天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2025 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年03月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 审计报告......17 6.1 审计报告基本信息 ......17 6.2 审计报告的基本内容......17 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表 ......20 7.2 利润表......22 7.3 净资产变动表......23 7.4 报表附注 ......25 §8 投资组合报告 ......64 8.1 期末基金资产组合情况......64 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......70 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......75 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......75 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......75 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......75 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......75 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75 8.12 投资组合报告附注......76 §9 基金份额持有人信息 ......76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......77 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......77 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......78 §10 开放式基金份额变动 ......78 §11 重大事件揭示 ......78 11.1 基金份额持有人大会决议......78 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......78 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......79 11.4 基金投资策略的改变 ......79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......79 11.8 其他重大事件 ......81 §12 影响投资者决策的其他重要信息......82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......83 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......83 §13 备查文件目录 ......83 13.1 备查文件目录 ......83 13.2 存放地点 ......84 13.3 查阅方式 ......84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 基金简称 天弘创新成长 基金主代码 010824 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年02月05日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 538,413,537.33份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘创新成长A 天弘创新成长C 下属分级基金的交易代码 010824 010825 报告期末下属分级基金的份额总额 448,571,451.22份 89,842,086.11份 2.2 基金产品说明 本基金遵循稳健收益策略，在有效控制组合风险并保 投资目标 持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分 析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策 投资策略 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍 生品投资策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调 整）*5%+中证综合债指数收益率*25%。 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金 风险收益特征 还可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 童建林 林盛 露负责 联系电话 022-83310208 010-58560666 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn 客户服务电话 95046 95568 传真 022-83865564 010-57093382 天津自贸试验区（中心商务 北京市西城区复兴门内大街2 注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 号 3层 天津市河西区马场道59号天 北京市西城区复兴门内大街2 办公地址 津国际经济贸易中心A座16 号 层 邮政编码 300203 100031 法定代表人 黄辰立 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 普通合伙） 安永大楼17层 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2024年 2023年 2022年 标 天弘创 天弘创 天弘创 天弘创 天弘创 天弘创 新成长A 新成长C 新成长A 新成长C 新成长A 新成长C 本期已实现收益 11,608,4 -9,409,0 -24,301,0 -15,340, -39,722,3 -18,548, 65.39 15.36 08.74 188.39 56.89 319.68 本期利润 46,003,1 -930,06 -30,437,7 -33,218, -44,879,4 -22,252, 04.32 2.12 91.76 220.83 25.07 869.30 加权平均基金份额 本期利润 0.0958 -0.0055 -0.0647 -0.1402 -0.1520 -0.1751 本期加权平均净值 利润率 12.32% -0.72% -7.55% -16.52% -18.22% -21.03% 本期基金份额净值 增长率 12.25% 11.79% -4.52% -4.91% -16.00% -16.33% 3.1.2 期末数据和指 2024年末 2023年末 2022年末 标 期末可供分配利润 -58,687,6 -12,927, -100,122, -63,251, -52,938,2 -20,374, 97.32 679.36 319.52 397.68 97.19 882.35 期末可供分配基金 份额利润 -0.1308 -0.1439 -0.2002 -0.2094 -0.1623 -0.1686 期末基金资产净值 402,705, 79,400,6 400,018, 238,784, 273,306, 100,439, 939.92 96.61 620.09 809.85 194.74 208.95 期末基金份额净值 0.8978 0.8838 0.7998 0.7906 0.8377 0.8314 3.1.3 累计期末指标 2024年末 2023年末 2022年末 基金份额累计净值 增长率 -10.22% -11.62% -20.02% -20.94% -16.23% -16.86% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘创新成长A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.52% 1.65% -0.40% 1.29% 7.92% 0.36% 过去六个月 18.41% 1.60% 12.00% 1.24% 6.41% 0.36% 过去一年 12.25% 1.52% 12.11% 1.03% 0.14% 0.49% 过去三年 -9.98% 1.38% -10.76% 0.89% 0.78% 0.49% 自基金合同 生效日起至 -10.22% 1.30% -13.25% 0.86% 3.03% 0.44% 今 天弘创新成长C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.41% 1.65% -0.40% 1.29% 7.81% 0.36% 过去六个月 18.16% 1.60% 12.00% 1.24% 6.16% 0.36% 过去一年 11.79% 1.52% 12.11% 1.03% -0.32% 0.49% 过去三年 -11.06% 1.38% -10.76% 0.89% -0.30% 0.49% 自基金合同 生效日起至 -11.62% 1.30% -13.25% 0.86% 1.63% 0.44% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2021年02月05日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2021年02月05日生效。基金合同生效当年2021年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 截至2024年12月31日，公司共管理运作210只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，工商管理硕士。历任华 创证券研究所高级分析师、 2021 招商证券研发中心高级分 周楷宁 本基金基金经理 年02 - 12年 析师。2017年6月加盟本公 月 司，历任股票投资研究部高 级研究员。 张弋 本基金基金经理助 2024 10年 男，导航、制导与控制硕士。 理 年09 - 华创证券有限责任公司分 月 析师、海通证券股份有限公 司分析师，2020年10月加盟 本公司，历任行业研究部高 级行业研究员。 男，数量经济学硕士。历任 本基金基金经理助 2024 国寿安保基金管理有限公 张韬 理 年07 - 8年 司研究员，2021年10月加盟 月 本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 研究上，抓住高增长的机会很关键：一方面，从供给端看，比较好的机会来自于供给创造需求，新技术、新产品等拓宽用户体验及应用场景的边界，反过来创造了对新技术、新产品的需求，比如当下及未来的AI。另一方面，从需求端看，新市场的出现是好的机会，比如国产替代、工程师红利出海等。 投资上，守正出奇，采用自上而下与自下而上相结合的方法，优选中长期成长或阶段性爆发的行业，根据质量因子（好生意、深护城河、优秀的管理文化）、成长因子（业绩爆发力强）、估值因子，结合PB-ROE等策略，以合理或者较低价格买入其中的优质企业，兼顾概率赔率，注重数据验证和产业链验证。 第一类投资：高质量因子提升投资的概率，高概率情况下中等赔率即可，这类公司往往孕育着长牛投资机会，通常带有时代特征和烙印。 第二类投资：高成长因子提升投资的赔率，在成长足够爆发的时候，形成戴维斯双击。 主要选择第一类和第二类投资机会，组合里面淘汰不属于第一类、第二类的公司。 对估值的理解：首先，单纯的低估值不能补偿质量因子和成长因子，应该回避低质量低成长的价值毁灭型投资。其次，高概率+高赔率的投资往往估值不低，高估值最好通过未来2-3年的高成长消化。再次，高估值应该有合理的限度，对未来5-10年估值的透支往往预示较低的收益风险比。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2024年12月31日，天弘创新成长A基金份额净值为0.8978元，天弘创新成长C基金份额净值为0.8838元。报告期内份额净值增长率天弘创新成长A为12.25%，同期业绩比较基准增长率为12.11%；天弘创新成长C为11.79%，同期业绩比较基准增长率为 12.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 智能驾驶、边缘AI、半导体、AI应用、机器人、商业航天等行业正成为推动未来经济增长的关键力量。 智能驾驶在政策支持、技术进步和成本降低的背景下，有望成为投资主线之一。 边缘AI，得益于AI大模型、智能终端、物联网等进步，市场规模不断扩大。 半导体行业在国产替代需求、AI数据中心需求、汽车电动化智能化和存储器进步的驱动下，迎来新的发展机遇。 AI应用正向To C、To B和To P三个方向拓展，展现出大的市场潜力。 机器人行业通过与AI技术融合，创造出新的需求和体验。 商业航天领域，随着技术进步和成本降低，展现出大的增长潜力。 这些行业潜在的高增长机会，我们短期不高估，长期不低估，持续深入研究行业趋势。除此以外，我们也关注：过去几年产能相对过剩的行业危机后潜在的机会；中国出海的机会等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员及其配偶、利害关系人股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2025）审字第80007653_B55号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金全体 基金份额持有人 我们审计了天弘创新成长混合型发起式证券投 资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产 负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及 审计意见 相关财务报表附注。 我们认为，后附的天弘创新成长混合型发起式证 券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了天弘创新成 长混合型发起式证券投资基金2024年12月31日 的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产 变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于天弘创新成长混合型发起式证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金管理 层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 管理层和治理层对财务报表的责任 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估天弘创新成 长混合型发起式证券投资基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用 持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或 别无其他现实的选择。 治理层负责监督天弘创新成长混合型发起式证 券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 注册会计师对财务报表审计的责任 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致天弘创新 成长混合型发起式证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构 和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层 审计报告日期 2025-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2024年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 51,518,700.36 88,853,554.19 结算备付金 1,200,123.69 2,966,338.89 存出保证金 407,854.48 633,544.55 交易性金融资产 7.4.7.2 436,138,899.84 576,700,641.17 其中：股票投资 436,138,899.84 576,700,641.17 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,902,000.00 - 应收清算款 8,047,333.02 7,757,411.97 应收股利 - - 应收申购款 77,891.07 53,600.84 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 499,292,802.46 676,965,091.61 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 15,450,562.24 1,079,014.72 应付赎回款 365,792.69 35,110,730.42 应付管理人报酬 494,468.16 681,443.86 应付托管费 61,808.53 85,180.49 应付销售服务费 27,538.54 81,293.56 应付投资顾问费 - - 应交税费 47.71 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 785,948.06 1,123,998.62 负债合计 17,186,165.93 38,161,661.67 净资产： 实收基金 7.4.7.7 538,413,537.33 802,177,147.14 未分配利润 7.4.7.8 -56,306,900.80 -163,373,717.20 净资产合计 482,106,636.53 638,803,429.94 负债和净资产总计 499,292,802.46 676,965,091.61 注：报告截止日2024年12月31日，天弘创新成长混合型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.8978元，天弘创新成长混合型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.8838元；基金份额总额538,413,537.33份，其中天弘创新成长混合型发起式证券投资基金A类基金份额448,571,451.22份，天弘创新成长混合型发起式证券投资基金C类基金份额 89,842,086.11份。 7.2 利润表 会计主体：天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 024年12月31日 023年12月31日 一、营业总收入 52,602,262.18 -53,643,376.95 1.利息收入 429,844.74 429,520.25 其中：存款利息收入 7.4.7.9 404,071.62 419,637.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 25,773.12 9,882.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 9,190,633.89 -30,556,959.53 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -8,887,645.26 -34,472,238.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 10,501,552.02 106,851.50 资产支持证券投资 收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 7,576,727.13 3,808,427.45 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 42,873,592.17 -24,014,815.46 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 108,191.38 498,877.79 填列） 减：二、营业总支出 7,529,219.98 10,012,635.64 1.管理人报酬 6,040,260.64 8,112,346.82 2.托管费 755,032.63 900,797.11 3.销售服务费 518,372.50 795,992.58 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 337.26 0.64 8.其他费用 7.4.7.19 215,216.95 203,498.49 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 45,073,042.20 -63,656,012.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 45,073,042.20 -63,656,012.59 号填列） 五、其他综合收益的税后净 额 - - 六、综合收益总额 45,073,042.20 -63,656,012.59 7.3 净资产变动表 会计主体：天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 802,177,147.14 -163,373,717.20 638,803,429.94 二、本期期初净资 产 802,177,147.14 -163,373,717.20 638,803,429.94 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -263,763,609.81 107,066,816.40 -156,696,793.41 填列） （一）、综合收益 总额 - 45,073,042.20 45,073,042.20 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -263,763,609.81 61,993,774.20 -201,769,835.61 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 157,172,535.05 -33,924,909.17 123,247,625.88 2.基金赎回 -420,936,144.86 95,918,683.37 -325,017,461.49 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 538,413,537.33 -56,306,900.80 482,106,636.53 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年12月31日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 447,058,583.23 -73,313,179.54 373,745,403.69 二、本期期初净资 产 447,058,583.23 -73,313,179.54 373,745,403.69 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 355,118,563.91 -90,060,537.66 265,058,026.25 填列） （一）、综合收益 总额 - -63,656,012.59 -63,656,012.59 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 355,118,563.91 -26,404,525.07 328,714,038.84 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 682,535,248.49 -78,138,840.20 604,396,408.29 2.基金赎回 -327,416,684.58 51,734,315.13 -275,682,369.45 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 802,177,147.14 -163,373,717.20 638,803,429.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高阳 薄贺龙 薄贺龙 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2896号《关于准予天弘创新成长混合型发起式证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管理人天弘基金管理有限 公司向社会公开发行募集，基金合同于2021年2月5日生效，首次设立募集规模为 796,520,268.29份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2024年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于 整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 编制本基金财务报表时，需要作出估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露产生影响。这些估计和假设的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。 确定本基金以下类别金融资产（如涉及）的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值； (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称“指引”），按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值； (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和可交换债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值；本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 (4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引（试行）>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引（试行）》，采用如下方法估值： （a）对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； （b）对于境内上市开放式基金（LOF）及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值； （c）对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益； （d）对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： （a）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； （b）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值； （c）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 活期存款 51,518,700.36 88,853,554.19 等于：本金 51,512,825.74 88,839,757.29 加：应计利息 5,874.62 13,796.90 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限1个月以 - - 内 存款期限1-3个 - - 月 存款期限3个月 - - 以上 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 51,518,700.36 88,853,554.19 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 412,565,870.89 - 436,138,899.84 23,573,028.95 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 412,565,870.89 - 436,138,899.84 23,573,028.95 项目 上年度末 2023年12月31日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 596,001,204.39 - 576,700,641.17 -19,300,563.22 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 596,001,204.39 - 576,700,641.17 -19,300,563.22 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,902,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,902,000.00 - 上年度末 项目 2023年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.03 0.70 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 591,448.03 939,497.92 其中：交易所市场 591,448.03 939,497.92 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 194,500.00 184,500.00 合计 785,948.06 1,123,998.62 7.4.7.7 实收基金 7.4.7.7.1 天弘创新成长A 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘创新成长A) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 500,140,939.61 500,140,939.61 本期申购 133,134,718.35 133,134,718.35 本期赎回（以“-”号填列） -184,704,206.74 -184,704,206.74 本期末 448,571,451.22 448,571,451.22 7.4.7.7.2 天弘创新成长C 金额单位：人民币元 项目 本期 (天弘创新成长C) 2024年01月01日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 302,036,207.53 302,036,207.53 本期申购 24,037,816.70 24,037,816.70 本期赎回（以“-”号填列） -236,231,938.12 -236,231,938.12 本期末 89,842,086.11 89,842,086.11 注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。 7.4.7.8 未分配利润 7.4.7.8.1 天弘创新成长A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘创新成长A) 上年度末 -79,980,092.41 -20,142,227.11 -100,122,319.52 本期期初 -79,980,092.41 -20,142,227.11 -100,122,319.52 本期利润 11,608,465.39 34,394,638.93 46,003,104.32 本期基金份额交易产 生的变动数 9,683,929.70 -1,430,225.80 8,253,703.90 其中：基金申购款 -29,319,172.47 1,060,752.83 -28,258,419.64 基金赎回款 39,003,102.17 -2,490,978.63 36,512,123.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -58,687,697.32 12,822,186.02 -45,865,511.30 7.4.7.8.2 天弘创新成长C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (天弘创新成长C) 上年度末 -51,096,157.39 -12,155,240.29 -63,251,397.68 本期期初 -51,096,157.39 -12,155,240.29 -63,251,397.68 本期利润 -9,409,015.36 8,478,953.24 -930,062.12 本期基金份额交易产 生的变动数 47,577,493.39 6,162,576.91 53,740,070.30 其中：基金申购款 -5,343,725.35 -322,764.18 -5,666,489.53 基金赎回款 52,921,218.74 6,485,341.09 59,406,559.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -12,927,679.36 2,486,289.86 -10,441,389.50 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 344,396.50 368,033.70 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 48,575.28 44,700.12 其他 11,099.84 6,904.06 合计 404,071.62 419,637.88 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 2,765,677,152.00 3,110,314,818.50 减：卖出股票成本总额 2,770,202,014.37 3,138,694,783.34 减：交易费用 4,362,782.89 6,092,273.64 买卖股票差价收入 -8,887,645.26 -34,472,238.48 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 债券投资收益——利息收入 94,338.50 167.16 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付） 10,407,213.52 106,684.34 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 10,501,552.02 106,851.50 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年12月 2023年01月01日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 165,605,899.16 447,674.80 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 154,851,894.08 340,800.00 付）成本总额 减：应计利息总额 333,968.15 172.55 减：交易费用 12,823.41 17.91 买卖债券差价收入 10,407,213.52 106,684.34 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他衍生工具投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 7,576,727.13 3,808,427.45 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,576,727.13 3,808,427.45 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年01月01日至2024年12 2023年01月01日至2023年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 42,873,592.17 -24,014,815.46 ——股票投资 42,873,592.17 -24,014,815.46 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 42,873,592.17 -24,014,815.46 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 107,412.52 488,315.59 基金转换费收入 778.86 10,562.20 合计 108,191.38 498,877.79 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024年 2023年01月01日至2023年 12月31日 12月31日 审计费用 70,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 5,860.49 3,517.19 银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00 证券组合费 1,356.17 1,981.30 存托服务费 0.29 - 合计 215,216.95 203,498.49 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年12月31日 23年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,040,260.64 8,112,346.82 其中：应支付销售机构的客户维护费 1,561,807.35 2,285,989.93 应支付基金管理人的净管理费 4,478,453.29 5,826,356.89 注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、自2023年07月17日起，本基金管理费率由1.50%调整为1.20%。管理费率调整公告详见官网。 3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 755,032.63 900,797.11 注:支付基金托管人中国民生银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2024年01月01日至2024年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘创新成长A 天弘创新成长C 合计 天弘基金 管理有限 - 36,070.86 36,070.86 公司 中国民生 银行股份 - 63,876.46 63,876.46 有限公司 合计 - 99,947.32 99,947.32 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 天弘创新成长A 天弘创新成长C 合计 天弘基金 管理有限 - 97,631.07 97,631.07 公司 中国民生 银行股份 - 87,389.62 87,389.62 有限公司 合计 - 185,020.69 185,020.69 注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘创新成长C的销售服务费率为0.40%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2、天弘创新成长A不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023年 项目 年12月31日 12月31日 天弘创新 天弘创新 天弘创新成 天弘创新成 成长A 成长C 长A 长C 报告期初持有的基金份额 42,107,789. 5,000,277.7 59,327,244. 5,000,277.7 66 8 63 8 报告期间申购/买入总份额 - - 21,836,445. - 03 报告期间因拆分变动份额 - - - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 42,107,789. 5,000,277.7 39,055,900. - 66 8 00 报告期末持有的基金份额 - - 42,107,789. 5,000,277.7 66 8 报告期末持有的基金份额占基 - - 8.42% 1.66% 金总份额比例 注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 天弘创新成长A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 天弘创新成长C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年12月31日 2023年01月01日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 51,518,700.36 344,396.50 88,853,554.19 368,033.70 有限公司 注：本基金由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金 天弘创新成长A 本报告期无利润分配事项。 天弘创新成长C 本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 创业 3016 苏州 2024 板打 20,31 62,95 26 天脉 -10-1 6个月 新限 21.23 65.78 957 7.11 1.46 - 7 售 创业 3016 珂玛 2024 板打 6,43 45,10 11 科技 -08-0 6个月 新限 8.00 56.10 804 2.00 4.40 - 7 售 科创 6884 联芸 2024 板打 15,81 41,39 49 科技 -11-2 6个月 新限 11.25 29.44 1,406 7.50 2.64 - 0 售 科创 6886 先锋 2024 板打 8,39 39,93 05 精科 -12-0 6个月 新限 11.29 53.68 744 9.76 7.92 - 4 售 科创 6886 合合 2024 板打 165.7 13,18 39,62 15 信息 -09-1 6个月 新限 55.18 8 239 8.02 1.42 - 9 售 科创 6887 佳驰 2024 板打 20,98 37,93 08 科技 -11-2 6个月 新限 27.08 48.95 775 7.00 6.25 - 7 售 6887 拉普 2024 6个月 科创 17.58 33.06 979 17,21 32,36 - 26 -10-2 0.82 5.74 拉斯 2 板打 新限 售 创业 3015 无线 2024 板打 6,12 28,18 51 传媒 -09-1 6个月 新限 9.40 43.23 652 8.80 5.96 - 9 售 科创 6887 金天 2024 板打 12,06 26,01 50 钛业 -11-1 6个月 新限 7.16 15.44 1,685 4.60 6.40 - 2 售 天和 2024 1个月内 新股 6030 -12-2 未上 12.30 12.30 2,029 24,95 24,95 - 72 磁材 4 （含） 市 6.70 6.70 0013 N国 2024 新股 7,44 22,02 91 货航 -12-2 6个月 锁定 2.30 6.80 3,239 9.70 5.20 - 3 创业 3015 上大 2024 板打 5,61 20,26 22 股份 -10-0 6个月 新限 6.88 24.84 816 4.08 9.44 - 9 售 科创 6887 龙图 2024 板打 5,16 15,86 21 光罩 -07-3 6个月 新限 18.50 56.85 279 1.50 1.15 - 0 售 创业 3015 托普 2024 板打 3,87 15,76 56 云农 -10-1 6个月 新限 14.50 59.05 267 1.50 6.35 - 0 售 创业 3016 壹连 2024 板打 101.9 11,16 15,59 31 科技 -11-1 6个月 新限 72.99 6 153 7.47 9.88 - 2 售 3016 绿联 2024 6个月 创业 21.21 36.49 396 8,39 14,45 - 06 科技 -07-1 板打 9.16 0.04 7 新限 售 创业 3015 国科 2024 板打 3,89 14,29 71 天成 -08-1 6个月 新限 11.14 40.83 350 9.00 0.50 - 4 售 创业 3016 英思 2024 板打 6,84 13,74 22 特 -11-2 6个月 新限 22.36 44.92 306 2.16 5.52 - 6 售 创业 3016 博实 2024 板打 8,18 12,02 08 结 -07-2 6个月 新限 44.50 65.38 184 8.00 9.92 - 5 售 创业 3016 新铝 2024 板打 7,64 11,52 13 时代 -10-1 6个月 新限 27.70 41.77 276 5.20 8.52 - 8 售 创业 3015 佳力 2024 板打 3,88 11,42 86 奇 -08-2 6个月 新限 18.09 53.14 215 9.35 5.10 - 1 售 科创 6887 益诺 2024 板打 6,32 11,14 10 思 -08-2 6个月 新限 19.06 33.58 332 7.92 8.56 - 7 售 创业 3016 博苑 2024 板打 7,02 10,06 17 股份 -12-0 6个月 新限 27.76 39.79 253 3.28 6.87 - 3 售 乔锋 2024 创业 3016 -07-0 6个月 板打 26.50 41.98 233 6,17 9,78 - 03 智能 3 新限 4.50 1.34 售 创业 3016 富特 2024 板打 3,59 9,28 07 科技 -08-2 6个月 新限 14.00 36.14 257 8.00 7.98 - 8 售 6031 C中 2024 新股 5,91 8,18 94 力 -12-1 6个月 锁定 20.32 28.13 291 3.12 5.83 - 7 创业 3015 科力 2024 板打 4,29 8,13 52 装备 -07-1 6个月 新限 30.00 56.87 143 0.00 2.41 - 5 售 创业 3015 蓝宇 2024 板打 5,02 7,52 85 股份 -12-1 6个月 新限 23.95 35.85 210 9.50 8.50 - 0 售 0012 强邦 2024 新股 2,56 7,39 79 新材 -09-2 6个月 锁定 9.68 27.91 265 5.20 6.15 - 7 6033 红四 2024 新股 1,22 5,50 95 方 -11-1 6个月 锁定 7.98 35.77 154 8.92 8.58 - 9 6032 小方 2024 新股 2,30 4,93 07 制药 -08-1 6个月 锁定 12.47 26.65 185 6.95 0.25 - 9 6030 众鑫 2024 新股 2,49 4,17 91 股份 -09-1 6个月 锁定 26.50 44.43 94 1.00 6.42 - 0 星图 2024 1个月内 新股 9201 -12-2 未上 6.92 6.92 600 4,15 4,15 - 16 测控 5 （含） 市 2.00 2.00 6033 力聚 2024 新股 4,00 4,13 91 热能 -07-2 6个月 锁定 40.00 41.35 100 0.00 5.00 - 4 6033 巍华 2024 6个月 新股 17.39 17.95 222 3,86 3,98 - 10 新材 -08-0 锁定 0.58 4.90 7 6033 安乃 2024 新股 2,17 3,83 50 达 -06-2 6个月 锁定 20.56 36.17 106 9.36 4.02 - 6 6032 健尔 2024 新股 1,87 3,50 05 康 -10-2 6个月 锁定 14.65 27.35 128 5.20 0.80 - 9 6032 键邦 2024 新股 2,40 2,91 85 股份 -06-2 6个月 锁定 18.65 22.61 129 5.85 6.69 - 8 6030 天和 2024 新股 2,77 2,77 72 磁材 -12-2 6个月 锁定 12.30 12.30 226 9.80 9.80 - 4 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2024年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为主动投资的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险管理的宏观政策，指导监督公司风险管理目标的落实等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责指导、协调和监督各业务或职能部门开展风险管理工作；决定公司风险控制政策和程序，审批公司风险管理标准和重要业务风险管理口径；听取风险汇报，并就报告的重大风险管理事项进行决策；听取创新业务或产品风险评估报告；组织和协调重大风险事件的应对，直至风险得到妥善处理；审议公司重要的风险管理制度和流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部由督察长分管。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人中国民生银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银 行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2024年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2024年12月31日 资产 货币资金 51,518,700.36 - - - 51,518,700.36 结算备付金 1,200,123.69 - - - 1,200,123.69 存出保证金 407,854.48 - - - 407,854.48 交易性金融资产 - - - 436,138,899.84 436,138,899.84 买入返售金融资产 1,902,000.00 - - - 1,902,000.00 应收清算款 - - - 8,047,333.02 8,047,333.02 应收申购款 - - - 77,891.07 77,891.07 资产总计 55,028,678.53 - - 444,264,123.93 499,292,802.46 负债 应付清算款 - - - 15,450,562.24 15,450,562.24 应付赎回款 - - - 365,792.69 365,792.69 应付管理人报酬 - - - 494,468.16 494,468.16 应付托管费 - - - 61,808.53 61,808.53 应付销售服务费 - - - 27,538.54 27,538.54 应交税费 - - - 47.71 47.71 其他负债 - - - 785,948.06 785,948.06 负债总计 - - - 17,186,165.93 17,186,165.93 利率敏感度缺口 55,028,678.53 - - 427,077,958.00 482,106,636.53 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2023年12月31日 资产 货币资金 88,853,554.19 - - - 88,853,554.19 结算备付金 2,966,338.89 - - - 2,966,338.89 存出保证金 633,544.55 - - - 633,544.55 交易性金融资产 - - - 576,700,641.17 576,700,641.17 应收清算款 - - - 7,757,411.97 7,757,411.97 应收申购款 - - - 53,600.84 53,600.84 资产总计 92,453,437.63 - - 584,511,653.98 676,965,091.61 负债 应付清算款 - - - 1,079,014.72 1,079,014.72 应付赎回款 - - - 35,110,730.42 35,110,730.42 应付管理人报酬 - - - 681,443.86 681,443.86 应付托管费 - - - 85,180.49 85,180.49 应付销售服务费 - - - 81,293.56 81,293.56 其他负债 - - - 1,123,998.62 1,123,998.62 负债总计 - - - 38,161,661.67 38,161,661.67 利率敏感度缺口 92,453,437.63 - - 546,349,992.31 638,803,429.94 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2024年12月31日，本基金未持有交易性债券投资 (2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年12月31日 项目 美元折合 港币折合人 其他币种 人民币 民币 折合人民 合计 币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 67,443,256.01 - 67,443,256.01 资产合计 - 67,443,256.01 - 67,443,256.01 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 67,443,256.01 - 67,443,256.01 上年度末 2023年12月31日 项目 美元折合 港币折合人 其他币种 人民币 民币 折合人民 合计 币 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金 额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 3,372,162.80 - 所有外币相对人民币贬值5% -3,372,162.80 - 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 436,138,899.84 90.47 576,700,641.17 90.28 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 436,138,899.84 90.47 576,700,641.17 90.28 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 业绩比较基准上升5% 30,163,724.87 47,204,374.44 业绩比较基准下降5% -30,163,724.87 -47,204,374.44 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 第一层次 435,481,993.23 571,752,182.75 第二层次 31,888.50 3,806,093.24 第三层次 625,018.11 1,142,365.18 合计 436,138,899.84 576,700,641.17 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024年01月01日至2024年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 1,142,365.18 1,142,365.18 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 499,557.89 499,557.89 转出第三层次 - 1,433,845.41 1,433,845.41 当期利得或损失总额 - 416,940.45 416,940.45 其中：计入损益的利 得或损失 - 416,940.45 416,940.45 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 625,018.11 625,018.11 期末仍持有的第三层 - 371,076.00 371,076.00 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 761,258.62 761,258.62 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,825,318.08 2,825,318.08 转出第三层次 - 2,149,597.87 2,149,597.87 当期利得或损失总额 - -294,613.65 -294,613.65 其中：计入损益的利 得或损失 - -294,613.65 -294,613.65 计入其他综合 收益的利得或损失 - - - 期末余额 - 1,142,365.18 1,142,365.18 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - -276,518.72 -276,518.72 损失的变动——公允 价值变动损益 注：于2024年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值 价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之 平均值 间的关系 股票 平均价格亚式 预期年化 0.2665~5.74 负相关 投资 625,018.11 期权模型 波动率 44 上年度末公 采用的估值技 不可观察输入值 项目 允价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之 平均值 间的关系 股票 平均价格亚式 预期年化 0.1962~2.19 负相关 投资 1,142,365.18 期权模型 波动率 88 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月31日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 436,138,899.84 87.35 其中：股票 436,138,899.84 87.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,902,000.00 0.38 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,718,824.05 10.56 8 其他各项资产 8,533,078.57 1.71 9 合计 499,292,802.46 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为67,443,256.01元，占基金资产净值的比例为13.99%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 175,218.00 0.04 C 制造业 319,490,461.90 66.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 339,507.00 0.07 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,032,614.20 0.84 H 住宿和餐饮业 241,740.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,205,429.17 6.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,785,496.00 3.07 M 科学研究和技术服务业 425,177.56 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 368,695,643.83 76.48 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 非日常生活消费品 29,987,623.52 6.22 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 121,496.45 0.03 信息技术 29,053,764.17 6.03 电信服务 8,280,371.87 1.72 公用事业 - - 地产业 - - 合计 67,443,256.01 13.99 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 603606 东方电缆 637,500 33,500,625.00 6.95 2 600522 中天科技 2,323,500 33,272,520.00 6.90 3 688036 传音控股 339,554 32,257,630.00 6.69 4 002138 顺络电子 1,019,666 32,099,085.68 6.66 5 002597 金禾实业 1,239,000 28,286,370.00 5.87 舜宇光学科 6 02382 技 441,600 28,155,468.33 5.84 7 00175 吉利汽车 2,004,173 27,505,095.49 5.71 8 300926 博俊科技 1,052,233 23,159,648.33 4.80 9 601799 星宇股份 165,600 22,104,288.00 4.58 10 002475 立讯精密 501,100 20,424,836.00 4.24 11 600160 巨化股份 792,200 19,107,864.00 3.96 12 600845 宝信软件 652,180 19,082,786.80 3.96 13 300679 电连技术 309,400 18,471,180.00 3.83 14 002241 歌尔股份 685,700 17,697,917.00 3.67 15 002027 分众传媒 2,103,200 14,785,496.00 3.07 16 600584 长电科技 356,900 14,582,934.00 3.02 17 600298 安琪酵母 273,400 9,856,070.00 2.04 18 300383 光环新网 633,300 9,239,847.00 1.92 19 00700 腾讯控股 20,100 7,761,789.47 1.61 20 300809 华辰装备 133,700 4,235,616.00 0.88 21 601872 招商轮船 559,100 3,583,831.00 0.74 22 002601 龙佰集团 139,500 2,464,965.00 0.51 23 02331 李宁 144,000 2,194,937.05 0.46 24 000680 山推股份 64,800 628,560.00 0.13 25 601012 隆基绿能 36,600 574,986.00 0.12 26 00788 中国铁塔 500,000 518,582.40 0.11 小米集团－ 27 01810 Ｗ 15,160 484,337.44 0.10 28 603166 福达股份 63,700 463,099.00 0.10 29 300274 阳光电源 5,900 435,597.00 0.09 30 601021 春秋航空 7,400 426,758.00 0.09 31 688372 伟测科技 7,075 414,029.00 0.09 32 01888 建滔积层板 62,000 413,958.40 0.09 33 002028 思源电气 5,200 378,040.00 0.08 34 603279 景津装备 19,900 355,812.00 0.07 35 300408 三环集团 9,200 354,292.00 0.07 36 605090 九丰能源 11,900 339,507.00 0.07 37 002572 索菲亚 19,100 328,138.00 0.07 38 002415 海康威视 10,200 313,140.00 0.06 39 002014 永新股份 28,200 309,072.00 0.06 40 01585 雅迪控股 24,000 287,590.98 0.06 41 600438 通威股份 12,600 278,586.00 0.06 42 603063 禾望电气 13,700 273,452.00 0.06 43 002126 银轮股份 14,400 269,568.00 0.06 44 600419 天润乳业 27,800 258,818.00 0.05 45 600754 锦江酒店 9,000 241,740.00 0.05 46 002230 科大讯飞 5,000 241,600.00 0.05 47 301205 联特科技 3,100 234,639.00 0.05 48 002371 北方华创 600 234,600.00 0.05 49 603195 公牛集团 3,200 224,768.00 0.05 50 688256 寒武纪 324 213,192.00 0.04 51 688628 优利德 5,718 210,651.12 0.04 52 002032 苏 泊 尔 3,400 180,914.00 0.04 53 000725 京东方Ａ 41,100 180,429.00 0.04 54 688183 生益电子 4,518 177,376.68 0.04 55 000975 山金国际 11,400 175,218.00 0.04 56 000807 云铝股份 12,400 167,772.00 0.03 57 688378 奥来德 7,231 164,939.11 0.03 58 300454 深信服 2,800 160,720.00 0.03 59 688599 天合光能 8,220 158,646.00 0.03 60 603881 数据港 6,100 138,165.00 0.03 61 000858 五 粮 液 900 126,036.00 0.03 62 03898 时代电气 4,000 121,496.45 0.03 63 689009 九号公司 2,093 99,417.50 0.02 64 000933 神火股份 5,500 92,950.00 0.02 65 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.01 66 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.01 67 688449 联芸科技 1,406 41,392.64 0.01 68 688605 先锋精科 744 39,937.92 0.01 69 688615 合合信息 239 39,621.42 0.01 70 688708 佳驰科技 775 37,936.25 0.01 71 688726 拉普拉斯 979 32,365.74 0.01 72 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.01 73 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.01 74 688750 金天钛业 1,685 26,016.40 0.01 75 001391 N国货航 3,239 22,025.20 0.00 76 301522 上大股份 816 20,269.44 0.00 77 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.00 78 301556 托普云农 267 15,766.35 0.00 79 301631 壹连科技 153 15,599.88 0.00 80 301606 绿联科技 396 14,450.04 0.00 81 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 82 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 83 301608 博实结 184 12,029.92 0.00 84 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 85 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 86 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 87 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 88 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 89 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 90 603194 C中力 291 8,185.83 0.00 91 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 92 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 93 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 94 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 95 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 96 603091 众鑫股份 94 4,176.42 0.00 97 920116 星图测控 600 4,152.00 0.00 98 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 99 603310 巍华新材 222 3,984.90 0.00 100 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 101 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 102 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 002475 立讯精密 95,536,140.21 14.96 2 002241 歌尔股份 74,317,742.00 11.63 3 002415 海康威视 67,273,208.18 10.53 4 002027 分众传媒 61,961,304.94 9.70 5 002555 三七互娱 50,731,148.23 7.94 6 002597 金禾实业 49,889,795.00 7.81 7 002916 深南电路 41,260,496.60 6.46 8 688036 传音控股 40,671,871.85 6.37 9 600522 中天科技 39,971,293.00 6.26 10 300253 卫宁健康 39,512,244.47 6.19 11 603606 东方电缆 36,663,283.76 5.74 12 001308 康冠科技 36,561,070.82 5.72 13 300926 博俊科技 35,118,106.66 5.50 14 688475 萤石网络 34,358,058.52 5.38 15 00175 吉利汽车 34,018,454.57 5.33 16 002230 科大讯飞 33,342,724.00 5.22 17 003019 宸展光电 33,160,910.46 5.19 18 600970 中材国际 32,323,504.61 5.06 19 01024 快手－Ｗ 30,997,730.88 4.85 20 002138 顺络电子 30,844,275.58 4.83 21 603191 望变电气 28,315,554.63 4.43 22 600183 生益科技 27,272,152.00 4.27 23 02382 舜宇光学科技 26,927,756.77 4.22 24 300679 电连技术 26,016,538.74 4.07 25 002271 东方雨虹 24,971,512.00 3.91 26 300408 三环集团 24,695,058.00 3.87 27 00941 中国移动 24,548,338.67 3.84 28 001330 博纳影业 24,505,930.73 3.84 29 600160 巨化股份 23,389,819.00 3.66 30 002185 华天科技 23,232,992.00 3.64 31 600309 万华化学 23,227,177.00 3.64 32 601138 工业富联 22,974,189.95 3.60 33 002648 卫星化学 22,926,847.00 3.59 34 002938 鹏鼎控股 22,582,214.00 3.54 35 603727 博迈科 22,233,317.39 3.48 36 600941 中国移动 21,323,974.00 3.34 37 601799 星宇股份 21,276,464.93 3.33 38 002484 江海股份 20,965,904.00 3.28 39 603986 兆易创新 20,832,185.00 3.26 40 002281 光迅科技 20,686,953.89 3.24 41 688052 纳芯微 20,686,540.71 3.24 42 002531 天顺风能 20,548,182.00 3.22 43 300454 深信服 20,076,777.40 3.14 44 000807 云铝股份 19,853,284.00 3.11 45 600845 宝信软件 19,635,576.00 3.07 46 002371 北方华创 18,327,601.76 2.87 47 000680 山推股份 17,930,152.00 2.81 48 603989 艾华集团 17,431,953.16 2.73 49 300750 宁德时代 17,398,348.00 2.72 50 688007 光峰科技 17,299,427.19 2.71 51 300394 天孚通信 17,273,110.00 2.70 52 300996 普联软件 17,238,756.60 2.70 53 002517 恺英网络 17,213,070.09 2.69 54 002156 通富微电 17,186,772.29 2.69 55 002463 沪电股份 17,067,993.11 2.67 56 300308 中际旭创 17,038,159.00 2.67 57 605020 永和股份 16,588,299.00 2.60 58 600131 国网信通 16,555,873.00 2.59 59 603383 顶点软件 15,961,662.20 2.50 60 688981 中芯国际 15,955,072.04 2.50 61 00700 腾讯控股 15,887,227.77 2.49 62 600584 长电科技 15,609,781.00 2.44 63 300502 新易盛 15,394,602.80 2.41 64 000607 华媒控股 15,302,786.00 2.40 65 000977 浪潮信息 15,038,192.46 2.35 66 300260 新莱应材 14,934,005.80 2.34 67 688256 寒武纪 14,798,964.66 2.32 68 000063 中兴通讯 14,418,009.00 2.26 69 301383 天键股份 14,072,557.91 2.20 70 601128 常熟银行 12,900,146.15 2.02 71 002468 申通快递 12,793,199.00 2.00 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 002415 海康威视 124,572,178.38 19.50 2 002185 华天科技 85,352,643.42 13.36 3 002475 立讯精密 74,640,712.00 11.68 4 002241 歌尔股份 62,599,412.80 9.80 5 002859 洁美科技 57,286,391.72 8.97 6 300408 三环集团 51,952,106.00 8.13 7 300253 卫宁健康 49,511,627.37 7.75 8 002027 分众传媒 49,367,780.00 7.73 9 002555 三七互娱 48,672,560.00 7.62 10 002916 深南电路 47,674,750.23 7.46 11 001308 康冠科技 47,509,468.04 7.44 12 003019 宸展光电 41,752,483.11 6.54 13 688475 萤石网络 39,281,166.99 6.15 14 600970 中材国际 38,960,518.00 6.10 15 300502 新易盛 38,248,765.60 5.99 16 002371 北方华创 34,384,667.00 5.38 17 300454 深信服 33,590,845.82 5.26 18 002230 科大讯飞 31,849,355.00 4.99 19 01024 快手－Ｗ 30,455,102.62 4.77 20 600183 生益科技 29,848,947.00 4.67 21 603191 望变电气 28,159,485.00 4.41 22 002938 鹏鼎控股 25,030,275.00 3.92 23 00941 中国移动 24,925,898.56 3.90 24 002531 天顺风能 24,477,154.46 3.83 25 300308 中际旭创 24,458,359.36 3.83 26 300394 天孚通信 24,319,680.92 3.81 27 002648 卫星化学 23,884,784.00 3.74 28 688981 中芯国际 23,160,964.85 3.63 29 600309 万华化学 22,660,057.00 3.55 30 000807 云铝股份 22,628,585.00 3.54 31 002271 东方雨虹 21,853,451.00 3.42 32 601138 工业富联 21,611,505.00 3.38 33 002281 光迅科技 21,508,171.74 3.37 34 600941 中国移动 21,000,114.00 3.29 35 002597 金禾实业 20,876,840.81 3.27 36 001330 博纳影业 20,871,601.05 3.27 37 603986 兆易创新 20,764,548.05 3.25 38 300996 普联软件 20,680,658.48 3.24 39 000100 TCL科技 20,571,329.20 3.22 40 300750 宁德时代 20,382,241.84 3.19 41 603727 博迈科 20,191,909.00 3.16 42 00175 吉利汽车 19,774,152.07 3.10 43 000680 山推股份 19,414,168.98 3.04 44 600131 国网信通 18,373,395.00 2.88 45 300687 赛意信息 18,372,364.84 2.88 46 688052 纳芯微 17,924,611.82 2.81 47 688111 金山办公 17,879,857.90 2.80 48 002484 江海股份 17,735,311.00 2.78 49 002517 恺英网络 17,143,534.00 2.68 50 688007 光峰科技 16,697,883.19 2.61 51 002463 沪电股份 16,523,456.40 2.59 52 688256 寒武纪 16,387,906.59 2.57 53 301383 天键股份 16,261,933.47 2.55 54 603989 艾华集团 15,966,990.00 2.50 55 002156 通富微电 15,387,475.00 2.41 56 000063 中兴通讯 15,323,982.61 2.40 57 688036 传音控股 15,226,911.07 2.38 58 605020 永和股份 15,000,146.60 2.35 59 000977 浪潮信息 14,892,729.00 2.33 60 300759 康龙化成 14,855,786.00 2.33 61 603383 顶点软件 14,360,508.80 2.25 62 300323 华灿光电 13,949,163.50 2.18 63 002468 申通快递 13,882,017.31 2.17 64 600588 用友网络 13,814,625.00 2.16 65 000607 华媒控股 13,233,470.00 2.07 66 300260 新莱应材 13,209,945.34 2.07 67 300926 博俊科技 13,153,663.17 2.06 68 300679 电连技术 13,132,911.00 2.06 69 688603 XR天承科 12,915,593.72 2.02 70 601222 林洋能源 12,795,852.00 2.00 注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,586,766,680.87 卖出股票收入（成交）总额 2,765,677,152.00 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 407,854.48 2 应收清算款 8,047,333.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 77,891.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,533,078.57 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 天弘 创新 2,1 213,402.21 244,514,920.37 54.5 204,056,530.85 45.49% 成长A 02 1% 天弘 创新 13, 6,430.15 - - 89,842,086.11 100.00% 成长C 972 合计 15, 33,924.36 244,514,920.37 45.4 293,898,616.96 54.59% 871 1% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 天弘创新成 长A 73,989.69 0.02% 基金管理人所有从业人员持 天弘创新成 有本基金 长C 391,742.11 0.44% 合计 465,731.80 0.09% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 天弘创新成长A 0 和研究部门负责人持有本开放式 天弘创新成长C 0 基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 天弘创新成长A 0 金 天弘创新成长C 10~50 合计 10~50 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,555.61份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2021年02月05日至2024年02月05日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘创新成长A 天弘创新成长C 基金合同生效日(2021年02月05 499,589,714.63 296,930,553.66 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 500,140,939.61 302,036,207.53 本报告期基金总申购份额 133,134,718.35 24,037,816.70 减：本报告期基金总赎回份额 184,704,206.74 236,231,938.12 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 448,571,451.22 89,842,086.11 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，聂挺进先生新任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费70,000.00元。截至本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务4个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 广发 证券 1 455,130.64 0.01% 152.39 0.01% - 国盛 证券 2 1,847,909,257.41 34.55% 847,478.55 35.01% - 华福 1 913,367,007.11 17.08% 407,277.52 16.82% - 证券 华西 证券 1 127,994,422.55 2.39% 58,732.27 2.43% - 开源 证券 1 1,806,387,198.42 33.78% 805,480.55 33.27% - 西部 证券 1 505,680,343.60 9.46% 230,934.99 9.54% - 中泰 证券 1 - - - - - 中信 建投 3 146,228,703.71 2.73% 70,682.83 2.92% - 证券 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；具有较强的综合服务能力，能及时、全面提供高质量的关于宏观策略、行业、资本市场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息咨询服务；具有较强的证券交易服务能力，能够提供安全、便捷、优质的证券交易服务及合理的佣金费率。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：中信建投证券上海交易单元2个，中信建投证券深圳交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：中泰证券深圳交易单元1个。 5、本基金管理人严格落实《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的要求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调整。6月30日前的股票交易佣金费率按照原费率执行，7月1日起按照调整后的费率执行。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期 占当期 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金 权证成 成交金 基金成 额的比例 交总额的 额 交总额 额 交总额 比例 的比例 的比例 广发证券 - - - - - - - - 国盛证券 159,835,948. 49.83% 33,422,000.0 12.09% - - - - 15 0 华福证券 61,732,213.1 19.25% - - - - - - 4 华西证券 4,056,142.14 1.26% 10,594,000.0 3.83% - - - - 0 开源证券 28,960,103.8 9.03% - - - - - - 7 西部证券 36,342,500.1 11.33% 203,353,000. 73.55% - - - - 9 00 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投证 29,812,730.8 29,122,000.0 券 4 9.29% 0 10.53% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 天弘创新成长混合型发起式 1 证券投资基金2023年第4季 中国证监会规定媒介 2024-01-22 度报告 天弘基金将严格落实《证监 会新闻发言人就“两融”融 中国证监会规定媒介 2 券业务有关情况答记者问》 2024-02-06 相关要求 天弘创新成长混合型发起式 3 证券投资基金2023年年度报 中国证监会规定媒介 2024-03-29 告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 4 高级管理人员变更的公告 2024-03-30 天弘创新成长混合型发起式 5 证券投资基金2024年第1季 中国证监会规定媒介 2024-04-22 度报告 天弘创新成长混合型发起式 6 证券投资基金（A类份额）基 中国证监会规定媒介 2024-06-28 金产品资料概要（更新） 天弘创新成长混合型发起式 7 证券投资基金（C类份额）基 中国证监会规定媒介 2024-06-28 金产品资料概要（更新） 天弘创新成长混合型发起式 8 证券投资基金2024年第2季 中国证监会规定媒介 2024-07-19 度报告 天弘基金管理有限公司关于 终止喜鹊财富基金销售有限 中国证监会规定媒介 9 公司办理旗下基金相关销售 2024-08-02 业务的公告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 10 基金经理助理的任职公告 2024-08-19 天弘基金管理有限公司关于 终止中民财富基金销售（上 中国证监会规定媒介 11 海）有限公司办理旗下基金 2024-08-20 相关销售业务的公告 天弘创新成长混合型发起式 12 证券投资基金2024年中期报 中国证监会规定媒介 2024-08-30 告 天弘基金管理有限公司关于 13 旗下部分基金改聘会计师事 中国证监会规定媒介 2024-09-03 务所的公告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 14 基金经理助理的任职公告 2024-09-24 天弘创新成长混合型发起式 15 证券投资基金招募说明书 中国证监会规定媒介 2024-10-21 （更新） 天弘创新成长混合型发起式 16 证券投资基金2024年第3季 中国证监会规定媒介 2024-10-25 度报告 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 17 董事长变更的公告 2024-11-15 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 18 高级管理人员变更的公告 2024-12-26 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投 情况 资 持有基金 者 份额比例 类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 别 号 超过20% 比 的时间区 间 机 20241015- 77,849,705.4 52,358,151.8 130,207,85 构 1 20241231 5 5 - 7.30 24.18% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘创新成长混合型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日