户维 1,863,690.08 2,744,865.23 护费 应支付基金管理人的净管理费 3,920,982.56 3,890,786.42 注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （2）本基金自 2023 年 7 月 10 日起，基金管理费的年费率由 1.50%调整为 1.20%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 964,112.01 1,105,942.00 注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 （2）本基金自 2023 年 7 月 10 日起，基金托管费的年费率由 0.25%调整为 0.20%。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 大成核心价值甄选混 大成核心价值甄选混 合计 合 A 合 C 大成基金 - 339,406.71 339,406.71 光大证券 - 2,651.54 2,651.54 中国工商银行 - 54,034.86 54,034.86 合计 - 396,093.11 396,093.11 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成核心价值甄选混 大成核心价值甄选混 合计 合 A 合 C 大成基金 - 8,103.40 8,103.40 光大证券 - 3,408.77 3,408.77 中国工商银行 - 26,964.32 26,964.32 合计 - 38,476.49 38,476.49 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务付费将专门用于本基金 C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 428,184,392.48 525,882.52 183,285,863.27 300,756.25 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 平 2024 001359 安 年 3 6 个月 新股 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 锁定 工 日 腾 2024 001379 达 年 1 6 个月 新股 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 锁定 技 日 汇 2024 301392 成 年 5 6 个月 新股 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 锁定 空 日 华 2024 301502 阳 年 1 6 个月 新股 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 锁定 能 日 星 2024 新股 301536 宸 年 3 6 个月 锁定 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 技 日 骏 2024 301538 鼎 年 3 6 个月 新股 - 91.24 43 - 3,923.32 转增 达 月 13 锁定 股 日 骏 2024 301538 鼎 年 3 6 个月 新股 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 达 月 13 锁定 日 宏 2024 301539 鑫 年 4 6 个月 新股 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 锁定 技 日 中 2024 301565 仑 年 6 6 个月 新股 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新 月 13 锁定 材 日 达 2023 301566 利 年 12 6 个月 新股 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 锁定 普 日 中 2024 301587 瑞 年 3 6 个月 新股 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 锁定 份 日 美 2024 301588 新 年 3 6 个月 新股 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 锁定 技 日 诺 2024 301589 瓦 年 2 6 个月 新股 - 188.01 553 - 103,969.53 转增 星 月 1 锁定 股 云 日 诺 2024 301589 瓦 年 2 6 个月 新股 126.89 188.01 691 87,680.99 129,914.91 - 星 月 1 锁定 云 日 肯 2024 301591 特 年 2 6 个月 新股 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 锁定 份 日 永 2024 新股 601033 兴 年 1 6 个月 锁定 16.20 15.96 963 15,600.60 15,369.48 - 股 月 11 份 日 北 2024 603082 自 年 1 6 个月 新股 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 锁定 技 日 键 2024 新股 603285 邦 年 6 6 个月 未上 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股 月 28 市 份 日 键 2024 1 个月 新股 603285 邦 年 6 内 未上 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股 月 28 （含） 市 份 日 西 2024 603312 典 年 1 6 个月 新股 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新 月 4 锁定 能 日 博 2024 603325 隆 年 1 6 个月 新股 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技 月 3 锁定 术 日 龙 2024 603341 旗 年 2 6 个月 新股 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科 月 23 锁定 技 日 星 2024 603344 德 年 3 6 个月 新股 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 锁定 日 安 2024 新股 603350 乃 年 6 6 个月 未上 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 月 26 市 日 安 2024 1 个月 新股 603350 乃 年 6 内 未上 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 月 26 （含） 市 日 永 2024 603381 臻 年 6 6 个月 新股 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 股 月 19 锁定 份 日 欧 2024 新股 688530 莱 年 4 6 个月 锁定 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 材 日 达 2024 688692 梦 年 6 6 个月 新股 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数 月 4 锁定 据 日 中 2024 688695 创 年 3 6 个月 新股 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 锁定 份 日 成 2024 688709 都 年 1 6 个月 新股 15.69 18.79 1,045 16,396.05 19,635.55 - 华 月 31 锁定 微 日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控（合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会）、专业监控（监察稽核部、风险管理部）、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。 在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 428,184,392.48 - - - 428,184,392.48 存出保证金 16,308.41 - - - 16,308.41 交易性金融资产 - - - 694,809,708.81 694,809,708.81 应收申购款 - - - 979,256.74 979,256.74 资产总计 428,200,700.89 - - 695,788,965.55 1,123,989,666.44 负债 应付赎回款 - - - 859,066.94 859,066.94 应付管理人报酬 - - - 1,119,294.63 1,119,294.63 应付托管费 - - - 186,549.12 186,549.12 应付清算款 - - - 0.48 0.48 应付销售服务费 - - - 125,557.62 125,557.62 其他负债 - - - 118,568.69 118,568.69 负债总计 - - - 2,409,037.48 2,409,037.48 利率敏感度缺口 428,200,700.89 - - 693,379,928.07 1,121,580,628.96 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 175,455,478.87 - - - 175,455,478.87 存出保证金 47,199.73 - - - 47,199.73 交易性金融资产 - - - 606,789,377.24 606,789,377.24 应收申购款 - - - 37,035.70 37,035.70 资产总计 175,502,678.60 - - 606,826,412.94 782,329,091.54 负债 应付赎回款 - - - 268,755.15 268,755.15 应付管理人报酬 - - - 783,850.34 783,850.34 应付托管费 - - - 130,641.74 130,641.74 应付清算款 - - - 2.41 2.41 应付销售服务费 - - - 33,276.05 33,276.05 其他负债 - - - 275,194.83 275,194.83 负债总计 - - - 1,491,720.52 1,491,720.52 利率敏感度缺口 175,502,678.60 - - 605,334,692.42 780,837,371.02 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 2,144,834.51 - 2,144,834.51 产 资产合计 - 2,144,834.51 - 2,144,834.51 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 2,144,834.51 - 2,144,834.51 额 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 10,974,881.53 - 10,974,881.53 产 资产合计 - 10,974,881.53 - 10,974,881.53 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 10,974,881.53 - 10,974,881.53 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 上年度末 （2023 年 12 月 31 日 ） 所有外币相对人民 107,241.72 548,744.08 币升值 5% 所有外币相对人民 -107,241.72 -548,744.08 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 694,809,708.81 61.95 606,789,377.24 77.71 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 694,809,708.81 61.95 606,789,377.24 77.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 37,036,837.74 26,659,172.17 5% 业绩比较基准下降 -37,036,837.74 -26,659,172.17 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 694,320,547.77 606,081,750.89 第二层次 45,611.11 - 第三层次 443,549.93 707,626.35 合计 694,809,708.81 606,789,377.24 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 694,809,708.81 61.82 其中：股票 694,809,708.81 61.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 428,184,392.48 38.10 8 其他各项资产 995,565.15 0.09 9 合计 1,123,989,666.44 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 2,144,834.51 元，占期末基金资产净值的比例为 0.19%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 72,486,919.00 6.46 C 制造业 568,870,482.07 50.72 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,211.15 0.00 E 建筑业 1,770.30 0.00 F 批发和零售业 123,552.48 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 10,443,432.98 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 40,458,995.93 3.61 J 金融业 10,744.83 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,168.76 0.00 M 科学研究和技术服务业 2,091.73 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,617.99 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 220,605.84 0.02 R 文化、体育和娱乐业 19,281.24 0.00 S 综合 - - 合计 692,664,874.30 61.76 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通讯 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 能源 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 - - 工业 2,144,834.51 0.19 材料 - - 科技 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 2,144,834.51 0.19 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 000651 格力电器 2,073,900 81,338,358.00 7.25 2 601225 陕西煤业 2,812,800 72,485,856.00 6.46 3 000333 美的集团 1,087,012 70,112,274.00 6.25 4 002884 凌霄泵业 3,628,827 69,673,478.40 6.21 5 002595 豪迈科技 1,822,076 69,548,640.92 6.20 6 600519 贵州茅台 36,800 53,999,952.00 4.81 7 000063 中兴通讯 1,702,057 47,606,534.29 4.24 8 603337 杰克股份 1,750,950 46,085,004.00 4.11 9 600941 中国移动 353,803 38,033,822.50 3.39 10 600031 三一重工 1,946,274 32,113,521.00 2.86 11 600352 浙江龙盛 3,416,700 29,349,453.00 2.62 12 603279 景津装备 906,380 19,659,382.20 1.75 13 002484 江海股份 983,100 13,026,075.00 1.16 14 603187 海容冷链 1,027,662 11,982,538.92 1.07 15 600233 圆通速递 666,400 10,429,160.00 0.93 16 002223 鱼跃医疗 230,400 8,663,040.00 0.77 17 600660 福耀玻璃 136,100 6,519,190.00 0.58 18 01199 中远海运港口 436,000 2,144,834.51 0.19 19 688249 晶合集成 48,373 709,631.91 0.06 20 688213 思特威 14,046 681,231.00 0.06 21 688271 联影医疗 5,524 605,982.80 0.05 22 688428 诺诚健华 70,700 573,377.00 0.05 23 688172 燕东微 30,053 486,257.54 0.04 24 301589 诺瓦星云 2,486 475,453.44 0.04 25 688031 星环科技 11,693 429,250.03 0.04 26 688692 达梦数据 1,745 382,889.35 0.03 27 301153 中科江南 12,872 363,762.72 0.03 28 688472 阿特斯 33,596 342,007.28 0.03 29 688326 经纬恒润 5,390 309,008.70 0.03 30 301165 锐捷网络 10,209 304,636.56 0.03 31 301498 乖宝宠物 5,531 297,567.80 0.03 32 688549 中巨芯 42,933 289,797.75 0.03 33 603296 华勤技术 5,142 283,992.66 0.03 34 688382 益方生物 36,208 261,783.84 0.02 35 688515 裕太微 4,183 242,614.00 0.02 36 688702 盛科通信 5,488 222,264.00 0.02 37 301267 华厦眼科 10,647 220,605.84 0.02 38 301200 大族数控 6,567 207,254.52 0.02 39 301511 德福科技 13,738 202,772.88 0.02 40 688709 成都华微 10,448 201,301.51 0.02 41 301565 中仑新材 7,103 174,381.42 0.02 42 301536 星宸科技 4,809 167,218.27 0.01 43 688652 京仪装备 4,157 162,497.13 0.01 44 601096 宏盛华源 39,171 160,209.39 0.01 45 301559 中集环科 10,816 157,589.12 0.01 46 688410 山外山 7,231 154,020.30 0.01 47 301538 骏鼎达 1,492 150,945.76 0.01 48 301371 敷尔佳 4,735 147,069.10 0.01 49 301421 波长光电 3,315 143,307.45 0.01 50 301525 儒竞科技 2,422 136,310.16 0.01 51 301509 金凯生科 3,720 135,333.60 0.01 52 301392 汇成真空 2,189 128,899.54 0.01 53 301558 三态股份 14,578 122,309.42 0.01 54 603341 龙旗科技 2,978 115,638.42 0.01 55 301516 中远通 6,033 112,394.79 0.01 56 301507 民生健康 8,509 107,383.58 0.01 57 301517 陕西华达 1,841 99,414.00 0.01 58 301566 达利凯普 5,755 97,662.35 0.01 59 301539 宏鑫科技 3,607 92,654.66 0.01 60 301587 中瑞股份 3,056 89,267.06 0.01 61 301591 肯特股份 2,184 88,113.42 0.01 62 301413 安培龙 2,123 87,786.05 0.01 63 301459 丰茂股份 2,077 82,477.67 0.01 64 301418 协昌科技 1,886 75,440.00 0.01 65 688530 欧莱新材 3,437 69,099.55 0.01 66 688267 中触媒 3,390 67,325.40 0.01 67 688648 中邮科技 3,025 66,066.00 0.01 68 688695 中创股份 1,856 63,082.50 0.01 69 301309 万得凯 2,271 58,046.76 0.01 70 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.00 71 301358 湖南裕能 1,380 43,414.80 0.00 72 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 73 001360 南矿集团 1,762 21,654.98 0.00 74 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 75 835179 凯德石英 1,300 21,320.00 0.00 76 301389 隆扬电子 1,290 20,382.00 0.00 77 001308 康冠科技 867 19,507.50 0.00 78 001330 博纳影业 3,564 19,281.24 0.00 79 301391 卡莱特 378 16,548.84 0.00 80 601033 永兴股份 1,026 16,389.45 0.00 81 301251 威尔高 407 14,013.01 0.00 82 688591 泰凌微 681 13,313.55 0.00 83 601083 锦江航运 1,320 12,619.20 0.00 84 301489 思泉新材 178 12,563.24 0.00 85 301548 崇德科技 219 11,624.52 0.00 86 301335 天元宠物 689 10,948.21 0.00 87 301396 宏景科技 552 10,769.52 0.00 88 001236 弘业期货 1,399 9,946.89 0.00 89 301578 辰奕智能 227 8,982.39 0.00 90 688653 康希通信 648 8,346.24 0.00 91 301568 思泰克 256 8,145.92 0.00 92 301308 江波龙 81 7,673.94 0.00 93 301528 多浦乐 178 7,625.52 0.00 94 301117 佳缘科技 262 6,759.60 0.00 95 688720 艾森股份 165 6,689.10 0.00 96 688573 信宇人 285 6,093.30 0.00 97 001336 楚环科技 274 5,986.90 0.00 98 603051 鹿山新材 272 5,937.76 0.00 99 301316 慧博云通 384 5,637.12 0.00 100 301269 华大九天 71 5,470.55 0.00 101 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 102 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 103 301327 华宝新能 91 5,214.30 0.00 104 001270 铖昌科技 124 4,553.28 0.00 105 832419 路斯股份 600 4,500.00 0.00 106 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 107 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 108 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 109 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 110 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 111 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 112 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 113 301221 光庭信息 80 2,854.40 0.00 114 001301 尚太科技 64 2,766.08 0.00 115 603231 索宝蛋白 161 2,743.44 0.00 116 301261 恒工精密 73 2,706.11 0.00 117 001239 永达股份 189 2,623.32 0.00 118 301367 怡和嘉业 41 2,550.20 0.00 119 001358 兴欣新材 122 2,503.44 0.00 120 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 121 301270 汉仪股份 95 2,292.35 0.00 122 301319 唯特偶 71 2,132.13 0.00 123 001323 慕思股份 73 2,100.21 0.00 124 301196 唯科科技 71 2,096.63 0.00 125 301182 凯旺科技 94 2,084.92 0.00 126 603255 鼎际得 89 2,073.70 0.00 127 603097 江苏华辰 77 2,042.04 0.00 128 301138 华研精机 85 2,030.65 0.00 129 301398 星源卓镁 49 1,986.95 0.00 130 603281 江瀚新材 88 1,975.60 0.00 131 603173 福斯达 88 1,910.48 0.00 132 301162 国能日新 43 1,873.08 0.00 133 301468 博盈特焊 79 1,827.27 0.00 134 001269 欧晶科技 64 1,779.20 0.00 135 301046 能辉科技 90 1,770.30 0.00 136 001228 永泰运 83 1,749.64 0.00 137 603235 天新药业 72 1,730.16 0.00 138 301049 超越科技 96 1,723.20 0.00 139 001367 海森药业 73 1,703.82 0.00 140 301377 鼎泰高科 95 1,667.25 0.00 141 301072 中捷精工 81 1,610.28 0.00 142 603190 亚通精工 70 1,607.20 0.00 143 001238 浙江正特 74 1,466.68 0.00 144 603130 云中马 80 1,411.20 0.00 145 001229 魅视科技 47 1,370.99 0.00 146 301279 金道科技 56 1,365.28 0.00 147 301313 凡拓数创 64 1,302.40 0.00 148 301163 宏德股份 64 1,300.48 0.00 149 001230 劲旅环境 90 1,250.10 0.00 150 603280 南方路机 63 1,249.92 0.00 151 603211 晋拓股份 87 1,192.77 0.00 152 301068 大地海洋 57 1,182.18 0.00 153 001260 坤泰股份 84 1,170.12 0.00 154 001278 一彬科技 73 1,154.13 0.00 155 001328 登康口腔 45 1,138.50 0.00 156 301111 粤万年青 79 1,102.05 0.00 157 301053 远信工业 55 1,097.80 0.00 158 301139 元道通信 51 1,097.01 0.00 159 301330 熵基科技 48 1,079.04 0.00 160 301190 善水科技 75 1,052.25 0.00 161 301258 富士莱 42 1,044.12 0.00 162 001368 通达创智 51 997.05 0.00 163 001266 宏英智能 45 977.40 0.00 164 603282 亚光股份 57 961.02 0.00 165 603215 比依股份 75 959.25 0.00 166 301273 瑞晨环保 61 949.77 0.00 167 301148 嘉戎技术 53 938.10 0.00 168 001311 多利科技 38 918.84 0.00 169 301050 雷电微力 19 915.04 0.00 170 001299 美能能源 76 896.80 0.00 171 603237 五芳斋 35 863.10 0.00 172 301180 万祥科技 54 844.56 0.00 173 603070 万控智造 75 839.25 0.00 174 301179 泽宇智能 43 836.78 0.00 175 301059 金三江 92 819.72 0.00 176 301150 中一科技 45 808.65 0.00 177 601136 首创证券 39 797.94 0.00 178 301282 金禄电子 33 784.74 0.00 179 001231 农心科技 55 773.85 0.00 180 301063 海锅股份 53 760.02 0.00 181 603057 紫燕食品 49 750.68 0.00 182 301091 深城交 27 732.78 0.00 183 601022 宁波远洋 83 732.06 0.00 184 603191 望变电气 49 725.20 0.00 185 001300 三柏硕 63 716.31 0.00 186 301223 中荣股份 48 706.08 0.00 187 301095 广立微 17 699.04 0.00 188 001322 箭牌家居 95 694.45 0.00 189 301188 力诺特玻 47 684.79 0.00 190 301228 实朴检测 73 682.55 0.00 191 601089 福元医药 49 678.65 0.00 192 603153 上海建科 40 676.40 0.00 193 301066 万事利 82 664.20 0.00 194 301079 邵阳液压 52 663.52 0.00 195 301055 张小泉 55 652.30 0.00 196 301219 腾远钴业 16 612.16 0.00 197 001258 立新能源 88 609.84 0.00 198 603065 宿迁联盛 81 605.07 0.00 199 301089 拓新药业 20 593.40 0.00 200 001319 铭科精技 36 586.80 0.00 201 603132 金徽股份 42 577.92 0.00 202 301126 达嘉维康 62 559.86 0.00 203 301056 森赫股份 72 552.24 0.00 204 301207 华兰疫苗 30 530.10 0.00 205 301092 争光股份 23 520.72 0.00 206 603170 宝立食品 42 498.96 0.00 207 301356 天振股份 38 491.72 0.00 208 603182 嘉华股份 46 483.92 0.00 209 001338 永顺泰 49 480.20 0.00 210 301216 万凯新材 42 469.98 0.00 211 603162 海通发展 50 465.00 0.00 212 603209 兴通股份 33 456.72 0.00 213 603291 联合水务 36 441.36 0.00 214 001318 阳光乳业 42 432.18 0.00 215 001333 光华股份 26 429.00 0.00 216 301217 铜冠铜箔 44 422.40 0.00 217 603151 邦基科技 35 403.90 0.00 218 301222 浙江恒威 15 371.40 0.00 219 603272 联翔股份 43 365.50 0.00 220 301248 杰创智能 24 361.68 0.00 221 301048 金鹰重工 43 356.90 0.00 222 301366 一博科技 10 340.40 0.00 223 001339 智微智能 12 331.32 0.00 224 001314 亿道信息 8 307.44 0.00 225 600925 苏能股份 60 303.00 0.00 226 300774 倍杰特 44 287.32 0.00 227 301078 孩子王 56 283.36 0.00 228 001331 胜通能源 19 263.15 0.00 229 301083 百胜智能 16 259.68 0.00 230 001313 粤海饲料 32 240.64 0.00 231 301062 上海艾录 23 234.83 0.00 232 301381 赛维时代 10 227.30 0.00 233 301118 恒光股份 15 223.65 0.00 234 301057 汇隆新材 18 205.92 0.00 235 601121 宝地矿业 32 182.08 0.00 236 301288 清研环境 16 178.56 0.00 237 301093 华兰股份 9 173.34 0.00 238 688403 汇成股份 16 135.68 0.00 239 301036 双乐股份 5 130.10 0.00 240 301149 隆华新材 14 129.36 0.00 241 001298 好上好 6 127.74 0.00 242 603206 嘉环科技 10 126.30 0.00 243 301268 铭利达 7 108.85 0.00 244 301296 新巨丰 11 79.31 0.00 245 301088 戎美股份 4 44.80 0.00 246 300854 中兰环保 3 29.82 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600519 贵州茅台 47,973,421.00 6.14 2 000333 美的集团 9,998,775.00 1.28 3 002223 鱼跃医疗 7,689,870.00 0.98 4 600233 圆通速递 7,676,667.00 0.98 5 600660 福耀玻璃 5,997,059.00 0.77 6 600352 浙江龙盛 4,990,482.00 0.64 7 603279 景津装备 2,997,446.00 0.38 8 301589 诺瓦星云 175,235.09 0.02 9 688709 成都华微 163,929.12 0.02 10 601033 永兴股份 155,941.20 0.02 11 688692 达梦数据 151,745.20 0.02 12 301565 中仑新材 84,383.64 0.01 13 301536 星宸科技 77,713.44 0.01 14 603341 龙旗科技 77,428.00 0.01 15 301587 中瑞股份 66,406.88 0.01 16 301538 骏鼎达 59,504.12 0.01 17 603325 博隆技术 47,823.60 0.01 18 301591 肯特股份 42,435.12 0.01 19 688695 中创股份 41,630.08 0.01 20 603381 永臻股份 41,516.30 0.01 注：1.本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 2.对于同时在 A+H 股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分 别披露。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603989 艾华集团 22,995,426.54 2.94 2 01919 中远海控 8,847,642.73 1.13 3 601225 陕西煤业 7,532,063.00 0.96 4 002484 江海股份 7,460,048.00 0.96 5 603337 杰克股份 5,999,139.00 0.77 6 688361 中科飞测 494,316.28 0.06 7 688469 芯联集成 381,932.03 0.05 8 301487 盟固利 255,341.14 0.03 9 301325 曼恩斯特 208,994.03 0.03 10 601061 中信金属 189,560.01 0.02 11 688570 天玛智控 187,181.01 0.02 12 301293 三博脑科 175,796.60 0.02 13 301387 光大同创 156,827.00 0.02 14 688507 索辰科技 154,611.90 0.02 15 301307 美利信 151,510.55 0.02 16 301310 鑫宏业 149,314.50 0.02 17 688576 西山科技 146,056.70 0.02 18 301381 赛维时代 142,443.00 0.02 19 301468 博盈特焊 138,379.00 0.02 20 688591 泰凌微 128,368.42 0.02 注：1.本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 2.对于同时在 A+H 股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分 别披露。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 88,892,014.30 卖出股票收入（成交）总额 59,830,861.52 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,308.41 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 979,256.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 995,565.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成核心 价值甄选 11,916 66,118.51 243,369,740.09 30.89 544,498,402.24 69.11 混合 A 大成核心 价值甄选 5,232 45,082.77 139,363,279.20 59.08 96,509,764.44 40.92 混合 C 合计 17,148 59,700.33 382,733,019.29 37.39 641,008,166.68 62.61 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 大成核心价值甄选混合 A 687,940.92 0.0873 理人所 有从业 人员持 大成核心价值甄选混合 C 22.00 0.0000 有本基 金 合计 687,962.92 0.0672 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 大成核心价值甄选混合 A 10~50 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 大成核心价值甄选混合 C 0 放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 大成核心价值甄选混合 A 0 本开放式基金 大成核心价值甄选混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C 基金合同生效日 （2021 年 3 月 15 2,928,418,149.91 299,236,878.64 日）基金份额总额 本报告期期初基金 700,943,343.38 66,424,022.08 份额总额 本报告期基金总申 239,051,328.42 265,032,626.12 购份额 减：本报告期基金 152,126,529.47 95,583,604.56 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 787,868,142.33 235,873,043.64 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 (%) (%) 长江证券 1 96,155,557. 65.34 89,984.22 66.99 - 19 申万宏源 1 26,865,335. 18.26 25,143.38 18.72 - 00 本期 中信建投 2 13,665,900. 9.29 10,932.73 8.14 报告 证券 66 新增 2 个 光大证券 1 8,847,642.7 6.01 7,078.11 5.27 - 3 中信证券 2 1,620,145.9 1.10 1,192.23 0.89 - 4 东方证券 1 - - - - - 本期 广发证券 1 - - - - 报告 新增 1 个 海通证券 1 - - - - - 本期 汇丰前海 1 - - - - 报告 证券 新增 1 个 招商证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下: （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用交易单元的使用流程为：首先根据证券经纪商选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行本基金交易单元选择。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成核心价值甄选混合型证券投资 中国证监会基金电子披 1 基金(A 类份额)基金产品资料概要更 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 新 公司网站 大成核心价值甄选混合型证券投资 中国证监会基金电子披 2 基金(C 类份额)基金产品资料概要更 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 新 公司网站 大成基金管理有限公司关于提请投 中国证监会基金电子披 3 资者及时更新已过期身份证件及其 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 他身份基本信息的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于暂停海 中国证监会基金电子披 4 银基金销售有限公司办理相关销售 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 12 日 业务的公告 公司网站 大成核心价值甄选混合型证券投资 中国证监会基金电子披 5 基金 A、C 类份额增加中国人寿保险 露网站、规定报刊及本 2024 年 5 月 17 日 股份有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 6 分基金增加新华信通基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 26 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成核心价值甄选混合型证券投资 中国证监会基金电子披 7 基金 2024 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 19 日 公司网站 大成核心价值甄选混合型证券投资 中国证监会基金电子披 8 基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 15 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 9 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 2 日 公司网站 大成核心价值甄选混合型证券投资 中国证监会基金电子披 10 基金 2023 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 11 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 23 日 公司网站 大成核心价值甄选混合型证券投资 中国证监会基金电子披 12 基金 2023 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 19 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 13 分基金增加长沙银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 3 日 为销售机构的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成核心价值甄选混合型证券投资基金的文件； 2、《大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心价值甄选混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日