华商甄选回报混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 19 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华商甄选回报混合型证券投资基金 基金简称 华商甄选回报混合 基金主代码 010761 交易代码 010761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,801,691,238.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力求为基金份额持 有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方 式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政 投资策略 策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定 组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的 比例。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率 ×20%+ 中证港股通综合指数收益率×10% 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市 风险收益特征 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金若投 资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 高敏 许俊 信息披露负责人 联系电话 010-58573600 010-66594319 电子邮箱 gaom@hsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4007008880 95566 传真 010-58573520 010-66594942 注册地址 北京市西城区平安里西大 北京市西城区复兴门内大街 1 街 28 号楼 19 层 号 办公地址 北京市西城区平安里西大 北京市西城区复兴门内大街 1 街 28 号楼 19 层 号 邮政编码 100035 100818 法定代表人 陈牧原 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hsfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华商基金管理有限公司 北京市西城区平安里西大街28号楼 19 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 19 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 61,965,152.62 本期利润 -1,739,531.84 加权平均基金份额本期利润 -0.0003 本期加权平均净值利润率 -0.03% 本期基金份额净值增长率 -0.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -16,104,707.93 期末可供分配基金份额利润 -0.0034 期末基金资产净值 4,785,586,530.19 期末基金份额净值 0.9966 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -0.34% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 4.本基金合同生效日为 2021 年 1 月 19 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -2.96% 1.06% -1.41% 0.61% -1.55% 0.45% 过去三个月 1.31% 1.12% 2.81% 0.75% -1.50% 0.37% 自基金合同 -0.34% 1.22% -3.32% 1.01% 2.98% 0.21% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2021 年 1 月 19 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 ②根据《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联 合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]160 号文批准设立，于 2005 年 12 月 20 日成立，注册资本为 1 亿元人民币，注册地北京。 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司旗下共管理六十一只基金产品，分别为华商领先企业混合型 开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力混合型证券投资基金、华商 智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商消费行业股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金、华商高端装备制造股票型证券投资基金、华商医药医疗行业股票型证券投资基金、华商恒益稳健混合型证券投资基金、华商科技创新混合型证券投资基金、华商龙头优势混合型证券投资基金、华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华商鸿畅 39 个月定期开放利率债债券型证券投资基金、华商转债精选债券型证券投资基金、华商量化优质精选混合型证券投资基金、华商双擎领航混合型证券投资基金、华商景气优选混合型证券投资基金、华商甄选回报混合型证券投资基金、华商鸿盈 87 个月定期开放债券型证券投资基金、华商均衡成长混合型证券投资基金、华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华商远见价值混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 男，中国籍，管理学硕士， 基金经 具有基金从业资格。2003 理，公司 年 7 月至 2004 年 10 月， 权益投 就职于上海慧旭药物研究 资总监， 所，任研究员；2004 年 10 权益投 月至 2005 年 8 月，就职于 资部总 上海拓引数码技术有限公 经理，公 司，任项目经理；2008 年 周海栋 司投资 2021 年 1 月 19 - 13.0 6 月至 2010 年 5 月，就职 决策委 日 于中国国际金融有限公 员会委 司，任研究员；2010 年 5 员，公司 月加入华商基金管理有限 公募业 公司，曾任研究发展部行 务权益 业研究员、机构投资部投 投资决 资经理；2012 年 3 月至 策委员 2014 年 5月担任华商策略 会委员 精选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助 理；2014 年 5 月 5 日起至 今担任华商策略精选灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理；2015 年 5 月 14 日起至今担任华商新 趋势优选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理；2015 年 9 月 17 日至 2017 年 4 月 21 日担任华 商新动力灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理；2016 年 8 月 5 日起至 今担任华商优势行业灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理；2017 年 12 月 21 日起至今担任华商 盛世成长混合型证券投资 基金的基金经理；2018 年 4 月 11 日至 2019 年 8 月 23 日担任华商主题精选 混合型证券投资基金的基 金经理；2018 年 11 月 26 日起至今担任华商乐享互 联灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2019 年 3 月 8 日至 2020 年 4 月 14 日担任华商智能生 活灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2020 年2月20日起至今担任华 商恒益稳健混合型证券投 资基金的基金经理；2021 年1月19日起至今担任华 商甄选回报混合型证券投 资基金的基金经理。 注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，随着疫苗的推进，全球渐次进入后疫情时期。由于中国经济率先从疫情中复苏，政策也较早进行了退出操作。因此市场对于经济走势的预期进入一个分歧较大阶段，经济上行和下行的力量互相交错，市场进入主线不明，节奏不清的阶段。市场也从过去机构偏好的科技加消费行业，龙头企业主导的格局，演化成主题驱动的风格。从本基金的配置来看，行业变化较 小，主要仓位继续集中在顺周期和价值方向上，科技方向主要配置在新能源车上游。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9966 元，份额累计净值为 0.9966 元。自基金 合同生效起至今本基金份额净值增长率为-0.34%，同期基金业绩比较基准的收益率为-3.32%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准的收益率 2.98 个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，暂时看不到打破当前趋势的力量，市场主题驱动的风格将延续。本基金的配置思路总体保持不变，继续围绕着后疫情时期全球经济逐次恢复的主线，布局顺周期的有色、采掘、交运、钢铁等，此外，科技方向的计算机和新能源上游也保持一定配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员包括总经理、督察长、分管基金运营部的高管、分管投研部门的高管、固定收益部负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人、风险控制部负责人或上述部门负责人指定人员，由总经理任估值小组负责人，由基金运营部负责人任估值小组秘书。估值小组关于调整投资品种估值方法的决策，需经 1/2 以上的小组成员同意。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格，当对估值原则及技术有异议时，本基金托管人有义务要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。会计师事务所在对基金年度财务报告出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据，以及流通受限股票的流动性折扣数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次。本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华商甄选回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华商甄选回报混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 93,341,245.90 结算备付金 2,668,992.70 存出保证金 1,336,040.43 交易性金融资产 6.4.7.2 4,609,378,015.55 其中：股票投资 4,301,243,725.65 基金投资 - 债券投资 308,134,289.90 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,225.00 应收证券清算款 45,136,455.61 应收利息 6.4.7.5 5,955,330.06 应收股利 24,582,911.62 应收申购款 670,730.45 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 4,833,069,947.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 25,543.49 应付赎回款 38,907,475.47 应付管理人报酬 6,121,196.73 应付托管费 1,020,199.43 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,195,693.94 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 213,308.07 负债合计 47,483,417.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,801,691,238.12 未分配利润 6.4.7.10 -16,104,707.93 所有者权益合计 4,785,586,530.19 负债和所有者权益总计 4,833,069,947.32 注：1、报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9966 元，基金份额总额 4,801,691,238.12 份。 2、本基金合同生效日为 2021 年 01 月 19 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 6.2 利润表 会计主体：华商甄选回报混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021 年 1 月 19 日(基金合同生 效日)至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 49,460,275.24 1.利息收入 5,813,451.55 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,492,465.59 债券利息收入 3,312,991.78 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 7,994.18 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 104,567,250.64 其中：股票投资收益 6.4.7.12 57,217,065.54 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 47,350,185.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -63,704,684.46 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,784,257.51 减：二、费用 51,199,807.08 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 36,599,481.77 2．托管费 6.4.10.2.2 6,099,913.63 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.19 8,364,265.40 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.20 136,146.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,739,531.84 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,739,531.84 注：本基金合同生效日为 2021 年 01 月 19 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华商甄选回报混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,697,722,493.80 - 5,697,722,493.80 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -1,739,531.84 -1,739,531.84 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -896,031,255.68 -14,365,176.09 -910,396,431.77 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 127,914,833.14 -116,971.03 127,797,862.11 2.基金赎回款 -1,023,946,088.82 -14,248,205.06 -1,038,194,293.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 4,801,691,238.12 -16,104,707.93 4,785,586,530.19 金净值） 注：基金合同生效日为 2021 年 1 月 19 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署： ______王小刚______ ______程蕾______ ____程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华商甄选回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 11 月 11 日 证监许可[2020]3009 号《关于准予华商甄选回报混合型证券投资基金注册的批复》注册，由华商 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,697,510,221.04 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0090 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商甄选回报 混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 5,697,722,493.80 份基金份额，其中认购资金利息折合 212,272.76 份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+ 中证港股通综合指数收益率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商甄选回报混合型证券投资基金》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 93,341,245.90 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 93,341,245.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,364,527,241.71 4,301,243,725.65 -63,283,516.06 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 308,555,458.30 308,134,289.90 -421,168.40 债券 银行间市场 - - - 合计 308,555,458.30 308,134,289.90 -421,168.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,673,082,700.01 4,609,378,015.55 -63,704,684.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 50,000,225.00 - 合计 50,000,225.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,100.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,201.00 应收债券利息 5,934,433.05 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 7,994.18 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 601.20 合计 5,955,330.06 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,195,468.94 银行间市场应付交易费用 225.00 合计 1,195,693.94 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 97,480.70 应付证券出借违约金 - 预提费用 115,827.37 合计 213,308.07 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,697,722,493.80 5,697,722,493.80 本期申购 127,914,833.14 127,914,833.14 本期赎回(以"-"号填列) -1,023,946,088.82 -1,023,946,088.82 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,801,691,238.12 4,801,691,238.12 注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 15 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 人民币 5,697,510,221.04 元，折合为 5,697,510,221.04 份基金份额。根据《华商甄选回报混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币212,272.76 元在本基金成立后，折合为 212,272.76 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 3.根据《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》、《华商甄选回报混合型证券投资基金招募说明书》及《华商甄选回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资 业务的公告》的相关规定，本基金于 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 3 月 23 日止 期间暂不向投资人开放，申购业务、赎回业务和转换业务自 2021 年 3 月 24 日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 61,965,152.62 -63,704,684.46 -1,739,531.84 本期基金份额交易 -419,587.49 -13,945,588.60 -14,365,176.09 产生的变动数 其中：基金申购款 554,863.70 -671,834.73 -116,971.03 基金赎回款 -974,451.19 -13,273,753.87 -14,248,205.06 本期已分配利润 - - - 本期末 61,545,565.13 -77,650,273.06 -16,104,707.93 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,305,452.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 0.18 结算备付金利息收入 164,718.98 其他 22,294.23 合计 2,492,465.59 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 932,548,877.49 减：卖出股票成本总额 875,331,811.95 买卖股票差价收入 57,217,065.54 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内未发生债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内未发生债券投资收益。 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内未发生贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内未发生衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 47,350,185.10 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 47,350,185.10 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -63,704,684.46 ——股票投资 -63,283,516.06 ——债券投资 -421,168.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生 - 的预估增值税 合计 -63,704,684.46 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,784,257.51 合计 2,784,257.51 注：1. 基金赎回费收入含转换费收入。 2. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 3. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 8,364,265.40 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 8,364,265.40 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 59,656.37 信息披露费 51,671.00 证券出借违约金 - 其他 400.00 账户维护费 6,000.00 银行费用 18,418.91 合计 136,146.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司(“华商基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 36,599,481.77 其中：支付销售机构的客户维护费 14,210,891.16 注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月19日(基金合同生效日)至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,099,913.63 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2021 年 1 月 19 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 93,341,245.90 2,305,452.20 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 注 300950 德固特 2021 年 2 月 24 日 2021 年 9 月 3 日 新股锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉安防 2021 年 3 月 3 日 2021 年 9 月 13 日 新股锁定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300953 震裕科技 2021 年 3 月 11 日 2021 年 9 月 22 日 新股锁定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300956 英力股份 2021 年 3 月 16 日 2021 年 9 月 27 日 新股锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰妮 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 27 日 新股锁定 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 300958 建工修复 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 29 日 新股锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300962 中金辐照 2021 年 3 月 29 日 2021年10月11日 新股锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲特材 2021 年 3 月 30 日 2021年10月11日 新股锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300967 晓鸣股份 2021 年 4 月 2 日 2021年10月13日 新股锁定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林精密 2021 年 4 月 6 日 2021年10月15日 新股锁定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚精工 2021 年 4 月 7 日 2021年10月15日 新股锁定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300972 万辰生物 2021 年 4 月 8 日 2021年10月19日 新股锁定 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高食品 2021 年 4 月 8 日 2021年10月15日 新股锁定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300978 东箭科技 2021 年 4 月 15 日 2021年10月26日 新股锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利集团 2021 年 4 月 15 日 2021年10月26日 新股锁定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红医疗 2021 年 4 月 19 日 2021年10月27日 新股锁定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300982 苏文电能 2021 年 4 月 19 日 2021年10月27日 新股锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300985 致远新能 2021 年 4 月 21 日 2021年10月29日 新股锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特新材 2021 年 4 月 21 日 2021 年 11 月 1 日 新股锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网传媒 2021 年 4 月 28 日 2021年11月11日 新股锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福泵业 2021 年 5 月 17 日 2021年11月25日 新股锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300995 奇德新材 2021 年 5 月 17 日 2021年11月26日 新股锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300997 欢乐家 2021 年 5 月 26 日 2021 年 12 月 2 日 新股锁定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波方正 2021 年 5 月 25 日 2021 年 12 月 2 日 新股锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛股份 2021 年 5 月 27 日 2021 年 12 月 7 日 新股锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301007 德迈仕 2021 年 6 月 4 日 2021年12月16日 新股锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠股份 2021 年 6 月 8 日 2021年12月17日 新股锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪节能 2021 年 6 月 9 日 2021年12月20日 新股锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立科技 2021 年 6 月 9 日 2021年12月17日 新股锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电科技 2021 年 6 月 15 日 2021年12月22日 新股锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利和兴 2021 年 6 月 21 日 2021年12月29日 新股锁定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301015 百洋医药 2021 年 6 月 22 日 2021年12月30日 新股锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔伟 2021 年 6 月 23 日 2021年12月30日 新股锁定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301017 漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2022 年 1 月 5 日 新股锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301017 漱玉平民 2021 年 6 月 23 日 2021 年 7 月 5 日 新股流通受限 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301018 申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新股锁定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 301018 申菱环境 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 7 日 新股流通受限 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301021 英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 6 日 新股锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 301021 英诺激光 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股流通受限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 600905 三峡能源 2021 年 6 月 2 日 2021年12月10日 新股锁定 2.65 5.67 907,7632,405,571.955,147,016.21 - 605162 新中港 2021 年 6 月 29 日 2021 年 7 月 7 日 新股流通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才股份 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股流通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688079 美迪凯 2021 年 2 月 23 日 2021 年 9 月 2 日 新股锁定 10.19 18.40 10,622 108,238.18 195,444.80 - 688087 英科再生 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 9 日 新股流通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688191 智洋创新 2021 年 3 月 30 日 2021 年 10 月 8 日 新股锁定 11.38 17.74 3,203 36,450.14 56,821.22 - 688195 腾景科技 2021 年 3 月 18 日 2021 年 9 月 27 日 新股锁定 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 - 688226 威腾电气 2021 年 6 月 28 日 2022 年 1 月 7 日 新股锁定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇科技 2021 年 6 月 25 日 2021 年 7 月 5 日 新股流通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688319 欧林生物 2021 年 5 月 31 日 2021 年 12 月 8 日 新股锁定 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 688329 艾隆科技 2021 年 3 月 16 日 2021 年 9 月 29 日 新股锁定 16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 - 688499 利元亨 2021 年 6 月 23 日 2021 年 7 月 1 日 新股流通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688517 金冠电气 2021 年 6 月 10 日 2021年12月20日 新股锁定 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 688667 菱电电控 2021 年 3 月 3 日 2021 年 9 月 13 日 新股锁定 75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08 - 688681 科汇股份 2021 年 6 月 4 日 2021年12月16日 新股锁定 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限 内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 4.本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披 露的相应受限证券数据中。 5.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下，力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理小组、投资决策委员会、监察稽核部和风险控制部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部和风险控制部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务 工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.14%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 93,341,245.90 - - - 93,341,245.90 结算备付金 2,668,992.70 - - - 2,668,992.70 存出保证金 1,336,040.43 - - - 1,336,040.43 交易性金融资产 308,134,289.90 - - 4,301,243,725.65 4,609,378,015.55 买入返售金融资产 50,000,225.00 - - - 50,000,225.00 应收证券清算款 - - - 45,136,455.61 45,136,455.61 应收利息 - - - 5,955,330.06 5,955,330.06 应收股利 - - - 24,582,911.62 24,582,911.62 应收申购款 - - - 670,730.45 670,730.45 资产总计 455,480,793.93 - - 4,377,589,153.39 4,833,069,947.32 负债 应付证券清算款 - - - 25,543.49 25,543.49 应付赎回款 - - - 38,907,475.47 38,907,475.47 应付管理人报酬 - - - 6,121,196.73 6,121,196.73 应付托管费 - - - 1,020,199.43 1,020,199.43 应付交易费用 - - - 1,195,693.94 1,195,693.94 其他负债 - - - 213,308.07 213,308.07 负债总计 - - - 47,483,417.13 47,483,417.13 利率敏感度缺口 455,480,793.93 - - 4,330,105,736.26 4,785,586,530.19 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为 6.44%，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 1,747,051,168.87 - 1,747,051,168.87 资产合计 - 1,747,051,168.87 - 1,747,051,168.87 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 1,747,051,168.87 - 1,747,051,168.87 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 87,352,558.44 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -87,352,558.44 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 4,301,243,725.65 89.88 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 4,301,243,725.65 89.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金成立尚不足一年，没有足够的经验数据计算其他价格风险的敏 感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 4,602,519,492.11 元，属于第二层次的余额为 6,858,523.44 元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,301,243,725.65 89.00 其中：股票 4,301,243,725.65 89.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 308,134,289.90 6.38 其中：债券 308,134,289.90 6.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,225.00 1.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 96,010,238.60 1.99 8 其他各项资产 77,681,468.17 1.61 9 合计 4,833,069,947.32 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 1,747,051,168.87 元，占净值比例36.51%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 180,561.90 0.00 B 采矿业 757,985,139.86 15.84 C 制造业 1,350,370,972.58 28.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,218,303.00 0.11 应业 E 建筑业 195,927.08 0.00 F 批发和零售业 15,125,345.43 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 52,753,580.75 1.10 H 住宿和餐饮业 103,872,197.96 2.17 I 信息传输、软件和信息技术服务 100,521,446.34 2.10 业 J 金融业 167,756,231.11 3.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 131,124.38 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,554,192,556.78 53.37 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 232,450,176.66 4.86 B 消费者非必需品 21,905,521.14 0.46 C 消费者常用品 - - D 能源 634,806,254.95 13.26 E 金融 545,045,708.15 11.39 F 医疗保健 - - G 工业 168,382,105.19 3.52 H 信息技术 - - I 电信服务 144,461,402.78 3.02 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 1,747,051,168.87 36.51 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601899 紫金矿业 16,153,000 156,522,570.00 3.27 1 02899 紫金矿业 12,712,000 110,428,066.02 2.31 2 00939 建设银行 49,814,000 253,254,814.36 5.29 3 00857 中国石油股份 69,584,000 218,859,938.84 4.57 4 002756 永兴材料 3,584,408 212,877,991.12 4.45 5 00883 中国海洋石油 28,033,000 205,965,918.99 4.30 6 000977 浪潮信息 6,939,565 195,209,963.45 4.08 7 01398 工商银行 47,411,000 179,890,836.65 3.76 8 603993 洛阳钼业 20,945,700 108,079,812.00 2.26 8 03993 洛阳钼业 16,089,000 61,715,614.90 1.29 9 01055 中国南方航空股份 41,984,000 168,382,105.19 3.52 10 00941 中国移动 3,576,000 144,461,402.78 3.02 11 01898 中煤能源 27,484,000 105,882,945.51 2.21 11 601898 中煤能源 5,003,000 35,771,450.00 0.75 12 000807 云铝股份 11,315,000 134,648,500.00 2.81 13 600219 南山铝业 32,412,300 116,684,280.00 2.44 14 01772 赣锋锂业 624,800 60,306,495.74 1.26 14 002460 赣锋锂业 419,406 50,785,872.54 1.06 15 01658 邮储银行 17,266,000 75,137,805.85 1.57 15 601658 邮储银行 6,735,600 33,812,712.00 0.71 16 600258 首旅酒店 4,347,436 103,729,822.96 2.17 17 000933 神火股份 10,763,314 101,713,317.30 2.13 18 601166 兴业银行 4,801,437 98,669,530.35 2.06 19 300379 东方通 3,081,166 87,782,419.34 1.83 20 600111 北方稀土 4,084,552 84,550,226.40 1.77 21 600176 中国巨石 5,030,343 78,020,619.93 1.63 22 02883 中海油田服务 13,260,000 76,792,330.37 1.60 23 000923 河钢资源 3,946,200 75,254,034.00 1.57 24 002738 中矿资源 1,602,700 71,159,880.00 1.49 25 601225 陕西煤业 5,929,900 70,269,315.00 1.47 26 600711 盛屯矿业 9,468,400 67,509,692.00 1.41 27 601168 西部矿业 5,489,800 65,493,314.00 1.37 28 601001 晋控煤业 7,906,500 57,401,190.00 1.20 29 600741 华域汽车 1,968,800 51,720,376.00 1.08 30 603885 吉祥航空 3,132,800 47,806,528.00 1.00 31 300750 宁德时代 85,296 45,616,300.80 0.95 32 600489 中金黄金 5,143,276 44,335,039.12 0.93 33 603619 中曼石油 3,956,100 38,651,097.00 0.81 34 02601 中国太保 1,807,000 36,762,251.29 0.77 35 601009 南京银行 3,331,600 35,048,432.00 0.73 36 600392 盛和资源 2,016,710 35,010,085.60 0.73 37 000960 锡业股份 2,071,700 33,209,351.00 0.69 38 600316 洪都航空 726,564 27,958,182.72 0.58 39 00386 中国石油化工股份 8,350,000 27,305,121.24 0.57 40 000938 紫光股份 1,163,100 25,448,628.00 0.53 41 600019 宝钢股份 3,271,800 24,996,552.00 0.52 42 603728 鸣志电器 1,376,127 24,206,073.93 0.51 43 600123 兰花科创 3,065,900 23,730,066.00 0.50 44 000975 银泰黄金 1,564,700 14,880,297.00 0.31 45 600998 九州通 964,545 14,825,056.65 0.31 46 002466 天齐锂业 219,500 13,613,390.00 0.28 47 300271 华宇软件 635,600 12,235,300.00 0.26 48 06169 宇华教育 1,934,000 11,312,976.32 0.24 49 00839 中教控股 735,000 10,592,544.82 0.22 50 600409 三友化工 630,300 6,372,333.00 0.13 51 000959 首钢股份 991,600 5,572,792.00 0.12 52 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.11 53 002928 华夏航空 325,774 4,919,187.40 0.10 54 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.02 55 300981 中红医疗 6,003 663,994.11 0.01 56 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.01 57 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.01 58 688276 百克生物 3,459 361,742.22 0.01 59 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.01 60 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01 61 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.01 62 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.01 63 300953 震裕科技 2,394 258,642.30 0.01 64 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01 65 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.00 66 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.00 67 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 68 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.00 69 300968 格林精密 11,620 179,261.74 0.00 70 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.00 71 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.00 72 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.00 73 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.00 74 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.00 75 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00 76 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 77 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.00 78 600754 锦江酒店 2,500 142,375.00 0.00 79 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.00 80 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.00 81 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00 82 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.00 83 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.00 84 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.00 85 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.00 86 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00 87 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.00 88 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.00 89 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00 90 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.00 91 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.00 92 688109 品茗股份 1,301 101,009.64 0.00 93 300956 英力股份 3,707 100,044.12 0.00 94 688636 智明达 918 97,583.40 0.00 95 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.00 96 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00 97 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.00 98 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.00 99 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.00 100 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.00 101 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.00 102 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00 103 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.00 104 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00 105 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 106 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00 107 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00 108 605117 德业股份 627 80,005.20 0.00 109 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00 110 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.00 111 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.00 112 300972 万辰生物 4,300 71,539.10 0.00 113 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.00 114 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 115 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00 116 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.00 117 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 118 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.00 119 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00 120 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 121 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 122 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 123 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 124 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.00 125 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.00 126 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 127 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 128 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 129 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00 130 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 131 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 132 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 133 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 134 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.00 135 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00 136 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00 137 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 138 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.00 139 605339 南侨食品 863 37,264.34 0.00 140 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 141 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 142 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 143 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 144 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 145 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 146 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 147 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 148 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00 149 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 150 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00 151 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00 152 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 153 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00 154 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 155 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00 156 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 157 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 158 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 159 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 160 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00 161 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 162 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 163 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 164 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 165 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 166 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 167 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 168 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00 169 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 170 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 171 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00 172 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00 173 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 174 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 175 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00 176 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 177 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 178 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 179 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 180 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 181 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 182 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00 183 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 00939 建设银行 254,277,182.53 5.31 2 000977 浪潮信息 217,064,001.72 4.54 3 00883 中国海洋石油 202,722,555.26 4.24 4 01398 工商银行 201,527,275.78 4.21 5 002756 永兴材料 193,168,777.46 4.04 6 01055 中国南方航空股份 173,370,700.37 3.62 7 00941 中国移动 170,240,810.47 3.56 8 601899 紫金矿业 169,250,374.96 3.54 9 600258 首旅酒店 166,204,436.15 3.47 10 00857 中国石油股份 163,941,260.13 3.43 11 02883 中海油田服务 153,577,249.67 3.21 12 600019 宝钢股份 142,842,633.28 2.98 13 603993 洛阳钼业 128,553,105.00 2.69 14 300379 东方通 122,166,321.42 2.55 15 600219 南山铝业 113,420,022.38 2.37 16 601166 兴业银行 113,149,368.93 2.36 17 000807 云铝股份 111,267,122.32 2.33 18 02899 紫金矿业 104,811,882.83 2.19 19 600176 中国巨石 102,605,191.47 2.14 20 01898 中煤能源 102,044,463.72 2.13 21 002460 赣锋锂业 101,366,600.81 2.12 22 000923 河钢资源 96,721,781.00 2.02 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 600019 宝钢股份 145,268,100.97 3.04 2 002928 华夏航空 84,363,611.51 1.76 3 600258 首旅酒店 72,680,622.14 1.52 4 002138 顺络电子 72,338,519.17 1.51 5 002460 赣锋锂业 60,303,321.81 1.26 6 300379 东方通 49,280,098.48 1.03 7 000066 中国长城 46,794,975.74 0.98 8 02883 中海油田服务 45,966,243.89 0.96 9 300750 宁德时代 45,185,649.00 0.94 10 600754 锦江酒店 41,200,694.00 0.86 11 601699 潞安环能 34,499,871.96 0.72 12 600988 赤峰黄金 30,992,466.26 0.65 13 000975 银泰黄金 25,959,432.12 0.54 14 002240 盛新锂能 24,974,620.00 0.52 15 002601 龙蟒佰利 24,694,228.42 0.52 16 300059 东方财富 22,406,760.20 0.47 17 601658 邮储银行 17,266,324.00 0.36 18 601021 春秋航空 13,706,743.00 0.29 19 300010 豆神教育 11,219,754.00 0.23 20 688063 派能科技 11,064,835.92 0.23 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,239,859,053.66 卖出股票收入（成交）总额 932,548,877.49 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 308,134,289.90 6.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 308,134,289.90 6.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019640 20 国债 10 1,656,650 165,665,000.00 3.46 2 019645 20 国债 15 1,420,290 142,469,289.90 2.98 注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若本基金投资股指期货，基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 建设银行 2020 年 7 月 13 日，中国银保监会对公司发布行政处罚决定书。原因是建设银行存在内控管 理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资等违法违规行为。这些行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项的规定和相关审慎经营规则。银保监会对建设银行采取罚款 3920 万元的行政处罚措施。 工商银行 2020 年 12 月 25 日，中国银保监会对公司发布行政处罚决定书。原因是工商银行存在未按规 定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞等违法违规行为。这些行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则。银保监会对工商银行采取罚款 5470 万元的行政处罚措施。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,336,040.43 2 应收证券清算款 45,136,455.61 3 应收股利 24,582,911.62 4 应收利息 5,955,330.06 5 应收申购款 670,730.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,681,468.17 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 46,036 104,302.96 132,087,189.93 2.75% 4,669,604,048.19 97.25% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,273,513.93 0.0265% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2021 年 1 月 19 日 ）基金份额总额 5,697,722,493.80 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 127,914,833.14 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,023,946,088.82 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 4,801,691,238.12 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自 2021 年 1 月 19 日（基金合同生效日）起至 今为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 国金证券 2 5,908,465,666.21 95.89% 4,687,269.96 95.21% - 中泰证券 2 253,187,567.14 4.11% 235,793.24 4.79% - 东亚前海证券 2 - - - - - 注：1.选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 ①证券经营机构财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进。 ②证券经营机构具有较强的研究能力：有较强的研究分析能力，能及时、全面、定期向基金 管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务。 ③证券经营机构能提供最优惠合理的佣金率：与其他证券经营机构相比，该证券经营机构能 够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 ①基金管理人根据上述标准考察后确定选用证券交易单元的证券经营机构； ②基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券交易单元租用协议。 2.本基金本报告期内新增国金证券 2 个席位、中泰证券 2 个席位、东亚前海证券 2 个席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回购 成交金 占当期权证 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 额 成交总额的 比例 国金证券 308,555,458.30 100.00% - - - - 中泰证券 - - - - - - 东亚前海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 2021 年 1 月 11 日 甄选回报混合型证券投资基金参 基金电子披露网站、中 加天利宝赎回转认购业务并进行 国证券报 费率优惠的公告 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 2 甄选回报混合型证券投资基金网 基金电子披露网站、中 2021 年 1 月 11 日 上直销认购费率优惠的公告 国证券报 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 3 甄选回报混合型证券投资基金提 基金电子披露网站、中 2021 年 1 月 15 日 前结束募集及募集规模上限的公 国证券报 告 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 4 甄选回报混合型证券投资基金基 基金电子披露网站、中 2021 年 1 月 20 日 金合同生效公告 国证券报 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 5 领先企业混合型开放式证券投资 基金电子披露网站、中 2021 年 1 月 21 日 基金基金经理变更的公告 国证券报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会 6 基金调整停牌股票估值方法的提 基金电子披露网站、证 2021 年 3 月 9 日 示性公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 7 甄选回报混合型证券投资基金开 基金电子披露网站、证 2021 年 3 月 24 日 放日常申购、赎回、转换及定期 券日报 定额投资业务的公告 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 8 甄选回报混合型证券投资基金参 基金电子披露网站、证 2021 年 3 月 24 日 加部分销售机构申购费率优惠活 券日报 动的公告 华商基金管理有限公司关于华商 公司网站、中国证监会 9 甄选回报混合型证券投资基金 基金电子披露网站、证 2021 年 3 月 24 日 2021年非港股通交易日暂停申购 券日报 赎回等交易类业务的公告 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会 10 部分基金参加北京度小满基金销 基金电子披露网站、证 2021 年 3 月 30 日 售有限公司费率优惠活动的公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会 11 部分基金参加天风证券股份有限 基金电子披露网站、证 2021 年 4 月 16 日 公司费率优惠活动的公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 公司网站、中国证监会 12 华商基金管理有限公司旗下基金 基金电子披露网站、证 2021 年 4 月 22 日 2021年第一季度报告提示性公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 13 华商甄选回报混合型证券投资基 公司网站、中国证监会 2021 年 4 月 22 日 金 2021 年第 1 季度报告 基金电子披露网站 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会 14 部分基金参加南京证券股份有限 基金电子披露网站、证 2021 年 4 月 28 日 公司费率优惠活动的公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会 15 部分基金参加浙商银行股份有限 基金电子披露网站、证 2021 年 5 月 6 日 公司费率优惠活动的公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会 16 部分基金参加北京汇成基金销售 基金电子披露网站、证 2021 年 6 月 24 日 有限公司费率优惠活动的公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 华商基金管理有限公司关于旗下 公司网站、中国证监会 17 部分基金参加交通银行股份有限 基金电子披露网站、证 2021 年 6 月 30 日 公司费率优惠活动的公告 券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商甄选回报混合型证券投资基金设立的文件； 2.《华商甄选回报混合型证券投资基金基金合同》； 3.《华商甄选回报混合型证券投资基金托管协议》； 4.《华商甄选回报混合型证券投资基金招募说明书》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商甄选回报混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层 基金托管人住所 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010-58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日