大成元吉增利债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 7.11 投资组合报告附注 ...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成元吉增利债券型证券投资基金 基金简称 大成元吉增利债券 基金主代码 010927 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 1,062,130,077.48 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C 金简称 下属分级基金的交 010927 010928 易代码 报告期末下属分级 960,955,160.70 份 101,174,916.78 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方 法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机 会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类资产、货币 市场工具等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性 以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率×85%+金融机 构人民币活期存款基准利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 郭明 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 邮政编码 518054 100140 法定代表人 吴庆斌 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 注册登记机构 大成基金管理有限公司 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C 本期已实现收益 3,151,306.42 126,308.69 本期利润 13,091,681.23 1,932,656.70 加权平均基金份 0.0173 0.0190 额本期利润 本期加权平均净 1.72% 1.90% 值利润率 本期基金份额净 2.12% 1.92% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 8,262,641.68 107,488.55 润 期末可供分配基 0.0086 0.0011 金份额利润 期末基金资产净 971,707,331.49 101,543,727.85 值 期末基金份额净 1.0112 1.0036 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 1.12% 0.36% 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成元吉增利债券 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.85% 0.25% 0.27% 0.09% 0.58% 0.16% 过去三个月 -0.05% 0.22% 0.29% 0.08% -0.34% 0.14% 过去六个月 2.12% 0.23% 1.01% 0.08% 1.11% 0.15% 过去一年 -1.04% 0.22% -0.28% 0.10% -0.76% 0.12% 自基金合同生效起 1.12% 0.19% -0.35% 0.11% 1.47% 0.08% 至今 大成元吉增利债券 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.81% 0.24% 0.27% 0.09% 0.54% 0.15% 过去三个月 -0.15% 0.22% 0.29% 0.08% -0.44% 0.14% 过去六个月 1.92% 0.23% 1.01% 0.08% 0.91% 0.15% 过去一年 -1.43% 0.22% -0.28% 0.10% -1.15% 0.12% 自基金合同生效起 0.36% 0.19% -0.35% 0.11% 0.71% 0.08% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 24 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中南财经大学经济学硕士。曾就职于申银 万国证券股份有限公司、南京市商业银行 资金营运中心。2005 年 4 月加入大成基金 管理有限公司，曾担任固定收益总部总监 助理、副总监、总监，现任总经理助理兼 固定收益总部总监。2007 年 1 月 12 日至 2014 年 12 月 23 日任大成货币市场证券投 本基金基 资基金基金经理。2009 年 5 月 23 日起任 金经理， 大成债券投资基金基金经理。2012 年 11 王立 总经理助 2021 年 8 - 21 年 月 20 日至 2014 年 4 月 4 日任大成现金增 理、固定 月 17 日 利货币市场基金基金经理。2013 年 2 月 1 收益总部 日至 2015 年 5 月 25 日任大成月添利理财 总监 债券型证券投资基金基金经理。2013 年 7 月 23 日至 2015 年 5月 25日任大成景旭纯 债债券型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月 3 日至 2020 年 10 月 15 日任大成景兴 信用债债券型证券投资基金基金经理。 2014 年 9 月 3 日至 2016 年 11 月 23 日任 大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金 经理。2016 年 2 月 3 日至 2018 年 4 月 2 日任大成慧成货币市场基金基金经理。 2020 年 12 月 16 日起任大成景盛一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理。2021 年8月17日起任大成元吉增利债券型证券 投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 麻省理工学院金融学硕士。2017 年 5 月至 2021 年 10 月任乐瑞资产宏观组高级研究 本基金基 2022 年 员、基助。2021 年 10 月加入大成基金管 范昕 金经理助 11 月 28 - 6 年 理有限公司，现任固定收益总部研究员兼 理 日 基金经理助理。2022 年 11 月 28 日起任大 成景旭纯债债券型证券投资基金、大成元 吉增利债券型证券投资基金基金经理助 理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年债券收益率震荡下行，走出牛市行情。年初阶段，由于疫情政策及地产政策调整，经济逐步反弹，债市收益率震荡上行为主，10 年国债收益率震荡上行至 2.93%。3 月两会确定 5%的增速目标，政策预期逐步降温，收益率震荡下行。进入二季度后在企业去库存、地产长期信心不足等问题的影响下经济环比出现超预期回落，央行货币政策随之也加大逆周期调控力度， 先后降准、下调存款利率、并在 6 月降息 10BP。10 年国债收益率震荡下行至 2.62%。降息落地后， 由于市场对于政策加码的预期小幅升温，同时市场止盈情绪上升，债市转为低位震荡行情。总体来看，2023 年上半年债市表现较好，各期限收益率均震荡下行，信用利差显著收窄。一方面是上年末理财负反馈出现超调构建了极高的利差基础，另一方面是开门红季节性的配置需求走强，等级利差、品种利差均已回归至近三年内中枢偏低水平。 权益方面，市场上半年也跟随宏观经济演绎了大幅波动的态势，最强的开门红之后紧接着是 4-5 月的快速回调。整个上半年指数先涨后跌，最终沪深 300 下跌 0.75%，创业板指下跌 5.61%， 上证综指表现相对较好，上涨 3.65%，指数整体表现偏弱。从板块效应看，上半年核心主线是chatGPT 带动的 TMT 行情和以中特估带动的低估值白马重估行情，这两条主线贯穿整个上半年，也在短时间内快速演绎至高点。除此之外，其他新能源、顺周期以及消费医药板块行情都表现一般，资金在这些板块中快速轮动。相比股票指数的宽幅震荡，转债受益于债底的保护作用，整体表现稳定，上半年中证转债指数收涨 3.37%，最大回撤也仅有 3.34%，其中表现最好的是中低价位的转债。 本基金在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。2023 年上半年本基金主动管理组合大类资产配置，分阶段提高了权益资产比例，并通过持有高等级信用债分享了债市收益，组合在宽松的资金面下，始终保持高杠杆运作，尽可能获得杠杆收益。上半年权益市场波动较大，我们在年初就将股票仓位保持在接近 20%的高位，市场调整中，本基金分阶段加仓了可转债仓位。结构上不断再平衡，板块上持仓的 TMT 板块上半年有较好的表现，我们主动进行了兑现，同时增配了处于低位的汽车、电力设备等板块。上半年需要反思的是，组合在上半年债券小牛市中长久期利率债机会参与得不够，在二季度的权益资产下跌中，组合净值也承受了波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成元吉增利债券 A 的基金份额净值为 1.0112 元，本报告期基金份额净值增 长率为 2.12%，同期业绩比较基准收益率为 1.01%；截至本报告期末大成元吉增利债券 C 的基金份额净值为 1.0036 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.01%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度在透支效应与去库存的影响下，经济环比下行幅度超出预期，K 型复苏结构分化的特点显著。展望下半年，由于疫后修复仍未结束、库存周期和价格周期的下行压力放缓、而政策也已适度发力，经济环比增速有望逐步趋于平稳。不过考虑到我国宏观政策力度温和，而外需周期、信用周期、库存周期仍无法形成向上的合力，同时本轮周期还伴随着潜在中枢下移的长期问题，市场主体信心的恢复需要更长时间，因此经济短期依然缺乏向上的弹性，周期的回升还需要更多的时间。 债市方面，由于经济依然缺乏内生动能，货币政策稳中偏松的格局延续，因此虽然债市收益率已处于较低水平，但大幅调整的风险有限，将保持低位震荡格局，仍然具备配置价值。下半年政策加码或扰动债市节奏，但考虑到保险、银行等配置机构的资产荒格局并未缓解，因此市场调整仍是参与机会。信用债方面，目前经济修复有所波动，宽信用政策成效也有待观察，信用宽松政策暂不具备收缩基础，信用债环境仍相对友好。具体品种方面，城投债新一轮再融资债置换可期，目前来看无须大幅减配，但建议根据区域实力控制久期暴露；地产产业链及周期债基本面及利差不具显著优势，整体仅建议关注结构性机会；二永债仍兼具配置和交易价值，同样建议以区域实力维度进行择券。 权益方面，当前权益资产的性价比处于较高的位置，很多板块也已经跌回到 2022 年 4 月或者 10 月的水平，是可以中长期布局的机会。可转债方面，虽然转债的溢价率和中位数价格已经行至高位，但估值风险不大，价格距离 1 月的“最强预期”时点还有 2%左右空间。我们在当前的位置还是愿意保持较高的权益仓位，但是会对结构和标的进行把控，策略上更偏向于自下而上择券，重视中高价制造业，整体择券思维侧重于绝对价格而非溢价率。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、 混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成元吉增利债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 755,584.16 579,886.41 结算备付金 15,970,168.03 3,163,624.45 存出保证金 46,922.30 31,323.07 交易性金融资产 6.4.7.2 1,332,578,814.69 900,835,711.07 其中：股票投资 193,680,994.24 144,936,364.00 基金投资 - - 债券投资 1,138,897,820.45 755,899,347.07 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 5,351,453.05 218,764.47 应收股利 54,891.15 - 应收申购款 - 100.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,354,757,833.38 904,829,409.47 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 276,794,008.87 172,062,857.21 应付清算款 3,385,575.78 2.52 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 684,224.15 533,529.47 应付托管费 171,056.05 133,382.37 应付销售服务费 33,317.83 34,204.00 应付投资顾问费 - - 应交税费 78,478.55 37,666.63 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 360,112.81 376,634.94 负债合计 281,506,774.04 173,178,277.14 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,062,130,077.48 739,488,812.95 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 11,120,981.86 -7,837,680.62 净资产合计 1,073,251,059.34 731,651,132.33 负债和净资产总计 1,354,757,833.38 904,829,409.47 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,062,130,077.48 份，其中大成元吉增利债 券 A 基金份额总额为 960,955,160.70 份，基金份额净值 1.0112 元。大成元吉增利债券 C 基金份 额总额为 101,174,916.78 份，基金份额净值 1.0036 元。 6.2 利润表 会计主体：大成元吉增利债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 22,125,360.42 6,378,016.27 1.利息收入 93,359.20 109,570.91 其中：存款利息收入 6.4.7.13 93,359.20 109,570.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 10,278,612.47 4,290,595.97 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,771,766.10 -6,448,969.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 10,373,463.96 9,810,466.86 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,676,914.61 929,098.98 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 11,746,722.82 1,966,388.21 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 6,665.93 11,461.18 号填列） 减：二、营业总支出 7,101,022.49 4,435,907.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,425,284.85 2,246,894.54 2．托管费 6.4.10.2.2 856,321.19 561,723.61 3．销售服务费 6.4.10.2.3 201,835.56 14,099.24 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 2,463,535.97 1,455,256.21 其中：卖出回购金融资产 2,463,535.97 1,455,256.21 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 32,491.76 34,235.99 8．其他费用 6.4.7.23 121,553.16 123,698.21 三、利润总额（亏损总额 15,024,337.93 1,942,108.47 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 15,024,337.93 1,942,108.47 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 15,024,337.93 1,942,108.47 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成元吉增利债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 739,488,812.95 - -7,837,680.62 731,651,132.33 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 739,488,812.95 - -7,837,680.62 731,651,132.33 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 322,641,264.53 - 18,958,662.48 341,599,927.01 号填列） （一）、综合收益 - - 15,024,337.93 15,024,337.93 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 322,641,264.53 - 3,934,324.55 326,575,589.08 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 400,906,200.31 - 4,747,431.41 405,653,631.72 购款 2.基金赎 -78,264,935.78 - -813,106.86 -79,078,042.64 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 1,062,130,077. 1,073,251,059.3 资产（基金净值） - 11,120,981.86 48 4 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 645,737,168.61 - 10,000,808.21 655,737,976.82 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 645,737,168.61 - 10,000,808.21 655,737,976.82 资产（基金净值） 三、本期增减变 -168,333,374.0 动额（减少以“-” - 383,408.91 -167,949,965.10 号填列） 1 （一）、综合收益 - - 1,942,108.47 1,942,108.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -168,333,374.0 基金净值变动数 - -1,558,699.56 -169,892,073.57 （ 净 值 减 少 以 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 473,671.44 - 3,570.84 477,242.28 购款 2.基金赎 -168,807,045.4 回款 - -1,562,270.40 -170,369,315.85 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 477,403,794.60 - 10,384,217.12 487,788,011.72 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成元吉增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第 3104 号《关于准予大成元吉增利债券型证券投资基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 690,299,105.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0505 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同》于 2021 年 8 月 17 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为690,446,027.18份基金份额，其中认购资金利息折合146,921.92份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同》和《大成元吉增利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产、存托凭证的 比例不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为 0%-50%)。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 755,584.16 等于：本金 755,514.71 加：应计利息 69.45 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 755,584.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 196,197,904.37 - 193,680,994.24 -2,516,910.13 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 438,541,327.03 4,832,786.74 442,900,152.91 -473,960.86 场 债券 银行间市 688,153,538.35 8,739,167.54 695,997,667.54 -895,038.35 场 合计 1,126,694,865.38 13,571,954.28 1,138,897,820.45 -1,368,999.21 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,322,892,769.75 13,571,954.28 1,332,578,814.69 -3,885,909.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 201,552.66 其中：交易所市场 180,274.41 银行间市场 21,278.25 应付利息 - 预提费用 158,560.15 合计 360,112.81 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成元吉增利债券 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 637,586,621.22 637,586,621.22 本期申购 400,883,622.19 400,883,622.19 本期赎回（以“-”号填列） -77,515,082.71 -77,515,082.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 960,955,160.70 960,955,160.70 大成元吉增利债券 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 101,902,191.73 101,902,191.73 本期申购 22,578.12 22,578.12 本期赎回（以“-”号填列） -749,853.07 -749,853.07 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 101,174,916.78 101,174,916.78 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成元吉增利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,404,925.73 -9,684,371.43 -6,279,445.70 本期利润 3,151,306.42 9,940,374.81 13,091,681.23 本期基金份额交易产生 1,706,409.53 2,233,525.73 3,939,935.26 的变动数 其中：基金申购款 2,094,625.49 2,652,740.65 4,747,366.14 基金赎回款 -388,215.96 -419,214.92 -807,430.88 本期已分配利润 - - - 本期末 8,262,641.68 2,489,529.11 10,752,170.79 大成元吉增利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -19,782.79 -1,538,452.13 -1,558,234.92 本期利润 126,308.69 1,806,348.01 1,932,656.70 本期基金份额交易产生 962.65 -6,573.36 -5,610.71 的变动数 其中：基金申购款 -35.44 100.71 65.27 基金赎回款 998.09 -6,674.07 -5,675.98 本期已分配利润 - - - 本期末 107,488.55 261,322.52 368,811.07 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 6,388.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 86,613.20 其他 357.47 合计 93,359.20 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,771,766.10 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,771,766.10 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 129,680,525.04 减：卖出股票成本总额 131,005,870.47 减：交易费用 446,420.67 买卖股票差价收入 -1,771,766.10 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 14,107,713.79 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -3,734,249.83 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,373,463.96 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 614,154,698.57 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 610,564,588.56 本总额 减：应计利息总额 7,290,467.00 减：交易费用 33,892.84 买卖债券差价收入 -3,734,249.83 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,676,914.61 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,676,914.61 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 11,746,722.82 股票投资 3,854,809.10 债券投资 7,891,913.72 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 11,746,722.82 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 6,665.93 合计 6,665.93 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 深港通证券组合费 372.19 银行划款手续费 13,320.82 账户维护费 18,600.00 合计 121,553.16 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 132,551,114.96 43.38 64,706,195.03 40.47 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 光大证券 273,037,862.48 39.15 1,428,044.55 20.33 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券回 成交金额 购 成交金额 购 成交总额的比 成交总额的比 例（%） 例（%） 光大证券 3,143,465,000.00 23.68 2,093,296,000.00 34.44 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 122,119.09 43.70 85,336.49 47.34 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 59,154.37 40.79 23,547.32 39.41 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,425,284.85 2,246,894.54 其中：支付销售机构的客户维护费 445,730.22 771,398.92 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 856,321.19 561,723.61 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C 合计 大成基金 - 16.34 16.34 中国工商银行 - 5,845.16 5,845.16 合计 - 5,861.50 5,861.50 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C 合计 大成基金 - 87.76 87.76 中国工商银行 - 11,507.36 11,507.36 合计 - 11,595.12 11,595.12 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类 基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金财产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 日 月 30 日 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C 基金合同生效日（ 2021 年 8 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 78,013,269.80 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 78,013,269.80 - 报告期末持有的基金份额 7.34% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 日 月 30 日 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C 基金合同生效日（ 2021 年 8 - - 月 17 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 55,916,553.73 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 55,916,553.73 - 报告期末持有的基金份额 11.71% - 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 755,584.16 6,388.53 709,849.64 3,972.79 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：张） 山河转 2023 年 1 个月 新债未上 123199 债 6 月 12 内（含） 市 100.00 100.01 595,900.005,900.49 - 日 恒邦转 2023 年 1 个月 新债未上 127086 债 6 月 15 内（含） 市 100.00 100.01 101,000.001,000.08 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额 94,519,654.47 元。以如下债券为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 092280105 22 南京银行 2023 年 7 月 3 101.02 300,000 30,305,753.42 永续债 01 日 102280943 22 兴泸 2023 年 7 月 3 101.98 133,000 13,563,297.85 MTN001 日 102380086 23 汕头投资 2023 年 7 月 4 103.76 211,000 21,893,724.19 MTN001 日 190311 19 进出 11 2023 年 7 月 5 103.77 358,000 37,148,561.48 日 合计 1,002,000 102,911,336.94 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 182,274,354.40。于 2023 年 07 月 03 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交 易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 92.41%(上年度末：90.39%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 755,584.16 - - - 755,584.16 结算备付金 15,970,168.03 - - - 15,970,168.03 存出保证金 46,922.30 - - - 46,922.30 交易性金融资产 224,724,286.41 673,705,341.95240,468,192.09 193,680,994.24 1,332,578,814.69 应收股利 - - - 54,891.15 54,891.15 应收清算款 - - - 5,351,453.05 5,351,453.05 资产总计 241,496,960.90 673,705,341.95240,468,192.09 199,087,338.44 1,354,757,833.38 负债 应付管理人报酬 - - - 684,224.15 684,224.15 应付托管费 - - - 171,056.05 171,056.05 应付清算款 - - - 3,385,575.78 3,385,575.78 卖出回购金融资产款 276,794,008.87 - - - 276,794,008.87 应付销售服务费 - - - 33,317.83 33,317.83 应交税费 - - - 78,478.55 78,478.55 其他负债 - - - 360,112.81 360,112.81 负债总计 276,794,008.87 - - 4,712,765.17 281,506,774.04 利率敏感度缺口 -35,297,047.97 673,705,341.95240,468,192.09 194,374,573.27 1,073,251,059.34 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 579,886.41 - - - 579,886.41 结算备付金 3,163,624.45 - - - 3,163,624.45 存出保证金 31,323.07 - - - 31,323.07 交易性金融资产 280,800,717.66 334,019,692.21141,078,937.20 144,936,364.00 900,835,711.07 应收申购款 - - - 100.00 100.00 应收清算款 - - - 218,764.47 218,764.47 资产总计 284,575,551.59 334,019,692.21141,078,937.20 145,155,228.47 904,829,409.47 负债 应付管理人报酬 - - - 533,529.47 533,529.47 应付托管费 - - - 133,382.37 133,382.37 应付清算款 - - - 2.52 2.52 卖出回购金融资产款 172,062,857.21 - - - 172,062,857.21 应付销售服务费 - - - 34,204.00 34,204.00 应交税费 - - - 37,666.63 37,666.63 其他负债 - - - 376,634.94 376,634.94 负债总计 172,062,857.21 - - 1,115,419.93 173,178,277.14 利率敏感度缺口 112,512,694.38 334,019,692.21141,078,937.20 144,039,808.54 731,651,132.33 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 上年度末 （2022 年 12 月 动 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -3,545,912.07 -2,267,644.25 基点 市场利率下降 25 个 3,574,746.34 2,284,152.53 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 5,911,413.07 - 5,911,413.07 产 资产合计 - 5,911,413.07 - 5,911,413.07 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 5,911,413.07 - 5,911,413.07 额 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 11,477,260.87 - 11,477,260.87 产 资产合计 - 11,477,260.87 - 11,477,260.87 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 11,477,260.87 - 11,477,260.87 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场汇率相对人民 295,570.65 573,863.06 币升值 5% 市场汇率相对人民 -295,570.66 -573,863.03 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 193,680,994.24 18.05 144,936,364.00 19.81 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 193,680,994.24 18.05 144,936,364.00 19.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为 18.05%，因此除市场利率和外汇净资产资产净值无重大影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 393,454,679.32 155,058,796.07 第二层次 939,124,135.37 745,776,915.00 第三层次 - - 合计 1,332,578,814.69 900,835,711.07 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 193,680,994.24 14.30 其中：股票 193,680,994.24 14.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,138,897,820.45 84.07 其中：债券 1,138,897,820.45 84.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 16,725,752.19 1.23 8 其他各项资产 5,453,266.50 0.40 9 合计 1,354,757,833.38 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 5,911,413.07 元，占期末基金资产净值的比例为 0.55%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,392,863.00 0.13 B 采矿业 2,148,330.00 0.20 C 制造业 142,889,575.77 13.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 487,026.00 0.05 E 建筑业 3,584,318.00 0.33 F 批发和零售业 14,830,265.50 1.38 G 交通运输、仓储和邮政业 5,791,035.00 0.54 H 住宿和餐饮业 2,435,450.00 0.23 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,755,919.76 0.35 J 金融业 5,263,177.00 0.49 K 房地产业 1,511,020.00 0.14 L 租赁和商务服务业 773,710.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 1,627,128.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,142,153.14 0.11 R 文化、体育和娱乐业 137,610.00 0.01 S 综合 - - 合计 187,769,581.17 17.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通讯 1,845,619.56 0.17 非必需消费品 607,584.82 0.06 必需消费品 - - 能源 753,810.85 0.07 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 382,068.51 0.04 工业 813,960.83 0.08 材料 1,508,368.50 0.14 科技 - - 公用事业 - - 政府 - - 合计 5,911,413.07 0.55 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002419 天虹股份 1,932,500 11,305,125.00 1.05 2 300750 宁德时代 36,220 8,286,773.80 0.77 3 300308 中际旭创 37,800 5,573,610.00 0.52 4 000683 远兴能源 720,400 5,179,676.00 0.48 5 000725 京东方 A 1,209,100 4,945,219.00 0.46 6 688012 中微公司 21,858 3,419,684.10 0.32 7 002415 海康威视 101,800 3,370,598.00 0.31 8 002271 东方雨虹 117,400 3,200,324.00 0.30 9 603129 春风动力 19,500 3,157,050.00 0.29 10 600031 三一重工 189,100 3,144,733.00 0.29 11 600660 福耀玻璃 87,700 3,144,045.00 0.29 12 605183 确成股份 173,400 3,138,540.00 0.29 13 600201 生物股份 308,600 2,934,786.00 0.27 14 000063 中兴通讯 61,700 2,809,818.00 0.26 15 600428 中远海特 412,600 2,599,380.00 0.24 16 002158 汉钟精机 97,600 2,436,096.00 0.23 17 301073 君亭酒店 67,000 2,435,450.00 0.23 18 600989 宝丰能源 187,300 2,361,853.00 0.22 19 000100 TCL 科技 588,340 2,318,059.60 0.22 20 300760 迈瑞医疗 7,200 2,158,560.00 0.20 21 603606 东方电缆 43,600 2,137,708.00 0.20 22 600276 恒瑞医药 41,800 2,002,220.00 0.19 23 688566 吉贝尔 50,172 1,957,209.72 0.18 24 002648 卫星化学 129,600 1,938,816.00 0.18 25 300394 天孚通信 17,800 1,901,574.00 0.18 26 002149 西部材料 108,800 1,826,752.00 0.17 27 601766 中国中车 277,100 1,801,150.00 0.17 28 601601 中国太保 66,200 1,719,876.00 0.16 29 601600 中国铝业 312,000 1,712,880.00 0.16 30 001872 招商港口 96,500 1,666,555.00 0.16 31 002853 皮阿诺 96,200 1,664,260.00 0.16 32 300633 开立医疗 29,200 1,591,400.00 0.15 33 601318 中国平安 33,200 1,540,480.00 0.14 34 001914 招商积余 100,400 1,511,020.00 0.14 35 000651 格力电器 41,000 1,496,910.00 0.14 36 301078 孩子王 128,850 1,472,755.50 0.14 37 601800 中国交建 133,200 1,453,212.00 0.14 38 002773 康弘药业 75,400 1,441,648.00 0.13 39 300725 药石科技 29,600 1,433,528.00 0.13 40 603722 阿科力 28,200 1,403,796.00 0.13 41 002080 中材科技 67,500 1,385,100.00 0.13 42 688249 晶合集成 72,038 1,359,357.06 0.13 43 601872 招商轮船 227,600 1,317,804.00 0.12 44 000762 西藏矿业 43,700 1,294,831.00 0.12 45 002475 立讯精密 39,900 1,294,755.00 0.12 46 688639 华恒生物 14,172 1,282,282.56 0.12 47 603259 药明康德 20,400 1,271,124.00 0.12 48 688008 澜起科技 21,889 1,256,866.38 0.12 49 600938 中国海油 23,900 433,068.00 0.04 49 00883 中国海洋石油 73,000 753,810.85 0.07 50 300124 汇川技术 18,200 1,168,622.00 0.11 51 600522 中天科技 73,400 1,167,794.00 0.11 52 301015 百洋医药 41,100 1,140,936.00 0.11 53 600690 海尔智家 46,900 1,101,212.00 0.10 54 601186 中国铁建 111,700 1,100,245.00 0.10 55 002929 润建股份 25,300 1,098,273.00 0.10 56 01818 招金矿业 120,500 1,086,544.21 0.10 57 000938 紫光股份 34,100 1,086,085.00 0.10 58 688223 晶科能源 76,964 1,082,113.84 0.10 59 300470 中密控股 23,300 1,076,926.00 0.10 60 002595 豪迈科技 30,600 1,074,978.00 0.10 61 300761 立华股份 57,600 1,061,568.00 0.10 62 000821 京山轻机 51,600 1,055,736.00 0.10 63 600572 康恩贝 151,200 1,035,720.00 0.10 64 601336 新华保险 28,100 1,033,237.00 0.10 65 300408 三环集团 35,100 1,030,185.00 0.10 66 600150 中国船舶 31,200 1,026,792.00 0.10 67 688019 安集科技 6,151 1,013,869.33 0.09 68 600933 爱柯迪 43,000 1,001,470.00 0.09 69 600298 安琪酵母 27,600 999,396.00 0.09 70 600763 通策医疗 9,999 968,503.14 0.09 71 002884 凌霄泵业 62,700 956,175.00 0.09 72 600010 包钢股份 534,000 955,860.00 0.09 73 00700 腾讯控股 3,100 947,758.56 0.09 74 601939 建设银行 144,100 902,066.00 0.08 75 00762 中国联通 188,000 897,861.00 0.08 76 603931 格林达 29,400 895,230.00 0.08 77 002011 盾安环境 64,000 885,120.00 0.08 78 688276 百克生物 13,886 869,263.60 0.08 79 000928 中钢国际 88,600 854,990.00 0.08 80 000807 云铝股份 66,400 845,272.00 0.08 81 601615 明阳智能 49,500 835,560.00 0.08 82 300105 龙源技术 122,300 820,633.00 0.08 83 002536 飞龙股份 54,500 817,500.00 0.08 84 688278 特宝生物 18,134 796,263.94 0.07 85 688981 中芯国际 15,686 792,456.72 0.07 86 601888 中国中免 7,000 773,710.00 0.07 87 600111 北方稀土 31,000 743,380.00 0.07 88 603676 卫信康 53,000 732,460.00 0.07 89 688777 中控技术 11,590 727,620.20 0.07 90 300979 华利集团 14,900 726,226.00 0.07 91 600963 岳阳林纸 98,400 725,208.00 0.07 92 002950 奥美医疗 68,800 714,144.00 0.07 93 688321 微芯生物 31,432 711,620.48 0.07 94 603986 兆易创新 6,600 701,250.00 0.07 95 600893 航发动力 16,500 697,290.00 0.06 96 002532 天山铝业 111,500 667,885.00 0.06 97 000789 万年青 86,100 667,275.00 0.06 98 603279 景津装备 20,800 652,288.00 0.06 99 603970 中农立华 31,700 629,879.00 0.06 100 300837 浙矿股份 16,400 629,760.00 0.06 101 603699 纽威股份 41,700 620,496.00 0.06 102 00772 阅文集团 20,000 607,584.82 0.06 103 688680 海优新材 4,903 597,283.46 0.06 104 603260 合盛硅业 8,500 595,170.00 0.06 105 002938 鹏鼎控股 24,100 585,389.00 0.05 106 002484 江海股份 26,200 557,798.00 0.05 107 600809 山西汾酒 3,000 555,210.00 0.05 108 300724 捷佳伟创 4,900 550,515.00 0.05 109 002230 科大讯飞 7,900 536,884.00 0.05 110 600195 中牧股份 44,100 515,088.00 0.05 111 002223 鱼跃医疗 14,300 514,657.00 0.05 112 688111 金山办公 1,048 494,886.56 0.05 113 002732 燕塘乳业 22,800 492,936.00 0.05 114 600549 厦门钨业 25,800 490,974.00 0.05 115 600887 伊利股份 17,200 487,104.00 0.05 116 003816 中国广核 156,600 487,026.00 0.05 117 300782 卓胜微 5,000 483,150.00 0.05 118 688036 传音控股 3,229 474,663.00 0.04 119 688513 苑东生物 8,176 448,535.36 0.04 120 002841 视源股份 6,400 427,776.00 0.04 121 00358 江西铜业股份 38,000 421,824.29 0.04 122 01199 中远海运港口 98,000 421,049.83 0.04 123 600489 中金黄金 40,700 420,431.00 0.04 124 603589 口子窖 8,300 409,605.00 0.04 125 688503 聚和材料 4,073 397,117.50 0.04 126 03808 中国重汽 28,000 392,911.00 0.04 127 002812 恩捷股份 4,000 385,400.00 0.04 128 000969 安泰科技 40,400 382,588.00 0.04 129 01801 信达生物 14,000 382,068.51 0.04 130 600745 闻泰科技 7,600 371,640.00 0.03 131 300401 花园生物 31,100 361,382.00 0.03 132 300496 中科创达 3,700 356,495.00 0.03 133 300759 康龙化成 9,300 356,004.00 0.03 134 000661 长春高新 2,600 354,380.00 0.03 135 002299 圣农发展 17,300 331,295.00 0.03 136 688297 中无人机 6,083 311,997.07 0.03 137 603195 公牛集团 3,108 298,554.48 0.03 138 600563 法拉电子 2,000 274,600.00 0.03 139 600285 羚锐制药 16,700 268,202.00 0.02 140 600050 中国联通 53,500 256,800.00 0.02 141 000811 冰轮环境 15,200 239,552.00 0.02 142 002121 科陆电子 32,200 236,026.00 0.02 143 600885 宏发股份 7,100 226,135.00 0.02 144 002126 银轮股份 12,600 223,020.00 0.02 145 003031 中瓷电子 1,600 212,992.00 0.02 146 688082 盛美上海 1,882 207,772.80 0.02 147 600026 中远海能 16,400 207,296.00 0.02 148 002049 紫光国微 2,200 205,150.00 0.02 149 600741 华域汽车 10,900 201,214.00 0.02 150 603939 益丰药房 5,300 196,100.00 0.02 151 003006 百亚股份 10,300 177,984.00 0.02 152 601689 拓普集团 2,200 177,540.00 0.02 153 002332 仙琚制药 13,300 176,225.00 0.02 154 002353 杰瑞股份 7,000 175,910.00 0.02 155 601618 中国中冶 44,300 175,871.00 0.02 156 603882 金域医学 2,300 173,650.00 0.02 157 603087 甘李药业 4,500 173,250.00 0.02 158 300443 金雷股份 4,700 166,615.00 0.02 159 002466 天齐锂业 2,300 160,793.00 0.01 160 002558 巨人网络 8,900 159,577.00 0.01 161 688167 炬光科技 1,443 155,194.65 0.01 162 603997 继峰股份 10,800 154,440.00 0.01 163 605080 浙江自然 5,040 151,099.20 0.01 164 002937 兴瑞科技 6,100 150,060.00 0.01 165 002138 顺络电子 6,100 145,851.00 0.01 166 603466 风语筑 9,900 137,610.00 0.01 167 001322 箭牌家居 8,200 137,268.00 0.01 168 300999 金龙鱼 3,400 135,966.00 0.01 169 002603 以岭药业 5,200 133,588.00 0.01 170 002709 天赐材料 2,800 115,332.00 0.01 171 688408 中信博 1,364 115,026.12 0.01 172 603019 中科曙光 2,200 111,980.00 0.01 173 601799 星宇股份 900 111,240.00 0.01 174 601877 正泰电器 3,800 105,070.00 0.01 175 002832 比音勒芬 2,900 102,689.00 0.01 176 002463 沪电股份 4,900 102,606.00 0.01 177 301153 中科江南 1,300 97,448.00 0.01 178 002025 航天电器 1,500 95,700.00 0.01 179 600511 国药股份 2,200 85,470.00 0.01 180 600161 天坛生物 3,000 81,450.00 0.01 181 000333 美的集团 1,300 76,596.00 0.01 182 300452 山河药辅 4,300 74,992.00 0.01 183 002179 中航光电 1,560 70,746.00 0.01 184 603093 南华期货 6,200 67,518.00 0.01 185 603799 华友钴业 1,300 59,683.00 0.01 186 600733 北汽蓝谷 10,400 55,952.00 0.01 187 002737 葵花药业 1,300 31,642.00 0.00 188 301195 北路智控 600 27,936.00 0.00 189 000858 五 粮 液 100 16,357.00 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002419 天虹股份 15,018,608.00 2.05 2 300750 宁德时代 8,018,989.40 1.10 3 600201 生物股份 3,924,121.00 0.54 4 000683 远兴能源 3,704,571.00 0.51 5 002271 东方雨虹 3,458,066.00 0.47 6 002415 海康威视 3,358,079.48 0.46 7 002472 双环传动 3,099,210.00 0.42 8 601899 紫金矿业 3,065,027.00 0.42 9 605183 确成股份 3,028,279.78 0.41 10 600660 福耀玻璃 2,985,467.00 0.41 11 600428 中远海特 2,875,080.00 0.39 12 688111 金山办公 2,860,724.63 0.39 13 600989 宝丰能源 2,643,211.00 0.36 14 688012 中微公司 2,583,488.90 0.35 15 301073 君亭酒店 2,575,357.50 0.35 16 601600 中国铝业 2,569,895.00 0.35 17 000938 紫光股份 2,543,039.00 0.35 18 603129 春风动力 2,481,188.00 0.34 19 01818 招金矿业 2,479,754.46 0.34 20 688008 澜起科技 2,326,662.63 0.32 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300308 中际旭创 6,049,081.00 0.83 2 601899 紫金矿业 5,659,753.50 0.77 3 000100 TCL 科技 4,537,068.00 0.62 4 601636 旗滨集团 3,683,882.00 0.50 5 600938 中国海油 2,674,346.00 0.37 5 00883 中国海洋石油 988,891.76 0.14 6 601888 中国中免 3,525,721.00 0.48 7 002472 双环传动 3,513,633.00 0.48 8 301078 孩子王 3,513,218.00 0.48 9 600988 赤峰黄金 3,057,191.00 0.42 10 605507 国邦医药 2,704,023.00 0.37 11 688111 金山办公 2,548,314.12 0.35 12 600378 昊华科技 2,409,044.00 0.33 13 603589 口子窖 2,271,790.00 0.31 14 000063 中兴通讯 2,175,214.00 0.30 15 002419 天虹股份 2,137,321.00 0.29 16 01691 JS 环球生活 1,987,643.53 0.27 17 600985 淮北矿业 1,932,197.00 0.26 18 603916 苏博特 1,917,339.00 0.26 19 601666 平煤股份 1,838,500.00 0.25 20 600887 伊利股份 1,826,904.00 0.25 注：1.本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 2.对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 175,895,691.61 卖出股票收入（成交）总额 129,680,525.04 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 54,842,581.39 5.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 238,116,214.11 22.19 其中：政策性金融债 92,291,216.28 8.60 4 企业债券 171,854,210.02 16.01 5 企业短期融资券 50,521,014.27 4.71 6 中期票据 423,783,215.01 39.49 7 可转债（可交换债） 199,780,585.65 18.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,138,897,820.45 106.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 190311 19 进出 11 600,000 62,260,158.90 5.80 2 102380086 23 汕头投资 300,000 31,128,517.81 2.90 MTN001 3 188713 21 保置 01 300,000 30,763,333.15 2.87 4 042280414 22 洛阳城投 300,000 30,510,424.11 2.84 CP001 5 092280105 22 南京银行永 300,000 30,305,753.42 2.82 续债 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。 7.10.2 本期国债期货投资评价 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一 19 成都银行二级的发行主体成都银行股份有限公司于 2022 年 7 月 8 日因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利等，受到中国人民银行成都分行处罚（成银罚字〔2022〕20 号）。本基金认为，对成都银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,922.30 2 应收清算款 5,351,453.05 3 应收股利 54,891.15 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,453,266.50 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113637 华翔转债 11,689,434.97 1.09 2 110085 通 22 转债 11,633,735.65 1.08 3 123088 威唐转债 10,109,079.36 0.94 4 110082 宏发转债 9,255,891.49 0.86 5 113039 嘉泽转债 9,217,524.44 0.86 6 113059 福莱转债 8,368,939.55 0.78 7 118014 高测转债 8,347,311.44 0.78 8 110048 福能转债 7,885,269.76 0.73 9 128095 恩捷转债 7,049,199.49 0.66 10 113662 豪能转债 6,465,177.90 0.60 11 128023 亚太转债 6,306,269.97 0.59 12 113534 鼎胜转债 6,304,936.72 0.59 13 113044 大秦转债 6,096,943.16 0.57 14 110073 国投转债 5,987,749.35 0.56 15 123165 回天转债 5,425,220.54 0.51 16 123164 法本转债 5,248,088.04 0.49 17 113661 福 22 转债 5,180,806.32 0.48 18 110077 洪城转债 5,166,094.45 0.48 19 113623 凤 21 转债 4,118,809.59 0.38 20 123156 博汇转债 3,856,510.54 0.36 21 118019 金盘转债 3,389,937.48 0.32 22 113045 环旭转债 3,259,522.30 0.30 23 113664 大元转债 3,210,149.81 0.30 24 113652 伟 22 转债 3,097,223.04 0.29 25 128101 联创转债 3,083,434.79 0.29 26 128142 新乳转债 2,941,505.29 0.27 27 127054 双箭转债 2,655,507.88 0.25 28 127065 瑞鹄转债 2,286,126.79 0.21 29 123169 正海转债 2,238,724.82 0.21 30 123114 三角转债 2,147,783.04 0.20 31 127037 银轮转债 2,081,165.83 0.19 32 127024 盈峰转债 1,904,573.76 0.18 33 113636 甬金转债 1,343,837.84 0.13 34 123085 万顺转 2 1,258,624.63 0.12 35 113542 好客转债 851,209.65 0.08 36 113638 台 21 转债 729,053.94 0.07 37 113519 长久转债 313,843.49 0.03 38 113579 健友转债 199,244.05 0.02 39 113053 隆 22 转债 73,937.07 0.01 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成元吉 增利债券 445 2,159,449.80 841,173,061.08 87.54 119,782,099.62 12.46 A 大成元吉 增利债券 229 441,811.86 97,895,410.63 96.76 3,279,506.15 3.24 C 合计 674 1,575,860.65 939,068,471.71 88.41 123,061,605.77 11.59 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成元吉增利债券 A 551,462.48 0.0574 理人所 有从业 人员持 大成元吉增利债券 C 10.00 0.0000 有本基 金 合计 551,472.48 0.0519 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基大成元吉增利债券 A 50~100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 大成元吉增利债券 C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本 大成元吉增利债券 A 0 开放式基金 大成元吉增利债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成元吉增利债券 A 大成元吉增利债券 C 基金合同生效日 （2021 年 8 月 17 日） 664,396,359.35 26,049,667.83 基金份额总额 本报告期期初基金份 637,586,621.22 101,902,191.73 额总额 本报告期基金总申购 400,883,622.19 22,578.12 份额 减：本报告期基金总 77,515,082.71 749,853.07 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 960,955,160.70 101,174,916.78 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023 年 3 月 25 日起，温 智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023 年 3月 25 日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 1 132,551,114. 43.38 122,119.09 43.70 - 96 招商证券 2 76,052,674.7 24.89 67,973.10 24.33 - 1 东方证券 1 71,239,453.5 23.31 65,637.21 23.49 - 3 长江证券 1 21,204,874.9 6.94 19,535.88 6.99 - 1 申万宏源 1 4,528,098.54 1.48 4,171.67 1.49 - 海通证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内增加交易单元：无。本报告期内退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 光大证 273,037,862 39.15 3,143,465,00 23.68 - - 券 .48 0.00 招商证 73,748,347. 10.57 4,358,180,00 32.83 - - 券 21 0.00 东方证 58,535,615. 8.39 2,452,200,00 18.47 - - 券 86 0.00 长江证 237,627,769 34.07 3,225,300,00 24.29 - - 券 .94 0.00 申万宏 24,424,569. 3.50 96,500,000.0 0.73 - - 源 45 0 中信证 30,075,000. 4.31 - - - - 券 00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 公司网站 大成元吉增利债券型证券投资基金(C 中国证监会基金电子披 2 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 31 日 公司网站 大成元吉增利债券型证券投资基金(A 中国证监会基金电子披 3 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 31 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 4 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 5 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 大成元吉增利债券型证券投资基金 中国证监会基金电子披 6 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成元吉增利债券型证券投资基金 中国证监会基金电子披 7 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 8 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 9 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金客 中国证监会基金电子披 10 户通过直销柜台申购旗下基金费率优 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 惠的公告 公司网站 11 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 16 日 基金增加嘉实财富管理有限公司为销 露网站、规定报刊及本 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 12 基金增加中国人寿保险股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 6 日 为销售机构的公告 公司网站 大成元吉增利债券型证券投资基金 中国证监会基金电子披 13 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成元吉增利债券型证券投资基金的文件； 2、《大成元吉增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成元吉增利债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日