德邦沪港深龙头混合型证券投资基金(德邦沪港深龙头混合A份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年8月14日 送出日期:2024年8月15日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 德邦沪港深龙头混合 基金代码 010783 下属基金简称 德邦沪港深龙头混合A 下属基金交易代码 010783 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年12月14日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放 开始担任本基金基金经 2020年12月14日 基金经理 郭成东 理的日期 证券从业日期 2003年5月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港 投资目标 股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹个股,在严 格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地 与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、 企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票 投资范围 据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判 主要投资策略 断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险 以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港 股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济 运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进 行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投 资组合中的比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10% 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 风险收益特征 低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度折算。 2.基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.5% - 申购费 1,000,000≤M<3,000,000 1.0% - (前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.6% - M≥5,000,000 - 1000元/笔 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.75% - 赎回费 30日≤N<180日 0.5% - 180日≤N<1年 0.25% - N≥1年 0 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审 计 费 60,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 80,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费 用 用,基金的证券、期货交易费用及因基金投资产生的费用等,基金的银行汇划费用,基金的账户 开户及维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 德邦沪港深龙头混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.56% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 特定风险: 1、本基金为混合型基金,股票投资占基金资产的比例为50-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于龙头主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。因此,本基金受沪港深股票市场系统性风险影响较大,可能面临较大的投资风险。 2、股指期货投资风险 本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。 3、国债期货投资风险 (1)流动性风险:若期货市场流动性较差,交易难以迅速、及时、方便地成交将产生流动性风险。 (2)保证金管理风险:期货交易采用保证金制度,每日进行结算,保证金预留过多会导致资金运用效率过低,减少预期收益。保证金不足将有被强行平仓的风险,使得原有的投资策略不能得以实现。 (3)执行风险:一般情况下很难在同一时间执行策略的两端交易,因此存在一端交易已经执行,而由于价格的快速波动导致另一端交易执行后获利低于预期甚至造成损失的可能性。 (4)基差风险:由于期货价格和现货价格都是波动的,基差的不确定性被称为基差风险。基差的波动给套期保值者带来了无法回避的风险,直接影响套期保值效果。 (5)CTD券对应的国债品种发生变化的风险:国债期货采用实物交割形式,标的物是虚拟债券,CTD券对应的国债品种可能发生变化,存在基差扩大的风险。 (6)展期风险:持有期货合约交割期限短于合同的到期日而需要将期货合约向前延展时,合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差存在着不确定性,存在多次的基差风险。 (7)杠杆风险:期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大。 4、股票期权投资风险 股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当期权交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。 5、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法律风险和履约风险。 6、港股投资风险 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体风险包括但不限于: (1)港股通投资限制 本基金将按照政策相关规定投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素可能对本基金买入交易、进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 (2)汇率风险 投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 (3)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险: 1)港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动; 2)只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险; 3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时香港联合交易所 将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险; 4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联合交易所上市证券,可以通过港股通卖出,但不得买入,交易所另有规定的除外;因港股通股票发行人供股、港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的,可以通过港股通卖出,但不得买入,其行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定处理;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非 香港联合交易所上市证券,不得通过港股通买入或卖出; 5)代理投票。由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公司提交投票意愿,中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集期比香港中央结算有限公司的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 7、融资业务风险 融资业务投资风险是指在进行融资业务的过程中面临的各种可能导致基金投资失败或基金资产损失的风险,主要有流动性风险及信用风险等。在融资交易过程中,可能会面临融资对象到期不能偿还融资款,基金资产面临一定损失的风险。 8、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.dbfund.com.cn][客服热线:021-36034888/400-821-7788(免长途电话费)] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料