汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资 基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 汇添富沪深 300 基本面增强指数 称 基金主 010854 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2021 年 01 月 20 日 日 报告期 末基金 5,868,520,235.25 份额总 额(份) 投资目 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 标 上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标 的指数的业绩表现。 投资策 本基金采用指数增强型投资策略，以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的 略 指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟 踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增 值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。 在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以 期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金的投资策略还包 括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资 策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货 投资策略。 业绩比 沪深 300 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5% 较基准 风险收 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 益特征 债券型基金、混合型基金。 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国工商银行股份有限公司 管人 下属分 级基金 汇添富沪深 300 基本面增强指数 A 汇添富沪深 300 基本面增强指数 C 的基金 简称 下属分 级基金 010854 010855 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 5,475,129,203.60 393,391,031.65 金的份 额总额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日) 汇添富沪深 300 基本面增强指数 汇添富沪深 300 基本面增强指 A 数 C 1.本期已实现收益 -45,855,948.86 -3,674,795.51 2.本期利润 452,396,284.30 31,374,190.59 3.加权平均基金份 0.0815 0.0784 额本期利润 4.期末基金资产净 3,499,059,348.24 244,083,683.58 值 5.期末基金份额净 0.6391 0.6205 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富沪深 300 基本面增强指数 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 14.97% 1.52% 15.25% 1.51% -0.28% 0.01% 个月 过去六 12.68% 1.20% 12.92% 1.19% -0.24% 0.01% 个月 过去一 7.07% 1.05% 8.53% 1.05% -1.46% 0.00% 年 过去三 -27.87% 1.04% -16.43% 1.04% -11.44% 0.00% 年 自基金 合同生 -36.09% 1.10% -24.73% 1.07% -11.36% 0.03% 效起至 今 汇添富沪深 300 基本面增强指数 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 14.74% 1.52% 15.25% 1.51% -0.51% 0.01% 个月 过去六 12.23% 1.20% 12.92% 1.19% -0.69% 0.01% 个月 过去一 6.23% 1.05% 8.53% 1.05% -2.30% 0.00% 年 过去三 -29.58% 1.04% -16.43% 1.04% -13.15% 0.00% 年 自基金 合同生 -37.95% 1.10% -24.73% 1.07% -13.22% 0.03% 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 01 月 20 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中 国。学历： 清华大学管 理学硕士。 本基金的基 从业资格： 金经理,增 2021 年 01 月 证券投资基 顾耀强 强收益部总 20 日 - 20 金从业资 监 格。从业经 历：曾任杭 州永磁集团 公司技术 员、海通证 券股份有限 公司行业分 析师、中海 基金管理有 限公司高级 分析师、基 金经理助 理。2009 年 3 月加入汇添 富基金管理 股份有限公 司，历任高 级行业分析 师、基金经 理助理，现 任增强收益 部总监。 2009 年 12 月 22 日至今任 汇添富策略 回报混合型 证券投资基 金的基金经 理。2012 年 3 月 9 日至 2020 年 9 月 3 日任汇添富 逆向投资混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2014 年 4 月 8 日至 2016 年 8 月 24 日 任汇添富均 衡增长混合 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 7 月 27 日 至 2019 年 1 月 18 日任汇 添富沪港深 新价值股票 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 3 月 15 日 至今任汇添 富绝对收益 策略定期开 放混合型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 8 月 24 日至今任 汇添富均衡 增长混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 1 月 20 日至 今任汇添富 沪深 300 基 本面增强指 数型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 2 月 5 日至 2022 年 9 月 22 日 任汇添富价 值成长均衡 投资混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 9 月 16 日至 今任汇添富 中证 500 基 本面增强指 数型证券投 资基金的基 金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场震荡下行，直至季度末相关部门出台系列稳定经济增长、呵护资本市场的重磅政策才得以逆转。在三季度大部分时间里，由于担忧政策力度不足以扭转经济增长预期，大多数与内需相关行业（如消费、制造、地产链等）的公司面临业绩展望下修的压力而持续下跌；少数有亮点的细分行业（出口相关为主）亦受竞争格局恶化、地缘政治风险等扰动而不确定性上升；前期表现较强的稳定防御类资产也出现一定分化。三季度本基金管理人在严控跟踪误差的基础上，不断加大公司投研团队研究成果的转化力度，报告期内组合表现略输基准。本基金管理人将在投资实践中不断总结反思，持续优化投资框架，力争在控制跟踪误差的基础上获取稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富沪深 300 基本面增强指数 A 类份额净值增长率为 14.97%，同期业绩比 较基准收益率为 15.25%。本报告期汇添富沪深 300 基本面增强指数 C 类份额净值增长率为 14.74%，同期业绩比较基准收益率为 15.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,505,647,817.49 92.75 其中：股票 3,505,647,817.49 92.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,932,561.89 1.14 其中：债券 42,932,561.89 1.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.66 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 194,869,240.78 5.16 8 其他资产 11,183,678.95 0.30 9 合计 3,779,633,299.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 26,540,135.12 0.71 B 采矿业 251,904,444.51 6.73 1,493,734,130.1 C 制造业 39.91 6 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 106,597,289.90 2.85 E 建筑业 50,950,109.85 1.36 F 批发和零售业 12,690,000.00 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 71,487,891.90 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,454,412.98 3.16 J 金融业 698,394,116.92 18.66 K 房地产业 30,625,000.00 0.82 L 租赁和商务服务业 21,933,861.20 0.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,896,529.74 0.50 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 2,902,207,922.2 合计 77.53 8 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,480,000.00 0.17 B 采矿业 19,042,887.00 0.51 C 制造业 469,538,010.13 12.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,824,300.00 0.32 F 批发和零售业 10,701,000.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 2,268,092.40 0.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,331,124.50 0.70 J 金融业 16,320,000.00 0.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 15,905,174.50 0.42 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 22,617,765.00 0.60 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,402,000.00 0.06 S 综合 - - 合计 603,439,895.21 16.12 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 贵州茅 1 600519 111,872 195,552,256.00 5.22 台 宁德时 2 300750 597,456 150,493,191.84 4.02 代 招商银 3 600036 3,489,997 131,258,787.17 3.51 行 美的集 4 000333 1,307,591 99,455,371.46 2.66 团 紫金矿 5 601899 4,088,428 74,164,083.92 1.98 业 6 002594 比亚迪 236,500 72,678,815.00 1.94 长江电 7 600900 2,409,901 72,417,525.05 1.93 力 五 粮 8 000858 438,054 71,188,155.54 1.90 液 立讯精 9 002475 1,627,089 70,713,287.94 1.89 密 10 601318 中国平 1,208,633 69,000,857.97 1.84 安 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 股票名 序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 上能电 1 300827 599,939 24,927,465.45 0.67 气 拓荆科 2 688072 158,800 22,867,200.00 0.61 技 学大教 3 000526 358,500 22,617,765.00 0.60 育 巨化股 4 600160 1,000,000 22,270,000.00 0.59 份 老白干 5 600559 900,000 20,898,000.00 0.56 酒 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 42,932,561.89 1.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 42,932,561.89 1.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 债券名 序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 称 （％） 23 国债 1 019696 151,000 15,502,665.29 0.41 03 23 国债 2 019727 136,000 13,900,392.33 0.37 24 24 国债 3 019740 100,000 10,078,263.01 0.27 09 24 国债 4 019733 34,000 3,451,241.26 0.09 02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量 合约市值 公允价值变 代码 名称 风险说明 （买/卖） （元） 动（元） - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -2,247,459.29 股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,468,200.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货 投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基 金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确 定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求， 确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回 等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进 行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同 时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准 后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合 上述法律法规和监管要求的变化。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 301,983.98 2 应收证券清算款 8,762,396.57 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,119,298.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,183,678.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富沪深 300 基本面增强指数 汇添富沪深 300 基本面增强指 A 数 C 本报告期期初基金 5,631,850,317.63 401,851,624.76 份额总额 本报告期基金总申 13,821,893.80 11,813,242.02 购份额 减：本报告期基金 170,543,007.83 20,273,835.13 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 5,475,129,203.60 393,391,031.65 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深 300 基本面增强指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 10 月 25 日