华夏新兴成长股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏新兴成长股票 基金主代码 010680 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 15 日 报告期末基金份额总额 7,370,347,242.47 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投 资策略、国债期货投资策略等。 股票投资策略方面，本基金重点投资于新兴产业中具备较高成 长性的上市公司。其中，新兴产业是指随着新的科研成果和新 兴技术的诞生，以及社会产业升级、居民生活习惯变更而出现 并应用的新的经济部门或行业，这类行业关系到国民经济社会 投资策略 发展和产业结构优化升级，具有全局性、长远性、导向性和动 态性特征。具体而言，新兴产业主要包括信息技术、高端装备 制造、智能制造、新材料、节能环保、新能源汽车、智能汽车、 生物医药等科技创新相关行业，以及文化传媒、线上消费、商 贸零售、教育旅游等消费升级相关行业。在产业政策不断调整、 经营模式变更优化、新产品研发升级等多种因素驱动下，部分 传统行业也将获得新一轮增长动力，因此本基金也可将这类传 统行业纳入新兴产业范畴。 中证 800 指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+ 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）*10%。 本基金为股票型基金，80%-95%的基金资产投资于股票，其预 风险收益特征 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金，属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠道投资于香港 证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市 场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏新兴成长股票 A 华夏新兴成长股票 C 下属分级基金的交易代码 010680 010681 报告期末下属分级基金的份 6,687,351,025.12 份 682,996,217.35 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日) 华夏新兴成长股票 A 华夏新兴成长股票 C 1.本期已实现收益 2,445,592.32 -890,487.62 2.本期利润 538,833,685.66 55,868,844.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0778 0.0773 4.期末基金资产净值 6,673,217,439.58 676,987,782.66 5.期末基金份额净值 0.9979 0.9912 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏新兴成长股票A： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 8.34% 0.99% -0.37% 0.64% 8.71% 0.35% 过去六个月 3.25% 1.23% -6.56% 0.86% 9.81% 0.37% 自基金合同 -0.21% 1.09% -7.57% 0.95% 7.36% 0.14% 生效起至今 华夏新兴成长股票C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 8.14% 0.99% -0.37% 0.64% 8.51% 0.35% 过去六个月 2.89% 1.23% -6.56% 0.86% 9.45% 0.37% 自基金合同 -0.88% 1.09% -7.57% 0.95% 6.69% 0.14% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏新兴成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日) 华夏新兴成长股票A： 华夏新兴成长股票C： 注：①本基金合同于 2021 年 1 月 15 日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士。曾任华创证券研究部 TMT 行业分析师，中信证券研究部高 级副总裁、电子行业首席分析师 本基金 等。2015 年 11 月加入华夏基金 张帆 的基金 2021-01-15 - 11 年 管理有限公司。曾任股票投资部 经理 基金经理助理、华夏科技创新混 合型证券投资基金基金经理 （2019 年 5 月 6 日至 2021 年 4 月 27 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度，国内经济下行压力显著，地产、消费均显示弱势，仅出口仍维持高位，货币政策层面维持较为宽松。在经济下行、货币宽松的背景下，A 股市场整体震荡上涨：上证、深证、创业板指分别上涨 2.9%、5.5%、4.7%。但市场结构性方向并不明晰，板块间轮动迅速。港股市场在美国退出宽松、互联网监管政策因素压制下震荡下跌，恒生指数 4 季度下跌 5.1%。 4 季度本基金依然维持“行业分散、个股集中”的投资策略：在行业层面维持了军工、半导体设备、云计算的较高配置比例，降低了新能源汽车的配置比例；在个股层面进一步增加了家电、电子、传媒的个股配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，华夏新兴成长股票 A 基金份额净值为 0.9979 元，本报告期份额净 值增长率为 8.34%；华夏新兴成长股票 C 基金份额净值为 0.9912 元，本报告期份额净值增长率为 8.14%，同期业绩比较基准增长率为-0.37%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 6,161,425,573.57 83.57 其中：股票 6,161,425,573.57 83.57 2 固定收益投资 518,073,597.91 7.03 其中：债券 518,073,597.91 7.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 590,528,179.07 8.01 7 其他各项资产 102,401,057.13 1.39 8 合计 7,372,428,407.68 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 810,334,937.22 元，占基金资产净值比例为 11.02%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,690,065,823.77 63.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 47,434.20 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,025,625.66 3.63 J 金融业 284,811,557.72 3.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 40,329.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 40,839.39 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 109,042,898.46 1.48 S 综合 - - 合计 5,351,090,636.35 72.80 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通讯服务 460,761,881.22 6.27 信息技术 349,573,056.00 4.76 保健 - - 必需消费品 - - 材料 - - 房地产 - - 非必需消费品 - - 工业 - - 公用事业 - - 金融 - - 能源 - - 合计 810,334,937.22 11.02 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(％) 1 603712 七一二 13,225,480 572,663,284.00 7.79 2 002371 北方华创 1,484,163 515,034,244.26 7.01 3 002705 新宝股份 19,123,725 472,356,007.50 6.43 4 00700 腾讯控股 1,233,700 460,761,881.22 6.27 5 300604 长川科技 7,969,231 458,230,782.50 6.23 6 002475 立讯精密 7,918,035 389,567,322.00 5.30 7 00268 金蝶国际 17,815,000 349,573,056.00 4.76 8 300750 宁德时代 567,718 333,818,184.00 4.54 9 002179 中航光电 2,478,843 249,272,452.08 3.39 10 600862 中航高科 6,672,434 238,606,239.84 3.25 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 430,086,000.00 5.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,227,000.00 0.82 其中：政策性金融债 60,227,000.00 0.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,007,000.00 0.14 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 17,753,597.91 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 518,073,597.91 7.05 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 019649 21 国债 01 4,300,000 430,086,000.00 5.85 2 210201 21 国开 01 500,000 50,015,000.00 0.68 3 127036 三花转债 125,087 17,753,597.91 0.24 4 200212 20 国开 12 100,000 10,212,000.00 0.14 5 012103069 21 华电 100,000 10,007,000.00 0.14 SCP017 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,475,776.28 2 应收证券清算款 89,172,040.05 3 应收股利 - 4 应收利息 11,320,510.51 5 应收申购款 432,730.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,401,057.13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 127036 三花转债 17,753,597.91 0.24 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏新兴成长股票A 华夏新兴成长股票C 本报告期期初基金份额总额 7,131,121,188.84 765,757,033.53 报告期期间基金总申购份额 62,467,869.10 22,789,843.59 减：报告期期间基金总赎回份额 506,238,032.82 105,550,659.77 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 6,687,351,025.12 682,996,217.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021 年 10 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 10 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 10 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 10 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 10 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 11 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 11 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 12 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 12 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021 年 12 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积 累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产 品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类)排序第 1/35；在偏 股型基金（股票上限 95%） （A类）中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A 类)排序第32/176；在定期开放式偏股型基金（A 类）中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 1/63、华夏成长精选 6个月定开混合(A 类)排序第 17/63；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新 股票(A 类)排序第 6/33；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 10/132； 在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 41/259；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 79/499。 指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A 类）中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 2/18；在策略指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏创成长 ETF 联接(A 类)排序第 3/14；在增强 规模指数股票型基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 4/103；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF 排序第 7/95、华夏国证半 导体芯片 ETF 排序第 10/95；在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 5/23；在主题指 数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 5/55、华夏国证半导体 芯片 ETF 联接(A 类)排序第 7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A 类）中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排序第 5/24；在行业指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证全指房地产 ETF 联接(A 类)排序第 7/27、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 8/27；在利率债指数债券型基金（A 类）中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 8/103；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指 房地产 ETF 排序第 10/42、；在规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）中华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 13/75；在规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 500ETF 排序第 16/113、华夏创业板 ETF 排序第 22/113。 固收&“固收+”产品：在 QDII 债券型基金（A 类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排 序第 1/25、华夏收益债券（QDII）(A 类)排序第 4/25；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第26/231、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231；在长期纯债债券型基 金（A 类）中华夏鼎航债券(A 类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A 类)排序第 85/615；在短期纯债 债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华 夏聚利债券排序第 14/203、华夏双债债券(A 类)排序第 32/203；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券(A 类)排序第 31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A 类)排序第 80/427。 养老&FOF 产品：在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）(A 类) 排序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A 类)排序第 3/16；在养老目标日期 FOF（2040）（A 类）中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排序第 2/11。 在客户服务方面，4 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；（3）与排排网基金销售等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“披荆斩棘的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏新兴成长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏新兴成长股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日