大成核心价值甄选混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成核心价值甄选混合 基金主代码 010929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 15 日 报告期末基金份额总额 1,023,741,185.97 份 投资目标 本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能 够持续创造价值的优质企业股票，通过资产配置和个 股甄选，在控制风险的前提下，力争为基金份额持有 人创造长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取 “自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类 别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品 种的精选上。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中 债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基 金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C 下属分级基金的交易代码 010929 010930 报告期末下属分级基金的份额总额 787,868,142.33 份 235,873,043.64 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C 1.本期已实现收益 7,919,974.30 2,347,586.88 2.本期利润 13,667,791.35 6,184,589.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0246 4.期末基金资产净值 867,047,492.94 254,533,136.02 5.期末基金份额净值 1.1005 1.0791 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成核心价值甄选混合 A 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.53% 0.58% 0.39% 0.61% 2.14% -0.03% 过去六个月 8.00% 0.67% 2.02% 0.74% 5.98% -0.07% 过去一年 1.94% 0.63% -6.31% 0.73% 8.25% -0.10% 过去三年 10.69% 0.87% -27.16% 0.88% 37.85% -0.01% 自基金合同 10.05% 0.83% -26.29% 0.87% 36.34% -0.04% 生效起至今 大成核心价值甄选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 2.38% 0.58% 0.39% 0.61% 1.99% -0.03% 过去六个月 7.69% 0.67% 2.02% 0.74% 5.67% -0.07% 过去一年 1.34% 0.63% -6.31% 0.73% 7.65% -0.10% 过去三年 8.73% 0.87% -27.16% 0.88% 35.89% -0.01% 自基金合同 7.91% 0.83% -26.29% 0.87% 34.20% -0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 厦门大学管理学硕士。2009 年至 2010 年在毕马威华振会计师事务所任审计 师。2011 年 2 月至 2013 年 5 月任广发 证券研究所研究员。2013 年 5 月加入大 成基金管理有限公司，曾担任研究部研 究员、基金经理助理、股票投资部副总 本基金基 监，现任股票投资部总监、董事总经 金经理， 理。2015 年 7 月 29 日起任大成高新技 股票投资 2021 年 3 月 术产业股票型证券投资基金基金经理。 刘旭 部总监、 15 日 - 13 年 2016 年 8 月 20 日至 2021 年 3 月 17 日 董事总经 任大成创新成长混合型证券投资基金 理 (LOF)基金经理。2019 年 12 月 24 日起 任大成优势企业混合型证券投资基金基 金经理。2020 年 6 月 5 日至 2024 年 7 月 3 日任大成睿裕六个月持有期股票型 证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 11 日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基 金经理。2021 年 3 月 15 日起任大成核 心价值甄选混合型证券投资基金基金经 理。2022 年 6 月 7 日起任大成匠心卓越 三年持有期混合型证券投资基金基金经 理。2023 年 1 月 18 日起任大成慧心优 选一年持有期混合型证券投资基金基金 经理。2023 年 12 月 1 日起任大成至信 回报三年定期开放混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 8 17,358,830,294.75 2015 年 7 月 29 日 私募资产管 1 9,999,842.30 2024 年 6 月 28 日 刘旭 理计划 其他组合 5 15,944,696,066.02 2018 年 8 月 1 日 合计 14 33,313,526,203.07 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度沪深 300 指数下跌 2.14%，中证 800 指数下跌 3.27%，大成核心价值甄选 A 类份额净 值上涨 2.53%。本季度组合相对指数获取一定幅度超额收益，主因组合中红利属性资产持续得到市场短期认同，估值抬升，为组合整体净值带来正贡献。二季度对相对高位的资源类资产进行了一定减持。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成核心价值甄选混合 A 的基金份额净值为 1.1005 元，本报告期基金份额净 值增长率为 2.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%；截至本报告期末大成核心价值甄选混合 C的基金份额净值为 1.0791 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 694,809,708.81 61.82 其中：股票 694,809,708.81 61.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 428,184,392.48 38.10 8 其他资产 995,565.15 0.09 9 合计 1,123,989,666.44 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 2,144,834.51 元，占期末基金资产净值的比例为 0.19%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 72,486,919.00 6.46 C 制造业 568,870,482.07 50.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,211.15 0.00 E 建筑业 1,770.30 0.00 F 批发和零售业 123,552.48 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 10,443,432.98 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 40,458,995.93 3.61 J 金融业 10,744.83 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,168.76 0.00 M 科学研究和技术服务业 2,091.73 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,617.99 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 220,605.84 0.02 R 文化、体育和娱乐业 19,281.24 0.00 S 综合 - - 合计 692,664,874.30 61.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通讯 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 能源 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 - - 工业 2,144,834.51 0.19 材料 - - 科技 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 2,144,834.51 0.19 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 2,073,900 81,338,358.00 7.25 2 601225 陕西煤业 2,812,800 72,485,856.00 6.46 3 000333 美的集团 1,087,012 70,112,274.00 6.25 4 002884 凌霄泵业 3,628,827 69,673,478.40 6.21 5 002595 豪迈科技 1,822,076 69,548,640.92 6.20 6 600519 贵州茅台 36,800 53,999,952.00 4.81 7 000063 中兴通讯 1,702,057 47,606,534.29 4.24 8 603337 杰克股份 1,750,950 46,085,004.00 4.11 9 600941 中国移动 353,803 38,033,822.50 3.39 10 600031 三一重工 1,946,274 32,113,521.00 2.86 注：对于同时在 A+H 股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,308.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 979,256.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 995,565.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C 报告期期初基金份额总额 674,786,158.71 250,160,607.13 报告期期间基金总申购份额 202,630,327.35 68,014,601.14 减:报告期期间基金总赎回份额 89,548,343.73 82,302,164.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 787,868,142.33 235,873,043.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成核心价值甄选混合型证券投资基金的文件； 2、《大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心价值甄选混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日