天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 报告送出日期:2024年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘国证消费100指数增强 基金主代码 010771 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2020年12月30日 报告期末基金份额总额 141,661,377.43份 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行 投资目标 有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投 资，力争获取高于标的指数的投资收益。 本基金主要投资策略有：资产配置策略、股票投资 投资策略 策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、其他类 型资产投资策略。 业绩比较基准 国证消费100指数收益率×95%＋银行活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收 益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘国证消费100指数 天弘国证消费100指数 增强A 增强C 下属分级基金的交易代码 010771 010772 报告期末下属分级基金的份额总 32,134,794.16份 109,526,583.27份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日) 主要财务指标 天弘国证消费100指数 天弘国证消费100指数 增强A 增强C 1.本期已实现收益 22,572.26 19,924.71 2.本期利润 -285,086.92 -994,437.81 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0088 -0.0089 4.期末基金资产净值 20,496,162.70 69,126,106.59 5.期末基金份额净值 0.6378 0.6311 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘国证消费100指数增强A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.42% 0.90% -2.29% 0.94% 0.87% -0.04% 过去六个月 -4.36% 1.16% -4.11% 1.19% -0.25% -0.03% 过去一年 -14.16% 1.04% -13.64% 1.07% -0.52% -0.03% 过去三年 -39.60% 1.18% -42.97% 1.21% 3.37% -0.03% 自基金合同 生效日起至 -36.22% 1.26% -41.04% 1.27% 4.82% -0.01% 今 天弘国证消费100指数增强C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.50% 0.90% -2.29% 0.94% 0.79% -0.04% 过去六个月 -4.51% 1.16% -4.11% 1.19% -0.40% -0.03% 过去一年 -14.42% 1.04% -13.64% 1.07% -0.78% -0.03% 过去三年 -40.14% 1.18% -42.97% 1.21% 2.83% -0.03% 自基金合同 生效日起至 -36.89% 1.26% -41.04% 1.27% 4.15% -0.01% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2020年12月30日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 男，运筹学硕士。历任建信 基金管理有限责任公司量 2021 化研究员、北京极至投资管 刘笑明 本基金基金经理 年01 - 10年 理有限公司投资经理、中国 月 人保资产管理有限公司基 金经理，2020年4月加盟本 公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，市场整体震荡下行，结构有所分化。具体来说：中证全指下跌6.28%，沪深300下跌2.14%，中证500下跌6.50%，创业板指下跌7.41%，中证1000下跌10.02%。本基金增强策略的对标指数消费100指数下跌2.43%。报告期内，基金以基准指数为投资基础，通过选股模型围绕基准进行持续优化，力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的，并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性，基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。 投资策略方面，本基金作为股票型指数增强基金，在对基准指数进行有效跟踪的基础上，通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析，利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年06月30日，天弘国证消费100指数增强A基金份额净值为0.6378元，天弘国证消费100指数增强C基金份额净值为0.6311元。报告期内份额净值增长率天弘国证消 费100指数增强A为-1.42%，同期业绩比较基准增长率为-2.29%；天弘国证消费100指数增强C为-1.50%，同期业绩比较基准增长率为-2.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 84,696,063.10 94.18 其中：股票 84,696,063.10 94.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,148,406.71 3.50 其中：债券 3,148,406.71 3.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 1,892,084.50 2.10 计 8 其他资产 194,811.94 0.22 9 合计 89,931,366.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,162,384.00 3.53 B 采矿业 - - C 制造业 67,805,816.26 75.66 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,247,032.00 2.51 G 交通运输、仓储和邮政 2,532,339.00 2.83 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 5,449,880.40 6.08 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,679,226.00 1.87 M 科学研究和技术服务业 576,093.00 0.64 N 水利、环境和公共设施 - - 管理业 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,196,098.32 1.33 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,648,868.98 94.45 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,194.12 0.05 D 电力、热力、燃气及水 - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 - - 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 - - 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,194.12 0.05 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 000333 美的集团 87,395 5,636,977.50 6.29 2 000858 五 粮 液 33,817 4,329,928.68 4.83 3 600276 恒瑞医药 81,413 3,131,143.98 3.49 4 600887 伊利股份 115,200 2,976,768.00 3.32 5 300760 迈瑞医疗 9,800 2,850,918.00 3.18 6 002594 比亚迪 11,300 2,827,825.00 3.16 7 000725 京东方Ａ 677,300 2,770,157.00 3.09 8 002415 海康威视 82,300 2,543,893.00 2.84 9 002475 立讯精密 60,900 2,393,979.00 2.67 10 300498 温氏股份 107,200 2,124,704.00 2.37 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 301589 诺瓦星云 178 33,465.78 0.04 2 301566 达利凯普 271 4,598.87 0.01 3 301539 宏鑫科技 208 4,122.56 0.00 4 301502 华阳智能 66 2,496.78 0.00 5 001387 雪祺电气 93 1,418.25 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,148,406.71 3.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,148,406.71 3.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019709 23国债16 31,000 3,148,406.71 3.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 164,344.86 2 应收证券清算款 1,846.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 28,620.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 194,811.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 号 公允价值 值比例（％） 明 1 301589 诺瓦星云 33,465.78 0.04 创业板打新限售 2 301566 达利凯普 4,598.87 0.01 创业板打新限售 3 301539 宏鑫科技 4,122.56 0.00 创业板打新限售 4 301502 华阳智能 2,496.78 0.00 创业板打新限售 5 001387 雪祺电气 1,418.25 0.00 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘国证消费100指数 天弘国证消费100指数 增强A 增强C 报告期期初基金份额总额 33,660,619.58 116,253,046.78 报告期期间基金总申购份额 727,321.02 3,351,008.65 减：报告期期间基金总赎回份额 2,253,146.44 10,077,472.16 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 32,134,794.16 109,526,583.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,002,111.33份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2020年12月30日至2023年12月30日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金托管协议 4、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二四年七月十九日