大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 55 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录 ...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 大成沪深 300 增强发起式 基金主代码 010908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 2 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 436,798,520.48 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C 金简称 下属分级基金的交 010908 010909 易代码 报告期末下属分级 144,977,072.70 份 291,821,447.78 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪 的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优 化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标 的指数的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 郭明 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 号 层、27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 号 层、27-33 层 邮政编码 518054 100140 法定代表人 吴庆斌 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三 注册登记机构 大成基金管理有限公司 道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C 本期已实现收益 3,180,647.34 6,241,258.21 本期利润 8,267,294.54 8,196,409.66 加权平均基金份 0.0424 0.0345 额本期利润 本期加权平均净 5.79% 4.71% 值利润率 本期基金份额净 4.27% 4.06% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 -37,263,806.61 -77,892,989.61 润 期末可供分配基 -0.2570 -0.2669 金份额利润 期末基金资产净 107,713,266.09 213,928,458.17 值 期末基金份额净 0.7430 0.7331 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 -25.70% -26.69% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成沪深 300 增强发起式 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.02% 0.42% -3.14% 0.46% 1.12% -0.04% 过去三个月 -0.09% 0.60% -2.03% 0.72% 1.94% -0.12% 过去六个月 4.27% 0.78% 0.88% 0.85% 3.39% -0.07% 过去一年 -5.18% 0.78% -9.38% 0.83% 4.20% -0.05% 过去三年 -25.83% 0.98% -32.19% 0.99% 6.36% -0.01% 自基金合同生效 -25.70% 0.94% -36.47% 1.02% 10.77% -0.08% 起至今 大成沪深 300 增强发起式 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -2.04% 0.42% -3.14% 0.46% 1.10% -0.04% 过去三个月 -0.20% 0.60% -2.03% 0.72% 1.83% -0.12% 过去六个月 4.06% 0.78% 0.88% 0.85% 3.18% -0.07% 过去一年 -5.55% 0.78% -9.38% 0.83% 3.83% -0.05% 过去三年 -26.71% 0.97% -32.19% 0.99% 5.48% -0.02% 自基金合同生效 -26.69% 0.94% -36.47% 1.02% 9.78% -0.08% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金管理有限公司，任 股票投资部投资分析员。2012 年 7 月加 入大成基金管理有限公司，曾担任数量与 指数投资部高级数量分析师、基金经理助 理、总监助理，现任指数与期货投资部副 总监。2014 年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 本基金基 20 日任大成中证红利指数证券投资基金 金经理， 2021 年 2 基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 夏高 指数与期 月 23 日 - 13 年 11 月 13 日担任大成中证互联网金融指数 货投资部 分级证券投资基金基金经理。2016 年 2 月 副总监 3日起任大成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金基金经理。2017 年 3 月 21 日至 2021 年 4 月 27 日任大成智惠 量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日任大成动态量化配置策略 混合型证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 25 日任大成绝 对收益策略混合型发起式证券投资基金 基金经理。2021 年 2 月 23 日起任大成沪 深 300 指数增强型发起式证券投资基金 基金经理。2021 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 26 日任大成中证全指医疗保健设备 与服务交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成动 态量化配置策略混合型证券投资基金基 金经理。2024 年 7 月 19 日起任大成中证 500 指数增强型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国籍：中国 香港中文大学理学（金融工程）硕士。2018 年 5 月加入大成基金管理有限公司，曾担 本基金基 2024 年 1 任指数与期货投资部研究员兼基金经理 刘旺 金经理 月 2 日 - 6 年 助理，现任指数与期货投资部基金经理。 2024 年 1 月 2 日起任大成沪深 300 指数 增强型发起式证券投资基金基金经理。具 备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时 机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，市场经历了宽幅震荡调整。一月至二月初，市场整体出现明显回调，计算机、 电子、机械、化工、传媒和医药等行业跌幅居前，银行、保险和煤炭等少数低估值行业上涨。春节前至三月中旬，市场触底反弹，在各方合力拉动下连续上涨，大盘宽基指数收复年初跌幅，创出新高。三月下旬至月底，市场有一定的盈利兑现压力，出现小幅回调。四月份，银行、保险、家电、基础化工和有色金属等经营稳健或者需求旺盛的行业领涨市场，传媒、计算机、房地产和消费者服务等行业出现回调。五月份，银行、保险、房地产、煤炭、农林牧渔和交通运输等行业表现突出，而传媒、计算机、通信和消费者服务等行业继续回落。六月份，电子和通信等受益于人工智能产业链的科技行业出现反弹，其他多数行业以震荡调整为主。整体来看，在上半年，上证综指下跌 0.25%，沪深 300 指数上涨 0.89%。在本报告期内，本基金持续研究优化策略，战胜了业绩比较基准，取得了超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成沪深 300 增强发起式 A 的基金份额净值为 0.7430 元，本报告期基金份额 净值增长率为 4.27%，同期业绩比较基准收益率为 0.88%；截至本报告期末大成沪深 300 增强发起 式 C 的基金份额净值为 0.7331 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.06%，同期业绩比较基准收 益率为 0.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年 7 月 18 日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议闭幕，会议通过了《中 共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。我们认为，随着改革的进一步全面深化，我国新质生产力将得到持续发展提升，企业发展质量和竞争力将进一步增强，A 股市场的优质上市公司值得投资者关注。本基金将坚持量化选股模型，持续挖掘、灵活运用有效的选股因子，并采用风险模型、组合优化等方法严格控 制风险暴露，努力实现对业绩比较基准进行增强的投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金的管理人——大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 24,775,674.76 20,966,977.48 结算备付金 2,057,696.38 102,056.28 存出保证金 1,106,130.27 42,069.52 交易性金融资产 6.4.7.2 295,187,057.63 292,212,315.76 其中：股票投资 295,187,057.63 292,212,315.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 319,479.38 1,194,298.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 323,446,038.42 314,517,717.22 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,686.94 1,324,096.81 应付赎回款 726,290.96 209,323.71 应付管理人报酬 190,004.04 211,402.45 应付托管费 35,625.78 39,637.94 应付销售服务费 59,156.57 41,090.32 应付投资顾问费 - - 应交税费 184.96 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 789,364.91 895,166.76 负债合计 1,804,314.16 2,720,717.99 净资产： 实收基金 6.4.7.10 436,798,520.48 439,484,743.73 未分配利润 6.4.7.12 -115,156,796.22 -127,687,744.50 净资产合计 321,641,724.26 311,796,999.23 负债和净资产总计 323,446,038.42 314,517,717.22 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 436,798,520.48 份，其中大成沪深 300 增强 发起式 A 基金份额总额为 144,977,072.70 份，基金份额净值 0.7430 元。大成沪深 300 增强发起 式 C 基金份额总额为 291,821,447.78 份，基金份额净值 0.7331 元。 6.2 利润表 会计主体：大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 18,435,967.50 4,613,679.42 1.利息收入 61,409.42 44,480.34 其中：存款利息收入 6.4.7.13 61,409.42 44,480.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 11,331,835.12 1,078,498.39 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 7,379,741.19 -2,311,958.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 457,988.15 - 股利收益 6.4.7.19 3,494,105.78 3,390,456.41 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 7,041,798.65 3,489,548.91 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 924.31 1,151.78 “-”号填列） 减：二、营业总支出 1,972,263.30 1,857,787.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,261,961.03 1,282,668.04 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 236,617.63 240,500.26 3．销售服务费 6.4.10.2.3 345,020.94 204,062.23 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 1,654.48 - 8．其他费用 6.4.7.23 127,009.22 130,557.03 三、利润总额（亏损总 16,463,704.20 2,755,891.86 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 16,463,704.20 2,755,891.86 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 16,463,704.20 2,755,891.86 6.3 净资产变动表 会计主体：大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - 资产 439,484,743.73 - 311,796,999.23 127,687,744.50 二、本期期初净 - 资产 439,484,743.73 - 311,796,999.23 127,687,744.50 三、本期增减变 动额（减少以“-” -2,686,223.25 - 12,530,948.28 9,844,725.03 号填列） （一）、综合收益 - - 16,463,704.20 16,463,704.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -2,686,223.25 - -3,932,755.92 -6,618,979.17 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - 购款 482,203,290.10 - 351,756,878.56 130,446,411.54 2.基金赎 - 回款 - 126,513,655.62 -358,375,857.73 484,889,513.35 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 - 资产 436,798,520.48 - 321,641,724.26 115,156,796.22 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 407,649,699.72 - -91,651,643.81 315,998,055.91 资产 二、本期期初净 407,649,699.72 - -91,651,643.81 315,998,055.91 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -12,220,767.54 - 5,148,080.92 -7,072,686.62 号填列） （一）、综合收益 - - 2,755,891.86 2,755,891.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -12,220,767.54 - 2,392,189.06 -9,828,578.48 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 13,232,007.09 - -2,629,806.62 10,602,200.47 购款 2.基金赎 -25,452,774.63 - 5,021,995.68 -20,430,778.95 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 395,428,932.18 - -86,503,562.89 308,925,369.29 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3164 号文《关于准予大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由基金管理人大成基金管理有限公司向社会公开发 行募集，基金合同于 2021 年 2 月 23 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基 金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表已于 2024 年 8 月 29 日经本基金的基金管理人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。 （2）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 24,775,674.76 等于：本金 24,773,716.83 加：应计利息 1,957.93 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 24,775,674.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 296,271,547.71 - 295,187,057.63 -1,084,490.08 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 296,271,547.71 - 295,187,057.63 -1,084,490.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 8,323,590.00 - - - 生工具 其中： 8,323,590.00 - - - 股指期 货投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 8,323,590.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 卖） IF2407 IF2407 5.00 5,155,500.00 6,840.00 IF2409 IF2409 3.00 3,081,240.00 -93,690.00 合计 -86,850.00 减：可抵销期货 -86,850.00 暂收款 净额 0.00 注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示； 2、期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 683,614.26 其中：交易所市场 683,614.26 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 94,007.60 应付指数使用费 11,743.05 合计 789,364.91 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成沪深 300 增强发起式 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 269,510,798.43 269,510,798.43 本期申购 16,484,657.28 16,484,657.28 本期赎回（以“-”号填列） -141,018,383.01 -141,018,383.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 144,977,072.70 144,977,072.70 大成沪深 300 增强发起式 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 169,973,945.30 169,973,945.30 本期申购 465,718,632.82 465,718,632.82 本期赎回（以“-”号填列） -343,871,130.34 -343,871,130.34 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 291,821,447.78 291,821,447.78 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成沪深 300 增强发起式 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -74,014,118.85 -3,446,385.48 -77,460,504.33 本期期初 -74,014,118.85 -3,446,385.48 -77,460,504.33 本期利润 3,180,647.34 5,086,647.20 8,267,294.54 本期基金份额交易产 33,956,431.93 -2,027,028.75 31,929,403.18 生的变动数 其中：基金申购款 -4,356,156.98 211,236.86 -4,144,920.12 基金赎回款 38,312,588.91 -2,238,265.61 36,074,323.30 本期已分配利润 - - - 本期末 -36,877,039.58 -386,767.03 -37,263,806.61 大成沪深 300 增强发起式 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -48,030,382.36 -2,196,857.81 -50,227,240.17 本期期初 -48,030,382.36 -2,196,857.81 -50,227,240.17 本期利润 6,241,258.21 1,955,151.45 8,196,409.66 本期基金份额交易产 -35,257,749.70 -604,409.40 -35,862,159.10 生的变动数 其中：基金申购款 -129,420,324.10 3,118,832.68 -126,301,491.42 基金赎回款 94,162,574.40 -3,723,242.08 90,439,332.32 本期已分配利润 - - - 本期末 -77,046,873.85 -846,115.76 -77,892,989.61 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 38,784.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,001.08 其他 624.26 合计 61,409.42 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 7,379,741.19 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 7,379,741.19 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,165,026,631.87 减：卖出股票成本总额 1,155,170,254.48 减：交易费用 2,476,636.20 买卖股票差价收入 7,379,741.19 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 457,988.15 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,494,105.78 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,494,105.78 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 7,128,648.65 股票投资 7,128,648.65 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -86,850.00 权证投资 - 期货投资 -86,850.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 7,041,798.65 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 920.11 基金转换费收入 4.20 合计 924.31 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 3,262.39 账户维护费 9,000.00 指数使用费 25,239.23 合计 127,009.22 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 519,389,442.19 22.44 496,935,030.59 40.55 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 光大证券 382,221.08 21.90 41,937.45 6.13 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 光大证券 358,439.10 40.55 139,525.36 39.50 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,261,961.03 1,282,668.04 其中：应支付销售机构的客户维 335,767.98 318,062.03 护费 应支付基金管理人的净管理费 926,193.05 964,606.01 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.80%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 236,617.63 240,500.26 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 大成沪深 300 增强发 大成沪深 300 增强发 合计 起式 A 起式 C 大成基金 - 81,527.52 81,527.52 光大证券 - 2.83 2.83 中国工商银行 - 45,726.66 45,726.66 合计 - 127,257.01 127,257.01 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 大成沪深 300 增强发 大成沪深 300 增强发 起式 A 起式 C 合计 大成基金 - 227.09 227.09 光大证券 - 4.59 4.59 中国工商银行 - 53,337.43 53,337.43 合计 - 53,569.11 53,569.11 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类 基金份额的销售与基金份额持有人服务。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 30 日 6 月 30 日 大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C 基金合同生效日（ 2021 年 2 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 2.29% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 30 日 6 月 30 日 大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C 基金合同生效日（ 2021 年 2 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 2.53% - 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 24,775,674.76 38,784.08 21,345,588.26 34,023.19 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 额 称 类 股） 型 平 2024 新 001359 安 年 3 6 个月 股 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电 月 19 锁 工 日 定 腾 2024 新 001379 达 年 1 6 个月 股 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 - 科 月 11 锁 技 日 定 汇 2024 新 301392 成 年 5 6 个月 股 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 真 月 28 锁 空 日 定 华 2024 新 301502 阳 年 1 6 个月 股 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智 月 26 锁 能 日 定 星 2024 新 301536 宸 年 3 6 个月 股 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科 月 20 锁 技 日 定 骏 2024 新 301538 鼎 年 3 6 个月 股 - 91.24 43 - 3,923.32 转增 达 月 13 锁 股 日 定 骏 2024 新 301538 鼎 年 3 6 个月 股 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 - 达 月 13 锁 日 定 宏 2024 新 301539 鑫 年 4 6 个月 股 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科 月 3 锁 技 日 定 中 2024 新 301565 仑 年 6 6 个月 股 11.88 18.98 624 7,413.12 11,843.52 - 新 月 13 锁 材 日 定 达 2023 新 301566 利 年 12 6 个月 股 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 凯 月 22 锁 普 日 定 中 2024 新 301587 瑞 年 3 6 个月 股 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 股 月 27 锁 份 日 定 美 2024 新 301588 新 年 3 6 个月 股 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科 月 6 锁 技 日 定 诺 2024 新 301589 瓦 年 2 6 个月 股 - 188.01 268 - 50,386.68 转增 星 月 1 锁 股 云 日 定 诺 2024 新 301589 瓦 年 2 6 个月 股 126.89 188.01 335 42,508.15 62,983.35 - 星 月 1 锁 云 日 定 肯 2024 新 301591 特 年 2 6 个月 股 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股 月 20 锁 份 日 定 永 2024 新 601033 兴 年 1 6 个月 股 16.20 15.96 407 6,593.40 6,495.72 - 股 月 11 锁 份 日 定 北 2024 新 603082 自 年 1 6 个月 股 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科 月 23 锁 技 日 定 键 2024 新 邦 年 6 股 603285 股 月 28 6 个月 未 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 份 日 上 市 603285 键 2024 1 个月 新 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 邦 年 6 内 股 股 月 28 （含） 未 份 日 上 市 西 2024 新 603312 典 年 1 6 个月 股 29.02 25.36 117 3,395.34 2,967.12 - 新 月 4 锁 能 日 定 博 2024 新 603325 隆 年 1 6 个月 股 72.46 68.06 48 3,478.08 3,266.88 - 技 月 3 锁 术 日 定 龙 2024 新 603341 旗 年 2 6 个月 股 26.00 37.49 184 4,784.00 6,898.16 - 科 月 23 锁 技 日 定 星 2024 新 603344 德 年 3 6 个月 股 19.18 22.66 182 3,490.76 4,124.12 - 胜 月 13 锁 日 定 2024 新 安 年 6 股 603350 乃 月 26 6 个月 未 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 日 上 市 2024 新 安 年 6 1 个月 股 603350 乃 月 26 内 未 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 日 （含） 上 市 永 2024 新 603381 臻 年 6 6 个月 股 23.35 25.13 110 2,568.50 2,764.30 - 股 月 19 锁 份 日 定 欧 2024 新 688530 莱 年 4 6 个月 股 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新 月 29 锁 材 日 定 达 2024 新 688692 梦 年 6 6 个月 股 86.96 174.93 102 8,869.92 17,842.86 - 数 月 4 锁 据 日 定 中 2024 新 688695 创 年 3 6 个月 股 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 - 股 月 6 锁 份 日 定 成 2024 新 688709 都 年 1 6 个月 股 15.69 18.79 638 10,010.22 11,988.02 - 华 月 31 锁 微 日 定 艾 2023 新 688717 罗 年 12 6 个月 股 55.66 47.02 4,316 240,228.56 202,938.32 - 能 月 26 锁 源 日 定 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方 式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 24,775,674.76 - - - 24,775,674.76 结算备付金 2,057,696.38 - - - 2,057,696.38 存出保证金 117,721.47 - - 988,408.80 1,106,130.27 交易性金融资产 - - - 295,187,057.63 295,187,057.63 应收申购款 - - - 319,479.38 319,479.38 资产总计 26,951,092.61 - - 296,494,945.81 323,446,038.42 负债 应付赎回款 - - - 726,290.96 726,290.96 应付管理人报酬 - - - 190,004.04 190,004.04 应付托管费 - - - 35,625.78 35,625.78 应付清算款 - - - 3,686.94 3,686.94 应付销售服务费 - - - 59,156.57 59,156.57 应交税费 - - - 184.96 184.96 其他负债 - - - 789,364.91 789,364.91 负债总计 - - - 1,804,314.16 1,804,314.16 利率敏感度缺口 26,951,092.61 - - 294,690,631.65 321,641,724.26 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 20,966,977.48 - - - 20,966,977.48 结算备付金 102,056.28 - - - 102,056.28 存出保证金 42,069.52 - - - 42,069.52 交易性金融资产 - - - 292,212,315.76 292,212,315.76 应收申购款 - - - 1,194,298.18 1,194,298.18 资产总计 21,111,103.28 - - 293,406,613.94 314,517,717.22 负债 应付赎回款 - - - 209,323.71 209,323.71 应付管理人报酬 - - - 211,402.45 211,402.45 应付托管费 - - - 39,637.94 39,637.94 应付清算款 - - - 1,324,096.81 1,324,096.81 应付销售服务费 - - - 41,090.32 41,090.32 其他负债 - - - 895,166.76 895,166.76 负债总计 - - - 2,720,717.99 2,720,717.99 利率敏感度缺口 21,111,103.28 - - 290,685,895.95 311,796,999.23 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 295,187,057.63 91.78 292,212,315.76 93.72 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 295,187,057.63 91.78 292,212,315.76 93.72 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 13,381,135.60 14,209,719.07 5% 业绩比较基准下降 -13,381,135.60 -14,209,719.07 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 294,653,952.58 291,357,814.20 第二层次 45,611.11 343,143.90 第三层次 487,493.94 511,357.66 合计 295,187,057.63 292,212,315.76 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用 的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价 值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 295,187,057.63 91.26 其中：股票 295,187,057.63 91.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 26,833,371.14 8.30 8 其他各项资产 1,425,609.65 0.44 9 合计 323,446,038.42 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 2,272,530.00 0.71 业 B 采矿业 10,539,375.00 3.28 C 制造业 141,528,020.60 44.00 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 17,418,452.00 5.42 应业 E 建筑业 11,302,149.20 3.51 F 批发和零售业 128,037.00 0.04 G 交通运输、仓储 19,238,961.00 5.98 和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 22,728,657.00 7.07 业 J 金融业 61,841,046.57 19.23 K 房地产业 1,039,812.00 0.32 L 租赁和商务服务 6,610,858.00 2.06 业 M 科学研究和技术 - - 服务业 N 水利、环境和公 - - 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 - - 乐业 S 综合 - - 合计 294,647,898.37 91.61 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 508,952.38 0.16 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储 和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 业 23,711.16 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 - - N 水利、环境和公 共设施管理业 6,495.72 0.00 O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 539,159.26 0.17 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600795 国电电力 2,386,900 14,297,531.00 4.45 2 603501 韦尔股份 124,300 12,351,691.00 3.84 3 601328 交通银行 1,545,300 11,543,391.00 3.59 4 601169 北京银行 1,911,800 11,164,912.00 3.47 5 600406 国电南瑞 440,400 10,992,384.00 3.42 6 600018 上港集团 1,811,200 10,468,736.00 3.25 7 600809 山西汾酒 48,400 10,206,592.00 3.17 8 300408 三环集团 336,000 9,807,840.00 3.05 9 300760 迈瑞医疗 29,000 8,436,390.00 2.62 10 600309 万华化学 103,400 8,360,924.00 2.60 11 600019 宝钢股份 1,251,000 8,319,150.00 2.59 12 000651 格力电器 209,100 8,200,902.00 2.55 13 600690 海尔智家 286,200 8,122,356.00 2.53 14 000999 华润三九 184,420 7,852,603.60 2.44 15 600760 中航沈飞 190,280 7,630,228.00 2.37 16 601166 兴业银行 405,700 7,148,434.00 2.22 17 002252 上海莱士 884,800 6,919,136.00 2.15 18 601229 上海银行 919,400 6,674,844.00 2.08 19 002027 分众传媒 1,065,800 6,458,748.00 2.01 20 600588 用友网络 645,000 6,450,000.00 2.01 21 600039 四川路桥 777,780 6,136,684.20 1.91 22 605499 东鹏饮料 25,200 5,436,900.00 1.69 23 600926 杭州银行 391,900 5,114,295.00 1.59 24 601668 中国建筑 941,900 5,001,489.00 1.55 25 688009 中国通号 767,900 4,607,400.00 1.43 26 000166 申万宏源 1,053,000 4,538,430.00 1.41 27 000800 一汽解放 561,800 4,398,894.00 1.37 28 601816 京沪高铁 818,900 4,397,493.00 1.37 29 601728 中国电信 626,600 3,853,590.00 1.20 30 600999 招商证券 262,300 3,648,593.00 1.13 31 601319 中国人保 670,800 3,454,620.00 1.07 32 600519 贵州茅台 2,100 3,081,519.00 0.96 33 601088 中国神华 68,800 3,052,656.00 0.95 34 600028 中国石化 475,400 3,004,528.00 0.93 35 600887 伊利股份 116,100 3,000,024.00 0.93 36 600219 南山铝业 718,700 2,738,247.00 0.85 37 600547 山东黄金 99,400 2,721,572.00 0.85 38 600029 南方航空 457,400 2,694,086.00 0.84 39 601865 福莱特 115,400 2,319,540.00 0.72 40 600660 福耀玻璃 47,800 2,289,620.00 0.71 41 601318 中国平安 48,400 2,001,824.00 0.62 42 300498 温氏股份 97,500 1,932,450.00 0.60 43 000408 藏格矿业 74,800 1,800,436.00 0.56 44 002648 卫星化学 86,200 1,549,876.00 0.48 45 002371 北方华创 4,600 1,471,494.00 0.46 46 600732 爱旭股份 161,700 1,463,385.00 0.45 47 600674 川投能源 72,700 1,363,125.00 0.42 48 000786 北新建材 39,100 1,159,706.00 0.36 49 601916 浙商银行 414,300 1,143,468.00 0.36 50 600048 保利发展 118,700 1,039,812.00 0.32 51 601601 中国太保 35,100 977,886.00 0.30 52 600036 招商银行 26,600 909,454.00 0.28 53 000792 盐湖股份 51,800 903,910.00 0.28 54 600845 宝信软件 28,300 903,619.00 0.28 55 300750 宁德时代 4,500 810,135.00 0.25 56 600900 长江电力 26,900 777,948.00 0.24 57 002311 海大集团 16,500 776,325.00 0.24 58 000333 美的集团 11,100 715,950.00 0.22 59 002594 比亚迪 2,800 700,700.00 0.22 60 601899 紫金矿业 37,800 664,146.00 0.21 61 002841 视源股份 19,300 569,929.00 0.18 62 601838 成都银行 37,400 568,106.00 0.18 63 601006 大秦铁路 64,000 458,240.00 0.14 64 002475 立讯精密 10,500 412,755.00 0.13 65 601288 农业银行 85,000 370,600.00 0.12 66 600919 江苏银行 49,700 369,271.00 0.11 67 002714 牧原股份 7,800 340,080.00 0.11 68 601857 中国石油 32,100 331,272.00 0.10 69 600600 青岛啤酒 4,400 320,188.00 0.10 70 601985 中国核电 28,200 300,612.00 0.09 71 601225 陕西煤业 11,300 291,201.00 0.09 72 600000 浦发银行 35,200 289,696.00 0.09 73 002142 宁波银行 11,900 262,514.00 0.08 74 600941 中国移动 2,300 247,250.00 0.08 75 002352 顺丰控股 6,800 242,692.00 0.08 76 600989 宝丰能源 13,900 240,887.00 0.07 77 600276 恒瑞医药 6,000 230,760.00 0.07 78 601658 邮储银行 42,900 217,503.00 0.07 79 601009 南京银行 20,900 217,151.00 0.07 80 600050 中国联通 46,100 216,670.00 0.07 81 600886 国投电力 11,500 209,760.00 0.07 82 600585 海螺水泥 8,800 207,592.00 0.06 83 601998 中信银行 30,800 206,360.00 0.06 84 601628 中国人寿 6,600 204,930.00 0.06 85 000776 广发证券 16,621 202,277.57 0.06 86 600584 长电科技 6,300 199,773.00 0.06 87 600031 三一重工 11,800 194,700.00 0.06 88 600893 航发动力 5,300 193,715.00 0.06 89 000157 中联重科 25,000 192,000.00 0.06 90 000596 古井贡酒 900 189,963.00 0.06 91 300433 蓝思科技 10,400 189,800.00 0.06 92 600489 中金黄金 12,800 189,440.00 0.06 93 603195 公牛集团 2,350 181,232.00 0.06 94 002001 新 和 成 9,100 174,720.00 0.05 95 600176 中国巨石 15,800 174,590.00 0.05 96 600115 中国东航 42,600 170,826.00 0.05 97 000768 中航西飞 6,900 165,807.00 0.05 98 603899 晨光股份 5,300 165,784.00 0.05 99 601117 中国化学 19,900 163,976.00 0.05 100 000538 云南白药 3,200 163,680.00 0.05 101 002601 龙佰集团 8,700 161,559.00 0.05 102 000725 京东方 A 39,000 159,510.00 0.05 103 600104 上汽集团 11,500 159,390.00 0.05 104 601021 春秋航空 2,800 157,724.00 0.05 105 601872 招商轮船 18,500 156,325.00 0.05 106 600346 恒力石化 11,200 156,240.00 0.05 107 001965 招商公路 13,100 155,366.00 0.05 108 600233 圆通速递 9,900 154,935.00 0.05 109 003816 中国广核 33,400 154,642.00 0.05 110 600161 天坛生物 6,240 152,256.00 0.05 111 600415 小商品城 20,500 152,110.00 0.05 112 600803 新奥股份 7,300 151,840.00 0.05 113 002180 纳思达 5,700 150,594.00 0.05 114 600015 华夏银行 23,100 147,840.00 0.05 115 601898 中煤能源 11,500 143,520.00 0.04 116 600025 华能水电 13,300 143,374.00 0.04 117 601808 中海油服 8,200 141,040.00 0.04 118 600875 东方电气 7,600 140,220.00 0.04 119 600332 白云山 4,700 137,851.00 0.04 120 300142 沃森生物 11,300 128,594.00 0.04 121 601607 上海医药 6,700 128,037.00 0.04 122 002736 国信证券 14,400 125,136.00 0.04 123 000708 中信特钢 8,800 119,416.00 0.04 124 002415 海康威视 3,400 105,094.00 0.03 125 000617 中油资本 18,900 104,328.00 0.03 126 601111 中国国航 13,400 98,892.00 0.03 127 000001 平安银行 8,300 84,245.00 0.03 128 601919 中远海控 5,400 83,646.00 0.03 129 601988 中国银行 16,400 75,768.00 0.02 130 300979 华利集团 1,100 66,935.00 0.02 131 002410 广联达 6,800 65,144.00 0.02 132 000338 潍柴动力 3,900 63,336.00 0.02 133 600150 中国船舶 1,500 61,065.00 0.02 134 601766 中国中车 8,100 60,831.00 0.02 135 000100 TCL 科技 11,800 50,976.00 0.02 136 600016 民生银行 13,000 49,270.00 0.02 137 600436 片仔癀 200 41,434.00 0.01 138 601939 建设银行 3,500 25,900.00 0.01 139 600905 三峡能源 4,500 19,620.00 0.01 140 601600 中国铝业 1,700 12,971.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 688717 艾罗能源 4,316 202,938.32 0.06 2 301589 诺瓦星云 603 113,370.03 0.04 3 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 4 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 5 688692 达梦数据 102 17,842.86 0.01 6 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 7 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 8 688709 成都华微 638 11,988.02 0.00 9 301565 中仑新材 624 11,843.52 0.00 10 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 11 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 12 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 13 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 14 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 15 603341 龙旗科技 184 6,898.16 0.00 16 601033 永兴股份 407 6,495.72 0.00 17 301578 辰奕智能 153 6,054.21 0.00 18 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 19 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 20 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 21 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 22 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 23 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 24 603325 博隆技术 48 3,266.88 0.00 25 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 26 603312 西典新能 117 2,967.12 0.00 27 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 28 603381 永臻股份 110 2,764.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000725 京东方 A 30,405,572.00 9.75 2 600519 贵州茅台 22,406,282.15 7.19 3 600406 国电南瑞 21,712,948.65 6.96 4 300408 三环集团 21,419,666.00 6.87 5 600795 国电电力 19,615,210.00 6.29 6 688561 奇安信 18,348,227.85 5.88 7 000166 申万宏源 17,798,211.00 5.71 8 601169 北京银行 17,593,303.52 5.64 9 600600 青岛啤酒 16,496,799.51 5.29 10 000100 TCL 科技 16,169,927.00 5.19 11 000333 美的集团 16,114,525.00 5.17 12 600660 福耀玻璃 15,971,748.00 5.12 13 002252 上海莱士 15,894,613.00 5.10 14 300760 迈瑞医疗 14,805,925.00 4.75 15 600690 海尔智家 14,149,792.35 4.54 16 603501 韦尔股份 13,971,142.60 4.48 17 601328 交通银行 13,615,324.00 4.37 18 600809 山西汾酒 13,164,408.00 4.22 19 002001 新 和 成 13,149,481.40 4.22 20 000895 双汇发展 12,925,137.00 4.15 21 600019 宝钢股份 12,695,015.00 4.07 22 002202 金风科技 12,520,166.01 4.02 23 601088 中国神华 12,486,764.00 4.00 24 600018 上港集团 12,249,654.00 3.93 25 600132 重庆啤酒 12,193,556.00 3.91 26 000001 平安银行 12,061,526.00 3.87 27 000651 格力电器 12,045,286.00 3.86 28 600016 民生银行 12,003,731.00 3.85 29 000596 古井贡酒 11,758,629.00 3.77 30 600309 万华化学 11,747,260.00 3.77 31 600919 江苏银行 11,506,513.00 3.69 32 600219 南山铝业 11,151,621.00 3.58 33 600989 宝丰能源 11,066,792.55 3.55 34 002027 分众传媒 11,061,416.72 3.55 35 601229 上海银行 10,913,864.00 3.50 36 600958 东方证券 10,542,791.08 3.38 37 002736 国信证券 10,311,478.00 3.31 38 601319 中国人保 10,184,517.00 3.27 39 600887 伊利股份 9,874,022.00 3.17 40 688126 沪硅产业 9,765,743.63 3.13 41 002841 视源股份 9,624,009.00 3.09 42 300124 汇川技术 9,561,187.00 3.07 43 601166 兴业银行 9,287,366.00 2.98 44 000999 华润三九 9,278,368.40 2.98 45 600276 恒瑞医药 9,147,261.72 2.93 46 601006 大秦铁路 9,017,888.00 2.89 47 600489 中金黄金 8,770,484.00 2.81 48 000800 一汽解放 8,750,789.00 2.81 49 601800 中国交建 8,413,051.00 2.70 50 600760 中航沈飞 8,250,185.24 2.65 51 300498 温氏股份 8,235,450.00 2.64 52 600039 四川路桥 8,227,495.60 2.64 53 601668 中国建筑 8,157,169.00 2.62 54 600372 中航机载 8,084,427.79 2.59 55 601985 中国核电 8,029,963.00 2.58 56 603288 海天味业 7,972,902.49 2.56 57 001979 招商蛇口 7,816,742.00 2.51 58 600588 用友网络 7,813,648.00 2.51 59 601111 中国国航 7,760,387.00 2.49 60 601865 福莱特 7,728,303.00 2.48 61 603486 科沃斯 7,657,558.00 2.46 62 601988 中国银行 7,324,245.00 2.35 63 600918 中泰证券 7,248,102.00 2.32 64 600547 山东黄金 6,704,660.20 2.15 65 603993 洛阳钼业 6,688,957.00 2.15 66 000408 藏格矿业 6,499,625.00 2.08 67 002812 恩捷股份 6,491,544.00 2.08 68 601318 中国平安 6,446,022.00 2.07 69 601877 正泰电器 6,282,508.00 2.01 70 300628 亿联网络 6,249,345.00 2.00 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000725 京东方 A 35,824,956.00 11.49 2 600519 贵州茅台 29,212,360.00 9.37 3 002202 金风科技 27,079,710.64 8.69 4 000100 TCL 科技 26,020,577.00 8.35 5 000895 双汇发展 18,995,094.01 6.09 6 603993 洛阳钼业 18,900,254.00 6.06 7 600918 中泰证券 18,065,883.00 5.79 8 600989 宝丰能源 17,935,809.00 5.75 9 601939 建设银行 17,734,879.00 5.69 10 688561 奇安信 17,114,071.44 5.49 11 600958 东方证券 16,983,868.64 5.45 12 000333 美的集团 16,929,756.10 5.43 13 600919 江苏银行 15,319,729.00 4.91 14 000157 中联重科 15,106,118.80 4.84 15 600660 福耀玻璃 14,864,718.00 4.77 16 000001 平安银行 14,827,452.17 4.76 17 600600 青岛啤酒 14,651,565.00 4.70 18 000596 古井贡酒 14,594,317.00 4.68 19 600132 重庆啤酒 13,643,326.20 4.38 20 601009 南京银行 13,426,583.00 4.31 21 601872 招商轮船 13,167,516.00 4.22 22 000166 申万宏源 12,930,479.00 4.15 23 002001 新 和 成 12,807,046.36 4.11 24 002252 上海莱士 12,387,700.00 3.97 25 601238 广汽集团 12,372,732.00 3.97 26 688223 晶科能源 12,028,462.36 3.86 27 300408 三环集团 11,988,748.96 3.85 28 600025 华能水电 11,985,132.00 3.84 29 600016 民生银行 11,904,050.80 3.82 30 600887 伊利股份 11,736,835.00 3.76 31 601319 中国人保 11,492,544.00 3.69 32 600183 生益科技 10,719,618.00 3.44 33 600406 国电南瑞 10,713,508.28 3.44 34 002736 国信证券 10,562,623.00 3.39 35 000301 东方盛虹 10,396,643.00 3.33 36 601088 中国神华 9,893,460.00 3.17 37 300124 汇川技术 9,472,782.00 3.04 38 601800 中国交建 9,392,718.85 3.01 39 600219 南山铝业 9,318,192.00 2.99 40 600489 中金黄金 9,222,799.00 2.96 41 002027 分众传媒 8,902,875.00 2.86 42 000877 天山股份 8,800,936.98 2.82 43 603288 海天味业 8,614,879.72 2.76 44 600276 恒瑞医药 8,586,879.24 2.75 45 601985 中国核电 8,549,890.11 2.74 46 000876 新 希 望 8,442,609.00 2.71 47 688126 沪硅产业 8,335,350.86 2.67 48 601898 中煤能源 8,204,141.00 2.63 49 601006 大秦铁路 8,189,916.00 2.63 50 601728 中国电信 8,164,623.00 2.62 51 002841 视源股份 8,118,696.00 2.60 52 601186 中国铁建 8,036,777.00 2.58 53 603486 科沃斯 7,994,358.00 2.56 54 600795 国电电力 7,955,160.00 2.55 55 000651 格力电器 7,783,300.50 2.50 56 001979 招商蛇口 7,768,439.87 2.49 57 601360 三六零 7,696,440.00 2.47 58 601988 中国银行 7,629,067.00 2.45 59 601169 北京银行 7,590,969.00 2.43 60 601111 中国国航 7,570,358.00 2.43 61 600372 中航机载 7,274,749.09 2.33 62 600690 海尔智家 7,082,868.04 2.27 63 000708 中信特钢 6,980,532.60 2.24 64 000768 中航西飞 6,611,433.00 2.12 65 000800 一汽解放 6,606,837.49 2.12 66 002812 恩捷股份 6,565,086.05 2.11 67 300498 温氏股份 6,497,677.00 2.08 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,151,016,347.70 卖出股票收入（成交）总额 1,165,026,631.87 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。本报告期内股指期货的投资符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一北京银行的发行主体北京银行股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日因 EAST 信贷业务数据漏报、EAST 投资业务数据漏报、EAST 理财业务数据漏报等受到国家金 融监督管理总局北京监管局处罚（京金罚决字〔2024〕3 号）。北京银行为本基金跟踪标的指数的成分券。 2、本基金投资的前十名证券之一交通银行的发行主体交通银行股份有限公司于 2024 年 6 月 3 日因安全测试存在薄弱环节、运行管理存在漏洞、数据安全管理不足、灾备管理不足等受到国家金融监督管理总局处罚（金罚决字〔2024〕29 号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成分券。7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,106,130.27 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 319,479.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,425,609.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 值比例（%） 允价值 明 1 688717 艾罗能源 202,938.32 0.06 新股锁定 2 301589 诺瓦星云 113,370.03 0.04 新股锁定 3 603285 键邦股份 24,002.55 0.01 新股未上市 4 603350 安乃达 21,608.56 0.01 新股未上市 5 688692 达梦数据 17,842.86 0.01 新股锁定 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成沪深 300 增强 2,949 49,161.44 79,089,915.35 54.55 65,887,157.35 45.45 发起式 A 大成沪深 300 增强 17,738 16,451.77 164,582,950.39 56.40 127,238,497.39 43.60 发起式 C 合计 20,687 21,114.64 243,672,865.74 55.79 193,125,654.74 44.21 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 大成沪深 300 增强发起式 A 308,993.79 0.2131 理人所 有从业 人员持 大成沪深 300 增强发起式 C - - 有本基 金 合计 308,993.79 0.0707 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 大成沪深 300 增强发起式 0 员、基金投资和研究 A 部门负责人持有本开 大成沪深 300 增强发起式 0 放式基金 C 合计 0 大成沪深 300 增强发起式 10~50 本基金基金经理持有 A 本开放式基金 大成沪深 300 增强发起式 0 C 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额占 发起份额 项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 基金总份额 承诺持有 份额比例 比例(%) 期限 (%) 基金管理人固有资 10,000,000.00 2.29 10,000,000.00 2.29 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 308,993.79 0.07 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,308,993.79 2.36 10,000,000.00 2.29 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成沪深 300 增强发起式 A 大成沪深 300 增强发起式 C 基金合同生效日 （2021 年 2 月 23 117,847,410.78 312,506,529.05 日）基金份额总额 本报告期期初基金 269,510,798.43 169,973,945.30 份额总额 本报告期基金总申 16,484,657.28 465,718,632.82 购份额 减：本报告期基金 141,018,383.01 343,871,130.34 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 144,977,072.70 291,821,447.78 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 招商证券 2 1,242,125,8 53.66 921,992.64 52.82 - 69.35 光大证券 1 519,389,442 22.44 382,221.08 21.90 - .19 本期 广发证券 1 267,226,420 11.54 213,780.82 12.25 报告 .52 新增 1 个 本期 中信建投 2 169,330,428 7.31 135,464.37 7.76 报告 证券 .51 新增 2 个 中信证券 2 85,484,744. 3.69 62,909.10 3.60 - 76 东方证券 1 31,298,696. 1.35 29,292.02 1.68 - 96 长江证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 本期 汇丰前海 1 - - - - 报告 证券 新增 1 个 申万宏源 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下: （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用交易单元的使用流程为：首先根据证券经纪商选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行本基金交易单元选择。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金(A 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 概要更新 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 2 券投资基金(C 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 概要更新 公司网站 大成基金管理有限公司关于提请投 中国证监会基金电子披 3 资者及时更新已过期身份证件及其 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 他身份基本信息的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于暂停海 中国证监会基金电子披 4 银基金销售有限公司办理相关销售 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 12 日 业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 5 分基金增加平安银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 5 月 21 日 为销售机构的公告 公司网站 6 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 2024 年 4 月 19 日 券投资基金 2024 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 7 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 2 日 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 8 券投资基金 2023 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 29 日 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 9 券投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 23 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 10 分基金增加深圳前海微众银行股份 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 18 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 11 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 23 日 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 12 券投资基金 2023 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 19 日 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 13 券投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 5 日 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 14 券投资基金增聘基金经理公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 4 日 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 15 券投资基金(A 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 4 日 概要更新 公司网站 大成沪深 300 指数增强型发起式证 中国证监会基金电子披 16 券投资基金(C 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 4 日 概要更新 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20240101- 125,500,7 - 125,500,7 - - 20240319 53.01 53.01 2 20240617- - 131,359 32,151,40 99,208,374.57 22.71 20240630 ,774.77 0.20 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的文件； 2、《大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日