汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF) 更新招募说明书(2021年7月3日更新) 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重要提示 本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年10月29日汇添富恒生指数分级证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》,内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金调整投资范围、运作方式等及修订基金合同等,并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金更名为“汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年12月1日起,《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》生效,《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国证监会对汇添富恒生指数分级证券投资基金转型为本基金募集的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于全球证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主要分为:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金的特定风险等。 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金的投资范围包括境内发行的存托凭证,除普通境内股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主作出投资决策,并自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 本次更新的招募说明书更新了基金的申购与赎回章节,更新所载内容截止日为2021年7月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日。 目 录 第一部分 绪言...............................................................................................................................5 第二部分 释义...............................................................................................................................6 第三部分 风险揭示.....................................................................................................................13 第四部分 基金的投资.................................................................................................................26 第五部分 基金的业绩...................................................................................................................48 第六部分 基金管理人.................................................................................................................51 第七部分 基金的历史沿革.........................................................................................................63 第八部分 基金的存续.................................................................................................................64 第九部分 基金份额的上市交易.................................................................................................65 第十部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................67 第十一部分 基金的财产.............................................................................................................82 第十二部分 基金资产估值.........................................................................................................84 第十三部分 基金的收益与分配.................................................................................................92 第十四部分 基金费用与税收.....................................................................................................94 第十五部分 基金的会计与审计.................................................................................................98 第十六部分 基金的信息披露.....................................................................................................99 第十七部分 侧袋机制...............................................................................................................106 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................109 第十九部分 基金托管人........................................................................................................... 111 第二十部分 境外托管人...........................................................................................................114 第二十一部分 相关服务机构...................................................................................................116 第二十二部分 基金合同的内容摘要.......................................................................................118 第二十三部分 托管协议的内容摘要.......................................................................................135 第二十四部分 对基金份额持有人的服务...............................................................................150 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式...........................................................................151 第二十六部分 其他应披露事项...............................................................................................152 第二十七部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式...................................................157 第二十八部分 备查文件...........................................................................................................159 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关规定及《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF),本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司 3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的合同,为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同:指《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》及其更新 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《试行办法》:指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《通知》:指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》 16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、外管局:指国家外汇管理局或其授权的代表机构 19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 28、场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内场内申购、场内赎回 29、场外:指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 30、会员单位:指具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 33、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统 34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 35、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 36、基金合同生效日:指《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》生效日,原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起终止 37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、存续期:指《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》生效至《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务) 41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则 45、标的指数:指恒生指数及其未来可能发生的变更 46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 50、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管的行为 51、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的 A 类基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告,C类基金份额不能进行跨系统转托管 52、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 53、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 54、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额 55、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额 56、上市交易:指投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 57、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 58、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 59、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额 60、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 61、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 62、元:指人民币元 63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 70、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 71、港股通标的股票:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 72、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 74、基金产品资料概要:指《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金产品资料概要》及其更新 75、公司行为信息:指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权益的任何未完成或已完成的行动,及其他与本基金持仓证券所投资的发行公司有关的重大信息,包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 76、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 77、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 78、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 第三部分 风险揭示 一、市场风险 市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括: 1、政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 由于本基金投资于全球证券市场,因而会受到不同国家或地区特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响,导致本基金的投资绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。例如美国证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此在美国证券交易市场交易的证券的每日涨跌幅空间相对较大。 2、汇率风险 由于本基金在全球范围内进行投资,而本基金的记账货币是人民币,因此在投资外汇计价资产时,除了证券本身的收益/损失外,人民币的升值会给基金资产带来额外的损失,从而对基金净值和投资者收益产生影响。 3、政治风险 政治风险是国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化,导致市场波动从而影响基金收益产生的风险。例如新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。 4、利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。 5、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券利率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结构恶化或整体产业衰退,致使专业评级机构调降该投资标的债信,进而使得该投资标的产生潜在资本损失的风险。但本基金主要采取股票组合管理,信用风险相对较低。衍生品有一定的交易对手信用风险,可通过严格筛选交易对手来控制。 6、经济周期风险 随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 7、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 8、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 9债券收益率曲线风险 债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 10、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收益率。 11、波动性风险 波动性风险主要存在于可转换债券的投资中,具体表现为可转换债券的价格受到其相对应股票价格波动的影响,同时可转换债券还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价,不能获得转股收益,从而无法弥补当初付出的转股期权价值。 二、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 三、流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金面临的流动性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在某些市场环境下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加。 本基金采用被动式指数化投资方法,按照跟踪指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。标的指数成份股权重分布均衡,集中度低,且成份股均属于流动性较好,交易活跃的股票。当出现特殊原因导致市场整体流动性不足,本基金管理人将对股票投资组合进行实时调整,以满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,我司严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。 (2)本基金申购、赎回安排 本基金为普通开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于: 1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 2)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 3)本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。 具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。 (3)巨额赎回情形下流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于: 1)延缓办理巨额赎回申请; 2)暂停接受赎回申请; 3)延缓支付赎回款项; 4)中国证监会认可的其他措施。 具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具,投资者将面临无法办理申购、其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的风险。 本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于: 1)延期办理巨额赎回申请; 2)暂停接受赎回申请; 3)延期支付赎回款项; 4)收取短期赎回费; 5)暂停基金估值; 6)摆动定价; 7)侧袋机制; 8)中国证监会认定的其他措施。 四、特有风险 1、指数化投资风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 (2)标的指数的流动性风险 本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌,在某些市场环境下,成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。 (3)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3)成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生跟踪误差。 4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差。 5)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。 6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7)其他因素产生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (5)标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险 根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (6)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 3)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款,由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 2、作为上市基金存在的风险 本基金 A 类基金份额可继续上市交易,由于受到市场供求关系的影响,其交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险,从而直接或间接给投资者造成损失。此外,由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金份额,产生风险;同时,可能因上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。另外,在不符合上市交易要求或本基金所约定的特定情形下,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 3、基金投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 4、股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品投资风险 投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于金融衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于金融衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 (1)股指期货投资风险 本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (2)股票期权投资风险 本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,建立了股票期权交易决策小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项。 (3)国债期货投资风险 本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 5、基金参与境内融资与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与境内融资及转融通证券出借业务,可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 本基金参与转融通证券出借业务,可能存在由于对手方不能如期履约导致出借证券到期不能归还、相应权益补偿和借券费用不能支付等风险。在证券出借期间,如果发生标的证券暂停交易或者终止上市等情况,本基金可能面临合约提前了结或延迟了结,从而损失部分借券收益等风险。 6、税务风险 在投资各国或地区市场时,因各国、地区税务法律法规的不同,可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、地区的税收法律法规的规定可能变化,或者加以具有追溯力的修订,所以可能须向该等国家或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。本基金在投资香港证券市场时会事先了解清楚当地的税务法律法规。同时,在境外托管人的协助下,完成投资所在地区的税务扣缴工作。 7、正回购/逆回购风险 在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务,从而造成基金资产的损失。 8、证券借贷风险 证券借贷风险是指作为证券借出方,如果交易对手方违约,则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失。 9、大宗交易风险 大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成,可能与市场价格存在一定差异,从而导致大宗交易参与者的非正常损益。 10、通过港股通机制投资港股的风险 本基金可通过港股通机制投资于香港市场,在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: (1)香港市场实行T+0回转交易,且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动; (2)只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险; (3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 (4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,证券交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。 (5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 (6)汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成影响。 11、境内存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险: 1)存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险 存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础,在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券发行人股东为公司的直接股东,可以直接享有股东权利(包括但不限于投票权、分红等收益权等);存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人,其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并间接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定,不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额,或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见,则存托凭证持有人的利益将受到损害,本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。 2)发行人采用协议控制架构的风险 境外基础证券发行人如采用协议控制架构,可能由于法律、政策变化带来合规、经营等风险,可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关主体违约等风险。 3)增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险 存托凭证发行时,其对应的净资产已经固定,但未来若发行人增发基础证券,将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。 4)交易机制相关风险 境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、异常交易情形、做空机制等差异,境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影响,从而出现大幅波动。此外,在境内法律及监管政策允许的情况下,发行人现在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易,从而增加境内市场的存托凭证供给数量,可能引起交易价格大幅波动。 5)存托凭证退市风险 如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为,可能导致存托凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 6)其它风险 存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此行使表决权。 存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。 存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 12、启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金净值信息,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 五、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。 六、法律风险 指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定,或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。 法律风险主要来自两个方面:一是合约的不可实施性,包括合约潜在的非法性,对手缺乏进行该项交易的合法资格,以及现行的法律法规发生变更而使该合约失去法律效力等;二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法律规定对其为清偿合约进行平仓交易。对于法律风险,本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求选择交易对手,同时,关注相应地区法律环境的变化,有效规避法律风险。 七、其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 第四部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),存托凭证,衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,投资境外资产的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的 90%,不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、固定收益类资产投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上,结合债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的期货、期权以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 4、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、境内融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与境内融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 6、参与境内转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 7、境内存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与境内存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%,投资境外资产的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%,不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (4)本基金的境内投资应遵循以下限制: 1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 8)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; 9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 10)本基金参与股指期货和国债期货交易的,应当遵守下列要求: 10.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 10.2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 10.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 10.4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 10.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 11)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征; 12)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 13)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; 14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (5)本基金的境外投资应遵循以下限制: 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中境外银行中,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制; 2)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; 3)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; 4)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制; 5)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; 6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; 7)本基金投资境外衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,投资于境外金融衍生品的,同时应当严格遵守下列规定: 7.1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%; 7.2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%; 7.3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: 7.3.1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级; 7.3.2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易; 7.3.3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 7.4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 8)本基金可以参与境外证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: 8.1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级; 8.2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%; 8.3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要; 8.4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: 8.4.1)现金; 8.4.2)存款证明; 8.4.3)商业票据; 8.4.4)政府债券; 8.4.5)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 8.5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券; 8.6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任; 9)基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 9.1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级; 9.2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要; 9.3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红; 9.4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要; 9.5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任; 10)基金参与境外证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产; (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,针对上述组合限制(1)-(4)项,除上述第(2)项、第(4)项的6)、8)、9)、13)点以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外;因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(4)项的13)点规定的,基金管理人不得新增出借业务。针对境外投资部分,第(5)项1)-5)点,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境外投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)购买不动产; (7)购买房地产抵押按揭; (8)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; (9)购买实物商品; (10)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金; (11)利用融资购买证券,但投资金融衍生品除外; (12)参与未持有基础资产的卖空交易; (13)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (14)直接投资与实物商品相关的衍生品; (15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境内投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 标的指数为恒生指数由恒生指数有限公司发布。未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期自 2020年10月01日起至2020年12月31日止。其中,2020年12月01日起,“汇添富恒生指数分级证券投资基金”转型为“汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)”。汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同及托管协议即日生效。 投资组合报告(转型后) 1.1报告期末基金资产组合情况 金额 序号 项目 占基金总资产的比例(%) (人民币元) 1 权益投资 278,474,254.28 77.98 其中:普通股 274,790,227.67 76.95 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 3,684,026.61 1.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,913,579.66 6.42 8 其他资产 55,703,494.18 15.60 9 合计 357,091,328.12 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币262,496,156.53元,占期末净 值比例为88.58%。 1.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 278,474,254.28 93.97 合计 278,474,254.28 93.97 注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交 易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所 确定。 1.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 1.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 10能源 6,679,642.20 2.25 15原材料 - - 20工业 6,428,924.20 2.17 25可选消费 46,835,405.99 15.80 30日常消费 6,893,031.60 2.33 35医疗保健 12,485,303.53 4.21 40金融 117,931,581.52 39.80 45信息技术 17,102,318.37 5.77 50电信服务 34,124,714.61 11.52 55公用事业 9,147,347.69 3.09 60房地产 20,845,984.57 7.03 合计 278,474,254.28 93.97 1.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 1.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 1.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 占基 金资 所属 公司名 产净 序 公司名称 证券 所在证 国家 公允价值(人民 称(中 数量(股) 值比 号 (英文) 代码 券市场 (地 币元) 文) 例 区) (% ) 友邦保 香港联 AIA Group 险控股 1299 中国 1 合交易 365,000 29,183,867.00 9.85 Limited 有限公 HK 香港 所 司 Tencent 腾讯控 香港联 700 中国 2 Holdings 股有限 合交易 55,900 26,534,889.26 8.95 HK 香港 Ltd 公司 所 HSBC 汇丰控 香港联 中国 3 Holdings 股有限 5 HK 合交易 624,400 21,414,940.65 7.23 香港 PLC 公司 所 China 中国建 Constructi 香港联 设银行 939 中国 4 on Bank 合交易 3,266,000 16,190,409.85 5.46 股份有 HK 香港 Corporatio 所 限公司 n Ping An 中国平 Insurance 安保险 香港联 (Group) 2318 中国 5 (集团) 合交易 180,000 14,392,044.00 4.86 Company of HK 香港 股份有 所 China, 限公司 Ltd. 香港联 3690 中国 6 Meituan 美团 合交易 55,800 13,835,450.64 4.67 HK 香港 所 Xiaomi 香港联 小米集 1810 中国 7 Corporatio 合交易 473,400 13,227,954.88 4.46 团 HK 香港 n 所 Hong Kong 香港交 Exchanges 香港联 易及结 388 中国 8 and 合交易 36,400 13,020,170.80 4.39 算所有 HK 香港 Clearing 所 限公司 Ltd. 9 Alibaba 阿里巴 9988 香港联 中国 62,800 12,294,071.14 4.15 Group 巴集团 HK 合交易 香港 Holding 控股有 所 Limited 限公司 Industrial and 中国工 香港联 1 Commercial 商银行 1398 中国 合交易 2,227,000 9,427,891.37 3.18 0 Bank of 股份有 HK 香港 所 China 限公司 Limited 1.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 1.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金投资。 1.10投资组合报告附注 1.10.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 1.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 54,966,410.86 3 应收股利 5,704.16 4 应收利息 3,273.12 5 应收申购款 728,106.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,703,494.18 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告(转型前) 1.1报告期末基金资产组合情况 金额 序号 项目 占基金总资产的比例(%) (人民币元) 1 权益投资 384,134,222.24 89.01 其中:普通股 378,536,394.92 87.71 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 5,597,827.32 1.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,813,953.63 10.85 8 其他资产 635,713.64 0.15 9 合计 431,583,889.51 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币361,521,087.60元,占期末净 值比例为85.00%。 1.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 384,134,222.24 90.32 合计 384,134,222.24 90.32 注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交 易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所 确定。 1.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 1.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 10能源 11,305,150.04 2.66 15原材料 - - 20工业 10,419,147.05 2.45 25可选消费 40,972,692.81 9.63 30日常消费 7,897,986.11 1.86 35医疗保健 15,260,695.68 3.59 40金融 177,737,980.75 41.79 45信息技术 22,103,389.50 5.20 50电信服务 51,001,994.82 11.99 55公用事业 14,327,323.71 3.37 60房地产 33,107,861.77 7.78 合计 384,134,222.24 90.32 1.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注:本报告期末未持有积极投资的股票。 1.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 1.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 公司 证 所属 占基金 序 公司名称(英 名称 券 所在证 国家 公允价值(人民 资产净 数量(股) 号 文) (中 代 券市场 (地 币元) 值比例 文) 码 区) (%) 友邦 保险 129 香港联 AIA Group 中国 1 控股 9 合交易 539,600 38,902,201.10 9.15 Limited 香港 有限 HK 所 公司 腾讯 香港联 Tencent 控股 700 中国 2 合交易 80,500 38,462,997.41 9.04 Holdings Ltd 有限 HK 香港 所 公司 3 HSBC 汇丰 5 香港联 中国 976,000 34,374,529.68 8.08 Holdings PLC 控股 HK 合交易 香港 有限 所 公司 中国 China 建设 香港联 Construction 银行 939 中国 4 合交易 5,102,000 26,325,879.19 6.19 Bank 股份 HK 香港 所 Corporation 有限 公司 中国 平安 Ping An 保险 Insurance 231 香港联 (集 中国 5 (Group) 8 合交易 281,000 21,701,340.57 5.10 团)股 香港 Company of HK 所 份有 China, Ltd. 限公 司 香港 Hong Kong 交易 香港联 Exchanges 及结 388 中国 6 合交易 56,800 18,577,997.34 4.37 and Clearing 算所 HK 香港 所 Ltd. 有限 公司 阿里 Alibaba 巴巴 998 香港联 Group 集团 中国 7 8 合交易 76,700 17,015,307.32 4.00 Holding 控股 香港 HK 所 Limited 有限 公司 181 香港联 Xiaomi 小米 中国 8 0 合交易 738,000 16,597,439.19 3.90 Corporation 集团 香港 HK 所 中国 Industrial 工商 and 139 香港联 银行 中国 9 Commercial 8 合交易 3,479,000 14,526,412.82 3.42 股份 香港 Bank of China HK 所 有限 Limited 公司 中国 香港联 China Mobile 移动 941 中国 10 合交易 289,500 11,400,014.38 2.68 Limited 有限 HK 香港 所 公司 1.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 1.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金投资。 1.10投资组合报告附注 1.10.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 1.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 189,206.31 4 应收利息 185,871.60 5 应收申购款 260,635.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 635,713.64 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第五部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 转型前: (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 业绩比较基准 净值增长率净值增长率 业绩比较基准 阶段 收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4) (1) 标准差(2)收益率(3) (4) 2014年3月6日(基 金合同生效日)至 6.20% 0.76% 4.31% 0.82% 2.41% -0.06% 2014年12月31日 2015 年 1 月 1 日至 -7.15% 1.28% -1.21% 1.30% -5.94% -0.02% 2015年12月31日 2016 年 1 月 1 日至 7.64% 1.11% 6.92% 1.12% 0.72% -0.01% 2016年12月31日 2017 年 1 月 1 日至 27.30% 0.70% 25.63% 0.71% 1.67% -0.01% 2017年12月31日 2018 年 1 月 1 日至 -8.37% 1.18% -8.90% 1.20% 0.53% -0.02% 2018年12月31日 2019 年 1 月 1 日至 11.71% 0.92% 10.98% 0.93% 0.73% -0.01% 2019年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 -11.88% 1.41% -10.80% 1.48% -1.08% -0.07% 2020年11月30日 2014年3月6日(基 金合同生效日)至 21.88% 1.08% 24.84% 1.11% -2.96% -0.03% 2020年11月30日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 转型后: (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: A类基金份额 业绩比较基准 净值增长率净值增长率 业绩比较基准 阶段 收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4) (1) 标准差(2)收益率(3) (4) 2020年12月1日(基 金合同生效日)至 1.86% 0.80% 2.40% 0.81% -0.54% -0.01% 2020年12月31日 C类基金份额 业绩比较基准 净值增长率净值增长率 业绩比较基准 阶段 收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4) (1) 标准差(2)收益率(3) (4) 2020年12月1日(基 金合同生效日)至 0.59% 0.76% 2.40% 0.81% -1.81% -0.05% 2020年12月31日 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图 A类基金份额 C类基金份额 第六部分 基金管理人 一、基金管理人简况 名称:汇添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人:李文 成立时间:2005年2月3日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2005]5号 注册资本:人民币132,724,224元 联系电话:021-28932888 股东名称及其出资比例: 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 李文先生,2015年4月16日起担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。 程峰先生,2016年11月20日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 林福杰先生,2018年3月21日起担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。 张晖先生,2015年4月16日起担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生,2015年4月16日起担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学经济学博士。现任澳门科技大学副校长(兼商学院院长2015-2020)、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所Touche RossInternational(现为德勤)加拿大多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副 教授(tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系 教授,博导,系主任。 杨燕青女士,2011年12月19日起担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济学博士。现任职上海人工智能实验室,并兼任第一财经研究院院长、国家金融与发展实验室高级研究员,第十三届上海市政协委员、上海市民营经济发展战略咨询委员会委员、上海金融法院特约监督员、上海市金融学会常务理事。在宏观金融、全球经贸、数字经济、金融科技和人工智能治理等领域有长期跟踪和积极研究,受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日起担任独立董事,国籍:美国,加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于 2014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其 它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济 研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资 研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。 2、监事会成员 任瑞良先生,2004年10月20日起担任监事,2015年6月30日担任监事会主席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生,2015年9月8日起担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生,2015年6月30日起担任监事,国籍:中国,金融学硕士。现任东航期货有限责任公司董事长、党总支书记,东航金控有限责任公司财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。 王静女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,复旦大学EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008年2月23日起担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013年8月8日起担任职工监事,国籍:中国,北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生,2015年6月25日起担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 雷继明先生,2012年3月7日起担任副总经理。国籍:中国,工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013年1月7日起担任副总经理。国籍:中国,金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 袁建军先生,2015年8月5日起担任副总经理。国籍:中国,金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。 李骁先生,2017年3月3日起担任副总经理。国籍:中国,武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席信息官。 李鹏先生,2015年6月25日起担任督察长。国籍:中国,上海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 赖中立,国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,14年证券从业经验。从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军(副总经理) 成员:王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)、韩贤旺(首席经济学家,国际业务部总监) 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 7、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 1、风险管理原则 基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则: (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。 (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。 (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。 (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。 (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。 2、风险管理组织架构 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 汇添富风险管理组织结构图 (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司合规稽核和风险管理工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。 (3)合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门,负责合规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的管理。 (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。 3、风险管理内容 本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。 (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。 (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。 (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。 六、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。 1、内部控制目标 (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。 (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。 基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 (1)投资管理业务控制 基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。 针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。 (2)信息披露控制 基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。 (3)信息技术系统控制 基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。 (4)会计系统控制 基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。 (5)内部稽核控制 基金管理人通过制定稽核监察制度,开展独立监督,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备充足合格的稽核监察人员,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。 第七部分 基金的历史沿革 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。 汇添富恒生指数分级证券投资基金经中国证监会《关于核准汇添富恒生指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】1247号)核准募集,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 汇添富恒生指数分级证券投资基金自2014年1月24日起至2014年2月28日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日生效。 2020年10月29日汇添富恒生指数分级证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》,内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金调整投资范围、运作方式等及修订基金合同等,并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金更名为“汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)”,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年12月1日起,《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》生效,《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 第八部分 基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名及必要信息的变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 汇添富恒生指数分级证券投资基金已于2014年4月11日在深圳证券交易所上市。转型后,本基金A类基金份额将继续在深圳证券交易所上市。 二、上市交易的规则 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 当基金发生深圳证券交易所证券相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市基金,并将基金名称变更为“汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII)”。除此之外,本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变,无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。 八、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可以申请本基金其他基金份额在深圳证券交易所上市。 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外方式申购与赎回场外A类基金份额和C类基金份额,通过场内方式申购与赎回场内A类基金份额。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中,场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点;场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格,且经深圳证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,除指定赎回外,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、本基金可以增设以其他销售币种计价的基金份额,具体规则详见更新的招募说明书和相关公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同; 6、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守深圳证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行,并在招募说明书中或相关公告中进行更新; 7、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户); 8、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。若遇特殊情况,如外管局相关规定变更、基金投资主要市场暂停交易、延迟支付赎回款项或交易清算规则发生变更等,赎回款项支付的时间可相应调整。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内,本基金管理人或登记机构可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过场外非直销销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币50,000元(含申购费)。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币1,000元,同时申购金额必须是整数金额。 3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额 0.01 份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.01 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。 4、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办理场外赎回时,若某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时,余额部分的基金份额必须一同赎回。 5、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、本基金C类基金份额不收取申购费,A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 3、申购费率 本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外其他投资人实施差别化的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括基本养老保险基金、全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金,以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 (1)养老金客户的申购费率 通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户,申购费率参照非养老金客户适用的申购费率执行。 (2)非养老金客户的申购费率 (2.1)场外申购费用 非养老金客户场外申购本基金A类基金份额的申购费率随金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金非养老金客户场外申购A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.20% 100万元≤M<300万元 0.80% 300万元≤M<500万元 0.40% 500万元≤M<1000万元 0.20% M≥1000万元 1000元/笔 (2.2)场内申购费用 本基金A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。 (3)本基金C类基金份额仅可通过场外方式申购,且不收取申购费用。 4、赎回费率 (1)场外赎回费用 本基金场外赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构,其场外赎回费率具体如下: 持有时间(N) 赎回费率 归入基金财产比例 N<7日 1.50% 100% N≥7日 0.00 - 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 (2)场内赎回费用 本基金A类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。C类基金份额仅可通过场外方式赎回。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费,并进行公告。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。 8、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 (1)A类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额?净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 场外申购 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金份额,计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 (2)C类基金份额 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 投资者仅能通过场外方式申购C类基金份额。申购C类基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额场外份额,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11元 申购费用=50,000–49,407.11=592.89元 申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93份 即:投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额场外份额,对应的申购费率为 1.20%,假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则其可得到46,964.93份A类基金份额。 例:某投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额场内份额,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11元 申购费用=50,000–49,407.11=592.89元 申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份(四舍五入保留到小数点后两位)=46,964份(保留至整数位) 返还金额=0.93×1.0520=0.98元 实际净申购金额=49,407.11-0.98=49,406.13元 即:投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额场内份额,对应的申购费率为 1.20%,假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则其可得到46,964份A类基金份额,返回0.98元。 例:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52份 即:某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.0520元,则可得到47,528.52份C类基金份额。 例:某养老金客户通过直销中心投资10万元申购本基金A类基金份额,其申购费金额为500元,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0150元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=100,000-500=99,500.00元 申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56份 即:养老金客户通过直销中心投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费为500元,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0150元,则其可得到98029.56份A类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算 本基金各类基金份额采用相同的赎回费率结构,以份额赎回的方式赎回,赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资者赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限15天,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00元 赎回费用=101,500.00×0=0.00元 赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00元 即投资者赎回100,000份A类基金份额,基金份额的持有期限15天,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0150元,则其可得到的赎回金额为101,500.00元。 3、本基金份额净值的计算 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 4、申购份额的计算及余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份。场外份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;场内份额的计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 5、赎回金额的计算及处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 8、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。 10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。 11、本基金基金管理人QDII额度不足或港股通交易每日额度不足。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的30%时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过30%比例的赎回申请实施延期办理。 对该单个基金份额持有人不超过30%比例的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的30%时,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于30%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则,并在规定媒介上进行公告。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并2日内在规定媒介上进行公告。 3、当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务规则办理,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应立即在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 1、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下,场内申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2、系统内转托管 (1)基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或在证券登记系统内不同会员单位(席位或交易单元)之间进行转托管。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的A类基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告,C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可以开放通过场内方式申购和赎回本基金C类基金份额。 十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人和境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基金托管人签订的次托管协议持有并保管基金财产。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人,且境外托管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下,基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。在符合基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下,对境外托管人的破产而产生的损失,基金托管人应采取合理措施进行追偿,基金管理人有义务配合基金托管人进行追偿。除非基金管理人、基金托管人及境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为,基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、金融衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流通的基金、衍生品等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价; (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 5、因持有股票而享有的配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若配股权证可以在交易所交易,则按照1中确定的方法进行估值;不能在交易所交易的配股权证,如果收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,如果收盘价低于或等于配股价,则估值为零。 6、衍生工具估值方法 (1)上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值; (2)未上市衍生工具按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术确定公允价值。 7、开放式基金(基金合同另有约定除外)的估值以其在估值日公布的净值进行估值,开放式基金未公布估值日的净值的,以估值日前最新的净值进行估值。若基金价格无法通过公开信息取得,参照最近一个交易日可取得的主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。 8、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法 对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、外汇汇率 (1)估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价; (2)其他货币采用美元作为中间货币进行换算,与美元的汇率则以估值日彭博(伦敦时间)16:00 报价数据为准。若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市场交易价格为准。 10、税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的会计处理。 对于非代扣代缴的税收,基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 12、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 13、本基金投资境内存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,各类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 3、在法律法规和中国证监会允许的情况下,基金管理人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估值,但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自承担的责任,同时,须按照有关规定在基金定期报告中进行披露。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第11项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券/期货交易所/外汇市场/指数编制机构及其登记结算公司等第三方机构发送的数据错误,或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 3、由于通讯或其他非可控的客观原因,在本基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基金资产估值错误处理。 4、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费(含境外资产托管人收取的费用); 3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、基金标的指数许可使用费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees); 9、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用; 10、基金的上市费及年费; 11、基金的开户费用、账户维护费用; 12、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用; 13、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用; 14、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用); 15、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 16、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 4、基金的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 若一个会计年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限,则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。 指数许可使用费每日计提,按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书更新中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。 上述“一、基金费用的种类”中第5-16项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金份额持有人大会审议通过本基金转型后,基金管理人将基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上,将基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在本基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个交易日/开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介,披露交易日/开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (三)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (五)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人、境外托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 15、某类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金发生巨额赎回并延期办理; 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 22、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易; 23、本基金变更标的指数; 24、调整基金份额类别的设置; 25、本基金推出新业务或服务; 26、选择或更换境外投资顾问; 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (六)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (七)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)中国证监会规定的其他信息。 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露境内股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露境内国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 本基金投资境内资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与境内融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况,并就报告期内本基金参与境内转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与境内股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与港股通交易的相关情况。 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 六、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 七、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 八、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户;且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付的款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第十九部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:谷澍 成立日期:2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2020年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共578只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第二十部分 境外托管人 (一)境外资产托管人基本情况 名称:香港上海汇丰银行有限公司 注册地址:香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址:香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼 管理层 主席:欧智华 行政总裁:王冬胜 联系人:张新 电话: 00852 3941 0317 email:joannaxzhang@hsbc.com.hk 公司网址:www.hsbc.com 2016年12月31日公司股本:1143.59亿港元 2016年12月31日托管资产规模:6.25万亿美元 信用等级:标准普尔AA- (二)境外托管人的职责 对基金的境外财产,基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金的受托人职责,包括但不限于: 1、仅在依基金托管人指示之情形下,依规定之形式及方式转移、交换或交付其于境外资产托管协议下为基金托管之QDII客持有之投资; 2、按照相关合同的约定,计算境外受托资产的资产净值,提供与受托资产业务活动有关的会计、交易记录、并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。 境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协议所规定之责任与义务,但境外托管人或其代表人或次托管人并无欺诈、疏忽、故意失责或违约之情况下,境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人员及其代理人就其等因善意及恰當地履行境外资产托管协议,或依照基金托管人(或其获授权人)之指示或所为之行为而导致托管资产遭受之任何损失、费用或任何后果均不用负上法律责任。 境外托管人在履行职责过程中,因本身欺诈、疏忽、故意失责或违约而导致托管资产遭受之损失(但任何附带、间接、特别、从属损害或惩戒性损害赔偿除外)的,基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决定。 第二十一部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人:李文 电话:(021)28932893 传真:(021)50199035或(021)50199036 联系人:陈卓膺 客户服务电话:400-888-9918(免长途话费) 邮箱:guitai@htffund.com 网址:www.99fund.com 2)汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 (2)其他场外销售机构 本基金的其他场外销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管理人网站公示。 2、场内销售机构 本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:戴文华 联系电话:010-50938782 传真:010-50938991 联系人:赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话: 010-58153000 传真: 010-85188298 业务联系人:王珊珊 经办会计师:王珊珊、许培菁 第二十二部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)选择、更换或撤销境外托管人; (5)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算; (6)提议召开或召集基金份额持有人大会; (7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料,其保存的时间应当不少于20年;保存其他基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人之间的次托管协议持有、保管基金财产,并履行资金清算等职责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽原因而导致基金财产受损的,基金托管人承担相应责任; (23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (24)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及时收取所有应得收入; (25)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况,并按相关规定进行国际收支申报; (26)办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务; (27)法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中国证监会规定或基金合同另有约定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率,调低销售服务费或变更收费方式; (3)因相应的法律法规、相关证券/期货交易所或登记机构的相关业务规则以及中国证监会的相关规定发生变动,发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用费; (6)在法律法规和《基金合同》允许的范围内,停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等; (7)按照本基金合同的约定,将本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金; (8)按照本基金合同的约定,将本基金变更为未来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)的联接基金; (9)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准; (10)基金管理人、相关证券/期货交易所和基金登记机构等在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容; (11)在法律法规和《基金合同》允许范围内,基金推出新业务或服务; (12)在法律法规和《基金合同》允许范围内,基金管理人调整基金收益分配原则; (13)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过经友好协商解决,如未能协商解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台立法)管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十三部分 托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:汇添富基金管理股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室 法定代表人:李文 成立日期:2005年2月3日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5号 注册资本:人民币132,724,224元 组织形式:股份有限公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 组织形式:股份有限公司 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1.对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),存托凭证,衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2.本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%,不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 3.投资组合比例 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%,不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (4)本基金的境内投资应遵循以下限制: 1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 8)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定; 9)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 10)本基金参与股指期货和国债期货交易的,应当遵守下列要求: 10.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 10.2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 10.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 10.4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 10.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 11)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征; 12)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 13)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产;参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%;证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; 14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; (5)本基金的境外投资应遵循以下限制: 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中境外银行中,银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制; 2)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; 3)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; 4)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制; 5)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; 6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; 7)本基金投资境外衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,投资于境外金融衍生品的,同时应当严格遵守下列规定: 7.1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%; 7.2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%; 7.3)本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: 7.3.1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级; 7.3.2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易; 7.3.3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 7.4)基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 8)本基金可以参与境外证券借贷交易,并且应当遵守下列规定: 8.1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级; 8.2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%; 8.3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要; 8.4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: 8.4.1)现金; 8.4.2)存款证明; 8.4.3)商业票据; 8.4.4)政府债券; 8.4.5)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 8.5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券; 8.6)基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任; 9)基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: 9.1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级; 9.2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要; 9.3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红; 9.4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要; 9.5)基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任; 10)基金参与境外证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产; (6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,针对上述组合限制(1)-(4)项,除上述第(2)项、第(4)项6)、8)、9)、13)点以外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外;因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(4)项13)点规定的,基金管理人不得新增出借业务。针对境外投资部分,第(5)项1)-5)点,基金管理人应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制或以变更后的规定执行。 4.对法律法规规定及基金合同约定的基金投资的其他方面进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人有权向中国证监会报告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或根据变更后的规定执行。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规、基金合同及本托管协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应及时核对并以电话或书面形式向基金托管人确认,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。 (四)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (五)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设和管理基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、基金合同及本托管协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3.基金托管人按照规定开立或变更基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人及其被授权人和经基金管理人授权的境外投资顾问的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (二)基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金、基金托管人或其境外托管人的名义(视当地法律或市场规则而定)在其营业机构或其境外托管人开立基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展基金业务的需要。基金托管人、基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区相关监管机构的有关规定。 (三)基金证券账户的开立和管理 1.基金托管人在基金所投资市场的证券交易所或登记结算机构处,按照该交易所或登记结算机构的业务规则以本基金、基金托管人或其境外托管人的名义为基金开立证券账户。基金托管人或其境外托管人负责办理与开立证券账户有关的手续。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展基金业务的需要。基金托管人和基金管理人以及境外托管人均不得出借或未经基金托管人、基金管理人双方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金管理人投资于合法合规、符合基金合同的其他非交易所市场的投资品种时,在基金合同生效后,基金托管人或境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关规定,开立进行基金的投资活动所需要的各类证券和结算账户,并协助办理与各类证券和结算账户相关的投资资格。 5.基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规定。 (四)其他账户的开立和管理 1.、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或其境外托管人负责开立。 2.投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (五)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人及其境外托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (六)与基金财产有关的重大合同的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除另有规定外,基金管理人或其委托的第三方机构在代表基金签署与基金财产有关的重大合同时一般应保证有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 各类基金份额净值是指各类基金资产净值除以当日该类发售在外的基金份额总数后得到的该类基金份额的价值。基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 双方当事人同意,因本协议产生或与之相关的争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律(不含港澳台立法)并从其解释。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内,成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)基金财产清算组对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对基金财产清算报告进行外部审计; (6)聘请律师事务所对基金财产清算报告出具法律意见书; (7)将基金清算结果报中国证监会备案; (8)公布基金清算公告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十四部分 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、客户服务中心电话服务 基金管理人客户服务中心提供24小时自动语音查询服务,基金份额持有人可查询基金净值、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在每一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。 二、网站服务 基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。 三、投诉受理服务 基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基金管理人和各销售机构分别管理。 基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工作日)之内做出回应。 四、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明书。 第二十六部分 其他应披露事项 以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行开展的费率优惠 上证报,公司网站 2020-01-02 活动的公告 2 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 之恒生A份额本次定期折算期间约定年 上证报,公司网站,深交所 2020-01-03 基准收益率的公告 3 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务期间添富恒生份 上证报,公司网站,深交所 2020-01-03 额、恒生A份额停复牌的公告 4 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 上证报,公司网站,深交所 2020-01-06 定期份额折算结果及恢复交易的公告 5 关于添富恒生份额、恒生A份额定期份额 上证报,公司网站,深交所 2020-01-06 折算后复牌首日前收盘价调整的公告 6 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定 上证报,公司网站,深交所 2020-01-17 额投资业务的公告 7 汇添富基金旗下139只基金2019年第4 上交所,上证报,公司网 2020-01-21 季度报告 站,深交所 8 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 中证报,上交所,证券时 基金暂停申购、赎回等业务的公告 报,上证报,公司网站,深 2020-01-31 交所,证券日报 9 汇添富基金旗下139只基金2019年年度 中证报,上交所,证券时 报告 报,上证报,公司网站,深 2020-03-30 交所,证券日报 10 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定 上证报,公司网站,深交所 2020-03-31 额投资业务的公告 11 汇添富基金管理股份有限公司关于北京 中证报,上交所,公司网 2020-04-01 分公司办公地址变更的公告 站,深交所 12 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、 上证报,公司网站,深交所 2020-04-09 定期定额投资业务的公告 13 汇添富基金管理股份有限公司关于根据 中证报,上交所,证券时 《公开募集证券投资基金信息披露管理 报,上证报,公司网站,深 2020-04-14 办法》修改旗下部分基金基金合同及托管 交所,证券日报 协议并更新招募说明书 14 汇添富基金旗下145只基金2020年1季 中证报,上交所,证券时 度报告 报,上证报,公司网站,深 2020-04-21 交所,证券日报 15 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定 上证报,公司网站,深交所 2020-04-24 额投资业务的公告 16 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 基金中基金(FOF)资产管理计划通过直 中证报,公司网站 2020-04-29 销渠道申赎本公司旗下公募基金免除相 关费用的公告 17 汇添富基金管理股份有限公司关于调整 上证报,公司网站 2020-05-16 旗下部分基金在招商银行定投起点的公 告 18 汇添富基金管理股份有限公司关于调整 旗下部分基金在招商银行定投起点的公 证券时报,公司网站 2020-06-04 告 19 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定 上证报,公司网站,深交所 2020-06-19 额投资业务的公告 20 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定 上证报,公司网站,深交所 2020-06-30 额投资业务的公告 21 汇添富基金旗下151只基金2020年2季 中证报,上交所,证券时 度报告 报,上证报,公司网站,深 2020-07-21 交所,证券日报 22 汇添富基金管理股份有限公司关于调整 特定投资群体通过直销中心申购旗下部 上证报,公司网站 2020-08-06 分基金的费率优惠方案的公告 23 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 上交所,证券时报,公司网 2020-08-28 2020年中期报告提示性公告 站,深交所 24 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 中证报,上交所,证券时 产品资料概要 报,上证报,公司网站,深 2020-09-01 交所,证券日报 25 汇添富基金管理股份有限公司关于设立 上交所,上证报,公司网 2020-09-05 南京分公司的公告 站,深交所 26 汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停 上证报,公司网站,深交所 2020-09-15 大额申购、定期定额投资公告 27 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-09-28 份额持有人大会的公告 28 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-09-28 份额持有人大会相关事项的提示性公告 29 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定 上证报,公司网站,深交所 2020-09-28 额投资业务的公告 30 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-09-29 份额持有人大会的第一次提示性公告 31 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-09-29 份额持有人大会相关事项的提示性公告 32 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-09-30 份额持有人大会相关事项的提示性公告 33 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-09-30 份额持有人大会的第二次提示性公告 34 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-09 份额持有人大会相关事项的提示性公告 35 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-10 份额持有人大会相关事项的提示性公告 36 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-12 份额持有人大会相关事项的提示性公告 37 汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停 上证报,公司网站,深交所 2020-10-13 申购、赎回、定期定额投资业务的公告 38 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-13 份额持有人大会相关事项的提示性公告 39 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-14 份额持有人大会相关事项的提示性公告 40 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-15 份额持有人大会相关事项的提示性公告 41 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-16 份额持有人大会相关事项的提示性公告 42 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-17 份额持有人大会相关事项的提示性公告 43 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-19 份额持有人大会相关事项的提示性公告 44 汇添富恒生指数分级证券投资基金添富 恒生份额恢复场内申购业务并取消场外 上证报,公司网站,深交所 2020-10-19 申购和定期定额投资业务金额上限的公 告 45 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-20 份额持有人大会相关事项的提示性公告 46 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-21 份额持有人大会相关事项的提示性公告 47 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-22 份额持有人大会相关事项的提示性公告 48 汇添富恒生指数分级证券投资基金添富 恒生份额暂停场内申购业务并暂停场外 上证报,公司网站,深交所 2020-10-22 大额申购和定期定额投资业务的公告 49 汇添富恒生指数分级证券投资基金非港 股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投 上证报,公司网站,深交所 2020-10-23 资业务的公告 50 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-23 份额持有人大会相关事项的提示性公告 51 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-24 份额持有人大会相关事项的提示性公告 52 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-26 份额持有人大会相关事项的提示性公告 53 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 上证报,公司网站,深交所 2020-10-27 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 份额持有人大会相关事项的提示性公告 54 汇添富基金旗下160只基金2020年3季 上交所,上证报,公司网 2020-10-28 度报告 站,深交所 55 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停 大泰金石基金销售有限公司办理旗下基 上证报,公司网站 2020-10-28 金相关销售业务的公告 56 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-28 份额持有人大会相关事项的提示性公告 57 汇添富基金管理股份有限公司关于召开 汇添富恒生指数分级证券投资基金基金 上证报,公司网站,深交所 2020-10-29 份额持有人大会相关事项的提示性公告 58 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会期间的停牌提示性 上证报,公司网站,深交所 2020-10-29 公告 59 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添 富恒生指数分级证券投资基金基金份额 上证报,公司网站,深交所 2020-10-30 持有人大会表决结果暨决议生效的公告 60 汇添富基金管理股份有限公司关于北京 上交所,证券时报,公司网 2020-11-04 分公司办公地址变更的公告 站,深交所 61 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添 富恒生指数分级证券投资基金实施转型 上证报,公司网站,深交所 2020-11-24 的公告 62 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 的恒生A份额、恒生B份额终止上市的 上证报,公司网站,深交所 2020-11-25 公告 63 汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停 申购、赎回、定期定额投资、跨系统转托 上证报,公司网站,深交所 2020-11-27 管等业务的公告 64 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 的恒生A份额、恒生B份额终止上市的 上证报,公司网站,深交所 2020-11-27 提示性公告 65 关于汇添富恒生指数分级证券投资基金 上证报,公司网站,深交所 2020-11-28 转型并变更基金名称的提示性公告 66 关于汇添富恒生指数型证券投资基金 (QDII-LOF)A类基金份额的场内份额停 上证报,公司网站,深交所 2020-12-01 复牌的公告 67 汇添富恒生指数型证券投资基金 (QDII-LOF)开放日常申购、赎回、定期 上证报,公司网站,深交所 2020-12-01 定额投资业务公告 68 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添 富恒生指数分级证券投资基金基金份额 上证报,公司网站,深交所 2020-12-02 转换结果的公告 69 关于汇添富恒生指数型证券投资基金 (QDII-LOF)因境外主要市场节假日暂停 上证报,公司网站,深交所 2020-12-23 申购、赎回、定期定额投资业务的公告 70 汇添富基金管理股份有限公司关于暂停 泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗 上证报,公司网站 2020-12-09 下基金相关销售业务的公告 71 汇添富基金管理股份有限公司关于终止 证券时报,公司网站 2020-12-19 与部分代销机构合作关系的公告 72 关于汇添富基金管理股份有限公司终止 中证报,公司网站 2020-12-28 与北京电盈基金销售有限公司合作关系 的公告 73 关于汇添富恒生指数型证券投资基金 (QDII-LOF)因境外主要市场节假日暂停 上证报,公司网站,深交所 2020-12-29 申购、赎回、定期定额投资业务的公告 74 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 上交所,公司网站,深交 基金开展线上直销系统费率优惠活动的 所,证券日报 2020-12-30 公告 75 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 公司网站,上交所,上证 基金开展线上直销系统费率优惠活动的 报,深交所 2021-01-09 提示性公告 76 汇添富基金旗下164只基金2020年4季 公司网站,上交所,上证 2021-01-22 度报告 报,深交所 77 关于汇添富恒生指数型证券投资基金 (QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、 公司网站,上证报,深交所 2021-02-05 赎回、定期定额投资业务的公告 78 汇添富基金旗下164只基金2020年年度 公司网站,上交所,上证 2021-03-30 报告 报,深交所 79 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下 公司网站,上交所,上证 2021-03-31 部分基金修订基金合同、托管协议的公告 报,深交所 80 关于汇添富恒生指数型证券投资基金 (QDII-LOF)非港股通交易日暂停申购、 公司网站,上证报,深交所 2021-03-31 赎回、定期定额投资业务的公告 81 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分 基金更新招募说明书及基金产品资料概 公司网站,上交所,深交所 2021-04-02 要 第二十七部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 一、标的指数编制方法 (一)选股范畴 指数检讨数据截止日的恒生综合大中型股指数成份股;不包括外国公司、合订证券及股票名称以「B」结尾的生物科技公司。 (二)候选资格 1、市值要求:恒生综合大中型股指数成份股 2、地域性要求:大中华公司 3、上市历史要求:至少三个月(计算至指数检讨会议当日) 4、流动性要求:投资类指数的换手率测试(每月换手率为0.1%或以上,详情请见指数编算总则) (三)成份股挑选准则 1、按行业组别选股 合资格的股票会根据恒生行业分类系统的行业分类结果被拨入以下的行业组别: 行业组别的构成会至少每两年检讨一次。 2、决定个别行业组别成份股数目的考虑因素 个别行业组别里的成份股数目将根据以下原则决定: (1)目标是使每个行业组别的市值覆盖率不低于50%; (2)行业组别的特征,包括上市公司数目及市值之分布;及 (3)该行业组别在指数里的占比与整体市场之比较。 指数将保留20至25只被界定为香港公司的成份股,此数目会至少每两年检讨一次。 (三)成份股数目 目标2022年年中前达至80只成份股;最终数目固定为100只。 二、标的指数信息查询途径 投资者可以直接登录恒生指数有限公司的网站(https://www.hsi.com.hk)免费查询标的指数的相关信息,包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、临时变动、成份股列表等。 第二十八部分 备查文件 一、本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予汇添富恒生指数分级证券投资基金注册的文件 2、中国证监会准予汇添富恒生指数分级证券投资基金变更注册的文件; 3、《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》; 4、《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)托管协议》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、注册登记协议; 9、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年7月3日